海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

(2025年第1号)

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

1海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

【重要提示】海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019年6月27日经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】

1155号文准予注册。本基金的基金合同于2019年11月7日正式生效。本基金

类型为交易型开放式。

本招募说明书是对原《海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场，基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但不限于：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价

格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金，采用分层抽样复制策略，跟踪上证5年期地方政府债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，自主、谨慎做出投资决策。

本基金标的指数为上证5年期地方政府债指数。其编制方法如下：

1、选样范围

在上海证券交易所市场上市的地方政府债，债券币种为人民币；

2、选样标准

（1）剩余期限：4年以上，5.25年及以下；

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（2）付息方式：固定利率付息或一次还本付息。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：

http://www.csindex.com.cn。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本招募说明书所载内容截止日为2025年3月21日，有关财务数据和净值表现截止日为2024年9月30日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

3海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

目录

【重要提示】................................................2

第一部分绪言................................................5

第二部分释义................................................6

第三部分基金管理人............................................11

第四部分基金托管人............................................24

第五部分相关服务机构...........................................31

第六部分基金的募集............................................41

第七部分基金合同的生效..........................................42

第八部分基金份额折算和变更登记......................................43

第九部分基金份额的上市交易........................................45

第十部分基金份额的申购与赎回.......................................47

第十一部分基金的投资...........................................59

第十二部分基金的业绩...........................................69

第十三部分基金的财产...........................................71

第十四部分基金资产的估值.........................................72

第十五部分基金的收益与分配........................................78

第十六部分基金费用与税收.........................................80

第十七部分基金的会计与审计........................................82

第十八部分基金的信息披露.........................................83

第十九部分风险揭示............................................90

第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............................98

第二十一部分基金合同的内容摘要.....................................101

第二十二部分基金托管协议的内容摘要...................................117

第二十三部分对基金份额持有人的服务...................................133

第二十四部分其他披露事项........................................134

第二十五部分招募说明书存放及查阅方式..................................136

第二十六部分备查文件..........................................137

4海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

第一部分绪言《海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）以及《海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息

披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

5海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义：

1、基金或本基金：指海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券

投资基金

2、基金管理人：指海富通基金管理有限公司

3、基金托管人：指招商银行股份有限公司4、基金合同：指《海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书：指《海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新7、基金份额发售公告：指《海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》8、上市交易公告书：指《海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日起

实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

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12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订16、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”

17、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金

18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织23、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者24、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

7海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书25、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者

26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

28、销售机构：指直销机构和代销机构

29、直销机构：指海富通基金管理有限公司

30、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基

金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商

31、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由

基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构

32、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

由基金管理人指定的，在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司

33、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资者账户的建立和管理、基金份额登记、基金交易的确认、清算和结算、代理

发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

34、登记机构：指中国证券登记结算有限责任公司35、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定

36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

8海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过三个月

39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

40、工作日：指上海证券交易所的正常交易日

41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

42、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日)

43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

45、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为

48、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等

信息的文件

49、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应

交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

50、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说

明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

51、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

52、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的上证5年期地方政府债指

数及其未来可能发生的变更

53、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

54、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按基金合同约定的估值

方法计算的最小申购、赎回单位中的组合证券价值和现金替代之差；投资人申购、

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赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

55、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资

人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

56、预估现金部分：指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的

当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结

57、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同的规定在基金资产净值不变

的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为，并将基金份额持有人的基金份额进行变更登记的行为

58、元：指人民币元

59、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

60、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

61、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

62、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

63、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

64、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

65、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

66、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件67、基金产品资料概要：指《海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

10海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：海富通基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803

室以及19层1901-1908室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803

室以及19层1901-1908室

法定代表人：路颖

成立时间：2003年4月18日

电话：021-38650999

联系人：吴晨莺

注册资本：3亿元人民币

股权结构：国泰君安证券股份有限公司 51%、法国巴黎资产管理 BE 控股公司49%。（公司主要股东变更流程正在进行中，合并后的国泰君安证券股份有限公司全称以市场监督管理部门最终登记为准。）二、主要人员情况

（一）董事会成员

路颖女士，董事长，博士。2000年7月起就职于海通证券股份有限公司，历任研究所分析师、研究所行业部负责人、所长助理、副所长、所长。现任海通证券股份有限公司财富管理委员会副主任委员、机构业务委员会副主任委员，上海海通证券资产管理有限公司董事长。2024年9月起任海富通基金管理有限公司董事长。

任志强先生，董事，总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理

兼董事会秘书，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理，华宝兴业基金管理有限

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公司基金经理、投资总监、副总经理，华宝兴业资产管理（香港）有限公司董事长。2017年6月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司董事、总经理。

吴淑琨先生，董事，管理学博士。历任南京大学副教授，海通证券股份有限公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户

服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部总经理。兼任海通恒信金融集团有限公司董事，海通恒信国际融资租赁股份有限公司董事，上海海通证券资产管理有限公司董事。

苏晓光先生，董事，硕士。曾任港中旅（珠海）海洋温泉有限公司薪酬管理经理。2007年12月加入海通证券股份有限公司，历任人力资源部绩效管理专员、绩效管理部副经理、绩效管理部经理，现任海通证券股份有限公司人力资源部总经理助理。兼任海通创意私募基金管理有限公司董事、海通开元投资有限公司监事。

Vincent Trouillard-Perrot 先生，董事，法国籍，硕士学位。1991 年加入法国巴黎银行。1999年8月至2011年7月在法巴集团亚太区担任过多项管理职务，包括法巴私人银行香港及北亚区副总裁兼首席运营官、法巴资管日本有限公司首席执行官及法巴资管亚洲有限公司（香港）的亚洲首席执行官兼 APAC 区总监。2011 年 4 月至 2017 年 7 月担任 Alfred Berg 资产管理公司（斯德哥尔摩）集团首席执行官职务。2017年7月至2019年8月担任法巴资管（巴黎）关联公司管理部副总监职务，2019年9月至今担任该部门总监职务，负责欧洲、拉美、中东、非洲地区业务及部分合资公司的监督管理。2020年6月至今担任法巴资产管理（巴黎）董事总经理职务，负责战略性参股及合资公司的监督管理。兼任法巴农银理财有限责任公司董事。

何雅盈（HO KELLY NGAR YING）女士，董事，中国香港，学士。自 1997年参加工作以来，分别在美国银行（亚洲）股份有限公司、施罗德投资管理有限公司（香港）、法国巴黎财富管理等多家金融机构负责零售基金投资、私人银行基

金投资等相关业务。自2012年5月至2016年6月在安联投资担任副总裁职务，负责产品开发、基金投资业务。2016年6月加入法国巴黎资产管理亚洲有限公司，历任亚太区产品战略负责人职务，自2023年10月起任亚洲战略及合资企业

12海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书董事职务。兼任法巴海外投资基金管理（上海）有限公司董事，海富产业投资基金管理有限公司董事。

王鸿祥先生，独立董事，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。自 1983 年

7月至1998年12月，在上海财经大学会计系执教，任至副教授。自1998年12月加入申能（集团）有限公司，任副总会计师直至2016年。现任上海城投控股股份有限公司独立董事。无不良诚信记录。

