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财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021年第二季度报告

公告原文类别 2021-07-20

财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告2021年06月30日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2021年07月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

财通多策略福享混合型证券投资基金自2018年3月17日起转为上市开放式基金(LOF)。基金名称变更为"财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)",基金简称变更为"财通多策略福享混合(LOF)"。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;基金总资产不得超过基金净资产的140%;基金收益分配原则变更为"在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%"本报告期自2021年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通多策略福享混合(LOF)

场内简称 财通福享混合LOF

基金主代码 501026

交易代码 501026

基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF)基金合同生效日 2016年09月18日

报告期末基金份额总额 210902075.29份

本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和投资目标 利用市场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基第 2 页,共 14 页本面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素,通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况比较分析,对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判,根据判断结果进行资产配置及组合的构建,确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化。

在投资运作的过程中,将综合运用价值、成长、周期、主题、定向增发、动量等多种投资策略,构建基金的股票投资组合。固定收益投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法。在严格控制风险的前提下进行权证投资。

根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益业绩比较基准

率 ×45%

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基风险收益特征

金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高收益的基金产品。

基金管理人 财通基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

注:本基金自2018年3月17日转型为上市开放式基金(LOF)。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)

1.本期已实现收益 16589474.60

第 3 页,共 14 页2.本期利润 36140660.83

3.加权平均基金份额本期利润 0.1588

4.期末基金资产净值 271200472.82

5.期末基金份额净值 1.2859

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

于所列数字;

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(3)根据本基金基金合同的规定,本基金自2018年3月17日起转为上市开放式基金(LOF)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个月 13.55% 1.41% 2.37% 0.54% 11.18% 0.87%

过去六个月 8.48% 1.77% 1.14% 0.72% 7.34% 1.05%

过去一年 33.68% 1.56% 15.13% 0.73% 18.55% 0.83%

过去三年 60.66% 1.41% 33.71% 0.75% 26.95% 0.66%自基金合同生效起至

43.92% 1.37% 24.69% 0.74% 19.23% 0.63%今

注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(2)本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

第 4 页,共 14 页注:(1)本基金合同生效日为2016年9月18日,转型日期为2018年3月17日;

(2)本基金建仓期为基金合同生效起6个月,截至报告期末和基金建仓期末,基金的资产配置符合基金契约的相关要求;

(3)本基金自2017年9月8日起根据中国证券投资基金业协会《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发〔2017〕6号)确定的估值方法对持有的流通受限股票进行调整。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期 证券

姓名 职务 限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限上海交通大学会计学硕士。历任上海申银万国证券研究所高级研究员、UB本基金的基 S(瑞银)董事、平安资产管夏钦 2019-07-03 - 13年

金经理 理有限责任公司策略研究经理。2015年9月加入财通基金管理有限公司,现任基金投资部基金经理。

注:(1)基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;

第 5 页,共 14 页(2)非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人以价值投资为理念,致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系,营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系,确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易,并建立了公平的交易分配制度,确保在场内、场外各类交易中,各投资组合都享有公平的交易执行机会。

同时,公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库,在此平台上共享研究成果,并对各组合提供无倾向性支持;在公用备选库的基础上,各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库,进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上,形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中适当启用公平交易模块,保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节,特殊情况会经过严格的报告和审批程序,会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析,以排查异常交易。

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定,未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。

如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

第 6 页,共 14 页本投资组合为主动型、上市开放式(LOF)基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易(短期国债回购交易除外)的情况,也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。

经过事前制度约束、事中严密监控,以及事后的统计排查,本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明,本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

经历了一季度市场的下跌之后,二季度市场出现了不同程度的反弹。但是由于市场的风格出现了较大的变化,可以看到中小市值公司表现优于龙头公司,但我们判断这一趋势难以长期持续,未来仍需关注中小公司的基本面是否能够符合预期或者超出预期。

我们在二季度基于公司基本面对组合进行了一些微调,调出了部分景气出现下滑的公司,加仓了部分景气保持稳定,但是前期却随着市场下跌的公司。我们二季度主要投资的行业板块仍然集中在医药、消费和科技行业,整体仓位也变化不大,对于好的公司我们更加愿意花更多的时间和他们一起成长。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末财通多策略福享混合(LOF)基金份额净值为1.2859元,本报告期内,基金份额净值增长率为13.55%,同期业绩比较基准收益率为2.37%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内,本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况占基金总资产的比例

序号 项目 金额(元)

(%)

1 权益投资 245603610.04 89.90

其中:股票 245603610.04 89.902 基金投资 - -

3 固定收益投资 665918.40 0.24

其中:债券 665918.40 0.24资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

第 7 页,共 14 页6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入- -返售金融资产银行存款和结算备付金合

