中国银行:中国银行股份有限公司2026年半年度第三支柱信息披露报告

中国银行股份有限公司

2026年半年度

第三支柱信息披露报告目录

引言....................................................1

披露依据..................................................1

披露声明..................................................1

风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览................................2

KM1：监管并表关键审慎监管指标 .................................... 2

KM2：关键审慎监管指标——处置集团的总损失吸收能力监管要求 ...................... 4

OV1：风险加权资产概况 ........................................ 5

资本和总损失吸收能力的构成.........................................6

CCA：资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征 .................... 6

CC1：资本构成............................................. 6

CC2：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异............................ 10

TLAC1：全球系统重要性银行的总损失吸收能力构成（按处置集团） ................... 12

TLAC2：重要子集团实体的债权人受偿顺序 .............................. 13

TLAC3：处置实体的债权人受偿顺序.................................. 14

信用风险.................................................15

CR5-2：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分） ....................... 15

CR6：内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间） ................... 16

交易对手信用风险.............................................19

CCR1：交易对手信用风险暴露（按计量方法） ............................. 19

资产证券化................................................20

SEC1：银行账簿资产证券化 ..................................... 20

SEC2：交易账簿资产证券化 ..................................... 21

市场风险.................................................22

MR1：标准法下市场风险资本要求 ................................... 22

MR3：简化标准法下市场风险资本要求 ................................. 22

宏观审慎监管措施.............................................23

杠杆率..................................................24

LR1：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异 .............................. 24

LR2：杠杆率 ............................................ 25

流动性风险................................................27

LIQ1：流动性覆盖率 ........................................ 27

LIQ2：净稳定资金比例 ..................................... 29引言披露依据

本报告根据国家金融监督管理总局令2023年第4号《商业银行资本管理办法》编制并披露。

2014年4月，本集团正式获准实施资本计量高级方法。总行、境内分行及中银香港的一般

公司和中小企业信用风险暴露采用初级内部评级法，个人住房抵押贷款、符合条件的合格循环零售和银行卡信用风险暴露、其他零售信用风险暴露采用高级内部评级法，其他类型信用风险暴露及其他并表机构的所有信用风险暴露均采用权重法；市场风险采用标准法计量；操作风险采用标准法计量。

披露声明

本报告是按照《商业银行资本管理办法》要求而非财务会计准则编制，因此，报告中的部分信息并不能与同期财务报告的财务资料直接进行比较。

本集团已建立完善的第三支柱信息披露治理架构，由董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，确保对信息披露内容进行合理审查，披露信息真实、可靠。

1风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览

KM1：监管并表关键审慎监管指标

单位：人民币百万元，百分比除外a b c d e

2026年2026年2025年2025年2025年

6月30日3月31日12月31日9月30日6月30日

可用资本（数额）

1核心一级资本净额26810312664179262207126036922572202

2一级资本净额30407543044074300270830341502930923

3资本净额40788433986395394586738619553822237

风险加权资产（数额）

4风险加权资产合计2227650621865748209328512069457820470598

风险加权资产合计

4a（应用资本底线前1）2227650621865748209328512069457820470598资本充足率核心一级资本充足率

（%）12.04%12.18%12.53%12.58%12.57%核心一级资本充足率

5a （%）（应用资本底

线前)12.04%12.18%12.53%12.58%12.57%

6一级资本充足率（%）13.65%13.92%14.34%14.66%14.32%

一级资本充足率（%）

6a（应用资本底线前）13.65%13.92%14.34%14.66%14.32%

7资本充足率（%）18.31%18.23%18.85%18.66%18.67%

资本充足率（%）

7a（应用资本底线前）18.31%18.23%18.85%18.66%18.67%其他各级资本要求

8储备资本要求（%）2.50%2.50%2.50%2.50%2.50%

9逆周期资本要求（%）0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

全球系统重要性银行或国内系统重要性银

行附加资本要求2

（%）1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%其他各级资本要求

（%）（8+9+10）4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%满足最低资本要求后的可用核心一级资本

