易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年一月二十一日

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§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称易方达中证全指证券公司 ETF

场内简称中证证券、证券 ETF 易方达基金主代码512570交易代码512570基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2017年7月27日

报告期末基金份额总额709806068.00份

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的

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指数成份股时，基金管理人可采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品，如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成

份股相关的衍生工具。在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风

险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。

业绩比较基准中证全指证券公司指数

风险收益特征本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期主要财务指标

(2024年10月1日-2024年12月31日)

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1.本期已实现收益59757762.51

2.本期利润8147766.80

3.加权平均基金份额本期利润0.0108

4.期末基金资产净值825929453.36

5.期末基金份额净值1.1636

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准

阶段长率标收益率*-**-*

长率*收益率

准差*标准差

*过去三个

2.59%2.80%3.57%2.80%-0.98%0.00%

月过去六个

46.85%2.55%46.83%2.55%0.02%0.00%

月

过去一年28.07%2.10%27.26%2.11%0.81%-0.01%

过去三年0.29%1.74%-4.76%1.75%5.05%-0.01%

过去五年17.80%1.83%5.52%1.85%12.28%-0.02%自基金合

同生效起16.36%1.85%0.13%1.88%16.23%-0.03%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2017年7月27日至2024年12月31日）

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注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为16.36%，同期业绩比较基准收益率为0.13%。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期