7 25181958.13 9.22计

8 其他资产 1740935.94 0.64

9 合计 273192422.51 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 11290.28 0.00B 采矿业 - -

C 制造业 179844446.33 66.31

电力、热力、燃气及水生D - -产和供应业

E 建筑业 14356.93 0.01

F 批发和零售业 95577.58 0.04

G 交通运输、仓储和邮政业 3888904.00 1.43H 住宿和餐饮业 5712085.00 2.11

信息传输、软件和信息技I 12195753.29 4.50术服务业

J 金融业 2150854.10 0.79

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 8406101.10 3.10

M 科学研究和技术服务业 18889451.70 6.97

水利、环境和公共设施管N 78934.33 0.03理业

居民服务、修理和其他服O - -务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2243696.00 0.83

R 文化、体育和娱乐业 12072159.40 4.45S 综合 - -

第 8 页,共 14 页合计 245603610.04 90.56

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 603456 九洲药业 421078 20455969.24 7.54

2 600519 贵州茅台 9500 19538650.00 7.20

3 603259 药明康德 120630 18889451.70 6.97

4 300601 康泰生物 115267 17174783.00 6.33

5 300122 智飞生物 84589 15795303.97 5.82

6 300750 宁德时代 26808 14336918.40 5.29

7 000858 五 粮 液 42219 12576617.91 4.64

8 300413 芒果超媒 175979 12072159.40 4.45

9 002507 涪陵榨菜 237684 8951179.44 3.30

10 002475 立讯精密 190587 8767002.00 3.23

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合占基金资产净值比例

序号 债券品种 公允价值(元)

(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 665918.40 0.25

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 665918.40 0.25

第 9 页,共 14 页5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 127036 三花转债 4160 544918.40 0.20

2 123117 健帆转债 1210 121000.00 0.04

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策本基金暂不投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.11 投资组合报告附注

第 10 页,共 14 页5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的药明康德(证券代码:603259.SH)股东上海瀛翊投资中心(有限合伙)因涉嫌信息披露违法违规,收到中国证券监督管理委员调查通知书。除上述情况外,本基金投资的其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资上述标的的投资决策程序为:

1、投资决策委员会确定每个产品的基本投资逻辑;

2、投资研究体系中的研究平台是一个共享平台,为投资决策全流程提供研究支持;

3、基金经理拟订所管理产品的投资计划与方案;

4、金融工程小组对基金经理/投资经理的投资计划进行风险评价,并向投资决策委员会提交评估报告;

5、投资决策委员会对基金经理/投资经理提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要;

6、根据决策纪要,基金经理/投资经理对计划方案进行具体实施;

7、中央交易室按有关交易规则执行基金经理/投资经理下达的交易指令,并将有关信息进行反馈;

8、基金经理/投资经理定期检讨投资组合的运作成效;

9、金融工程小组定期为投资决策委员会、投资总监、基金经理/投资经理出具绩效与风险评估报告。

5.11.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 144890.53

2 应收证券清算款 1586974.15

3 应收股利 -

4 应收利息 4998.49

5 应收申购款 4072.77

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1740935.94

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第 11 页,共 14 页5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份报告期期初基金份额总额 258308709.94

报告期期间基金总申购份额 641504.23

减:报告期期间基金总赎回份额 48048138.88报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-“-”填列)

报告期期末基金份额总额 210902075.29

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份报告期期初管理人持有的本基金份额 9674694.38

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 9674694.38

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 4.59

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 基金转换(入) 2020-07-16 9674694.38 10167136.32 -

合计 9674694.38 10167136.32

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况发生。

第 12 页,共 14 页8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在《上海证券报》、上海证券交易所网站及管理人网站进行了如下信息披露:

1、2021年4月3日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加宁波银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告》;

2、2021年4月21日披露了《财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2021年第一季度报告》;

3、2021年5月12日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下投资组合调整停牌股票估值方法的公告》;

4、2021年5月25日披露了《关于旗下部分开放式基金在上海陆金所基金销售有限公司开通定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告》;

5、2021年6月26日披露了《财通基金管理有限公司关于根据<公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)>修订旗下部分公募基金基金合同的公告》;

6、2021年6月26日披露了《财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年6月26日公告)》;

7、2021年6月26日披露了《财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)基金合同

(2021年6月26日公告)》;

8、2021年6月26日披露了《财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)托管协议

(2021年6月26日公告)》;

9、本报告期内,公司按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定每日公布基金份额净值和基金份额累计净值。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件;

2、财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)基金合同;

3、财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)基金托管协议;

4、财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)招募说明书及其更新;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、报告期内披露的各项公告。

9.2 存放地点上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。

9.3 查阅方式

第 13 页,共 14 页投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。

咨询电话:400-820-9888公司网址:http://www.ctfund.com财通基金管理有限公司

二〇二一年七月二十日

第 14 页,共 14 页

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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