杨文斌（Philip YOUNG Wen Binn）先生，独立董事，管理学硕士（MBA）。

历任美国大陆银行（芝加哥，台北）放贷经理，中华开发金控（台湾）资本市场经理，国际投资信托（台湾）执行副总经理，美银信托（香港）副总经理，日本野村资产管理（香港）投资总监，安泰人寿大中华地区投资总监，日本万通人寿投资总监及常务董事，中国平安保险集团资产管理公司投资总监。2006年7月至2009年4月任中国太平洋人寿保险股份有限公司与中国太平洋（集团）股份有限公司投资总监。2009年4月至2012年11月任太平洋资产管理有限公司投资总监。2015年12月至2021年12月任英大泰和人寿保险独立董事。2012年8月至2021年8月任台湾全球人寿保险股份有限公司独立董事。现任香港大学客席副教授，台湾大学财金系兼任教授，华侨银行有限公司中国独立董事，全球人寿保险股份有限公司独立董事，新岸（上海）私募基金管理有限公司法定代表人。

无不良诚信记录。

刘正东先生，独立董事，法律硕士。历任上海市人民检察院铁路运输分院助理检察员，上海市虹桥律师事务所律师。1998年11月至2022年2月任上海市君悦律师事务所主任、高级合伙人、首席合伙人、合伙人会议主席。2022年2月起任君合律师事务所合伙人。兼任国药控股股份有限公司独立非执行董事、上海国有资本投资有限公司外部董事、上海兆芯集成电路股份有限公司独立董事。因曾于2016年2月至2018年6月担任安徽华信国际控股股份有限公司独立董事，属于华信国际信息披露违法行为的其他直接责任人员，于2020年11月12日被中国证券监督管理委员会安徽监管局警告，并处3万元罚款。

陈静女士，独立董事，硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部，中外运-敦豪有限公司财务部经理，华盛顿普华会计师事务所（现普华永道）审计师，世界银行集团华盛顿总部高级会计官员、高级金融官员，中国证监会规划委高级顾问委员兼会计部副主任，中国投资有限责任公司财务部副总监、董事总经理。

13海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

现任中国保险资产管理业协会境外投资和对外开放专业委员会特别委员。无不良诚信记录。

（二）监事会成员

曹志刚先生，监事长，经济学硕士。历任海通证券股份有限公司风险控制总部（稽核部）二级部经理、稽核部总经理助理、稽核部副总经理，自2023年6月起任稽核部总经理、职工监事。

Bruno Weill（魏海诺）先生，监事，法国籍，硕士。历任巴黎银行东南亚负责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表，南京银行副行长。现任法国巴黎银行集团（中国）副董事长。兼任中国-比利时直接股权投资基金董事，中荷人寿保险有限公司董事，南银法巴消费金融有限公司监事，法巴农银理财有限责任公司监事，江苏法巴农科设备金融租赁有限公司监事。

胡正万先生，监事，硕士。先后就职于成都机车车辆厂、四川省证券股份有限公司、富国基金管理有限公司。2003年4月加入海富通基金管理有限公司，历任基金会计、高级注册登记专员、注册登记负责人、基金运营副总监。2015年

7月起任海富通基金管理有限公司基金运营总监。

周倩女士，监事，硕士。历任爱建证券有限责任公司投资银行部项目经理，汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部高级经理。2018年4月加入海富通基金管理有限公司，任督察稽核部总监。2019年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司监事。

（三）其他高级管理人员

岳冲先生，督察长，硕士。2001年7月至2011年1月，任职于中国海关；

2011年1月至2018年10月，任职于中国证监会；2019年7月至2020年7月历

任太平基金管理有限公司副总经理、督察长。2020年8月起任海富通基金管理有限公司督察长，兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。

魏峻先生，副总经理，经济学学士。1996年7月至2001年8月就职于交通银行深圳分行，2001年8月至2019年11月历任招商银行总行同业银行部非银

14海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

行金融机构室经理、期货结算部总经理助理、同业客户部总经理助理。2019年

11月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司副总经理。

胡光涛先生，副总经理，博士。历任云南大学经济学院副教授，全国社会保障基金理事会法规及监管部风险控制处处长、投资部委托投资处处长、投资部（后更名为证券投资部）副主任、法规及监管部副巡视员。2015年11月至2017年

10月任海富通资产管理（香港）有限公司董事长，2016年7月至2020年7月任

海富通基金管理有限公司总经理助理。自2020年7月起任海富通基金管理有限公司副总经理。2020年11月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。

周小波先生，副总经理，硕士。历任上海申银万国证券研究所有限公司化工行业首席分析师、投资品研究部总监，太平资产管理有限公司权益投资部投资经理、助理总经理（主持工作）、副总经理（主持工作），申万菱信基金管理有限公司副总经理。2024年11月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司副总经理。

陶网雄先生，首席信息官，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司，2003年4月至2006年4月任公司财务部负责人，2006年4月至2013年3月任财务总监。2013年4月至2020年5月任海富通基金管理有限公司副总经理。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。2020年5月起任海富通基金管理有限公司首席信息官。

（四）本基金的基金经理

陈轶平先生博士，CFA。持有基金从业人员资格证书。历任 MarinerInvestment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理（上海）有限公司固定

收益交易组合研究支持部副董事，2011年10月加入海富通基金管理有限公司，历任债券投资经理、现金管理部副总监、债券基金部总监，现任固定收益投资总监。2013年8月至2020年7月任海富通货币基金经理。2014年8月至2019年

9月兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可

质押城投债 ETF（现为海富通上证城投债 ETF）基金经理。2015 年 12 月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年 4月至 2019 年 10月兼任海富通一年定开债券

15海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金经理。2016年

8月至2019年10月兼任海富通瑞丰一年定开债券（现为海富通瑞丰债券）基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年11月至 2019 年 10 月兼任海富通美元债（QDII）基金经理。2017 年 1 月至 2021 年 3月兼任海富通上证周期产业债 ETF基金经理。2017年 2月至 2023年 7月兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017年3月至2019年10月兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月至

2019年9月兼任海富通富睿混合（现海富通沪深300指数增强）基金经理。2017年7月至2019年9月兼任海富通瑞福一年定开债券（现为海富通瑞福债券）、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2017年7月至2018年12月兼任海富通欣悦混合基金经理。2018年4月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月至 2023 年 12月兼任海富通上证 10年期地方政府债 ETF基金经理。2018年 11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019年1月至2023年12月兼任海富通上清所短融债券基金经理。2019年11月起兼任海富通上证5年期地方政府债ETF 基金经理。2020 年 4 月至 2022 年 8 月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。

2020 年 7 月起兼任海富通上证投资级可转债 ETF 基金经理。2021 年 7 月起兼任

海富通利率债债券基金经理。2022年3月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。2022 年 7 月起兼任海富通中证短融 ETF 基金经理。2023 年 8 月起兼任海富通盈丰一年定开债券发起式基金经理。2023年11月起兼任海富通添利收益一年持有期债券基金经理。2024年11月起兼任海富通纯债债券基金经理。

唐灵儿女士硕士，持有基金从业人员资格证书。2017年7月加入海富通基金管理有限公司，历任固定收益研究部助理固定收益分析师、债券基金部基金经理助理。2022 年 7 月起任海富通上证 5 年期地方政府债 ETF、海富通上证 10 年期地方政府债 ETF、海富通上证投资级可转债 ETF、海富通上证城投债 ETF、海

富通中证短融 ETF基金经理。

陶斐然女士金融学硕士，持有基金从业人员资格证书。2014年12月加入海富通基金管理有限公司，历任助理交易员、交易员、高级交易员。2020年6月至2023年6月任债券基金部基金经理助理。2023年6月起任海富通上证5年期地方政府债 ETF、海富通上证投资级可转债 ETF、海富通中证短融 ETF、海富通

