华宝海外科技股票型证券投资基金

（QDII-LOF）

2024年第2季度报告

2024年6月30日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日华宝海外科技股票（QDII-LOF）2024 年第 2 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至06月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 华宝海外科技股票（QDII-LOF）

场内简称 海外科技 LOF基金主代码501312

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日2023年4月11日

报告期末基金份额总额474697726.99份

投资目标在严格控制组合风险的前提下，主要投资于海外科技主题的交易型开放式基金及其他公募基金，力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略本基金主要通过投资于海外科技主题相关基金，最终投资于将科技作为企业长期发展支撑的股票。海外科技主题相关基金指主要投资于在以下领域的上市公司股票的公募基金（包括 ETF）：

1）新一代信息技术领域，主要包括云计算与大数据服务、新型

信息技术服务、人工智能系统服务、高储能和关键电子材料制造、智能消费相关设备制造；

2）高端装备制造产业领域，主要包括机器人与增材设备制造、第 2 页 共 14 页华宝海外科技股票（QDII-LOF）2024 年第 2 季度报告

高端装备制造、智能测控装备制造。

本基金通过定量分析和定性分析相结合的方式筛选符合海外科

技主题界定的相关基金。在基金类型选择上，以 ETF为主。通过优选 ETF，可配合市场、行业板块轮动等，在不同 ETF间切换，还可运用事件套利等策略增强基金投资收益。对于被动管理的ETF，使用跟踪误差、基金规模、流动性等因素，择优投资；对于主动管理的 ETF，重点参考基金规模、历史业绩、主题风格、流动性等因素，择优投资。

业绩比较基准经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率×80%+恒生

科技指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×10%风险收益特征本基金为股票型基金，主要投资于海外科技主题的相关基金（包括 ETF）。本基金长期平均风险和预期收益率高于混合型、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于境外公募基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人华宝基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 海外科技 LOF 华宝海外科技股票（QDII-LOF）C下属分级基金的交易代码501312017204报告期末下属分级基金的份

192570934.17份282126792.82份

额总额

英文名称：The Bank of New York Mellon Corporation境外资产托管人

中文名称：纽约梅隆银行

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024年4月1日-2024年6月30日）主要财务指标

海外科技 LOF 华宝海外科技股票（QDII-LOF）C

1.本期已实现收益4914511.187415303.48

2.本期利润-21151777.41-31355322.92

第 3 页 共 14 页华宝海外科技股票（QDII-LOF）2024 年第 2 季度报告

3.加权平均基金份额本期利润-0.0901-0.0783

4.期末基金资产净值256673004.15375106136.62

5.期末基金份额净值1.33291.3296

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海外科技 LOF业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月-4.30%1.48%7.21%0.90%-11.51%0.58%

过去六个月-1.19%1.49%14.11%0.88%-15.30%0.61%

过去一年11.31%1.60%21.87%0.85%-10.56%0.75%

过去三年------

过去五年------自基金合同

33.29%1.51%43.07%0.88%-9.78%0.63%

生效起至今

华宝海外科技股票（QDII-LOF）C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月-4.37%1.47%7.21%0.90%-11.58%0.57%

过去六个月-1.34%1.49%14.11%0.88%-15.45%0.61%

过去一年10.98%1.60%21.87%0.85%-10.89%0.75%

过去三年------

第 4 页 共 14 页华宝海外科技股票（QDII-LOF）2024 年第 2 季度报告

过去五年------自基金合同

32.96%1.51%43.07%0.88%-10.11%0.63%

生效起至今

注：（1）基金业绩基准：经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率×80%+恒生科技指数

收益率×10%+中证综合债指数收益率×10%；

（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截至2023年10月11日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限博士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、汇丰证券(美国)从事风控、投资分析等工作。2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司，先后担任策略部总经理、首席策略分析师、海外投资部总经理等职务，现任公司总经理助理兼国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝本基金基兴业成熟市场动量优选证券投资基金基

金经理、金经理，2014年9月起任华宝标普石油公司总经

周晶 2023-04-11 - 20年 天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)

理助理、

基金经理，2015年9月至2017年8月任国际业务华宝兴业中国互联网股票型证券投资基部总经理

金基金经理，2016年3月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金

(LOF)基金经理，2016年 6月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基

金(LOF)基金经理，2017年 4月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券

投资基金(LOF)基金经理，2018年 3月至第 6 页 共 14 页华宝海外科技股票（QDII-LOF）2024 年第 2 季度报告

2023年3月任华宝港股通恒生香港35指

数证券投资基金(LOF)基金经理，2018 年

10月起任华宝标普沪港深中国增强价值

指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年11月起任华宝致远混合型证券投资基金（QDII）基金经理，2020年 11月至 2023年11月任华宝英国富时100指数发起式

证券投资基金基金经理，2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式

指数证券投资基金基金经理，2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投

资基金基金经理，2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证

券投资基金发起式联接基金基金经理，

2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票

型发起式证券投资基金（QDII）基金经理，

2023年4月起任华宝海外科技股票型证

券投资基金（QDII-LOF）基金经理，2023年5月起任华宝海外新能源汽车股票型

发起式证券投资基金（QDII）基金经理。

硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作。2014年6月加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、投资经理等职务，现任国际投资助理总监。2021年5月至2023年11月任华宝英国富时100指数发起式证券

