大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023年年度报告

大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）

2023年年度报告

2023年12月31日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2023年01月01日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................8

3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................11

§4管理人报告..............................................11

4.1基金管理人及基金经理情况......................................11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................15

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................16

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................17

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................17

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................18

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................19

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................19

§5托管人报告..............................................19

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................19

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....19

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............19

§6审计报告...............................................19

§7年度财务报表.............................................21

7.1资产负债表.............................................21

7.2利润表...............................................23

7.3净资产变动表............................................24

7.4报表附注..............................................26

§8投资组合报告.............................................59

8.1期末基金资产组合情况........................................59

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................60

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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................60

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................63

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................66

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............66

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........66

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........66

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............66

8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................66

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................66

8.12投资组合报告附注.........................................66

§9基金份额持有人信息..........................................67

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................67

9.2期末上市基金前十名持有人......................................68

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................68

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................68

9.5期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况....................................................69

§10开放式基金份额变动.........................................69

§11重大事件揭示............................................69

11.1基金份额持有人大会决议......................................69

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................69

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................70

11.4基金投资策略的改变........................................70

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................70

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................70

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................70

11.8其他重大事件...........................................71

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................74

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................74

12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................74

§13备查文件目录............................................75

13.1备查文件目录...........................................75

13.2存放地点.............................................75

13.3查阅方式.............................................75

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）

基金简称大成科创主题混合（LOF）

场内简称科创大成 LOF基金主代码501079交易代码501079

基金运作方式上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日2019年7月18日基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份478099728.72份额总额基金合同存续期不定期基金份额上市的上海证券交易所证券交易所上市日期2020年1月20日下属分级基金的基

大成科创主题混合(LOF)A 大成科创主题混合(LOF)C金简称下属分级基金的场

科创大成 LOF -内简称下属分级基金的交

501079016198

易代码报告期末下属分级

384865934.74份93233793.98份

基金的份额总额

2.2基金产品说明

投资目标本基金将灵活运用多种投资策略，通过充分挖掘科技创新相关上市公司的投资机会以及债券投资，力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。

投资策略封闭运作期届满转型后基金的投资策略（1）大类资产配置策略：本

基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析全球宏观经济、各

主要经济体及行业的基本面和资本市场发展趋势，综合考量宏观经济发展前景，评估各类资产的预期收益与风险，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类别资产上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时做出动态调整。（2）股票投资策略：

本基金的股票策略采取“自上而下”与“自下而上”相结合的积极管理策略。（3）债券投资策略；（4）资产支持证券投资策略；（5）股指期货投资策略；（6）国债期货投资策略；（7）固定收益投资策

略；（8）存托凭证投资策略。

业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率

×40%

风险收益特征本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债第 5 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

券型基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称大成基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名段皓静王小飞信息披露

联系电话0755-83183388021-60637103负责人

电子邮箱 office@dcfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话4008885558021-60637228

传真0755-83199588021-60635778注册地址广东省深圳市南山区海德三道北京市西城区金融大街25号

1236号大成基金总部大厦5层、

27-33层

办公地址广东省深圳市南山区海德三道北京市西城区闹市口大街1号院

1236号大成基金总部大厦5层、1号楼

27-33层

邮政编码518054100033法定代表人吴庆斌田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网

www.dcfund.com.cn址基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所会计师事务所上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

(特殊普通合伙)中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2022年7月

18日(基金

3.1.2023年2022年合同生效2021年

1期日)-2022年

间数12月31日据和大成科创主大成指标大成科创主题大成科创主题大成科创主题大成科创主题混题混合科创

混合(LOF)A 混合(LOF)C 混合(LOF)A 合(LOF)A

(LOF)C 主题

第 6 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告混合

(LOF)

C本期

已实22463388.9-7194599.0-38991015.8

122666.53479245828.38-

现收899益

本期41054088.0-9153576.9-266421867.-410199.0

367906607.56-

利润33542加权平均基金

0.1033-0.2210-0.3821-0.34810.4262-

份额本期利润本期加权平均

4.56%-9.93%-17.69%-15.77%17.69%-

净值利润率本期基金份额

3.91%3.30%-15.83%-9.92%20.29%-

净值增长率

3.1.

2期

末数2023年末2022年末2021年末据和指标期末

可供465553829.111104619.505958790.92938853.1099358812.-分配617993797利润期末可供分配

1.20971.19171.12651.12171.2736-

基金份额利润

期末850419764.204338413.955092444.95558762.2180899200.-

第 7 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告基金357755527资产净值期末基金

2.20972.19172.12652.12172.5265-

份额净值

3.1.

3累

计期2023年末2022年末2021年末末指标基金份额累计

120.97%-6.95%112.65%-9.92%152.65%-

净值增长率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成科创主题混合(LOF)A份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值

阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*

增长率*

*率*准差*

过去三个月-0.95%0.99%-5.11%0.73%4.16%0.26%

过去六个月-6.89%0.93%-11.63%0.70%4.74%0.23%

过去一年3.91%1.17%-15.85%0.69%19.76%0.48%

过去三年5.21%1.43%-30.72%0.93%35.93%0.50%自基金合同生效

120.97%1.50%5.70%0.94%115.27%0.56%

起至今

第 8 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

大成科创主题混合(LOF)C份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值

阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*

增长率*

*率*准差*

过去三个月-1.10%0.99%-5.11%0.73%4.01%0.26%

过去六个月-7.17%0.93%-11.63%0.70%4.46%0.23%

过去一年3.30%1.17%-15.85%0.69%19.15%0.48%自基金合同生效

-6.95%1.25%-25.44%0.76%18.49%0.49%起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

第 9 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

2、自2022年7月18日起，大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金正式转型为大成科创主题混合型证券投资基金（LOF），基金名称相应变更为“大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）”。

3、本基金自 2022年 7月 18日起增设 C类基金份额类别，C类的净值增长率和业绩比较基准

收益率自 2022年 7月 29日 C类有份额起开始计算。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

第 10 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况无。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日，注册资本人民币2亿元，是中国首批获准成立的“老十家”基金管理公司之一。公司总部位于深圳，同时设置了北方、华东和南方营销总部，在北京、上海等地开设有5家分公司。2009年，公司在香港设立大成国际资产管理有限公司，大力拓展国际业务；2013年，设立大成创新资本管理有限公司，开拓专户及专项管理业务。

公司业务资质齐全，全面覆盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格，是首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。

历经二十余年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心的竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司目前已形成权益投资、固收投资、指数与期货投资、跨境投资、混合资产投资、大类资产配置六大投资团队，全面覆盖各类投资领域，综合实力不断提升，各项业务迅猛发展，管理资产种类位居同业前列。

第 11 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期CFA，厦门大学经济学硕士。2016 年 7 月至2019年6月任第一创业证券资产管理部研究员。2019年7月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部研究主管兼基金经理。2021年11月26日起任大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月25日起任大成惠本基金基

