大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023年中期报告

大成科创主题混合型证券投资基金

（LOF）

2023年中期报告

2023年6月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至06月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................15

§5托管人报告..............................................15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....16

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............16

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................16

6.1资产负债表.............................................16

6.2利润表...............................................17

6.3净资产（基金净值）变动表......................................19

6.4报表附注..............................................21

§7投资组合报告.............................................46

7.1期末基金资产组合情况........................................46

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................46

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................47

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................48

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................50

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............51

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........51

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........51

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7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............51

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................51

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................51

7.12投资组合报告附注.........................................51

§8基金份额持有人信息..........................................52

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................52

8.2期末上市基金前十名持有人......................................53

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................53

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................53

§9开放式基金份额变动..........................................54

§10重大事件揭示............................................54

10.1基金份额持有人大会决议......................................54

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................54

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................55

10.4基金投资策略的改变........................................55

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................55

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................55

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................55

10.8其他重大事件...........................................56

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................58

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................58

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................58

§12备查文件目录............................................58

12.1备查文件目录...........................................58

12.2存放地点.............................................59

12.3查阅方式.............................................59

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）

基金简称大成科创主题混合（LOF）

场内简称科创大成 LOF基金主代码501079交易代码501079

基金运作方式上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日2019年7月18日基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额410424784.94份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交上海证券交易所易所上市日期2020年1月20日

下属分级基金的基金简称大成科创主题混合(LOF)A 大成科创主题混合(LOF)C

下属分级基金的场内简称科创大成 LOF -下属分级基金的交易代码501079016198报告期末下属分级基金的

387766408.91份22658376.03份

份额总额

2.2基金产品说明

投资目标本基金将灵活运用多种投资策略，通过充分挖掘科技创新相关上市公司的投资机会以及债券投资，力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。

投资策略在封闭运作期内，本基金主要包括资产配置策略、战略配售策略、固定收益投资策略及其他策略等。

业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中债综合全价指数收益

率×40%

风险收益特征本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

本基金封闭运作期内可以投资战略配售股票，需参与并接受发行人战略配售股票，由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行第 5 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告承担。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称大成基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披姓名段皓静王小飞

露负责联系电话0755-83183388021-60637103

人电子邮箱 office@dcfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话4008885558021-60637228

传真0755-83199588021-60635778注册地址广东省深圳市南山区海德三道北京市西城区金融大街25号

1236号大成基金总部大厦5

层、27-33层办公地址广东省深圳市南山区海德三道北京市西城区闹市口大街1号

1236号大成基金总部大厦5院1号楼

层、27-33层邮政编码518054100033法定代表人吴庆斌田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 w ww.dcfund.com.cn基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任北京市西城区太平桥大街17注册登记机构公司号

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)

和指标大成科创主题混合(LOF)A 大成科创主题混合(LOF)C

本期已实现收益55139170.652169277.94

本期利润102497109.86750588.04加权平均基金份

0.24470.0542

额本期利润本期加权平均净

10.73%2.37%

值利润率

第 6 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告本期基金份额净

11.61%11.28%

值增长率

3.1.2期末数据

报告期末(2023年6月30日)和指标期末可供分配利

532512092.3430838750.23

润期末可供分配基

1.37331.3610

金份额利润期末基金资产净

920278501.2553497126.26

值期末基金份额净

2.37332.3610

值

3.1.3累计期末

报告期末(2023年6月30日)指标基金份额累计净

137.33%0.24%

值增长率

注：1、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成科创主题混合(LOF)A份额净份额净值业绩比较业绩比较基准

阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*

率*准差*率**

过去一个月0.53%1.75%1.12%0.81%-0.59%0.94%

过去三个月3.60%1.74%-5.40%0.73%9.00%1.01%

过去六个月11.61%1.39%-4.78%0.69%16.39%0.70%

过去一年6.22%1.39%-18.75%0.79%24.97%0.60%

过去三年39.38%1.53%-9.57%0.97%48.95%0.56%

自基金合同生效137.33%1.55%19.61%0.96%117.720.59%

第 7 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

起至今%

大成科创主题混合(LOF)C份额净份额净值业绩比较业绩比较基准

阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*

率*准差*率**

过去一个月0.48%1.75%1.12%0.81%-0.64%0.94%

过去三个月3.44%1.74%-5.40%0.73%8.84%1.01%

过去六个月11.28%1.39%-4.78%0.69%16.06%0.70%自基金合同生效

0.24%1.40%-15.63%0.79%15.87%0.61%

起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

第 8 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

2、本基金自 2022年 7月 18日起增设 C类基金份额类别，C类的净值增长率和业绩比较基准

收益率自 2022年 7月 29日 C类有份额起开始计算。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公

司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社

保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII等资格。

历经24年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名职务任本基金的基金经理证券从说明

第 9 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告（助理）期限业年限任职日期离任日期华中科技大学工学硕士。曾担任华泰证券股份有限公司研究所研究员。2014年6月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、大成睿景灵活配置混合型证券

投资基金基金经理助理、股票投资部总监助理。2019年8月6日至2020年11月

13日任大成国家安全主题灵活配置混合

型证券投资基金基金经理。2019年8月6日至2023年6月8日任大成科创主题混

合型证券投资基金（LOF）（更名前为大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金）基金经理。2020年4月谢家本基金基2019年82023年6

11年29日至2022年1月5日任大成科技创新

乐金经理月6日月8日混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日至2023年6月8日任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年11月30日至2023年6月8日任大成成长进取混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日至2023年6月8日任大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日至2023年7月11日任大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。国籍：

