国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金
2024年年度报告
2024年12月31日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期：二〇二五年三月三十一日国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2024年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................7
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................10
§4管理人报告..............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................15
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................16
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................16
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................17
§5托管人报告..............................................17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................17
§6审计报告...............................................18
6.1审计意见..............................................18
6.2形成审计意见的基础.........................................18
6.3其他信息..............................................18
6.4管理层和治理层对财务报表的责任...................................18
6.5注册会计师对财务报表审计的责任...................................19
§7年度财务报表.............................................20
7.1资产负债表.............................................20
7.2利润表...............................................21
7.3净资产变动表............................................22
7.4报表附注..............................................24
§8投资组合报告.............................................54
8.1期末基金资产组合情况........................................54
8.2期末按行业分类的股票投资组合....................................55
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................57
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................60
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8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................61
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................61
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................61
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................61
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................61
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................62
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................62
8.12投资组合报告附注.........................................62
§9基金份额持有人信息..........................................63
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................63
9.2期末上市基金前十名持有人......................................63
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................64
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................64
9.5期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况....................................................64
§10开放式基金份额变动.........................................64
§11重大事件揭示............................................65
11.1基金份额持有人大会决议......................................65
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................65
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................65
11.4基金投资策略的改变........................................65
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................65
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................65
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................66
11.8其他重大事件...........................................70
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................71
§13备查文件目录............................................71
13.1备查文件目录...........................................71
13.2存放地点.............................................72
13.3查阅方式.............................................72
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§2基金简介
2.1基金基本情况
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数基金名称证券投资基金
基金简称 国联安半导体 ETF
场内简称 半导体 ETF基金主代码512480交易代码512480基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2019年5月8日基金管理人国联安基金管理有限公司基金托管人国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份额总额23663003600.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2019年6月12日
2.2基金产品说明
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适当调整基金投资投资策略组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。
2、债券投资策略
本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。
3、资产支持证券投资策略
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本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量
的全方面分析，评估其相对投资价值后作出相应的投资决策。
4、中小企业私募债券投资策略
本基金对可选的中小企业私募债券品种进行筛选，根据基金资产组合情况可适度进行投资。
5、可转换债券和可交换债券投资策略
本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券，根据基金资产组合情况可适度进行投资。
6、金融衍生品投资策略
本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，追求对标的指数的紧密跟踪。
7、融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。
业绩比较基准中证全指半导体产品与设备指数收益率
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型风险收益特征基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称国联安基金管理有限公司国泰君安证券股份有限公司姓名李华帅芳
信息披露联系电话021-38992888021-38031815
负责人 customer.service@cpicfunds.co
电子邮箱 tgrxp@tg.gtja.com
m
客户服务电话021-38784766/4007000365021-38917599-5
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传真021-50151582021-38677819中国（上海）自由贸易试验区中国（上海）自由贸易试验区注册地址陆家嘴环路1318号9楼商城路618号中国（上海）自由贸易试验区上海市静安区新闸路669号博办公地址陆家嘴环路1318号9楼华广场19楼邮政编码200121200041法定代表人于业明朱健
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券日报登载基金年度报告正文的管理人互联
www.cpicfunds.com网网址
基金年度报告备置地点中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
2.5其他相关资料
项目名称办公地址安永华明会计师事务所（特殊普上海市浦东新区世纪大道100号环球金会计师事务所通合伙）融中心50楼注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京西城区金融大街27号投资广场23层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标2024年2023年2022年
本期已实现收益1753386163.24-938401059.84-2974036996.89
本期利润6477986122.70-1347211361.22-5069594307.65
加权平均基金份额本期利润0.2232-0.0499-0.4194
本期加权平均净值利润率29.24%-5.72%-44.42%
本期基金份额净值增长率25.41%-2.23%-36.78%
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3.1.2期末数据和指标2024年末2023年末2022年末
期末可供分配利润10462270111.529916680910.385695376231.33
期末可供分配基金份额利润0.44210.30400.3223
期末基金资产净值23858374877.8926227182725.7614529878037.92
期末基金份额净值1.00830.80400.8223
3.1.3累计期末指标2024年末2023年末2022年末
基金份额累计净值增长率101.66%60.80%64.46%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月20.37%3.60%20.68%3.61%-0.31%-0.01%
过去六个月42.15%3.21%42.73%3.22%-0.58%-0.01%
过去一年25.41%2.75%26.04%2.77%-0.63%-0.02%
过去三年-22.48%2.24%-22.64%2.26%0.16%-0.02%
过去五年40.53%2.36%40.63%2.39%-0.10%-0.03%自基金合同生
101.66%2.33%132.58%2.38%-30.92%-0.05%
效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019年5月8日至2024年12月31日)
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注：1、本基金业绩比较基准为中证全指半导体产品与设备指数收益率；
2、本基金基金合同于2019年5月8日生效；
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元每10份基金现金形式发放总再投资形式发放总年度利润分配合年度备注份额分红数额额计
