中国银行:中国银行股份有限公司2025年半年度第三支柱信息披露报告

中国银行股份有限公司

2025年半年度

第三支柱信息披露报告目录

引言....................................................1

披露依据..................................................1

披露声明..................................................1

风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览................................2

KM1：监管并表关键审慎监管指标 .................................... 2

KM2：关键审慎监管指标——处置集团的总损失吸收能力监管要求 ...................... 4

OV1：风险加权资产概况 ........................................ 5

资本和总损失吸收能力的构成.........................................6

CCA：资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征 .................... 6

CC1：资本构成............................................. 6

CC2：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异............................ 10

TLAC1：全球系统重要性银行的总损失吸收能力构成（按处置集团） ................... 12

TLAC2：重要子集团实体的债权人受偿顺序 .............................. 13

TLAC3：处置实体的债权人受偿顺序.................................. 14

信用风险.................................................15

CR5-2：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分） ....................... 15

CR6：内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间） ................... 16

交易对手信用风险.............................................19

CCR1：交易对手信用风险暴露（按计量方法） ............................. 19

资产证券化................................................20

SEC1：银行账簿资产证券化 ..................................... 20

SEC2：交易账簿资产证券化 ..................................... 21

市场风险.................................................22

MR1：标准法下市场风险资本要求 ................................... 22

MR3：简化标准法下市场风险资本要求 ................................. 22

宏观审慎监管措施.............................................23

杠杆率..................................................24

LR1：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异 .............................. 24

LR2：杠杆率 ............................................ 25

流动性风险................................................27

LIQ1：流动性覆盖率 ........................................ 27

LIQ2：净稳定资金比例 ..................................... 29引言披露依据

本报告根据国家金融监督管理总局令2023年第4号《商业银行资本管理办法》编制并披露。

2014年4月，本集团正式获准实施资本计量高级方法。总行、境内分行及中银香港的一般

公司和中小企业信用风险暴露采用初级内部评级法，个人住房抵押贷款、符合条件的合格循环零售和银行卡信用风险暴露、其他零售信用风险暴露采用高级内部评级法，其他类型信用风险暴露及其他并表机构的所有信用风险暴露均采用权重法；市场风险采用标准法计量；操作风险采用标准法计量。

披露声明

本报告是按照《商业银行资本管理办法》要求而非财务会计准则编制，因此，报告中的部分信息并不能与同期财务报告的财务资料直接进行比较。

本集团已建立完善的第三支柱信息披露治理架构，由董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，确保对信息披露内容进行合理审查，披露信息真实、可靠。

1风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览

KM1：监管并表关键审慎监管指标

单位：人民币百万元，百分比除外a b c d e

2025年2025年2024年2024年2024年

6月30日3月31日12月31日9月30日6月30日

可用资本（数额）

1核心一级资本净额25722022370551234426122942312229811

2一级资本净额29309232768867276328626925072598358

3资本净额38222373607173360557235665153505387

风险加权资产（数额）

4风险加权资产合计2047059820061040192175591875633918539055

风险加权资产合计

4a（应用资本底线前1）2047059820061040192175591875633918539055资本充足率核心一级资本充足

5率（%）12.57%11.82%12.20%12.23%12.03%核心一级资本充足

5a 率（%）(应用资本

底线前)12.57%11.82%12.20%12.23%12.03%一级资本充足率

（%）14.32%13.80%14.38%14.36%14.02%一级资本充足率

6a （%）（应用资本底线前）14.32%13.80%14.38%14.36%14.02%

7资本充足率（%）18.67%17.98%18.76%19.01%18.91%

资本充足率（%）7a （应用资本底线前）18.67%17.98%18.76%19.01%18.91%其他各级资本要求

8储备资本要求（%）2.50%2.50%2.50%2.50%2.50%

9逆周期资本要求（%）0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

全球系统重要性银行或国内系统重要

性银行附加资本要求2（%）1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%其他各级资本要求

（%）（8+9+10）4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%满足最低资本要求后的可用核心一级