2023年4享一年定期开放债券型发起式证券投资基

郑欣金经理助-7年月26日金基金经理。2022年7月14日起任大成理

景乐纯债债券型证券投资基金、大成景泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日起任大成景悦中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日起任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。国籍：中国上海交通大学硕士。2017年3月至2019年9月任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2019年9月加入大成基金管理有限公司，曾任大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）、大成盛世精选灵活配置

混合型证券投资基金、大成行业先锋混合

型证券投资基金、大成科技消费股票型证本基金基2023年6王帅-6年券投资基金基金经理助理，现任股票投资金经理月1日部基金经理。2021年12月1日至2023年

7月25日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月27日起任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。

2023年6月1日起任大成科创主题混合型

证券投资基金（LOF）基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国华中科技大学工学硕士。曾担任华泰证券股份有限公司研究所研究员。2014年6月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、大成睿景灵活配置混合型证券

谢家本基金基2019年82023年6投资基金基金经理助理、股票投资部总监

11年

乐金经理月6日月8日助理。2019年8月6日至2020年11月13日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月6日至

2023年6月8日任大成科创主题混合型证

券投资基金（LOF）（更名前为大成科创主第 12 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资

基金）基金经理。2020年4月29日至2022年1月5日任大成科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日至2023年6月8日任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年11月30日至2023年6月8日任大成成长进取混合型证券投资基金基金经理。2021年

8月3日至2023年6月8日任大成成长回

报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日至2023年7月

11日任大成北交所两年定期开放混合型证

券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

国籍：中国西南财经大学金融硕士。2016年7月至

2019年4月任长城证券股份有限公司金融研究所研究员。2019年4月至2021年2月任国信证券股份有限公司经济研究所研本基金基于威2022年2023年5究员。2021年3月加入大成基金管理有限金经理助7年业12月5日月31日公司，曾担任研究部高级研究员兼基金经理理助理，现任研究部基金经理。2024年1月3日起任大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国美国德克萨斯 A&M 大学经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。2012年至2014年任华夏基金机构债券投资部研究员。2014年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率研究员、基金经理助

理、固定收益总部总监助理、固定收益总

部副总监，现任混合资产投资部副总监。

本基金基2017年5月8日起任大成景尚灵活配置混

金经理助合型证券投资基金、大成景兴信用债债券

2020年2023年4孙丹理，混合15年型证券投资基金基金经理。2017年5月8

11月6日月26日

资产投资日至2019年10月31日任大成景荣债券型部副总监证券投资基金（原大成景荣保本混合型证券投资基金转型）基金经理。2017年5月

31日至2020年10月20日任大成惠裕定

期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年11月19日任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年

12月8日任大成景源灵活配置混合型证券

投资基金基金经理。2017年6月2日至第 13 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

2019年6月15日任大成景秀灵活配置混

合型证券投资基金经理。2017年6月6日至2019年9月29日任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年

7月20日任大成景裕灵活配置混合型证券

投资基金基金经理。2018年3月14日起任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。2019年7月31日至2020年5月23日任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年 2月 27日至

2021年4月13日任大成景泰纯债债券型

证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年4月14日任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2020年3月31日至2021年4月14日任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日至2023年8月31日任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年

8月21日至2021年5月18日任大成景和

债券型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年11月26日任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

2020年9月23日至2023年3月24日任

大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金（原大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金转型）基金经理。2020年11月16日起任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日起任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日起任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日起任大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日起任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月2日起任大成元丰多利债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

第 14 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。

4.1.4基金经理薪酬机制无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行

为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

第 15 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况无。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价，未发生成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的股票同日反向交易；主动投资组合间债券交易存在1笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2023年的 A股市场经历了不少风雨，主要的指数伴随较大的波动。

当我们采用有限的时序数据作为观察样本、并应用归纳法以“PE”等耳熟能详的估值指标去

评价很多个股时，难免会因为有违经验而陷入困惑。但同时，专业投资者也明白，诸如“PE”等相对估值指标是我们相互交流时主观使用的最大公约数式的话语体系，而不是资本市场客观上所必然遵循的金科玉律。经验往往是在趋势中产生的，当违背经验的事情持续发生的时候，那我们有理由做出一个推断：我们并非身处于趋势内，而是在拐点区间中。因此，对于基金经理而言，将范式化、程序化的思维体系向更深一层推进去探求事物的原貌、判断未知的前景，是堂有挑战的必修课。

基金经理认为，理解资本市场在2023年内发生的深刻变化，还要从理解“拐点”出发，而不是在惯性思维下机械式地度量。我认为科技产业正在同时经历两个主要的产业背景：一方面，全球范围来看，以 ChatGPT 为代表的人工智能“奇点”时刻已经到来，在高昂的资本支出、密集的工程化工作以及数十年里算力成本下降的推动下，我们见证了新时代的临门一脚；另一方面，国内产业层面正面临重重挑战，在全球科技产业链的分工中，我们仍有较大的提升空间，以精密制造业为代表的产业环节面临需求增速不足、供给结构不佳的困境，而在以先进制程芯片生产能力为代表的高端领域，我们又面临着国家科技安全方面的担忧。

在此背景之下，2023年全年，基金经理一直以“奇点”和“钟摆”两个词来描述投资策略，投资品种最典型的选择是重仓了 AI和面板。AI方面，上半年以 AI算力作为主要的持仓方向，下半年则显著减配了算力环节并增加了 AI目前的最主要落地应用方向——智能驾驶；面板方面，从

2022Q4开始，基金经理就重仓了大尺寸面板，理想的供给格局在不确定增加的时代背景下展示出

了经营韧性，在 2023Q4 又增加了 OLED 相关配置。从相对收益的角度，基金经理的投资策略取得了较理想的相对回报。

第 16 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末大成科创主题混合(LOF)A 的基金份额净值为 2.2097 元，本报告期基金份额净值增长率为3.91%，同期业绩比较基准收益率为-15.85%；截至本报告期末大成科创主题混合(LOF)C的基金份额净值为 2.1917元，本报告期基金份额净值增长率为 3.30%，同期业绩比较基准收益率为-15.85%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2024年，我认为我们已经不再位于“拐点”区间，而是进入了趋势内。这不是一个轻松的判断，这意味着一两年前我们将信将疑的结论正在逐渐清晰并融入社会的共识中，也意味着行情将不可避免的出现分化，更意味着符合时代特征的资产将会迎来趋势性的行情。因此，我对市场并不悲观，反而我自身的认知水平是否能够适应时代和市场才是真正的挑战。回归到细节，在投资的选择上，一方面，我认为要更加重视供给格局，无论是中国具备定价权的产业环节，还是AI浪潮中的弄潮儿；另一方面，提升国内科技产业在全球产业分工环节中的话语权是发展的必然需求，应当更加关注国产化的深水区、新质生产力。

最后感谢所有持有人的信任，2023年从相对收益的角度看，业绩表现差强人意，管理规模则有显著的增长。未来，我仍会时常提醒自己，皓首穷经、孜孜以求，不负每一份托付。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制

和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。

（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。

同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。

（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项

内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。

（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对

第 17 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、

基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。

（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理

人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。

（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与

基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由公司各投研部门、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括八名投资组合经理。

