广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年第3季度报告

广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年第3季度报告广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年9月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

1广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况基金简称广发科创板两年定开混合场内简称广发科创基金主代码506007交易代码506007

基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日2021年11月24日

报告期末基金份额总额623032654.17份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分投资目标

挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的持续稳健增值。

投资策略本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场

2广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年第3季度报告资金面，积极把握市场发展趋势，并结合经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况，对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。

具体投资策略包括：1、大类资产配置；2、股票

投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券

投资策略；5、金融衍生品投资策略；6、参与转融通证券出借业务策略。

上证科创板50成份指数收益率×80%＋中债综合财业绩比较基准富（总值）指数收益率×20%

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于风险收益特征

货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

注：本基金的扩位证券简称为“广发科创板”。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

主要财务指标(2023年7月1日-2023年9月30日)

1.本期已实现收益-9150767.45

2.本期利润-45177057.25

3.加权平均基金份额本期利润-0.0725

4.期末基金资产净值514120739.05

5.期末基金份额净值0.8252

3广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年第3季度报告

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准

阶段长率标收益率*-**-*

长率*收益率

准差*标准差

*过去三个

-8.08%1.04%-9.26%0.98%1.18%0.06%月过去六个

-10.76%1.20%-14.04%1.11%3.28%0.09%月

过去一年2.53%1.38%-3.45%1.08%5.98%0.30%自基金合

同生效起-17.48%1.52%-31.85%1.23%14.37%0.29%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2021年11月24日至2023年9月30日)

4广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年第3季度报告

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期本基金的基金经理；广

费逸先生，金融学硕士，发聚瑞混合型证券投资持有中国证券投资基金基金的基金经理；广发业从业证书。曾任广发基鑫益灵活配置混合型证金管理有限公司研究发券投资基金的基金经

展部研究员、广发聚惠灵理；广发瑞安精选股票活配置混合型证券投资

型证券投资基金的基金2021-

费逸-13年基金基金经理(自2018年经理；广发盛兴混合型11-24

4月27日至2019年6月

证券投资基金的基金经

26日)、广发创新升级灵理；广发瑞泽精选混合活配置混合型证券投资型证券投资基金的基金

基金基金经理(自2020年经理；广发盛泽一年持

3月2日至2021年5月

有期混合型证券投资基

13日)。

金的基金经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

5广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年第3季度报告2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有23次，其中19次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余4次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

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4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金一直以来的投资策略是集中在代表时代特征的成长行业中精选个股，注重企业中长期的增长潜力和企业家的创新能力。我们把主要的精力都投入在对产业趋势和企业发展的判断上，以集中持股的方式投资。

在三季度，我们认为市场的机会依然来自于高端制造行业的进展，因此对半导体行业维持重仓不变，同时我们增加了通讯行业的持仓，主要是光模块和一些主设备商；增加了电力设备新能源行业的持仓，主要是光伏逆变器。我们的持仓集中在相关行业中有一定市场地位的龙头公司，主要是因为在变化的环境中，他们抗风险的能力更强，也有更多的资源用于研发投入，而不是挣扎在生存的边缘。

我们对一些医药公司的持仓已经维持了一年以上，通过持续的跟踪，我们对企业的竞争力保持很强的信心，尽管外部环境变化，可能掩盖了公司的努力和进步，但是相信随着时间的推移，是金子总会发光的。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-8.08%，同期业绩比较基准收益率为-9.26%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额(元)

的比例(%)

1权益投资442932762.1684.89

其中：普通股442932762.1684.89

存托凭证--

2固定收益投资--

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其中：债券--

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计78404745.7415.03

7其他资产450210.750.09

8合计521787718.65100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值（元）比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业

C 制造业 352377280.95 68.54

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 22147.02 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 57880060.21 11.26

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 6369673.98 1.24

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

8广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年第3季度报告

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 26283600.00 5.11

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计442932762.1686.15

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例

(％)

1600763通策医疗29800026283600.005.11

2300677英科医疗116190025968465.005.05

3688981中芯国际50214625684767.905.00

4603986兆易创新25630025271180.004.92

5688082盛美上海21231325006225.144.86

6688110东芯股份77200124750352.064.81

7688085三友医疗102345223273298.484.53

8688099晶晨股份35502922384578.454.35

9688200华峰测控13862618130894.543.53

10688012中微公司11440117223070.553.35

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

9广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年第3季度报告

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，英科医疗科技股份有限公司在

报告编制日前一年内曾受到地方交通运输局的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金195554.76

2应收证券清算款254655.99

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

10广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年第3季度报告

9合计450210.75

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额623032654.17

报告期期间基金总申购份额-

减：报告期期间基金总赎回份额-报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）

报告期期末基金份额总额623032654.17

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1影响投资者决策的其他重要信息

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基

11广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2023年第3季度报告

金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理人决定自2023年7月10日起，调低本基金的管理费率及托管费率并对基金合同有关条款进行修订。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《广发基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告》。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（一）中国证监会注册广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金募集的文件

（二）《广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》

（三）《广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

9.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；