12资本净额占风险加

权资产的比例3

（%）7.57%6.82%7.20%7.23%7.03%

2a b c d e

2025年2025年2024年2024年2024年

6月30日3月31日12月31日9月30日6月30日

杠杆率调整后表内外资产

余额3855008737794252366817253564871935407779

14杠杆率（%）7.60%7.33%7.53%7.55%7.34%

14a 杠杆率a4（%） 7.60% 7.33% 7.53% 7.55% 7.34%

14b 杠杆率b5（%） 7.62% 7.34% 7.54% 7.55% 7.37%

14c 杠杆率c6（%） 7.62% 7.34% 7.54% 7.55% 7.37%

流动性覆盖率合格优质流动性资

产63581106365684599451055164405383200

16现金净流出量47533974456888419635540885103901221

流动性覆盖率7

（%）134.04%143.00%142.88%134.96%138.14%净稳定资金比例

18可用稳定资金合计2394114423508307227997522227464921981118

19所需稳定资金合计1878336218436588177875081804003517942732

净稳定资金比例8

（%）127.46%127.51%128.18%123.47%122.51%

补充说明：

1. 第4a行，“风险加权资产合计（应用资本底线前）”的资本底线指商业银行按照部分或全

部采用资本计量高级方法计算的风险加权资产应不低于按其他方法计算的风险加权资产

总额的72.5%。截至2025年6月30日，本集团风险加权资产未触及资本底线；

2.第10行，“全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求”指截至报告期末，

本集团被认定为第四组国内系统重要性银行，适用1%的附加资本要求；同时被认定为第二组全球系统重要性银行适用1.5%的附加资本要求。按照二者孰高原则确定本集团本项附加资本要求为1.5%；

3.第12行，“满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例（%）”

指第5行与核心一级资本充足率最低要求5%的差值；

4. 第14a行，“杠杆率a”指不考虑临时豁免存款准备金（如有）的杠杆率；

5. 第14b行，“杠杆率b”指考虑临时豁免存款准备金（如有）且采用最近一个季度内证券融

资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率；

6. 第14c行，“杠杆率c”指不考虑临时豁免存款准备金（如有）、采用最近一个季度内证券

融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率；

7.第17行，“流动性覆盖率”为当季日均值；

8.第20行，“净稳定资金比例”为季末时点值。

3KM2：关键审慎监管指标——处置集团的总损失吸收能力监管要求

单位：人民币百万元，百分比除外a b

2025年6月30日2025年3月31日

1总损失吸收能力43839964158693

2处置集团的风险加权资产合计2047059820061040总损失吸收能力风险加权比率1（第

1行/第2行）21.42%20.73%

4处置集团的调整后表内外资产余额3855008737794252总损失吸收能力杠杆比率（第1行/

第4行）11.37%11.00%

补充说明：

1.第3行，“总损失吸收能力风险加权比率”根据《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》，外部总损失吸收能力风险加权比率要求为16%，还需同时满足的缓冲资本要求为4%（储备资本要求为2.5%、全球系统重要性银行附加资本要求为1.5%），合计20%。

4OV1：风险加权资产概况

单位：人民币百万元

a b c风险加权资产最低资本要求

2025年2025年2025年

6月30日3月31日6月30日

1信用风险18909503185196001512761信用风险（不包括交易对手信用风险、

2信用估值调整风险、银行账簿资产管理产品和银行账簿资产证券化）18602095182345451488168

3其中：权重法72979347049363583835

其中：证券、商品、外汇交易清算

过程中形成的风险暴露---

5其中：门槛扣除项中未扣除部分23216024451518573

6其中：初级内部评级法94226179329611753810

7其中：监管映射法30682950245

8其中：高级内部评级法18784761852621150278

9交易对手信用风险1199731058269598

10其中：标准法1199731058269598

11其中：现期风险暴露法---

12其中：其他方法---

13信用估值调整风险30523278992442

14银行账簿资产管理产品14422913913511538

15其中：穿透法45969411413678

16其中：授权基础法94978946737597

17其中：适用1250%风险权重32823321263

18银行账簿资产证券化12683121951015

19其中：资产证券化内部评级法---

20其中：资产证券化外部评级法112683121951015

21其中：资产证券化标准法---

22市场风险26434224903021147

23其中：标准法26434224903021147

24其中：内部模型法---

25其中：简化标准法---

26交易账簿和银行账簿间转换的资本要求17648133051412

27操作风险12791051279105102328

28因应用资本底线而导致的额外调整--

29合计20470598200610401637648

补充说明：

1.第20行，“资产证券化外部评级法”指标包含按照1250%风险权重计量的资产。

5资本和总损失吸收能力的构成

CCA：资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征本集团资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征公开披露请见中

