广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 2 季度报告广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

2023年第2季度报告

2023年6月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十日

1广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 2 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发中证香港创新药（QDII-ETF）

场内简称 HK 创新药基金主代码513120交易代码513120基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2022年7月1日

报告期末基金份额总额3134635422.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最投资目标小化。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成投资策略份股（含存托凭证）的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股（含存托凭证）及

2广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 2 季度报告

其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的比例不

低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。

在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超

过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。

具体投资策略包括：1、股票（含存托凭证）投资策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、股指期货投资策略；5、参与转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准中证香港创新药指数收益率（人民币计价）

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所风险收益特征

代表的股票市场相似的风险收益特征。此外，本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation境外资产托管人英文名称

Limited境外资产托管人中文名称香港上海汇丰银行有限公司

注：本基金的扩位证券简称为“港股创新药 ETF”。

3广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 2 季度报告

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期主要财务指标

(2023年4月1日-2023年6月30日)

1.本期已实现收益-4280204.66

2.本期利润-376074546.22

3.加权平均基金份额本期利润-0.1639

4.期末基金资产净值2484392013.82

5.期末基金份额净值0.7926

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准

阶段长率标收益率*-**-*

长率*收益率

准差*标准差

*

*过去三个

-9.56%1.84%-8.59%1.85%-0.97%-0.01%月过去六个

-19.56%1.92%-18.52%1.91%-1.04%0.01%月自基金合

同生效起-20.74%2.26%-14.50%2.26%-6.24%0.00%至今

4广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 2 季度报告

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比

较基准收益率变动的比较

广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2022年7月1日至2023年6月30日）

注：本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日离任日年限期期

本基金的基金刘杰先生，工学学士，经理；广发中持有中国证券投资基金

2022-07-

刘杰证500交易型-19年业从业证书。曾任广发

01

开放式指数证基金管理有限公司信息

券投资基金的技术部系统开发专员、

5广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 2 季度报告

基金经理；广数量投资部研究员、广发中证500交发沪深300指数证券投

易型开放式指资基金基金经理(自数证券投资基2014年4月1日至2016

金联接基金年1月17日)、广发中

(LOF)的基金 证环保产业指数型发起经理；广发创式证券投资基金基金经

业板交易型开理(自2016年1月25日

放式指数证券至2018年4月25日)、投资基金的基广发量化稳健混合型证金经理；广发券投资基金基金经理

创业板交易型(自2017年8月4日至

开放式指数证2018年11月30日)、广券投资基金发发中小企业300交易型起式联接基金开放式指数证券投资基的基金经理；金联接基金基金经理

广发港股通恒(自2016年1月25日至

生综合中型股2019年11月14日)、广指数证券投资发中小企业300交易型

基金(LOF)的 开放式指数证券投资基

基金经理；广金基金经理(自2016年1发纳斯达克月25日至2019年11月

100交易型开14日)、广发中证养老产

放式指数证券业指数型发起式证券投

投资基金的基资基金基金经理(自金经理；广发2016年1月25日至2019

纳斯达克100年11月14日)、广发中交易型开放式证军工交易型开放式指指数证券投资数证券投资基金基金经

基金联接基金理(自2016年8月30日（QDII）的基 至 2019 年 11 月 14 日)、金经理；广发广发中证军工交易型开恒生科技交易放式指数证券投资基金型开放式指数发起式联接基金基金经

证券投资基金理(自2016年9月26日

联接基金至2019年11月14日)、

(QDII)的基金 广发中证环保产业交易经理；广发恒型开放式指数证券投资

生科技交易型基金基金经理(自2017开放式指数证年1月25日至2019年券投资基金11月14日)、广发中证（QDII）的基 环保产业交易型开放式金经理；广发指数证券投资基金发起全球医疗保健式联接基金基金经理

6广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 2 季度报告

指数证券投资(自2018年4月26日至

基金的基金经2019年11月14日)、广理；广发美国发标普全球农业指数证房地产指数证券投资基金基金经理

券投资基金的(自2018年8月6日至

基金经理；广2020年2月28日)、广发纳斯达克生发粤港澳大湾区创新物科技指数型100交易型开放式指数发起式证券投证券投资基金联接基金

资基金的基金基金经理(自2020年5经理；广发北月21日至2021年7月2证50成份指日)、广发美国房地产指数型证券投资数证券投资基金基金经

基金的基金经理(自2018年8月6日理；指数投资至2021年9月16日)、部总经理助理广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理

(自2018年8月6日至

2021年9月16日)、广

发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基

金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券

投资基金(QDII-LOF)基

金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新

100交易型开放式指数

证券投资基金基金经理

(自2019年12月16日

至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券

投资基金基金经理(自

2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理

(自2019年11月6日至

2021年11月17日)、广

发纳斯达克100指数证

7广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 2 季度报告

券投资基金基金经理

(自2018年8月6日至

2022年3月31日)、广

发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基

金(QDII)基金经理(自

2019年5月9日至2022年4月28日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经

理(自2015年8月20日

至2023年2月22日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金

联接基金基金经理(自

2016年1月18日至2023年2月22日)、广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金经理(自

2021年8月11日至2023年3月7日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权

8广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 2 季度报告制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有28次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

