中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告

中金科创主题灵活配置混合型证券投资基

金（LOF）

2024年中期报告

2024年6月30日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 8 月 31 日中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................6

§4管理人报告...............................................7

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................7

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................8

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................8

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................9

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................9

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................10

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................10

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................10

§5托管人报告..............................................10

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................10

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....10

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............10

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................11

6.1资产负债表.............................................11

6.2利润表...............................................12

6.3净资产变动表............................................13

6.4报表附注..............................................15

§7投资组合报告.............................................35

7.1期末基金资产组合情况........................................35

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................36

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................37

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................37

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................41

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............41

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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........41

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........41

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............41

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................41

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................41

7.12投资组合报告附注.........................................42

§8基金份额持有人信息..........................................42

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................42

8.2期末上市基金前十名持有人......................................43

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................43

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................43

§9开放式基金份额变动..........................................43

§10重大事件揭示............................................44

10.1基金份额持有人大会决议......................................44

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................44

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................44

10.4基金投资策略的改变........................................44

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................44

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................44

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................44

10.8其他重大事件...........................................46

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................47

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................47

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................47

§12备查文件目录............................................47

12.1备查文件目录...........................................47

12.2存放地点.............................................48

12.3查阅方式.............................................48

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金简称中金科创主题灵活配置混合（LOF）

场内简称科创中金（扩位简称：科创主题投资基金 LOF）基金主代码501080

基金运作方式上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日2019年7月11日基金管理人中金基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额284831324.66份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交上海证券交易所易所上市日期2019年12月25日

2.2基金产品说明

投资目标在控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。

投资策略本基金主要投资科创主题相关证券。投资策略具体包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、普通债券投

资策略；5、可转换债券投资策略；6、可交换债券投资策略；7、资

产支持证券投资策略；8、国债期货投资策略；9、股指期货投资策略；10、融资业务投资策略。详见《中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》。

业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中债-综合全价（总值）指

数收益率*35%

风险收益特征本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称中金基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名席晓峰许俊信息披露

联系电话010-63211122010-66596688负责人

电子邮箱 xxpl@ciccfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话400-868-116695566

传真010-66159121010-66594942注册地址北京市朝阳区建国门外大街1号北京市西城区复兴门内大街1号国贸写字楼2座26层05室办公地址北京市朝阳区建国门外大街1号北京市西城区复兴门内大街1号

国贸大厦 B座 43层邮政编码100004100818

第 5 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告法定代表人李金泽葛海蛟

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 h ttp://www.ciccfund.com/基金中期报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)

本期已实现收益-61554730.07

本期利润-57401613.14

加权平均基金份额本期利润-0.2000

本期加权平均净值利润率-19.58%

本期基金份额净值增长率-16.70%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)

期末可供分配利润-6994382.30

期末可供分配基金份额利润-0.0246

期末基金资产净值277836942.36

期末基金份额净值0.9754

3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)

基金份额累计净值增长率-2.46%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基

阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*

准收益率*

率*准差**

过去一个月3.61%1.48%-2.44%0.59%6.05%0.89%

过去三个月-9.92%1.75%-3.76%0.75%-6.16%1.00%

过去六个月-16.70%2.31%-5.33%0.94%-11.371.37%

第 6 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

-22.20

过去一年-39.48%2.09%-17.28%0.85%1.24%

过去三年-51.04%1.96%-41.65%0.93%-9.39%1.03%自基金合同生效起

-2.46%1.71%0.04%1.01%-2.50%0.70%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：本基金于 2022年 07月 11日转型为中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于2014年2月，由中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家通过发起设立方式由单一股东持股的基金公司，注册资本6亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座 26层 05室，办公地址为北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 B座 43层。

截至2024年6月30日，公司共管理51只公募基金，证券投资基金管理规模1631.27亿元。

第 7 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券从

姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期

许忠海先生，理学硕士。历任贝迪研发中心（北京）工程师，方正证券股份有限公许忠本基金基2022年6司研究所研究员，中邮创业基金管理股份-13年海金经理月20日有限公司研究员、基金经理助理、基金经