中国上海交通大学工程硕士。2017年3月至

2019年9月任广发证券股份有限公司发

展研究中心研究员。2019年9月加入大成基金管理有限公司，曾任大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）、大成盛世精选

灵活配置混合型证券投资基金、大成行业

先锋混合型证券投资基金、大成科技消费

本基金基2023年6股票型证券投资基金基金经理助理，现任王帅-6年金经理月1日股票投资部基金经理。2021年12月1日至2023年7月25日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月27日起任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2023年6月1日起任大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国于威本基金基2022年2023年57年西南财经大学金融硕士。2016年7月至第 10 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告业金经理助12月5月31日2019年4月任长城证券股份有限公司金理日融研究所研究员。2019年4月至2021年

2月任国信证券股份有限公司经济研究所研究员。2021年3月加入大成基金管理有限公司，现任研究部高级研究员兼基金经理助理。2023年5月31日起任大成消费主题混合型证券投资基金、大成景阳

领先混合型证券投资基金、大成一带一路

灵活配置混合型证券投资基金、大成蓝筹

稳健证券投资基金、大成消费机遇混合型

证券投资基金、大成新兴活力混合型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。国籍：中国CFA，厦门大学经济学硕士。2016年 7月至2019年6月任第一创业证券资产管理部研究员。2019年7月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部研究主管兼基金经理。2021年11月26日起任大本基金基

2023年4成惠恒一年定期开放债券型发起式证券

郑欣金经理助-7年月26日投资基金基金经理。2022年2月25日起理任大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月14日起任大成景乐纯债债券型证券投资基

金、大成景泰纯债债券型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。国籍：中国美国德克萨斯 A&M大学经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。2012年至2014年任华夏基金机构债券投资部研究员。2014年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率研究员、基金经理

助理、固定收益总部总监助理、固定收益

总部副总监，现任混合资产投资部副总本基金基监。2017年5月8日起任大成景尚灵活金经理助2020年

2023年4配置混合型证券投资基金、大成景兴信用孙丹理，混合11月615年月26日债债券型证券投资基金基金经理。2017资产投资日年5月8日至2019年10月31日任大成部副总监景荣债券型证券投资基金（原大成景荣保本混合型证券投资基金转型）基金经理。

2017年5月31日至2020年10月20日

任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年11月19日任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年12月8日任大成景源灵活

第 11 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2019年6月15日任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金经理。

2017年6月6日至2019年9月29日任

大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月

14日至2018年11月30日任大成景沛灵

活配置混合型证券投资基金基金经理。

2018年3月14日至2018年7月20日任

大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。2019年7月31日至2020年5月

23日任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2020 年 2 月 27 日至

2021年4月13日任大成景泰纯债债券型

证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年4月14日任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2020年3月

31日至2021年4月14日任大成民稳增

长混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日起任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月

21日至2021年5月18日任大成景和债

券型证券投资基金基金经理。2020年9月

3日至2021年11月26日任大成汇享一

年持有期混合型证券投资基金基金经理。

2020年9月23日至2023年3月24日任

大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金（原大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金转型）基金经理。

2020年11月16日起任大成卓享一年持

有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日起任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日起任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月

11日起任大成民享安盈一年持有期混合

型证券投资基金基金经理。2023年2月

24日起任大成盛享一年持有期混合型证

券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

第 12 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行

为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价，未发生成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的股票同日反向交易；主动投资组合间债券交易存在1笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2023年上半年，基金经理在充分尊重科技产业发生的事实的基础上，构建了组合。从相对收

益的角度，本基金取得了相对理想的名次，但从具体的投资过程来看，仍有较大的优化空间，特别是二季度。

对于当前科技产业现实情况的描述，我年内始终坚持选择“奇点”与“钟摆”两个关键词。

关于“钟摆”：临近22年底，我们注意到了历经了黑暗时光后的全球科技产业各个细分不同程度第 13 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

地显示出了走向复苏的迹象。关于“奇点”：ChatGPT 横空出世，人类社会又一次面对 AI带来的潜在生产力跃升，本基金乐观看待 AI 对未来人类社会的改造，并重点配置了算力和应用两个环节。

二季度末端，基金经理显著收缩了仓位。一方面，我注意到对于 AI的投资，很多环节的市值演绎呈现出了非理性特征，譬如，我们能够感受到不同声音以忽视产业发展规律的方式在对龙头个股的业绩进行不同程度的积极表达；另一方面，立足不确定增加的短期外部环境，在科技类资产略宽泛的定价范围中，本基金倾向于做出偏谨慎的选择。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末大成科创主题混合(LOF)A 的基金份额净值为 2.3733 元，本报告期基金份额净值增长率为11.61%，同期业绩比较基准收益率为-4.78%；截至本报告期末大成科创主题混合(LOF)C 的基金份额净值为 2.3610 元，本报告期基金份额净值增长率为 11.28%，同期业绩比较基准收益率为-4.78%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于下半年市场的判断，我认为结构性行情显著的存量市场环境仍难以实质性改观，这实际上是市场在适应时代变化的缩影。我们国家经历了一个非常长期的高速增长阶段。这样大体量的经济体实现如此长时间的、程度深刻的、范围广泛的高速发展，这在全球范围内都是非常罕见的，以至于我们的市场习惯了一个这样环境，仿佛这种高速成长是一种常态、是一个无需多思考一秒的底层常识，如果现实与之不符，必然有力量修正现况使之回到熟悉的轨道中。我想，我们是时候挥别过去并学会接受，能够有针对性的调整投资思路，我虽然是个自信的人，但对于仓位的使用，面对不确定增加的环境，我仍会很谨慎，我希望仓位会使用在经过审慎推敲并确认有显著投资价值的领域。

