广发添利交易型货币市场基金2025年第2季度报告

广发添利交易型货币市场基金2025年第2季度报告广发添利交易型货币市场基金

2025年第2季度报告

2025年6月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月十八日

1广发添利交易型货币市场基金2025年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称广发添利货币 ETF场内简称广发添利基金主代码511950基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年11月22日

报告期末基金份额总额17425497201.25份

投资目标在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人追求稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋

势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性

2广发添利交易型货币市场基金2025年第2季度报告

和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。

业绩比较基准人民币活期存款利率（税后）

风险收益特征本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简广发添利货广发添利货广发添利货币

广发添利货币 C

称币 A 币 B D下属分级基金的场内简

广发添利---称下属分级基金的交易代

511950005107018671023984

码

报告期末下属分级基金28515820.17396916

61896.58份3211.11份

的份额总额34份273.22份

注：1、自2017年8月22日起，广发添利交易型货币市场基金增设B类场外份额，原场内份额转为A类份额，基金份额面值为100元，本报告中（除上市基金前十名持有人外）所列A类份额数据面值已折算为1元。

2、广发添利交易型货币市场基金A类基金份额在上海证券交易所上市交易，扩位证

券简称为“添利货币ETF”。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期(2025年4月1日-2025年6月30日)

广发添利货币广发添利货币广发添利货币广发添利货币 D

3广发添利交易型货币市场基金2025年第2季度报告

A B C

66882813.9

1.本期已实现收益106368.13216.2810.23

66882813.9

2.本期利润106368.13216.2810.23

3.期末基金资产净28515820.3173969162

61896.583211.11

值473.22

注：（1）本基金自2025年4月14日起增设D类份额，至披露时点不满一季度。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制的模式核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发添利货币 A:

业绩比较净值收益业绩比较净值收益基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

过去三个月0.3501%0.0004%0.0885%0.0000%0.2616%0.0004%

过去六个月0.7416%0.0005%0.1760%0.0000%0.5656%0.0005%

过去一年1.5354%0.0004%0.3549%0.0000%1.1805%0.0004%

过去三年5.4545%0.0008%1.0656%0.0000%4.3889%0.0008%

过去五年9.8334%0.0008%1.7753%0.0000%8.0581%0.0008%自基金合同

20.1645%0.0018%3.0557%0.0000%17.1088%0.0018%

生效起至今

2、广发添利货币 B：

阶段净值收益净值收益业绩比较业绩比较*-**-*

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率*率标准差基准收益基准收益

*率*率标准差

过去三个月0.4102%0.0004%0.0885%0.0000%0.3217%0.0004%

过去六个月0.8612%0.0005%0.1760%0.0000%0.6852%0.0005%

过去一年1.7787%0.0004%0.3549%0.0000%1.4238%0.0004%

过去三年6.2160%0.0008%1.0656%0.0000%5.1504%0.0008%

过去五年11.1608%0.0008%1.7753%0.0000%9.3855%0.0008%自基金合同

20.3179%0.0017%2.7903%0.0000%17.5276%0.0017%

生效起至今

3、广发添利货币 C：

业绩比较净值收益业绩比较净值收益基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

过去三个月0.3506%0.0004%0.0885%0.0000%0.2621%0.0004%

过去六个月0.7420%0.0005%0.1760%0.0000%0.5660%0.0005%

过去一年1.5352%0.0004%0.3549%0.0000%1.1803%0.0004%自基金合同

3.1644%0.0008%0.6504%0.0000%2.5140%0.0008%

生效起至今

4、广发添利货币 D：

业绩比较净值收益业绩比较净值收益基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*自基金合同

0.3196%0.0006%0.0758%0.0000%0.2438%0.0006%

生效起至今

注：本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较广发添利交易型货币市场基金份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016年11月22日至2025年6月30日)

5广发添利交易型货币市场基金2025年第2季度报告

1、广发添利货币 A：

2、广发添利货币 B：

3、广发添利货币 C：

6广发添利交易型货币市场基金2025年第2季度报告

4、广发添利货币 D：

注：本基金自2025年4月14日起增设D类份额。

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§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

温秀娟女士，中国籍，经济学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发证券股份有限公司江门营本基金的基金经理；

