华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指

数证券投资基金

2024年中期报告

2024年6月30日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024年8月31日红利低波2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................6

§4管理人报告...............................................7

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................7

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................11

§5托管人报告..............................................11

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................11

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....11

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............12

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12

6.1资产负债表.............................................12

6.2利润表...............................................13

6.3净资产变动表............................................14

6.4报表附注..............................................17

§7投资组合报告.............................................43

7.1期末基金资产组合情况........................................43

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................44

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................45

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................48

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................49

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............49

第3页共60页红利低波2024年中期报告

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........49

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........49

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............49

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................49

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................49

7.12投资组合报告附注.........................................50

§8基金份额持有人信息..........................................51

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................51

8.2期末上市基金前十名持有人......................................52

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................52

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................53

§9开放式基金份额变动..........................................53

§10重大事件揭示............................................53

10.1基金份额持有人大会决议......................................53

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................53

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................53

10.4基金投资策略的改变........................................53

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................53

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................54

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................54

10.8其他重大事件...........................................58

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................59

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................59

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................60

§12备查文件目录............................................60

12.1备查文件目录...........................................60

12.2存放地点.............................................60

12.3查阅方式.............................................60

第4页共60页红利低波2024年中期报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金简称红利低波场内简称红利低波(扩位证券简称：红利低波 ETF）基金主代码512890基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2018年12月19日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额8772110780.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交上海证券交易所易所上市日期2019年1月18日

2.2基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在

2%以内。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准中证红利低波动指数收益率

风险收益特征本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称华泰柏瑞基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名刘万方王小飞信息披露

联系电话021-38601777021-60637103负责人

电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话400-888-0001021-60637228

传真021-38601799021-60635778注册地址上海市浦东新区民生路1199弄证北京市西城区金融大街25号大五道口广场1号17层办公地址上海市浦东新区民生路1199弄证北京市西城区闹市口大街1号院大五道口广场1号17层1号楼

第5页共60页红利低波2024年中期报告邮政编码200135100033法定代表人贾波张金良

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 h ttp://www.huatai-pb.com上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼基金中期报告备置地点

17层及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京西城区太平桥大街17号司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)

本期已实现收益453918253.95

本期利润718101169.56

加权平均基金份额本期利润0.1111

本期加权平均净值利润率10.83%

本期基金份额净值增长率15.47%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)

期末可供分配利润4053202589.96

期末可供分配基金份额利润0.4621

期末基金资产净值9260837389.50

期末基金份额净值1.0557

3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)

基金份额累计净值增长率111.14%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净份额净值业绩比较基业绩比较基准

阶段*－**－*

值增长增长率标准收益率*收益率标准差

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率*准差**

过去一个月-2.46%0.84%-4.48%0.80%2.02%0.04%

过去三个月4.20%0.83%1.99%0.84%2.21%-0.01%

过去六个月15.47%0.96%13.04%0.97%2.43%-0.01%

过去一年15.96%0.83%10.90%0.84%5.06%-0.01%

过去三年40.69%1.07%19.98%1.09%20.71%-0.02%自基金合同生效起

111.14%1.07%46.50%1.10%64.64%-0.03%

至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：图示日期为2018年12月19日至2024年6月30日。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。截至2024年6月30日，公司旗下管理156只基金，其中包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金、QDII 基金、基金中基金等。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限证券从姓名职务说明业年限任职日期离任日期英国萨塞克斯大学公司和财务风险管理专本基金的柳叶2024年4业硕士。2018年12月加入华泰柏瑞基金基金经理-6年青月22日管理有限公司，现任指数投资部基金经理助理助理。

复旦大学财务管理硕士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，

2001-2004年任华安基金管理有限公司高

级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、上证红利 ETF基金经理助理。2009年

6月起任上证红利交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月至2020年 2 月任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、

华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞总经理助中证500交易型开放式指数证券投资基金

理、指数

2018年及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证

投资部总

柳军12月19-23年券投资基金联接基金的基金经理。2018年监、本基日3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活金的基金配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利经理灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 4 月起任华泰柏瑞 MSCI中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波

动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技

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100交易型开放式指数证券投资基金联接

基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021 年 7月至 2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基

金联接基金（QDII）的基金经理。2022年

11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体

交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指

数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年

10月起任华泰柏瑞中证 A股交易型开放式

指数证券投资基金基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。

首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有3次，都为指数投资组合因跟踪指数需要而发生的反向交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2024年上半年市场以结构性机会为主，其中银行、煤炭、公用事业、家用电器的表现相对较好，涨跌幅分别为17.02%、11.96%、11.76%和8.48%。整体来看，沪深300、中证500、中证1000和创业板指的涨跌幅分别为0.89%、-8.96%、-16.84%和-10.99%。从市场风格来看，期间沪深300价值指数和沪深300成长指数的涨跌幅分别为12.54%和-7.00%，中证500价值相对中证500成长获得了超额收益。

2024年上半年，红利指数震荡上行。年初以来，红利策略因其强势表现被较多投资者关注，

交易拥挤度指标一度指向较高水平，近期市场情绪有所降温，交易拥挤度回归合理区间。

我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.034%，期间日跟踪误差为0.079%，较好地实现了本基金的投资目标。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0557元，本报告期基金份额净值增长率为15.47%，业绩比较基准收益率为13.04%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，进入中报业绩披露期与政策关键窗口期，市场将受到上市公司业绩与改革力度