对于下半年本基金投资方向的选择，我仍旧看好全球科技产业的成长前景。但不同于上半年的科技行业整体性估值修复行情，行情的展开会更分化，这更考研基金经理的选股能力。对于价格合理、业务有积极变化的环节，我仍会不吝于重仓布局，AI应用的渐行渐近、复苏环境的日渐清晰，都让我相信在下半年我仍能找到合适的投资品种去提高目前的基金仓位。

感谢持有人的信任，基金经理在今年上半年管理规模有显著的成长。未来，我仍会时常提醒自己，对待研究力求深刻和前瞻，对待工作务必勤勉、常自省，希望能够不负每一份托付。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益总部、混合资产投资部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、

第 14 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括八名投资组合经理。

股票投资部、固定收益总部、混合资产投资部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置

部、权益专户投资部、国际业务部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构

发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对

估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽第 15 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2023年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年6月30日2022年12月31日

资产：

银行存款6.4.7.1282766358.36154287261.64

结算备付金7219382.561391293.05

存出保证金273120.76573412.62

交易性金融资产6.4.7.2708891876.80807465867.90

其中：股票投资708890709.45775070647.60

基金投资--

债券投资1167.3532395220.30

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资6.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资6.4.7.6--

其他权益工具投资6.4.7.7--

应收清算款--

第 16 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

应收股利--

应收申购款311201.5182314.15

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.8--

资产总计999461939.99963800149.36本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年6月30日2022年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款21341882.210.01

应付赎回款437537.88887129.07

应付管理人报酬976748.071010911.33

应付托管费162791.34168485.23

应付销售服务费24488.282889.94

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.92742864.701079526.28

负债合计25686312.483148941.86

净资产：

实收基金6.4.7.10410424784.94451753563.14

其他综合收益6.4.7.11--

未分配利润6.4.7.12563350842.57508897644.36

净资产合计973775627.51960651207.50

负债和净资产总计999461939.99963800149.36

注：报告截止日2023年06月30日基金份额总额410424784.94份，其中大成科创主题混合(LOF)A基金份额总额为 387766408.91份，基金份额净值 2.3733元。大成科创主题混合(LOF)C基金份额总额为22658376.03份，基金份额净值2.3610元。

6.2利润表

会计主体：大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年6月30日年6月30日

一、营业总收入110312973.09-239365361.88

1.利息收入292441.99659186.33

第 17 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

其中：存款利息收入6.4.7.13292441.99659186.33

债券利息收入--资产支持证券

--利息收入买入返售金融

--资产收入证券出借利息

--收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以

63703572.08-169292412.84“-”填列）

其中：股票投资收益6.4.7.1458882913.05-179107143.09

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.15811091.074235480.20资产支持证券

6.4.7.16--

投资收益贵金属投资收

6.4.7.17--

益

衍生工具收益6.4.7.18--

股利收益6.4.7.194009567.965579250.05以摊余成本计

量的金融资产终止确--认产生的收益

其他投资收益--

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填6.4.7.2045939249.31-70732135.37列）4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）5.其他收入（损失以

6.4.7.21377709.71-“-”号填列）

减：二、营业总支出7065275.1912716098.09

1．管理人报酬6.4.10.2.15874634.1210790675.79

2．托管费6.4.10.2.2979105.621798445.96

3．销售服务费6.4.10.2.392871.24-

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融

--资产支出

6．信用减值损失6.4.7.22--

7．税金及附加1.942.03

8．其他费用6.4.7.23118662.27126974.31三、利润总额（亏损

103247697.90-252081459.97总额以“-”号填列）

第 18 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

减：所得税费用--四、净利润（净亏损

103247697.90-252081459.97以“-”号填列）

五、其他综合收益的

--税后净额

六、综合收益总额103247697.90-252081459.97

6.3净资产（基金净值）变动表

会计主体：大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日

单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

451753563.14-508897644.36960651207.50资产（基金净值）

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

451753563.14-508897644.36960651207.50资产（基金净值）

三、本期增减变

动额（减少以“-”-41328778.20-54453198.2113124420.01号填列）

（一）、综合收益

--103247697.90103247697.90总额

（二）、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数-41328778.20--48794499.69-90123277.89

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

80457983.34-104798810.20185256793.54

购款

2.基金赎--

--275380071.43

回款121786761.54153593309.89

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基----金净值变动（净值减少以“-”号

第 19 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

410424784.94-563350842.57973775627.51资产（基金净值）上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净1317678072.2180899200.2

863221127.56-资产（基金净值）717

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净1317678072.2180899200.2

863221127.56-资产（基金净值）717

三、本期增减变-

动额（减少以“-”---252081459.97号填列）252081459.97

（一）、综合收益-

---252081459.97

总额252081459.97

（二）、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数----

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

----购款

2.基金赎

----回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基

----金净值变动（净值减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

第 20 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

四、本期期末净1065596612.1928817740.3

863221127.56-资产（基金净值）740报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

谭晓冈范瑛孙蕊基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)(原大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券

投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1012号《关于准予大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》向社会公开募集。本基金为契约型，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币862575398.18元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0368号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2019年7月18日正式生效，首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币863221127.56元，折合863221127.56份基金份额，其中认购资金利息折合645729.38份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的封闭期为3年，封闭期自基金合同生效之日起(含)至3年后对应日前一个工作日止。

本基金在封闭期内不办理申购赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额；封闭期届满后，本基金于 2022年 7月 18 日转换为上市开放式基金(LOF)，并名称从“大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金”更名为“大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)”，投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2020]19号文审核同意，本基金

