建设银行:建设银行2025年一季度资本管理第三支柱信息披露报告

2025年一季度资本管理

第三支柱信息披露报告

1引言...................................................2

1.1报告依据...............................................2

1.2声明.................................................2

2关键审慎监管指标和风险加权资产概览....................................3

2.1关键审慎监管指标概览.........................................3

2.2风险加权资产概览...........................................5

3全球系统重要性银行评估指标........................................6

4杠杆率..................................................7

5流动性风险................................................9

报表索引.................................................10

12025年一季度资本管理

第三支柱信息披露报告

1引言

1.1报告依据

本报告编制依据为国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》。

1.2声明

本行严格遵守监管规定，建立资本管理第三支柱信息披露治理架构，制定管理办法。

本行董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，全面提升信息披露标准化和流程化管理水平，确保披露信息真实、可靠。

本报告已经高级管理层审核，并于2025年4月29日提交董事会审议通过。

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2关键审慎监管指标和风险加权资产概览

2.1关键审慎监管指标概览

根据监管要求，本行须按照《商业银行资本管理办法》计量和披露资本充足率。在

2014年获批实施资本计量高级方法的基础上，2020年4月原中国银行保险监督管理委员会

批准本集团扩大资本计量高级方法实施范围。根据监管规定，本集团信用风险在已核准范围内延续使用内部评级法计量资本要求，内部评级法未覆盖部分采用权重法计量；市场风险采用标准法计量资本要求；操作风险采用标准法计量资本要求。依据监管要求，本集团采用资本计量高级方法和其他方法并行计量资本充足率，并遵守相关资本底线要求。

关键审慎监管指标包括资本充足率、杠杆率以及流动性风险相关指标。本集团关键审慎监管指标概览如下。

表 1 (KM1)：监管并表关键审慎监管指标

a b c d e

（人民币百万元，百分比除2025年2024年2024年2024年2024年外）3月31日12月31日9月30日6月30日3月31日

可用资本（数额）

1核心一级资本净额32329133165549312404330383873045754

2一级资本净额33917883324424332295432372543245824

3资本净额44279944303263428556441750874175290

风险加权资产（数额）

4风险加权资产合计23123253218545902215055521690492215861654a 风险加权资产合计（应用 23123253 21854590 22150555 21690492 21586165资本底线前）资本充足率