国银行官网(www.boc.cn)-投资者关系-监管资本。

CC1：资本构成

单位：人民币百万元，百分比除外a b

2025年6月30日

数额代码1

核心一级资本：

1 实收资本和资本公积可计入部分 593017 A+B

2 留存收益 1877516 C+D+E

2a 盈余公积 277914 C

2b 一般风险准备 414266 D

2c 未分配利润 1185336 E

3 累计其他综合收益 91408 F

4 少数股东资本可计入部分 34549 G

5扣除前的核心一级资本2596490

核心一级资本：扣除项

6审慎估值调整-

7 商誉（扣除递延税负债） 277 H

其他无形资产（土地使用权除外）

8（扣除递延税负债） 23852 I-J依赖未来盈利的由经营亏损引起的

净递延税资产-对未按公允价值计量的项目进行套

期形成的现金流储备-

11损失准备缺口-

12资产证券化销售利得-

自身信用风险变化导致其负债公允

价值变化带来的未实现损益-确定受益类的养老金资产净额（扣

14除递延税项负债）-

15直接或间接持有本银行的股票-

银行间或银行与其他金融机构间通

过协议相互持有的核心一级资本-对未并表金融机构小额少数资本投

资中的核心一级资本中应扣除金额-对未并表金融机构大额少数资本投

资中的核心一级资本中应扣除金额-

6a b

2025年6月30日

数额代码1其他依赖于银行未来盈利的净递延

税资产中应扣除金额-对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于

20银行未来盈利的净递延税资产的未

扣除部分超过核心一级资本15%的

应扣除金额-

其中：应在对金融机构大额少数

资本投资中扣除的金额-

其中：应在其他依赖于银行未来

22盈利的净递延税资产中扣除的金

额-其他应在核心一级资本中扣除的项

目合计159应从其他一级资本和二级资本中扣

除的未扣缺口-

25核心一级资本扣除项总和24288

26核心一级资本净额2572202

其他一级资本：

27其他一级资本工具及其溢价349942

28 其中：权益部分 349942 K+L

29其中：负债部分-

30 少数股东资本可计入部分 8779 M

31扣除前的其他一级资本358721

其他一级资本：扣除项直接或间接持有的本银行其他一级

资本-银行间或银行与其他金融机构间通

过协议相互持有的其他一级资本-对未并表金融机构小额少数资本投

资中的其他一级资本中应扣除金额-对未并表金融机构大额少数资本投

资中的其他一级资本-其他应在其他一级资本中扣除的项

目合计-

37应从二级资本中扣除的未扣缺口-

38其他一级资本扣除项总和-

39其他一级资本净额358721

40一级资本净额2930923

二级资本：

41二级资本工具及其溢价639869

7a b

2025年6月30日

数额代码1

42少数股东资本可计入部分8583

43超额损失准备可计入部分242862

44扣除前的二级资本891314

二级资本：扣除项直接或间接持有的本银行的二级资

本-银行间或银行与其他金融机构间通

46过协议相互持有的二级资本投资及

TLAC非资本债务工具投资 -对未并表金融机构小额少数资本投

资中的二级资本应扣除金额-对未并表金融机构的小额投资中的

47a TLAC 非资本债务工具中应扣除金额（仅适用全球系统重要性银行）不适用对未并表金融机构大额少数资本投

资中的二级资本应扣除金额-对未并表金融机构大额投资中的

48a TLAC 非资本债务工具中应扣除金额（仅适用全球系统重要性银行）不适用其他应在二级资本中扣除的项目合

计-

50二级资本扣除项总和-

51二级资本净额891314

52总资本净额3822237

53风险加权资产20470598

资本充足率和其他各级资本要求

54核心一级资本充足率12.57%

55一级资本充足率14.32%

56资本充足率18.67%

57其他各级资本要求（%）4.00%

58其中：储备资本要求2.50%

59其中：逆周期资本要求0.00%

其中：全球系统重要性银行或国

内系统重要性银行附加资本要求1.50%满足最低资本要求后的可用核心一

61级资本净额占风险加权资产的比例

（%）7.57%我国最低监管资本要求

62核心一级资本充足率5.00%

63一级资本充足率6.00%

64资本充足率8.00%

8a b

2025年6月30日

数额代码1门槛扣除项中未扣除部分对未并表金融机构的小额少数资本

投资中的未扣除部分33665对未并表金融机构的小额投资中的

65a TLAC 非资本债务工具未扣除部分（仅适用全球系统重要性银行）不适用对未并表金融机构的大额少数资本

投资未扣除部分17448其他依赖于银行未来盈利的净递延

67税资产（扣除递延税负债）59576

可计入二级资本的超额损失准备的限额

权重法下，实际计提的超额损失准

备金额43984

权重法下，可计入二级资本超额损

失准备的数额43984

内部评级法下，实际计提的超额损

失准备金额206696

内部评级法下，可计入二级资本超

额损失准备的数额198878

补充说明:

1.b列代码列体现表格“CC1:资本构成”与表格“CC2:集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异”所披露项目之间的对应关系。

9CC2：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异

单位：人民币百万元

a b c

2025年6月30日

财务并表范围下监管并表范围下的代码的资产负债表资产负债表资产现金及存放中央银行款项23329072332907存放同业款项481133471519贵金属138345138345拆出资金849692839755衍生金融资产142647142792买入返售金融资产315396314817发放贷款和垫款2248817822459927金融投资92258008858572