165067915.00份基金份额于2020年1月20日在上交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人将其转托管至上交所场内后即可上市流通。

根据本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2022年7月13日发布的《关于大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满、增加 C 类基金份额并相应修订

第 21 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告基金合同及托管协议的公告》以及修改后的《大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)基金合同》，自 2022 年 7 月 18 日起，本基金增设 C 类基金份额，原有基金份额转为 A 类基金份额。其中，在投资人申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；

在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和原《大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金封闭运作期的原投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许的其他证券市场品种)、存托凭证、债券(包

括国债、政策性金融债、中央银行票据、信用等级在 AAA(含)以上的债券(除短期融资券)、非金融

企业债务融资工具及信用等级在 A-1 的短期融资券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包含协

议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证

监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的原投资组合比例为：

股票资产、存托凭证占基金资产的比例为0%-100%，其中投资于科创主题的证券资产占基金非现金资产的比例不低于80%；封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交

易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金封闭运作期的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，基金封闭运作期届满转型后，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许的其他证券市场

品种)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债券、

地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、资

产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具，以及股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票、存托凭证占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于科创主题的证券资产比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金封闭运作期届满前后的业绩比较基准均为：中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中债综合全价

指数收益率×40%。

第 22 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示

的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日的财务状况以及自2023年1月1日起至2023年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税

[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、

财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70

号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项第 23 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管

产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元本期末项目

2023年6月30日

活期存款282766358.36

等于：本金282741400.42

加：应计利息24957.94

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

第 24 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计282766358.36

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票672596083.90-708890709.4536294625.55

贵金属投资-金交----所黄金合约

交易所市1000.001.051167.35166.30场

债券银行间市----场

合计1000.001.051167.35166.30

资产支持证券----

基金----

其他----

合计672597083.901.05708891876.8036294791.85

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。

6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。

第 25 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。

6.4.7.5债权投资

6.4.7.5.1债权投资情况无。

6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。

6.4.7.6其他债权投资

6.4.7.6.1其他债权投资情况无。

6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。

6.4.7.7其他权益工具投资

6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。

6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。

6.4.7.8其他资产无。

6.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末项目

2023年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费734.33

应付证券出借违约金-

应付交易费用2628534.43

其中：交易所市场2628534.43

银行间市场-

应付利息-

预提费用113595.94

合计2742864.70

6.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

第 26 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

大成科创主题混合(LOF)A本期项目2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末449133653.96449133653.96

本期申购50775042.8750775042.87

本期赎回（以“-”号填列）-112142287.92-112142287.92

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末387766408.91387766408.91

大成科创主题混合(LOF)C本期项目2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末2619909.182619909.18

本期申购29682940.4729682940.47

本期赎回（以“-”号填列）-9644473.62-9644473.62

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末22658376.0322658376.03

注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。

6.4.7.11其他综合收益无。

6.4.7.12未分配利润

单位：人民币元

大成科创主题混合(LOF)A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末585817019.45-79858228.46505958790.99

本期利润55139170.6547357939.21102497109.86本期基金份额交易产生

-80567830.374624021.86-75943808.51的变动数

其中：基金申购款67871171.75-1745055.9066126115.85

基金赎回款-148439002.126369077.76-142069924.36

本期已分配利润---

本期末560388359.73-27876267.39532512092.34

大成科创主题混合(LOF)C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

第 27 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

上年度末3403872.76-465019.392938853.37

本期利润2169277.94-1418689.90750588.04本期基金份额交易产生

26891163.53258145.2927149308.82

的变动数

其中：基金申购款39373839.04-701144.6938672694.35

基金赎回款-12482675.51959289.98-11523385.53

本期已分配利润---

本期末32464314.23-1625564.0030838750.23

6.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

活期存款利息收入277714.40

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入12133.08

其他2594.51

合计292441.99

6.4.7.14股票投资收益

6.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收

58882913.05

入

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收

-入

合计58882913.05

6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出股票成交总额1848787581.02

减：卖出股票成本总额1784581765.16

减：交易费用5322902.81

买卖股票差价收入58882913.05

第 28 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。

6.4.7.15债券投资收益

6.4.7.15.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入45072.74债券投资收益——买卖债券（债转股及债券

766018.33到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计811091.07

6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总

36365189.07

额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成

35061873.00

本总额

减：应计利息总额537106.70

减：交易费用191.04

买卖债券差价收入766018.33

6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。

6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。

6.4.7.16资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。

6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。

6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。

第 29 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。

6.4.7.17贵金属投资收益

6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。

6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。

6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。

6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。

6.4.7.18衍生工具收益

6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。

6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。

6.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益4009567.96

其中：证券出借权益补偿

-收入

基金投资产生的股利收益-

合计4009567.96

6.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产45939249.31

股票投资45924499.51

债券投资14749.80

资产支持证券投资-

基金投资-

贵金属投资-

其他-

第 30 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

2.衍生工具-

权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计45939249.31

6.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入377709.71

合计377709.71

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产

6.4.7.22信用减值损失无。

6.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用49588.57

信息披露费59507.37

证券出借违约金-

存托服务费1.33

银行划款手续费565.00

账户维护费9000.00

合计118662.27

6.4.7.24分部报告无。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项无。

6.4.8.2资产负债表日后事项无。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。

第 31 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”)基金管理人、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“建设银基金托管人、基金销售机构行”)