净额占风险加权资产

的比例3（%）7.04%7.18%7.53%7.58%7.57%杠杆率调整后表内外资产余

额4206769941578304403396783930416638550087

2a b c d e

2026年2026年2025年2025年2025年

6月30日3月31日12月31日9月30日6月30日

14杠杆率（%）7.23%7.32%7.44%7.72%7.60%

14a 杠杆率a4（%） 7.23% 7.32% 7.44% 7.72% 7.60%

14b 杠杆率b5（%） 7.21% 7.32% 7.42% 7.71% 7.62%

14c 杠杆率c6（%） 7.21% 7.32% 7.42% 7.71% 7.62%

流动性覆盖率

15合格优质流动性资产68286796682490659891063461546358110

16现金净流出量49518574621762438294845915924753397

17流动性覆盖率7（%）138.60%144.67%150.60%138.29%134.04%

净稳定资金比例

18可用稳定资金合计2553077825673825249290162458429423941144

19所需稳定资金合计2012567720121689195132981922237718783362

20净稳定资金比例8（%）126.86%127.59%127.75%127.89%127.46%

补充说明：

1. 第4a行，“风险加权资产合计（应用资本底线前）”的资本底线指商业银行按照部分或全

部采用资本计量高级方法计算的风险加权资产应不低于按其他方法计算的风险加权资产

总额的72.5%。截至2026年6月30日，本集团风险加权资产未触及资本底线；

2.第10行，“全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求”指截至报告期末，

本集团被认定为第四组国内系统重要性银行，适用1%的附加资本要求；同时被认定为第二组全球系统重要性银行适用1.5%的附加资本要求。按照二者孰高原则确定本集团本项附加资本要求为1.5%；

3.第12行，“满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例（%）”

指第5行与核心一级资本充足率最低要求5%的差值；

4. 第14a行，“杠杆率a”指不考虑临时豁免存款准备金（如有）的杠杆率；

5. 第14b行，“杠杆率b”指考虑临时豁免存款准备金（如有）、采用最近一个季度内证券融

资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率；

6. 第14c行，“杠杆率c”指不考虑临时豁免存款准备金（如有）、采用最近一个季度内证券

融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率；

7.第17行，“流动性覆盖率”为当季日均值；

8.第20行，“净稳定资金比例”为季末时点值。

3KM2：关键审慎监管指标——处置集团的总损失吸收能力监管要求

单位：人民币百万元，百分比除外a b c d e

2026年62026年32025年122025年92025年6月30日月31日月31日月30日月30日

1总损失吸收能力48257364683022461916845293014383996

处置集团的风险

加权资产合计2227650621865748209328512069457820470598总损失吸收能力风险加权比率1

（第1行/第2行）21.66%21.42%22.07%21.89%21.42%处置集团的调整

4后表内外资产余

额4206769941578304403396783930416638550087总损失吸收能力5杠杆比率（第1

行/第4行）11.47%11.26%11.45%11.52%11.37%

补充说明：

1.第3行，“总损失吸收能力风险加权比率”根据《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》，外部总损失吸收能力风险加权比率要求为16%，还需同时满足的缓冲资本要求为4%（储备资本要求为2.5%、全球系统重要性银行附加资本要求为1.5%），合计20%。

4OV1：风险加权资产概况

单位：人民币百万元

a b c风险加权资产最低资本要求

2026年2026年2026年

6月30日3月31日6月30日

1信用风险20635975202658701650878信用风险（不包括交易对手信用风险、

2信用估值调整风险、银行账簿资产管理产品和银行账簿资产证券化）20244263198984981619541

3其中：权重法80310247797785642482

其中：证券、商品、外汇交易清算

过程中形成的风险暴露---

5其中：门槛扣除项中未扣除部分24436727524219549

6其中：初级内部评级法1048105810339911838485

7其中：监管映射法28012709224

8其中：高级内部评级法17293801758093138350

9交易对手信用风险15859213074512687

10其中：标准法15859213074512687

11其中：现期风险暴露法---

12其中：其他方法---

13信用估值调整风险65872331115270

14银行账簿资产管理产品15025118145012020

15其中：穿透法14730501641178

16其中：授权基础法12755912340010205

17其中：适用1250%风险权重79627886637

18银行账簿资产证券化16997220661360

19其中：资产证券化内部评级法---

20其中：资产证券化外部评级法116997220661360

21其中：资产证券化标准法---

22市场风险32993328803226395

23其中：标准法32993328803226395

24其中：内部模型法---

25其中：简化标准法---

26交易账簿和银行账簿间转换的资本要求16428176761314

27操作风险12941701294170103534

28因应用资本底线而导致的额外调整--

29合计22276506218657481782121

补充说明：

1.第20行，“资产证券化外部评级法”指标包含按照1250%风险权重计量的资产。

5资本和总损失吸收能力的构成

CCA：资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征本集团资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征公开披露请见中