—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产704924480216

—以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产47143824591446

—以摊余成本计量的金融资产38064943786910长期股权投资4135172072投资性房地产2153111439固定资产22015582815在建工程238893420使用权资产1790619861

无形资产 29158 29046 I

其中：土地使用权 5888 5194 J

商誉 2795 277 H递延所得税资产6469059576其他资产395040348865资产总计3679061336186005负债向中央银行借款15451341545134同业及其他金融机构存放款项26436902643690拆入资金497003473761交易性金融负债5641156411衍生金融负债132010131736卖出回购金融资产款3589028615吸收存款2563831225636047应付职工薪酬4733346064应交税费2695326759

10a b c

2025年6月30日

财务并表范围下监管并表范围下的代码的资产负债表资产负债表预计负债1557815578租赁负债1773320198应付债券21525472079879递延所得税负债96391244其他负债846715443879负债合计3366494833148995所有者权益

股本 322212 322212 A其他权益工具349942349942

—优先股 99969 99969 K

—永续债 249973 249973 L

资本公积 272265 270805 B

其他综合收益 89319 91408 F

盈余公积 279579 277914 C

一般风险准备 414534 414266 D

未分配利润 1259739 1185336 E归属于母公司所有者权益合计29875902911883少数股东权益138075125127

其中：可计入核心一级资本的

数额 - 34549 G

其中：可计入其他一级资本的

数额 - 8779 M所有者权益合计31256653037010

补充说明：

1．本集团资本充足率计算范围与财务并表范围的主要差异是，中银集团投资有限公司、中银保险有限公司、中银集团保险有限公司和中银集团人寿保险有限公司等纳入财务

并表范围，但不纳入并表资本充足率计算范围。

本集团在计算并表资本充足率时，对中银集团投资有限公司的股权投资计算风险加权资产；对中银保险有限公司、中银集团保险有限公司和中银集团人寿保险有限公司等的股权投资在资本中按照相关扣除规则进行处理。

上述金融机构总资产、所有者权益和主要经营活动等信息请见中国银行官网

(www.boc.cn)-投资者关系-财务报告。

11TLAC1：全球系统重要性银行的总损失吸收能力构成（按处置集团）

单位：人民币百万元，百分比除外a

2025年6月30日

金额

TLAC中的资本部分与调整项

1核心一级资本净额2572202

2其他一级资本净额358721

3 TLAC扣除项（如有） -

4 可计入TLAC的其他一级资本净额 358721

5二级资本净额891314

6剩余期限1年以上的二级资本工具的已减计部分-

7 TLAC扣除项（如有） -

8 可计入TLAC的二级资本净额 891314

9 可计入TLAC的资本净额 3822237

TLAC中的非资本部分由银行直接发行且受偿顺序排在除外负债之后的外部

TLAC工具 49994

由银行直接发行，受偿顺序相对于除外负债无次级性

的TLAC工具

12 其中：考虑上限后可计入合格TLAC的金额

在全球系统重要性银行处置阶段对其进行注资的事前

承诺511765

14 可计入TLAC的非资本部分（扣除前） 561759

TLAC非资本债务工具:扣除项

15 扣除前的TLAC 4383996多点处置集团之间相互持有的TLAC工具（对单点处置

全球系统重要性银行不适用)