2024年-----
2023年-----
2022年-----
合计-----
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。国联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中
第10页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介任本基金的基金经理（助证券从业姓名职务理）期限说明年限任职日期离任日期
黄欣先生，硕士研究生。2003年
10月加入国联安基金管理有限公司，历任产品开发部经理助理、债券投资助理、基金经理助理、基金经理等职。2010年4月起担任国联安中证 A100 指数证券投资基金(LOF)（2024 年 10 月由国联安中证100指数证券投资基金(LOF)更名而来）的基金经理；
2010年5月至2012年9月兼任国
联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理；2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基2019-05-022年（自金经理；2013年6月至2017年3黄欣基金经理-
82002年起）月兼任国联安中证股债动态策略
指数证券投资基金的基金经理；
2016年8月起兼任国联安中证医
药100指数证券投资基金的基金经理；2016年8月至2023年1月兼任国联安中小企业综合指数证
券投资基金(LOF)的基金经理；
2018年3月至2019年7月兼任国
联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年5月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年6月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2019年11月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投
第11页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告资基金的基金经理；2019年12月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2021年2月起兼任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年5月起兼任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；
2021年6月起兼任国联安上证科
创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年
9月起兼任国联安创业板科技交
易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年5月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2023年3月起兼任
国联安国证 ESG300 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2023年4月起兼任国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2024年12月起兼任国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
章椹元先生，硕士研究生。曾任建信基金管理有限公司研究员，富国基金管理有限公司基金经理
助理、基金经理，融通基金管理有限公司专户投资经理、基金经
理、指数与量化投资部总经理。
2019年5月加入国联安基金管理
有限公司，担任量化投资部总经基金经理、量理（兼投资经理）。2020年5月起2020-08-116年（自章椹元化投资部总经-担任国联安沪深300交易型开放
32008年起）
理式指数证券投资基金的基金经理；2020年8月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投
资基金联接基金、国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年2月起兼
第12页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年5月起兼任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；
2021年6月起兼任国联安上证科
创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年
9月起兼任国联安创业板科技交
易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年10月起兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2022年11月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；
2022年12月起兼任国联安中证
1000指数增强型证券投资基金的
基金经理；2023年3月起兼任国
联安国证 ESG300 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；
2023年4月起兼任国联安中证消
费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2024年1月起兼任国联安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理；2024年12月起兼任国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
本基金基金经2021-04-26年（自沈晔--理助理。72018年起）注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间
公募基金15.0041930174727.202020-05-06
私募资产管理计划4.0021007497723.622024-09-02章椹元
其他组合0.000.00-
合计19.0062937672450.82-
4.1.4基金经理薪酬机制
本基金基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本基金管理人建立了健全的投资授权制度，分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台，不同投资组合可共享研究资源。
本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，通过投资交易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。本基金管理人建立集中交易室实行集中交易制度，投资交易指令统一通过交易室下达，严格遵守公平交易原则，启用交易系统中的公平交易模块，按照时间优先、价格优先、比例分配的原则执行指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据投资需要独立申报价格和数量，交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配；对于银行间交易、固定收益平台、交易所大宗交易等非集中竞价交易，以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询价、成交确认，确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应，并保证各投资组合获得公平的交易机会。风险管理部对银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优
先、价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。
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本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易次数为1次，发生原因是为了满足产品合同中相关投资比例的限制要求。本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制，对不同投资组合邻近交易日的反向交易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析，未发现异常交易。
本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的不同投资组合同向交易的
交易价差进行了分析，执行了 95%置信区间、假设溢价率为 0 的 T 分布检验，同时进一步对不同投资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡献进行分析，未发现明显异常。
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本基金管理人依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要求，完善了相关的制度和流程，防范兼任行为潜在利益冲突，确保公平对待所有投资组合，保障基金份额持有人的合法权益。本报告期内，通过对基金经理的投资交易行为进行监控和分析，未发现同一基金经理管理公募基金、私募资产管理计划之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年是选举大年，多国政要发生变动，英国平稳完成了大选和权力交接，特朗普当选美国总统，中东地区叙利亚政府迅速倒台，法国、德国、韩国等发达国家也出现了政局的动荡，世界政治格局未来依旧存在较大的变数。在科技方面，各国均加大了在人工智能方面的投入，国内方面，消费不足依旧是当前宏观经济急需解决的问题。
全年 A 股整体在震荡中上涨，沪深 300 指数上涨约 14.68%，创业板综指上涨 9.63%，科创 50指数上涨16.07%。半导体指数上涨26.04%。
依据基金合同的约定，半导体 ETF 基金始终保持较高的仓位，采用完全复制的方法跟踪中证半导体指数，将跟踪误差控制在合理范围。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
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截止报告期末，本基金份额净值为1.0083元，本报告期份额净值增长率为25.41%，同期业绩比较基准收益率为26.04%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2025年，特朗普上任之后，对华政策方面可能存在许多变数，但是美国对中国在科技领域方面的打压不会有根本性的改变。俄乌战争、巴以冲突有望得到一定程度的解决。未来中美关系、中欧关系的发展有待观察，但中国与西方国家在高科技领域的竞争不可避免。中国在人工智能、半导体、尖端军工等领域都有所突破，相信未来高科技领域会不断出现惊喜，值得长期关注，在中央的相应政策之下，国内消费、房地产行业预计会逐步复苏，相应的板块也或将存在投资机会。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人在内部监察工作中本着一切合法合规运作的指导思想、以保障基金份额持有人利益为宗旨，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司的经营管理、基金的投资运作及员工的行为规范等方面进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门进行整改，并定期制作报告上报公司管理层。具体来说，报告期内基金管理人的内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1）报告期内，公司密切关注监管部门所颁布的各项最新的法律法规，及时进行法律法规及监
管政策的通报和解读。此外，公司还通过组织各项专题合规培训，使投研、市场、中后台的各条线人员加深对法律法规及公司制度的理解，加强员工的合规意识。
（2）报告期内，公司在监管机构的指导下，持续推动合规经营和风险防范，多次通过邮件和培
训等多种形式对公司员工加强教育、引导和监督，并加大了各项稽核力度。
（3）通过组织各部门认真贯彻落实法规政策、定期自查、监察部门的定期/不定期的抽查，对
公司业务的各个方面进行监督检查，包括基金投资、运作、销售等领域，以实现公司的合法合规经营，维护基金份额持有人、公司股东和公司的合法权益。
（4）加强与托管人的日常联系。公司与托管人的基金日常监督部门加强联系，确定了日常监督
的工作方式、业务合作等，并完善日常监督方面的沟通与联系。
基金管理人将继续致力于维护一个有效率、效果的内部控制体系，以风险防范为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司成立估值委员会，对估值业务总体负责。估值委员会由公司负责营运相关领导（主席）、运营部、权益投资部、现金管理部、固定收益部、专户投资部、交易部、量化投资部、研究部、监察
第16页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
稽核部和风险管理部部门负责人组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值委员会成员1/2以上多数票通过，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资
组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。
第17页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
§6审计报告
安永华明（2025）审字第 70076852_B30 号
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1审计意见
我们审计了国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。
6.2形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3其他信息
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券
第18页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的财务报告过程。
6.5注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师