光大证券股份有限公司(“光大证券”)基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月

2022年1月1日至2022年6月30日

30日

关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的成交金额成交总额的比比例（%）例（%）

光大证券1419868996.7640.891392114045.4923.60

6.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30

2022年1月1日至2022年6月30日

日关联方名称占当期债券占当期债券成交金额成交总额的比例成交金额成交总额的比例

（%）（%）

光大证券3912769.5810.92--

6.4.10.1.3债券回购交易无。

6.4.10.1.4权证交易无。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

光大证券1308171.4540.911200327.6645.67

第 32 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

光大证券1277008.9723.68824371.7940.74

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022月30日年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费5874634.1210790675.79

其中：支付销售机构的客户维护

1873429.563118277.63

费

注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022月30日年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费979105.621798445.96

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联方2023年1月1日至2023年6月30日名称当期发生的基金应支付的销售服务费大成科创主题混合大成科创主题混合合计

第 33 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

(LOF)A (LOF)C

大成基金-4804.204804.20

合计-4804.204804.20上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称大成科创主题混合大成科创主题混合合计

(LOF)A (LOF)C

合计---

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C类基金份额的基金资产净值 × 0.60%/ 当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况无。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况无。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份本期本期项目2023年1月1日至2023年62023年1月1日至2023年6月30日月30日

大成科创主题混合(LOF)A 大成科创主题混合(LOF)C基金合同生效日（2019年7--月18日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额-4345.56

报告期间申购/买入总份额--

第 34 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份

--额

报告期末持有的基金份额-4345.56报告期末持有的基金份额

-0.00%占基金总份额比例上年度可比期间上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年6-月30日

大成科创主题混合(LOF)A 大成科创主题混合(LOF)C基金合同生效日（2019年7--月18日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额--

报告期间申购/买入总份额--

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份

--额

报告期末持有的基金份额--报告期末持有的基金份额

--占基金总份额比例

注：基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30

关联方名称2022年1月1日至2022年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国建设银行282766358.36277714.40225400738.12620014.07

注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单总金额

位：股/

第 35 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

张）

------上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

基金在承销期内买入

数量（单关联方名称证券代码证券名称发行方式

位：股/总金额

张）

光大证券688052纳芯微网下发行52201200600.00

光大证券001268联合精密网下发行4097873.25

6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。

6.4.11利润分配情况无。

6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

成功流通数量证券证券受限认购期末估期末认购受限（单位：期末估值总额备注代码名称期价格值单价成本总额日类型股）

2023

登康年36个新股

00132820.6825.491452998.603696.05-

口腔月29月锁定日

2023

南矿年36个新股

00136015.3814.871772722.262631.99-

集团月31月锁定日

2023

海森年36个新股

00136744.4839.48552446.402171.40-

药业月30月锁定日

2023非公

泰和年26个开流

00225418.7023.76213903739999991.9050823519.12-

新材月1月通受日限

2023

飞沃年66个新股

30123272.5058.4216511962.509639.30-

科技月8月锁定日

第 36 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

2023

格力年16个新股

30126030.8523.63158748958.9537500.81-

博月20月锁定日科源制药于

2023

2023年

科源年36个新股

30128144.1825.1033710647.388458.705月26

制药月28月锁定日每日

10股送

4股

2023

三博年46个新股

30129329.6071.423339856.8023782.86-

脑科月25月锁定日

2023

真兰年26个新股

30130326.8022.32105828354.4023614.56-

仪表月13月锁定日

2023

美利年46个新股

30130732.3431.8668722217.5821887.82-

信月14月锁定日

2023

鑫宏年56个新股

30131067.2865.4340927517.5226760.87-

业月26月锁定日

2023

鑫磊年16个新股

30131720.6726.1769414344.9818161.98-

股份月12月锁定日绿通科技于

2023

2023年

绿通年26个新股

301322131.1153.2439234219.7120870.085月25

科技月27月锁定日每日

10股送

5股

2023

曼恩年56个新股

30132576.80107.9536427955.2039293.80-

斯特月4月锁定日德尔20236个新股

30133214.8113.73112216616.8215405.06-

玛年5月锁定

第 37 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告月9日

2023

涛涛年36个新股

30134573.4546.6426619537.7012406.24-

车业月10月锁定日

2023

湖南年26个新股

30135823.7742.89134031851.8057472.60-

裕能月1月锁定日

2023

光大年46个新股

30138758.3245.3630717904.2413925.52-

同创月10月锁定日

2023

世纪年56个新股

30142826.3530.602296034.157007.40-

恒通月10月锁定日

2023

森泰年46个新股

30142928.7521.0249914346.2510488.98-

股份月10月锁定日

2023

泓淋年36个新股

30143919.9916.9094918970.5116038.10-

电力月10月锁定日

2023

中信年36个新股

6010616.587.58283918680.6221519.62-

金属月30月锁定日

2023

江盐年36个新股

60106510.3611.848759065.0010360.00-

集团月31月锁定日

2023

恒尚年46个新股

60313715.9017.091392210.102375.51-

节能月10月锁定日

2023

晶合年46个新股

68824919.8618.065726113718.36103411.56-

集成月24月锁定日云天20236个新股

68834343.9250.6712813562746.96649234.71-

励飞年3月锁定

第 38 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告月28日

2023

中科年56个新股

68836123.6064.6783119611.6053740.77-

飞测月12月锁定日

2023

中芯年46个新股

6884695.695.411068860814.7257822.08-

集成月28月锁定日

2023

阿特年66个新股

68847211.1017.04369441003.4062945.76-

斯月2月锁定日索辰科技于

2023

2023年

索辰年46个新股

688507245.56122.1120734378.4025276.776月20

科技月10月锁定日每日

10股送

4.8股

2023日联年36个新股

688531152.38135.9730646628.2841606.82-

科技月24月锁定日

2023

天玛年56个新股

68857030.2625.3388426749.8422391.72-

智控月29月锁定日

2023

西山年56个新股

688576135.80120.4124032592.0028898.40-

科技月30月锁定日

2023

双元年56个新股

688623125.8886.7917822406.6415448.62-

科技月31月锁定日

注：1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

2.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的

流通受限期和估值价格与相应原股票一致。

第 39 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构

成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款第 40 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