业部高级客户经理、固定收广发货币市场基金的

益部交易员、投资经理，广基金经理；广发现金发基金管理有限公司固定宝场内实时申赎货币

收益部研究员、投资经理、市场基金的基金经

固定收益部副总经理、广发理；广发活期宝货币理财7天债券型证券投资市场基金的基金经

基金基金经理(自2013年6理；广发天天红发起2016-

温秀娟-25年月20日至2020年4月21式货币市场基金的基11-22日)、广发理财30天债券型金经理；广发中证同

证券投资基金基金经理(自

业存单 AAA 指数 7天

2013年1月14日至2020

持有期证券投资基金

年9月24日)、广发景宁纯的基金经理；公司总债债券型证券投资基金基

经理助理、固定收益

金经理(自2020年4月22投资总监、现金指数

日至2020年12月21日)、投资部总经理

广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基

金经理(自2023年12月12日至2024年12月30日)。

本基金的基金经理；

广发天天利货币市场

基金的基金经理；广周卓熙先生，中国籍，经济发中证同业存单 AAA 学硕士，持有中国证券投资

2021-

周卓熙指数7天持有期证券-9.8年基金业从业证书。曾任广发投资基金的基金经基金管理有限公司固定收理；广发天天红发起益管理总部债券交易员。

式货币市场基金的基金经理

8广发添利交易型货币市场基金2025年第2季度报告

本基金的基金经理；曾雪兰女士，中国籍，经济广发现金宝场内实时学硕士，持有中国证券投资申赎货币市场基金的基金业从业证书。曾任广发基金经理；广发景荣基金管理有限公司固定收

纯债债券型证券投资益部债券交易员、债券研究

基金的基金经理；广员、基金经理助理、广发集

2022-

曾雪兰发天天利货币市场基-15年安债券型证券投资基金基

金的基金经理；广发金经理(自2017年2月6中债1-3年农发行债日至2018年10月9日)、券指数证券投资基金广发理财30天债券型证券

的基金经理；广发钱投资基金基金经理(自袋子货币市场基金的2016年7月22日至2020

基金经理年9月24日)。

注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险

9广发添利交易型货币市场基金2025年第2季度报告

管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有18次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2025年二季度，债券市场收益率整体下行再窄幅震荡，季度来看，短端曲线亦整体下行。4月市场主要受关税政策影响，海内外资本市场跌宕起伏，债券收益率快速下行，而后美国关税政策反复，风险资产持续修复。4月至5月央行通过MLF大额净投放、存款利率调降、降准降息等形式呵护市场流动性，资金面持续宽松，但长端利率仍维持窄幅震荡。6月，央行继续呵护流动性，叠加地缘政治风险再度爆发，超长端利率一度创下年内新低。6月底央行货币政策例会通稿维持了“货币政策适度宽松”的表述，同时保留“防范资金空转”的表述；政策思路上删去了“择机降准降息”，增加“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。

报告期内，本基金密切跟踪市场流动性和政策变化，择时配置高流动性资产，保持合理的久期和杠杆水平。

展望三季度，预计整体流动性仍保持宽松，但相机抉择性或增加，需关注下一阶段央行货币政策操作情况和新的资金利率中枢。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金A类基金份额净值收益率为0.3501%，B类基金份额净值收益率为0.4102%，C类基金份额净值收益率为0.3506%，同期业绩比较基准收益率为0.0885%；

10广发添利交易型货币市场基金2025年第2季度报告

本报告期内，本基金D类基金份额净值收益率为0.3196%，同期业绩比较基准收益率为

0.0758%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额(元)

的比例(%)

1固定收益投资9201856371.1549.71

其中：债券9201856371.1549.71

资产支持证券--

2买入返售金融资产2548851084.5213.77

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

3银行存款和结算备付金合计6746536399.0936.45

4其他资产12940464.070.07

5合计18510184318.83100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号项目占基金资产净值的比例（％）

1报告期内债券回购融资余额1.64

其中：买断式回购融资

-占基金资产净值序号项目金额比例（％）

11广发添利交易型货币市场基金2025年第2季度报告

报告期末债券回购融资余额1080432158.276.20

其中：买断式回购融资--

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目天数报告期末投资组合平均剩余期限115报告期内投资组合平均剩余期限最

118

高值报告期内投资组合平均剩余期限最

低值报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资各期限负债占基金资序号平均剩余期限

产净值的比例（%）产净值的比例（％）

130天以内22.086.20

其中：剩余存续期超过397天的

1.20-

浮动利率债

230天（含）—60天10.89-

其中：剩余存续期超过397天的

--浮动利率债

12广发添利交易型货币市场基金2025年第2季度报告

360天（含）—90天27.31-

其中：剩余存续期超过397天的

--浮动利率债

490天（含）—120天7.62-

其中：剩余存续期超过397天的

--浮动利率债

5120天（含）—397天（含）38.19-

其中：剩余存续期超过397天的

--浮动利率债

合计106.086.20

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号债券品种摊余成本（元）

比例(％)