5核心一级资本充足率%13.9814.4814.1014.0114.11（）

5a 核心一级资本充足率% ( ) 13.98 14.48 14.10 14.01 14.11（）应用资本底线前

6一级资本充足率（%）14.6715.2115.0014.9215.04

6a 一级资本充足率（%） 14.67 15.21 15.00 14.92 15.04（应用资本底线前）

7资本充足率（%）19.1519.6919.3519.2519.34

7a 资本充足率（%）（应用 19.15 19.69 19.35 19.25 19.34资本底线前）其他各级资本要求

8储备资本要求（%）2.502.502.502.502.50

9逆周期资本要求（%）0.000.000.000.000.00

全球系统重要性银行或国

10内系统重要性银行附加资1.501.501.501.501.50

本要求（%）

11其他各级资本要求（%）

（8+9+104.004.004.004.004.00）满足最低资本要求后的可

12用核心一级资本净额占风8.679.219.008.929.04

险加权资产的比例（%）

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a b c d e

（人民币百万元，百分比除2025年2024年2024年2024年2024年外）3月31日12月31日9月30日6月30日3月31日杠杆率

13调整后表内外资产余额4512392142755544428157304231472641837451

14杠杆率（%）7.527.787.767.657.76

杠杆率 a（%）1a 7.52 7.78 7.76 7.65 7.76

b 杠杆率 b（%）

27.557.697.757.657.73

c 杠杆率 c（%）

37.557.697.757.657.73

流动性覆盖率4

15合格优质流动性资产63119926237408614894061158526059382

16现金净流出量50617514957733511912948777914510003

17流动性覆盖率（%）124.79125.73120.29125.43134.46

净稳定资金比例

18可用稳定资金合计2938251428158322283506382823694528350972

19所需稳定资金合计2194871421027700209281252091773922174688

20净稳定资金比例（%）133.87133.91135.47134.99127.85

1．杠杆率a指剔除临时豁免存款准备金、采用证券融资交易季末余额计算的杠杆率。详细信息见“4.杠杆率”章节。

2．杠杆率b指考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。详细信息见“4.杠杆率”章节。

3．杠杆率c指剔除临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。详细信息见“4.杠杆率”章节。

4．流动性覆盖率数据均为最近一个季度内每个自然日数值的简单算数平均值。详细信息见“5.流动性风险”章节。

下表列示本集团TLAC关键审慎监管指标。

表 2 (KM2)：关键审慎监管指标——处置集团的总损失吸收能力监管要求

a（人民币百万元，百分比除外）2025年3月31日

1总损失吸收能力5056075

2处置集团的风险加权资产合计23123253

3总损失吸收能力风险加权比率（第1行/第2行%）121.87

4处置集团的调整后表内外资产余额45123921

5总损失吸收能力杠杆比率（第1行/第4行%）11.20

1．根据《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》，外部总损失吸收能力风险加权比率要求为16%，还需同时满足的缓冲资本要求为4%（储备资本要求为2.5%、全球系统重要性银行附加资本要求为

1.5%），合计20%。

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2.2风险加权资产概览

下表列示本集团风险加权资产和资本要求。

表 3 (OV1)：风险加权资产概况

a b c风险加权资产最低资本要求（人民币百万元）2025年2024年2025年

3月31日12月31日3月31日

1信用风险20950112198149431676009信用风险（不包括交易对手信用风

2险、信用估值调整风险、银行账簿资20587826194333911647026产管理产品和银行账簿资产证券化）

3其中：权重法61519005820738492152

4其中：证券、商品、外汇交易清000

算过程中形成的风险暴露

5其中：门槛扣除项中未扣除部分39428136317731542

6其中：初级内部评级法1217881211323706974305

7其中：监管映射法---

8其中：高级内部评级法22571142288947180569

9交易对手信用风险1189921171009519

10其中：标准法1189921171009519

11其中：现期风险暴露法---

12其中：其他方法---

13信用估值调整风险26897469442152

14银行账簿资产管理产品20223919986116179

15其中：穿透法33252873266

16其中：授权基础法19241719291315393

17其中：适用1250%风险权重64974075520

18银行账簿资产证券化114158176471133

19其中：资产证券化内部评级法---

20其中：资产证券化外部评级法522042

21其中：资产证券化标准法6071278184857

22市场风险28387525057722710

23其中：标准法28387525057722710

24其中：内部模型法---

25其中：简化标准法---

26交易账簿和银行账簿间转换的资本要求1448474465111587

27操作风险17444191744419139554

28因应用资本底线而导致的额外调整00

29合计23123253218545901849860

1．除项目19、20、21外，本集团银行账簿资产证券化信用风险加权资产还包括“适用1250%风险权重”

的611.53亿元，以及“基于监管上限的调整”的-1082.29亿元。

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3全球系统重要性银行评估指标

本集团在2015年年度报告中首次公开披露全球系统重要性银行评估指标。2023年度及以往各期的评估指标请见建设银行官网（网页链接：https://www2.ccb.com/chn/home/investor/annual_report/nbzl/index.shtml）。2024年度评估指标请详见《中国建设银行股份有限公司2024年度资本管理第三支柱信息披露报告》。

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4杠杆率

于2025年3月31日，本集团杠杆率为7.52%，满足监管要求。

下表列示本集团杠杆率计量使用的调整后表内外资产余额与资产负债表中总资产的差异。

表 4 (LR1)：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异

a（人民币百万元）2025年3月31日

1并表总资产142794715

2并表调整项2(321829)

3客户资产调整项-

4衍生工具调整项320831

5证券融资交易调整项55985

6表外项目调整项32282644

7资产证券化交易调整项-

8未结算金融资产调整项-

9现金池调整项-

10存款准备金调整项（如有）4-

11审慎估值和减值准备调整项-

12其他调整项5(8425)