存放在本基金的托管人中国建设银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.00%(上年度末：0.09%)。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内

部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过15%，且本基金组合资产中7个工作日可变现资产未超过最近工作日确认的净赎回金额。

本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可第 41 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注期末债券正回购交易中作为抵押的债券中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年6月30日

资产

银行存款282766358.36---282766358.36

结算备付金7219382.56---7219382.56

存出保证金273120.76---273120.76

交易性金融资产-1167.35-708890709.45708891876.80

应收申购款215.00--310986.51311201.51

资产总计290259076.681167.35-709201695.96999461939.99负债

应付赎回款---437537.88437537.88

应付管理人报酬---976748.07976748.07

应付托管费---162791.34162791.34

应付清算款---21341882.2121341882.21

应付销售服务费---24488.2824488.28

其他负债---2742864.702742864.70

第 42 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

负债总计---25686312.4825686312.48

利率敏感度缺口290259076.681167.35-683515383.48973775627.51上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2022年12月31日

资产

银行存款154287261.64---154287261.64

结算备付金1391293.05---1391293.05

存出保证金573412.62---573412.62

交易性金融资产31541983.07-853237.23775070647.60807465867.90

应收申购款609.00--81705.1582314.15

资产总计187794559.38-853237.23775152352.75963800149.36负债

应付赎回款---887129.07887129.07

应付管理人报酬---1010911.331010911.33

应付托管费---168485.23168485.23

应付清算款---0.010.01

应付销售服务费---2889.942889.94

其他负债---1079526.281079526.28

负债总计---3148941.863148941.86

利率敏感度缺口187794559.38-853237.23772003410.89960651207.50

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析无。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应第 43 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产、存托凭证占基金资产的比例为0%-100%，其中投资于科创主题的证券资产占基金非现金资产的比例不低于80%；封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2023年6月30日2022年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

708890709.4572.80775070647.6080.68

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计708890709.4572.80775070647.6080.68

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年6月30日）

31日）

分析业绩比较基准上升

25054475.5551938911.89

业绩比较基准下降

-25054475.55-51938911.89

第 44 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2023年6月30日2022年12月31日

第一层次656602111.22765115324.65

第二层次-31541983.07

第三层次52289765.5810808560.18

合计708891876.80807465867.90

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中

采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应

属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。

第 45 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额

（%）

1权益投资708890709.4570.93

其中：股票708890709.4570.93

2基金投资--

3固定收益投资1167.350.00

其中：债券1167.350.00

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计289985740.9229.01

8其他各项资产584322.270.06

9合计999461939.99100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 465393310.36 47.79

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业--

E 建筑业 2375.51 0.00

F 批发和零售业 21519.62 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 3690.00 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业234455643.1024.08