16海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

上证 10 年期地方政府债 ETF、海富通上证城投债 ETF 基金经理。2024 年 3 月起兼任海富通美元债（QDII）基金经理。

本基金的历任基金经理：陆丛凡先生，任职时间2019年11月至2022年7月。

（五）投资决策委员会本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会常设委员有：任志强，总经理；胡光涛，副总经理；周雪军，总经理助理兼公募权益投资部总监；杜晓海，总经理助理；王金祥，研究部总监；陈轶平，固定收益投资总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的，则该基金经理出席会议。

（六）上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

17海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，编制申购赎回清单；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料15年以上；

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人；

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金

托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

18海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人的承诺

1、基金管理人将严格遵守基金合同，按照招募说明书列明的投资目标、策

略及限制全权处理本基金的投资。

2、基金管理人不从事违反《基金法》的行为，建立健全内部控制制度，采

取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）用基金资产承销证券；

（9）违反规定用基金资产向他人贷款或提供担保；

（10）用基金资产从事承担无限责任的投资；

（11）以基金资产向基金管理人、基金托管人出资；

（12）用基金资产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

19海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

（13）法律法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

（4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（9）贬损同行，以提高自己；

（10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（11）以不正当手段谋求业务发展；

（12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（13）法律法规禁止的其他行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。

（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度

20海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

1、内部控制的原则

本基金管理人的内部控制遵循以下原则：

（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业

务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工；

（2）独立性原则：公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部和督察稽核部，保持高度的独立性和权威性，分别履行风险管理和合规监察职责，并协助和配合督察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查；

（3）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，任何制度的建立

都要以防范风险、审慎经营为出发点；

（4）有效性原则：公司内部管理制度具有高度的权威性，是所有员工严格

遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力；

（5）及时性原则：内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合，充分

利用电脑网络，建立电脑预警系统，保证监控的及时性；

（6）适时性原则：内部控制制度的制订应具有前瞻性，并且必须随着公司

经营战略、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善；

（7）定量与定性相结合的原则：建立完备内部控制指标体系，使内部控制更具客观性和操作性；

（8）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高

经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；

（9）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

2、内部控制制度

公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等相关法律法规的规定，按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性原则，建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规章等三部分有机组成。

21海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

（1）公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公

司各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容加以明确。

（2）公司基本管理制度包括风险管理制度、合规管理制度、稽核监察制度、投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财

务制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。公司基本管理制度的制定和实施需事先报经公司董事会批准。

（3）部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司相关部门依据公司章程和基本管理制度，并结合部门职责和业务运作的要求拟定，其制定和实施需事先报经公司总经理办公会讨论通过和总经理批准。

公司致力于将国际资产管理行业成熟的专业经验同中国资产管理行业的实

际情况相结合，建立既符合国际规范又行之有效的内部控制机制。

3、完备严密的内部控制体系

公司建立独立的内部控制体系，董事会层面设立督察长，管理层设立独立于其他业务部门的督察稽核部和风险管理部，通过风险管理制度、合规管理制度和稽核监察制度三个层面构建独立、完整、相互制约、关注成本效益的内部监督体系，对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈，保障公司内部控制机制的严格落实。

风险管理制度由董事会下设的审计及风险管理委员会制定风险管理政策，由管理层的风险管理委员会负责实施，由风险管理部专职落实和监督，公司各业务部门制定审慎的作业流程和风险管理措施，全面把握风险点，将风险管理责任落实到人，实现对风险的日常管理和过程中管理，防范、化解和控制公司所面临的、潜在的和已经发生的各种风险。

合规管理制度由督察稽核部具体落实，通过对公司日常业务的各个方面和各个环节的合法合规性进行评估及检查，监督公司及员工遵守国家相关法律法规、监管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况，识别、防范和及时杜绝公司内部管理及基金运作中的各种违规风险，提出并完善公司各项合规管理制度，以充分维护公司客户的合法权益。

22海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

稽核监察制度在督察长的领导下严格实施，由督察稽核部协助和配合督察长履行稽核监察职能，通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执行、基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑系统等

公司所有部门和工作环节，对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法性、合规性、合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议，从而保护公司客户和公司股东的合法权益。

4、基金管理人关于内部控制制度的声明

基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制

度是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。

23海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

第四部分基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987年4月8日

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本：252.20亿元

法定代表人：缪建民

行长：王良

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

电话：4006195555

传真：0755-83195201

资产托管部信息披露负责人：张姗

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发

行了 22 亿 H股，9 月 22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月 5日行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2024 年 9 月 30 日，本集团总资产116547.63亿元人民币，高级法下资本充足率18.67%，权重法下资本充足率15.33%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、业务管理团队、产品研发团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团队、

运营管理团队、基金外包业务团队10个职能团队，现有员工249人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国

内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。

24海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

招商银行作为托管业务资质最全的商业银行之一，拥有证券投资基金托管资格、基本养老保险基金托管机构资格、受托投资管理托管业务托管资格、保险资金托

管业务资格、企业年金基金托管业务资格、合格境外机构投资者托管（QFII）资

格、合格境内机构投资者托管（QDII）资格、私募基金业务外包服务资格、存托凭证试点存托业务等业务资格。

招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕22年的专业能力和创新精神，推出“招商银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行战略，致力于成为服务更佳、科技更强、协同更好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信赖的专家、贴心服务的管家、让价值持续增加、客户的体验更佳”的“4+目标”，以创新的“服务产品化”为方法论，全方位助力资管机构实现可持续的高质量发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”“大观投研”“见微数据”三个服务子品牌，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6S”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、

第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1到账、第一只境外

银行 QDII 基金、第一只红利 ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大

小非解禁资产、第一单 TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升近年来获得业内各类奖项荣誉。2016年5月“托管通”荣获《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；6月荣获《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；7月荣获中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”、《21世纪经济报道》“2016最佳资产托管银行”。2017年5月荣获《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；6月荣获《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”。2018年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣获《中国基金报》“最佳基金托管银

25海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书行”奖；5月荣获国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；

12月荣获2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”

“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月，荣获中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国境内最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年1月，荣获中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银行”奖项；2021年10月，《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021年12月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托管银行”；

2022年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”奖项；9月荣获《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银行”“最佳理财托管银行”三项大奖；12月荣获《证券时报》“2022年度杰出资产托管银行天玑奖”；2023年1月荣获中央国债登记结算有限责任

公司“2022年度优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司“2022年度优秀托管机构”、全国银行间同业拆借中心“2022年度银行间本币市场托管业务市场创新奖”三项大奖；2023年4月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业创新英华奖“托管创新奖”；2023年9月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金25年基金托管示范银行（全国性股份行）”；2023年12月，荣获《东方财富风云榜》“2023年度托管银行风云奖”。2024年1月，荣获中央国债登记结算有限责任公司“2023年度优秀资产托管机构”、“2023年度估值业务杰出机构”、“2023年度债市领军机构”、“2023年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024年2月，荣获泰康养老保险股份有限公司“2023年度最佳年金托管合作伙伴”奖。2024年4月，荣获中国基金报“中国基金业英华奖-ETF20 周年特别评选“优秀 ETF 托管人””奖。2024 年 6 月，荣获上海清算所“2023年度优秀托管机构”奖。2024年8月，在《21世纪经济报道》主办的2024资产管理年会暨十七届21世纪【金贝】资产管理竞争力研究案例发布盛典上，