各投研部门、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价

格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

第 18 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告审计报告标题审计报告

大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有审计报告收件人人

(一)我们审计的内容

审计意见我们审计了大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)(以

下简称“大成科创主题混合基金(LOF)”)的财务报表，包括第 19 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资

产变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员

会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以

下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行

业实务操作编制，公允反映了大成科创主题混合基金(LOF)2023年 12月 31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一

步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的形成审计意见的基础

审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大成科创主题混合基金(LOF)，并履行了职业道德方面的其他责任。

大成科创主题混合基金(LOF)的基金管理人大成基金管理有

限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。

其他信息包括大成科创主题混合基金(LOF)2023 年年度报告

中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成科任创主题混合基金(LOF)的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算大成科创主题混合基金(LOF)、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督大成科创主题混合基金

(LOF)的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导

致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报注册会计师对财务报表审计的责告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则任执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影第 20 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错

报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成科创主题混合基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大成科创主题混合基金(LOF)不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排

和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名陈熹徐翘楚会计师事务所的地址上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼审计报告日期2024年3月28日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年12月31日2022年12月31日

资产：

货币资金7.4.7.1117856467.25154287261.64

第 21 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

结算备付金2500240.871391293.05

存出保证金412439.05573412.62

交易性金融资产7.4.7.2937518500.21807465867.90

其中：股票投资937517377.54775070647.60

基金投资--

债券投资1122.6732395220.30

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.4--

债权投资7.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资7.4.7.6--

其他权益工具投资7.4.7.7--

应收清算款--

应收股利--

应收申购款156687.1382314.15

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.8--

资产总计1058444334.51963800149.36本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年12月31日2022年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款21075.740.01

应付赎回款528228.34887129.07

应付管理人报酬1015518.711010911.33

应付托管费169253.12168485.23

应付销售服务费97592.992889.94

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.91854487.491079526.28

负债合计3686156.393148941.86

净资产：

实收基金7.4.7.10478099728.72451753563.14

未分配利润7.4.7.12576658449.40508897644.36

第 22 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

净资产合计1054758178.12960651207.50

负债和净资产总计1058444334.51963800149.36

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 478099728.72 份。其中大成科创主题 A类基金份额总额为 384865934.74 份，基金份额净值 2.2097 元；大成科创主题 C 类基金份额总额为93233793.98份，基金份额净值2.1917元。

7.2利润表

会计主体：大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12月31日年12月31日

一、营业总收入46596563.39-245395469.83

1.利息收入832307.43963558.95

其中：存款利息收入7.4.7.13832307.43963558.95

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

--收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”

28595917.50-19553482.59

填列）

其中：股票投资收益7.4.7.1419255425.51-30036215.81

基金投资收益--

债券投资收益7.4.7.15811092.694528135.93资产支持证券投资

7.4.7.16--

收益

贵金属投资收益7.4.7.17--

衍生工具收益7.4.7.18--

股利收益7.4.7.198529399.305954597.29

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

7.4.7.2016631721.21-227963717.20失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

7.4.7.21536617.251158171.01号填列）

减：二、营业总支出14696052.2921436596.73

1．管理人报酬7.4.10.2.111923060.8518156232.56

其中：暂估管理人报酬--

第 23 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

2．托管费7.4.10.2.21987176.753026038.73

3．销售服务费7.4.10.2.3546530.786410.44

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6．信用减值损失7.4.7.22--

7．税金及附加1.942.03

8．其他费用7.4.7.23239281.97247912.97三、利润总额（亏损总额

31900511.10-266832066.56以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”

31900511.10-266832066.56号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额31900511.10-266832066.56

7.3净资产变动表

会计主体：大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日

单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

451753563.14-508897644.36960651207.50

资产

二、本期期初净

451753563.14-508897644.36960651207.50

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”26346165.58-67760805.0494106970.62号填列）

（一）、综合收益

--31900511.1031900511.10总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数26346165.58-35860293.9462206459.52

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

195235243.45-248097603.91443332847.36

购款

2.基金赎-168889077.8-212237309.9

--381126387.84回款77

第 24 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

四、本期期末净1054758178.1

478099728.72-576658449.40

资产2上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净1317678072.2180899200.2

863221127.56-

资产717

二、本期期初净1317678072.2180899200.2

863221127.56-

资产717

三、本期增减变-411467564.4-808780428.3-1220247992.

动额（减少以“-”-号填列）2577

（一）、综合收益-266832066.5

---266832066.56总额6

（二）、本期基金

份额交易产生的-411467564.4-541948361.7

净资产变动数--953415926.21

（净资产减少以29“-”号填列）

其中：1.基金申

29505361.62-37523604.7367028966.35

购款

2.基金赎-440972926.0-579471966.5-1020444892.

-回款4256

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

四、本期期末净

451753563.14-508897644.36960651207.50

资产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

第 25 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告谭晓冈范瑛梁靖基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)(原大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券

投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1012号《关于准予大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》向社会公开募集。本基金为契约型，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币862575398.18元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0368号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2019年7月18日正式生效，首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币863221127.56元，折合863221127.56份基金份额，其中认购资金利息折合645729.38份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的封闭期为3年，封闭期自基金合同生效之日起(含)至3年后对应日前一个工作日止。

本基金在封闭期内不办理申购赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额；封闭期届满后，本基金于 2022年 7月 18 日转换为上市开放式基金(LOF)，并名称从“大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金”更名为“大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)”，投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2020]19号文审核同意，本基金

165067915.00份基金份额于2020年1月20日在上交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人将其转托管至上交所场内后即可上市流通。

根据本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2022年7月13日发布的《关于大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满、增加 C 类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告》以及修改后的《大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)基金合同》，自 2022 年 7 月 18 日起，本基金增设 C 类基金份额，原有基金份额转为 A 类基金份额。其中，在投资人申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；

在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份额。

第 26 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和原《大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金封闭运作期的原投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许的其他证券市场品种)、存托凭证、债券(包

括国债、政策性金融债、中央银行票据、信用等级在 AAA(含)以上的债券(除短期融资券)、非金

融企业债务融资工具及信用等级在 A-1 的短期融资券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包含

协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国

证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的原投资组合比例为：股票资产、存托凭证占基金资产的比例为0%-100%，其中投资于科创主题的证券资产占基金非现金资产的比例不低于80%；封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳

的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金封闭运作期的业绩比较基准为：

中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，基金封闭运作期届满转型后，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许的其他证券市场

品种)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债券、

地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、资

产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具，以及股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票、存托凭证占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于科创主题的证券资产比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金封闭运作期届满前后的业绩比较基准均为：中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中债综合全价

指数收益率×40%。

本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2024年3月28日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业第 27 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国

证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

第 28 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当

前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于

第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后

第 29 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者

(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值

并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近

交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支

持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

第 30 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

本基金在封闭期内，实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为

1.00元。

本基金转为上市开放式基金后，实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比

例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不

包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损

益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。

7.4.4.8损益平准金

本基金在封闭期内不适用损益平准金。

第 31 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

本基金转为上市开放式基金后，损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利

率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。

第 32 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的

经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

第 33 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、

财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90

号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产

品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，第 34 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根