投资基金基金经理，2021年5月至2023年3月任华宝港股通恒生香港35指数证

券投资基金(LOF)基金经理，2021年 5月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数

证券投资基金(LOF)、华宝标普美国品质本基金基

消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝

金经理、

杨洋2023-04-11-14年港股通恒生中国(香港上市)25指数证券国际投资

投资基金(LOF)、华宝标普香港上市中国助理总监

中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基

金(LOF)基金经理，2022年 1月起任华宝致远混合型证券投资基金（QDII）基金经理，2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理，2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式

证券投资基金（QDII）基金经理，2023年4月起任华宝海外科技股票型证券投

资基金（QDII-LOF）基金经理，2023年 5月起任华宝海外新能源汽车股票型发起

第 7 页 共 14 页华宝海外科技股票（QDII-LOF）2024 年第 2 季度报告

式证券投资基金（QDII）基金经理。

硕士。曾在 SunsetMesaCapital、GramercyFundsManagement、

ZhaoInvestments、摩根斯坦利、赤子之心亚洲资本等从事投资研究分析工作。

2019年7月加入华宝基金管理有限公司

本基金基历任高级分析师、投资经理、基金经理助

赵启元2023-08-05-13年金经理理等职务。2023年8月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）、华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）、华宝海外新能源汽车

股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评

价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

第 8 页 共 14 页华宝海外科技股票（QDII-LOF）2024 年第 2 季度报告

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

整个24年二季度，纳斯达克100指数在四月份震荡之后，稳健上行并连创新高。二季度，美国整体经济依然强劲。制造业景气度继续升温，PMI持续维持在高位。服务业景气度更加强势，

6月份服务业 PMI为 55.3。

美国通胀从 4%下降到 3%的趋势持续。二季度美国通胀较 23 年高位继续回落，核心 CPI 已经降到3.4%的同比水平。美国强势的经济增长对美国十年期国债利率有较强的支撑作用，维持在

4.2%以上。

在美国科技板块中，我们精选规模较大、流动性充足的科技类基金，突出产品的颠覆性创新属性。去年 4月成立以来，我们重点将仓位放在了颠覆性创新类的 ETF上。然而在高利率环境下，中小盘高增长颠覆性股票在二季度表现一般。不过随着 AI产业新趋势的到来，我们希望这些 ETF能够在未来受益于这一轮新的产业趋势，创造出价值。

本报告期基金份额 A净值增长率为-4.30%，本报告期基金份额 C净值增长率为-4.37%;同期业绩比较基准收益率为7.21%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（人民币元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资--

其中：普通股--

优先股--

存托凭证--

房地产信托凭证--

第 9 页 共 14 页华宝海外科技股票（QDII-LOF）2024 年第 2 季度报告

2基金投资598397707.7188.07

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4金融衍生品投资--

其中：远期--

期货--

期权--

权证--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

6货币市场工具--

7银行存款和结算备付金合计72236971.7410.63

8其他资产8846061.631.30

9合计679480741.08100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”

等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。

5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

本基金报告期末未持有股票及存托凭证投资。

5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证投资。

5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

5.4.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证

投资明细本基金报告期末未持有股票及存托凭证投资。

5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

第 10 页 共 14 页华宝海外科技股票（QDII-LOF）2024 年第 2 季度报告本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明

细本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

占基金资产公允价值（人民序号基金名称基金类型运作方式管理人净值比例

币元）

（%）

ARK

ARK

交易型开 Investment

1 Innovation 指数基金 124222933.38 19.66

放式 Management

ETF

LLC

ARK

ARK Next

交易型开 Investment

2 Generation 指数基金 123554119.84 19.56

放式 Management

Internet ETF

LLC

ARK

ARK Fintech

交易型开 Investment

3 Innovation 指数基金 105828561.38 16.75

放式 Management

ETF

LLC

ARK

ARK Genomic

交易型开 Investment

4 Revolution 指数基金 74944838.42 11.86

放式 Management

ETF

LLC

Invesco

Invesco QQQ 交易型开 Capital

5指数基金56083509.868.88

Trust Series 1 放式 Management

LLC

iShares BlackRock交易型开

6 Semiconductor 指数基金 Fund 46977585.10 7.44

放式

ETF Advisors

ARK ARK

Autonomous 交易型开 Investment

7指数基金33938854.065.37

Technology & 放式 Management

Robotics ETF LLC

State

Technology Street交易型开

8 Select Sector 指数基金 Global 32847305.67 5.2

放式

SPDR Advisors

Inc

第 11 页 共 14 页华宝海外科技股票（QDII-LOF）2024 年第 2 季度报告

注：本基金投资的境外基金的费率以境外基金相关法律文件中载明的费率为准。

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.10.3其他资产构成

序号名称金额（人民币元）

1存出保证金-

2应收证券清算款4010286.00

3应收股利89085.71

4应收利息-

5应收申购款4746689.92

6其他应收款-

7其他-

8合计8846061.63

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6开放式基金份额变动

单位：份华宝海外科技股票

项目 海外科技 LOF（QDII-LOF）C

报告期期初基金份额总额291249600.45464228782.44

报告期期间基金总申购份额25990531.45215160380.21

减:报告期期间基金总赎回份额124669197.73397262369.83

第 12 页 共 14 页华宝海外科技股票（QDII-LOF）2024 年第 2 季度报告报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额192570934.17282126792.82

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同；

华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）招募说明书；

华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

9.2存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

9.3查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司

第 13 页 共 14 页华宝海外科技股票（QDII-LOF）2024 年第 2 季度报告

2024年7月19日