26海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

“招商银行托管+”荣获“2024卓越影响力品牌”奖项；2024年9月，在2024财联社中国金融业“拓扑奖”评选中，荣获银行业务类奖项“2024年资产托管银行‘拓扑奖’”。

（二）主要人员情况

缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020年9月起担任本行董事、董事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。

王良先生，本行党委书记、执行董事、行长。中国人民大学经济学硕士，高级经济师。1995年6月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长、行长，

2012年6月起历任本行行长助理、副行长、常务副行长，2022年4月18日起全

面主持本行工作，2022年5月19日起任本行党委书记，2022年6月15日起任本行行长。兼任本行香港上市相关事宜之授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联消费金融有

限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付清算协会副会长、中

国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学会第六届常务理

事、广东省第十四届人大代表。

王颖女士，本行副行长，南京大学政治经济学专业硕士，经济师。王颖女士

1997年1月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深

圳分行行长，本行行长助理。2023年11月起任本行副行长。

孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001年8月加入招商银行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、

投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有

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20余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有深

入的研究和丰富的实务经验。

（三）基金托管业务经营情况

截至2024年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管1518只证券投资基金。

(四)托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务

制度、流程的不断完善。

2、内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防

和控制；总行风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监督，并提出内控提升管理建议。

二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团队，负责部门内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况，并直接向部门总经理室报告。

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由全部人员参与。

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风

险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。

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（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。

（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能

够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、

法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。

（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和高风险环节。

（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分

配及业务流程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、内部控制措施

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产

品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系

列规章制度，建立了三层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操作规程。制度结构层次清晰、管理要求明确，满足风险管理全覆盖的要求，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严

格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客

户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄露。

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（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实

行双人双岗双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工

培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效地进行人力资源管理。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、

行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

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第五部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

（一）申购赎回代理券商（简称“一级交易商”）

（1）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

办公地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场

法定代表人：周杰

客户服务电话：95553或4008888001

联系人：李笑鸣

网址：www.htsec.com

（2）爱建证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

法定代表人：祝健

客户服务电话：956021

联系人：庄传勇

网址：www.ajzq.com

（3）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：安志勇

客户服务电话：956066

联系人：王星

网址：www.ewww.com.cn

（4）财达证券股份有限公司

注册地址：石家庄市自强路35号

办公地址：石家庄市自强路35号

法定代表人：张明

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客户服务电话：95363

联系人：李卓颖

网址：www.95363.com

（5）长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

法定代表人：王军

客户服务电话：95514

联系人：金夏

网址：www.cgws.com

（6）东海证券股份有限公司

注册地址：常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：王文卓

客户服务电话：95531

联系人：王一彦

网址：www.longone.com.cn

（7）广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人：林传辉

客户服务电话：95575

联系人：黄岚

网址：www.gf.com.cn

（8）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人：冉云

客户服务电话：95310

联系人：顾慧兰

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网址：www.gjzq.com.cn

（9）国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市金融一街8号

办公地址：无锡市金融一街8号

法定代表人：葛小波

客户服务电话：95570

联系人：郭逸斐、朱洁欣

网址：www.glsc.com.cn

（10）国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号

办公地址：江西省南昌市凤凰中大道1115号

法定代表人：徐丽峰

客户服务电话：956080

联系人：占文驰

网址：www.gszq.com

（11）国投证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人：段文务

客户服务电话：95517

联系人：陈剑虹

网址：www.essence.com.cn

（12）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

法定代表人：祝艳辉

客户服务电话：956088

联系人：熊丽

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网址：www.cnht.com.cn

（13）华宝证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

法定代表人：刘加海

客户服务电话：4008209898

联系人：刘闻川

网址：www.cnhbstock.com

（14）华福证券有限责任公司

注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层

办公地址：上海市浦东新区滨江大道 5129 号 N1幢

法定代表人：苏军良

客户服务电话：95547

联系人：王虹

网址：www.hfzq.com.cn

（15）华金证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区天目西路128号19层1902室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路759号27层

法定代表人：燕文波

客户服务电话：956011

联系人：秦臻

网址：www.huajinsc.cn

（16）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市江东中路228号

法定代表人：张伟

客户服务电话：95597

联系人：何欢萍

网址：www.htsc.com.cn

（17）华源证券股份有限公司

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注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号

办公地址：武汉市江汉区青年路 278号中海中心 32F-34F

法定代表人：邓晖

客户服务电话：95305

联系人：曹侃程

网址：www.huayuanstock.com

（18）联储证券股份有限公司

注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层

办公地址：北京市朝阳区亚运村街道中建财富国际中心25层

法定代表人：吕春卫

客户服务电话：956006

联系人：吴孟媛

网址：www.lczq.com

（19）山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：王怡里

客户服务电话：95573

联系人：张晓波

网址：www.i618.com.cn

（20）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人：李海超

客户服务电话：4008918918

联系人：邵珍珍

网址：www.shzq.com

（21）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦

20楼2005室

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办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦

20楼2005室

法定代表人：王献军

客户服务电话：95523

联系人：梁丽

网址：www.swhysc.com

（22）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人：张剑

客户服务电话：95523

联系人：成捷

网址：www.swhysc.com

（23）天风证券股份有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层

办公地址：湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼

法定代表人：庞介民

客户服务电话：95391

联系人：王雅薇

网址：www.tfzq.com

（24）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区金沙门路32号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人：姜栋林

客户服务电话：95355

联系人：宋涧乔、张一丹

网址：www.swsc.com.cn

（25）湘财证券股份有限公司

注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A栋 11楼

办公地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A栋 11楼

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法定代表人：高振营

客户服务电话：95351

联系人：江恩前

网址：www.xcsc.com

（26）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人：霍达

客户服务电话：95565

联系人：业清扬

网址：www.cmschina.com

（27）浙商证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号

办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号

法定代表人：吴承根

客户服务电话：95345

联系人：高扬

网址：www.stocke.com.cn

（28）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：陈亮

客户服务电话：010-65051166（北京）；021-58796226（上海）

联系人：王少立

网址：www.cicc.com

（29）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人：王晟

客户服务电话：95551

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联系人：辛国政

网址：www.chinastock.com.cn

（30）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳区光华路10号

法定代表人：王常青

客户服务电话：4008888108

联系人：许梦园

网址：www.csc108.com

（31）中信证券（山东）有限责任公司注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人：肖海峰

客户服务电话：95548

联系人：刘晓明

网址：sd.citics.com

（32）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

客户服务电话：95548

联系人：王一通

网址：www.cs.ecitic.com

（33）中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：陈可可

客户服务电话：95548

联系人：陈靖

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网址：www.gzs.com.cn

（二）二级市场交易代理券商包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并及时公告。

二、登记结算结构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

电话：021-58872625

传真：010-68870311

联系人：刘永卫

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陈颖华

经办律师：黎明、陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

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住所：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

执行事务合伙人：邹俊

经办注册会计师：王国蓓、张楠

电话：(021)22122775

传真：(021)62881889

联系人：倪益

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第六部分基金的募集

本基金于2019年6月27日经中国证监会证监许可【2019】1155号文准予募集注册。本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。募集期从2019年8月1日起至2019年10月31日止，共募集10978628537.00份基金份额，有效认购户数为1943户。

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第七部分基金合同的生效本基金的基金合同已于2019年11月7日正式生效。