理、投资决策委员会委员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。

姜盼宇女士，金融硕士。历任大家资产管本基金基2023年理有限责任公司权益研究部研究员，中金姜盼

金经理助11月30-8年基金管理有限公司权益部研究员。现任中宇理日金基金管理有限公司权益部基金经理助理。

注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易第 8 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

一月市场流动性较差，策略调整时主要考虑两个方向：海外科技和出海优势个股。进一步考虑，如果市场反弹，成长哪个方向会是资金更愿意去的方向？基于 Q1业绩展望，本基金看好算力基础设施、出海手机链条等板块；所以在一月调整的基础上二月初继续提高对算力板块的持仓，同时减持了回到前期高位的 CPO板块股票，增加国产算力链条的持仓比例；海外 AI迭代加速，算力芯片和服务器持续超预期，也给国内 AI 产业发展带来空前的技术降维压力。考虑股价阶段涨幅，内部进行高低切换，未来也会考虑硬件向应用端逐步调整。

3月 18日英伟达大会召开，会上关于 B100芯片以及机器人应用等落地，带动市场预期变化，

潜在的 gpt4.5以及 google 的进展、相关应用的迭代，意味着整体 AI产业还是处在良性的发展趋势上。本基金对于股价领先预期过多但业绩压力较大的股票选择逐步兑现，进行高低切换；同时紧跟海外应用落地情况，结合应用端 AI手机、音视频、游戏等迭代进展来判断从硬件向软件切换的成功概率。基于一季度经济数据压力较大，本基金对于顺周期类以及宏观数据敏感类资产还是选择规避，市场呈现的格局依然是在科技映射、出海、高股息里轮动。

二季度市场延续快速轮动格局，地产刺激政策效应减退，地产链以及消费链崛起又整体回落；

美股映射尤其是苹果 AIphone 带动，苹果链是 6 月表现较强的板块。市场对于基本面的展望不够积极，市场较多参与者的配置重回哑铃型策略，所以表现整体还是结构化机会，且轮动较快，波动幅度收敛。二季度抓住果链、半导体设备和电网设备的机会积极调仓。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金的份额净值为0.9754元；本报告期基金份额净值增长率为-16.70%，业绩比较基准收益率为-5.33%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从中观景气度改善的方向来看，重点关注信息技术和下游出海消费领域。基于景气度比较趋势来看，关注景气度边际改善的 TMT、电力设备、化工、机械等领域，以及随宏观需求回暖、出口优势较强、海外营收占比相对较高的下游出海龙头下跌带来的配置机会。

库存周期来看，目前处于第二库存周期进行中，根据经典的库存周期来看，第二库存期市场是集中度提升的过程，大企业提升市场份额，市场也会体现出全行业龙头占优格局。在需求侧分析比较博弈的时候，市场选择供给侧来分析，这也是之前有色、资源类股票较强势的一个原因，从这个角度看，在有色资源积累成交拥挤后，供给出清相对较早，需求有边际转暖的中游制造业，第 9 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告如电子，电网设备、部分化工品，锂电池等困境反转行业会吸引市场更多关注。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《资产管理产品相关会计处理规定》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

基金管理人建立并执行基金估值相关管理制度，设置估值委员会研究、指导基金估值业务。

各估值委员会委员和基金会计均具有相关工作经历和专业胜任能力。参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原

则的约定，本报告期内未实施利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金第 10 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围

内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2024年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.123100831.0717224379.17

结算备付金859684.31852243.25

存出保证金232100.67106313.12

交易性金融资产6.4.7.2255370438.53316516287.48

其中：股票投资240195421.87309690524.90

基金投资--

债券投资15175016.666825762.58

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资6.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资6.4.7.6--

其他权益工具投资6.4.7.7--

应收清算款6784973.998463797.22

应收股利--

应收申购款79044.5347975.03

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.8--

资产总计286427073.10343210995.27本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

