广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金
2023年中期报告
2023年6月30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇二三年八月三十日广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
1重要提示及目录..............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
2基金简介.................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
3主要财务指标和基金净值表现........................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
4管理人报告................................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................11
5托管人报告...............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................12
6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................14
6.3净资产（基金净值）变动表......................................15
6.4报表附注..............................................16
7投资组合报告..............................................33
7.1期末基金资产组合情况........................................33
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................33
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................34
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................35
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................37
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................37
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................37
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................37
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................37
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................37
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................37
7.12投资组合报告附注.........................................37
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8基金份额持有人信息...........................................38
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................38
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................39
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................39
9开放式基金份额变动...........................................39
10重大事件揭示.............................................39
10.1基金份额持有人大会决议......................................39
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................39
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................39
10.4基金投资策略的改变........................................39
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................40
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................40
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................40
10.8其他重大事件...........................................44
11备查文件目录.............................................44
11.1备查文件目录...........................................44
11.2存放地点.............................................44
11.3查阅方式.............................................45
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金简称广发科创板两年定开混合场内简称广发科创基金主代码506007交易代码506007
基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日2021年11月24日基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额623032654.17份基金合同存续期不定期
注：本基金的扩位证券简称为“广发科创板”。
2.2基金产品说明
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金在股票、固定收益证投资目标券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市场发展趋势，并结合经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况，对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。具体投资策略投资策略
包括：1、大类资产配置；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、
资产支持证券投资策略；5、金融衍生品投资策略；6、参与转融通证券出借业务策略。
上证科创板50成份指数收益率×80%＋中债综合财富（总值）指数收益率业绩比较基准
×20%
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型风险收益特征基金，低于股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称广发基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名程才良郭明信息披露
联系电话020-83936666010-66105799负责人
电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
第5页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告客户服务电话9510582895588
传真020-89899158010-66105798广东省珠海市横琴新区环岛东北京市西城区复兴门内大街55注册地址路3018号2608室号广东省广州市海珠区琶洲大道
东1号保利国际广场南塔31-33北京市西城区复兴门内大街55办公地址楼；广东省珠海市横琴新区环号
岛东路3018号2603-2622室邮政编码510308100140法定代表人孙树明陈四清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报登载基金中期报告正文的管理人