1国家债券100235301.090.58

2央行票据--

3金融债券1409433574.388.09

其中：政策性金融债901195148.395.17

4企业债券--

5企业短期融资券20132030.740.12

6中期票据--

7同业存单7672055464.9444.03

8其他--

9合计9201856371.1552.81

13广发添利交易型货币市场基金2025年第2季度报告

剩余存续期超过397天的浮

10209542118.211.20

动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资产债券数量

序号债券代码债券名称摊余成本（元）净值比例

(张)

（％）

25中国银行

1 112504020.IB 4000000.00 393924509.47 2.26

CD020

25苏州银行

2 112595385.IB 3000000.00 299680854.79 1.72

CD066

25农业银行

3 112503155.IB 3000000.00 299403941.82 1.72

CD155

25农业银行

4 112503158.IB 3000000.00 299340128.90 1.72

CD158

25中国银行

5 112504028.IB 3000000.00 296542882.80 1.70

CD028

6 250214.IB 25国开 14 2100000.00 210398387.44 1.21

7 230214.IB 23国开 14 2000000.00 200451303.39 1.15

25成都银行

8 112594794.IB 2000000.00 199872814.78 1.15

CD044

25江苏银行

9 112514078.IB 2000000.00 199807627.90 1.15

CD078

25上海银行

10 112516014.IB 2000000.00 199788565.03 1.15

CD014

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0次

报告期内偏离度的最高值0.0604%

报告期内偏离度的最低值0.0273%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0416%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

14广发添利交易型货币市场基金2025年第2季度报告

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、上海银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局或其派出机构的处罚。上海银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金-

2应收证券清算款-

3应收利息-

4应收申购款12940464.07

5其他应收款-

6待摊费用-

7其他-

8合计12940464.07

15广发添利交易型货币市场基金2025年第2季度报告

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目广发添利货币A 广发添利货币B 广发添利货币C 广发添利货币D

报告期期初基1208536837-

30610472.4861679.70

金份额总额0.35

报告期期间基14573258183211.11

金总申购份额2197642.77216.88

0.84

报告期期间基9261710277-

金总赎回份额4292294.91-.97

报告期期末基17396916273211.11

金份额总额28515820.3461896.58

3.22

注：广发添利交易型货币市场基金自2025年4月14日起增设D类份额类别，本报告期的相关数据按实际存续期计算。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号交易方式交易日期交易份额（份）交易金额（元）适用费率

2025-04-0100000000.100000000.0

1申购0.00%

3000

2025-04-0100000000.100000000.0

2申购0.00%

8000

2025-04-170000000.0

3申购70000000.000.00%

2025-04-1-80000000.-80000000.0

4赎回0.00%

6000

2025-04-2-80000000.-80000000.0

5赎回0.00%

9000

2025-04-3

6红利再投2373662.692373662.690.00%

2025-05-2-80000000.-80000000.0

7赎回0.00%

2000

8赎回2025-05-2-80000000.-80000000.00.00%

16广发添利交易型货币市场基金2025年第2季度报告

3000

2025-05-2-50000000.-50000000.0

9赎回0.00%

8000

2025-05-3

10红利再投2131877.982131877.980.00%

2025-06-0150000000.150000000.0

11申购0.00%

6000

2025-06-1-80000000.-80000000.0

12赎回0.00%

3000

2025-06-2-220000000-220000000.

13赎回0.00%

6.0000

2025-06-3

14红利再投1992093.201992093.200.00%

-243502366-243502366.合计.1313

注：本公司同时持有A、B类份额，上表所列A类份额对应面值已折算为1元。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1影响投资者决策的其他重要信息

为了更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人协商一致，本公司决定自2025年4月14日起，在本基金现有份额的基础上增设D类基金份额（基金代码：023984），原A类、B类和C类基金份额保持不变，并根据最新法律法规对《广发添利交易型货币市场基金基金合同》进行了相应修订。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发添利交易型货币市场基金新增D类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告》。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会核准广发添利交易型货币市场基金募集的文件

2.《广发添利交易型货币市场基金基金合同》

3.《广发添利交易型货币市场基金托管协议》

17广发添利交易型货币市场基金2025年第2季度报告

4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

5.法律意见书

9.2存放地点

广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

9.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；