第 11 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

卖出回购金融资产款--

应付清算款7337661.556175990.54

应付赎回款207419.40243910.79

应付管理人报酬271968.03350961.87

应付托管费45328.0158493.64

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费1137.97602.19

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.9726615.78768346.73

负债合计8590130.747598305.76

净资产：

实收基金6.4.7.10284831324.66286613432.08

其他综合收益6.4.7.11--

未分配利润6.4.7.12-6994382.3048999257.43

净资产合计277836942.36335612689.51

负债和净资产总计286427073.10343210995.27

注：报告截止日2024年06月30日，基金份额净值0.9754元，基金份额总额284831324.66份。

6.2利润表

会计主体：中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年6月30日年6月30日

一、营业总收入-55273688.8796766286.13

1.利息收入51228.5277754.89

其中：存款利息收入6.4.7.1351228.5277754.89

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

--收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-59533265.25-35751639.43

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.14-58383567.59-31054561.65

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.15-2049872.90-5850493.74

第 12 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告资产支持证券投资

6.4.7.16--

收益

贵金属投资收益6.4.7.17--

衍生工具收益6.4.7.18--

股利收益6.4.7.19900175.241153415.96以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的--收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

6.4.7.204153116.93132188211.93失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.2155230.93251958.74号填列）

减：二、营业总支出2127924.273664093.60

1．管理人报酬6.4.10.2.11744973.093051981.32

其中：暂估管理人报酬--

2．托管费6.4.10.2.2290828.80508663.55

3．销售服务费6.4.10.2.3--

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6．信用减值损失6.4.7.22--

7．税金及附加196.73826.11

8．其他费用6.4.7.2391925.65102622.62三、利润总额（亏损总额-57401613.1493102192.53以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-57401613.1493102192.53号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额-57401613.1493102192.53

6.3净资产变动表

会计主体：中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

第 13 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

一、上期期末净

286613432.08-48999257.43335612689.51

资产

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

286613432.08-48999257.43335612689.51

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”-1782107.42--55993639.73-57775747.15号填列）

（一）、综合收益

---57401613.14-57401613.14总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数-1782107.42-1407973.41-374134.01

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

27929884.60-1940939.1529870823.75

购款

2.基金赎

-29711992.02--532965.74-30244957.76回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

284831324.66--6994382.30277836942.36

资产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

376732769.59-132277821.34509010590.93

资产

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

第 14 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

其他----

二、本期期初净

376732769.59-132277821.34509010590.93

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”-73563587.68-53209951.14-20353636.54号填列）

（一）、综合收益

--93102192.5393102192.53总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数-73563587.68--39892241.39-113455829.07

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

31891913.86-17398848.3149290762.17

购款

2.基金赎-105455501.5

--57291089.70-162746591.24回款4

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

303169181.91-185487772.48488656954.39

资产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

宗喆-白娜基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原名中金科创主题 3 年封闭运作灵活配置

混合型证券投资基金，以下简称“该基金”)依据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年6月5日证监许可[2019]1010号《关于准予中金科创主题3年封闭运作灵活配置第 15 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司(以下简称“中金基金”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则、《中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。《中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效后的前三年为封闭运作期，在封闭运作期内，本基金不办理申购和赎回业务。封闭运作期届满后，本基金将转为上市开放式基金(LOF)，基金名称调整为“中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”，并接受场内、场外申购和赎回。

本基金的管理人为中金基金，托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

本基金通过中金基金直销柜台、中金基金网上直销平台、中国国际金融股份有限公司(以下简

称“中金公司”)、中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富证券”)、平安银行股份有限

公司及中国银行等、以及场内销售机构为上海证券交易所内具有基金销售业务资格并经上海证券

交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位共同销售，募集期为自2019年6月24日至2019年7月5日止期间。经向中国证监会备案，基金合同于2019年7月11日正式生效，基金合同生效日基金实收份额为991298498.25份(含利息转份额420773.98份)，发行价格为人民币1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具验资报告。

根据中金基金于2022年7月8日发布的《关于中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满相关安排的公告》，本基金于2022年7月10日封闭运作期届满，自