第19页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告石静筠骆文慧上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼
2025年3月25日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元附注本期末上年度末资产号2024年12月31日2023年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.155338397.80111233155.41
结算备付金53435611.1742470555.30
存出保证金7478200.129356049.07
交易性金融资产7.4.7.223784065310.0126099518653.66
其中：股票投资23784065310.0126099518653.66
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收清算款-28298591.94
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5185499301.301268440.58
资产总计24085816820.4026292145445.96附注本期末上年度末负债和净资产号2024年12月31日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款208651346.25-
第20页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
应付赎回款--
应付管理人报酬10891295.2110997488.38
应付托管费2178259.042199497.67
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费-120077.74
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.65721042.0151645656.41
负债合计227441942.5164962720.20
净资产：
实收基金7.4.7.711831501818.7716310501815.38
其他综合收益--
未分配利润7.4.7.812026873059.129916680910.38
净资产合计23858374877.8926227182725.76
负债和净资产总计24085816820.4026292145445.96
注：报告截止日2024年12月31日，基金份额净值1.0083元，基金份额总额23663003600.00份。
7.2利润表
会计主体：国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间附注项目2024年1月1日2023年1月1日号至2024年12月31日至2023年12月31日
一、营业总收入6617705740.16-1198944019.90
1.利息收入17634540.7856447657.75
其中：存款利息收入7.4.7.92533712.685815899.67
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
其他利息收入15100828.1050631758.08
2.投资收益（损失以“-”填列）1835672793.69-894368409.29
其中：股票投资收益7.4.7.101772227362.24-957326497.07
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.11--
资产支持证券投资收益--
贵金属投资收益--
衍生工具收益7.4.7.12--
第21页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
股利收益7.4.7.1363445431.4562958087.78以摊余成本计量的金融资产
终止确认产生的收益（若有）--
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号
7.4.7.144724599959.46-408810301.38
填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.1539798446.2347787033.02
减：二、营业总支出139719617.46148267341.32
1．管理人报酬110631154.24117313544.86
其中：暂估管理人报酬（若有）--
2．托管费22126230.7823462708.95
3．销售服务费--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6.信用减值损失--
7．税金及附加54363.33182274.74
8．其他费用7.4.7.166907869.117308812.77三、利润总额（亏损总额以“-”号填
6477986122.70-1347211361.22
列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）6477986122.70-1347211361.22
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额6477986122.70-1347211361.22
7.3净资产变动表
会计主体：国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年12月31日
项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益
一、上期期末净资2622718272
16310501815.38-9916680910.38
产5.76
加：会计政策变更----
前期差错更正----
其他----
二、本期期初净资16310501815.38-9916680910.382622718272
第22页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
产5.76
三、本期增减变动
-236880784
额（减少以“-”号-4478999996.61-2110192148.74
7.87
填列）
（一）、综合收益6477986122.
--6477986122.70总额70
（二）、本期基金份额交易产生的
-884679397净资产变动数（净-4478999996.61--4367793973.96
0.57
资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购5336958246
32560000046.59-20809582413.51
款0.10
2.基金赎回-622163764
-37039000043.20--25177376387.47
款30.67
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净----资产变动（净资产减少以“-”号填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净资2385837487
11831501818.77-12026873059.12
产7.89上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31日
项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益
一、上期期末净资1452987803
8834501806.59-5695376231.33
产7.92
加：会计政策变更----
前期差错更正----
其他----
二、本期期初净资1452987803
8834501806.59-5695376231.33
产7.92
三、本期增减变动
1169730468
额（减少以“-”号7476000008.79-4221304679.05
7.84
填列）
（一）、综合收益-1347211361
---1347211361.22
总额.22
（二）、本期基金
1304451604
份额交易产生的7476000008.79-5568516040.27
9.06净资产变动数（净
第23页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购5334175616
29571000029.71-23770756133.68
款3.39
2.基金赎回-4029724011
-22095000020.92--18202240093.41
款4.33
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净----资产变动（净资产减少以“-”号填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净资2622718272
16310501815.38-9916680910.38
产5.76报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：唐华，主管会计工作负责人：叶培智，会计机构负责人：仲晓峰
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]377号《关于准予国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人国联安基金管理有限公司向社会公开发行募集。基金合同于2019年5月8日正式生效，首次设立募集规模
312501800.00基金份额。本基金为交易型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记
机构为国联安基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债
等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
在不违反法律法规规定和《基金合同》约定，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情
第24页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告况下，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以参与融资业务以及通过证券金融公司办理转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净
值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
本基金业绩比较基准：中证全指半导体产品与设备指数收益率。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第
3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
第25页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征
分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单
第26页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定
的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接
第27页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公
允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
第28页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协
议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；
(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适
用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7)其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
第29页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1)基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，基金管理人可以进行收益分配；
(2)在符合有关基金分红条件的前提下，收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累
计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(3)本基金收益分配方式为现金分红；
(4)基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
(5)每一基金份额享有同等分配权；
(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
(7)在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
(1)印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
第30页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
(3)城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及
相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。
第31页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
(4)企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(5)个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
活期存款55338397.80111233155.41
等于：本金55289556.19111178224.88
加：应计利息48841.6154930.53
定期存款--
等于：本金--
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加：应计利息--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
合计55338397.80111233155.41
