银华交易型货币市场基金
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2024年8月31日银华交易型货币2024年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告..............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................16
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................16
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................16
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................17
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................17
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................18
§5托管人报告..............................................18
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................18
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....18
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............18
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................18
6.1资产负债表.............................................18
6.2利润表...............................................20
6.3净资产变动表............................................21
6.4报表附注..............................................23
§7投资组合报告.............................................44
7.1期末基金资产组合情况........................................44
7.2债券回购融资情况..........................................45
7.3基金投资组合平均剩余期限......................................45
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明.........................46
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................46
7.6期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...46
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7.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...............47
7.8期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细...................................................47
7.9投资组合报告附注..........................................47
§8基金份额持有人信息..........................................48
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................48
8.2期末上市基金前十名持有人......................................48
8.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况................................49
8.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................49
8.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................49
§9开放式基金份额变动..........................................50
§10重大事件揭示............................................50
10.1基金份额持有人大会决议......................................50
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................50
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................50
10.4基金投资策略的改变........................................51
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................51
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................51
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................51
10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况..................................55
10.9其他重大事件...........................................55
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................56
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................56
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................56
§12备查文件目录............................................57
12.1备查文件目录...........................................57
12.2存放地点.............................................57
12.3查阅方式.............................................57
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称银华交易型货币市场基金基金简称银华交易型货币
场内简称 银华日利（A类基金份额扩位证券简称：银华日利 ETF）基金主代码511880基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年4月1日基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份12041751831.55份额总额基金合同存续期不定期基金份额上市的上海证券交易所证券交易所上市日期2013年4月18日下属分级基金的基
银华日利 银华日利 B 银华日利 C金简称下属分级基金的交
511880003816015557
易代码报告期末下属分级
776625640.00份22435255.20份11242690936.35份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标在保持本金低风险的前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。
投资策略本基金将以市场价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，以久期为核心的资产配置、品种与类属选择，结合对货币市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，力争为投资人创造稳定的收益。
业绩比较基准活期存款利率（税后）。
风险收益特征本基金为货币市场基金，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称银华基金管理股份有限公司中国建设银行股份有限公司姓名杨文辉王小飞信息披露
联系电话(010)58163000021-60637103负责人
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话4006783333(010)85186558021-60637228
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传真(010)58163027021-60635778注册地址广东省深圳市深南大道6008号特北京市西城区金融大街25号区报业大厦19层办公地址北京市东城区东长安街1号东方北京市西城区闹市口大街1号院
广场 C2办公楼 15层 1号楼邮政编码100738100033法定代表人王珠林张金良
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券日报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
http://www.yhfund.com.cn址基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司北京市东城区东长安街1号东注册登记机构（B类基金份额及银华基金管理股份有限公司 方广场东方经贸城 C2办公楼C类基金份额）
15层
注：A类基金份额注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)
间数据和
银华日利 银华日利 B 银华日利 C指标本期已实
755705947.7929097003.98343269406.96
现收益
本期利润755705947.7929097003.98343269406.96本期净值
0.8422%0.9620%0.9691%
收益率
3.1.2期
末数据和报告期末(2024年6月30日)指标
期末基金78390250854.882267458730.7411242690936.35
第6页共57页银华交易型货币2024年中期报告资产净值期末基金
100.937101.0671.000
份额净值
3.1.3累
计期末指报告期末(2024年6月30日)标累计净值
36.3552%31.7221%3.7665%
收益率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、银华日利、银华日利 B采用收益不结转份额的全价计价方式，因此本报告中披露的净值收
益率指标实际上为本基金净值增长率。
3、银华日利、银华日利 B期末基金份额净值均含节假日收益。
4、银华日利 C 采用收益结转份额的计价方式。申赎价格以每份基金份额 1.00 元的基准进行计算。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银华日利份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值收益收益率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
0.08430.0029
过去一个月0.1131%0.0038%0.0288%0.0009%
%%
0.29960.0036
过去三个月0.3869%0.0047%0.0873%0.0011%
%%
0.66750.0050
过去六个月0.8422%0.0062%0.1747%0.0012%
%%
1.37590.0052
过去一年1.7275%0.0063%0.3516%0.0011%
%%
4.42020.0050
过去三年5.4767%0.0061%1.0565%0.0011%
%%
第7页共57页银华交易型货币2024年中期报告
自基金合同生效起36.355232.3360.0089
0.0100%4.0187%0.0011%
至今%5%%
银华日利 B份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值收益收益率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
0.10300.0036
过去一个月0.1318%0.0045%0.0288%0.0009%
%%
0.35990.0045
过去三个月0.4472%0.0056%0.0873%0.0011%
%%
0.78730.0058
过去六个月0.9620%0.0070%0.1747%0.0012%
%%
1.62060.0060
过去一年1.9722%0.0071%0.3516%0.0011%
%%
5.18540.0058
过去三年6.2419%0.0069%1.0565%0.0011%
%%
自基金合同生效起31.722129.0240.1825
0.1836%2.6976%0.0011%
至今%5%%
银华日利 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值收益收益率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