2022年 7月 11日起自动转为上市开放式基金(LOF)，并接受场外、场内申购赎回，基金名称变更

为“中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”。经与托管人协商一致，并报中国证监会备案，管理人因本基金更名、法律法规的更新等对基金合同、托管协议进行了修订。修订后的基金合同和托管协议自2022年7月11日起生效，本基金将适用其中封闭运作期届满开放后的有关规定。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金封闭运作期的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。

第 16 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和《中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的

有关规定，本基金封闭运作期届满转型后，投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括科创板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、

债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、次级债、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、货币市场工具、

债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券

投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注

6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年06月30日的财务状况以及2024年上半年度的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国第 17 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号)、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税

[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2

号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及

其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自2018年1月1日起，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、

基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以

管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对

第 18 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴

20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个

人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司(“挂牌公司”)取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月

以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。

(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

活期存款23100831.07

等于：本金23098721.13

加：应计利息2109.94

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

第 19 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计23100831.07

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票222782935.69-240195421.8717412486.18

贵金属投资-金交所----黄金合约

交易所市场15138225.1179417.8315175016.66-42626.28

债券银行间市场----

合计15138225.1179417.8315175016.66-42626.28

资产支持证券----

基金----

其他----

合计237921160.8079417.83255370438.5317369859.90

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。

6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

第 20 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。

6.4.7.5债权投资

6.4.7.5.1债权投资情况

本基金本报告期末无债权投资。

6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期未计提债权投资减值准备。

6.4.7.6其他债权投资

6.4.7.6.1其他债权投资情况

本基金本报告期末无其他债权投资。

6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末无其他债权投资。

6.4.7.7其他权益工具投资

6.4.7.7.1其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。

6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末无其他权益工具投资。

6.4.7.8其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费184.41

应付证券出借违约金-

应付交易费用644382.13

其中：交易所市场644382.13

银行间市场-

应付利息-

预提费用82049.24

合计726615.78

6.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

第 21 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告本期项目2024年1月1日至2024年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末286613432.08286613432.08

本期申购27929884.6027929884.60

本期赎回（以“-”号填列）-29711992.02-29711992.02

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末284831324.66284831324.66

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.11其他综合收益

本基金本报告期末无其他综合收益。

6.4.7.12未分配利润

单位：人民币元项已实现部分未实现部分未分配利润合计目上年

78937005.53-29937748.1048999257.43

度末

加：

会计

---政策变更前期差

---错更正

---其他本期

78937005.53-29937748.1048999257.43

期初本期

-61554730.074153116.93-57401613.14利润本期基金份额

交易454228.04953745.371407973.41产生的变动数

其4919460.12-2978520.971940939.15

第 22 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

中：

基金申购款基

金赎-4465232.083932266.34-532965.74回款本期已分

---配利润本期

17836503.50-24830885.80-6994382.30

末

6.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

活期存款利息收入36395.44

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入13157.75

其他1675.33

合计51228.52

6.4.7.14股票投资收益

6.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入-58383567.59

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计-58383567.59

6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

卖出股票成交总额1145768263.70

减：卖出股票成本总额1201749077.91

减：交易费用2402753.38

买卖股票差价收入-58383567.59

第 23 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期无股票出借差价收入。

6.4.7.15债券投资收益

6.4.7.15.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

债券投资收益——利息收入55148.33债券投资收益——买卖债券（债转股及债券-2105021.23到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计-2049872.90

6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总

50916357.75

额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成

52762205.54

本总额

减：应计利息总额254708.77

减：交易费用4464.67

买卖债券差价收入-2105021.23

6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无债券赎回差价收入。

6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券申购差价收入。

6.4.7.16资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

第 24 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.17贵金属投资收益

6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期末未持有贵金属。

6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.18衍生工具收益

6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。

6.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资产生的股利收益900175.24

其中：证券出借权益补偿收

-入

基金投资产生的股利收益-

合计900175.24

6.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年1月1日至2024年6月30日

1.交易性金融资产4153116.93

股票投资4505059.71

债券投资-351942.78

资产支持证券投资-

基金投资-

贵金属投资-

其他-

第 25 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

2.衍生工具-

权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计4153116.93

6.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

基金赎回费收入55230.93

合计55230.93

6.4.7.22信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

审计费用22376.90

信息披露费59672.34

证券出借违约金-

划款手续费9876.41

合计91925.65

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

中金基金基金管理人、基金销售机构

中国银行基金托管人、基金销售机构

中金财富证券基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第 26 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6