国银行官网(www.boc.cn)-投资者关系-监管资本。

CC1：资本构成

单位：人民币百万元，百分比除外a b

2026年6月30日

数额代码1

核心一级资本：

1 实收资本和资本公积可计入部分 593152 A+B

2 留存收益 2036875 C+D+E

2a 盈余公积 300842 C

2b 一般风险准备 454728 D

2c 未分配利润 1281305 E

3 累计其他综合收益 44374 F

4 少数股东资本可计入部分 34349 G

5扣除前的核心一级资本2708750

核心一级资本：扣除项

6审慎估值调整-

7 商誉（扣除递延税负债） 261 H

其他无形资产（土地使用权除外）（扣除

8递延税负债） 27502 I-J依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延

税资产-对未按公允价值计量的项目进行套期形成

的现金流储备-

11损失准备缺口-

12资产证券化销售利得-

自身信用风险变化导致其负债公允价值变

化带来的未实现损益-确定受益类的养老金资产净额（扣除递延

14税项负债）-

15直接或间接持有本银行的股票-

银行间或银行与其他金融机构间通过协议

相互持有的核心一级资本-对未并表金融机构小额少数资本投资中的

核心一级资本中应扣除金额-对未并表金融机构大额少数资本投资中的

核心一级资本中应扣除金额-

6a b

2026年6月30日

数额代码1其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产

中应扣除金额-对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利

的净递延税资产的未扣除部分超过核心一

级资本15%的应扣除金额-

其中：应在对金融机构大额少数资本投

资中扣除的金额-

其中：应在其他依赖于银行未来盈利的

净递延税资产中扣除的金额-

23其他应在核心一级资本中扣除的项目合计(44)

应从其他一级资本和二级资本中扣除的未

扣缺口-

25核心一级资本扣除项总和27719

26核心一级资本净额2681031

其他一级资本：

27其他一级资本工具及其溢价349964

28 其中：权益部分 349964 K+L

29其中：负债部分-

30 少数股东资本可计入部分 9759 M

31扣除前的其他一级资本359723

其他一级资本：扣除项

32直接或间接持有的本银行其他一级资本-

银行间或银行与其他金融机构间通过协议

相互持有的其他一级资本-对未并表金融机构小额少数资本投资中的

其他一级资本中应扣除金额-对未并表金融机构大额少数资本投资中的

其他一级资本-

36其他应在其他一级资本中扣除的项目合计-

37应从二级资本中扣除的未扣缺口-

38其他一级资本扣除项总和-

39其他一级资本净额359723

40一级资本净额3040754

二级资本：

41二级资本工具及其溢价774864

42少数股东资本可计入部分8734

43超额损失准备可计入部分254491

44扣除前的二级资本1038089

二级资本：扣除项

7a b

2026年6月30日

数额代码1

45直接或间接持有的本银行的二级资本-

银行间或银行与其他金融机构间通过协议

46 相互持有的二级资本投资及 TLAC 非资本

债务工具投资-对未并表金融机构小额少数资本投资中的

二级资本应扣除金额-

对未并表金融机构的小额投资中的 TLAC47a 非资本债务工具中应扣除金额（仅适用全球系统重要性银行）不适用对未并表金融机构大额少数资本投资中的

二级资本应扣除金额-

对未并表金融机构大额投资中的 TLAC 非48a 资本债务工具中应扣除金额（仅适用全球系统重要性银行）不适用

49其他应在二级资本中扣除的项目合计-

50二级资本扣除项总和-

51二级资本净额1038089

52总资本净额4078843

53风险加权资产22276506

资本充足率和其他各级资本要求

54核心一级资本充足率12.04%

55一级资本充足率13.65%

56资本充足率18.31%

57其他各级资本要求（%）4.00%

58其中：储备资本要求2.50%

59其中：逆周期资本要求0.00%

其中：全球系统重要性银行或国内系统

重要性银行附加资本要求1.50%满足最低资本要求后的可用核心一级资本

净额占风险加权资产的比例（%）7.04%我国最低监管资本要求

62核心一级资本充足率5.00%

63一级资本充足率6.00%

64资本充足率8.00%

门槛扣除项中未扣除部分对未并表金融机构的小额少数资本投资中

的未扣除部分65232

对未并表金融机构的小额投资中的 TLAC65a 非资本债务工具未扣除部分（仅适用全球系统重要性银行）不适用

8a b

2026年6月30日

数额代码1对未并表金融机构的大额少数资本投资未

扣除部分17691其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产

67（扣除递延税负债）67782

可计入二级资本的超额损失准备的限额

68权重法下，实际计提的超额损失准备金额53201

权重法下，可计入二级资本超额损失准备

的数额53201

内部评级法下，实际计提的超额损失准备

金额201290

内部评级法下，可计入二级资本超额损失

准备的数额201290

补充说明:

1. b列代码列体现表格“CC1:资本构成”与表格“CC2:集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异”所披露项目之间的对应关系。

9CC2：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异

单位：人民币百万元

a b c

2026年6月30日

财务并表范围下监管并表范围下的代码的资产负债表资产负债表资产现金及存放中央银行款项24783342478334存放同业款项535834527497贵金属336240336240拆出资金996580986101衍生金融资产152744152710买入返售金融资产173616173513发放贷款和垫款2413522424104279金融投资1048131610050859

—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产835721571588

—以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产48078074660442

—以摊余成本计量的金融资产48377884818829长期股权投资3972572262投资性房地产2546910628固定资产23807897168在建工程264564841使用权资产1682219388