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
-23784065310.02269467644.股票21514597665.08
193
贵金属投资-金交所黄-
---金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
-23784065310.02269467644.合计21514597665.08
193
上年度末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
第33页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
-26099518653.6-2455132314.股票28554650968.19
653
贵金属投资-金交所黄-
---金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
-26099518653.6-2455132314.合计28554650968.19
653
注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本报告期末及上年度末，本基金均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本报告期末及上年度末，本基金均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末及上年度末，本基金均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
应收利息--
其他应收款-1268440.58
待摊费用--
ETF 申赎证券清算款 185499301.30 -
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合计185499301.301268440.58
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用3494275.876608664.86
其中：交易所市场3494275.876608664.86
银行间市场--
应付利息--
预提审计费150000.00150000.00
预提信息披露费120000.00120000.00
应付指数使用费1956766.141989976.18
ETF 申赎证券清算款 - 42777015.37
合计5721042.0151645656.41
7.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末32621003600.0016310501815.38
本期申购65120000000.0032560000046.59
本期赎回（以“-”号填列）-74078000000.00-37039000043.20
本期末23663003600.0011831501818.77
7.4.7.8未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
第35页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
上年度末11582740101.35-1666059190.979916680910.38
本期期初11582740101.35-1666059190.979916680910.38
本期利润1753386163.244724599959.466477986122.70本期基金份额交易产生的
-2873856153.07-1493937820.89-4367793973.96变动数
其中：基金申购款18995199912.051814382501.4620809582413.51
基金赎回款-21869056065.12-3308320322.35-25177376387.47
本期已分配利润---
本期末10462270111.521564602947.6012026873059.12
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12
31日月31日
活期存款利息收入1523863.144288180.81
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入915051.171331217.39
其他94798.37196501.47
合计2533712.685815899.67
注：此处其他列示的是结算保证金利息收入。
7.4.7.10股票投资收益
7.4.7.10.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年2023年1月1日至2023年
12月31日12月31日
股票投资收益——买卖股票差价收入125494778.13-1038785500.97
股票投资收益——赎回差价收入1646732584.1181459003.90
股票投资收益——申购差价收入--
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股票投资收益——证券出借差价收入--
合计1772227362.24-957326497.07
7.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31日月31日
卖出股票成交总额24196119018.1922320195174.15
减：卖出股票成本总额24046136284.2023320234652.22
减：交易费用24487955.8638746022.90
买卖股票差价收入125494778.13-1038785500.97
7.4.7.10.3股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年2023年1月1日至2023年
12月31日12月31日
赎回基金份额对价总额62216376430.6740297240114.33
减：现金支付赎回款总额19194334329.6714384117928.33
减：赎回股票成本总额41375309516.8925831663182.10
减：交易费用--
赎回差价收入1646732584.1181459003.90
7.4.7.11债券投资收益
7.4.7.11.1债券投资收益项目构成
本报告期内及上年度可比期间，本基金均无债券投资收益。
7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
本报告期内及上年度可比期间，本基金均无债券买卖差价收入。
7.4.7.11.3债券投资收益——赎回差价收入
本报告期内及上年度可比期间，本基金均无债券赎回差价收入。
7.4.7.11.4债券投资收益——申购差价收入
本报告期内及上年度可比期间，本基金均无债券申购差价收入。
7.4.7.12衍生工具收益
本报告期内及上年度可比期间，本基金均无衍生工具收益。
第37页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
7.4.7.13股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日
股票投资产生的股利收益63445431.4562958087.78
其中：证券出借权益补偿收入2386418.074579350.82
基金投资产生的股利收益--
合计63445431.4562958087.78
7.4.7.14公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称
2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日
1.交易性金融资产4724605871.86-408813955.14
——股票投资4724605871.86-408813955.14
——债券投资--
——资产支持证券投资--
——基金投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他-5912.403653.76
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税--
合计4724599959.46-408810301.38
注：此处其他列示的是可退替代款公允价值变动损益。
7.4.7.15其他收入
单位：人民币元
第38页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告本期上年度可比期间项目
2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日
基金赎回费收入--
ETF 替代损益 39798446.23 47787033.02
合计39798446.2347787033.02
7.4.7.16其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12月31日
31日
审计费用150000.00150000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
指数使用费6637869.117038812.77
合计6907869.117308812.77
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
国联安基金管理有限公司（“国联安基金”）基金管理人
国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安证券”)基金托管人、基金销售机构
太平洋资产管理有限责任公司(“太平洋资管”)基金管理人的股东安联集团基金管理人的股东国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金(“国联安中证全指半导体产品与本基金的联接基金设备 ETF 联接基金”)
第39页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4债券回购交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31日月31日
当期发生的基金应支付的管理费110631154.24117313544.86
其中：应支付销售机构的客户维护费1672325.961741375.70
应支付基金管理人的净管理费108958828.28115572169.16
注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
第40页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31日月31日
当期发生的基金应支付的托管费22126230.7823462708.95
注：支付基金托管人国泰君安证券的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行转融通出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间，本基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日持有的基金持有的基金份关联方名称份额占基金持有的基金份额持有的基金份额额占基金总份总份额的比额的比例例国联安中证全指
半导体产品与设4020809300.0016.99%5008980000.0015.36%
备 ETF 联接基金
国泰君安证券--135314129.000.41%
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
第41页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告本期上年度可比期间关联方名称2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
国泰君安证券55338397.801523863.14111233155.414288180.81
注：本基金的银行存款由基金托管人国泰君安证券转存于交通银行股份有限公司上海交银大厦支行，按银行同业利率计息。本基金通过“国泰君安证券基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2024年12月31日的相关余额为人民币41579555.35
元。（2023年12月31日：人民币11155219.83元）
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间，本基金均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
本报告期内本基金未进行利润分配。
7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
流通期末期末
证券证券成功受限受认购期末估数量(单成本估值备注
代码名称认购日期限类价格值单价位：股)总额总额型
68875金天2024-1新股1206426016
6个月7.1615.441685-
0钛业1-12锁定.60.40
1个月新股
60307天和2024-12495624956
内待上12.3012.302029-
2磁材2-24.70.70
（含）市新股
60307天和2024-1待上2779.2779.
6个月12.3012.30226-
2磁材2-24市并8080
锁定
第42页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
60309众鑫2024-0新股2491.4176.
6个月26.5044.4394-
1股份9-10锁定0042
60320健尔2024-1新股1875.3500.
6个月14.6527.35128-
5康0-29锁定2080
60320小方2024-0新股2306.4930.
6个月12.4726.65185-
7制药8-19锁定9525
60331巍华2024-0新股4417.4559.
6个月17.3917.95254-
0新材8-07锁定0630
60335安乃2024-0新股2179.3834.
6个月20.5636.17106-
0达6-26锁定3602
60339力聚2024-0新股4000.4135.
6个月40.0041.35100-
1热能7-24锁定0000
60339红四2024-1新股1228.5508.
6个月7.9835.77154-
5方1-19锁定9258
00127强邦2024-0新股2565.7396.
6个月9.6827.91265-
9新材9-27锁定2015
00139国货2024-1新股1077731864
6个月2.306.804686-
1航2-23锁定.80.80
30152上大2024-1新股5614.20269
6个月6.8824.84816-
2股份0-09锁定08.44
30155无线2024-0新股6128.28185
6个月9.4043.23652-
1传媒9-19锁定80.96
30155科力2024-0新股4290.8132.