17 持有本行发行的TLAC非资本债务工具 -

18 其他TLAC扣除项 -

19 考虑扣除项后的TLAC 4383996

风险加权资产和调整后表内外资产余额

20风险加权资产20470598

21调整后表内外资产余额38550087

TLAC比率和缓冲要求

22 TLAC风险加权比率 21.42%

23 TLAC杠杆比率 11.37%

满足最低资本要求或TLAC要求后可用的核心一级资本

净额占风险加权资产的比例5.42%

25其他各级资本要求（%）4.00%

26其中：储备资本要求2.50%

27其中：逆周期资本要求0.00%

28其中：全球系统重要性银行附加资本要求1.50%

12TLAC2：重要子集团实体的债权人受偿顺序

单位：人民币百万元

债权人受偿顺序1-2之和

112

最低级最低级最高级

处置实体是债权人/1投资人吗？（是或否是是否）损失吸收能力

2债权人受偿顺序普通股

从属贷款考虑信用风险缓释

3后的资本和债务工

具之和133232593268701107956

4第3行中的除外负债----

资本和债务工具之

5和减去除外负债

（第3行-第4行）133232593268701107956

第5行中可计入

TLAC的部分 13323 25932 68701 107956

第6行中剩余期限大

7于等于1年且小于2年的部分--2889428894

第6行中剩余期限大

8于等于2年且小于5年的部分--1519815198

第6行中剩余期限大

9于等于5年且小于10年的部分--2460924609

第6行中剩余期限大于等于10年（不含

10无固定期限证券）

的部分----

第6行中的无固定期

限证券1332325932-39255

13TLAC3：处置实体的债权人受偿顺序

单位：人民币百万元

债权人受偿顺序1-5之和

12345

最低级最高级无固定期总损失吸收二级资本债

1债权人受偿顺序普通股优先股限资本债能力非资本

券券债券考虑信用风险缓释

2后的资本和债务工

具之和59190499969249973639869499941631709

3第2行中的除外负债------

资本及债务工具之

4和减去除外负债

（第2行-第3行）59190499969249973639869499941631709

第4行中所有潜在可

计入TLAC的部分 591904 99969 249973 639869 49994 1631709

第5行中剩余期限大

6于等于1年且小于2年的部分------

第5行中剩余期限大

7于等于2年且小于5年的部分----4999449994

第5行中剩余期限大

8于等于5年且小于

10年的部分---444905-444905

第5行中剩余期限大于等于10年（不含

9无固定期限证券）

的部分---194964-194964

第5行中的无固定期

限证券59190499969249973--941846

14信用风险

CR5-2：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分）

单位：人民币百万元，百分比除外a b c d

2025年6月30日

风险权重表内外风险暴露表内资产余转换前表外加权平均信用

（转换后、缓释额资产转换系数*

后）

1低于40%1095217010716532.08%11295770

240-70%164492523121448.46%2697820

375%1754987133849715.43%1881065

485%749481753122.76%38101

590-100%3131929109398129.60%2341929

6105-130%3259279380711.64%330428

7150%119014163829.39%108214

8250%179152-0.00%179152

9400%3451-0.00%3451

101250%34629-0.00%34629

11合计18221132289857723.92%18910559

*加权平均信用转换系数：基于转换前表外资产进行加权。

15CR6：内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）

初级内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）

单位：人民币百万元，百分比、客户数除外a b c d e f g h i j k l

2025年6月30日

风平均违平均险违约风险约概率平均违有效暴违约概率区表内资产表外转换平均转暴露（缓（违约客户数1风险加权预期损减值准约损失期限风险权重露间（%）余额前资产换系数释后、转风险暴（百）资产失备

率（年类换后）露加

）

别权）

[0.000.15)150078254776730.92%17721590.07%1639.73%2.538877521.94%477

[0.150.25)613027910912.95%773340.22%339.86%2.53397743.94%68

[0.250.50)2149162106573936.39%28047640.31%5539.16%2.5141843850.57%3434

[0.500.75)2389308622024.03%2309980.58%839.76%2.516279870.48%537

公[0.752.50)6083273256366027.53%67976251.41%109537.67%2.5560283582.42%35789

司[2.5010.00)188800143999028.05%16677904.29%174336.33%2.51726715103.53%26245

[10.00100.0

45175415339.55%3569640.87%2536.62%2.555219154.70%5354

100(违约)183161235442.56%183462100.00%9239.82%2.53386018.46%136068

小计12149786478899229.65%135698282.78%303738.16%2.5942261769.44%207972384849初级内部评级法

合计（所有风险12149786478899229.65%135698282.78%303738.16%2.5942261769.44%207972384849暴露）

16高级内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）

单位：人民币百万元，百分比、客户数除外a b c d e f g h i j k l

2025年6月30日

风平均违险违约风险约概率表外转平均违平均有暴违约概率区表内资产平均转暴露（缓（违约客户数1风险加权风险权预期损减值准换前资约损失效期限露间（%）余额换系数释后、转风险暴（百）资产重失备产率（年）类换后）露加

