广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投
资基金（QDII）
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年八月三十日广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
1重要提示及目录..............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
2基金简介.................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4境外投资顾问和境外资产托管人.....................................6
2.5信息披露方式.............................................6
2.6其他相关资料.............................................7
3主要财务指标和基金净值表现........................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................7
4管理人报告................................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................14
5托管人报告...............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............15
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................15
6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................15
6.1资产负债表.............................................15
6.2利润表...............................................16
6.3净资产变动表............................................18
6.4报表附注..............................................19
7投资组合报告..............................................37
7.1期末基金资产组合情况........................................37
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................38
7.3期末按行业分类的权益投资组合....................................38
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.....................38
7.5报告期内权益投资组合的重大变动...................................43
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合................................44
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细....................44
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.................44
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细.................44
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...................44
7.11投资组合报告附注.........................................45
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8基金份额持有人信息...........................................45
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................45
8.2期末上市基金前十名持有人......................................46
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................46
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................46
9开放式基金份额变动...........................................47
10重大事件揭示.............................................47
10.1基金份额持有人大会决议......................................47
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................47
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................47
10.4基金投资策略的改变........................................47
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................47
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................47
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................47
10.8其他重大事件...........................................49
11备查文件目录.............................................50
11.1备查文件目录...........................................50
11.2存放地点.............................................50
11.3查阅方式.............................................50
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金简称 广发中证香港创新药（QDII-ETF）
场内简称 HK 创新药基金主代码513120交易代码513120基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2022年7月1日基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额8308635422.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所上海证券交易所
上市日期2022-07-12
注：本基金的扩位证券简称为“港股创新药 ETF”。
2.2基金产品说明
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股（含存托凭证）的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股（含存托凭证）及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基
投资策略金资产的80%。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年化跟踪误差不超过
4%。具体投资策略包括：1、股票（含存托凭证）投资策略；2、债券投
资策略；3、资产支持证券投资策略；4、股指期货投资策略；5、参与转融通证券出借业务策略。
业绩比较基准中证香港创新药指数收益率（人民币计价）
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与风险收益特征
标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。此外，本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的风险。
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2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称广发基金管理有限公司交通银行股份有限公司姓名项军方圆信息披露
联系电话020-8393666695559负责人
电子邮箱 xiangj@gffunds.com.cn fangy_20@bankcomm.com客户服务电话9510582895559
传真020-34281105021-62701216
广东省珠海市横琴新区环岛东中国（上海）自由贸易试验区注册地址路3018号2608室银城中路188号广东省广州市海珠区琶洲大道
东1号保利国际广场南塔31-33中国（上海）长宁区仙霞路18办公地址楼；广东省珠海市横琴新区环号
岛东路3018号2603-2622室邮政编码510308200336法定代表人葛长伟任德奇
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
项目境外投资顾问境外资产托管人
The Hongkong and Shanghai Banking英文
名称 - Corporation Limited