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

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第八部分基金份额折算和变更登记

一、基金份额折算的时间

基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪标的指数要求，此过程为基金建仓。基金建仓期不超过6个月。

基金合同生效后，可以进行基金份额折算。基金管理人有权确定基金份额折算日，并提前公告。

二、基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

三、基金份额折算的方法基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

四、基金份额拆分与合并

基金成立后，在法律法规规定的范围内，在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下，经履行适当程序后，本基金可实施基金份额拆分或合并。

基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方式。

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除因尾数处理而产生的损益外，基金份额拆分或合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。

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第九部分基金份额的上市交易

一、基金份额上市

基金合同生效后，具备上市条件，本基金已于2019年12月12日起在上海证券交易所上市交易（二级市场交易代码：511060）。

二、基金份额的上市交易本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》，以及《上海证券交易所交易规则》等有关规定。

三、终止上市交易

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案：

1、不再具备本条第一款规定的上市条件；

2、基金合同终止；

3、基金份额持有人大会决定提前终止上市；

4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布基金终止上市公告。

若因上述1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所

终止上市的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金，无需召开基金份额持有人大会。

四、基金份额参考净值的计算与公告

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基金管理人可以计算或委托其他机构计算并发布基金份额参考净值(IOPV)，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。具体的计算方法与发布情况届时由基金管理人予以公告。

五、法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。

六、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与基金

托管人协商一致后，可申请在其他证券交易所同时挂牌交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。

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第十部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。

基金管理人将在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增减、变更申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。

二、申购和赎回的开放日及时间

（1）申购、赎回的开始时间

本基金可在基金份额上市交易之前开始办理申购，但在基金份额申请上市期间基金可暂停办理申购。

本基金自基金合同生效日后不超过3个月的时间内开始办理赎回。本基金已于2019年12月12日开始办理申购、赎回业务。

基金管理人应在申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（2）开放日及开放时间申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日。投资人应在开放日申请办理本基金份额的申购和赎回，具体业务办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放时间为上海证券交易所的交易时间。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

三、申购与赎回的原则

（1）本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请。

（2）本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

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（3）本基金的申购、赎回申请提交后不得撤销。

（4）本基金的申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》等规定。

（5）办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

（6）基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的情况下，根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

（1）申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价，基金份额持有人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。

（2）申购和赎回申请的确认

投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。

（3）申购和赎回的清算交收与登记

本基金的申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。

投资人 T日申购、赎回成功后，登记机构在 T日收市后为投资人办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在 T+1日办理现金替代等的交

48海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

收以及现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。由基金管理人与申购赎回代理券商于 T+2 日进行现金差额的交收，登记机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。

如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。

登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式等进行调整。本基金管理人将按照相关法律法规要求在指定媒介公告。

投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

五、申购和赎回的数量限制

（1）投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。最

小申购、赎回单位由基金管理人确定。目前，本基金最小申购、赎回单位为1万份。

（2）基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总

规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。

（3）基金管理人暂不设定单个投资人累计持有的基金份额上限。

（4）基金管理人可根据市场情况，调整申购与赎回的数额限制或基金的最

小申购、赎回单位，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

六、申购和赎回对价、费用及其用途

（1）申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

49海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

（2）申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。

（3）投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申

购或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

（4）T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告，计算公式

为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份额

净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

七、申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现

金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值、申购份额与赎回份额上限及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现

金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

50海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。

（2）可以现金替代

*适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。

*替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券的收盘价×(1＋现金替代溢价比率)

其中：替代证券数量单位为张；该证券的收盘价，指该证券前一交易日除权除息后的收盘价。

如果上海证券交易所调整替代金额的计算方法或参数设置，则以上海证券交易所的通知规定为准。

收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入结算价格加上相关交易费用后与申购时的价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

*替代金额的处理程序T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（注，含交易等费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日的估值全价（即 T+2日的估值净价与 T+2日应计利息之和）计算的未

购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

51海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

若现金替代日（T 日）后至 T+2 日期间被替代的证券发生付息等权益变动，则进行相应调整。T+2 日后第 1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。基金管理人也可以将数据发送给登记机构，由登记机构办理相关清算交收。

*替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

n

?第i只替代证券的数量*该证券的收盘价*100%

现金替代比例（%）= i=1

申购基金份额*本基金份额收盘价

说明：假设当天可以现金替代的债券只数为 n。

其中：第 i只替代证券的数量单位为张

该证券的收盘价，指该证券前一交易日除权除息后的收盘价本基金份额收盘价，指本基金份额前一交易日除权除息后的收盘价如果上海证券交易所调整现金替代比例的计算方法或参数设置，则以上海证券交易所的通知规定为准。

（3）必须现金替代

*适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基金管理人出于保护基金份额持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

*替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以该证券参考价格。

该证券参考价格的确定原则（下同）：

该证券参考价格= 该证券 T-1日估值价（注：如无特别所指，则为估值净价）+T日应计利息。

根据债券交易市场的活跃度和流动性情况变化，基金管理人可调整“该证券参考价格”的确定原则，并在实施日前至少3个工作日公告。

4、预估现金部分相关内容

52海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

预估现金部分是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日

现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。

预估现金部分的计算公式为：

T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份

证券的数量与该证券参考价格相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券参考价格相乘之和）另外，若 T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在 T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－[申购赎回清单

中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券

的数量与 T 日估值全价（即 T 日的估值净价与 T 日应计利息之和）相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日估值全价（即 T 日的估值净价与 T日应计利息之和）相乘之和]。

T日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1日公告的 T日现金差额进行资金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购份额上限和赎回份额上限

申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资人的申购申请接受后将使当日申购总份额超过申购份额上限，则投资人的申购申请失败。

赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资人的赎回申请接受后将使当日赎回总份额超过赎回份额上限，则投资人的赎回申请失败。

7、申购赎回清单的格式

53海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

T日申购赎回清单的格式举例如下：

基本信息

最新公告日期2024-12-20海富通上证5年期地方政府债交易型基金名称开放式指数证券投资基金基金管理公司名称海富通基金管理有限公司基金代码511060

T－1 日信息内容

现金差额（单位：元）￥24558.33最小申购、赎回单位资产净值（单￥1080941.42位：元）

基金份额净值（单位：元）￥108.0941

T 日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分

￥24488.41（单位：元）

现金替代比例上限100%申购上限400000赎回上限500000

是否需要公布 IOPV 否

最小申购、赎回单位（单位：份）10000申购赎回的允许情况允许申购和赎回

T 日成份债券信息内容申购现赎回现金替代金额债券债券数现金替金债券简称

代码量(手)代标志替代溢替代折价(单位：人

价比率比率民币元)