无形资产 32590 32549 I

其中：土地使用权 5722 5047 J

商誉 2678 261 H递延所得税资产7418667782其他资产440459395299资产总计4018635139509711负债向中央银行借款16869591686959同业及其他金融机构存放款项40680024068002拆入资金511613494857交易性金融负债5124151241衍生金融负债130500130211卖出回购金融资产款330640330640吸收存款2682576326823946应付职工薪酬4773646387应交税费3435832608

10a b c

2026年6月30日

财务并表范围下监管并表范围下的代码的资产负债表资产负债表预计负债1480714807租赁负债1810419984应付债券22624432192624递延所得税负债10577779其他负债953224469075负债合计3694596736362120所有者权益

股本 322212 322212 A其他权益工具349964349964

—优先股 99969 99969 K

—永续债 249995 249995 L

资本公积 272466 270940 B

其他综合收益 38645 44374 F

盈余公积 302923 300842 C

一般风险准备 455277 454728 D

未分配利润 1359168 1281305 E归属于母公司所有者权益合计31006553024365少数股东权益139729123226

其中：可计入核心一级资本的

数额 - 34349 G

其中：可计入其他一级资本的

数额 - 9759 M所有者权益合计32403843147591

补充说明：

1．本集团资本充足率计算范围与财务并表范围的主要差异是，中银集团投资有限公司、中银保险有限公司、中银集团保险有限公司和中银集团人寿保险有限公司等纳入财务

并表范围，但不纳入并表资本充足率计算范围。

本集团在计算并表资本充足率时，对中银集团投资有限公司的股权投资计算风险加权资产；对中银保险有限公司、中银集团保险有限公司和中银集团人寿保险有限公司等的股权投资在资本中按照相关扣除规则进行处理。

上述金融机构总资产、所有者权益和主要经营活动等信息请见中国银行官网

(www.boc.cn)-投资者关系-财务报告。

11TLAC1：全球系统重要性银行的总损失吸收能力构成（按处置集团）

单位：人民币百万元，百分比除外a

2026年6月30日

金额

TLAC中的资本部分与调整项

1核心一级资本净额2681031

2其他一级资本净额359723

3 TLAC扣除项（如有） -

4 可计入TLAC的其他一级资本净额 359723

5二级资本净额1038089

6剩余期限1年以上的二级资本工具的已减计部分-

7 TLAC扣除项（如有） -

8 可计入TLAC的二级资本净额 1038089

9 可计入TLAC的资本净额 4078843

TLAC中的非资本部分由银行直接发行且受偿顺序排在除外负债之后的外部

TLAC工具 189980

由银行直接发行，受偿顺序相对于除外负债无次级性

的TLAC工具

12 其中：考虑上限后可计入合格TLAC的金额

在全球系统重要性银行处置阶段对其进行注资的事前

承诺556913

14 可计入TLAC的非资本部分（扣除前） 746893

TLAC非资本债务工具:扣除项

15 扣除前的TLAC 4825736多点处置集团之间相互持有的TLAC工具（对单点处置

全球系统重要性银行不适用)