中文-香港上海汇丰银行有限公司香港中环皇后大道中一号汇丰总行大注册地址
-厦香港九龙深旺道一号汇丰中心一座六办公地址
-楼
邮政编码--
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.gffunds.com.cn基金中期报告备置地点广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国
际广场南塔31-33楼
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2.6其他相关资料
项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期（2024年1月1日至2024年6月30日）
本期已实现收益-444025219.09
本期利润-1715632048.61
加权平均基金份额本期利润-0.2029
本期加权平均净值利润率-31.05%
本期基金份额净值增长率-25.34%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)
期末可供分配利润-3353424887.03
期末可供分配基金份额利润-0.4036
期末基金资产净值4955210534.97
期末基金份额净值0.5964
3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)
基金份额累计净值增长率-40.36%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*－**－*
增长率*率标准差
准差*率*
*
第 7 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
过去一个月-2.60%1.62%-2.24%1.64%-0.36%-0.02%
过去三个月-5.60%1.86%-5.54%1.86%-0.06%0.00%
过去六个月-25.34%2.22%-23.93%2.22%-1.41%0.00%
过去一年-24.75%2.13%-23.30%2.12%-1.45%0.01%自基金合同生效起
-40.36%2.19%-34.42%2.19%-5.94%0.00%至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2022年7月1日至2024年6月30日）
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，本基金管理人于2003年8月5日成立。本基金管理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老
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保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、
QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
本基金的基金刘杰先生，工学学士，持经理；广发中有中国证券投资基金业证500交易型从业证书。曾任广发基金开放式指数证管理有限公司信息技术
券投资基金联部系统开发专员、数量投
接基金(LOF) 资部研究员、广发沪深的基金经理；300指数证券投资基金基
广发中证500金经理(自2014年4月1交易型开放式日至2016年1月17日)、指数证券投资广发中证环保产业指数基金的基金经型发起式证券投资基金理；广发创业基金经理(自2016年1月板交易型开放25日至2018年4月25式指数证券投日)、广发量化稳健混合型资基金的基金证券投资基金基金经理经理；广发创(自2017年8月4日至
业板交易型开2018年11月30日)、广放式指数证券发中小企业300交易型开
刘杰2022-07-01-20年投资基金发起放式指数证券投资基金
式联接基金的联接基金基金经理(自基金经理；广2016年1月25日至2019
发纳斯达克年11月14日)、广发中小
100交易型开企业300交易型开放式指
放式指数证券数证券投资基金基金经
投资基金的基理(自2016年1月25日至
金经理；广发2019年11月14日)、广纳斯达克100发中证养老产业指数型交易型开放式发起式证券投资基金基
指数证券投资金经理(自2016年1月25基金联接基金日至2019年11月14日)、（QDII）的基 广发中证军工交易型开金经理；广发放式指数证券投资基金
恒生科技交易基金经理(自2016年8月型开放式指数30日至2019年11月14证券投资基金日)、广发中证军工交易型（QDII）的基 开放式指数证券投资基
第 9 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告金经理；广发金发起式联接基金基金
全球医疗保健经理(自2016年9月26指数证券投资日至2019年11月14日)、基金的基金经广发中证环保产业交易理；广发纳斯型开放式指数证券投资
达克生物科技基金基金经理(自2017年指数型发起式1月25日至2019年11月证券投资基金14日)、广发中证环保产的基金经理；业交易型开放式指数证广发北证50成券投资基金发起式联接
份指数型证券基金基金经理(自2018年投资基金的基4月26日至2019年11月金经理；广发14日)、广发标普全球农恒生消费交易业指数证券投资基金基
型开放式指数金经理(自2018年8月6证券投资基金日至2020年2月28日)、
(QDII)的基金 广发粤港澳大湾区创新经理；广发中100交易型开放式指数证证香港创新药券投资基金联接基金基
交易型开放式金经理(自2020年5月21指数证券投资日至2021年7月2日)、基金发起式联广发美国房地产指数证
接基金（QDII） 券投资基金基金经理(自的基金经理；2018年8月6日至2021
广发深证100年9月16日)、广发全球交易型开放式医疗保健指数证券投资
指数证券投资基金基金经理(自2018年基金的基金经8月6日至2021年9月理；广发中证16日)、广发纳斯达克生红利交易型开物科技指数型发起式证
放式指数证券券投资基金基金经理(自投资基金的基2018年8月6日至2021
金经理；广发年9月16日)、广发道琼恒生消费交易斯美国石油开发与生产型开放式指数指数证券投资基金
证券投资基金 (QDII-LOF)基金经理(自发起式联接基2018年8月6日至2021金（QDII）的 年 9 月 16 日)、广发粤港基金经理；指澳大湾区创新100交易型数投资部总经开放式指数证券投资基
理助理金基金经理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(自
第 10 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理(自
2019年11月6日至2021年11月17日)、广发纳斯达克100指数证券投资基
金基金经理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投
资基金(QDII)基金经理
(自2019年5月9日至
2022年4月28日)、广发
沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经
理(自2015年8月20日至
2023年2月22日)、广发
沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、广发恒生科技指数证
券投资基金（QDII）基金
经理(自2021年8月11日
至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金
(LOF)基金经理(自 2018年8月6日至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基
金经理(自2022年11月
16日至2023年12月13日)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基
金联接基金(QDII)基金经
理(自2023年3月8日至
2024年3月30日)。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有14次，其中13次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余1次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年上半年，恒生指数上涨3.94%，恒生科技指数下跌5.57%，港股创新药指数下跌25.78%，
恒生消费指数下跌6.39%。
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回顾报告期港股走势，港股1月初持续下跌，一方面由于基本面积极信号不足；另一方面是因为股市流动性紧张，1月人民币汇率走弱和美联储降息预期降温导致外资持续流出。1月末至3月中旬国内政策持续加码，市场情绪好转，市场资金不断加码托底助力港股企稳回升。3月中旬至4月中旬，港股转为震荡，市场情绪有所回调以及外资流入放缓。4月20日起国内地产政策发力及美联储降息预期升温促使了港股开始新一轮上涨。5月下旬至6月底，市场乐观情绪降温，港股市场呈现震荡趋势。
对于港股创新药而言，除了春节后整体市场回暖，港股创新药也随之同步上涨以外，2季度美国临床肿瘤学会年会(ASCO)等国际医学会议触发了港股医药赛道 4-5 月份的投资机会。另外，美联储降息预期的反复也给港股创新药赛道带来了一定的影响。港股创新药属于利率高度敏感行业，创新药企需要风险投资和融资输血，美债对应的无风险收益率越高，创新药企越难融资，同时停止加息或逐步降息将改善港股创新药企融资环境，行业持续资金投入得以保障。在港股创新药经历了2季度中后期的一定回调后，叠加全球范围内减肥药热度的重新上升，未来港股创新药值得关注。
作为 ETF，本基金秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。报告期内，本基金跟踪误差来源主要是汇率波动、成份股调整、申购赎回和停牌股票估值调整等因素。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为-25.34%，同期业绩比较基准收益率为-23.93%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，港股市场估值方面的吸引力依旧，市场情绪有望进一步改善，资本市场改革、红利税减免预期、稳定经济增长的举措以及房地产去库存政策等的推出有望稳定市场信心。另外，港股流动性的持续改善可期，一方面 ETF 等互联互通机制的持续扩容有望吸引更多内地资金进行港股配置；另一方面，下半年海外流动性改善或助推长线外资回流港股。具体方向上，下半年港股创新药和港股科技（包括中概互联和恒生科技）的投资机会值得关注；《全链条支持创新药发展实施方案》落地有望逐步触发港股创新药赛道的活力，而港股科技是国内唯一的大盘蓝筹科技板块，经过几年降本增效以及其他改善利润措施，叠加国内政策的持续改善，上半年走出了一段牛市行情，下半年的投资机会也值得关注。