10189622山东21100允许2.0%0.0%

10905922四川53100允许2.0%0.0%

10996822内蒙28100允许2.0%0.0%

15774619浙江09100允许2.0%0.0%

54海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

19824822宁波29100允许2.0%0.0%

19896524江苏08100允许2.0%0.0%

23188924上海04100允许2.0%0.0%

23191024天津65100允许2.0%0.0%

23209624广东34100允许2.0%0.0%

23243024北京44100允许2.0%0.0%

八、拒绝或暂停申购的情形及处理方式

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受申购申请；

2、上海证券交易所或银行间市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无

法计算当日基金资产净值；

3、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构因异常情况无法办理申

购申请；或者因指数编制单位、相关证券交易市场等的异常情况使申购赎回清单

无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；

4、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单；

5、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请；

6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；

7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购份额上限，如果

一笔新的基金份额申购申请被确认成功，会使基金份额当日申购份额超过申购赎回清单中规定的申购份额上限时，该笔申购申请将被拒绝；

8、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；

9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请；

10、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

55海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

发生上述第1、2、3、4、5、8、9、10项情形之一且基金管理人决定暂停接

受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。

如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请：

1、不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受赎回申请；

2、上海证券交易所或银行间市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无

法计算当日基金资产净值；

3、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构因异常情况无法办理赎

回申请；或者因指数编制单位、相关证券交易市场等的异常情况使申购赎回清单

无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；

4、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单；

5、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请；

6、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限，如果

一笔新的基金份额赎回申请被确认成功，会使基金份额当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝；

7、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理

人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请；

8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请；

9、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述1、2、3、4、5、7、8、9项情形之一且基金管理人决定暂停赎回时，基金管理人应在当日报中国证监会备案。

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已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付，基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。

十、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十一、基金的非交易过户、冻结和解冻

登记机构可根据其业务规则受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。

十二、其他

1、若本基金推出 ETF 联接基金，在本基金开放申购赎回之前，ETF 联接基

金可通过特殊申购的方式用资产换购本基金份额，具体方式在招募说明书中列示。

在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的资金或组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。

2、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下时，基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。基金管理人也可采取其他合理的申购赎回方式，并于新的申购赎回方式开始执行前提前予以公告。基金管理人可以在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。

3、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订

书面委托代理协议，并报中国证监会备案。

57海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质

利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，基金管理人应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》要求的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。

58海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

第十一部分基金的投资

一、投资目标

本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.25%，年化跟踪误差不超过3%。

二、投资范围本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。

为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。

三、投资策略

（一）分层抽样策略

本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行跟踪。

分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券中抽取若干成份券构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上，进一步减少了组合维护及再平衡的所需的费用。

本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的信用评级、历史流动性及收益

率等进行分析，初步选择流动性较好的成份券作为备选，其次将通过对标的指数按照久期、剩余期限、信用等级、到期收益率以及债券发行主体等进行分层抽样，

59海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

以使构建组合与标的指数在以上特征上尽可能相似，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。

由于采用抽样复制，本基金组合中的个券只数、权重与标的指数可能存在差异。此外本基金在控制跟踪误差的前提下，可通过风险可控的积极管理获得超额收益，以弥补基金费用等管理成本，控制与标的指数的偏离度。

（二）替代性策略

当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。

替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

（三）债券投资策略

对于非成分券的债券，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策略，通过债券回购融入资金，然后买入收益率更高的债券以获得收益。

（1）久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组

合的整体久期，有效控制基金资产风险。

（2）收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特

征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的配置比例。

（3）类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合

久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。

（四）资产支持证券投资策略

对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。

四、投资管理体制和程序

60海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

1、决策依据

有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

2、投资管理体制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责制定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单

项投资决策；基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。

3、投资程序

研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估及组合维护等流程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

（1）研究支持：定量研究团队依托基金管理人整体研究平台，整合外部信

息以及券商等外部研究力量的研究成果，开展指数跟踪、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。

（2）投资决策：投资决策委员会依据定量研究团队提供的研究报告，定期

或遇重大事项时召开投资决策会议，决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决策。

（3）组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持，基金经理以抽样复制标的指数成份债券及成份债券权重的方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，降低买入成本、控制投资风险。

（4）交易执行：交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

（5）投资绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合。

（6）组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份债券基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际

需要对上述投资管理体制和程序做出调整，并在基金招募说明书中列示。

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五、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基

金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；

（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（6）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（10）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

62海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

（13）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（8）、（11）、（12）项外，因证券市场波动、上市公司合并、标的指数成份债券调整、标的指数成份债券流动性限制、基金规模变动等基金管理

人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在

10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。

63海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

六、业绩比较基准

（一）本基金的标的指数：上证5年期地方政府债指数

上证5年期地方政府债指数是由中证指数有限公司编制和发布，指数样本券由在上海证券交易所上市的剩余期限为4年以上、5.25年及以下的地方政府债组成，采用市值加权计算，以反映沪市相应期限地方政府债券的整体表现。

（二）本基金的业绩比较基准即标的指数收益率，上证5年期地方政府债指数收益率。

上证5年期地方政府债指数由中证指数有限公司编制及发布，债券样本是在上海证券交易所上市的地方政府债，为债券投资者提供新的投资标的。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。

七、风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪上证5年期地方政府债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

八、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金

份额持有人的利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

64海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

九、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年12月

20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2024年9月30日，来源于《海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告》。

1报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例

序号项目金额（元）

（%）

1权益投资--

其中：股票--

2基金投资--

3固定收益投资811120038.5499.36

其中：债券811120038.5499.36

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产1000000.000.12

其中：买断式回购的--买入返售金融资产

7银行存款和结算备付4185348.380.51

金合计

8其他资产32704.340.00

9合计816338091.26100.00

2报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

65海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

本基金本报告期末未持有股票。

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

序号债券品种公允价值（元）

（％）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他811120038.5499.52

10合计811120038.5499.52

5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元占基金资产公允价值

序号债券代码债券名称数量（张）净值比例

（元）

（％）

123160124湖南0150000051990547.956.38

280916224北京4450000050491945.216.20

310121622湖北0240000042572032.885.22

419896524江苏0840000041093621.925.04

523188924上海0440000040216646.584.93

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

66海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

67海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

11投资组合报告附注

11.1

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3其他资产构成

金额单位：人民币元

序号名称金额（元）

1存出保证金32704.34

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计32704.34

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

68海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

第十二部分基金的业绩基金业绩截止日为2024年9月30日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表业绩比业绩比较净值增长净值增较基准基准收益

阶段率标准差*-**-*

长率*收益率率标准差

*

**

2019年11月7日（基金合同生效

1.01%0.04%1.31%0.04%-0.30%0.00%

日）至2019年12月31日

2020年1月

1日至2020-

2.28%0.11%0.47%0.13%1.81%

年12月310.02%日

2021年1月

1日至2021

4.56%0.06%1.89%0.06%2.67%0.00%

年12月31日

2022年1月

1日至2022-

3.00%0.06%0.37%0.07%2.63%

年12月310.01%日

2023年1月

1日至2023-

3.62%0.04%0.68%0.05%2.94%

年12月310.01%日

2019年11月7日（基-

金合同生效20.34%0.07%7.47%0.08%12.87%

0.01%

日）至2024年9月30

69海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

日

二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

（2019年11月7日至2024年9月30日）

本基金合同于2019年11月7日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同

第十四部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

70海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

第十三部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

71海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

第十四部分基金资产的估值

一、估值日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

72海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；

如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的

重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市实行净价交易的债券选取估值日第三方估值机构提供的相

应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与托管人另行协商约定；

（3）交易所上市实行全价交易的债券，选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第

三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。

4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

5、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

73海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

74海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

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（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

*本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

*若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。

*如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。

*由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。

（4）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业

另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

76海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金净值信息并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第4项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记机构发送的数据错误等，

基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

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第十五部分基金的收益与分配

一、基金收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：

1、基金收益分配采用现金方式；

2、每一基金份额享有同等分配权；

3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到

0.05%以上，方可进行收益分配；

4、本基金收益每年最多分配12次。每次基金收益分配比例根据以下原则确

定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值；

5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介上公告。

二、基金收益分配数额的确定

1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率、标的指数同期增长率。

基金收益评价日本基金基金净值增长率减去标的指数同期增长率等于或大

于0.05%的，基金管理人可以进行收益分配。

基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净

值之比减去1乘以100.00%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘价

与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去1乘以100.00%。精确到百分号内小数点后2位，百分号内小数点后第3位四舍五入。