第10页共60页红利低波2024年中期报告

预期的共振影响。同时，海外流动性对市场仍有一定扰动，可能更多呈现震荡行情。同时，国内经济在下半年有望继续温和复苏，财政政策或将对基建发力形成积极支撑。在私人部门缺乏加杠杆的情况下，政府部门加杠杆或成为信用周期的最主要抓手。红利策略在稳增长板块暴露较高，再次成为攻守兼备标的的重要抓手。

红利低波投资在一定程度上具备穿越周期的特征，但是绝对收益与市场整体 Beta相关性仍然较高，其相对收益在成长风格表现强势时存在一定的进攻不足性。因此，在基础红利策略上叠加指标进行修复或增强是一个值得考虑的方向。因此，我们可以将红利低波视为叠加了低波因子的红利增强策略，从赚取相对收益角度，红利低波策略适当改进了基础红利策略高 Beta高波的风险特征。

本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可对超额收益进行分配。本报告期内，本基金未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基

第11页共60页红利低波2024年中期报告

金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2024年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.174003677.136301045.94

结算备付金1696764.43886379.26

存出保证金429218.17231446.66

交易性金融资产6.4.7.29203489834.582522931100.61

其中：股票投资9203489834.582522931100.61

基金投资--

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资6.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资6.4.7.6--

其他权益工具投资6.4.7.7--

应收清算款-477124.83

应收股利274180.64-

应收申购款--

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.815009.0341681.40

资产总计9279908683.982530868778.70

第12页共60页红利低波2024年中期报告本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债394978.70133.15

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款10542278.5156120.66

应付赎回款--

应付管理人报酬3606566.051050099.81

应付托管费721313.21210019.95

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.93806158.011290146.83

负债合计19071294.482606520.40

净资产：

实收基金6.4.7.104386055389.551382555389.96

其他综合收益6.4.7.11--

未分配利润6.4.7.124874781999.951145706868.34

净资产合计9260837389.502528262258.30

负债和净资产总计9279908683.982530868778.70

注：报告截止日2024年06月30日，基金份额净值1.0557元，基金份额总额8772110780.00份。

6.2利润表

会计主体：华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年6月30日年6月30日

一、营业总收入739003888.77-4143988.14

1.利息收入1125452.55154063.17

其中：存款利息收入6.4.7.1389706.9612388.76

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

--收入

第13页共60页红利低波2024年中期报告

其他利息收入1035745.59141674.412.投资收益（损失以“-”

470536571.6136533748.24

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.14240811755.035974602.56

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.15-363395.07资产支持证券投资

6.4.7.16--

收益

贵金属投资收益6.4.7.17--

衍生工具收益6.4.7.18--

股利收益6.4.7.19229724816.5830195750.61以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的--收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

6.4.7.20264182915.61-42271990.47失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.213158949.001440190.92号填列）

减：二、营业总支出20902719.211954723.70

1．管理人报酬6.4.10.2.116502283.581471351.49

其中：暂估管理人报酬--

2．托管费6.4.10.2.23300456.71294270.33

3．销售服务费6.4.10.2.3--

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6．信用减值损失6.4.7.22--

7．税金及附加-1.39

8．其他费用6.4.7.231099978.92189100.49三、利润总额（亏损总额

718101169.56-6098711.84以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”

718101169.56-6098711.84号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额718101169.56-6098711.84

6.3净资产变动表

会计主体：华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金

第14页共60页红利低波2024年中期报告

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净1382555389.1145706868.2528262258.3

-资产96340

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净1382555389.1145706868.2528262258.3

-资产96340

三、本期增减变3003499999.3729075131.6732575131.2

动额（减少以“-”-号填列）59610

（一）、综合收益

--718101169.56718101169.56总额

（二）、本期基金

份额交易产生的3003499999.3010973962.6014473961.6

净资产变动数-

（净资产减少以59054“-”号填列）

其中：1.基金申5330499999.5411450642.10741950641.-购款086977

2.基金赎-2326999999-2400476680-4727476680.

回款.49.6413

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

4386055389.-4874781999.9260837389.5

资产

第15页共60页红利低波2024年中期报告

55950

上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

158055389.93-100219242.63258274632.56

资产

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

158055389.93-100219242.63258274632.56

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”531000000.89-465328286.60996328287.49号填列）

（一）、综合收益

---6098711.84-6098711.84总额

（二）、本期基金

份额交易产生的1002426999.3

净资产变动数531000000.89-471426998.44

（净资产减少以3“-”号填列）

其中：1.基金申1557023650.0

830000000.74-727023649.29

购款3

2.基金赎-298999999.8-255596650.8

--554596650.70回款55

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净1254602920.0

689055390.82-565547529.23

资产5报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

第16页共60页红利低波2024年中期报告韩勇房伟力赵景云基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1645号《关于准予华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币683534168.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0769号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2018年12月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为683555390.00份基金份额，其中认购资金利息折合21222.00份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分业务及相关业务安排的公告》的有关规定，本基金于2021年10月22日进行了基金份额拆分，份额拆分比例为1:2，并于2021年10月22日进行了变更登记。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律管理决定书[2019]10号文审核同意，本基金