17 持有本行发行的TLAC非资本债务工具 -

18 其他TLAC扣除项 -

19 考虑扣除项后的TLAC 4825736

风险加权资产和调整后表内外资产余额

20风险加权资产22276506

21调整后表内外资产余额42067699

TLAC比率和缓冲要求

22 TLAC风险加权比率 21.66%

23 TLAC杠杆比率 11.47%

满足最低资本要求或TLAC要求后可用的核心一级资本

净额占风险加权资产的比例5.66%

25其他各级资本要求（%）4.00%

26其中：储备资本要求2.50%

27其中：逆周期资本要求0.00%

28其中：全球系统重要性银行附加资本要求1.50%

12TLAC2：重要子集团实体的债权人受偿顺序

单位：人民币百万元

债权人受偿顺序1-2之和

112

最低级最低级最高级

处置实体是债权人/1投资人吗？（是或否是是否）损失吸收能力

2债权人受偿顺序普通股

从属贷款考虑信用风险缓释

3后的资本和债务工

具之和126892469868943106330

4第3行中的除外负债----

资本和债务工具之

5和减去除外负债

（第3行-第4行）126892469868943106330

第5行中可计入

TLAC的部分 12689 24698 68943 106330

第6行中剩余期限大

7于等于1年且小于2年的部分----

第6行中剩余期限大

8于等于2年且小于5年的部分--3994739947

第6行中剩余期限大

9于等于5年且小于10年的部分--2899628996

第6行中剩余期限大于等于10年（不含

10无固定期限证券）

的部分----

第6行中的无固定期

限证券1268924698-37387

补充说明：

1.上述重要子集团实体为中国银行（香港）有限公司。

13TLAC3：处置实体的债权人受偿顺序

单位：人民币百万元

债权人受偿顺序1-5之和

12345

最低级最高级无固定期总损失吸收二级资本债

1债权人受偿顺序普通股优先股限资本债能力非资本

券券债券考虑信用风险缓释

2后的资本和债务工

具之和591904999692499957748641899801906712

3第2行中的除外负债------

资本及债务工具之

4和减去除外负债

（第2行-第3行）591904999692499957748641899801906712

第4行中所有潜在可

计入TLAC的部分 591904 99969 249995 774864 189980 1906712

第5行中剩余期限大

6于等于1年且小于2年的部分----2499624996

第5行中剩余期限大

7于等于2年且小于5年的部分----164984164984

第5行中剩余期限大

8于等于5年且小于

10年的部分---604895-604895

第5行中剩余期限大于等于10年（不含

9无固定期限证券）

的部分---169969-169969

第5行中的无固定期

限证券59190499969249995--941868

14信用风险

CR5-2：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分）

单位：人民币百万元，百分比除外a b c d

2026年6月30日

风险权重表内外风险暴露

表内资产余额转换前表外资产加权平均信用转换系数*（转换后、缓释后）

1低于40%1250223914759523.88%13057349

240-70%186717225882137.79%2870265

375%1742676145122115.34%1891590

485%886411987251.90%46351

590-100%3469669118799928.54%2529206

6105-130%3662828789111.93%366068

7150%207954912611.28%197237

8250%181479-0.00%181479

9400%12336-0.00%12336

101250%39612-0.00%39612

11合计20478060316252522.66%21191493

*加权平均信用转换系数：基于转换前表外资产进行加权。

15CR6：内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）

初级内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）

单位：人民币百万元，百分比、客户数除外a b c d e f g h i j k l

2026年6月30日

风平均违险违约风险约概率平均违平均有暴违约概率区间表内资产表外转换平均转暴露（缓（违约客户数1风险加权预期损减值准约损失效期限风险权重露（%）余额前资产换系数释后、转风险暴（百）资产失备率（年）类换后）露加

别权）

[0.000.15)170302764348026.62%19759970.07%1539.81%2.541197820.85%518

[0.150.25)1075945482914.81%1403930.22%338.18%2.55704840.63%118

[0.250.50)2229662118076537.14%28578450.31%5739.31%2.5139785348.91%3514

[0.500.75)2211207609327.72%1805970.56%839.64%2.512058666.77%403公

[0.752.50)6770484280549630.88%77348801.44%144637.96%2.5625884680.92%41872司

[2.5010.00)220462951013033.76%20369104.28%227436.80%2.52059653101.12%32373

[10.00100.00)107425467234.08%9661942.02%8938.89%2.5153916159.30%15942

100(违约)174813536979.24%178859100.00%8139.10%2.52117811.84%132301

小计13518754528083431.88%152021002.82%397338.34%2.51048105868.94%227041394844初级内部评级法

合计（所有风险暴露）13518754528083431.88%152021002.82%397338.34%2.51048105868.94%227041394844

16高级内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）

单位：人民币百万元，百分比、客户数除外a b c d e f g h i j k l

2026年6月30日

风平均违险违约风险约概率表外转平均违平均有暴违约概率区间表内资产平均转暴露（缓（违约客户数1风险加权风险权预期损减值准换前资约损失效期限露（%）余额换系数释后、转风险暴（百）资产重失备产率（年）类换后）露加