6个月30.0056.87143-
2装备7-15锁定0041
30158蓝宇2024-1新股5029.7528.
6个月23.9535.85210-
5股份2-10锁定5050
30158佳力2024-0新股3889.11425
6个月18.0953.14215-
6奇8-21锁定35.10
30160乔锋2024-0新股6174.9781.
6个月26.5041.98233-
3智能7-03锁定5034
30160绿联2024-0新股8399.14450
6个月21.2136.49396-
6科技7-17锁定16.04
30160博实2024-0新股8188.12029
6个月44.5065.38184-
8结7-25锁定00.92
30161珂玛2024-0新股6432.45104
6个月8.0056.10804-
1科技8-07锁定00.40
30161新铝2024-1新股7645.11528
6个月27.7041.77276-
3时代0-18锁定20.52
30161博苑2024-1新股7023.10066
6个月27.7639.79253-
7股份2-03锁定28.87
30162英思2024-1新股6842.13745
6个月22.3644.92306-
2特1-26锁定16.52
30162苏州2024-1新股2031762951
6个月21.2365.78957-
6天脉0-17锁定.11.46
第43页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
30163壹连2024-1新股1116715599
6个月72.99101.96153-
1科技1-12锁定.47.88
68844联芸2024-1新股1581741392
6个月11.2529.441406-
9科技1-20锁定.50.64
68860先锋2024-1新股8399.39937
6个月11.2953.68744-
5精科2-04锁定76.92
68861合合2024-0新股1594747910
6个月55.18165.78289-
5信息9-19锁定.02.42
68870佳驰2024-1新股2112238181
6个月27.0848.95780-
8科技1-27锁定.40.00
68871益诺2024-0新股6327.11148
6个月19.0633.58332-
0思8-27锁定92.56
68872龙图2024-0新股5161.15861
6个月18.5056.85279-
1光罩7-30锁定50.15
68872拉普2024-1新股1721032365
6个月17.5833.06979-
6拉斯0-22锁定.82.74
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2024年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，因此没有作为抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2024年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本报告期末本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
第44页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：
●信用风险
●流动性风险
●市场风险
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为
总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。
风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
于2024年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券、同业存单和资产支持证券合计占基金资产净值的比例为0.00%（2023年12月31日：0.00%）。
7.4.13.3流动性风险
第45页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的30%。本基金参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
同时，本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险
和交易对手风险。此外，本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私
募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
第46页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年12月1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
31日
资产
1854993018549930
其他资产-----
1.301.30
55338397.55338397.
货币资金-----
8080
53435611.53435611.
结算备付金-----
1717
7478200.17478200.1
存出保证金-----
22
交易性金融资2378406523784065
-----
产310.01310.01买入返售金融
-------资产
应收清算款-------
应收股利-------
应收申购款-------
资产总计11625220----2396956424085816
第47页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
9.09611.31820.40
负债
5721042.05721042.0
其他负债-----
11
卖出回购金融
-------资产款
2086513420865134
应付清算款-----
6.256.25
应付赎回款-------
应付管理人报10891295.10891295.-----酬2121
2178259.02178259.0
应付托管费-----
44
应交税费-------
2274419422744194
负债总计-----
2.512.51
利率敏感度缺116252202374212223858374
----
口9.09668.80877.89上年度末
2023年12月1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
31日
资产
1268440.51268440.5
其他资产-----
88
111233155111233155
货币资金-----.41.41
42470555.42470555.
结算备付金-----
3030
9356049.09356049.0
存出保证金-----
77
交易性金融资2609951826099518
-----
产653.66653.66买入返售金融
-------资产
28298591.28298591.
应收清算款-----
9494
应收股利-------
应收申购款-------
第48页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
16305975-2612908526292145
资产总计---
9.78686.18445.96
负债
51645656.51645656.
其他负债-----
4141
卖出回购金融
-------资产款
应付清算款-------
应付赎回款-------
应付管理人报10997488.10997488.-----酬3838
2199497.62199497.6
应付托管费-----
77
应交税费-----120077.74120077.74
64962720.64962720.
负债总计-----
2020
利率敏感度缺163059752606412226227182
----
口9.78965.98725.76
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2024年12月31日，本基金持有的债券、同业存单和资产支持证券公允价值占基金资产净值的比例为0.00%(2023年12月31日：0.00%)，市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响，因而未进行敏感性分析(2023年12月31日：同)。银行存款、结算备付金及存出保证金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
第49页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。
本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，本基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
（%）（%）
交易性金融资产－股票投资23784065310.0199.6926099518653.6699.51
交易性金融资产—基金投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
合计23784065310.0199.6926099518653.6699.51
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值。
第50页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2024年12月31日2023年12月31日
业绩比较基准上升5%增加1187140093.45增加1293212091.05
业绩比较基准下降5%减少1187140093.45减少1293212091.05
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年12月31日2023年12月31日
第一层次23783444055.0026098403284.85
第二层次27736.50-
第三层次593518.511115368.81
合计23784065310.0126099518653.66
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元项目本期
2024年1月1日至2024年12月31日
第51页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-1115368.811115368.81
当期购买-241033.62241033.62
当期出售/
---结算
转入第三
---层次
转出第三
-941848.25941848.25层次当期利得
或损失总-178964.33178964.33额
其中：计入
损益的利-178964.33178964.33得或损失计入其他综
合收益的---利得或损失（若有）
期末余额-593518.51593518.51期末仍持
有的第三层次金融资产计入本期损益
的未实现-352484.89352484.89利得或损失的变动
——公允价值变动损益项目上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31日
交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-1252470.351252470.35
当期购买-960434.56960434.56
当期出售/
---结算
转入第三
---层次
转出第三-1608839.061608839.06
第52页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告层次当期利得
或损失总-511302.96511302.96额
其中：计入
损益的利-511302.96511302.96得或损失计入其他综
合收益的---利得或损失（若有）
期末余额-1115368.811115368.81期末仍持
有的第三层次金融资产计入本期损益
的未实现-154934.25154934.25利得或损失的变动