683555390.00份基金份额于2019年1月18日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、

可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支

第17页共60页红利低波2024年中期报告

持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于基金非现金资产的80%。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。本基金的业绩比较基准为中证红利低波动指数收益率。

本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“华泰柏瑞中证红利低波ETF 联接基金”)。华泰柏瑞中证红利低波 ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2024年8月31日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附

注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2024年01月01日至2024年06月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年06月30日的财务状况以及2024年01月01日至2024年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

第18页共60页红利低波2024年中期报告

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、

财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90

号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管

产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以

2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让

2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年

最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

第19页共60页红利低波2024年中期报告

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根

据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

活期存款74003677.13

等于：本金73996629.87

加：应计利息7047.26

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计74003677.13

第20页共60页红利低波2024年中期报告

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票8979557002.79-9203489834.58223932831.79

贵金属投资-金交----所黄金合约

交易所市----场

债券银行间市----场

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计8979557002.79-9203489834.58223932831.79

注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况

注：本基金本报告期末未持有期货合约。

6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况

注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明注：无。

6.4.7.5债权投资

6.4.7.5.1债权投资情况

注：本基金本报告期末未持有债权投资。

第21页共60页红利低波2024年中期报告

6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期末未持有债权投资。

6.4.7.6其他债权投资

6.4.7.6.1其他债权投资情况

注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。

6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。

6.4.7.7其他权益工具投资

6.4.7.7.1其他权益工具投资情况

注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。

6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况

注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。

6.4.7.8其他资产

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应收利息-

其他应收款15009.03

待摊费用-

合计15009.03

6.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付证券出借违约金-

应付交易费用593184.60

其中：交易所市场593184.60

银行间市场-

应付利息-

预提费用109398.38

应付指数使用费595806.29

应退退补款2507768.74

合计3806158.01

6.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

第22页共60页红利低波2024年中期报告本期项目2024年1月1日至2024年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末2765110780.001382555389.96

本期申购10661000000.005330499999.08

本期赎回（以“-”号填列）-4654000000.00-2326999999.49

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末8772110780.004386055389.55

注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。

6.4.7.11其他综合收益

注：本基金本报告期末无其他综合收益。

6.4.7.12未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末1108397083.5537309784.791145706868.34

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初1108397083.5537309784.791145706868.34

本期利润453918253.95264182915.61718101169.56本期基金份额交易产生

2490887252.46520086709.593010973962.05

的变动数

其中：基金申购款4430579641.53980871001.165411450642.69

基金赎回款-1939692389.07-460784291.57-2400476680.64

本期已分配利润---

本期末4053202589.96821579409.994874781999.95

6.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

活期存款利息收入60003.59

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入26861.98

其他2841.39

合计89706.96

第23页共60页红利低波2024年中期报告

6.4.7.14股票投资收益

6.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入17453570.20

股票投资收益——赎回差价收入223358184.83

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计240811755.03

6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

卖出股票成交总额914448690.28

减：卖出股票成本总额895650349.14

减：交易费用1344770.94

买卖股票差价收入17453570.20

6.4.7.14.3股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

赎回基金份额对价总额4727476680.13

减：现金支付赎回款总额409331567.13

减：赎回股票成本总额4094786928.17

减：交易费用-

赎回差价收入223358184.83

6.4.7.14.4股票投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无股票投资收益——申购差价收入。

6.4.7.14.5股票投资收益——证券出借差价收入

注：本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。

6.4.7.15债券投资收益

6.4.7.15.1债券投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金本报告期内无债券投资收益——买卖债券差价收入。

第24页共60页红利低波2024年中期报告

6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。

6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。

6.4.7.16资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。

6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。

6.4.7.17贵金属投资收益

6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。

6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。

6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。

6.4.7.18衍生工具收益

6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

第25页共60页红利低波2024年中期报告

股票投资产生的股利收益229724816.58

其中：证券出借权益补偿收

965571.91

入

基金投资产生的股利收益-

合计229724816.58

6.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年1月1日至2024年6月30日

1.交易性金融资产264182915.61

股票投资264182915.61

债券投资-

资产支持证券投资-

基金投资-

贵金属投资-

其他-

2.衍生工具-

权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计264182915.61

6.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

基金赎回费收入-

替代损益3158949.00

合计3158949.00

注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入(卖出)被替代股票的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的被替代

股票在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。

6.4.7.22信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

审计费用49726.04

信息披露费59672.34

第26页共60页红利低波2024年中期报告

证券出借违约金-

指数使用费990136.98

银行划款手续费443.56

合计1099978.92

注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币35000元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。

6.4.7.24分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生

收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞基金管理人、基金销售机构基金”)中国建设银行股份有限公司(“中国建设基金托管人银行”)

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、申购赎回代理券商、基金销售机构华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合基金管理人的股东华泰证券的控股子公司证券”)华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式本基金的基金管理人管理的其他基金指数证券投资基金联接基金

第27页共60页红利低波2024年中期报告

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月30

2023年1月1日至2023年6月30日

日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）

华泰证券384606087.4914.1914133205.382.78

6.4.10.1.2债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年6月30日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

华泰证券59961.448.4026189.964.42上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

