国联日日盈交易型货币市场基金

2025年第1季度报告

2025年03月31日

基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:国泰海通证券股份有限公司（根据国泰海通证券股份有限公司公告，自2025年4月3日起，公司名称由“国泰君安证券股份有限公司”正式变更为“国泰海通证券股份有限公司”）

报告送出日期:2025年04月22日国联日日盈交易型货币市场基金2025年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年1月1日起至2025年3月31日止。

§2基金产品概况基金简称国联日盈

场内简称-基金主代码511930基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2015年11月30日

报告期末基金份额总额4666915239.67份

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力投资目标争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金

市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高投资策略的收益率。

1、久期控制策略

2、资产类属配置策略

3、时机选择策略

4、套利策略

业绩比较基准七天通知存款利率（税后）风险收益特征本基金为货币市场基金。本基金的预期风险和预期

第2页国联日日盈交易型货币市场基金2025年第1季度报告

收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人国联基金管理有限公司国泰海通证券股份有限公司（根据国泰海通证券股份有限公司公告，自2025年4月3日起，公司名称由基金托管人

“国泰君安证券股份有限公司”正式变更为“国泰海通证券股份有限公司”）

下属分级基金的基金简称 国联日盈A 国联日盈B 国联日盈C国联日盈（基金下属分级基金场内简称扩位简称：国联--日盈货币ETF）下属分级基金的交易代码511930004869019040

报告期末下属分级基金的份额总20815754.67556903475.174089196009.8额份份3份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2025年01月01日-2025年03月31日)主要财务指标

国联日盈A 国联日盈B 国联日盈C

1.本期已实现收益47138.961957820.4712450543.86

2.本期利润47138.961957820.4712450543.86

3.期末基金资产净

20815754.67556903475.174089196009.83

值注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；

2、本基金利润分配是按日结转份额；

3、本基金场内基金份额（A类基金份额），基金份额净值为100.00元，场外基金份额（B类、C类基金份额），基金份额净值1.00元，本表所列A类份额数据已按1.00元面值折算。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联日盈A净值表现

阶段净值收益净值收益业绩比较业绩比较*-**-*

第3页国联日日盈交易型货币市场基金2025年第1季度报告

率*率标准差基准收益基准收益

*率*率标准差

*

过去三个月0.3793%0.0013%0.3329%0.0000%0.0464%0.0013%

过去六个月0.7674%0.0016%0.6732%0.0000%0.0942%0.0016%

过去一年1.5795%0.0022%1.3500%0.0000%0.2295%0.0022%

过去三年5.1618%0.0021%4.0537%0.0000%1.1081%0.0021%

过去五年9.1947%0.0025%6.7537%0.0000%2.4410%0.0025%自基金合同

24.0489%0.0046%12.6123%0.0000%11.4366%0.0046%

生效起至今

国联日盈B净值表现业绩比较净值收益业绩比较净值收益基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月0.4379%0.0013%0.3329%0.0000%0.1050%0.0013%

过去六个月0.8869%0.0016%0.6732%0.0000%0.2137%0.0016%

过去一年1.8222%0.0022%1.3500%0.0000%0.4722%0.0022%

过去三年5.9207%0.0021%4.0537%0.0000%1.8670%0.0021%

过去五年10.5411%0.0026%6.7537%0.0000%3.7874%0.0026%自基金合同

20.5349%0.0040%10.3747%0.0000%10.1602%0.0040%

生效起至今

国联日盈C净值表现业绩比较净值收益业绩比较净值收益基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月0.3911%0.0013%0.3329%0.0000%0.0582%0.0013%

过去六个月0.7916%0.0016%0.6732%0.0000%0.1184%0.0016%

过去一年1.6477%0.0022%1.3500%0.0000%0.2977%0.0022%自基金合同

3.1488%0.0027%2.2007%0.0000%0.9481%0.0027%

生效起至今

第4页国联日日盈交易型货币市场基金2025年第1季度报告

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

第5页国联日日盈交易型货币市场基金2025年第1季度报告

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。自2017年7月26日，本基金增加 B类基金份额，自 7月 27日起 B类存在有效基金份额；自 2023年 8月 14日，本基金增加 C 类基金份额，自 2023 年 8月 15日起 C类存在有效基金份额。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