0.11230.0004
过去一个月0.1411%0.0004%0.0288%0.0000%
%%
0.35940.0006
过去三个月0.4467%0.0006%0.0873%0.0000%
%%
0.79440.0008
过去六个月0.9691%0.0008%0.1747%0.0000%
%%
1.63180.0008
过去一年1.9834%0.0008%0.3516%0.0000%
%%
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自基金合同生效起3.08720.0008
3.7665%0.0008%0.6793%0.0000%
至今%%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第9页共57页银华交易型货币2024年中期报告
注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司44.10%，第一创业证券股份有限公司26.10%，东北证券股份有限公司18.90%，山西海鑫实业有限公司0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。
公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
截至2024年6月30日，本基金管理人管理214只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优
选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、
银华领先策略混合型证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券
型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用
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双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90指数证券投
资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银
华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华交易型
货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银
华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场
基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投
资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银
华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混
合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资
基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混
合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银
华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资
基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活
配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券
投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发
起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合
型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料
量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华
估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活
配置混合型发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债
券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投
资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资
基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可
转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央
企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选
一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、
银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日
期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短
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债债券型证券投资基金、银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债
券型证券投资基金（QDII）、银华深证 100交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型
证券投资基金、银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华兴盛股票型证券投资基
金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期2030
三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040三年持有期混合型发起
式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39个月定
期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮
小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银
华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G
通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金、
银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业
交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型
发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券
投资基金、银华中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基
金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、
银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证
券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基
金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心
佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远
兴一年持有期债券型证券投资基金、银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金、银华
稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、
银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基
金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基
金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶
精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、
银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创
创业50交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫
利一年持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银
华安盛混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）、银华华智三个
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月持有期混合型基金中基金（FOF）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能
建造股票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基
金、银华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG 领先指数证券投资基金、银
华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产
业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳
经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金、银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华尊颐稳健养老目标一
年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资
基金、银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证内地地产主题交易型开
放式指数证券投资基金、银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、银华心
兴三年持有期混合型证券投资基金、银华心选一年持有期混合型证券投资基金、银华尊禧稳健养
老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华全球新能源车量化优选股票型发起式证
券投资基金（QDII）、银华新锐成长混合型证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2045 三年持有
期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华鑫峰混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华数字经济股票型发起式证券投资基金、银华中证基
建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券
投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、银华专精特新量化优选
股票型发起式证券投资基金、银华核心动力精选混合型证券投资基金、银华中证中药交易型开放
式指数证券投资基金、银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华华利均
衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华沪深 300成长交易型开放式指数证券投资基金、
银华绿色低碳债券型证券投资基金、银华卓信成长精选混合型证券投资基金、银华中证1000增强
策略交易型开放式指数证券投资基金、银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金、银华
创新动力优选混合型证券投资基金、银华动力领航混合型证券投资基金、银华海外数字经济量化
选股混合型发起式证券投资基金（QDII）、银华心质混合型证券投资基金、银华顺璟 6个月定期开
放债券型证券投资基金、银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金、银华清洁能源产业
混合型证券投资基金、银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金、银华顺和债
券型证券投资基金、银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华医疗健康混合
型证券投资基金、银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金、银华月月享30天持有期
债券型证券投资基金、银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华惠享
三年定期开放混合型证券投资基金、银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银
第13页共57页银华交易型货币2024年中期报告
华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金、银华致淳债券型证券投资基金、银华国证港
股通创新药交易型开放式指数证券投资基金、银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、银华新材料混合型发起式证券投资基金、银华中证 A50 交易型开放式指数证