华泰证券1997.511.261814.771.25

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息

服务等（截至2024年6月30日）。

第28页共60页红利低波2024年中期报告

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的管理费16502283.581471351.49

其中：应支付销售机构的客户维护

160128.279657.38

费

应支付基金管理人的净管理费16342155.311461694.11

注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值基

金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的托管费3300456.71294270.33

注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值基金

托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况

单位：人民币元本期

第29页共60页红利低波2024年中期报告

2024年1月1日至2024年6月30日

期末加权平证券关联方交易金费率区利息均费率出借期末应收利息余额

名称额间（%）收入

（%）业务余额

1357

2310091.70~32971

华泰证券2.82295.976.34

142.00.2183.63

上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日

期末加权平证券关联方交易金费率区利息均费率出借期末应收利息余额

名称额间（%）收入

（%）业务余额

2223

1096371.70~37297

华泰证券1.7282389405.69

762.00.203.46.00注：上年度可比期间数据，已根据中国证监会于2024年1月颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》的格式要求调整披露信息。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期及上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

关联方名称持有的基金份额持有的基金份额持有的持有的占基金总份额的占基金总份额的比基金份额基金份额比例（%）例（%）华泰柏瑞中证红利低波动交易型开

2552526117.0029.0982532917100.0019.2729

放式指数证券投资基金联接基金华泰证券股

7135728.000.08132200004.000.0796

份有限公司

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第30页共60页红利低波2024年中期报告本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月30

关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国建设银行74003677.1360003.5914334284.918241.74

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年6月30日

基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）

华泰联合证券 688709.SH 成都华微网下申购 10448 163929.12

华泰联合证券 301392.SZ 汇成真空网下申购 2189 26705.80

华泰联合证券 603341.SH 龙旗科技网下申购 2978 77428.00

华泰联合证券 603312.SH 西典新能网下申购 1296 37609.92

华泰联合证券 301587.SZ 中瑞股份网下申购 3056 66406.88上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日