www.gffunds.com.cn互联网网址
基金中期报告备置地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
2.5其他相关资料
项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期（2023年1月1日至2023年6月30日）
本期已实现收益-1150941.73
本期利润27871082.96
加权平均基金份额本期利润0.0447
本期加权平均净值利润率4.83%
本期基金份额净值增长率5.24%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2023年6月30日)
期末可供分配利润-63734857.87
期末可供分配基金份额利润-0.1023
期末基金资产净值559297796.30
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期末基金份额净值0.8977
3.1.3累计期末指标报告期末(2023年6月30日)
基金份额累计净值增长率-10.23%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月-4.21%1.09%-3.61%1.05%-0.60%0.04%
过去三个月-2.92%1.35%-5.27%1.26%2.35%0.09%
过去六个月5.24%1.27%4.48%1.09%0.76%0.18%
过去一年-0.99%1.54%-6.23%1.12%5.24%0.42%自基金合同生
-10.23%1.58%-24.90%1.27%14.67%0.31%效起至今
注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2021年11月24日至2023年6月30日）
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4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，本基金管理人于2003年8月5日成立。本基金管理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老
保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、
QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从业
姓名职务（助理）期限说明年限任职日期离任日期
本基金的基金费逸先生，金融学硕士，持有中国经理；广发聚证券投资基金业从业证书。曾任广瑞混合型证券发基金管理有限公司研究发展部
费逸2021-11-24-13年投资基金的基研究员、广发聚惠灵活配置混合型
金经理；广发证券投资基金基金经理(自2018
鑫益灵活配置年4月27日至2019年6月26日)、
第8页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告混合型证券投广发创新升级灵活配置混合型证
资基金的基金券投资基金基金经理(自2020年3经理；广发瑞月2日至2021年5月13日)。
安精选股票型证券投资基金的基金经理；
广发盛兴混合型证券投资基金的基金经理；广发瑞泽精选混合型证券投资基金的基金经理；广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金的基金经理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
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过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有34次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年上半年，市场中的投资者经历了满怀希望到耐心消磨的变化，伴随着成交量的萎缩，市场归于平静。上半年市场最大的亮点是人工智能相关，但一如 A股过往被冠以各种宏大头衔的主题，人工智能相关公司的股价上涨，有多少仅是概念相关，又有多少是实质受益，投资者对此或许并不在意，似乎不加入这场盛宴，就会落后于这个“时代”。但如果真的是堪比蒸汽机，堪比互联网的技术进步，那又何必在乎一朝一夕的得失。
本基金的投资策略是长期专注在制造业升级和消费升级两个领域寻找投资机会，我们在半导体细分行业已经持续深耕 5年，就是因为相信下一次技术浪潮会在 AIoT（人工智能物联网），我们会持续保持关注并挖掘相关投资机会。
复盘本基金上半年净值表现，我们错过了一些机会，例如光模块这类明显受益且起点估值较低的行业；我们也把握住了一些机会，如算力芯片相关标的；我们加仓了一些长期看好的医药标的，它们不是上半年的市场热点，同期股价跌幅也较大，但我们依然认为5-10年维度来看当前是非常好的机会。
这些年，我们越发感受到 A股市场在变化，即定价变得更有效。尽管还是有主题炒作，但主流资产的定价更理性，超额收益的获取更难。一方面，股价对短期的信息反映更充分，但对于主动投资者来说，对行业长期发展的洞见、对公司竞争优势的理解、对管理层主观能动性的判断，是我们获取超额收益的来源。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为5.24%，同期业绩比较基准收益率为4.48%。
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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们依然预期今年 A股市场有望取得正收益。虽然短期刺激性政策的缺乏导致投资人认为经济增长修复低于预期，但政策保持定力，着眼于长期的结构性改革，并牢牢守住不发生系统性风险的底线，对长期来说反而是机会。没有短期刺激意味着短期的弹性不足，但机会可能来自于错误的定价，因此我们需要耐心地等待，等待市场开始纠偏的那一刻。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中
国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
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5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——广发基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的本基金2023年中期报告中财务指标、净值
表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金
报告截止日：2023年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.1177283310.1159956055.18
结算备付金1605342.961587540.36
存出保证金154515.5998155.02
交易性金融资产6.4.7.2387130581.68471949127.57
其中：股票投资387130581.68471949127.57
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基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.6--
资产总计566173750.34533590878.13本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款5043713.551220174.33
应付赎回款--
应付管理人报酬700254.15694913.91
应付托管费116709.02115818.99
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.71015277.32133257.56
负债合计6875954.042164164.79
净资产：
实收基金6.4.7.8623032654.17623032654.17
未分配利润6.4.7.9-63734857.87-91605940.83
净资产合计559297796.30531426713.34
负债和净资产总计566173750.34533590878.13
注：报告截止日2023年6月30日，基金份额净值人民币0.8977元，基金份额总额623032654.17份。
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6.2利润表
会计主体：广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至2022年1月1日至
2023年6月30日2022年6月30日
一、营业总收入32973304.94-52991631.58
1.利息收入159925.41863410.16
其中：存款利息收入6.4.7.10133217.91761537.78
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入26707.50101872.38
证券出借利息收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）3791354.84-34421130.81