据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末上年度末项目

2023年12月31日2022年12月31日

活期存款117856467.25154287261.64

等于：本金117843365.31154271805.84

加：应计利息13101.9415455.80

减：坏账准备--

定期存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

其中：存款期限1个月以

--内

存款期限1-3个月--

存款期限3个月以上--

其他存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

合计117856467.25154287261.64

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票930530233.79-937517377.546987143.75

贵金属投资-金交----所黄金合约

第 35 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

交易所市1000.002.671122.67120.00场

债券银行间市----场

合计1000.002.671122.67120.00

资产支持证券----

基金----

其他----

合计930531233.792.67937518500.216987263.75上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票784700521.56-775070647.60-9629873.96

贵金属投资-金交----所黄金合约

交易所市31916373.00493430.8032395220.30-14583.50场

债券银行间市----场

合计31916373.00493430.8032395220.30-14583.50

资产支持证券----

基金----

其他----

合计816616894.56493430.80807465867.90-9644457.46

7.4.7.3衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。

7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。

7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。

第 36 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。

7.4.7.5债权投资

7.4.7.5.1债权投资情况无。

7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。

7.4.7.6其他债权投资

7.4.7.6.1其他债权投资情况无。

7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。

7.4.7.7其他权益工具投资

7.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。

7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。

7.4.7.8其他资产无。

7.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末上年度末项目

2023年12月31日2022年12月31日

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费555.2627.24

应付证券出借违约金--

应付交易费用1629432.23854999.04

其中：交易所市场1629432.23854999.04

银行间市场--

应付利息--

预提费用224500.00224500.00

合计1854487.491079526.28

7.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

第 37 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

大成科创主题混合(LOF)A本期项目2023年1月1日至2023年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末449133653.96449133653.96

本期申购91612048.1791612048.17

本期赎回（以“-”号填列）-155879767.39-155879767.39

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末384865934.74384865934.74

大成科创主题混合(LOF)C本期项目2023年1月1日至2023年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末2619909.182619909.18

本期申购103623195.28103623195.28

本期赎回（以“-”号填列）-13009310.48-13009310.48

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末93233793.9893233793.98

注：1.申购含红利再投份额(如有)。

2.截至本期末止，本基金于上交所上市的基金份额为90112670.00份(上年度末：

124972001.00 份)，均为 A 类基金份额(上年度末：同)；托管在场外未上市交易的基金份额为

387987058.72份，其中 A 类基金份额 294753264.74 份，C 类基金份额 93233793.98 份(上

年度末：326781562.14份，其中 A类基金份额 324161652.96 份，C类基金份额 2619909.18份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；

未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。

7.4.7.11其他综合收益无。

7.4.7.12未分配利润

单位：人民币元

大成科创主题混合(LOF)A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

第 38 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

上年度末585817019.45-79858228.46505958790.99

本期期初585817019.45-79858228.46505958790.99

本期利润22463388.9818590699.0541054088.03本期基金份额交易产

-85565389.954106340.54-81459049.41生的变动数

其中：基金申购款125680700.24-10432588.04115248112.20

基金赎回款-211246090.1914538928.58-196707161.61

本期已分配利润---

本期末522715018.48-57161188.87465553829.61

大成科创主题混合(LOF)C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末3403872.76-465019.392938853.37

本期期初3403872.76-465019.392938853.37

本期利润-7194599.09-1958977.84-9153576.93本期基金份额交易产

128701099.77-11381756.42117319343.35

生的变动数

其中：基金申购款145881231.72-13031740.01132849491.71

基金赎回款-17180131.951649983.59-15530148.36

本期已分配利润---

本期末124910373.44-13805753.65111104619.79

7.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年日12月31日

活期存款利息收入793795.14903055.22

定期存款利息收入--

其他存款利息收入--

结算备付金利息收入32064.5948181.94

其他6447.7012321.79

合计832307.43963558.95

7.4.7.14股票投资收益

7.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月日31日

股票投资收益——买卖

19255425.51-30036215.81

股票差价收入

股票投资收益——赎回

--差价收入

股票投资收益——申购--

第 39 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告差价收入

股票投资收益——证券

--出借差价收入

合计19255425.51-30036215.81

7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12日月31日卖出股票成交总

3163330899.234790775677.33

额

减：卖出股票成本

3134982958.794807297324.72

总额

减：交易费用9092514.9313514568.42买卖股票差价收

19255425.51-30036215.81

入

7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。

7.4.7.15债券投资收益

7.4.7.15.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月31日日

债券投资收益——利

45074.36294913.92

息收入

债券投资收益——买卖债券（债转股及债

766018.334233222.01券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎

--回差价收入

债券投资收益——申

--购差价收入

合计811092.694528135.93

7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元项目本期上年度可比期间

第 40 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月

日31日卖出债券（债转股及债

36365189.0718266075.86券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本35061873.0014020600.00总额

减：应计利息总额537106.7012066.64

减：交易费用191.04187.21

买卖债券差价收入766018.334233222.01

7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。

7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。

7.4.7.16资产支持证券投资收益

7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。

7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。

7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。

7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。

7.4.7.17贵金属投资收益

7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。

7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。

7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。

7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。

第 41 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

7.4.7.18衍生工具收益

7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。

7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。

7.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月

31日31日

股票投资产生的股利

8529399.305954597.29

收益

其中：证券出借权益补

--偿收入基金投资产生的股利

--收益

合计8529399.305954597.29

7.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022

12月31日年12月31日

1.交易性金融资产16631721.21-227963717.20

股票投资16617017.71-225771415.60

债券投资14703.50-2192301.60

资产支持证券投资--

基金投资--

贵金属投资--

其他--

2.衍生工具--

权证投资--

3.其他--

减：应税金融商品公允价值

--变动产生的预估增值税

合计16631721.21-227963717.20

7.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022

31日年12月31日

基金赎回费收入536617.251158171.01

第 42 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

合计536617.251158171.01

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

7.4.7.22信用减值损失无。

7.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31月31日日

审计费用100000.00100000.00

信息披露费120000.00120000.00

证券出借违约金--

存托服务费1.333922.87

银行划款手续费920.641130.10

账户维护费18000.0022500.00

其他360.00360.00

合计239281.97247912.97

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项无。

7.4.8.2资产负债表日后事项无。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”)基金管理人、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“建设银基金托管人、基金销售机构行”)中泰信托有限责任公司基金管理人的股东

光大证券股份有限公司(“光大证券”)基金管理人的股东、基金销售机构中国银河投资管理有限公司基金管理人的股东大成国际资产管理有限公司(“大成国基金管理人的子公司际”)大成创新资本管理有限公司(“大成创新基金管理人的合营企业资本”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第 43 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月

2022年1月1日至2022年12月31日

31日

关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的成交金额成交总额的比例比例（%）（%）

光大证券1781523098.3027.872141748402.3424.75

7.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31

2022年1月1日至2022年12月31日

日关联方名称占当期债券占当期债券成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）

光大证券3912769.5810.92--

7.4.10.1.3债券回购交易无。

7.4.10.1.4权证交易无。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年12月31日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