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

第 46 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐业 8990388.00 0.92

S 综合 - -

合计708890709.4572.80

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元股票代占基金资产净值比例

序号股票名称数量（股）公允价值（元）码（%）

1688981中芯国际172979587389243.408.97

2 000725 京东方 A 19809671 81021554.39 8.32

3002475立讯精密246260079911370.008.21

4601728中国电信1173043966042371.576.78

5601138工业富联256200064562400.006.63

6002254泰和新材213903750823519.125.22

7600941中国移动50660047265780.004.85

8688256寒武纪14190626678328.002.74

9002555三七互娱73580025664704.002.64

10300308中际旭创14320021114840.002.17

11600050中国联通402470019318560.001.98

12688111金山办公3999118884550.021.94

13603931格林达47074014334033.001.47

14600707彩虹股份268555612783246.561.31

15 000100 TCL 科技 3216374 12672513.56 1.30

16688012中微公司6775610600426.201.09

17002463沪电股份50619010599618.601.09

18603444吉比特2117710400236.471.07

19002624完美世界5771009747219.001.00

20002517恺英网络6135009656490.000.99

21300413芒果超媒2628008990388.000.92

22688611杭州柯林1883748071825.900.83

23000063中兴通讯1073004886442.000.50

24300502新易盛407402769097.800.28

25688361中科飞测8303673991.490.07

26688472阿特斯36935673250.520.07

27688343云天励飞12813649234.710.07

28301325曼恩斯特3636413937.800.04

29688576西山科技2395315642.700.03

第 47 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

30301310鑫宏业4089280239.270.03

31688570天玛智控8837234259.640.02

32688498源杰科技769219165.000.02

33688623双元科技1776162256.880.02

34301332德尔玛11211159576.870.02

35688249晶合集成5726103411.560.01

36301232飞沃科技164399339.120.01

37301428世纪恒通228980343.400.01

38301165锐捷网络107766472.440.01

39688469中芯集成1068857822.080.01

40301358湖南裕能134057472.600.01

41688507索辰科技41452317.180.01

42688531日联科技30641606.820.00

43301260格力博158737500.810.00

44301391卡莱特24728940.990.00

45301293三博脑科33323782.860.00

46301303真兰仪表105823614.560.00

47301307美利信68721887.820.00

48601061中信金属283921519.620.00

49301322绿通科技39220870.080.00

50301317鑫磊股份69418161.980.00

51301377鼎泰高科77017710.000.00

52301439泓淋电力94916038.100.00

53301396宏景科技47515508.750.00

54301093华兰股份40914151.400.00

55301335天元宠物58814017.920.00

56301387光大同创30713925.520.00

57301345涛涛车业26612406.240.00

58301429森泰股份49910488.980.00

59601065江盐集团87510360.000.00

60301398星源卓镁2559562.500.00

61301281科源制药3378458.700.00

62871857泓禧科技10008140.000.00

63001328登康口腔1453696.050.00

64001317三羊马1003690.000.00

65001360南矿集团1772631.990.00

66603137恒尚节能1392375.510.00

67001367海森药业552171.400.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

第 48 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

1688981中芯国际127513297.0713.27

2300308中际旭创110519491.2711.50

3002463沪电股份103741474.4110.80

4300628亿联网络100161463.3110.43

5688256寒武纪78870722.658.21

6 000725 京东方 A 78337845.31 8.15

7002475立讯精密77506189.528.07

8601138工业富联76741214.007.99

9688111金山办公76010659.137.91

10600941中国移动74404887.107.75

11300502新易盛74139716.007.72

12601728中国电信70766315.737.37

13002517恺英网络57583825.895.99

14300413芒果超媒48084268.705.01

15600707彩虹股份46179140.404.81

16002254泰和新材41983984.904.37

17002555三七互娱41601439.004.33

18688012中微公司39728115.514.14

19688249晶合集成38826280.064.04

20000938紫光股份30839287.513.21

21603444吉比特30133263.473.14

22002624完美世界30025774.003.13

23300059东方财富29533369.843.07

24688295中复神鹰25085669.562.61

25688498源杰科技23885078.882.49

26600276恒瑞医药20327571.352.12

27600050中国联通19360063.002.02

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1300308中际旭创125467797.7713.06

2002463沪电股份92121018.259.59

3000063中兴通讯88983371.249.26

4300502新易盛88463240.349.21

5688297中无人机88005618.049.16

6300628亿联网络87403017.249.10

7688639华恒生物84001859.838.74

8688768容知日新69274211.497.21

9601138工业富联67284067.637.00

10688111金山办公63258405.146.58

11000420吉林化纤57622691.976.00

第 49 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

12301015百洋医药56399422.025.87

13002006精工科技54539876.005.68

14688256寒武纪52189497.435.43

15300122智飞生物47344533.954.93

16688295中复神鹰45560123.834.74

17688205德科立45416026.734.73

18002517恺英网络45388294.004.72

19688677海泰新光43123679.934.49

20600199金种子酒42666145.824.44

21300413芒果超媒38610044.324.02

22688249晶合集成36435289.473.79

23688981中芯国际35726130.193.72

24600707彩虹股份33936414.093.53

25688498源杰科技32849667.793.42

26300999金龙鱼31089813.803.24

27300059东方财富30211491.783.14

28600941中国移动28320202.522.95

29000938紫光股份26989232.002.81

30688012中微公司25528691.222.66

31301078孩子王20823001.562.17

32601877正泰电器19269408.562.01

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额1672477327.50

卖出股票收入（成交）总额1848787581.02

注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）1167.350.00

8同业存单--

9其他--

第 50 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

10合计1167.350.00

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元债券代数量占基金资产净值比例序号债券名称公允价值码（张）（%）

1113055成银转债101167.350.00

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

7.10本基金投资股指期货的投资政策无。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策无。

7.11.2本期国债期货投资评价无。

7.12投资组合报告附注

7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

1、本基金投资的前十名证券之一成银转债的发行主体成都银行股份有限公司于2022年7月8日因侵害消费者个人信息依法得到保护的权利等，受到中国人民银行成都分行处罚（成银罚字〔2022〕20号）。本基金认为，对成都银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。

2、本基金投资的前十名证券之一三七互娱的发行主体三七互娱网络科技集团股份有限公司于2023年6月27日公告，公司于2023年6月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（编号：证监立案字03720230061号、证监立案字03720230062号、证监立案字 03720230063号）。本基金认为本次立案调查不会对三七作为 A股游戏龙头的投资价值产生重大不利影响

7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

第 51 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金273120.76

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款311201.51

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计584322.27

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）

1113055成银转债1167.350.00

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分占基金资产净值流通受限情况说序号股票代码股票名称

的公允价值比例（%）明

1002254泰和新材50823519.125.22非公开流通受限

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份

（户）份额持有份额额比例持有份额比例

（%）

（%）大成科创

主题混合2919913280.1329652976.057.65358113432.8692.35

(LOF)A大成科创

39956787.9121761847.4396.04896528.603.96

主题混合

第 52 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

(LOF)C

合计2959813866.6451414823.4812.53359009961.4687.47

注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

8.2期末上市基金前十名持有人

大成科创主题混合(LOF)A

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）

1陈明7087200.007.08

2谢西就3928200.003.92

3许仁杰2479100.002.47

4冷靖2257323.002.25

5程中星2200000.002.20

6俞玲娣2058748.002.06

7李建民1600000.001.60

8李航1472869.001.47

泰康人寿保险有限责

任公司－分红－个人

91453872.001.45

分红－019L－FH002沪

10赵伟华1323561.001.32

注：以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额比例

项目份额级别持有份额总数（份）

（%）

基金管大成科创主题混合(LOF)A 304828.01 0.0786理人所有从业

人员持大成科创主题混合(LOF)C - -有本基金

合计304828.010.0743

注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、大成科创主题混合(LOF)A 0基金投资和研究部门负