别权）

[0.000.15)1821554-0.00%18215540.09%3310337.78%1591228.74%641个

[0.150.25)622152240.00%6221520.18%1252435.40%8431413.55%395人

[0.250.50)658989-0.00%6589890.35%1468434.62%14041121.31%784住

[0.500.75)383628-0.00%3836280.62%692126.99%9753025.42%647房

[0.752.50)534166-0.00%5341661.14%817134.13%25484647.71%2075抵

[2.5010.00)138019-0.00%1380193.34%280132.84%12191888.33%1519押

[10.00100.00)90170-0.00%9017034.24%184431.06%148332164.50%9493贷

100(违约)29379-0.00%29379100.00%57049.46%6242.12%14694

款

小计4278057240.00%42780571.83%8061835.30%100709723.54%3024858142

[0.000.15)80429623130.77%376520.11%1997491.07%23296.18%38合

[0.150.25)11632385876.11%193210.23%821389.35%215611.16%40格

[0.250.50)24461655962.07%127250.33%769991.70%191715.06%38循

[0.500.75)56472572019.33%106180.59%783786.27%240622.66%54环

[0.752.50)12147468905.37%146631.30%2576087.80%623142.49%168零

[2.5010.00)6196189339.87%69504.77%252692.21%7684110.55%304售

[10.00100.00)219224444.27%230123.92%73986.93%4523196.63%479贷

100(违约)128911177.93%1375100.00%43390.53%1988144.59%1091

款

小计3912221150631.43%1056052.50%7318189.87%2923427.68%22122601

17a b c d e f g h i j k l

2026年6月30日

别权）

[0.000.15)88251398893.75%219390.06%9618.51%7473.41%3

[0.150.25)41183179.82%41420.22%6312.22%2275.48%1其

[0.250.50)526514182.46%526850.38%72636.70%1227123.29%74他

[0.500.75)285602855.02%285760.59%57723.41%534918.72%38零

[0.752.50)4421032530210.74%4448211.73%552054.75%31130169.98%4289售

[2.5010.00)393992138.70%3939936.35%775655.11%34232986.89%13769贷

[10.00100.00)13533-0.00%1353346.51%49051.63%14710108.70%3699款

100(违约)22579096.19%22579100.00%70664.71%611527.08%14219

小计9663613939140.38%9822686.31%1593452.21%69304970.56%3609241411高级内部评级法合

计（所有风险暴露）528354025089932.84%53659302.67%16973339.47%172938032.23%68552102154

补充说明:

1. f列“客户数（百）”的数据中公司风险暴露按客户数披露，个人住房抵押贷款风险暴露、合格循环零售贷款风险暴露和其他零售贷款风险暴露

均按债项数披露。

18交易对手信用风险

CCR1：交易对手信用风险暴露（按计量方法）

单位：人民币百万元，d列除外a b c d e f

2026年6月30日

潜在风险暴露潜在风险暴露的附加用于计量监管风险信用风险缓释后的

重置成本(RC) 风险加权资产

(PFE) 因子(Add-on) 暴露的 α 违约风险暴露标准法

（衍生工具)

47928984231.420489196307

现期暴露法（衍生工具）

--1--

3证券融资交易58138360264

4合计786274156571

19资产证券化

SEC1：银行账簿资产证券化

单位：人民币百万元

a b c d e f g h i j k l

2026年6月30日

银行作为发起机构银行作为代理机构银行作为投资机构

传统型其中，合成小计传统其中，合成小计传统其中，合成小计满足型型满足型型满足型

STC标 STC标 STC标准的准的准的

1零售类合计17157--17157----1697--1697

其中：个人住房抵

押贷款16930--16930----154--154

3其中：信用卡44--44--------

4其中：其他零售类183--183----1543--1543

其中：再资产证券

化---------

6公司类合计--------363--363

7其中：公司贷款------------

其中：商用房地产

抵押贷款------------

其中：租赁及应收

账款--------363--363

10其中：其他公司类------------

其中：再资产证券

化---------

20SEC2：交易账簿资产证券化

单位：人民币百万元

a b c d e f g h i j k l

2026年6月30日

银行作为发起机构银行作为代理机构银行作为投资机构

传统其中，合成小计传统其中，合成小计传统其中，合成小计型满足型型满足型型满足型

STC标 STC标 STC标准的准的准的

1零售类合计------------

其中：个人住房抵

押贷款------------

3其中：信用卡------------

4其中：其他零售类------------

其中：再资产证券

化---------

6公司类合计--------167--167

7其中：公司贷款------------

其中：商用房地产

抵押贷款------------

其中：租赁及应收

账款--------167--167

10其中：其他公司类------------

其中：再资产证券

化---------

21市场风险

MR1：标准法下市场风险资本要求

单位：人民币百万元

2026年6月30日

标准法下的资本要求

1一般利率风险2303

2股票风险5506

3商品风险2778

4汇率风险8938

5信用利差风险-非证券化产品2961

6信用利差风险-证券化（非相关性交易组合）2

7信用利差风险-证券化（相关性交易组合）-

8违约风险-非证券化产品3706

9违约风险-证券化（非相关性交易组合）167

10违约风险-资产证券化（相关性交易组合）-

11剩余风险附加34

12合计26395

MR3：简化标准法下市场风险资本要求

于2026年6月30日，本集团未使用简化标准法计量市场风险资本要求。

22宏观审慎监管措施

本集团全球系统重要性银行评估指标结果公开披露请见中国银行官网(www.boc.cn)-投

资者关系-财务报告。

23杠杆率

LR1：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异

单位：人民币百万元

a b

2026年6月30日2026年3月31日

1并表总资产4018635139594197

2并表调整项1(676640)(649944)

3客户资产调整项--

4衍生工具调整项118333102204

5证券融资交易调整项3267039459

6表外项目调整项24347042519730

7资产证券化交易调整项--

8未结算金融资产调整项--

9现金池调整项--

10存款准备金调整项（如有）--

11审慎估值和减值准备调整项--

12其他调整项(27719)(27342)

13调整后表内外资产余额4206769941578304

补充说明：

1.第2行“并表调整项”指本集团在监管并表范围外，但在会计并表范围内的对金融机构或企业的投资。

24LR2：杠杆率

单位：人民币百万元，百分比除外a b

2026年6月30日2026年3月31日

表内资产余额表内资产（除衍生工具和证券融资交易

外）3980361638933641

2减：减值准备(620127)(617600)