——公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允项目采用的估值技术与公允价值
价值名称范围/加权平均值之间的关系平均价格亚式期权预期波动
限售股票593518.510.2665-5.7444负相关模型率不可观察输入值上年度末公项目采用的估值技术与公允价值
允价值名称范围/加权平均值之间的关系平均价格亚式期权预期波动
限售股票1115368.810.1962-2.1775负相关模型率
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2024年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(2023年12月31日：
同)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
第53页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资23784065310.0198.75
其中：股票23784065310.0198.75
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返
--售金融资产银行存款和结算备付金合
7108774008.970.45
计
8其他各项资产192977501.420.80
9合计24085816820.40100.00
注：1、上表中的权益投资股票项含可退替代款估值增值，而8.2的合计项不含可退替代款估值增值；
2、报告期内，本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则，基金管理人根据法律
法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理，交易按照市场公平合理价格执行，不存在从事利益输送及其他不正当交易活动的情况。报告期末，本基金未持有通过转融通证券出借业务出借的证券；
3、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
第54页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值代码行业类别公允价值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
--
B 采矿业
C 制造业 20230602474.81 84.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3552847253.59 14.89
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计23783449728.4099.69
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合
第55页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
金额单位：人民币元占基金资产净值代码行业类别公允价值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
--
B 采矿业
C 制造业 460752.63 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 31864.80 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 117489.02 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 11148.56 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计621255.010.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末本基金未持有港股通股票。
第56页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值
值比例(％)
1688981中芯国际223410932113914219.668.86
2688041海光信息104479221564994236.386.56
3688256寒武纪23389821539050156.006.45
4002371北方华创35790711399416761.005.87
5603501韦尔股份9561930998361111.304.18
6688012中微公司4892554925475514.643.88
7688008澜起科技12838104871707261.603.65
8603986兆易创新7456399796343413.203.34
9600584长电科技16091196657486268.562.76
10002049紫光国微7627257490966533.092.06
11300782卓胜微4212711377880176.701.58
12002156通富微电11933241352627271.551.48
13688126沪硅产业18525410348648216.201.46
14600460士兰微13085656340488769.121.43
15002185华天科技28793903334297213.831.40
16300661圣邦股份3708566303286527.481.27
17301269华大九天2437336295161389.601.24
18688396华润微5947241280650302.791.18
19300474景嘉微2926049273556321.011.15
20688608恒玄科技795418258805154.661.08
21603893瑞芯微2349927258632965.621.08
22688099晶晨股份3759880258228558.401.08
23300223北京君正3783160258011512.001.08
24688120华海清科1568630255671003.701.07
25600171上海贝岭6363962252522012.161.06
26603160汇顶科技3096934249427064.361.05
27300346南大光电6461380249344654.201.05
28688213思特威3150420244850642.401.03
29688469芯联集成47583800244104894.001.02
30688072拓荆科技1577023242341124.411.02
31688047龙芯中科1811665239647046.201.00
32300604长川科技4925868217378554.840.91
33688249晶合集成9023000210596820.000.88
34688525佰维存储3394100210332377.000.88
35603005晶方科技7323202206880456.500.87
36688521芯原股份3928394205965697.420.86
第57页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
37300458全志科技4977213192916775.880.81
38688361中科飞测2160604189160880.200.79
39688002睿创微纳4022634189104024.340.79
40300623捷捷微电5520675188586258.000.79
41002409雅克科技3214105186257384.750.78
42688347华虹公司3662894170214684.180.71
43688018乐鑫科技743475162077550.000.68
44300373扬杰科技3660748159315752.960.67
45688037芯源微1815998151871912.740.64
46605358立昂微6032095149414993.150.63
47688052纳芯微1141714148765334.200.62
48300666江丰电子2091512145255508.400.61
49688019安集科技998932139211163.520.58
50688385复旦微电3603632138343432.480.58
51688220翱捷科技2350015127112311.350.53
52605111新洁能3729818126478128.380.53
53603290斯达半导1341905120529907.100.51
54688728格科微8757129117695813.760.49
55300672国科微1698765113392563.750.48
56300101振芯科技5097860110419647.600.46
57600877电科芯片7986701105344586.190.44
58600206有研新材6665100104442117.000.44
59688484南芯科技2859458103054866.320.43
60688082盛美上海1009103100910300.000.42
61688234天岳先进193854099253248.000.42
62300456赛微电子576103398974546.940.41
63688536思瑞浦106530498540620.000.41
64688200华峰测控89743493781853.000.39
65688141杰华特302155492489767.940.39
66300236上海新阳246301792042945.290.39
67688582芯动联科179410090261171.000.38
68688409富创精密174117889792549.460.38
69688498源杰科技66068688664061.200.37
70688110东芯股份347922886632777.200.36
71688279峰岹科技51001180428734.700.34
72688702盛科通信94556979427796.000.33
73300655晶瑞电材833191777986743.120.33
74688362甬矽电子229541177309442.480.32
75603690至纯科技304628876492291.680.32
76300613富瀚微129497575756037.500.32
77688798艾为电子106796274565106.840.31
78001309德明利84146973376096.800.31
79688123聚辰股份122485171678280.520.30
80688352颀中科技535308064932860.400.27
第58页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
81301095广立微112599358630455.510.25
82002077大港股份390175457238731.180.24
83688172燕东微268866753907773.350.23
84688146中船特气179422752104352.080.22
85688107安路科技136819640471237.680.17
86301536星宸科技48390038663610.000.16
87688153唯捷创芯98979533118540.700.14
8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值
值比例(％)
1301626苏州天脉957.0062951.460.00
2688615合合信息289.0047910.420.00
3301611珂玛科技804.0045104.400.00
4688449联芸科技1406.0041392.640.00
5688605先锋精科744.0039937.920.00
6688708佳驰科技780.0038181.000.00
7688726拉普拉斯979.0032365.740.00
8001391国货航4686.0031864.800.00