券投资基金、银华晶鑫债券型证券投资基金、银华安泰债券型证券投资基金、银华中证500质量
成长交易型开放式指数证券投资基金、银华中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金、银华盛
泓债券型证券投资基金、银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金、银华钰祥债券型
证券投资基金、银华中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证油气资源交易
型开放式指数证券投资基金、银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金、银华富兴央企6个月
封闭运作混合型发起式证券投资基金、银华月月鑫30天持有期债券型证券投资基金、银华恒指港
股通交易型开放式指数证券投资基金、银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限证券从姓名职务说明业年限任职日期离任日期硕士学位。2013年7月加入银华基金，历任交易管理部助理交易员、中级交易员、
投资管理三部询价研究员、投资管理三部
基金经理助理、基金经理，现任固定收益及资产配置部二级部门总经理、基金经理、
投资经理（社保、基本养老）。自2017年
5月4日起担任银华多利宝货币市场基金
基金经理，自2017年5月4日至2020年
12月14日兼任银华双月定期理财债券型
证券投资基金基金经理，自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经王树
本基金的2018年6理，自2019年1月29日至2020年2月5丽女-10.5年基金经理月7日日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金士
基金经理，自2019年3月14日至2020年
3月30日兼任银华安享短债债券型证券投
资基金基金经理，自2021年6月11日起兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投
资基金基金经理，自2021年11月3日起兼任银华季季盈3个月滚动持有债券型证
券投资基金基金经理，自2022年6月8日起兼任银华中证同业存单 AAA 指数 7 天持
有期证券投资基金基金经理，自2023年3月3日起兼任银华活钱宝货币市场基金基
第14页共57页银华交易型货币2024年中期报告金经理，自2023年11月7日起兼任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金
基金经理，自2024年4月10日起兼任银华安泰债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
硕士学位，2013年12月入职银华基金，邓舒本基金的历任投资管理三部助理询价交易员、询价
2018年7
文女基金经理-10年交易员，现任固定收益及资产配置部基金月2日士助理经理助理、投资经理助理（社保、基本养老）。具有从业资格。国籍：中国。
硕士学位。2015年12月加入银华基金，历任交易管理部助理交易员、投资管理三
部固收交易部助理询价交易员、投资管理
三部基金经理、基金经理助理、投资经理助理（社保、基本养老），现任固定收益及资产配置部基金经理、基金经理助理、投
资经理助理（社保、基本养老）。自2021年12月27日担任银华安鑫短债债券型证
魏昕本基金的2018年券投资基金基金经理，自2022年7月14宇先基金经理12月20-8年日起兼任银华季季盈3个月滚动持有债券
生助理日型证券投资基金基金经理，自2023年3月
3日起兼任银华惠添益货币市场基金基金经理，自2024年5月22日起兼任银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理，自2024年6月6日起兼任银华月月鑫30天持有期债券型证券投资基金基金经理，自2024年8月13日起兼任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
硕士学位。2017年7月加入银华基金，历任投资管理三部固收研究部助理宏观利率冯小本基金的
2021年7研究员、宏观利率研究员，现任固定收益
莺女基金经理-6.5年月14日及资产配置部基金经理助理、投资经理助士助理理（社保、基本养老）。具有从业资格。国籍：中国。
硕士学位。曾就职于联合信用评级有限公司，2018年6月加入银华基金，历任投资王琇本基金的
2023年7管理三部固收研究部信用研究员，现任固
宇女基金经理-7.5年月14日定收益及资产配置部基金经理助理、投资士助理
经理助理（社保、基本养老）。具有从业资格。国籍：中国。
硕士学位。曾就职于创金合信基金管理有姜时本基金的2023年限公司、太平洋资产管理有限责任公司，雨先基金经理10月17-7年
2020年7月加入银华基金管理股份有限公
生助理日司，现任固定收益及资产配置部基金经理
第15页共57页银华交易型货币2024年中期报告
助理、投资经理助理（社保、基本养老）。
具有从业资格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华交易型货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去两个季度不同时间窗内（1日内、3日内及 5日内）同向交易的交易价差从 T检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面
进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2024年上半年，国内经济总体表现震荡，资金面总体平衡稳定。具体来看，基本面方面，上半年经济呈现“供给强需求弱”的分化格局，外需延续较好的表现，内需动能仍有待夯实。政策方面，两会提出连续几年发行超长期特别国债、当年先发行1万亿元，体现了财政发力的意愿，二季度特别国债陆续平稳发行；货币政策总体基调中性偏宽松，央行于1月宣布降准稳定资本市场，2 月单独下调 5 年期 LPR 25bp 降低实体融资成本。资金面方面，整体以平衡稳定为主，资金分层现象在二季度明显弱化。在此背景下，货币基金主要投资的短端资产收益率震荡下行。
报告期内，本基金根据对基本面和资金面的预期，灵活调整组合杠杆水平和久期。具体来看，基金主要保持中性久期水平和偏低杠杆水平，临近季度末，组合拉长久期并提升杠杆水平。本基金在操作上始终以流动性安全为第一位，配置品种以高等级为主。
第16页共57页银华交易型货币2024年中期报告
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期银华日利基金份额净值收益率为 0.8422%；本报告期银华日利 B 基金份额净值收益
率为 0.9620%；本报告期银华日利 C 基金份额净值收益率为 0.9691%；业绩比较基准收益率为
0.1747%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2024年下半年，基本面方面，预计经济温和修复，随着广义财政加速落地、地产供给端和需求端政策效果显现、新旧动能持续转换，经济将逐步修复。通胀方面，CPI 在基数和猪周期影响下有望逐步回升；PPI 视政策落地进度和政策效能，有望温和震荡上行。货币政策方面，预计货币政策立场仍将是支持性的。随着海外主要经济体陆续进入降息周期，对我国货币政策的掣肘预计有所缓和，总量宽松政策在下半年仍有空间。整体而言，债市仍具备支撑基础，收益率或保持震荡。
在此背景下，组合将持续关注市场变化，根据组合自身特性，加强对流动性变化及机构行为变化的跟踪，主要采取中性久期策略和灵活的杠杆策略，在运作中以流动性安全为首位，把握配置节奏，严格把控风险，保持组合弹性，力争为投资者获取稳健的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
银华日利 C的利润分配方式为按日结转份额，采用人民币 1.00元的固定份额净值交易方式，每日将该级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人，并以红利再投资的方式于分配次日按单位面值1.00元转入持有人权益。
第17页共57页银华交易型货币2024年中期报告
本基金本报告期内向银华日利 C份额持有人分配利润：343269406.96元。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：银华交易型货币市场基金
报告截止日：2024年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.127154997144.4938612271747.82
结算备付金265730188.55378795130.06
存出保证金16583.5911356.81
交易性金融资产6.4.7.258229451798.6946991338849.69
其中：股票投资--
基金投资--
第18页共57页银华交易型货币2024年中期报告
债券投资58229451798.6946991338849.69
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.415063171129.2025723930573.00
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款-35279938.08
应收股利--
应收申购款1274910209.247351706.04
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.826862689.0026862689.00
资产总计102015139742.76111775841990.50本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款10022490662.196867674958.78
应付清算款30932.225271599892.80
应付赎回款--
应付管理人报酬29950755.1530332601.69
应付托管费8985226.549099780.52
应付销售服务费17418389.2921691764.12
应付投资顾问费--
应交税费313592.47232995.96
应付利润1411666.431635594634.66
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.934137996.5034479123.46
负债合计10114739220.7913870705751.99
净资产：
实收基金6.4.7.1091148186378.4797823163446.39
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12752214143.5081972792.12
净资产合计91900400521.9797905136238.51
负债和净资产总计102015139742.76111775841990.50
注：报告截止日2024年06月30日，基金份额总额12041751831.55份，其中银华日利基金
第19页共57页银华交易型货币2024年中期报告
份额总额 776625640.00份，基金份额净值 100.937元。银华日利 B基金份额总额 22435255.20份，基金份额净值 101.067 元。银华日利 C 基金份额总额 11242690936.35 份，基金份额净值
1.000元。
6.2利润表
会计主体：银华交易型货币市场基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年6月30日年6月30日
一、营业总收入1534035185.361826154063.27
1.利息收入767093727.791070231010.51
其中：存款利息收入6.4.7.13358851271.24453443728.81
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
408242456.55616787281.70
产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
766941457.57755923052.76
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14--
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15766941457.57755923052.76资产支持证券投
6.4.7.16--
资收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.19--以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.20--失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.21--号填列）
减：二、营业总支出405962826.63504949334.49
1．管理人报酬6.4.10.2.1191039471.23215847948.23
第20页共57页银华交易型货币2024年中期报告
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.257311841.3764754384.43
3．销售服务费6.4.10.2.3112614353.88149924717.54
4．投资顾问费--
5．利息支出44605108.6273870912.33
其中：卖出回购金融资产
44605108.6273870912.33
支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加170486.75333751.99
8．其他费用6.4.7.23221564.78217619.97三、利润总额（亏损总额
1128072358.731321204728.78以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
1128072358.731321204728.78号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额1128072358.731321204728.78
6.3净资产变动表
会计主体：银华交易型货币市场基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净9782316344697905136238.