期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。

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2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的可分配收益，

并确定收益分配比例及收益分配数额。

三、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的基金收益分配对象、分配

时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

四、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。

五、基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

79海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

第十六部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金上市费及年费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基

金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

80海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基

金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从

基金财产中列支；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

81海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

第十七部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以托管协议约定的方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货

相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。

82海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

第十八部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披

露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

83海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托

管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

84海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。

（四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

基金合同生效后，可以进行基金份额折算。基金管理人有权确定基金份额折算日，并提前公告。

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。

（五）基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易3个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。

（六）申购赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过网站、申购赎回代理券商网站或营业网点以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。

（七）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（八）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

85海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形为保障其他投资者的权益基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报

告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

（九）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额净值产生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

86海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发

生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金变更标的指数；

19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

20、基金份额终止上市交易；

21、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

22、基金推出新业务或服务；

23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。

（十）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额净值产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会及基金上市交易的证券交易所。

（十一）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

87海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

（十二）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（十三）投资资产支持证券信息披露基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总

额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

（十四）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法律法规规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披

露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定媒介上披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

88海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。

八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

89海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

第十九部分风险揭示

投资于本基金面临的风险包括：投资于证券投资基金所面临的风险以及投资

于本基金的特有风险，具体如下：

一、投资于基金的主要风险

1、市场风险

证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：

（1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

（2）经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

（3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。

（4）通货膨胀风险。如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可

能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。

（5）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再

投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。

2、信用风险

信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化，导致信用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。

3、流动性风险

流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。

4、操作风险

操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。

5、管理风险

90海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现失误等，都会影响基金的收益水平。

6、合规风险

合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反《基金合同》有关规定的风险。

7、模型风险

指在估计资产价值、市场分析和风险估计中采用了错误的估计方法或选择了不恰当的模型而导致投资结果不确定风险。

8、技术风险

在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差错导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记机构及销售代理机构等。

9、不可抗力

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记机构和销售机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成。

二、投资于本基金的特有风险

（一）标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份债券的平均回报率与整个债券市场的平均回报率可能存在偏离。

（二）标的指数波动的风险

标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

（三）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

91海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

（1）由于标的指数调整成份债券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（2）由于标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合债券利息收入只在

卖券时和债券付息时才收到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。另外，指数成份债券在付息时，根据法律法规，持有人需缴纳利息税，因此实际收到的利息金额将低于票面利息金额，相应的，利息再投资收益也较全额票面利息降低，该两方面差异也进一步导致基金收益率偏离标的指数收益率和加大跟踪误差偏离度。

（4）由于成份债券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费

用的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数

的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

（7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的持有比例与标的指

数中该债券的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（四）标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。

92海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

（五）跟踪误差控制未达约定目标的风险本基金力争使净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值

不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

（六）成份券停牌的风险

标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌，基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（七）成份券违约的风险

基金在运作过程中可能发生成份券交收违约或发行人出现违约、拒绝支付到

期本息等情形，可能会面临基金资产损失、无法及时调整投资组合、跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。

（八）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持

有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

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（九）基金合同终止的风险本基金出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。故投资人将面临基金合同将终止的风险。

（十）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，可能存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

（十一） 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险基金管理人或基金管理人委托的第三方机构在开市后根据基金管理人提供

的计算依据及计算方法，实时计算并通过上海证券交易所发布参考基金份额净值(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投资者若参考 IOPV进行投资决策可能导致损失。

（十二）退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

（十三）投资人申购赎回失败的风险

本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份债券使用现金替代，且设置现金替代比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在无法买入申购所需的足够的成份债券，导致申购失败的风险。

投资人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导致赎回失败的情形。

94海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

基金管理人可能根据成份债券市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

基金还可能在申购赎回清单中设定申购份额上限（或赎回份额上限），如果投资者的申购（或赎回）申请接受后将使当日申购（或赎回）总份额超过申购份

额上限（或赎回份额上限），则投资者的申购（或赎回）申请可能失败。

（十四）基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份债券流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。

（十五）资产支持证券风险

本基金投资品种包含资产支持证券品种，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动性较差，因此，持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。另外，资产支持证券还面临提前偿还和延期支付的风险。

（十六）流动性风险评估

（1）基金申购、赎回安排投资者申购赎回的办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

（2）投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金为交易所开放式指数基金（ETF），以开放方式运作。在申购、赎回时必须以一篮子成份债券换取基金份额或者以基金份额换回一篮子成份债券。

本基金主要投资于标的指数——上证5年期地方政府债指数成份债券和备选成份债券；且投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金

95海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。同时，也可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存

款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金

融工具（但须符合中国证监会的相关规定）等。总体来看，该标的指数成份券全部为 AAA 评级债券，流动性情况较好。在其他可投资标的中，利率债和高信用评级短期融资券、银行存款、同业存单等金融工具的流动性情况相对较好，低信用评级次级债等金融工具的流动性情况相对较差；但由于市场利率环境的变化，发行主体信用资质的恶化等各方面原因也可能导致部分信用债、资产支持证券等品种面临流动性相对较差的情况。

根据《流动性风险管理规定》，基金管理人需根据基金投资人结构调整基金投资组合的流动性及变现情况，确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求相匹配。基金管理人将密切监控投资组合流动性风险指标，及时调整组合持仓结构，严格控制组合杠杆比率，限制流通受限资产比例等。

（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。

如果出现流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可实施备用的流动性风险管理工具，包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停估值等，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，同时基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护基金份额持有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工具时，有可能无法按基金合同约定的时限支付赎回款项，赎回申请可能不被接受，或无法获得基金份额净值。

（十七）第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资人申购赎回服务的风险。

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（2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份

额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。

（3）证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资人利益受损的风险。

（十八）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

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第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后两日内在指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

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3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

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七、基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

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第二十一部分基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包

括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

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（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换等的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包

括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价

的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

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（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包

括但不限于：

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（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包

括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另

有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值；

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（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）按照法律法规、基金合同规定的年限保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金部分；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有

人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

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每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权

利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义

务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购款项和认购债券、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

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基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基

金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基

金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会

的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份

额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本

基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（5）变更基金类别；

（6）本基金与其他基金的合并；

（7）变更基金投资目标、范围或策略；

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（8）变更基金份额持有人大会程序；

（9）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（10）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

（11）终止基金上市，但被上海证券交易所决定终止上市的除外；

（12）转换基金运作方式；

（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率或变更收费方式；

（3）因相应的法律法规、证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变

动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）调整本基金份额类别设置；

（6）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回

清单的内容，调整申购赎回清单计算和公告时间或频率；

（7）基金推出新业务或服务；

（8）增设新的份额类别在其他证券交易所上市、增加场外申购赎回方式、开通跨系统转托管业务或暂停、停止场外申购赎回业务；

（9）新增本基金的联接基金参与本基金的申购赎回；

（10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

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1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；

4、单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同

一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；

5、单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同

一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

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（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

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金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金

管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采

用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会；在会议召开方式上，

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本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召

开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

112海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

113海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

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2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后两日内在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

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（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。

《基金合同》受中国法律（不含港澳台立法）管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

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第二十二部分基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人（也可称资产管理人）