别权）

[0.000.15)1693060-0.00%16930600.10%3051128.18%1512078.93%567个

[0.150.25)574642-0.00%5746420.18%1178326.53%7772113.53%327人

[0.250.50)682203240.00%6822040.35%1446326.27%14745621.61%720住

[0.500.75)397843-0.00%3978430.61%806221.80%10814427.18%611房

[0.752.50)814957-0.00%8149571.11%1154627.92%41116750.45%2740抵

[2.5010.00)174724-0.00%1747243.20%365424.36%15027286.01%1467押

[10.00100.00)72007-0.00%7200734.73%156321.60%109858152.56%5488贷

100(违约)30034-0.00%30034100.00%59848.92%5721.90%14892

款

小计4439470240.00%44394711.74%8218026.94%115639726.05%2681259077

[0.000.15)50355189051.99%320110.10%968089.41%21716.78%31合

[0.150.25)47306611939.94%311380.21%6341878.57%339310.90%55格

[0.250.50)6443234839.70%134840.33%1645280.47%209815.56%36循

[0.500.75)1055304070.17%31880.58%138090.03%86827.23%17环

[0.752.50)250399608158.69%814341.04%4203771.58%2784334.19%617零

[2.5010.00)1469132561.86%22885.22%68589.55%3075134.36%109售

[10.00100.00)69847637.95%87922.06%79879.01%1996227.08%144贷

100(违约)98512078.07%1079100.00%35585.34%1097101.72%836

款

小计3965525139950.06%1655011.45%13480577.80%4254125.70%18451576

17a b c d e f g h i j k l

2025年6月30日

别权）

[0.000.15)78111708393.55%237920.06%9817.75%7973.35%3

[0.150.25)33778286.45%34490.22%5512.62%2055.93%1

其[0.250.50)288067574.49%288620.37%39422.39%426414.77%24

他[0.500.75)328174568.20%328470.60%57623.03%640619.50%44

零[0.752.50)379040279024.79%3803781.74%462054.40%27753872.96%3680

售[2.5010.00)402244646.41%4022476.17%755055.79%36930491.81%13849

贷[10.00100.0

14389254.41%1439041.29%59648.13%15299106.32%3353

款0)

100(违约)19168-0.00%19168100.00%48263.35%572529.87%11773

小计8876524519538.68%9051336.28%1437151.82%67953875.08%3272730665高级内部评级法

合计（所有风险536677729659648.32%55101052.48%23135632.55%187847634.09%6138491318暴露）

补充说明:

1. f 列“客户数（百）”的数据中公司风险暴露按客户数披露，个人住房抵押贷款风险暴露、合格循环零售贷款风险暴露和其他零售贷款风险暴露均按债项数披露。

18交易对手信用风险

CCR1：交易对手信用风险暴露（按计量方法）

单位：人民币百万元，d列除外a b c d e f

2025年6月30日

潜在风险暴露潜在风险暴露的附加用于计量监管风险信用风险缓释后的

重置成本(RC) 风险加权资产

(PFE) 因子(Add-on) 暴露的 α 违约风险暴露标准法

（衍生工具)

461491275711.424320889457

现期暴露法（衍生工具）

--1--

3证券融资交易75118726921

4合计994395116378

19资产证券化

SEC1：银行账簿资产证券化

单位：人民币百万元

a b c d e f g h i j k l

2025年6月30日

银行作为发起机构银行作为代理机构银行作为投资机构

传统其中，合成小计传统其中，满合成型小计传统型其中，满合成小计型满足型型足STC标足STC标型

STC标准的准的准的

1零售类合计21232--21232----2905--2905

其中：个人住房抵

221178--21178----800--800

押贷款

3其中：信用卡35--35--------

4其中：其他零售类19--19----2105--2105

其中：再资产证券

5---------

化

6公司类合计--------100--100

7其中：公司贷款------------

其中：商用房地产

8------------

抵押贷款

其中：租赁及应收

9--------100--100

账款

10其中：其他公司类------------

其中：再资产证券

11---------

化

20SEC2：交易账簿资产证券化

本集团交易账簿不涉及资产证券化业务。

21市场风险

MR1：标准法下市场风险资本要求

单位：人民币百万元

2025年6月30日

标准法下的资本要求

1一般利率风险2447

2股票风险6370

3商品风险1313

4汇率风险4789

5信用利差风险-非证券化产品2576

6信用利差风险-证券化（非相关性交易组合）-

7信用利差风险-证券化（相关性交易组合）-

8违约风险-非证券化产品3644

9违约风险-证券化（非相关性交易组合）-

10违约风险-资产证券化（相关性交易组合）-

11剩余风险附加8

12合计21147

MR3：简化标准法下市场风险资本要求

于2025年6月30日，本集团未使用简化标准法计量市场风险资本要求。

22宏观审慎监管措施

本集团全球系统重要性银行评估指标结果公开披露请见中国银行官网(www.boc.cn)-投

资者关系-财务报告。

23杠杆率

LR1：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异

单位：人民币百万元

a b

2025年6月30日2025年3月31日

1并表总资产3679061335987147

2并表调整项1(604608)(585784)

3客户资产调整项--

4衍生工具调整项179962160948

5证券融资交易调整项5271943838

6表外项目调整项21556892212081

7资产证券化交易调整项--

8未结算金融资产调整项--

9现金池调整项--

10存款准备金调整项（如有）--

11审慎估值和减值准备调整项--

12其他调整项(24288)(23978)

13调整后表内外资产余额3855008737794252

补充说明：

1.第2行“并表调整项”指本集团在监管并表范围外，但在会计并表范围内的对金融机构或企业的投资。

24LR2：杠杆率

单位：人民币百万元，百分比除外a b

2025年6月30日2025年3月31日

表内资产余额表内资产（除衍生工具和证券融资交易

外）3630369135516746

2减：减值准备(575295)(569378)