13调整后表内外资产余额45123921

1．并表总资产指按照财务会计准则计算的总资产。

2．并表调整项指监管并表总资产与会计并表总资产的差额。

3．表外项目调整项指按照《商业银行资本管理办法》转换后的表外项目余额。

4．存款准备金调整项指按照《商业银行资本管理办法》要求，本行向中国人民银行交存的存款准备金

余额可临时豁免计入表内资产的部分。

5．其他调整项为一级资本扣减项。

下表列示本集团杠杆率计量项目构成以及实际杠杆率、最低杠杆率要求和附加杠杆率要求等相关信息。

表 5 (LR2)：杠杆率

a b（人民币百万元，百分比除外）2025年3月31日2024年12月31日表内资产余额

1表内资产（除衍生工具和证券融资交易外）4251241640382455

2减：减值准备(878935)(838746)

3减：一级资本扣减项(8425)(9001)4调整后的表内资产余额（衍生工具和证券融4162505639534708资交易除外）衍生工具资产余额5各类衍生工具的重置成本（扣除合格保证109448172714金，考虑双边净额结算协议的影响）

6各类衍生工具的潜在风险暴露284335252750

7已从资产负债表中扣除的抵质押品总和--

8减：因提供合格保证金形成的应收资产--

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a b（人民币百万元，百分比除外）2025年3月31日2024年12月31日

9减：为客户提供清算服务时与中央交易对手--

交易形成的衍生工具资产余额

10卖出信用衍生工具的名义本金--

11减：可扣除的卖出信用衍生工具资产余额--

12衍生工具资产余额393783425464

证券融资交易资产余额

13证券融资交易的会计资产余额766453607773

14减：可以扣除的证券融资交易资产余额--

15证券融资交易的交易对手信用风险暴露5598547997

16代理证券融资交易形成的证券融资交易资产--

余额

17证券融资交易资产余额822438655770

表外项目余额

18表外项目余额82483857922860

19减：因信用转换调整的表外项目余额(5939263)(5754628)

20减：减值准备(26478)(28630)

21调整后的表外项目余额22826442139602

一级资本净额和调整后表内外资产余额

22一级资本净额33917883324424

23调整后表内外资产余额4512392142755544

杠杆率

24杠杆率（%）7.527.78

24a 杠杆率a（%）1 7.52 7.78

25最低杠杆率要求（%）4.004.00

26附加杠杆率要求（%）0.750.75

各类平均值的披露

27证券融资交易的季日均余额5424431065723

27a 证券融资交易的季末余额 766453 607773

28 调整后表内外资产余额a2 44899911 43213494

28a 调整后表内外资产余额b3 44899911 43213494

29 杠杆率b（%）4 7.55 7.69

29a 杠杆率c（%）5 7.55 7.69

1．杠杆率a指剔除临时豁免存款准备金、采用证券融资交易季末余额计算的杠杆率。

2．调整后表内外资产余额a指考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的

简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。

3．调整后表内外资产余额b指剔除临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的

简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。

4．杠杆率b指考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。

5．杠杆率c指剔除临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。

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5流动性风险

下表列示本集团现金流出和现金流入的构成以及合格优质流动性资产情况。

表 6 (LIQ1)：流动性覆盖率

a b

2025年第一季度序号（人民币百万元，百分比除外）折算前数值折算后数值合格优质流动性资产

1合格优质流动性资产6311992

现金流出

2零售存款、小企业客户存款164094321477843

3其中：稳定存款3260816162981

4其中：欠稳定存款131486161314862

5无抵（质）押批发融资121713714541985

6其中：业务关系存款（不包括代理行业务）69922351734340

7其中：非业务关系存款（所有的交易对手）49749762603485

8其中：无抵（质）押债务204160204160

9抵（质）押融资442

10其他项目2208634286872

11其中：与衍生工具及其他抵（质）押品要求8556985569

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