光大证券1646670.7427.82338499.2920.77上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

光大证券1967634.7824.83608742.7571.20

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

第 44 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日

当期发生的基金应支付的管理费11923060.8518156232.56

其中：应支付销售机构的客户维护

3804594.235295664.79

费

应支付基金管理人的净管理费8118466.6212860567.77

注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日

当期发生的基金应支付的托管费1987176.753026038.73

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年12月31日

获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称大成科创主题混合大成科创主题混合合计

(LOF)A (LOF)C

大成基金-34245.1934245.19

合计-34245.1934245.19上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称大成科创主题混合大成科创主题混合合计

(LOF)A (LOF)C

第 45 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

大成基金-1108.431108.43

合计-1108.431108.43

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C类基金份额的基金资产净值×0.60%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况无。

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况无。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份本期本期项目2023年1月1日至2023年122023年1月1日至2023年12月31日月31日

大成科创主题混合(LOF)A 大成科创主题混合(LOF)C基金合同生效日（2019年7--月18日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额-4345.56

报告期间申购/买入总份额-0.00

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份

-0.00额

报告期末持有的基金份额-4345.56报告期末持有的基金份额

-0.00%占基金总份额比例上年度可比期间上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年122022年7月18日（基金合同生月31日效日）至2022年12月31日

第 46 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

大成科创主题混合(LOF)A 大成科创主题混合(LOF)C基金合同生效日（2019年7--月18日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额--

报告期间申购/买入总份额-4345.56

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份

-0.00额

报告期末持有的基金份额-4345.56报告期末持有的基金份额

-0.00%占基金总份额比例

注：1.期间申购/买入总份额含红利再投(如有)、转换入份额(如有)，期间赎回/卖出总份额含转换出份额(如有)。

2.基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31

关联方名称2022年1月1日至2022年12月31日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

建设银行117856467.25793795.14154287261.64903055.22

注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年12月31日

基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）

------上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）

第 47 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

光大证券001628联合精密网下发行4097873.25

光大证券688052纳芯微网下发行52201200600.00

7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。

7.4.11利润分配情况无。

7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值总认购受限估值备注

代码名期价格位：成本总额额日类型单价

称股）永2023达年12新股

0012396个月12.0519.921892277.453764.88-

股月4锁定份日夏2023厦年11新股

0013066个月53.6375.36643432.324823.04-

精月9锁定密日联2023域年11新股

0013266个月41.1848.64994076.824815.36-

股月1锁定份日兴2023欣年12新股

0013586个月41.0044.16873567.003841.92-

新月14锁定材日

2023

威年8新股

301251尔6个月28.8834.593219270.4811103.39-

月30锁定高日

2023

安年12新股

301413培6个月33.2558.191645453.009543.16-

月11锁定龙日丰2023新股

301459茂年126个月31.9039.842086635.208286.72-

锁定股月6第 48 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告份日思2023泉年10新股

3014896个月41.6664.111285332.488206.08-

新月16锁定材日

2023

中年12新股

301516远6个月6.8715.516044149.489368.04-

月1锁定通日陕2023西年10新股

3015176个月26.8743.691854970.958082.65-

华月9锁定达日福2023赛年8新股

3015296个月36.6037.881826661.206894.16-

科月31锁定技日崇2023德年9新股

3015486个月66.8058.991369084.808022.64-

科月11锁定技日三2023态年9新股

3015586个月7.3313.40145810687.1419537.20-

股月21锁定份日中2023集年9新股

3015596个月24.2218.24122129572.6222271.04-

环月26锁定科日达2023利年12新股

3015666个月8.9022.145765126.4012752.64-

凯月22锁定普日

2023

思年11新股

301568泰6个月23.2335.582465714.588752.68-

月21锁定克日辰2023奕年12新股

3015786个月48.9468.321185774.928061.76-

智月21锁定能日锦2023新股

601083江年116个月11.2511.07126314208.7513981.41-

锁定航月28第 49 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告运日宏2023盛年12新股

6010966个月1.704.0639186660.6015907.08-

华月15锁定源日鼎2023龙年12新股

6030046个月16.8031.191953276.006082.05-

科月20锁定技日麦2023加年10新股

6030626个月58.0857.811267318.087284.06-

芯月31锁定彩日热2023威年9新股

6030756个月23.1023.311824204.204242.42-

股月1锁定份日润2023本年10新股

6031936个月17.3816.663035266.145047.98-

股月9锁定份日索2023宝年12新股

6032316个月21.2921.531613427.693466.33-

蛋月6锁定白日金2023帝年8新股

6032706个月21.7729.581954245.155768.10-

股月25锁定份日天2023元年10新股

6032736个月9.5018.971781691.003376.66-

智月16锁定能日恒2023兴年9新股

6032766个月25.7324.881343447.823333.92-

新月18锁定材日安2023邦年12新股

6033736个月19.1034.75881680.803058.00-

护月13锁定卫日中2023新股

688549巨年86个月5.188.09429422242.9234738.46-

锁定芯月30第 50 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告日京2023仪年11新股

6886526个月31.9552.2541613291.2021736.00-

装月22锁定备日康2023希年11新股

6886536个月10.5015.996486804.0010361.52-

通月10锁定信日浩2023辰年9新股

6886576个月103.4078.2310110443.407901.23-

软月25锁定件日盛2023科年9新股

6887026个月42.6648.1854923420.3426450.82-

通月6锁定信日中2023研年9新股

6887166个月29.6636.392677919.229716.13-

股月13锁定份日艾2023新股罗年12

6887176个月未上55.6655.6611303629124.98629124.98-

能月26市源日艾2023新股罗年121个月

688717未上55.6655.664844269617.04269617.04-

能月26内（含）市源日艾2023森年11新股

6887206个月28.0349.841654624.958223.60-

股月29锁定份日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。

第 51 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。在封闭期内，本基金封闭运作期内可以投资战略配售股票，需参与并接受发行人战略股票配售。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险的前提下，灵活运用多种投资策略，通过充分挖掘科技创新相关上市公司的投资机会以及债券投资，力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构

成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

第 52 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.00%(上年度末：0.09%)。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内

部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过15%。

本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可第 53 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资和应收申购款等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年12月31日

资产

货币资金117856467.25---117856467.25

结算备付金2500240.87---2500240.87

存出保证金412439.05---412439.05

交易性金融资产-1122.67-937517377.54937518500.21

应收申购款221.00--156466.13156687.13

资产总计120769368.171122.67-937673843.671058444334.51负债

应付赎回款---528228.34528228.34

应付管理人报酬---1015518.711015518.71

应付托管费---169253.12169253.12

应付清算款---21075.7421075.74

应付销售服务费---97592.9997592.99

其他负债---1854487.491854487.49

第 54 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

负债总计---3686156.393686156.39

利率敏感度缺口120769368.171122.67-933987687.281054758178.12上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2022年12月31日