-81972792.12
资产.3951
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净9782316344697905136238.
-81972792.12
资产.3951
三、本期增减变-6674977067-6004735716.
动额（减少以“-”-670241351.38号填列）.9254
（一）、综合收益1128072358.1128072358.7
--总额733
第21页共57页银华交易型货币2024年中期报告
（二）、本期基金
份额交易产生的-6674977067-114561600.3-6789538668.净资产变动数-
（净资产减少以.92931“-”号填列）
其中：1.基金申16980928217170035950527
-226668353.89
购款4.01.90
2.基金赎-1764842592-341229954.2-17682548919
-
回款41.9386.21
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净-343269406.9
---343269406.96资产变动（净资6产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净9114818637891900400521.
-752214143.50
资产.4797上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净11887890946118976051228
-97141766.11
资产2.55.66
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净11887890946118976051228
-97141766.11
资产2.55.66
三、本期增减变-774148490.41008756104.
动额（减少以“-”-234607614.34号填列）882
（一）、综合收益1321204728.1321204728.7
--总额788
第22页共57页银华交易型货币2024年中期报告
（二）、本期基金
份额交易产生的-774148490.4
净资产变动数--96969766.43-871118256.91
（净资产减少以8“-”号填列）
其中：1.基金申17354120300173955607510
-414404507.29
购款3.16.45
2.基金赎-1743153514-511374273.7-17482672576
-
回款93.6427.36
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净-215478857.5
---215478857.53资产变动（净资3产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净118104760971105897870.119210658843
-
资产2.0793.00报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
王立新凌宇翔伍军辉基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
银华交易型货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1696号《关于核准银华交易型货币市场基金募集的批复》的核准，由银华基金管理股份有限公司于2013年3月18日至2013年3月26日向社会公开募集，基金合同于2013年4月1日生效，首次设立募集规模为2201044000.00份基金份额。本基金为交易型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《银华交易型货币市场基金招募说明书》和《银华基金管理股份有限公司关于银华交易
第23页共57页银华交易型货币2024年中期报告型货币市场基金基金份额折算结果的公告》的相关规定，本基金于2013年4月3日（基金份额折算日）进行了基金份额折算。基金份额折算日折算前基金资产净值为人民币2202677663.59元，基金份额折算日折算前基金份额总额为2201044000.00份。本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司按折算比例1%对2013年4月3日（基金份额折算日）登记在册的银华日
利基金份额实施了基金份额折算，折算后银华日利基金份额持有人所持有的基金份额采取截尾法保留到整数位，加总得到折算后的基金份额总额，由此产生的误差计入基金财产。折算后基金份额的变更登记工作已于2013年4月3日完成。基金份额折算日本基金折算后的基金份额总额为
22010440.00份，基金份额净值为人民币100.074元。
根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》，为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，本基金管理人经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定自2016年11月23日起增设本基金的场外基金份额类别并相应修改基金合同、托管协议。本基金原有场内基金份额划归为本基金 A 类基金份额，A 类基金份额仅在上海证券交易所申购、赎回和上市交易；本基金增设的 B 类基金份额（场外份额）仅在场外进行申购和赎回。A 类基金份额简称：银华日利；B类基金份额简称：银华日利 B。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和基金合同的有关约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，本基金管理人经与基金托管人协商一致，决定自2022年7月 26日起对旗下银华交易型货币市场基金增设 C类基金份额，据此对本基金的基金合同、托管协议做相应修改。C类基金份额简称：银华日利 C；A类基金份额在场内申购和赎回，并在上海证券交易所上市交易。B类和 C类基金份额在场外申购和赎回。
本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额分别计算并公告基金份额净值，C 类基金份额计算并公告 C 类基金份额每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。本基金不同基金份额类别之间暂不能相互转换。本基金 A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，本基金 B 类基金份额以及 C类基金份额的注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体包括：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其它
具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。
第24页共57页银华交易型货币2024年中期报告
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》
第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年06月30日的财务状况以及2024年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
6.4.6.1增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
第25页共57页银华交易型货币2024年中期报告的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、
基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
6.4.6.2企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自
2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
第26页共57页银华交易型货币2024年中期报告收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
活期存款17650976.39
等于：本金17052147.85
加：应计利息598828.54
减：坏账准备-
定期存款27137346168.10
等于：本金27070000000.00
加：应计利息67346168.10
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月2000939444.53
存款期限3个月以上25136406723.57
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计27154997144.49
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末
2024年6月30日
项目按实际利率计算的账影子定价偏离金额偏离度
面价值（%）
交易所市场1615891082.231616132058.61240976.380.0003
债券银行间市场56613560716.4656638587338.0325026621.570.0272
合计58229451798.6958254719396.6425267597.950.0275
资产支持证券----
合计58229451798.6958254719396.6425267597.950.0275
注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本
2、偏离度=偏离金额/基金资产净值
第27页共57页银华交易型货币2024年中期报告
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额注：无。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况注：无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况注：无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末项目2024年6月30日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场--
银行间市场15063171129.20-
合计15063171129.20-
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券注：无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况注：无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况注：无。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况注：无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况注：无。
第28页共57页银华交易型货币2024年中期报告
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况注：无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况注：无。
6.4.7.8其他资产
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应收利息-