9301551无线传媒652.0028185.960.00
10603072天和磁材2255.0027736.500.00
11688750金天钛业1685.0026016.400.00
12301522上大股份816.0020269.440.00
13688721龙图光罩279.0015861.150.00
14301631壹连科技153.0015599.880.00
15301606绿联科技396.0014450.040.00
16301622英思特306.0013745.520.00
17301608博实结184.0012029.920.00
18301613新铝时代276.0011528.520.00
19301586佳力奇215.0011425.100.00
20688710益诺思332.0011148.560.00
21301617博苑股份253.0010066.870.00
22301603乔锋智能233.009781.340.00
23301552科力装备143.008132.410.00
24301585蓝宇股份210.007528.500.00
25001279强邦新材265.007396.150.00
26603395红四方154.005508.580.00
27603207小方制药185.004930.250.00
28603310巍华新材254.004559.300.00
29603091众鑫股份94.004176.420.00
30603391力聚热能100.004135.000.00
31603350安乃达106.003834.020.00
第59页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
32603205健尔康128.003500.800.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例
（％）
1002371北方华创3557313298.3113.56
2002049紫光国微1391192292.765.30
3300782卓胜微1219629158.714.65
4002156通富微电815184547.013.11
5300661圣邦股份798349525.603.04
6002185华天科技795665440.403.03
7300474景嘉微738716010.002.82
8300223北京君正640364068.542.44
9301269华大九天615643665.242.35
10002409雅克科技588223233.912.24
11300346南大光电582768588.212.22
12300604长川科技547933531.942.09
13300373扬杰科技413438905.551.58
14300623捷捷微电407343272.791.55
15300458全志科技393696275.131.50
16300666江丰电子383404970.861.46
17300077国民技术321845870.901.23
18688469芯联集成311588499.611.19
19001309德明利305892760.491.17
20300456赛微电子300258193.641.14
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例
（％）
1002371北方华创3928679645.3714.98
2002049紫光国微1665437768.456.35
3300782卓胜微1461088631.875.57
4002156通富微电973929624.723.71
第60页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
5300661圣邦股份964515426.193.68
6002185华天科技946779443.423.61
7300474景嘉微882723636.583.37
8301269华大九天747542433.342.85
9300223北京君正731043504.762.79
10300346南大光电686156095.632.62
11002409雅克科技684643192.732.61
12300604长川科技632161526.192.41
13300077国民技术585145061.812.23
14300373扬杰科技501143719.591.91
15300458全志科技477094175.541.82
16300666江丰电子449823536.381.72
17300623捷捷微电444391932.441.69
18300327中颖电子375658611.391.43
19300456赛微电子362830183.361.38
20001309德明利336732757.631.28
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额21833020247.16
卖出股票的收入（成交）总额24196119018.19
注：不考虑相关交易费用
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
第61页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整带来的交易成本，追求对标的指数的紧密跟踪。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。
8.11.2本期国债期货投资评价
本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投
资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金7478200.12
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他185499301.30
9合计192977501.42
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
第62页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元流通受限部分的公允占基金资产净序号股票代码股票名称流通受限情况说明
价值值比例(%)
1301626苏州天脉62951.460.00新股锁定
2688615合合信息47910.420.00新股锁定
3301611珂玛科技45104.400.00新股锁定
4688449联芸科技41392.640.00新股锁定
5688605先锋精科39937.920.00新股锁定
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构户均持有的机构投资者个人投资者
持有人户数(户)基金份额占总份额占总份额持有份额持有份额比例比例
42536555629.887753429973.0032.77%15909573627.0067.23%
9.2期末上市基金前十名持有人
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1中国人寿保险股份有限公司706782100.002.99%
国华人寿保险股份有限公司－传统四
2537522100.002.27%
号
国华人寿保险股份有限公司－传统十
3436259500.001.84%
三号
4香港中央结算有限公司144541116.000.61%
5中国人寿保险（集团）公司133551400.000.56%
6海通证券股份有限公司84862126.000.36%
7银华基金－中国人寿保险股份有限公84589900.000.36%
第63页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
司－传统险－银华基金国寿股份均衡股票传统可供出
银华基金－中国人寿保险股份有限公
8司－分红险－银华基金国寿股份均衡83745800.000.35%
股票型组合单一
上海国际信托有限公司－上海信托添
975049300.000.32%
越睿银1号集合资金信托计划
10阳济名56542700.000.24%
国联安中证全指半导体产品与设备交
11易型开放式指数证券投资基金联接基4020809300.0016.99%
金
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有
0.000.00%
本基金
注：截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
0
研究部门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
9.5期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况
基金经理姓名产品类型持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万份）
公募基金0~10章椹元私募资产管理计划0
合计0~10
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2019年5月8日)基金份额总额312501800.00
本报告期期初基金份额总额32621003600.00
本报告期基金总申购份额65120000000.00
第64页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
减：本报告期基金总赎回份额74078000000.00
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额23663003600.00
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、2024年6月28日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》，王琤女士不再担任公司总经理职务，常务副总经理兼首席投资官魏东先生代行总经理职务。
2、2024年11月5日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》，唐华先生担任公司总经理职务，常务副总经理兼首席投资官魏东先生不再代行总经理职务。
3、本报告期内，南翰仪同志任职国泰君安证券资产托管部副总经理(主持工作)。陈忠义同志任
国泰君安证券公司副总裁，不再兼任资产托管部总经理职务。具体信息参见国泰君安证券资产托管与基金服务网站公告《关于国泰君安证券股份有限公司资产托管部负责人变更的公告》。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本基金自2024年10月30日起改聘会计师事务所，由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。该事项已经国联安基金管理有限公司董事会及相关内部程序审议通过。
本基金报告年度支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为15万元人民币。目前该事务所已向本基金提供连续1年的审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
第65页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告本报告期内托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例中信证券股份
11640493540.423.56%222943.552.36%本期新增
有限公司德邦证券股份
1-----
有限公司东北证券股份
1----本期新增
有限公司东方财富证券
1478735233.891.04%93785.730.99%-
股份有限公司东海证券股份
1-----
有限公司东吴证券股份
1----本期新增
有限公司光大证券股份
31100526963.272.39%205306.752.18%-
有限公司广发证券股份
14289495599.439.32%582948.896.18%-
有限公司国海证券股份
13730447186.378.11%506972.295.37%本期新增