其中：股票投资收益6.4.7.112166613.47-36112993.26
基金投资收益6.4.7.12--
债券投资收益6.4.7.13998.59-462.98
资产支持证券投资收益6.4.7.14--
贵金属投资收益6.4.7.15--
衍生工具收益6.4.7.16--
股利收益6.4.7.171623742.781692325.43以摊余成本计量的金融资产
终止确认产生的收益--
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号
6.4.7.1829022024.69-19433910.93
填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.19--
减：二、营业总支出5102221.984884140.94
1．管理人报酬4291270.374104520.78
2．托管费715211.75684086.78
3．销售服务费--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6.信用减值损失6.4.7.20--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.2195739.8695533.38三、利润总额（亏损总额以“-”号填27871082.96-57875772.52
第14页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）27871082.96-57875772.52
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额27871082.96-57875772.52
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
623032654.17-91605940.83531426713.34产（基金净值）
加：会计政策变更---
二、本期期初净资
623032654.17-91605940.83531426713.34产（基金净值）
三、本期增减变动
额（减少以“-”-27871082.9627871082.96号填列）
（一）、综合收益
-27871082.9627871082.96总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数---
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
---款
2.基金赎
---回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
---金净值变动（净值减少以“-”号填
列）
四、本期期末净资
623032654.17-63734857.87559297796.30产（基金净值）
第15页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
623032654.17-262889.48622769764.69产（基金净值）
加：会计政策变更---
二、本期期初净资
623032654.17-262889.48622769764.69产（基金净值）
三、本期增减变动
额（减少以“-”--57875772.52-57875772.52号填列）
（一）、综合收益
--57875772.52-57875772.52总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数---
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
---款
2.基金赎回
---款
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基---金净值变动（净值减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
623032654.17-58138662.00564893992.17产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2021]1758号《关于准予广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
第16页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告基金运作管理办法》等有关规定和《广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）公开募集，于2021年11月15日向社会公开发行募集并于2021年11月24日正式成立。
本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金募集期间为2021年11月15日至2021年11月22日，为契约型、定期开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币623032654.17元，有效认购户数为12393户。其中，认购资金在募集期间的利息为人民币75705.61元，按照基金合同的有关约定，其中3.83元计入基金财产，
75701.78元折合基金份额75701.78份计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
本基金的财务报表于2023年8月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日的财务状况以及2023年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
第17页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.6税项
（1）印花税
境内证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
第18页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价
（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
（5）境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号
文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
活期存款177283310.11
等于：本金177275508.16
加：应计利息7801.95
定期存款-
等于：本金-
第19页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
加：应计利息-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
合计177283310.11
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票409596938.03-387130581.68-22466356.35
贵金属投资-金交
----所黄金合约交易所
----市场债券银行间
----市场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计409596938.03-387130581.68-22466356.35
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5债权投资
第20页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用924986.94
其中：交易所市场924986.94
银行间市场-
应付利息-
预提费用90290.38
合计1015277.32
6.4.7.8实收基金
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末623032654.17623032654.17
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末623032654.17623032654.17
注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
6.4.7.9未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-40117559.79-51488381.04-91605940.83
本期利润-1150941.7329022024.6927871082.96本期基金份额交易产生的
变动数---
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润---
本期末-41268501.52-22466356.35-63734857.87
6.4.7.10存款利息收入
第21页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
活期存款利息收入117680.83
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入14668.18