国联日日盈交易型韩正宇先生，中国国籍，毕货币市场基金、国联业于美国罗格斯新泽西州

恒惠纯债债券型证立大学金融分析专业，研究券投资基金、国联盈生、硕士学位，具有基金从泽中短债债券型证业资格，证券从业年限7年。

券投资基金、国联益2021-2015年7月至2017年5月曾

韩正宇-7

海30天滚动持有短05-18任中国光大银行资产负债债债券型证券投资管理部流动性管理处流动

基金、国联睿享86个性管理岗；2017年5月至202月定期开放债券型0年5月曾任中国人保资产

证券投资基金、国联管理有限公司公募基金事

融慧双欣一年定期业部固定收益交易员、基金

第6页国联日日盈交易型货币市场基金2025年第1季度报告开放债券型证券投经理助理。2020年5月加入资基金、国联景泓一公司，现任固收投资二部副年持有期混合型证总经理。

券投资基金、国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理及固收投资二部副总经理。

注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金

合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

（2）证券基金从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易

量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

第7页国联日日盈交易型货币市场基金2025年第1季度报告一季度，我国经济延续复苏态势，但修复动能呈现结构分化特点。货币政策兼顾“稳汇率”与“防风险”，银行间流动性边际收敛，资金利率中枢上移。市场关于货币政策节奏和经济修复进程的预期均有所修正，债券收益率整体有所上行，10年期国债收益率一度冲高至1.9%，季末有所回落。具体来看，1年期国开债收益率上行44bp至1.64%，5年期国开债收益率上行26bp至1.72%，10年期国开债收益率上行11bp至1.84%。

本基金坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，依据资金面季节性波动规律，将现金流主要分布在季末等关键时点，利用短端资产在资金收敛时点收益率冲高的特点，努力提高组合收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国联日盈A基金份额净值为100.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.3793%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%；截至报告期末国联日盈B基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4379%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%；截至报告期末国联日盈C基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.3911%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号项目金额(元)比例（%）

1固定收益投资3795173161.4777.91

其中：债券3795173161.4777.91

资产支持证券--

2买入返售金融资产780944479.7116.03

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

3银行存款和结算备付金合计288349002.835.92

4其他资产6777684.320.14

5合计4871244328.33100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序占基金资产净值比例

项目金额(元)号（％）

1报告期内债券回购融资余额-0.33

其中：买断式回购融资--

第8页国联日日盈交易型货币市场基金2025年第1季度报告

2报告期末债券回购融资余额200045344.774.29

其中：买断式回购融资--

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目天数报告期末投资组合平均剩余期限94报告期内投资组合平均剩余期限最高值110报告期内投资组合平均剩余期限最低值61报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资各期限负债占基金资序号平均剩余期限

产净值的比例（%）产净值的比例（%）

130天以内19.614.29

其中：剩余存续期超过397

0.09-

天的浮动利率债

230天(含)—60天15.06-

其中：剩余存续期超过397

--天的浮动利率债

360天（含）—90天32.04-

其中：剩余存续期超过397

--天的浮动利率债

490天(含)—120天4.30-

其中：剩余存续期超过397

--天的浮动利率债

5120天(含)—397天（含）33.22-

其中：剩余存续期超过397--

第9页国联日日盈交易型货币市场基金2025年第1季度报告天的浮动利率债

合计104.234.29

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号债券品种摊余成本(元)

值比例（％）

1国家债券29914201.440.64

2央行票据--

3金融债券227111496.264.87

其中：政策性金融债227111496.264.87

4企业债券--

5企业短期融资券383130640.238.21

6中期票据261495028.855.60

7同业存单2893521794.6962.00

8其他--

9合计3795173161.4781.32

剩余存续期超过397天的浮动利

104053752.180.09

率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序占基金资产净值

债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)

号比例(%)