有限公司国联证券股份
1183039732.950.40%35857.070.38%本期新增
有限公司海通证券股份
12388478541.495.19%1599576.2816.95%-
有限公司华安证券股份
11367981086.262.97%185909.331.97%本期新增
有限公司华创证券有限
12776736540.126.03%377363.404.00%本期新增
责任公司华福证券有限
11198078275.642.60%162819.761.72%本期新增
责任公司华西证券股份
12551096795.385.54%346701.973.67%-
有限公司江海证券有限
137923852.400.08%5154.800.05%本期减少
公司
第66页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告开源证券股份
11267239850.492.75%757684.218.03%-
有限公司民生证券股份
1955761264.502.08%312288.843.31%-
有限公司平安证券股份
1-----
有限公司山西证券股份
12134975392.154.64%290148.253.07%本期新增
有限公司上海证券有限
1-----
责任公司申万宏源证券
11067218353.042.32%145037.611.54%本期新增
有限公司西部证券股份
1651586581.151.42%88551.750.94%本期新增
有限公司西南证券股份
114588242035.9431.70%1982583.1821.00%-
有限公司兴业证券股份
1324811797.360.71%63629.950.67%-
有限公司浙商证券股份
13292500445.827.15%1473661.2615.61%-
有限公司
注：一、选择证券经营机构参与证券交易的标准
基金管理人选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券经营机构参与证券交易。具体标准如下：
（一）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（二）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（三）经营行为稳健、规范；
（四）合规风控能力强，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，具有完善的合规风控机制，能满足基金运作高度保密要求；
（五）不存在对拟提供交易、研究服务已经造成或者可能造成不良影响的诉讼、仲裁或其他重大事项；
（六）交易服务能力较强，具备产品运作所需的高效、安全的通讯和硬件条件，交易设施满足产品证券交易的需要；
（七）研究能力较强，能及时、全面地向基金管理人提供高质量的宏观、行业、市场、个股的
分析研究报告及全面丰富的信息服务；能根据基金管理人所管理产品的特定要求，提供专门定制的研究服务；
（八）能协助基金管理人拓展资产管理业务和能力，促进基金管理人业务发展等。
第67页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
二、选择证券经营机构参与证券交易的程序
基金管理人根据上述标准对拟合作证券经营机构开展尽职调查、建立证券经营机构白名单。基金管理人与白名单内的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人定期对合作证券经营机构开展服务评价，根据各证券经营机构的研究能力和质量、投资研究服务水平、上市公司交流机会和投资研讨会质量等进行评比排名，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。
基金管理人定期评估、维护证券经营机构白名单。如评估发现合作证券经营机构不再符合上述标准的，基金管理人将其从证券经营机构白名单中删除。若证券经营机构所提供的服务不符合要求的，基金管理人可提前中止租用其交易单元。
三、本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致；本公司网站披露的《国联安基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）》的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。敬请投资者关注上述报告统计时间区间的口径差异。
四、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内，新增租用东北证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、华福证券有限责任
公司、山西证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、西部证券股份有限公司和中信证券股份有
限公司交易单元各一个，停止租用江海证券有限公司交易单元一个。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易回购交易权证交易占当期债占当期回占当期权券商名称成交金额券成交总成交金额购成交总成交金额证成交总额的比例额的比例额的比例中信证券股份
------有限公司德邦证券股份
------有限公司东北证券股份
------有限公司东方财富证券
------股份有限公司
东海证券股份------
第68页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告有限公司东吴证券股份
------有限公司光大证券股份
------有限公司广发证券股份
------有限公司国海证券股份
------有限公司国联证券股份
------有限公司海通证券股份
------有限公司华安证券股份
------有限公司华创证券有限
------责任公司华福证券有限
------责任公司华西证券股份
------有限公司江海证券有限
------公司开源证券股份
------有限公司民生证券股份
------有限公司平安证券股份
------有限公司山西证券股份
------有限公司上海证券有限
------责任公司申万宏源证券
------有限公司西部证券股份
------有限公司西南证券股份
------有限公司兴业证券股份
------有限公司浙商证券股份
------有限公司
第69页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开规定网站、上海证券交
12024-01-22
放式指数证券投资基金2023年第4季度报告易所国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023
2规定报刊2024-01-22
年第4季度报告提示性公告国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023
3规定报刊2024-03-29年年度报告提示性公告
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开规定网站、上海证券交
42024-03-29
放式指数证券投资基金2023年年度报告易所
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开规定网站、上海证券交
52024-04-22
放式指数证券投资基金2024年第1季度报告易所国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024
6规定报刊2024-04-22
年第1季度报告提示性公告国联安中证全指半导体产品与设备交易型开
规定网站、上海证券交7放式指数证券投资基金招募说明书更新（20242024-05-17易所
年第1号）国联安中证全指半导体产品与设备交易型开
规定网站、上海证券交
8放式指数证券投资基金基金产品资料概要更2024-05-17
易所新国联安基金管理有限公司基金行业高级管理
9规定网站、规定报刊2024-06-28
人员变更公告
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开规定网站、上海证券交
102024-07-19
放式指数证券投资基金2024年第2季度报告易所国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024
11规定报刊2024-07-19
年第2季度报告提示性公告国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注
12意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈规定网站、规定报刊2024-07-20
骗活动的提示性公告国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024
13规定报刊2024-08-30年中期报告提示性公告
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开规定网站、上海证券交
142024-08-30
放式指数证券投资基金2024年中期报告易所国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024
15规定报刊2024-10-25
年第3季度报告提示性公告
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开规定网站、上海证券交
162024-10-25
放式指数证券投资基金2024年第3季度报告易所国联安基金管理有限公司旗下部分基金更换
17规定网站、规定报刊2024-10-31
会计师事务所的公告国联安基金管理有限公司基金行业高级管理
18规定网站、规定报刊2024-11-05
人员变更公告
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开规定网站、规定报刊、
192024-12-16
放式指数证券投资基金增加华宝证券为基金上海证券交易所
第70页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告申购赎回代办券商的公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额比期初份申购份类别序号例达到或者超过赎回份额持有份额份额占比额额
20%的时间区间
2024年10月185008913062
联接基2294420402080930
1日至2024年10月80000.49500.16.99%
金200.000.00
21日0000
产品特有风险
（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续
巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。
（2）基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
注：申购份额包含本报告期内发生的买入份额；赎回份额包含本报告期内发生的卖出份额。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金发行及募
集的文件
2、《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3、《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
4、《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
第71页共72页国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
13.2存放地点中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
13.3查阅方式
网址：www.cpicfunds.com国联安基金管理有限公司
二〇二五年三月三十一日
沪公网安备31011802005267号