其他应收款26862689.00
待摊费用-
合计26862689.00
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用895438.34
其中：交易所市场-
银行间市场895438.34
应付利息-
预提费用278589.16
其他32963969.00
合计34137996.50
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元银华日利本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末896791520.0089678391746.07
本期申购405418720.0040541552893.08
本期赎回（以“-”号填列）-525584600.00-52558018360.69
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
第29页共57页银华交易型货币2024年中期报告
本期末776625640.0077661926278.46
银华日利 B本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末27942519.202794300330.15
本期申购72863032.207286446457.81
本期赎回（以“-”号填列）-78370296.20-7837177624.30
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末22435255.202243569163.66
银华日利 C本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末5350471370.175350471370.17
本期申购121981282823.12121981282823.12
本期赎回（以“-”号填列）-116089063256.94-116089063256.94
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末11242690936.3511242690936.35
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.11其他综合收益注：无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元银华日利项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末79324816.85-79324816.85
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初79324816.85-79324816.85
本期利润755705947.79-755705947.79本期基金份额交易产
-106706188.22--106706188.22生的变动数
其中：基金申购款189265507.08-189265507.08
基金赎回款-295971695.30--295971695.30
第30页共57页银华交易型货币2024年中期报告
本期已分配利润---
本期末728324576.42-728324576.42
银华日利 B项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末2647975.27-2647975.27
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初2647975.27-2647975.27
本期利润29097003.98-29097003.98本期基金份额交易产
-7855412.17--7855412.17生的变动数
其中：基金申购款37402846.81-37402846.81
基金赎回款-45258258.98--45258258.98
本期已分配利润---
本期末23889567.08-23889567.08
银华日利 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末---
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初---
本期利润343269406.96-343269406.96本期基金份额交易产
---生的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润-343269406.96--343269406.96
本期末---
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入15673013.31
定期存款利息收入336118447.84
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入7059658.30
其他151.79
合计358851271.24
6.4.7.14股票投资收益注：无。
第31页共57页银华交易型货币2024年中期报告
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
债券投资收益——利息收入754986649.45债券投资收益——买卖债券（债转股及债
11954808.12券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计766941457.57
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
139628124289.12
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
139275779974.20
本总额
减：应计利息总额340389506.80
减：交易费用-
买卖债券差价收入11954808.12
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入注：无。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成注：无。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入注：无。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入注：无。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入注：无。
第32页共57页银华交易型货币2024年中期报告
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成注：无。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入注：无。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入注：无。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入注：无。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益注：无。
6.4.7.19股利收益注：无。
6.4.7.20公允价值变动收益注：无。
6.4.7.21其他收入注：无。
6.4.7.22信用减值损失注：无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用69616.82
信息披露费59672.34
证券出借违约金-
银行费用73675.62
账户维护费18600.00
合计221564.78
第33页共57页银华交易型货币2024年中期报告
6.4.7.24分部报告无。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况无。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
西南证券股份有限公司(“西南证券”)基金管理人的股东、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创基金管理人的股东、基金代销机构业”)
东北证券股份有限公司(“东北证券”)基金管理人的股东、基金代销机构银华基金管理股份有限公司（“银华基基金管理人、基金销售机构金”）中国建设银行股份有限公司(“中国建设基金托管人银行”)
银华长安资本管理(北京)有限公司基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易注：无。
6.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名30日称占当期债券占当期债券成交金额成交总额的成交金额
成交总额的比例（%）比例（%）
第一创业--10042801.371.11
东北证券150543192.88100.00--
第34页共57页银华交易型货币2024年中期报告
6.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日
占当期债券占当期债券关联方名称回购回购成交金额成交金额成交总额的成交总额的比例（%）比例（%）
第一创业--290782279000.0023.50
东北证券588169326000.00100.00--
6.4.10.1.4权证交易注：无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金注：无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费191039471.23215847948.23
其中：应支付销售机构的客户维护
26957833.7531446749.50
费
应支付基金管理人的净管理费164081637.48184401198.73
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.30%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费57311841.3764754384.43
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.09%的年费率计提。计算方法如下：
第35页共57页银华交易型货币2024年中期报告
H=E×0.09%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的2024年1月1日至2024年6月30日各关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
银华日利 银华日利 B 银华日利 C 合计
第一创业236251.21--236251.21
东北证券421517.55--421517.55
西南证券173928.00--173928.00
银华基金25549814.36128403.171231220.0626909437.59
合计26381511.12128403.171231220.0627741134.35上年度可比期间获得销售服务费的2023年1月1日至2023年6月30日各关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
银华日利 银华日利 B 银华日利 C 合计
第一创业183381.71--183381.71
东北证券368135.63--368135.63
西南证券254189.32--254189.32
银华基金36894235.14135317.75755115.4237784668.31
合计37699941.80135317.75755115.4238590374.97