24农业银行C

1112403246100000099000736.442.12

D246

24交通银行C

2112406392100000098822774.622.12

D392

24贵州银行C

311247024561000060541426.961.30

D155

422021722国开1760000060183852.791.29

25江苏银行C

511251402550000049893906.641.07

D025

6 112591844 25长沙银行C 500000 49893338.99 1.07

第10页国联日日盈交易型货币市场基金2025年第1季度报告

D018

25昆仑银行C

711259201250000049890221.071.07

D009

25兴业银行C

811251005350000049841100.581.07

D053

24唐山银行C

911247114650000049832959.871.07

D182

24九江银行C

1011248607950000049818814.081.07

D167

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0

报告期内偏离度的最高值0.0888%

报告期内偏离度的最低值-0.0186%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0271%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。

5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，A类基金份额账面净值始终保持为100.00人民币元，B类、C类基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。

本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

5.9.2报告期内基金投资的前十名证券除中国农业银行股份有限公司交通银行股份有限

公司国家开发银行江苏银行股份有限公司长沙银行股份有限公司昆仑银行股份有限公司兴业银行股份有限公司唐山银行股份有限公司九江银行股份有限公司外其他证

第11页国联日日盈交易型货币市场基金2025年第1季度报告

券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

央行2024年12月30日对中国农业银行股份有限公司进行处罚(银罚决字[2024]67号)。国家金融监督管理总局2024年06月03日对交通银行股份有限公司进行处罚(金罚决字[2024]29号)。国家金融监督管理总局北京监管局2024年12月27日对国家开发银行进行处罚(京金罚决字[2024]43号)。江苏证监局2025年01月24日对江苏银行股份有限公司进行处罚(江苏证监局[2025]19号)。中国人民银行湖南省分行2025年03月31日对长沙银行股份有限公司进行处罚(湘银罚决字[2025]2号)。央行湖南省分行2024年09月30日对长沙银行股份有限公司进行处罚(湘银罚决字[2024]10号)。国家金融监督管理总局克拉玛依监管分局2024年08月23日对昆仑银行股份有限公司进行处罚(克金监罚决字[2024]15号)。国家金融监督管理总局福建监管局2024年07月17日对兴业银行股份有限公司进行处罚(闽金罚决字[2024]12号)。河北省通信管理局2024年12月11日对唐山银行股份有限公司进行处罚。国家金融监督管理总局江西监管局2024年08月23日对九江银行股份有限公司进行处罚(赣金监罚决字[2024]243号)。国家金融监督管理总局江西监管局2024年08月13日对九江银行股份有限公司进行处罚(赣金监罚决字[2024]237号)。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金-

2应收证券清算款-

3应收利息-

4应收申购款6777684.32

5其他应收款-

6其他-

7合计6777684.32

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

国联日盈A 国联日盈B 国联日盈C报告期期初基金份

3035293.97228945154.962456608119.13

额总额

第12页国联日日盈交易型货币市场基金2025年第1季度报告报告期期间基金总

25765838.96923461006.953710641494.31

申购份额报告期期间基金总

7985378.26595502686.742078053603.61

赎回份额报告期期末基金份

20815754.67556903475.174089196009.83

额总额

注：1、申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

2、本基金场内基金份额（A类基金份额），基金份额净值为100.00元，场外基金份额（B类、C类基金份额），基金份额净值1.00元，本表所列A类份额数据已按1.00元面值折算。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号交易方式交易日期交易份额（份）交易金额（元）适用费率红利再投

1-73995.8373995.83-

资

合计73995.8373995.83

注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投资”项下一并披露。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（1）中国证监会准予中融日日盈交易型货币市场基金募集注册的文件

（2）《国联日日盈交易型货币市场基金基金合同》

（3）《国联日日盈交易型货币市场基金托管协议》

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件和营业执照

（6）基金托管人业务资格批件和营业执照

（7）注册登记协议

（8）中国证监会要求的其他文件

第13页国联日日盈交易型货币市场基金2025年第1季度报告

9.2存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件。

咨询电话：国联基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000（010）56517299。

网址：http://www.glfund.com/国联基金管理有限公司

2025年04月22日