2023年1月1日至2023年6月30日

月30日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的成交金额

成交总额的比例（%）比例（%）

中金财富证券38995327.861.72--

注：本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月

2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名30日称占当期债券占当期债券成交金额成交总额的比成交金额

成交总额的比例（%）例（%）中金财富

14371399.5012.77--

证券

注：本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年6月30日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

中金财富证券17388.421.0317388.422.70上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

-----

第 27 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还获得证券研究综合服务。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的管理费1744973.093051981.32

其中：应支付销售机构的客户维护

654165.831082457.57

费

应支付基金管理人的净管理费1090807.261969523.75

注：支付基金管理人中金基金的基金管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的托管费290828.80508663.55

注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况本基金在本期及上期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。

第 28 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月30

关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国银行23100831.0736395.4435214641.1764409.16

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与认购关联方承销的证券。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未实施利润分配。

6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2024年06月30日，本基金无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

第 29 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险等。对于上述风险本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风险进行控制，从而控制风险，实现本基金的投资目标。

本基金的基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益最大化；建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险控制在合理水平，保障业务稳健运行。

本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下

形成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体系，实现风险控制的有效性和全面性。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。（上年度末：同）

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）第 30 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2024年6月30日2023年12月31日

AAA - -

AAA 以下 15175016.66 6825762.58

未评级--

合计15175016.666825762.58

注：以上按长期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》，对基金组合的流动性管理的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性压力测试、流动性风险预警、指标超标

及危机的处理、流动性风险管理工具、各类资产的流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定，并遵守《中金基金管理有限公司投资风险控制指标管理办法》中对风险控制的相关规定，对本基金组合的各项流动性指标进行监控。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人在本基金封闭运作期届满转型后，可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金封闭运作期届满转型后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，在个券方面无高集中度的特征；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，且本基金封闭运作期届满转型后，主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过该基金资产净值的15%，正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对赎回。因此在正常第 31 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告市场环境下本基金的流动性风险适中。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变

动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2024年6月30日

资产

货币资金23098721.13--2109.9423100831.07

结算备付金859297.61--386.70859684.31

存出保证金231996.27--104.40232100.67

交易性金融资产1435300.3013660298.53-240274839.70255370438.53

衍生金融资产-----

买入返售金融资产-----

应收清算款---6784973.996784973.99

应收股利-----

应收申购款---79044.5379044.53

其他资产-----

资产总计25625315.3113660298.53-247141459.26286427073.10负债

卖出回购金融资产款-----

应付清算款---7337661.557337661.55

应付赎回款---207419.40207419.40

应付销售服务费-----

应付管理人报酬---271968.03271968.03

应付托管费---45328.0145328.01

应交税费---1137.971137.97

其他负债---726615.78726615.78

负债总计---8590130.748590130.74

利率敏感度缺口25625315.3113660298.53-238551328.52277836942.36上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年12月31日

第 32 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告资产

货币资金17222333.24--2045.9317224379.17

结算备付金851821.62--421.63852243.25

存出保证金106260.54--52.58106313.12

交易性金融资产-6785535.60-309730751.88316516287.48

衍生金融资产-----

买入返售金融资产-----

应收清算款---8463797.228463797.22

应收股利-----

应收申购款---47975.0347975.03

其他资产-----

资产总计18180415.406785535.60-318245044.27343210995.27负债

卖出回购金融资产款-----

应付清算款---6175990.546175990.54

应付赎回款---243910.79243910.79

应付销售服务费-----

应付管理人报酬---350961.87350961.87

应付托管费---58493.6458493.64

应交税费---602.19602.19

其他负债---768346.73768346.73

负债总计---7598305.767598305.76

利率敏感度缺口18180415.406785535.60-310646738.51335612689.51

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本期末本基金未持有交易性债券投资（不含可转换债券、可交换债券）和资产支持证券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。（上年度末：同）