基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）

华泰联合证券 603291.SH 联合水务网下申购 536 3140.96

华泰联合证券 600925.SH 苏能股份网下申购 8960 55372.80

华泰联合证券 603137.SH 恒尚节能网下申购 1382 21973.80

华泰联合证券 688469.SH 中芯集成网下申购 40708 231628.52

华泰联合证券 688512.SH 慧智微网下申购 6019 125917.48

华泰联合证券 688472.SH 阿特斯网下申购 28866 320412.60

华泰联合证券 300804.SZ 广康生化网下申购 2257 95809.65

华泰联合证券 688429.SH 时创能源网下申购 3452 66278.40

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券证成功受限流通认购期末数量期末期末估值总备注

第31页共60页红利低波2024年中期报告代码券认购期受限价格估值（单成本总额额名日类型单价位：

称股）平2024新股安年3

0013596个月锁定17.3920.601843199.763790.40-

电月19期内工日腾2024新股达年1

0013796个月锁定16.9813.482133616.742871.24-

科月11期内技日雪2024新股祺年1

0013876个月锁定15.3815.251732045.542638.25-

电月4期内气日广2024新股合年3

0013896个月锁定17.4334.562223869.467672.32-

科月26期内技日汇2024新股成年5

3013926个月锁定12.2041.662192671.809123.54-

真月28期内空日华2024新股阳年1

3015026个月锁定28.0137.831383865.385220.54-

智月26期内能日星2024新股宸年3

3015366个月锁定16.1632.274817772.9615521.87-

科月20期内技日

2024

骏新股年3

301538鼎6个月锁定55.8291.241505972.7413686.00-

月13达期内日宏2024新股鑫年4

3015396个月锁定10.6419.823613841.047155.02-

科月3期内技日中2024新股仑年6

3015656个月锁定11.8818.987118446.6813494.78-

新月13期内材日

301566达20236个月新股8.9016.975765126.409774.72-

第32页共60页红利低波2024年中期报告利年12以上锁定凯月22期内普日

2024

爱新股年6

301580迪6个月锁定44.9565.932029079.9013317.86-

月19特期内日中2024新股瑞年3

3015876个月锁定21.7325.263066649.387729.56-

股月27期内份日美2024新股新年3

3015886个月锁定14.5021.252573726.505461.25-

科月6期内技日诺2024新股瓦年2

3015896个月锁定126.89188.01124487680.99233884.44-

星月1期内云日肯2024新股特年2

3015916个月锁定19.4336.982194255.178098.62-

股月20期内份日永2024新股兴年1

6010336个月锁定16.2015.96125820379.6020077.68-

股月11期内份日北2024新股自年1

6030826个月锁定21.2829.491072276.963155.43-

科月23期内技日键2024新股邦年61个月

603285未上18.6518.65128724002.5524002.55-

股月28内（含）市份日西2024新股典年1

6033126个月锁定29.0225.361303772.603296.80-

新月4期内能日博2024新股隆年1

6033256个月锁定72.4668.06664782.364491.96-

技月3期内术日

603341龙20246个月新股26.0037.492987748.0011172.02-

第33页共60页红利低波2024年中期报告旗年2锁定科月23期内技日

2024

星新股年3

603344德6个月锁定19.1822.661823490.764124.12-

月13胜期内日

2024

安新股年61个月

603350乃未上20.5620.56105121608.5621608.56-

月26内（含）达市日

2024

盛新股年1

603375景6个月锁定38.1838.90722748.962800.80-

月17微期内日永2024新股臻年6

6033816个月锁定23.3525.131784156.304473.14-

股月19期内份日欧2024新股莱年4

6885306个月锁定9.6016.103443302.405538.40-

新月29期内材日上2024新股海年2

6885846个月锁定22.6615.8986619623.5613760.74-

合月1期内晶日灿2024新股芯年4

6886916个月锁定19.8642.512474905.4210499.97-

股月2期内份日达2024新股梦年6

6886926个月锁定86.96174.9317515218.0030612.75-

数月4期内据日中2024新股创年3

6886956个月锁定22.4331.551864171.985868.30-

股月6期内份日成2024新股都年1

6887096个月锁定15.6918.79104516396.0519635.55-

华月31期内微日

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中

第34页共60页红利低波2024年中期报告

基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。

3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自

发行结束之日起12个月内不得转让。

4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末未持有暂时停牌的流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

注：本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元期末估证券证券名数量（单位：期末估值序号出借到期日值代码称股）总额单价

华菱钢2024年07月02日216184.0

10009324.4348800

铁0

2024年07月01日-20241935495

2002416爱施德8.85218700年07月09日.00

万和电2024年07月01日-2024581664.0

30025439.9658400

气年07月09日0

苏州银2024年07月01日-2024720000.0

40029667.5096000

行年07月02日0

华夏银2024年07月02日380160.0

56000156.4059400

行0

民生银2024年07月02日295620.0

66000163.7978000

行0

第35页共60页红利低波2024年中期报告

中国石2024年07月02日520768.0

76000286.3282400

化0

四川路2024年07月02日309288.0

86000397.8939200

桥0

厦门象2024年07月02日-20242278680

96000576.80335100

屿年07月09日.00

兰花科2024年07月02日313250.0

106001238.9535000

创0

兖矿能2024年07月02日-20241175141

1160018822.7351700

源年07月09日.00

嘉化能2024年07月02日302022.0

126002737.1442300

源0

鄂尔多2024年07月01日-2024417632.0

136002959.9242100

斯年07月09日0

山东高2024年07月01日-2024670830.0

146003508.8575800

速年07月02日0

中文传2024年07月01日-2024566888.0

1560037314.8438200

媒年07月02日0

盘江股2024年07月01日-20242245336

166003956.01373600

份年07月02日.00

安徽建2024年07月01日-2024540940.0

176005024.30125800

工年07月02日0

厦门国2024年07月02日-20241517172

186007557.17211600

贸年07月09日.00

隧道股2024年07月02日280790.0

196008206.5343000

份0

内蒙华2024年07月01日-2024453328.0

206008634.6497700

电年07月02日0

梅花生2024年07月01日-2024330660.0

2160087310.0233000

物年07月02日0

江苏金2024年07月02日-2024609030.0

226009015.05120600

租年07月09日0

淮北矿2024年07月02日353214.0

2360098516.7421100

业0

航民股2024年07月02日182148.0

246009877.0625800

份0

开滦股2024年07月02日350546.0

256009976.8651100

份0

南京银2024年07月02日393781.0

2660100910.3937900

行0

渝农商2024年07月01日-2024571778.0

276010775.02113900

行年07月02日0中国神2024年07月02日1197990

2860108844.3727000

华.00

第36页共60页红利低波2024年中期报告

昊华能2024年07月01日-20241198376

296011019.19130400

源年07月09日.00

北京银2024年07月02日463112.0

306011695.8479300

行0

2024年07月01日-2024459836.0

31601298青岛港9.5648100年07月02日0

长沙银2024年07月01日-2024471168.0

326015778.1857600

行年07月02日0

邮储银2024年07月02日313326.0

336016585.0761800

行0

中国建2024年07月02日261783.0

346016685.3149300

筑0

成都银2024年07月02日364560.0

3560183815.1924000

行0

中远海2024年07月02日314502.0

366018662.58121900

发0

凤凰传2024年07月02日327704.0

3760192810.9629900

媒0

建设银2024年07月02日384800.0

386019397.4052000

行0

中国银2024年07月02日408408.0

396019884.6288400

行0

中信银2024年07月02日-2024909860.0

406019986.70135800

行年07月09日0

2558777

合计----3461700

0.00

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。

本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。

组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险

控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工

第37页共60页红利低波2024年中期报告

作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份

有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近1年的分类结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2024年6月30日，本基金无债券投资(2023年12月31日：同)。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

第38页共60页红利低波2024年中期报告

风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

于2024年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性

风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2024年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评