资产

货币资金154287261.64---154287261.64

结算备付金1391293.05---1391293.05

存出保证金573412.62---573412.62

交易性金融资产31541983.07-853237.23775070647.60807465867.90

应收申购款609.00--81705.1582314.15

资产总计187794559.38-853237.23775152352.75963800149.36负债

应付赎回款---887129.07887129.07

应付管理人报酬---1010911.331010911.33

应付托管费---168485.23168485.23

应付清算款---0.010.01

应付销售服务费---2889.942889.94

其他负债---1079526.281079526.28

负债总计---3148941.863148941.86

利率敏感度缺口187794559.38-853237.23772003410.89960651207.50

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于本期末，本基金持有的交易性债券投资占基金净资产的比例为0.0001%(上年度末：3.37%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(上年度末：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金第 55 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。封闭期内，本基金股票资产、存托凭证占基金资产的比例为0%-100%，其中投资于科创主题的证券资产占基金非现金资产的比例不低于

80%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交

易保证金一倍的现金。转为上市开放式基金(LOF)后，本基金投资的股票、存托凭证占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于科创主题的证券资产比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2023年12月31日2022年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

937517377.5488.88775070647.6080.68

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计937517377.5488.88775070647.6080.68

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）分析上年度末（2022年12月动本期末（2023年12月31日）

31日）

第 56 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告业绩比较基准上升

35650795.6451938911.89

业绩比较基准下降

-35650795.64-51938911.89

7.4.14公允价值

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2023年12月31日2022年12月31日

第一层次936270955.06765115324.65

第二层次898742.0231541983.07

第三层次348803.1310808560.18

合计937518500.21807465867.90

7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的

不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是

第三层次。

7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

第 57 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告本期

2023年1月1日至2023年12月31日

项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额-10808560.1810808560.18

当期购买-39999991.9039999991.90

当期出售/结算---

转入第三层次-3456306.743456306.74

转出第三层次-59716328.6859716328.68

当期利得或损失总额-5800272.995800272.99

其中：计入损益的利得或损

-5800272.995800272.99失计入其他综合收益

---的利得或损失

期末余额-348803.13348803.13期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未

-82844.0382844.03

实现利得或损失的变动—

—公允价值变动损益上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额---

当期购买-10350875.0410350875.04

当期出售/结算---

转入第三层次-2461693.822461693.82

转出第三层次-2157744.672157744.67

当期利得或损失总额-153735.99153735.99

其中：计入损益的利得或损

-153735.99153735.99失计入其他综合收益

---的利得或损失

期末余额-10808560.1810808560.18期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未

-247441.59247441.59

实现利得或损失的变动—

—公允价值变动损益

注：于本期末，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期第 58 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

内的股票投资(上年度末：同)。

于本期，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资(上年度可比期间：同)。

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。

7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元不可观察输入值本期末公允价采用的估项目与公允价值

值值技术名称范围/加权平均之间的关系值证券交易所上平均价格

市但尚在限售348803.13亚式期权预期波动率0.2716-2.1988负相关期内的股票模型不可观察输入值上年度末公允采用的估项目

价值值技术与公允价值名称范围/加权平均之间的关系值证券交易所上平均价格

市但尚在限售10808560.18亚式期权预期波动率0.1891-2.4756负相关期内的股票模型

7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。

7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资937517377.5488.58

其中：股票937517377.5488.58

2基金投资--

3固定收益投资1122.670.00

其中：债券1122.670.00

第 59 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计120356708.1211.37

8其他各项资产569126.180.05

9合计1058444334.51100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 821689916.95 77.90

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业17897.040.00

E 建筑业 2727.18 0.00

F 批发和零售业 41723.89 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 17546.41 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业115689798.8110.97

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 36981.40 0.00

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 20785.86 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计937517377.5488.88