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金部分投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

第 33 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

240195421.8786.45309690524.9092.28

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

----

产－债券投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计240195421.8786.45309690524.9092.28

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）

31日）

分析业绩比较基准上升

22079982.3318509617.45

业绩比较基准下降

-22079982.33-18509617.45

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第 34 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年6月30日2023年12月31日

第一层次255370438.53316516287.48

第二层次--

第三层次--

合计255370438.53316516287.48

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末无非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产款和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资240195421.8783.86

其中：股票240195421.8783.86

2基金投资--

第 35 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

3固定收益投资15175016.665.30

其中：债券15175016.665.30

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计23960515.388.37

8其他各项资产7096119.192.48

9合计286427073.10100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 226122141.20 81.39

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业14073280.675.07

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计240195421.8786.45

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票资产。

第 36 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1601138工业富联93040025492960.009.18

2002475立讯精密42950016883645.006.08

3603986兆易创新17450016685690.006.01

4603019中科曙光40090016637350.005.99

5002241歌尔股份67260013122426.004.72

6002371北方华创3840012283776.004.42

7000977浪潮信息32820011936634.004.30

8300308中际旭创8196011300644.804.07

9600406国电南瑞45080011251968.004.05

10002273水晶光电64280010914744.003.93

11300394天孚通信12228010811997.603.89

12300115长盈精密86990010430101.003.75

13300433蓝思科技5310009690750.003.49

14300476胜宏科技2821009100546.003.28

15002938鹏鼎控股1890007514640.002.70

16300136信维通信3608007064464.002.54

17002384东山精密3346006926220.002.49

18300083创世纪11033006763229.002.43

19300661圣邦股份753106234161.802.24

20300319麦捷科技6533006095289.002.19

21002916深南电路525005552925.002.00

22300782卓胜微602004679948.001.68

23688256寒武纪142012821312.671.02

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1300308中际旭创43103515.7212.84

2300394天孚通信41105759.6012.25

3688111金山办公37468492.7211.16

4300502新易盛36220227.3410.79

5002475立讯精密29265285.698.72

6300280紫天科技26811294.007.99

7688036传音控股25395142.677.57

8300782卓胜微24577218.007.32

9002273水晶光电23337579.526.95

10601138工业富联22580793.006.73

11002558巨人网络21026158.006.27

第 37 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

12002384东山精密20652619.006.15

13603019中科曙光19569671.035.83

14002605姚记科技16866423.005.03

15601595上海电影15279229.584.55

16603533掌阅科技15072763.004.49

17603986兆易创新14861226.004.43

18002920德赛西威14683635.394.38

19688256寒武纪14562960.734.34

20003021兆威机电14552296.404.34

21688017绿的谐波14524133.144.33

22300624万兴科技14170775.544.22

23300418昆仑万维13831063.004.12

24300735光弘科技13779535.004.11

25301236软通动力13520365.004.03

26002241歌尔股份13278242.003.96

27688328深科达12478049.003.72

28300494盛天网络12330666.003.67

29002371北方华创12090509.003.60

30603728鸣志电器11879770.003.54

31300285国瓷材料11768184.003.51

32688041海光信息11583533.413.45

33300433蓝思科技11580541.163.45

34000625长安汽车11438820.003.41

35000977浪潮信息11360133.003.38

36002463沪电股份11211858.983.34

37600406国电南瑞10962758.003.27

38002456欧菲光10605831.003.16

39300750宁德时代10267929.003.06

40688496清越科技10091138.773.01

41300133华策影视9942000.002.96

42300475香农芯创9932177.002.96

43301360荣旗科技9787754.682.92

44002050三花智控9739340.002.90

45300115长盈精密9703018.002.89

46300136信维通信9690241.612.89

47300315掌趣科技9654200.002.88

48002938鹏鼎控股9613142.002.86

49300476胜宏科技9607863.002.86

50300083创世纪9525539.002.84

51601689拓普集团9498939.002.83

52300354东华测试9341027.002.78

53300058蓝色光标9339009.002.78

54002343慈文传媒8911783.002.66

第 38 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

55000628高新发展8725273.002.60

56000034神州数码8712334.732.60

57601858中国科传8708395.002.59

58002916深南电路8444014.622.52

59601021春秋航空8242307.002.46

60601111中国国航8042596.002.40

61000938紫光股份7920819.262.36