估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易

的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：

根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

第39页共60页红利低波2024年中期报告

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1-3个3个月-11-55年以

2024年6月301个月以内不计息合计

月年年上日资产

货币资金74003677.13-----74003677.13

结算备付金1696764.43-----1696764.43

存出保证金429218.17-----429218.17交易性金融资

-----9203489834.589203489834.58产

应收股利-----274180.64274180.64

其他资产-----15009.0315009.03

资产总计76129659.73----9203779024.259279908683.98负债交易性金融负

-----394978.70394978.70债应付管理人报

-----3606566.053606566.05酬

应付托管费-----721313.21721313.21

应付清算款-----10542278.5110542278.51

其他负债-----3806158.013806158.01

负债总计-----19071294.4819071294.48利率敏感度缺

76129659.73----9184707729.779260837389.50

口上年度末

1-3个3个月-11-55年以

2023年12月311个月以内不计息合计

月年年上日资产

货币资金6301045.94-----6301045.94

结算备付金886379.26-----886379.26

存出保证金231446.66-----231446.66

第40页共60页红利低波2024年中期报告交易性金融资

-----2522931100.612522931100.61产

应收清算款-----477124.83477124.83

其他资产-----41681.4041681.40

资产总计7418871.86----2523449906.842530868778.70负债交易性金融负

-----133.15133.15债应付管理人报

-----1050099.811050099.81酬

应付托管费-----210019.95210019.95

应付清算款-----56120.6656120.66

其他负债-----1290146.831290146.83

负债总计-----2606520.402606520.40利率敏感度缺

7418871.86----2520843386.442528262258.30

口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2024年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2023年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023年12月31日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

第41页共60页红利低波2024年中期报告本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

9203489834.5899.382522931100.6199.79

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他-394978.70-0.00-133.15-

合计9203094855.8899.382522930967.4699.79

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除中证红利低波动指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）

31日）

分析中证红利低波动指

454986815.56122835849.28

数上升5%中证红利低波动指

-454986815.56-122835849.28

数下降5%

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

第42页共60页红利低波2024年中期报告本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年6月30日2023年12月31日

第一层次9202945275.402521745266.29

第二层次45611.11-

第三层次498948.071185834.32

合计9203489834.582522931100.61

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的

不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2024年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月

31日：同)。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资9203489834.5899.18

其中：股票9203489834.5899.18

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

第43页共60页红利低波2024年中期报告

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计75700441.560.82

8其他各项资产718407.840.01

9合计9279908683.98100.00

注：1.上述股票投资不包括可退替代款估值增值。

2.报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借股票的公允价值为25587770.00元，占

本基金期末资产净值的0.28%。其中，报告期末本基金与关联方进行转融通证券出借业务的余额为1357295.00元。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1784149610.05 19.27

C 制造业 1115931707.42 12.05

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 601212730.34 6.49业

E 建筑业 637120544.04 6.88

F 批发和零售业 134820041.55 1.46

交通运输、仓储和

G 591872842.99 6.39邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和

I - -信息技术服务业

J 金融业 3469214231.97 37.46

K 房地产业 - -租赁和商务服务

L 510293375.24 5.51业科学研究和技术

M - -服务业

水利、环境和公共

N - -设施管理业

居民服务、修理和

O - -其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐 358330191.80 3.87

第44页共60页红利低波2024年中期报告业

S 综合 - -

合计9202945275.4099.37

注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。

7.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 477500.48 0.01

电力、热力、燃气

及水生产和供应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和

邮政业--

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和

信息技术服务业46981.020.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -科学研究和技术服

务业--

N 水利、环境和公共

设施管理业20077.680.00

O 居民服务、修理和

其他服务业--

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业--

S 综合 - -

合计544559.180.01

注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

第45页共60页红利低波2024年中期报告码

1601088中国神华7751685343942263.453.71

2600461洪城环境25495423295236998.343.19

3600188兖矿能源12309377279792139.213.02

4601328交通银行33888700253148589.002.73

5600350山东高速27413471242609218.352.62

6600039四川路桥30538060240945293.402.60

7601169北京银行41075840239882905.602.59

8601857中国石油23099100238382712.002.57

9601101昊华能源24921660229030055.402.47

10601077渝农商行45080519226304205.382.44

11601288农业银行51617600225052736.002.43

12600755厦门国贸30821332220988950.442.39

13600295鄂尔多斯22028770218525398.402.36

14601998中信银行32374053216906155.102.34

15601988中国银行45857200211860264.002.29

16601398工商银行37026600211051620.002.28

17600028中国石化33053568208898549.762.26

18601166兴业银行11783264207621111.682.24

19601009南京银行19578462203420220.182.20

20600985淮北矿业12005172200966579.282.17

21601939建设银行26912035199149059.002.15

22600015华夏银行30699979196479865.602.12

23605368蓝天燃气13886100189406404.002.05

24600373中文传媒12592745186876335.802.02

25601838成都银行12260200186232438.002.01

26601298青岛港19402544185488320.642.00

27600997开滦股份26688845183085476.701.98

28600901江苏租赁35565901179607800.051.94

29600057厦门象屿25436666172969328.801.87

30601928凤凰传媒15643600171453856.001.85

31601866中远海发63478800163775304.001.77

32600123兰花科创18270221163518477.951.77

33601658邮储银行31983900162158373.001.75

34600919江苏银行21375600158820708.001.71

35601577长沙银行18243016149227870.881.61

36600273嘉化能源20854145148898595.301.61

37600820隧道股份22444388146561853.641.58

38002543万和电气14301969142447611.241.54

39601668中国建筑25406900134910639.001.46

40002416爱施德15233903134820041.551.46

41600016民生银行34809700131928763.001.42

42600873梅花生物11986104120100762.081.30

第46页共60页红利低波2024年中期报告

43600395盘江股份19903300119618833.001.29

44600863内蒙华电25122700116569328.001.26

45000906浙商中拓17260400116335096.001.26

46600502安徽建工26675060114702758.001.24

47000932华菱钢铁25499700112963671.001.22

48002966苏州银行14714873110361547.501.19

49600987航民股份1345304594978497.701.03

50002540亚太科技1794550094931695.001.03

注：上述股票价值不包括可退替代估增。

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1301589诺瓦星云1244233884.440.00