名称：海富通基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室

以及19层1901-1908室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803

室以及19层1901-1908室

邮政编码：200120

法定代表人：路颖

成立时间：2003年4月18日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]48号

组织形式：有限责任公司

注册资本：3亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。

（二）基金托管人（也可称资产托管人）

名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

邮政编码：518040

法定代表人：缪建民

成立时间：1987年4月8日

基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币252.20亿元

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存续期间：持续经营

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基

金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。

1、本基金的投资范围为：

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。

为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％。

2、本基金各类品种的投资比例、投资限制为：

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基

金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10％；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；

（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

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（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（6）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10％；

（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（10）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（13）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。

除上述第（8）、（11）、（12）项外，因证券市场波动、上市公司合并、标的指数成份债券调整、标的指数成份债券流动性限制、基金规模变动等基金管理

人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在

10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

3、本基金财产不得用于以下投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

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（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。

4、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

5、基金管理人应当自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。

基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

6、如果法律法规或监管部门对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比

例限制进行变更的，本基金可在履行适当程序后相应调整禁止行为和投资比例限制规定。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执行，并通知基金管理人。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

1、本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的30%，

但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产

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净值的比例合计不得超过20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。

有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履行适当程序后，可相应调整投资组合限制的规定。

2、基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的

业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

（1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等

级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任。

（2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。

流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而

存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的

风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。

（3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职

务行为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。

（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

（三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划

付、账目核对、到期兑付、提前支取

1、基金投资银行存款协议的签订（1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。

（2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内

容进行复核，审查存款银行资格等。

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（3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭

证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑付办法等。

（4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）

寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。

（5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的

资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，未划入指定账户的，由存款银行承担一切责任。

（6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账

户、预留印鉴发生变更，基金管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。

（7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得

被质押或以任何方式被抵押，不得用于转让和背书。

2、基金投资银行存款时的账户开设与管理

（1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行

签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构开立银行账户。

（2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。

3、存款凭证传递、账目核对及到期兑付

（1）存款证实书等存款凭证传递存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证（下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确

认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人；

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若存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。

（2）存款凭证的遗失补办

存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门交付至基金托管人，原存款凭证自动作废。

（3）账目核对

每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过3个月的定期存款，存款银行应于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。

存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行公章寄送至基金托管人指定联系人。

（4）到期兑付基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分

支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。

基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存款银行应立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后，与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。

4、提前支取

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如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分资金。

提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。

5、基金投资银行存款的监督

基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定

及《基金合同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算，若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人承担，基金托管人不承担任何责任。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个交易日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现

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基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。

1、此处的流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并不完全一致，包括

由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配

售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券登记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份

有限公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。

本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。

本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

本基金为债券型基金，仅投资流通受限证券中的债券部分。

2、基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基

金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发

至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。

3、基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法

规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、

125海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。

由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使基金托管人无法审核认购指令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。

4、基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理

人投资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关法律法规的有关规定，应及时通知基金管理人，并呈报中国证监会，同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行，并立即通知基金管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时，基金托管人应向中国证监会报告。

（六）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投

资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合法律法规及监管机构的相关规定。

（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

资产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、

相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违

反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》

和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；

126海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送

基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担，基金托管人在履行其通知义务后，予以免责。

（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括

基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需

账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指

令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。

（三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和

本托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；

基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。

（四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

四、基金财产的保管

127海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。

6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人

确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。

7、基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外

机构的基金资产，或交由证券公司负责清算交收的基金资产及其收益，由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。

8、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1、基金募集期间募集的资金应存专户账户。该账户由基金管理人开立并管理。募集期间网下债券认购募集的债券由登记机构予以冻结。

2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含网下债券认购所募集的债券按基金合同约定的估值方法计算的价值）、基金

份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，在在法定期限内内，基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

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3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按

规定办理退款等事宜。

（三）基金资金账户的开立和管理1、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为“托管账户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为“海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金”，预留印鉴为基金托管人印章。

2、基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司

为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产

的管理和运用由基金管理人负责。

4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立

结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其

他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用并管理；若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（五）债券托管账户的开设和管理

129海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。

（六）其他账户的开立和管理

基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给基金托管人。

1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。

新账户按有关规定使用并管理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金

托管人的保管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基

金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后不少于15年。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。

130海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

五、基金资产净值计算与会计核算

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。

2、复核程序

基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、基金份额净值发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。

3、根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

七、争议解决方式

各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲

131海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中华人民共和国法律（不含港澳台立法）管辖。

八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。

（二）基金托管协议终止的情形

1、《基金合同》终止；

2、本基金更换基金托管人；

3、本基金更换基金管理人；

4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。

（三）基金财产的清算

基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。

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第二十三部分对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构以及申购赎回代理券商提供。本基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

（一）投资者如果想查询基金净值、相关公告、基金产品与服务等信息，请

拨打本基金管理人全国统一客户服务电话（40088-40099）或登录本基金管理人网站（www.hftfund.com）进行咨询、查询。

（二）投诉受理

投资者可以拨打海富通基金管理有限公司客户服务中心电话或致函，投诉销售机构的人员和服务。

（三）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方

式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

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第二十四部分其他披露事项

一、基金登记机构

（一）委托与更换程序基金管理人委托中国证监会认定的机构办理本基金的登记业务。基金管理人委托上述机构办理登记业务，应与其签订委托代理协议，以明确基金管理人与其在投资者基金账户管理、基金份额登记过户、基金清算和交收、建立并保管基金

份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金投资者和基金份额持有人的合法权益。

登记机构的更换程序：

（1）提名：由基金管理人提名。

（2）备案：新任登记机构报中国证监会审查资格并备案后，原任登记机构方可退任。

（3）公告：基金登记机构更换，由基金管理人在更换前30个工作日在指定媒介上公告。

（4）交接：原基金登记机构应做出处理基金登记事务的报告，并与新任基

金登记机构完成业务移交手续，向新任基金登记机构提交完整的书面材料和电子数据；新任基金登记机构与基金管理人核对全部基金份额持有人账户资料，确保准确无误；在业务移交后，原基金登记机构仍有义务保留本基金正式移交日之前的登记业务的全部资料和电子数据一年，并有义务在该期限内协助新任基金登记机构处理有关问题，保障基金份额持有人的合法权益；如因原基金登记机构业务移交产生的问题，原基金登记机构仍有协助解决之义务。

（二）基金管理人现时委托中国证券登记结算有限责任公司办理本基金的登记业务。

（三）基金登记机构概况

基金登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

法定代表人：于文强

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注册资本：200亿元

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

组织形式：有限责任公司

营业期限：长期

中国证券登记结算有限责任公司是经国务院同意、中国证券监督管理委员会批准，在国家工商行政管理局注册登记的中国唯一的证券登记结算机构。由上海证券交易所、深圳证券交易所共同出资组建，公司设在北京。

中国证券监督管理委员会是公司主管部门，公司业务接受中国证券监督管理委员会的监管。

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第二十五部分招募说明书存放及查阅方式

基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，在办公时间内可供免费查阅。投资人也可以直接登录基金管理人的网站www.hftfund.com 进行查阅。

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第二十六部分备查文件

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。

一、中国证监会准予海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件二、《海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》三、《海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

四、基金管理人业务资格批件、营业执照

五、基金托管人业务资格批件、营业执照

六、关于申请募集注册海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书

七、注册登记协议

八、中国证监会要求的其他文件

查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

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