作为 ETF，本基金秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。报告期内，本基金跟踪误差来源主要是汇率波动、成份股调整、申购赎回和停牌股票估值调整等因素。

2023年2季度，国内经济复苏动能仍弱，总需求仍显不足，5月份出口有所下滑，生产和消费相对中性，投资和地产均走弱，A 股市场总体震荡向下，沪深300指数下跌5.15%，中证500指数下跌5.38%，创业板指数下跌7.69%；2季度，

美国加息预期降低，通胀趋势下降，人工智能以及相关软硬件公司带动了美股的进一步上涨，由 ChatGPT 和其他大型语言模型引发的人工智能热潮推动了美股的大涨，2季度纳斯达克100指数上涨15.16%，标普500指数上涨8.30%；同期，港股表现仍然受到国内国外双重影响，北向资金流出、美联储加息预期不断变化等多重因素影响，同时随着复苏预期转弱，海外流动性宽松交易遭遇逆风，港股市场进入中国经济复苏的数据验证阶段，市场对中国经济复苏程度信心有所回落。

港股整体市场表现更为敏感，恒生指数下跌7.27%，恒生中型股下跌10.43%，

9广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 2 季度报告

恒生科技下跌9.12%，港股创新药下跌13.72%。

2023年2月后，随着美国通胀回落放缓，美国经济仍显韧性，加息预期升温，推动美元及美债收益率上涨，宽松流动性交易退潮，港股估值再受压制。此外，国内经济修复不及预期，叠加欧美银行业危机以及后续美国债务上限问题引发担忧，投资者风险偏好持续受压，港股估值端拖累了整体恒生指数表现。中国香港本地的市场流动性很大程度上跟随美国，HIBOR 利率显示资金端较为紧张，其中原因包括港股流动性偏紧张导致医药板块承压。

2023年可能是国内创新药国际化的大年，多个产品逐步完成海外授权，多

个产品逐步实现海外上市销售，同时行业内某些疾病领域创新进展以及美联储加息放缓均给行业带来新的投资机会。

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-9.56%，同期业绩比较基准收益率为-8.59%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号项目金额(人民币元)

比例(%)

1权益投资2439012210.0697.03

其中：普通股2439012210.0697.03

存托凭证--

优先股--

房地产信托--

2基金投资--

3固定收益投资--

10广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 2 季度报告

其中：债券--

资产支持证券--

4金融衍生品投资--

其中：远期--

期货--

期权--

权证--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返

--售金融资产

6货币市场工具--

7银行存款和结算备付金合计70389224.572.80

8其他资产4340998.250.17

9合计2513742432.88100.00

注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。

（2）权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为2023820726.44元，占基金资产净值比例81.46%。

5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布国家（地区）公允价值(人民币元)占基金资产净值比例（％）

中国香港2439012210.0698.17

合计2439012210.0698.17

注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。（2）ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％）

能源--

原材料--

工业--

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非日常生活消费品--

日常消费品--

医疗保健2439012210.0698.17

金融--

信息技术--

通讯业务--

公用事业--

房地产--

合计2439012210.0698.17

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭

证投资明细所公所占基属司在金资证名国公允价值序公司名称（英券证数量产净称家（人民币号文）代券（股）值比（（元）码中市例地

文）场（％）

区)香石中

CSPC 109 港

药国42224000.265111144.

1 Pharmaceutical 3 交 10.67

集香0077

Group Ltd HK 易团港所香药中

226港

Wuxi Biologics 明 国 6488500.0 224634134.

29交9.04

Cayman Inc 生 香 0 49

HK 易物港所香百中

616港

济国2146700.0212567633.

3 BeiGene Ltd 0 交 8.56

神香065

HK 易州港所信香中

180

Innovent 达 港 国 6785500.0 185180420.

417.45

Biologics Inc 生 交 香 0 59

HK物易港

12广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 2 季度报告

所中香国中

Sino 117 港

生国51992000.163460341.

5 Biopharmaceuti 7 交 6.58

物香0098

cal Ltd HK 易制港所药香药中

235港

WuXi AppTec 明 国 1851300.0 106678848.

69交4.29

Co Ltd 康 香 0 38

HK 易德港所香康中

992港

方国3095000.0100872218.

7 Akeso Inc 6 交 4.06

生香034

HK 易物港所金斯香中瑞154港

Genscript 国 5844000.0 94829699.7

8生8交3.82

Biotech Corp 香 0 1

物 HK 易港科所技香再中

968港

鼎国4557200.088234592.3

9 Zai Lab Ltd 8 交 3.55

医香07

HK 易药港所香康中

China Medical 港

1哲867国6686000.078657211.6

System 交 3.17

0 药 HK 香 0 6

Holdings Ltd 易业港所

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

13广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 2 季度报告

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投

资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10投资组合报告附注

5.10.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，

报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.10.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.10.3其他资产构成

序号名称金额(人民币元)

1存出保证金105509.89

2应收证券清算款5489.60

3应收股利4154382.52

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用75616.24

8其他-

9合计4340998.25

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

14广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 2 季度报告

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额584635422.00

报告期期间基金总申购份额2586000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额36000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）

报告期期末基金份额总额3134635422.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

（一）中国证监会批准广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）募集的文件（二）《广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》（三）《广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

15广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 2 季度报告

8.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二三年七月二十日

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