2688692达梦数据17530612.750.00

3603285键邦股份128724002.550.00

4603350安乃达105121608.560.00

5601033永兴股份125820077.680.00

6688709成都华微104519635.550.00

7301536星宸科技48115521.870.00

8688584上海合晶86613760.740.00

9301538骏鼎达15013686.000.00

10301565中仑新材71113494.780.00

11301580爱迪特20213317.860.00

12603341龙旗科技29811172.020.00

13688691灿芯股份24710499.970.00

14301566达利凯普5769774.720.00

15301392汇成真空2199123.540.00

16301591肯特股份2198098.620.00

17301587中瑞股份3067729.560.00

18001389广合科技2227672.320.00

19301539宏鑫科技3617155.020.00

20688695中创股份1865868.300.00

21688530欧莱新材3445538.400.00

22301588美新科技2575461.250.00

23301502华阳智能1385220.540.00

24603325博隆技术664491.960.00

25603381永臻股份1784473.140.00

26603344星德胜1824124.120.00

27001359平安电工1843790.400.00

28603312西典新能1303296.800.00

29603082北自科技1073155.430.00

30001379腾达科技2132871.240.00

第47页共60页红利低波2024年中期报告

31603375盛景微722800.800.00

32001387雪祺电气1732638.250.00

注：上述股票价值不包括可退替代估增。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1002416爱施德188247253.467.45

2601998中信银行173596454.106.87

3002543万和电气172121899.616.81

4000932华菱钢铁168876782.366.68

5002966苏州银行156294553.276.18

6000906浙商中拓155913673.336.17

7002540亚太科技129894031.215.14

8600039四川路桥86964920.603.44

9600461洪城环境78591891.303.11

10601939建设银行50863298.602.01

11600919江苏银行46948019.001.86

12600985淮北矿业23688774.640.94

13601088中国神华18975190.000.75

14600188兖矿能源15820385.750.63

15600295鄂尔多斯14722423.460.58

16600901江苏租赁13619054.400.54

17601101昊华能源13268468.800.52

18600755厦门国贸13146193.300.52

19600123兰花科创12547734.950.50

20601857中国石油12231456.000.48

注：不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1601998中信银行169524156.006.71

2002966苏州银行92328630.293.65

3002416爱施德82192878.963.25

4000932华菱钢铁76297408.723.02

5002543万和电气75223143.932.98

6000906浙商中拓68178471.772.70

7002540亚太科技54844981.462.17

8600028中国石化51857799.922.05

第48页共60页红利低波2024年中期报告

9600919江苏银行32854557.501.30

10600395盘江股份21304166.000.84

11600016民生银行18594160.000.74

12601088中国神华11931888.000.47

13601857中国石油8086065.000.32

14600188兖矿能源7877885.000.31

15600295鄂尔多斯6530433.240.26

16605368蓝天燃气6124456.600.24

17600350山东高速5812083.000.23

18600755厦门国贸5697608.820.23

19600015华夏银行5084643.000.20

20601988中国银行4962546.000.20

注：不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额1798155676.26

卖出股票收入（成交）总额914448690.28

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

第49页共60页红利低波2024年中期报告

7.11.2本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，昊华能源（601101）在报告编制日前一年内曾受到上海证券交易所的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，洪城环境（600461）在报告编制日前一年内曾受到上海证券交易所的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行（601328）在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。

报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体，没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金429218.17

2应收清算款-

3应收股利274180.64

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款15009.03

7待摊费用-

8其他-

9合计718407.84

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第50页共60页红利低波2024年中期报告

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分占基金资产净值流通受限情况说序号股票代码股票名称

的公允价值比例（%）明

1601101昊华能源1198376.000.01转融通证券出借

2601088中国神华1197990.000.01转融通证券出借

3600188兖矿能源1175141.000.01转融通证券出借

4600350山东高速670830.000.01转融通证券出借

5601077渝农商行571778.000.01转融通证券出借

6601169北京银行463112.000.01转融通证券出借

7600039四川路桥309288.000.00转融通证券出借

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分的公占基金资产净序号股票代码股票名称流通受限情况说明

允价值值比例（%）

1301589诺瓦星云233884.440.00新股锁定期内

2688692达梦数据30612.750.00新股锁定期内

3603285键邦股份24002.550.00新股未上市

4603350安乃达21608.560.00新股未上市

5601033永兴股份20077.680.00新股锁定期内

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构华泰柏瑞中证红利低波持有机构投资者个人投资者动交易型开放式指数证户均持有人户券投资基金联接基金的基金份数额占总占总占总