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

第 60 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告股票代

序号股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）码

1 000100 TCL 科技 24082874 103556358.20 9.82

2002475立讯精密2918900100556105.009.53

3 000725 京东方 A 24522471 95637636.90 9.07

4688378奥来德180549485472085.968.10

5 000050 深天马 A 7930741 84462391.65 8.01

6601127赛力斯83260063444120.006.02

7600707彩虹股份540105636457128.003.46

8002387维信诺315440035360824.003.35

9000625长安汽车196770033116391.003.14

10688256寒武纪24244432720242.243.10

11002415海康威视78200027151040.002.57

12600941中国移动25870025735476.002.44

13600050中国联通575575025210185.002.39

14601728中国电信455482824641619.482.34

15603931格林达72520018557868.001.76

16300083创世纪268415416990694.821.61

17688249晶合集成88358715241875.751.45

18300602飞荣达76000013733200.001.30

19300502新易盛26546013092487.201.24

20002938鹏鼎控股49170010974744.001.04

21688059华锐精密13900610941162.261.04

22300806斯迪克77560010912692.001.03

23300679电连技术2397009947550.000.94

24688084晶品特装1287709651311.500.92

25688772珠海冠宇4176209191816.200.87

26300699光威复材3203728544321.240.81

27300687赛意信息2138004656564.000.44

28688352颀中科技2898584466711.780.42

29002624完美世界1475001746400.000.17

30688717艾罗能源16147898742.020.09

31002555三七互娱37700709137.000.07

32300684中石科技7900169771.000.02

33301566达利凯普5755162891.850.02

34301332德尔玛11211136998.420.01

35688653康希通信6478127078.120.01

36688623双元科技1776126060.480.01

37301516中远通6033124517.130.01

38301413安培龙1633118542.960.01

39301251威尔高3207114566.490.01

40688498源杰科技769114565.620.01

41301568思泰克2456109572.880.01

42688716中研股份2668104555.630.01

第 61 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

43301517陕西华达1841100653.050.01

44688720艾森股份164497348.140.01

45301489思泉新材127895146.080.01

46301459丰茂股份207795083.080.01

47301578辰奕智能117589662.160.01

48301428世纪恒通228988469.850.01

49688657浩辰软件100882656.170.01

50301548崇德科技135182246.990.01

51301232飞沃科技164379669.070.01

52603062麦加芯彩125877966.140.01

53301529福赛科技181672009.060.01

54603004鼎龙科技194869190.050.01

55603270金帝股份194359431.700.01

56688507索辰科技41456614.500.01

57001306夏厦精密63156221.590.01

58603193润本股份302254479.400.01

59001326联域股份98653715.670.01

60688469芯联集成1068853653.760.01

61688652京仪装备90751318.750.00

62301358湖南裕能134045493.000.00

63001239永达股份188744228.220.00

64603075热威股份181243802.520.00

65603273天元智能177243322.300.00

66001358兴欣新材86741281.920.00

67301165锐捷网络107740807.530.00

68603231索宝蛋白161037546.810.00

69603373安邦护卫87636981.400.00

70603276恒兴新材133634970.560.00

71688549中巨芯429434738.460.00

72688531日联科技30630930.480.00

73301391卡莱特24728276.560.00

74301260格力博158727582.060.00

75688702盛科通信54926450.820.00

76301307美利信68723832.030.00

77301559中集环科122122271.040.00

78601061中信金属283921888.690.00

79301303真兰仪表105820832.020.00

80301293三博脑科33320785.860.00

81301387光大同创30720783.900.00

82301558三态股份147819835.200.00

83871857泓禧科技100019430.000.00

84301377鼎泰高科77018210.500.00

85001376百通能源80417897.040.00

第 62 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

86301345涛涛车业26616199.400.00

87301322绿通科技39216134.720.00

88301396宏景科技47515983.750.00

89601096宏盛华源391815907.080.00

90601083锦江航运126313981.410.00

91301439泓淋电力94913874.380.00

92301317鑫磊股份69413644.040.00

93301093华兰股份40913210.700.00

94301335天元宠物58812583.200.00

95301398星源卓镁25512568.950.00

96301281科源制药33711471.480.00

97301429森泰股份49910199.560.00

98601065江盐集团87510010.000.00

99001328登康口腔1454104.950.00

100001317三羊马1003565.000.00

101001360南矿集团1773078.030.00

102603137恒尚节能1392727.180.00

103001367海森药业552417.800.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1300308中际旭创155509291.2716.19

2688256寒武纪144209913.8215.01

3601127赛力斯127667867.7713.29

4688981中芯国际127513297.0713.27

5601138工业富联124861223.5213.00

6600941中国移动118185780.3712.30

7300502新易盛117124267.2212.19

8002463沪电股份113633879.4111.83

9601728中国电信110263746.7311.48

10600050中国联通106626678.6111.10

11002475立讯精密102658808.5210.69

12300628亿联网络100161463.3110.43

13 000725 京东方 A 96589901.31 10.05

14 000100 TCL 科技 89452051.70 9.31

15 000050 深天马 A 84675479.61 8.81

16688111金山办公84008592.408.74

17688378奥来德79601763.848.29

18600707彩虹股份78546138.408.18

19002517恺英网络63676111.896.63

20688249晶合集成53815796.085.60

第 63 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

21000938紫光股份52564828.845.47

22000625长安汽车52433640.405.46

23300413芒果超媒48084268.705.01

24688403汇成股份46387399.534.83

25002415海康威视44012129.004.58

26002254泰和新材41983984.904.37

27002555三七互娱41601439.004.33

28688059华锐精密39863118.014.15

29688012中微公司39728115.514.14

30002036联创电子39321381.054.09

31002465海格通信39317085.004.09

32300083创世纪38930419.314.05

33603444吉比特37970373.473.95

34600584长电科技37667206.003.92

35603163圣晖集成36210509.853.77

36002624完美世界36130310.003.76

37603931格林达35405999.043.69

38002387维信诺33001077.403.44

39300059东方财富29533369.843.07

40688295中复神鹰25085669.562.61

41300602飞荣达24782265.812.58

42688498源杰科技23885078.882.49

43603859能科科技23000805.472.39

44600276恒瑞医药20327571.352.12

45002876三利谱19502507.592.03

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1300308中际旭创181557683.1618.90

2601138工业富联167487693.6217.43

3688981中芯国际127938619.9813.32

4300502新易盛117627154.1412.24

5002463沪电股份113722788.9811.84

6688256寒武纪103629228.0510.79

7600941中国移动95828163.749.98

8000063中兴通讯93581520.249.74

9688297中无人机88005618.049.16

10300628亿联网络87403017.249.10

11688111金山办公85357300.918.89

12688639华恒生物84001859.838.74

13688768容知日新79550713.588.28

第 64 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

14601728中国电信79062223.528.23

15600050中国联通73950346.007.70

16601127赛力斯66832477.896.96

17002517恺英网络58127483.006.05

18000420吉林化纤57622691.976.00

19301015百洋医药56399422.025.87

20002006精工科技54539876.005.68

21600707彩虹股份48196599.095.02

22000938紫光股份47454766.594.94

23300122智飞生物47344533.954.93

24688403汇成股份46124570.574.80

25300413芒果超媒45738782.324.76

26688295中复神鹰45560123.834.74

27688205德科立45416026.734.73

28002254泰和新材45386225.464.72

29688677海泰新光43123679.934.49

30600199金种子酒42666145.824.44

31002465海格通信41543403.004.32

32002036联创电子41028353.374.27

33600584长电科技38163661.003.97

34002555三七互娱37644429.053.92

35688249晶合集成36435289.473.79

36688012中微公司35722025.113.72

37603163圣晖集成34626058.003.60

38688498源杰科技32849667.793.42

39603444吉比特32368058.853.37

40300999金龙鱼31089813.803.24

41300059东方财富30211491.783.14

42002624完美世界28208440.202.94

43000625长安汽车24814682.762.58

44688059华锐精密21057425.062.19

45301078孩子王20823001.562.17

46603859能科科技19950333.452.08

47601877正泰电器19269408.562.01

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额3280812671.02

卖出股票收入（成交）总额3163330899.23

注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第 65 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）1122.670.00

8同业存单--

9其他--

10合计1122.670.00

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）

1113055成银转债101122.670.00

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

8.10本基金投资股指期货的投资政策无。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策无。

8.11.2本期国债期货投资评价无。

8.12投资组合报告附注

8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前第 66 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金412439.05

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款156687.13

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计569126.18

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）

1113055成银转债1122.670.00

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份

（户）份额持有份额额比例持有份额比例

（%）

（%）大成科创

主题混合2682914345.1558128880.4515.10326737054.2984.90

(LOF)A

大成科创161415776.2183711227.7989.799522566.1910.21

第 67 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告主题混合

(LOF)C

合计4297011126.36141840108.2429.67336259620.4870.33

注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

9.2期末上市基金前十名持有人

大成科创主题混合(LOF)A

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）

1谢西就3928200.004.36

2许仁杰2507200.002.78

3冷靖2257323.002.51

4程中星2200000.002.44

5俞玲娣2058748.002.28

6李建民1800000.002.00

7李航1472869.001.63

泰康人寿保险有限责

8任公司－分红－个人1453872.001.61

分红－019L－FH002沪

9赵伟华1330361.001.48

10孙红美1252000.001.39

注：以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管大成科创主题混合(LOF)A 22160.31 0.0058理人所有从业

人员持大成科创主题混合(LOF)C 8731.87 0.0094有本基金

合计30892.180.0065

注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、大成科创主题混合(LOF)A 0基金投资和研究部门

负责人持有本开放式大成科创主题混合(LOF)C 0~10基金

第 68 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

合计0~10

本基金基金经理持有大成科创主题混合(LOF)A 0~10

本开放式基金大成科创主题混合(LOF)C 0

合计0~10

9.5期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管

理的产品情况无。

§10开放式基金份额变动

单位：份

项目大成科创主题混合(LOF)A 大成科创主题混合(LOF)C基金合同生效日

（2019年7月18日）863221127.56-基金份额总额本报告期期初基金份

449133653.962619909.18

额总额本报告期基金总申购

91612048.17103623195.28

份额

减：本报告期基金总

155879767.3913009310.48

赎回份额本报告期基金拆分变

--动份额本报告期期末基金份

384865934.7493233793.98

额总额

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议无。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第八届董事会第二次会议审议通过并履行必要程序，自2023年3月25日起，温智敏先生因个人原因辞去公司副总经理职务。聘请石国武先生担任公司副总经理，任期自公司八届二次董事会决议作出之日起，至本届董事会任期届满之日止。

二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

第 69 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本年度应支付的审计费用为100000.00元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)中信建投180691448

128.271666112.9928.15-

证券8.31

178152309

光大证券127.871646670.7427.82-

8.30

116922286

兴业证券118.291092715.9018.46-

7.78

895549748.