其他868.90
合计133217.91
6.4.7.11股票投资收益
6.4.7.11.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入2166613.47
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计2166613.47
6.4.7.11.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出股票成交总额938836968.08
减：卖出股票成本总额934128305.67
减：交易费用2542048.94
买卖股票差价收入2166613.47
6.4.7.12基金投资收益
本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入1277.59债券投资收益——买卖债券（债转股及-279.00债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
第22页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
债券投资收益——申购差价收入-
合计998.59
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
2919672.33
交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
2899989.00
成本总额
减：应计利息总额19962.33
减：交易费用-
买卖债券差价收入-279.00
6.4.7.14资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17股利收益
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益1623742.78
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计1623742.78
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产29022024.69
——股票投资29022024.69
第23页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
——债券投资-
——资产支持证券投资-
——基金投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税-
合计29022024.69
6.4.7.19其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.20信用减值损失
本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用26283.01
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行汇划费368.00
账户维护费9000.00
其他581.48
合计95739.86
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
广发基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、直销机构
中国工商银行股份有限公司基金托管人、代销机构
第24页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
广发证券股份有限公司基金管理人控股股东、代销机构
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称占当期股占当期股成交金额票成交总成交金额票成交总额的比例额的比例广发证券股份有限
147056389.268.36%52072860.104.35%
公司
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例广发证券股份有限公
136990.669.35%108407.9111.72%
司上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例广发证券股份有限公
48495.465.09%--
司
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示；
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
第25页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月2022年1月1日至2022年6月
30日30日
当期发生的基金应支付的管理费4291270.374104520.78
其中：支付销售机构的客户维护费1922623.251844467.81
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月2022年1月1日至2022年6月
30日30日
当期发生的基金应支付的托管费715211.75684086.78
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
第26页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行股份有限公177283310.144935265.7
117680.83199600.35
司10
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
流通受期末期末
证券证券成功受限限类认购期末估数量(单成本估值
代码名称认购日期型价格值单价位：股)总额总额备注大宗
10440
68820华峰2023-0买入592008615
6个月261.00145.53000.0-
0测控3-17流通.00376.00
0
受限
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股等，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
第27页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
截至本报告期末2023年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和权证。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2023年6月30日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2023年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2023年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末2023年6月30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。
第28页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券、资产支持证券、同业存单，因此无相关重大信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。
本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VaR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
第29页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年6月30日
资产
177283310.1
银行存款177283310.11---
结算备付金1605342.96---1605342.96
存出保证金154515.59---154515.59
387130581.6
交易性金融资产---387130581.68
8
资产总计179043168.66--387130581.68566173750.3
4
负债
应付清算款---5043713.555043713.55
应付管理人报酬---700254.15700254.15
应付托管费---116709.02116709.02
其他负债---1015277.321015277.32
负债总计---6875954.046875954.04
利率敏感度缺口179043168.66--380254627.64559297796.3
0
上年度末
2022年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
银行存款59956055.18---59956055.18
结算备付金1587540.36---1587540.36
存出保证金98155.02---98155.02
471949127.5
交易性金融资产---471949127.57
7
资产总计61641750.56-471949127.57533590878.1
-
3
负债
应付清算款---1220174.331220174.33
应付管理人报酬---694913.91694913.91
应付托管费---115818.99115818.99