3减：一级资本扣减项(27719)(27342)调整后的表内资产余额（衍生工具和证券

4融资交易除外）3915577038288699衍生产品资产余额各类衍生工具的重置成本（扣除合格保证

5金，考虑双边净额结算协议的影响）9463775583

6各类衍生工具的潜在风险暴露177069173497

7已从资产负债表中扣除的抵质押品总和--

8减：因提供合格保证金形成的应收资产(664)(1458)

减：为客户提供清算服务时与中央交易对

手交易形成的衍生工具资产余额--

10卖出信用衍生工具的名义本金--

11减：可扣除的卖出信用衍生工具资产余额--

12衍生工具资产余额271042247622

证券融资交易资产余额

13证券融资交易的会计资产余额173513482794

14减：可以扣除的证券融资交易资产余额--

15证券融资交易的交易对手信用风险暴露3267039459

代理证券融资交易形成的证券融资交易资

产余额--

17证券融资交易资产余额206183522253

表外项目余额

18表外项目余额86958358636041

19减：因信用转换调整的表外项目余额(6247436)(6101606)

20减：减值准备(13695)(14705)

21调整后的表外项目余额24347042519730

一级资本净额和调整后表内外资产余额

22一级资本净额30407543044074

23调整后表内外资产余额4206769941578304

杠杆率

24杠杆率7.23%7.32%

24a 杠杆率a 7.23% 7.32%

25最低杠杆率要求4.00%4.00%

25a b

2026年6月30日2026年3月31日

26附加杠杆率要求0.75%0.75%

各类平均值的披露

27证券融资交易的季日均余额295385497070

27a 证券融资交易的季末余额 173513 482794

28 调整后表内外资产余额 a1 42189571 41592580

28a 调整后表内外资产余额 b2 42189571 41592580

29 杠杆率b 7.21% 7.32%

29a 杠杆率c 7.21% 7.32%

补充说明：

1. 第28行，“调整后表内外资产余额a”指考虑临时豁免存款准备金（如有），并采用证券融

资交易每日余额的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额；

2. 第28a行，“调整后表内外资产余额b”指不考虑临时豁免存款准备金（如有）、采用证券

融资交易每日余额的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。

26流动性风险

LIQ1：流动性覆盖率

本集团根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》的要求，披露以下流动性覆盖率1信息。

流动性覆盖率监管要求

国家金融监督管理总局《商业银行流动性风险管理办法》规定，商业银行流动性覆盖率的最低监管标准为不低于100%。

本集团流动性覆盖率情况

从2017年起，本集团按日计量并表口径流动性覆盖率。2026年第二季度本集团共计量91日并表口径流动性覆盖率，其平均值2为138.60%，较上季度平均值下降6.07个百分点，主要是现金净流出增加所致。

2026年2025年

第二季度第一季度第四季度第三季度

流动性覆盖率平均值138.60%144.67%150.60%138.29%

27本集团2026年第二季度并表口径流动性覆盖率各明细项目的平均值如下表所示：

单位：人民币百万元，百分比除外a b

2026年第二季度

折算前数值折算后数值合格优质流动性资产

1合格优质流动性资产6828679

现金流出

2零售存款、小企业客户存款，其中：13660177970861

3稳定存款7710734375917

4欠稳定存款5949443594944

5无抵（质）押批发融资，其中：147178565656168

6业务关系存款（不包括代理行业务）73979631830680

7非业务关系存款（所有的交易对手）72969723802567

8无抵（质）押债务2292122921

9抵（质）押融资3154

10其他项目，其中：39394692754585

与衍生工具及其他抵（质）押品要求相

关的现金流出26610822661082与抵（质）押债务工具融资流失相关的

现金流出--

13信用便利和流动性便利127838793503

14其他契约性融资义务107717107717

15或有融资义务4062195127052

16预期现金流出总量9619537

现金流入

17抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券）378588358435

18完全正常履约付款带来的现金流入21153781495971

19其他现金流入29539642813274

20预期现金流入总量54479304667680

调整后数值

21合格优质流动性资产6828679

22现金净流出量4951857

23流动性覆盖率（%）138.60%

补充说明：

1.流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在国家金融监

督管理总局规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求；

2.流动性覆盖率及各明细项目的平均值指各季度内每日数值的简单算数平均值。

28LIQ2：净稳定资金比例

净稳定资金比例披露信息

本集团根据《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》的要求，披露以下净稳定资金比例1信息。

净稳定资金比例监管要求

国家金融监督管理总局《商业银行流动性风险管理办法》规定，净稳定资金比例的最低监管标准为不低于100%。

本集团净稳定资金比例情况

国家金融监督管理总局《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》规定，经《商业银行资本管理办法》核准实施资本计量高级方法的银行，应当至少按照半年度频率，披露最近两个季度的净稳定资金比例信息。

2026年第二季度本集团并表口径净稳定资金比例为126.86%，较上季度下降0.73个百分点；2026年第一季度本集团净稳定资金比例为127.59%，较上季度下降0.16个百分点。