长江证券114.01832725.0614.07-

498372227.

中信证券17.80461844.837.80-

野村东方232493663.

13.64214202.923.62-

国际证券63

中金公司17354751.320.125442.340.09-

第 70 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

招商证券1-----注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额

额的比例(%)

的比例(%)的比例(%)

中信建31916304.

89.08----

投证券64

光大证3912769.5

10.92----

券8

11.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期中国证监会基金电子披关于再次提请投资者及时更新已过期

1露网站、规定报刊及本2023年12月29日

身份证件或者身份证明文件的公告公司网站大成基金管理有限公司关于终止和谐中国证监会基金电子披

2保险销售有限公司办理旗下基金相关露网站、规定报刊及本2023年11月29日

销售业务的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披

3基金增加招商银行股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2023年11月1日

售机构的公告公司网站大成科创主题混合型证券投资基金中国证监会基金电子披

42023年10月25日（LOF）2023年第 3季度报告露网站、规定报刊及本

第 71 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披

5基金增加长江证券股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2023年10月16日

售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披

6基金增加上海华夏财富投资管理有限露网站、规定报刊及本2023年9月21日

公司为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披

7基金增加第一创业证券股份有限公司露网站、规定报刊及本2023年9月19日

为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于终止凤凰中国证监会基金电子披

8金信（海口）基金销售有限公司办理露网站、规定报刊及本2023年9月6日

旗下基金相关销售业务的公告公司网站中国证监会基金电子披大成科创主题混合型证券投资基金

9露网站、规定报刊及本2023年8月30日（LOF）2023年中期报告公司网站大成科创主题混合型证券投资基金中国证监会基金电子披

10 （LOF）(C类份额)基金产品资料概要露网站、规定报刊及本 2023年 8月 26日

更新公司网站大成科创主题混合型证券投资基金中国证监会基金电子披

11 （LOF）(A类份额)基金产品资料概要露网站、规定报刊及本 2023年 8月 26日

更新公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披

12基金增加中信建投证券股份有限公司露网站、规定报刊及本2023年8月15日

为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披

13基金增加海通证券股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2023年7月28日

售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披

14基金增加西南证券股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2023年7月28日

售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披大成科创主题混合型证券投资基金

15露网站、规定报刊及本2023年7月20日（LOF）2023年第 2季度报告公司网站中国证监会基金电子披大成科创主题混合型证券投资基金

16露网站、规定报刊及本2023年7月13日（LOF）更新招募说明书公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司提醒投资者谨

17露网站、规定报刊及本2023年7月13日

防金融诈骗的公告公司网站中国证监会基金电子披关于再次提请投资者及时更新已过期

18露网站、规定报刊及本2023年6月30日

身份证件或者身份证明文件的公告公司网站

19大成科创主题混合型证券投资基金中国证监会基金电子披2023年6月12日

第 72 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告（LOF）(A类份额)基金产品资料概要露网站、规定报刊及本更新公司网站中国证监会基金电子披大成科创主题混合型证券投资基金

20露网站、规定报刊及本2023年6月12日（LOF）更新招募说明书公司网站大成科创主题混合型证券投资基金中国证监会基金电子披

21 （LOF）(C类份额)基金产品资料概要露网站、规定报刊及本 2023年 6月 12日

更新公司网站中国证监会基金电子披大成科创主题混合型证券投资基金

22露网站、规定报刊及本2023年6月10日（LOF）变更基金经理公告公司网站大成科创主题混合型证券投资基金中国证监会基金电子披

23 （LOF）(A类份额)基金产品资料概要露网站、规定报刊及本 2023年 6月 5日

更新公司网站大成科创主题混合型证券投资基金中国证监会基金电子披

24 （LOF）(C类份额)基金产品资料概要露网站、规定报刊及本 2023年 6月 5日

更新公司网站中国证监会基金电子披大成科创主题混合型证券投资基金

25露网站、规定报刊及本2023年6月3日（LOF）更新招募说明书公司网站中国证监会基金电子披大成科创主题混合型证券投资基金

26露网站、规定报刊及本2023年6月2日（LOF）增聘基金经理公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披

27基金增加上海中欧财富基金销售有限露网站、规定报刊及本2023年5月24日

公司为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披

28基金增加中国工商银行股份有限公司露网站、规定报刊及本2023年5月17日

为销售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司提醒投资者谨

29露网站、规定报刊及本2023年4月27日

防金融诈骗的公告公司网站中国证监会基金电子披大成科创主题混合型证券投资基金

30露网站、规定报刊及本2023年4月21日（LOF）2023年第 1季度报告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披

31基金增加阳光人寿保险股份有限公司露网站、规定报刊及本2023年4月19日

为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披

32基金增加腾安基金销售（深圳）有限露网站、规定报刊及本2023年4月7日

公司为销售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披大成科创主题混合型证券投资基金

33露网站、规定报刊及本2023年3月30日（LOF）2022年年度报告公司网站

第 73 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司关于高级管理

34露网站、规定报刊及本2023年3月27日

人员变更的公告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司关于高级管理

35露网站、规定报刊及本2023年3月27日

人员变更的公告公司网站大成基金管理有限公司关于养老金客中国证监会基金电子披

36户通过直销柜台申购旗下基金费率优露网站、规定报刊及本2023年3月24日

惠的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披

37基金增加京东肯特瑞基金销售有限公露网站、规定报刊及本2023年3月22日

司为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披

38基金增加北京汇成基金销售有限公司露网站、规定报刊及本2023年3月20日

为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披

39基金增加玄元保险代理有限公司为销露网站、规定报刊及本2023年3月10日

售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披

40基金增加中国人寿保险股份有限公司露网站、规定报刊及本2023年3月6日

为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披

41基金增加兴业银行股份有限公司为销露网站、规定报刊及本2023年3月1日

售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披

42基金增加深圳前海微众银行股份有限露网站、规定报刊及本2023年2月23日

公司为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会基金电子披

43获配泰和新材（002254）非公开发行露网站、规定报刊及本2023年2月3日

A股的公告公司网站中国证监会基金电子披大成科创主题混合型证券投资基金

44露网站、规定报刊及本2023年1月18日（LOF）2022年第 4季度报告公司网站

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。

12.2影响投资者决策的其他重要信息无。

第 74 页共 75 页大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2023 年年度报告

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的文件；

2、《大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、《关于大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满、增加 C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告》；

5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

6、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。

13.2存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

13.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。

大成基金管理有限公司

2024年3月29日