其他负债---133257.56133257.56
第30页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
负债总计---2164164.792164164.79
利率敏感度缺口61641750.56531426713.3
--469784962.78
4
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误差、beta 值、风险价值模型（VaR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
（%）（%）
交易性金融资产－股票投资387130581.6869.22471949127.5788.81
交易性金融资产－基金投资----
交易性金融资产－债券投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计387130581.6869.22471949127.5788.81
第31页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2023年6月30日2022年12月31日
上升5%17398298.8027310539.76
下降5%-17398298.80-27310539.76
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次
2023年6月30日
第一层次378515205.68
第二层次-
第三层次8615376.00
合计387130581.68
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列
入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
第32页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资387130581.6868.38
其中：普通股387130581.6868.38
存托凭证--
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返
--售金融资产银行存款和结算备付金合
7178888653.0731.60
计
8其他各项资产154515.590.03
9合计566173750.34100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 288792618.46 51.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
第33页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 59199997.88 10.58
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 11426319.34 2.04
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 27711646.00 4.95
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计387130581.6869.22
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
值比例(％)
1688110东芯股份106116038307876.006.85
2688981中芯国际61874031258744.805.59
3688099晶晨股份33215728007478.245.01
4600763通策医疗28610027711646.004.95
5688085三友医疗102345226875849.524.81
6688018乐鑫科技18185923608935.384.22
7688200华峰测控15689123562099.004.21
8688082盛美上海18750420700441.603.70
9300782卓胜微14240013760112.002.46
10688305科德数控12459712492095.222.23
11688120华海清科4595411582705.702.07
12688112鼎阳科技21916911567739.822.07
13688697纽威数控44255011431066.502.04
第34页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
14688772珠海冠宇51401910357482.851.85
15688029南微医学12267910005699.241.79
16688408中信博1097839258000.391.66
17688107安路科技1546468565841.941.53
18688167炬光科技795968560549.801.53
19688161威高骨科1917468304519.261.48
20688012中微公司511858007893.251.43
21688185康希诺954207776730.001.39
22688508芯朋微1307747583584.261.36
23688179阿拉丁2401847171894.241.28
24688212澳华内镜883655999983.501.07
25688531日联科技352455234234.950.94
26688576西山科技389525182953.120.93
27688315诺禾致源1602424254425.100.76
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例
（％）
1688223晶科能源56952620.1110.72
2688110东芯股份36914758.636.95
3688036传音控股30480659.365.74
4 688256 寒武纪-U 29690649.04 5.59
5688099晶晨股份29541702.315.56
6688107安路科技24351759.094.58
7688279峰岹科技23651883.364.45
8688608恒玄科技21170404.863.98
9688697纽威数控21091141.713.97
10688082盛美上海20472107.293.85
11688153唯捷创芯19041009.683.58
12688772珠海冠宇18234738.443.43
13688200华峰测控17585000.793.31
14688111金山办公17211054.433.24
15300750宁德时代15525257.002.92
16688018乐鑫科技14991335.742.82
17002153石基信息14478193.152.72
18300782卓胜微14009317.502.64
19688305科德数控13284165.262.50
20688700东威科技12919143.342.43
21689009九号公司12584275.132.37
第35页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
22688170德龙激光11773352.692.22
23688185康希诺11629111.392.19
24688368晶丰明源11526911.892.17
25 688266 泽璟制药-U 11380727.40 2.14
26300033同花顺11324912.002.13
27688378奥来德11113493.202.09
28688120华海清科10818524.842.04
注：本项及下项7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例
（％）
1 688256 寒武纪-U 68003458.58 12.80
2688223晶科能源58503270.1311.01
3688036传音控股50286571.439.46
4688107安路科技32571948.836.13
5688279峰岹科技27811722.175.23
6603986兆易创新24280556.794.57
7300223北京君正23691181.364.46
8688153唯捷创芯22400922.424.22
9688608恒玄科技21349454.214.02
10688200华峰测控21291547.884.01
11688508芯朋微20655408.293.89
12688169石头科技20650116.843.89
13688315诺禾致源20107356.873.78
14688161威高骨科18620371.883.50
15688029南微医学17529290.843.30
16689009九号公司17164459.523.23
17688111金山办公16802056.943.16
18 688373 盟科药业-U 15652989.83 2.95
19300750宁德时代15489638.402.91
20688095福昕软件14686999.442.76
21688700东威科技14639447.962.75
22688115思林杰14547392.482.74
23688696极米科技13413211.262.52
24688378奥来德13244310.422.49
25688768容知日新12991826.862.44