62600941中国移动7795032.002.32

63300757罗博特科7469958.002.23

64600050中国联通7170895.002.14

65300251光线传媒7003165.002.09

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1688111金山办公42920669.9212.79

2300502新易盛40409408.4912.04

3300308中际旭创37658789.5111.22

4002475立讯精密33992209.0010.13

5300394天孚通信30939980.119.22

6300782卓胜微30064957.008.96

7300280紫天科技27692174.008.25

8688036传音控股25687081.097.65

9002517恺英网络24380460.457.26

10002241歌尔股份23251441.006.93

11300624万兴科技20025193.035.97

12002273水晶光电19836551.005.91

13300418昆仑万维19340819.935.76

14002605姚记科技18754509.005.59

15002230科大讯飞18286918.855.45

16002558巨人网络18042751.005.38

17003021兆威机电17077760.005.09

18300494盛天网络16961880.805.05

19688328深科达15850186.234.72

20002920德赛西威15184260.004.52

21301360荣旗科技14483208.174.32

22601595上海电影14038433.604.18

23300735光弘科技13936168.054.15

24300364中文在线13479497.004.02

25300136信维通信13404137.323.99

26603533掌阅科技13387189.353.99

27688256寒武纪13247980.513.95

28301236软通动力13201942.003.93

第 39 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

29002384东山精密13123562.003.91

30603728鸣志电器12716314.003.79

31300413芒果超媒12558177.833.74

32688017绿的谐波12532522.863.73

33002463沪电股份12385383.803.69

34688543国科军工12164035.173.62

35000625长安汽车11703213.453.49

36300285国瓷材料11614670.763.46

37688041海光信息11236056.903.35

38300133华策影视11168238.003.33

39300750宁德时代10702001.003.19

40002456欧菲光10657736.003.18

41601689拓普集团10567912.003.15

42688192迪哲医药10532248.393.14

43000628高新发展10128708.003.02

44002050三花智控10059950.303.00

45000034神州数码9705049.002.89

46300058蓝色光标9654382.002.88

47300841康华生物9475716.002.82

48300354东华测试9013163.282.69

49603501韦尔股份8853710.002.64

50688443智翔金泰8731133.282.60

51300315掌趣科技8689836.102.59

52300475香农芯创8610900.002.57

53000938紫光股份8470609.712.52

54002343慈文传媒8393849.002.50

55601858中国科传8392898.002.50

56300951博硕科技8241340.002.46

57688496清越科技8151776.442.43

58601021春秋航空8035944.002.39

59600941中国移动7785106.802.32

60603083剑桥科技7603445.002.27

61601111中国国航7566876.002.25

62600050中国联通7239279.002.16

63300757罗博特科7056288.002.10

64600760中航沈飞6713856.642.00

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额1127748915.17

卖出股票收入（成交）总额1145768263.70

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第 40 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）15175016.665.46

8同业存单--

9其他--

10合计15175016.665.46

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）

1128136立讯转债510635831345.642.10

2118015芯海转债330503543928.861.28

3113045环旭转债243902897265.381.04

4113616韦尔转债130201461732.210.53

5123025精测转债105701440744.570.52

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

第 41 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

7.12投资组合报告附注

7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金232100.67

2应收清算款6784973.99

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款79044.53

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计7096119.19

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）

1128136立讯转债5831345.642.10

2118015芯海转债3543928.861.28

3113045环旭转债2897265.381.04

4113616韦尔转债1461732.210.53

5123025精测转债1440744.570.52

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人户数户均持有的持有人结构

第 42 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

（户）基金份额机构投资者个人投资者占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）

839333936.7734817211.9512.22250014112.7187.78

8.2期末上市基金前十名持有人

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）

1张勤9854244.0017.95

2唐辉2478189.004.51

3施霄音1395945.002.54

4肖祖礽1313252.002.39

5张群英1218100.002.22

6卢国飞1143400.002.08

7董彦芳1076000.001.96

8吴松源1030057.001.88

9龚晖748830.001.36

10杨纪月613558.001.12

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金3111.920.0011

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门

0~10

负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2019年7月11日）

991298498.25

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额286613432.08

本报告期基金总申购份额27929884.60

减：本报告期基金总赎回份额29711992.02

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额284831324.66

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

第 43 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2024年1月20日，本基金管理人发布公告，李金泽先生自2024年1月19日起担任公司