净稳定资金比例基本保持稳定，均满足监管要求。

2026年2025年

第二季度第一季度第四季度第三季度净稳定资金比例

期末值2126.86%127.59%127.75%127.89%

29本集团2026年第二季度并表口径净稳定资金比例各明细项目的平均值如下表所示：

单位：人民币百万元，百分比除外a b c d e

2026年第二季度

折算前数值折算后数值

无期限<6个月6-12个月≥1年可用的稳定资金

1资本3076343--7748633851206

2监管资本3076343--7748633851206

3其他资本工具-----

4来自零售和小企业客户的存款57814328848383140500312813691684

5稳定存款28576915029517182315907510758

6欠稳定存款2923741381886612226925386180926

7批发融资69334831128433712890575889867815294

8业务关系存款6183979563549--3373764

9其他批发融资7495041072078812890575889864441530

10相互依存的负债-----

11其他负债1318801932784297315589172594

净稳定资金比例衍生产品负

债145144以上未包括的所有其它负债

和权益1318801932784297170445172594

14可用的稳定资金合计25530778

30a b c d e

2026年第二季度

折算前数值折算后数值

无期限<6个月6-12个月≥1年所需的稳定资金净稳定资金比例合格优质流动

性资产1184969存放在金融机构的业务关系存

款8278214374--48578

17贷款和证券255654757410345145931463923317155007

由一级资产担保的向金融机

构发放的贷款-7312--731由非一级资产担保或无担保

的向金融机构发放的贷款2194801618270463722269863777387

向零售和小企业客户、非金

20融机构、主权、中央银行和

公共部门实体等发放的贷款-43183743764983945808711780274

其中：风险权重不高于

35%-645936215010447621515790

22住房抵押贷款-11011411082441989663118812

其中：风险权重不高于

35%-779347841728038901900704

不符合合格优质流动性资产

24标准的非违约证券，包括交

易所交易的权益类证券3617415200331750647123171477803

25相互依存的资产-----

26其他资产982782109517199125996051480815实物交易的大宗商品（包括

黄金）322259273920提供的衍生产品初始保证金

28及提供给中央交易对手的违

约基金3025净稳定资金比例衍生产品资

产16480619662

30衍生产品附加要求2902929029

31以上未包括的所有其它资产660523109517199124347691158179

32表外项目10150537256308

33所需的稳定资金合计20125677

34净稳定资金比例（%）126.86%

31本集团2026年第一季度并表口径净稳定资金比例各明细项目的平均值如下表所示：

单位：人民币百万元，百分比除外a b c d e

2026年第一季度

折算前数值折算后数值

无期限<6个月6-12个月≥1年可用的稳定资金

1资本3079417--6748853754302

2监管资本3079417--6748853754302

3其他资本工具-----

4来自零售和小企业客户的存款5802373898701576583310813777512

5稳定存款29011944982940164736167506193

6欠稳定存款290117940040756011024926271319

7批发融资70322361072019313169705371467930799

8业务关系存款6325652314040--3319846

9其他批发融资7065841040615313169705371464610953

10相互依存的负债-----

11其他负债1296451525124593359766211212

净稳定资金比例衍生产品负

债150850以上未包括的所有其它负债

和权益1296451525124593208916211212

14可用的稳定资金合计25673825

32a b c d e

2026年第一季度

折算前数值折算后数值

无期限<6个月6-12个月≥1年所需的稳定资金净稳定资金比例合格优质流动

性资产1191094存放在金融机构的业务关系存

款6155810844--36201

17贷款和证券214861755817544585661467030617109650

由一级资产担保的向金融机

构发放的贷款-83239--8324由非一级资产担保或无担保

的向金融机构发放的贷款1799181983366465102238209795252

向零售和小企业客户、非金

20融机构、主权、中央银行和

公共部门实体等发放的贷款-39920333696775944727111708747

其中：风险权重不高于

35%-350263207604475412523100

22住房抵押贷款-11100211156643122413215936

其中：风险权重不高于

35%-772757792628037651900048

不符合合格优质流动性资产

24标准的非违约证券，包括交

易所交易的权益类证券3494313885351851236725851381391

25相互依存的资产-----

26其他资产972261114030209356593521531904实物交易的大宗商品（包括

黄金）311567264832提供的衍生产品初始保证金

28及提供给中央交易对手的违

约基金13201122净稳定资金比例衍生产品资

产16300212152

30衍生产品附加要求3017030170

31以上未包括的所有其它资产660694114030209354950301223628

32表外项目9930498252840

33所需的稳定资金合计20121689

34净稳定资金比例（%）127.59%

补充说明:

1.净稳定资金比例旨在确保商业银行具有充足的稳定资金来源，以满足各类资产和表外风险

敞口对稳定资金的需求。

2.净稳定资金比例为季末时点值。

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