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额的销售服务费率为 0.25%，本基金 B 类和 C 类基金份额的销售服务费率为 0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×各类基金份额的年销售服务费率/当年天数
H为每日该类基金份额应计提的销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：无。
第36页共57页银华交易型货币2024年中期报告
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：无。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份银华日利本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
关联方名持有的基金份额持有的基金份额称持有的持有的占基金总份额的比占基金总份额的比例基金份额基金份额例（%）（%）银华长安资本管理
157900.000.02938000.000.10（北京）有限公司
注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。对于分级基金，下属分级份额的比例的分母采用各自级别的份额。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行4349802323.5317824360.4516372134.5794272.79
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按同业利率或约定利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：无。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况
单位：人民币元
银华日利 C已按再投资形式转直接通过应付应付利润本期利润分配合备注实收基金赎回款转出金额本年变动计
343054103.14-215303.82343269406.96-
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
第37页共57页银华交易型货币2024年中期报告
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
流证成通券功受期末数量备证券受限认购期末认限估值（单位：期末估值总额注代码名期价格成本总额购类单价张）称日型
2
202新
4
4年1个月债
14879广100.0100.0400000400000000.0400121512.3
6月内未-
0发03002
24（含）上
D日市
6
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2024年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额10022490662.19元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元期末估值单
债券代码债券名称回购到期日数量（张）期末估值总额价
22农发清2024年7月1
092218005101.639100000924835857.14
发05日
23中国银2024年7月1
11230402399.862241000223795837.37
行 CD023 日
23交通银2024年7月1
11230619999.731848000184294644.74
行 CD199 日
24中国银2024年7月1
11240403198.583409000336043362.70
行 CD031 日
24交通银2024年7月1
11240617099.239171000910049157.87
行 CD170 日
24中信银2024年7月1
11240805799.20129520001284780138.76
行 CD057 日
24浦发银2024年7月1
11240906199.693369000335851516.22
行 CD061 日
24浦发银2024年7月1
11240917999.564000000398224652.86
行 CD179 日
24北京银2024年7月1
11241207198.594302000424152490.22
行 CD071 日
第38页共57页银华交易型货币2024年中期报告
24光大银2024年7月1
11241710898.612841000280161147.95
行 CD108 日
24华夏银2024年7月1
11241817099.5610000000995560334.00
行 CD170 日
24广发银2024年7月1
11242016098.612841000280159472.57
行 CD160 日
24宁波银2024年7月1
11249272499.683655000364347102.87
行 CD005 日
2024年7月1
14022214国开22104.7924300025463042.53日
2024年7月1
14022914国开29103.5580000082843388.64日
2024年7月1
17020817国开08104.061100000114469363.25日
2024年7月1
19040919农发09103.042200000226689458.61日
2024年7月1
21021821国开18102.148800000898829524.90日
2024年7月1
21031321进出13102.1790000091955712.44日
2024年7月1
22032222进出22102.034500000459141206.91日
2024年7月1
22033222进出32101.7384100085553192.88日
2024年7月1
23021123国开11101.581900000192997127.90日
2024年7月1
23021623国开16101.583100000314897103.20日
2024年7月1
23030623进出06101.644700000477694040.09日
2024年7月1
23041123农发11101.8310000010183346.59日
2024年7月1
23042123农发21101.801300000132339871.74日
24附息国2024年7月1
240009100.3430000030100708.52
债09日
2024年7月1
24040124农发01100.562000000201123496.27日
24农发贴2024年7月1
240410499.83980009783495.34
现04日
24农发贴2024年7月1
240410699.7944200044106562.51
现06日
24农发贴2024年7月1
240410799.7650000049879517.41
现07日
第39页共57页银华交易型货币2024年中期报告
24农发贴2024年7月1
240410899.721500000149576742.50
现08日
24贴现国2024年7月1
24992399.884000000399530457.17
债23日
24贴现国2024年7月1
24992799.82100000099817884.67
债27日
合计11005300011039230959.34
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。
在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施；由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
第40页共57页银华交易型货币2024年中期报告
份额持有人可按合同要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平
均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，除在证券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，除在6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，并通过“影子定价”机制使基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
6个月以内6个月-1年1-5年不计息合计
2024年6月30日
资产
27154997144
货币资金---27154997144.49.49
第41页共57页银华交易型货币2024年中期报告
结算备付金265730188.55---265730188.55
存出保证金16583.59---16583.59
508917490337337702765.
交易性金融资产--58229451798.69.6207
15063171129
买入返售金融资产---15063171129.20.20
1274910209.
应收申购款---1274910209.24
24
其他资产---26862689.0026862689.00
933756640797337702765.1301772898.
资产总计-102015139742.76.450724负债
应付管理人报酬---29950755.1529950755.15
应付托管费---8985226.548985226.54
应付清算款---30932.2230932.22卖出回购金融资产10022490662
---10022490662.19
款.19
应付销售服务费---17418389.2917418389.29
应付利润---1411666.431411666.43
应交税费---313592.47313592.47
其他负债---34137996.5034137996.50
10022490662
负债总计--92248558.6010114739220.79.19
833531734177337702765.1209524339.
利率敏感度缺口-91900400521.97.260764上年度末6个月
6个月以内1-5年不计息合计
2023年12月31日-1年
资产
38612271747
货币资金---38612271747.82.82
结算备付金378795130.06---378795130.06
存出保证金11356.81---11356.81
419152870375076051812.
交易性金融资产--46991338849.69.2742
25723930573
买入返售金融资产---25723930573.00.00
应收申购款---7351706.047351706.04
应收清算款---35279938.0835279938.08
其他资产---26862689.0026862689.00
106630295845076051812.
资产总计-69494333.12111775841990.50
4.9642
负债
应付管理人报酬---30332601.6930332601.69
应付托管费---9099780.529099780.52
第42页共57页银华交易型货币2024年中期报告
5271599892.
应付清算款---5271599892.80
80
卖出回购金融资产6867674958.---6867674958.78款78
应付销售服务费---21691764.1221691764.12
1635594634.
应付利润---1635594634.66
66
应交税费---232995.96232995.96
其他负债---34479123.4634479123.46
6867674958.7003030793.