3减：一级资本扣减项(24288)(23978)调整后的表内资产余额（衍生工具和证券

4融资交易除外）3570410834923390衍生产品资产余额各类衍生工具的重置成本（扣除合格保证

5金，考虑双边净额结算协议的影响）8695278314

6各类衍生工具的潜在风险暴露237834228467

7已从资产负债表中扣除的抵质押品总和--

8减：因提供合格保证金形成的应收资产(2032)(2547)

减：为客户提供清算服务时与中央交易对

手交易形成的衍生工具资产余额--

10卖出信用衍生工具的名义本金--

11减：可扣除的卖出信用衍生工具资产余额--

12衍生工具资产余额322754304234

证券融资交易资产余额

13证券融资交易的会计资产余额314817310709

14减：可以扣除的证券融资交易资产余额--

15证券融资交易的交易对手信用风险暴露5271943838

代理证券融资交易形成的证券融资交易资

产余额--

17证券融资交易资产余额367536354547

表外项目余额

18表外项目余额79853457983638

19减：因信用转换调整的表外项目余额(5815334)(5754419)

20减：减值准备(14322)(17138)

21调整后的表外项目余额21556892212081

一级资本净额和调整后表内外资产余额

22一级资本净额29309232768867

23调整后表内外资产余额3855008737794252

杠杆率

24杠杆率7.60%7.33%

24a 杠杆率a 7.60% 7.33%

25a b

2025年6月30日2025年3月31日

25最低杠杆率要求4.00%4.00%

26附加杠杆率要求0.75%0.75%

各类平均值的披露

27证券融资交易的季日均余额224114264199

27a 证券融资交易的季末余额 314817 310709

28 调整后表内外资产余额 a1 38459384 37747742

28a 调整后表内外资产余额 b2 38459384 37747742

29 杠杆率b 7.62% 7.34%

29a 杠杆率c 7.62% 7.34%

补充说明：

1. 第28行，“调整后表内外资产余额a”指考虑临时豁免存款准备金（如有）且采用证券融资

交易每日余额的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额；

2. 第28a行，“调整后表内外资产余额b”指不考虑临时豁免存款准备金（如有）且采用证券

融资交易每日余额的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。

26流动性风险

LIQ1：流动性覆盖率

本集团根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》的要求，披露以下流动性覆盖率1信息。

流动性覆盖率监管要求

国家金融监督管理总局《商业银行流动性风险管理办法》规定，商业银行流动性覆盖率的最低监管标准为不低于100%。

本集团流动性覆盖率情况

从2017年起，本集团按日计量并表口径流动性覆盖率。2025年第二季度本集团共计量91日并表口径流动性覆盖率，其平均值2为134.04%，较上季度平均值下降8.96个百分点，主要是现金净流出增加所致。

2025年2024年

第二季度第一季度第四季度第三季度

流动性覆盖率平均值134.04%143.00%142.88%134.96%

27本集团2025年第二季度并表口径流动性覆盖率各明细项目的平均值如下表所示：

单位：人民币百万元，百分比除外a b

2025年第二季度

折算前数值折算后数值合格优质流动性资产

1合格优质流动性资产6358110

现金流出

2零售存款、小企业客户存款，其中：12818790917652

3稳定存款7095840345357

4欠稳定存款5722950572295

5无抵（质）押批发融资，其中：131638625133712

6业务关系存款（不包括代理行业务）59631851469022

7非业务关系存款（所有的交易对手）71657993629812

8无抵（质）押债务3487834878

9抵（质）押融资1620

10其他项目，其中：44755013258321

与衍生工具及其他抵（质）押品要求相

关的现金流出31553493155349与抵（质）押债务工具融资流失相关的

现金流出--

13信用便利和流动性便利1320152102972

14其他契约性融资义务110021110021

15或有融资义务3836621118417

16预期现金流出总量9539743

现金流入

17抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券）245868190594

18完全正常履约付款带来的现金流入19104481333190

19其他现金流入33156183262562

20预期现金流入总量54719344786346

调整后数值

21合格优质流动性资产6358110

22现金净流出量4753397

23流动性覆盖率（%）134.04%

补充说明：

1.流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在国家金融监

督管理总局规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求；

2.流动性覆盖率及各明细项目的平均值指各季度内每日数值的简单算数平均值。

28LIQ2：净稳定资金比例

净稳定资金比例披露信息

本集团根据《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》的要求，披露以下净稳定资金比例1信息。

净稳定资金比例监管要求

国家金融监督管理总局《商业银行流动性风险管理办法》规定，净稳定资金比例的最低监管标准为不低于100%。

本集团净稳定资金比例情况

国家金融监督管理总局《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》规定，经《商业银行资本管理办法》核准实施资本计量高级方法的银行，应当至少按照半年度频率，披露最近两个季度的净稳定资金比例信息。