董事长、法定代表人；宗喆先生自2024年1月19日起担任公司总经理、董事；胡长生先生自

2024年1月19日起不再担任公司董事长、法定代表人，不再代履公司总经理职务。

2024年3月2日，本基金管理人发布公告，宗喆先生自2024年2月29日起担任公司财务负责人。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内未受到稽查或处罚。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

第 44 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

732495441.

国投证券232.22546372.3132.44-

724340030.

国联证券231.86540283.8732.08-

343098652.

信达证券215.09255921.6415.20-

198286149.

民生证券28.72147904.598.78-

197469551.

东北证券28.69147294.708.75-

中金财富38995327.8

21.7217388.421.03-

证券6

38832025.5

东吴证券21.7128966.251.72-

东方财富

2-----

证券

东兴证券2-----

国金证券2-----

国泰君安1-----

恒泰证券1-----

华安证券2-----

中信建投2-----

中信证券2-----

中银证券2-----

注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金交易单元的选择程序如下：

（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

第 45 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额

额的比例(%)

的比例(%)的比例(%)

国投证91240889.

81.05----

券66国联证

------券

信达证5959884.0

5.29----

券5民生证

500964.000.45----

券东北证

501075.000.45----

券

中金财14371399.

12.77----

富证券50东吴证

------券东方财

------富证券东兴证

------券国金证

------券国泰君

------安恒泰证

------券华安证

------券中信建

------投中信证

------券中银证

------券

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期

第 46 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告中金基金管理有限公司旗下基金2023

1中国证监会规定媒介2024-1-19

年第4季度报告提示性公告中金科创主题灵活配置混合型证券投

2中国证监会规定媒介2024-1-19

资基金（LOF）2023年第 4季度报告

中金基金管理有限公司董事长、高级

3中国证监会规定媒介2024-1-20

管理人员变更公告中金基金管理有限公司高级管理人员

4中国证监会规定媒介2024-3-2

变更公告中金基金管理有限公司关于不法分子

5假冒“中金基金”名义进行诈骗活动中国证监会规定媒介2024-3-22

的风险提示中金基金管理有限公司旗下基金2023

6中国证监会规定媒介2024-3-29年年度报告提示性公告中金科创主题灵活配置混合型证券投

7中国证监会规定媒介2024-3-29

资基金（LOF）2023年年度报告中金基金管理有限公司旗下基金2024

8中国证监会规定媒介2024-4-20

年第1季度报告提示性公告中金科创主题灵活配置混合型证券投

9中国证监会规定媒介2024-4-20

资基金（LOF）2024年第 1季度报告中金基金管理有限公司关于上海分公

10中国证监会规定媒介2024-5-15

司负责人及注册地址变更的公告中金科创主题灵活配置混合型证券投

11中国证监会规定媒介2024-6-24

资基金（LOF）基金产品资料概要更新

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内，本基金不存在单一投资者持有份额比例达到或超过总份额20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会准予中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件

2、《中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》

3、《中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》

4、《中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新

5、中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金申请募集注册的法律意见书

6、基金管理人业务资格批复和营业执照

第 47 页共 48 页中金科创主题灵活配置混合（LOF）2024年中期报告

7、基金托管人业务资格批复和营业执照

8、报告期内中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）在规定媒介上披露的各项公

告

9、中国证监会要求的其他文件

12.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

12.3查阅方式

投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

咨询电话：（86）010-63211122400-868-1166

传真：（86）010-66159121中金基金管理有限公司

2024年8月31日