第36页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
26688066航天宏图12487706.082.35
27 688266 泽璟制药-U 12270223.07 2.31
28688105诺唯赞11499849.032.16
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额820287735.09
卖出股票收入（成交）总额938836968.08
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年
内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
第37页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金154515.59
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计154515.59
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元流通受限部分的占基金资产净流通受限情序号股票代码股票名称
公允价值值比例(%)况说明大宗买入流
1688200华峰测控8615376.001.54
通受限
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构户均持有的基
持有人户数(户)机构投资者个人投资者金份额持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
1239050285.12992288.490.16%62204036599.84%
第38页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告.68
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业
317106.460.0509%
人员持有本基金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
0
研究部门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2021年11月24日）基金份额总额623032654.17
本报告期期初基金份额总额623032654.17
本报告期基金总申购份额-
减：本报告期基金总赎回份额-
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额623032654.17
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
第39页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例
东吴证券3608849633.2434.61%445624.3430.41%-
中金公司4444030443.2525.24%413706.6328.24%-
首创证券1251990199.5014.32%234721.2516.02%-
广发证券8147056389.268.36%136990.669.35%-
华林证券1117926217.166.70%86354.275.89%-
渤海证券1105816504.836.02%77384.075.28%-
东方财富证券236480664.152.07%26678.331.82%-
华泰证券534476096.371.96%32107.602.19%-
长江证券312498555.410.71%11639.630.79%-
德邦证券1-----
光大证券3-----
华福证券2-----
华鑫证券2-----
天风证券3-----
中山证券1-----
中天证券1-----
北京高华1-----
诚通证券3-----
方正证券5-----
国盛证券2-----
国泰君安2-----
华宝证券1-----
瑞银证券1-----
上海证券1-----
第40页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
西部证券1-----
英大证券2-----
中泰证券4-----
财信证券2-----
东海证券1-----
国海证券1-----
海通证券2-----
银河证券2-----
东方证券2-----
国都证券1-----
华菁证券2-----
民生证券2-----
世纪证券1-----
信达证券3-----
兴业证券4-----
中信建投4-----
中原证券2-----
川财证券2-----
国联证券1-----
华安证券1-----
万联证券4-----
西南证券2-----
招商证券4-----
中信证券2-----
第一创业证券1-----
安信证券5-----
国元证券2-----
湘财证券1-----
长城证券2-----
东北证券4-----
东兴证券3-----
国金证券1-----
国信证券2-----
华融证券1-----
南京证券1-----
中银国际2-----
太平洋证券2-----
东莞证券1-----
华创证券2-----
开源证券1-----
平安证券4-----
申万宏源3-----
粤开证券2-----
浙商证券1-----
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东亚前海证券1-----
中金财富证券3-----
注：1、交易单元选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易单元选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总交总额的额的比例额的比例比例
东吴证券------
中金公司5838346.07100.00%----
首创证券------
广发证券------
华林证券------
渤海证券------
东方财富证券------
8665100
华泰证券--100.00%--
0.00
长江证券------
德邦证券------
光大证券------
华福证券------
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华鑫证券------
天风证券------
中山证券------
中天证券------
北京高华------
诚通证券------
方正证券------
国盛证券------
国泰君安------
华宝证券------
瑞银证券------
上海证券------
西部证券------
英大证券------
中泰证券------
财信证券------
东海证券------
国海证券------
海通证券------
银河证券------
东方证券------
国都证券------
华菁证券------
民生证券------
世纪证券------
信达证券------
兴业证券------
中信建投------
中原证券------
川财证券------
国联证券------
华安证券------
万联证券------
西南证券------
招商证券------
中信证券------
第一创业证券------
安信证券------
国元证券------
湘财证券------
长城证券------
东北证券------
东兴证券------
国金证券------
第43页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
国信证券------
华融证券------
南京证券------
中银国际------
太平洋证券------
东莞证券------
华创证券------
开源证券------
平安证券------
申万宏源------
粤开证券------
浙商证券------
东亚前海证券------
中金财富证券------
10.8其他重大事件
法定披露日序号公告事项法定披露方式期广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年中国证监会规定报刊及
12023-01-20
第4季度报告提示性公告网站广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年中国证监会规定报刊及
22023-03-30年度报告提示性公告网站广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中国证监会规定报刊及
32023-04-21
第1季度报告提示性公告网站
11备查文件目录
11.1备查文件目录
（一）中国证监会注册广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金募集的文件
（二）《广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》
（三）《广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
11.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
第44页共45页广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告
11.3查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