2025年第二季度本集团并表口径净稳定资金比例为127.46%，较上季度下降0.05个百分点；2025年第一季度本集团净稳定资金比例为127.51%，较上季度下降0.67个百分点。

净稳定资金比例基本保持稳定，均满足监管要求。

2025年2024年

第二季度第一季度第四季度第三季度净稳定资金比例

期末值2127.46%127.51%128.18%123.47%

29本集团2025年第二季度并表口径净稳定资金比例各明细项目的平均值如下表所示：

单位：人民币百万元，百分比除外a b c d e

2025年第二季度

折算前数值折算后数值

无期限<6个月6-12个月≥1年可用的稳定资金

1资本2963456--6398693603324

2监管资本2963456--6398693603324

3其他资本工具-----

4来自零售和小企业客户的存款5658737819322377358236212907954

5稳定存款27451834624749141836947015603

6欠稳定存款291355435684746317516685892351

7批发融资6221619985264613809464555057147412

8业务关系存款5366868245666--2806267

9其他批发融资854751960698013809464555054341145

10相互依存的负债-----

11其他负债1698841574005345436727282454

净稳定资金比例衍生产品负

债156946以上未包括的所有其它负债

和权益1698841574005345279781282454

14可用的稳定资金合计23941144

所需的稳定资金净稳定资金比例合格优质流动

性资产1008722存放在金融机构的业务关系存

款571561928--29542

17贷款和证券306297685916941407201406987116169492

由一级资产担保的向金融机

构发放的贷款-118164--11816由非一级资产担保或无担保

的向金融机构发放的贷款2746641258907479042142227611783

向零售和小企业客户、非金

20融机构、主权、中央银行和

公共部门实体等发放的贷款-38316573276329906408510945773

其中：风险权重不高于

35%-606783203625531574546900

3022住房抵押贷款-11118711160844349103308321

其中：风险权重不高于

35%-762707658628637471937863

不符合合格优质流动性资产

24标准的非违约证券，包括交

易所交易的权益类证券3163315392542737414286491291799

25相互依存的资产-----

26其他资产75139494719213676631641337401实物交易的大宗商品（包括

黄金）139773118807提供的衍生产品初始保证金

28及提供给中央交易对手的违

约基金14081197净稳定资金比例衍生产品资

产16845411508

30衍生产品附加要求3138931389

31以上未包括的所有其它资产61162194719213674933021174500

32表外项目9417037238205

33所需的稳定资金合计18783362

34净稳定资金比例（%）127.46%

31本集团2025年第一季度并表口径净稳定资金比例各明细项目的平均值如下表所示：

单位：人民币百万元，百分比除外a b c d e

2025年第一季度

折算前数值折算后数值

无期限<6个月6-12个月≥1年可用的稳定资金

1资本2801226--5898833391109

2监管资本2801226--5898833391109

3其他资本工具-----

4来自零售和小企业客户的存款5501937820194592345439012785072

5稳定存款26985044553853292006746918153

6欠稳定存款280343336480926314537165866919

7批发融资6202948973263611327904676977092541

8业务关系存款5495714253796--2874755

9其他批发融资707234947884011327904676974217786

10相互依存的负债-----

11其他负债1303041525544439396768239585

净稳定资金比例衍生产品负

债159401以上未包括的所有其它负债

和权益1303041525544439237367239585

14可用的稳定资金合计23508307

所需的稳定资金净稳定资金比例合格优质流动

性资产1021332存放在金融机构的业务关系存

款489243404--26164

17贷款和证券292351671066739713871396636815879045

由一级资产担保的向金融机

构发放的贷款-99674--9967由非一级资产担保或无担保

的向金融机构发放的贷款2560221378315442923144756611368

向零售和小企业客户、非金

20融机构、主权、中央银行和

公共部门实体等发放的贷款-38100163163792895424510781792

其中：风险权重不高于

35%-601714191274554955555565

3222住房抵押贷款-10992011087244595943323370

其中：风险权重不高于

35%-752697572628884011952958

不符合合格优质流动性资产

24标准的非违约证券，包括交

易所交易的权益类证券3632913127422538004077731152548

25相互依存的资产-----

26其他资产70481498073185926498971279283实物交易的大宗商品（包括

黄金）10409788482提供的衍生产品初始保证金

28及提供给中央交易对手的违

约基金1027873净稳定资金比例衍生产品资

产17747718076

30衍生产品附加要求3188031880

31以上未包括的所有其它资产60071798073185924713931139972

32表外项目9203528230764

33所需的稳定资金合计18436588

34净稳定资金比例（%）127.51%

补充说明:

1.净稳定资金比例旨在确保商业银行具有充足的稳定资金来源，以满足各类资产和表外风险敞

口对稳定资金的需求。

2.净稳定资金比例为季末时点值。

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