本基金的基金经理，易方达中证沪港深 300ETF、易方达中证电信主题

ETF、易方达黄金 ETF 联

接、易方达黄金 ETF、易

硕士研究生，具有基金从业方达中证电信主题 ETF资格。曾任中国农业银行总鲍联接发起式、易方达中证2022-2024-

7年行私人银行部产品经理，易

杰消费电子主题 ETF 联接 12-07 12-21方达基金管理有限公司研

发起式、易方达深证究员。

50ETF、易方达中证红利

低波动 ETF、易方达中证

沪港深 300ETF 联接发起

式、易方达深证 50ETF 联

接发起式、易方达中证汽

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车零部件主题 ETF、易方

达中证红利低波动 ETF

联接发起式、易方达恒生港股通高股息低波动

ETF、易方达中证汽车零

部件主题 ETF 联接发起

式的基金经理，易方达中证长江保护主题 ETF、易方达恒生国企联接（QDII）、易方达恒生国企（QDII-ETF）、易方达

中证国企一带一路 ETF、易方达恒生港股通高股

息低波动 ETF 联接发起

式、易方达沪深 300ETF的基金经理助理

本基金的基金经理，易方达中证科技 50ETF、易方达中证人工智能主题

ETF、易方达中证万得生

物科技指数（LOF）、易方达中证生物科技主题

ETF、易方达中证新能源

ETF、易方达中证云计算

与大数据主题 ETF、易方

硕士研究生，具有基金从业达中证内地低碳经济主资格。曾任易方达基金管理题 ETF、易方达中证医疗有限公司数量化投资研究

ETF、易方达中证芯片产

员、量化研究员、投资经理，业 ETF、易方达中证科技

易方达中证军工 ETF、易

张50联接、易方达中证人工2024-

-15年方达中证全指证券公司

湛智能主题 ETF 联接、易方 12-21

ETF、易方达中证军工指数

达中证全指证券公司ETF（LOF）、易方达中证全指

联接、易方达中证内地低

证券公司指数（LOF）、易

碳经济主题 ETF 联接、易

方达中证物联网主题 ETF

方达恒生科技 ETF的基金经理。

（QDII）、易方达中证 500增强策略 ETF（自 2023年02月17日至2024年

11月29日）、易方达中证

云计算与大数据主题ETF

联接发起式、易方达中证

医疗 ETF 联接发起式、易方达中证信息安全主题

ETF、易方达中证芯片产

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业 ETF 联接发起式、易方

达中证新能源 ETF 联接

发起式的基金经理，易方达中证港股通中国

100ETF、易方达恒生科技

ETF 联接（QDII）、易方

达上证科创板 100ETF、易方达中证港股通中国

100ETF 联接发起式、易

方达上证50增强策略

ETF、易方达上证科创板

100ETF 联接发起式、易

方达创业板 ETF、易方达

中证 A500ETF 联接、易

方达中证 A500ETF、易方

达黄金 ETF 联接、易方达

黄金 ETF 的基金经理助理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行

第7页共14页易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共23次，其中

21次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2次为不

同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪中证全指证券公司指数，该指数在中证全指指数样本中选取中证行业分类为证券公司的全部证券作为样本，反映证券公司行业上市公司的整体表现。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2024年四季度，国内经济增长动能呈现上升态势，整体上供给端仍强于需求端。当前宏观经济政策的重点是稳经济和化风险，政府在房地产领域已经陆续推出多项政策，从供给端和需求端同时发力推动房地产市场逐步回暖，新房及二手房的成交量出现边际改善。2024年12月中央政治局会议和中央经济工作会议先后召开，进一步释放积极的政策信号，会议提出“实施更加积极的财政政策”，强调“要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”。随着一系列经济政策密集出台，市场反应积极，A 股市场保持较高的活跃度。受市场情绪与经济政策的影响，四季度 A 股市场波动较大，期间沪深 300 指数下跌 2.06%。本报告期内，中证全指证券公司指数上涨3.57%。

深化金融体制改革持续推进，证券行业并购重组步伐加快，有利于整合金融资源和实现优势互补。随着我国居民财富总量的提升以及机构投资者配置需求的多元化，证券公司的财富管理业务进一步细化，有可能成为未来的主要增长点。

中国资本市场迎来全面注册制时代，深化上市公司并购重组市场改革，鼓励上市公司建立市值管理制度，或将持续提升证券公司的业务发展空间。推动个人养老金发展的各项政策陆续出台，有助于证券公司开拓新的盈利点。金融衍生品新品种的陆续推出也将为证券行业注入新的生机。在上述大背景下，证券行业有望重

第8页共14页易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告回景气上行周期。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.1636元，本报告期份额净值增长率为

2.59%，同期业绩比较基准收益率为3.57%。年化跟踪误差1.65%，在合同规定

的目标控制范围之内。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额（元）

的比例（%）

1权益投资821407979.5199.23

其中：股票821407979.5199.23

2固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计4893544.540.59

7其他资产1517549.120.18

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8合计827819073.17100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码行业类别公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业

C 制造业 292883.39 0.04

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 821103947.56 99.42

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 11148.56 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计821407979.5199.45

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细占基金资产

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例

（％）

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1300059东方财富4714173121719946.8614.74

2600030中信证券4129105120445992.8514.58

3600837海通证券408530045428536.005.50

4601688华泰证券216340038054206.004.61

5601211国泰君安190712435567862.604.31

6600999招商证券156977030076793.203.64

7600958东方证券221177623356354.562.83

8000166申万宏源381430020406505.002.47

9000776广发证券125290020309509.002.46

10601377兴业证券292263018295663.802.22

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，海通证券股份有限公司在报告

编制日前一年内曾受到中国人民银行上海市分行、中国证券监督管理委员会的处罚。中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚。

本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

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除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金195239.16

2应收证券清算款1322309.96

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7其他-

8合计1517549.12

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额459806068.00

报告期期间基金总申购份额738000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额488000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）

报告期期末基金份额总额709806068.00

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§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有报告期内持有基金份额变化情况基金情况投资者类别持有基金份额比期初份申购份赎回份持有份份额序号例达到或者超过额额额额占比

20%的时间区间

招商银行股份

有限公司－易方达中证全指2024年10月0113060

30821010906552355973.76

证券公司交易1日~2024年12月00000.

867.001095.00772.00%

型开放式指数31日00证券投资基金联接基金产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时

变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如场外个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

第13页共14页易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

1.中国证监会注册易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基

金募集的文件；

2.《易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3.《易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照。

9.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

9.3查阅方式