负债总计--13870705751.99
7821
997626208865076051812.-6933536460
利率敏感度缺口-97905136238.51.1842.09
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产公允价值产生的影响。本基金于本报告期末及上年度期末在“影子定价”机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产公允价值不会发生重大变动。
6.4.13.4.2外汇风险无。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口注：无。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
注：本基金主要投资于固定收益类品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金净资产无重大影响。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
第43页共57页银华交易型货币2024年中期报告
最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日2023年12月31日
第一层次--
第二层次58229451798.6946991338849.69
第三层次--
合计58229451798.6946991338849.69
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1固定收益投资58229451798.6957.08
其中：债券58229451798.6957.08
资产支持证--
第44页共57页银华交易型货币2024年中期报告券
2买入返售金融资产15063171129.2014.77
其中：买断式回购的
--买入返售金融资产银行存款和结算备
327420727333.0426.88
付金合计
4其他各项资产1301789481.831.28
5合计102015139742.76100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号项目占基金资产净值的比例（%）
报告期内债券回购融资余额3.86
其中：买断式回购融资-占基金资产净值序号项目金额
的比例（%）
报告期末债券回购融资余额10022490662.1910.91
其中：买断式回购融资--
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本基金本报告期无债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数报告期末投资组合平均剩余期限94报告期内投资组合平均剩余期限最高值96报告期内投资组合平均剩余期限最低值41报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过120天的情况。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产各期限负债占基金资产序号平均剩余期限
净值的比例（%）净值的比例（%）
130天以内25.7510.90
其中：剩余存续期超过397天的
--浮动利率债
230天（含）—60天16.21-
其中：剩余存续期超过397天的
--浮动利率债
360天（含）—90天18.67-
第45页共57页银华交易型货币2024年中期报告
其中：剩余存续期超过397天的
--浮动利率债
490天（含）—120天8.71-
其中：剩余存续期超过397天的
--浮动利率债
5120天（含）—397天（含）40.02-
其中：剩余存续期超过397天的
--浮动利率债
合计109.3510.90
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注：本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过240天的情况。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券529449050.360.58
2央行票据--
3金融债券6187312493.766.73
其中：政策性
4571421411.534.97
金融债
4企业债券--
企业短期融
59108614522.199.91
资券
6中期票据398047308.140.43
7同业存单42006028424.2445.71
8其他--
9合计58229451798.6963.36
剩余存续期超过397天的
10--
浮动利率债券
7.6期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资
明细
金额单位：人民币元债券数量按实际利率计算的
序号债券代码债券名称占基金资产净值比例（%）
（张）账面价值（元）
24民生银行
1112415241250000002477752839.772.70
CD241
24中信银行
2112408057200000001983910035.152.16
CD057
24农业银行
3112403166150000001493345068.851.62
CD166
第46页共57页银华交易型货币2024年中期报告
24浙商银行
4112413021120000001190173471.461.30
CD021
24北京银行
5112412071120000001183131074.531.29
CD071
24光大银行
6112417006115000001149247522.431.25
CD006
24农业银行
711240300110000000999345721.501.09
CD001
24北京农商
811249068510000000999061546.421.09
银行 CD012
24宁波银行
911249272410000000996845698.681.08
CD005
24上海银行
1011241603110000000996825998.611.08
CD031
7.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数0
报告期内偏离度的最高值0.0528%
报告期内偏离度的最低值0.0194%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.0332%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：本基金本报告期未有负偏离度绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本基金本报告期未有正偏离度绝对值达到0.5%的情况。
7.8期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9投资组合报告附注
7.9.1基金计价方法说明
本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
7.9.2基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
第47页共57页银华交易型货币2024年中期报告
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金16583.59
2应收清算款-
3应收利息-
4应收申购款1274910209.24
5其他应收款26862689.00
6待摊费用-
7其他-
8合计1301789481.83
7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总占总金份额
（户）份额份额持有份额持有份额比例比例
（%）（%）
银华日利5242314814.60528517266.0068.05248108374.0031.95银华日利
218102914.0122327562.5299.52107692.680.48
B银华日利
19462357766.519781483810.5587.001461207125.8013.00
C
合计24726448699.9810332328639.0785.801709423192.4814.20
注：对于分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算当中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2期末上市基金前十名持有人
银华日利占上市总份额比例
序号持有人名称持有份额（份）
（%）
1 BARCLAYS BANK PLC 10922230.00 1.41
2香港上海汇丰银行有限公司9461920.001.22
3招证资本投资有限公司9150800.001.18
第48页共57页银华交易型货币2024年中期报告
中信证券资产管理（香港）有限公司－客
48000100.001.03
户资金
5 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 7685100.00 0.99
6法国巴黎银行－自有资金7200000.000.93
上海芮泰投资管理有限公司－芮泰长丰
77152690.000.92
八号私募证券投资基金
8珠海横琴量行投资管理有限公司5323300.000.69
上海铭泓私募基金管理有限公司－铭泓
95054410.000.65
成长二号私募证券投资基金