（户）份额份额份额持有份额持有份额持有份额比例比例比例

（%）（%）（%）

2238391804.5187279619.59.11032305044.11.72552526117.29.1

949003007000

第51页共60页红利低波2024年中期报告

8.2期末上市基金前十名持有人

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）大家人寿保险股份有

1679083730.007.74

限公司－万能产品中国平安人寿保险股

2份有限公司－自有资674957700.007.69

金大家人寿保险股份有

3163200000.001.86

限公司－传统产品

汇添富基金－招商银

4行－汇添富汇远1号集158000000.001.80

合资产管理计划大家人寿保险股份有

5138580700.001.58

限公司－分红产品太平人寿保险有限公

6司－传统－普通保险120000000.001.37

产品－022L-CT001沪泰康人寿保险股份有

7限公司－分红－个人86077500.000.98

分红－019L－FH002沪泰康人寿保险股份有

限公司－传统－普通

882547920.000.94

保险产品－019L－

CT001上海国际信托有限公

司－上海信托添越睿

965262600.000.74

银1号集合资金信托计划上海浦东发展银行股

份有限公司－汇添富

10聚焦经典一年持有期65000000.000.74

混合型基金中基金

（FOF华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指

112552526117.0029.10

数证券投资基金联接基金

注：前十名持有人为除本基金的联接基金之外的前十名持有人。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金5000.000.0001

第52页共60页红利低波2024年中期报告

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门

负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2018年12月19日）

683555390.00

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额2765110780.00

本报告期基金总申购份额10661000000.00

减：本报告期基金总赎回份额4654000000.00

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额8772110780.00

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动：2024年1月19日，公司股东会书面决定尹雷先生担任公司独立董事，陆桢女士不再担任公司独立董事。

上述人事变动已按相关规定备案、报告。

报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。

第53页共60页红利低波2024年中期报告

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：报告期内基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

114795919

中信建投342.35178974.3525.08-

1.37

784036303.

方正证券328.93156806.5921.97-

384606087.

华泰证券414.1959961.448.40-

206303070.

浙商证券17.61195131.7327.34-

62966285.6

国信证券22.3212594.991.76-

中金财富57351765.8

22.1254249.807.60-

证券2

18370660.0

华西证券10.6817376.842.43-

17295578.2

粤开证券10.6416187.752.27-

16668585.5

国投证券30.6115766.182.21-

10233613.4

海通证券30.382047.120.29-

天风证券24774934.380.184611.980.65-

爱建证券1-----

财达证券2-----

财通证券2-----

长城证券2-----

德邦证券4-----

东北证券2-----东方财富

2-----

证券

第54页共60页红利低波2024年中期报告

东海证券2-----

东吴证券2-----东亚前海

2-----

证券

东莞证券1-----

国盛证券2-----

国元证券2-----

恒泰证券1-----

宏信证券2-----

华宝证券1-----

华创证券1-----

华福证券2-----

华金证券2-----

江海证券2-----

金元证券2-----

开源证券2-----

民生证券2-----摩根大通

2-----

证券

南京证券2-----

平安证券2-----

山西证券2-----

世纪证券2-----

首创证券2-----太平洋证

2-----

券

万联证券2-----

西部证券2-----

西南证券1-----

诚通证券1-----

信达证券3-----

银泰证券1-----

招商证券4-----

中航证券1-----

中泰证券2-----

注：本报告期内：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。

公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；3）资金雄厚，信誉良好。

内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提

第55页共60页红利低波2024年中期报告供全面的信息服务；5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券

经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

3、本基金无变更租用证券公司交易单元的情况。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额

额的比例(%)

的比例(%)的比例(%)方正证

------券华泰证

------券中信建

------投浙商证

------券国信证

------券中金财

------富证券华西证

------券粤开证

------券国投证

------券海通证

------券天风证

------券爱建证

------券财达证

------券

第56页共60页红利低波2024年中期报告财通证

------券长城证

------券德邦证

------券东北证

------券东方财

------富证券东海证

------券东吴证

------券东亚前

------海证券东莞证

------券国盛证

------券国元证

------券恒泰证

------券宏信证

------券华宝证

------券华创证

------券华福证

------券华金证

------券江海证

------券金元证

------券开源证

------券民生证

------券摩根大

------通证券

第57页共60页红利低波2024年中期报告南京证

------券平安证

------券山西证

------券世纪证

------券首创证

------券太平洋

------证券万联证

------券西部证

------券西南证

------券诚通证

------券信达证

------券银泰证

------券招商证

------券中航证

------券中泰证

------券

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期华泰柏瑞基金管理有限公司关于变更

1网上直销汇款交易业务的收款银行账证监会规定报刊和网站2024年06月25日

户的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

2基金投资关联方承销期内分销证券的证监会规定报刊和网站2024年05月29日

公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于提醒

3投资者防范不法分子假冒公司名义从证监会规定报刊和网站2024年03月29日

事非法活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

4基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2024年03月28日

公告

第58页共60页红利低波2024年中期报告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

5基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2024年02月24日

公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止

6和合期货有限公司办理旗下基金相关证监会规定报刊和网站2024年02月21日

业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于对营

7业执照吊销客户采取限制交易措施的证监会规定报刊和网站2024年02月01日

公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

8基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2024年02月01日

公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止

9北京中期时代基金销售有限公司办理证监会规定报刊和网站2024年01月06日

旗下基金相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

10基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2024年01月05日

公告

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比

超过20%的时份额份额份额

（%）间区间

联接基20240430-202532917138376018180002552526117

129.10

金40630;00.009017.00000.00.00产品特有风险

本基金报告期内有本基金联接基金持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

第59页共60页红利低波2024年中期报告

11.2影响投资者决策的其他重要信息注：无。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

12.2存放地点

上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层托管人住所