责人持有本开放式基金大成科创主题混合(LOF)C 0

第 53 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告合计0

本基金基金经理持有本大成科创主题混合(LOF)A 0~10

开放式基金大成科创主题混合(LOF)C 0

合计0~10

§9开放式基金份额变动

单位：份

项目大成科创主题混合(LOF)A 大成科创主题混合(LOF)C基金合同生效日

（2019年7月18863221127.56-日）基金份额总额本报告期期初基金

449133653.962619909.18

份额总额本报告期基金总申

50775042.8729682940.47

购份额

减：本报告期基金

112142287.929644473.62

总赎回份额本报告期基金拆分

--变动份额本报告期期末基金

387766408.9122658376.03

份额总额

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议无。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

经大成基金管理有限公司第八届董事会第二次会议审议通过，自2023年3月25日起，温智敏先生不再担任公司副总经理职务；聘请石国武先生担任公司副总经理，任期自2023年3月25日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。具体详见我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。

第 54 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金占当期股交易单占当期佣金券商名称票成交总备注元数量成交金额佣金总量的比例额的比例

(%)

(%)中信建投

11713545950.4849.351578720.6349.37-

证券

光大证券11419868996.7640.891308171.4540.91-野村东方

1232493663.636.70214202.926.70-

国际证券

长江证券198846391.792.8591071.332.85-

中金公司17354751.320.215442.340.17-

兴业证券1-----

招商证券1-----

中信证券1-----注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

第 55 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

本报告期内本基金退租的交易单元:无。新增交易单元：无。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债券券商名占当期债券证回购成交总称成交金额成交总额的成交金额成交金额成交总额额的比例

比例(%)的比例

(%)

(%)中信建

31916304.6489.08----

投证券光大证

3912769.5810.92----

券

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期关于再次提请投资者及时更新已过中国证监会基金电子披

1期身份证件或者身份证明文件的公露网站、规定报刊及本2023年6月30日

告公司网站中国证监会基金电子披大成科创主题混合型证券投资基金

2露网站、规定报刊及本2023年6月12日（LOF）更新招募说明书公司网站大成科创主题混合型证券投资基金中国证监会基金电子披

3 （LOF）(A类份额)基金产品资料概露网站、规定报刊及本 2023年 6月 12日

要更新公司网站大成科创主题混合型证券投资基金中国证监会基金电子披

42023年6月12日（LOF）(C类份额)基金产品资料概露网站、规定报刊及本

第 56 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告要更新公司网站中国证监会基金电子披大成科创主题混合型证券投资基金

5露网站、规定报刊及本2023年6月10日（LOF）变更基金经理公告公司网站大成科创主题混合型证券投资基金中国证监会基金电子披

6 （LOF）(A类份额)基金产品资料概露网站、规定报刊及本 2023年 6月 5日

要更新公司网站大成科创主题混合型证券投资基金中国证监会基金电子披

7 （LOF）(C类份额)基金产品资料概露网站、规定报刊及本 2023年 6月 5日

要更新公司网站中国证监会基金电子披大成科创主题混合型证券投资基金

8露网站、规定报刊及本2023年6月3日（LOF）更新招募说明书公司网站中国证监会基金电子披大成科创主题混合型证券投资基金

9露网站、规定报刊及本2023年6月2日（LOF）增聘基金经理公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披

10分基金增加上海中欧财富基金销售露网站、规定报刊及本2023年5月24日

有限公司为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披

11分基金增加中国工商银行股份有限露网站、规定报刊及本2023年5月17日

公司为销售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司提醒投资者

12露网站、规定报刊及本2023年4月27日

谨防金融诈骗的公告公司网站中国证监会基金电子披大成科创主题混合型证券投资基金

13露网站、规定报刊及本2023年4月21日（LOF）2023 年第 1季度报告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披

14分基金增加阳光人寿保险股份有限露网站、规定报刊及本2023年4月19日

公司为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披

15分基金增加腾安基金销售（深圳）露网站、规定报刊及本2023年4月7日

有限公司为销售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披大成科创主题混合型证券投资基金

16露网站、规定报刊及本2023年3月30日（LOF）2022 年年度报告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司关于高级管

17露网站、规定报刊及本2023年3月27日

理人员变更的公告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司关于高级管

18露网站、规定报刊及本2023年3月27日

理人员变更的公告公司网站

19大成基金管理有限公司关于养老金中国证监会基金电子披2023年3月24日

第 57 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告

客户通过直销柜台申购旗下基金费露网站、规定报刊及本率优惠的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披

20分基金增加京东肯特瑞基金销售有露网站、规定报刊及本2023年3月22日

限公司为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披

21分基金增加北京汇成基金销售有限露网站、规定报刊及本2023年3月20日

公司为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披

22分基金增加玄元保险代理有限公司露网站、规定报刊及本2023年3月10日

为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披

23分基金增加中国人寿保险股份有限露网站、规定报刊及本2023年3月6日

公司为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披

24分基金增加兴业银行股份有限公司露网站、规定报刊及本2023年3月1日

为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披

25分基金增加深圳前海微众银行股份露网站、规定报刊及本2023年2月23日

有限公司为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下基中国证监会基金电子披

26金获配泰和新材（002254）非公开露网站、规定报刊及本2023年2月3日

发行 A股的公告公司网站中国证监会基金电子披大成科创主题混合型证券投资基金

27露网站、规定报刊及本2023年1月18日（LOF）2022 年第 4季度报告公司网站

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。

11.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的文件；

2、《大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、《关于大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满、增加 C第 58 页共 59 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告》；

5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

6、本报告期内规定报刊上披露的各种公告原稿。

12.2存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。

大成基金管理有限公司

2023年8月30日