上海迎水投资管理有限公司－迎水金牛
104743703.000.61
7号私募证券投资基金
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号持有人类别持有份额（份）占总份额比例（%）
1银行类机构48371859.815.31
2银行类机构18973168.492.08
3保险类机构15030459.761.65
4银行类机构10922230.001.20
5银行类机构10317020.001.13
6其他机构9150800.001.01
7基金类机构8501290.000.93
8其他机构8021000.000.88
9其他机构7685100.000.84
10银行类机构7200000.000.79
注：上表银华日利 C份额数已按 2024年 6月 30日银华日利 B份额净值进行折算。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管银华日利--理人所
银华日利 B 381.79 0.00有从业人员持
有本基 银华日利 C 76938.12 0.07金
合计77319.910.00
8.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、银华日利-基金投资和研究部门
银华日利 B -负责人持有本开放式
基金 银华日利 C 0~10
合计0~10
第49页共57页银华交易型货币2024年中期报告
银华日利-本基金基金经理持有
银华日利 B -本开放式基金
银华日利 C -
合计-
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 银华日利 银华日利 B 银华日利 C基金合同生效
日（2013年4
2201044000.00--月1日）基金份额总额本报告期期初
896791520.0027942519.205350471370.17
基金份额总额本报告期基金
405418720.0072863032.20121981282823.12
总申购份额
减：本报告期
基金总赎回份525584600.0078370296.20116089063256.94额本报告期基金
---拆分变动份额本报告期期末
776625640.0022435255.2011242690936.35
基金份额总额
注：如有相应情况，总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1基金管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
第50页共57页银华交易型货币2024年中期报告
10.4基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内未变更为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
财通证券2-----
长城证券2-----
长江证券2-----
诚通证券2-----
第一创业2-----
东北证券5-----
东方财富2-----
东方证券3-----
东吴证券2-----
东兴证券3-----
东莞证券1-----
方正证券4-----
光大证券2-----
广发证券2-----
国都证券2-----
国金证券2-----
国泰君安2-----
国投证券3-----
国新证券1-----撤销
国信证券1----1个交易
第51页共57页银华交易型货币2024年中期报告单元
海通证券2-----
宏信证券2-----
红塔证券1-----
华安证券1-----撤销
2个
华宝证券1----交易单元
华创证券2-----
华福证券3-----
华金证券2-----
华泰证券3-----
江海证券1-----
民生证券2-----
南京证券1-----
平安证券2-----
瑞银证券1-----
山西证券2-----
上海证券1-----
申万宏源1-----申万宏源
1-----
西部太平洋证
4-----
券
天风证券2-----
五矿证券2-----
西部证券2-----
西南证券4-----
湘财证券1-----
兴业证券3-----
银河证券1-----
招商证券2-----
中金公司2-----
中泰证券1-----
中信建投1-----
中信证券3-----
中银国际1-----
中邮证券2-----
中原证券2-----
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
第52页共57页银华交易型货币2024年中期报告
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)财通证
------券长城证
------券长江证
------券诚通证
------券
第一创
------业东北证150543192588169326
100.00100.00--
券.88000.00东方财
------富东方证
------券东吴证
------券东兴证
------券东莞证
------券方正证
------券光大证
------券广发证
------券国都证
------券国金证
------券
国泰君------
第53页共57页银华交易型货币2024年中期报告安国投证
------券国新证
------券国信证
------券海通证
------券宏信证
------券红塔证
------券华安证
------券华宝证
------券华创证
------券华福证
------券华金证
------券华泰证
------券江海证
------券民生证
------券南京证
------券平安证
------券瑞银证
------券山西证
------券上海证
------券申万宏
------源申万宏
------源西部
太平洋------
第54页共57页银华交易型货币2024年中期报告证券天风证
------券五矿证
------券西部证
------券西南证
------券湘财证
------券兴业证
------券银河证
------券招商证
------券中金公
------司中泰证
------券中信建
------投中信证
------券中银国
------际中邮证
------券中原证
------券
10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
注：本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期本基金管理人网站中《银华交易型货币市场基金2023年
1国证监会基金电子披露2024年1月19日
第4季度报告》网站《银华基金管理股份有限公司旗下部
2分基金2023年第4季度报告提示性公四大证券报2024年1月19日告》3《银华交易型货币市场基金暂停及恢本基金管理人网站中2024年2月7日
第55页共57页银华交易型货币2024年中期报告
复 A类基金份额申购业务、B类代销 国证监会基金电子披露
机构的机构投资者大额申购业务和 C 网站证券日报类基金份额代销机构的机构投资者大额申购及定期定额投资业务的公告》本基金管理人网站中《银华交易型货币市场基金2023年
4国证监会基金电子披露2024年3月29日年度报告》网站《银华基金管理股份有限公司旗下部
5四大证券报2024年3月29日分基金2023年年度报告提示性公告》本基金管理人网站中《银华交易型货币市场基金 A类基金
6国证监会基金电子披露2024年4月2日份额暂停及恢复申购业务的公告》网站证券日报本基金管理人网站中《银华交易型货币市场基金2024年
7国证监会基金电子披露2024年4月19日
第1季度报告》网站《银华基金管理股份有限公司旗下部
8分基金2024年第1季度报告提示性公四大证券报2024年4月19日告》本基金管理人网站中《银华交易型货币市场基金 A类基金
9国证监会基金电子披露2024年4月26日份额暂停及恢复申购业务的公告》网站证券日报《银华基金管理股份有限公司关于增本基金管理人网站中加金元证券股份有限公司为旗下银华
10国证监会基金电子披露2024年4月26日
交易型货币市场基金 A类基金份额申网站证券日报购赎回代办券商的公告》本基金管理人网站中《银华交易型货币市场基金招募说明
11国证监会基金电子披露2024年4月30日书更新(2024年第1号)》网站本基金管理人网站中《银华交易型货币市场基金基金产品
12国证监会基金电子披露2024年4月30日资料概要更新》网站本基金管理人网站中《银华交易型货币市场基金基金产品
13国证监会基金电子披露2024年6月28日资料概要更新》网站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
第56页共57页银华交易型货币2024年中期报告
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
12.1.1银华交易型货币市场基金募集申请获中国证监会注册的文件
12.1.2《银华交易型货币市场基金招募说明书》
12.1.3《银华交易型货币市场基金基金合同》
12.1.4《银华交易型货币市场基金托管协议》
12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
12.1.7基金托管人业务资格批件和营业执照
12.2存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
12.3查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理股份有限公司
2024年8月31日
沪公网安备31011802005267号