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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中
国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，基金托管人在广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
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5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，广发基金管理有限公司在广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收
益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由广发基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会
计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
报告截止日：2024年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.1149846245.84172560727.32
结算备付金4210923.4627959120.95
存出保证金387070.572.67
交易性金融资产6.4.7.24845653267.476699519623.29
其中：股票投资4845653267.476699519623.29
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
第 15 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
其他投资--
应收清算款2105.9035248217.45
应收股利15853983.26-
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.675409.12-
资产总计5016029005.626935287691.68本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款21095395.301403.39
应付赎回款--
应付管理人报酬2083315.902877149.12
应付托管费416663.18575429.83
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.737223096.27151126119.67
负债合计60818470.65154580102.01
净资产：
实收基金6.4.7.88308635422.008488635422.00
未分配利润6.4.7.9-3353424887.03-1707927832.33
净资产合计4955210534.976780707589.67
负债和净资产总计5016029005.626935287691.68
注：报告截止日2024年6月30日，基金份额净值人民币0.5964元，基金份额总额8308635422.00份。
6.2利润表
会计主体：广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至2023年1月1日至
2024年6月30日2023年6月30日
一、营业总收入-1698821948.95-411576863.16
第 16 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
1.利息收入577558.30373062.04
其中：存款利息收入6.4.7.10577558.30373062.04
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-433689589.58-6835312.12
其中：股票投资收益6.4.7.11-462921243.14-17674818.78
基金投资收益6.4.7.12--
债券投资收益6.4.7.13--
资产支持证券投资收益6.4.7.14--
贵金属投资收益6.4.7.15--
衍生工具收益6.4.7.16--
股利收益6.4.7.1729231653.5610839506.66以摊余成本计量的金融资产
终止确认产生的收益--
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号
6.4.7.18-1271606829.52-412530788.44
填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）2494750.28-1129963.08
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.193402161.578546138.44
减：二、营业总支出16810099.663579255.03
1．管理人报酬13667706.932793380.55
2．托管费2733541.39558676.11
3．销售服务费--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6.信用减值损失6.4.7.20--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.21408851.34227198.37三、利润总额（亏损总额以“-”号填-1715632048.61-415156118.19
列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-1715632048.61-415156118.19
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-1715632048.61-415156118.19注：比较数据已根据更新发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行重新列示：即将上年度利润表中的“证券出借利息收入”合并于“其他利息收入”中列示。
第 17 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
6.3净资产变动表
会计主体：广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
8488635422.00-1707927832.336780707589.67
产
加：会计政策变更---
二、本期期初净资
8488635422.00-1707927832.336780707589.67
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”-180000000.00-1645497054.70-1825497054.70号填列）
（一）、综合收益
--1715632048.61-1715632048.61总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净-180000000.0070134993.91-109865006.09资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购
2119000000.00-730553797.691388446202.31
款
2.基金赎回
-2299000000.00800688791.60-1498311208.40款
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净---资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
8308635422.00-3353424887.034955210534.97
产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
187635422.00-2757969.92184877452.08
产
加：会计政策变更---
二、本期期初净资
187635422.00-2757969.92184877452.08
产
第 18 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
三、本期增减变动
额（减少以“-”2947000000.00-647485438.262299514561.74号填列）
（一）、综合收益
--415156118.19-415156118.19总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净2947000000.00-232329320.072714670679.93资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购
2996000000.00-235200279.062760799720.94
款
2.基金赎回
-49000000.002870958.99-46129041.01款
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净---资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
3134635422.00-650243408.182484392013.82
产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：葛长伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2021]3963号《关于准予广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》（“基金合同”）公开募集，于 2022 年 6 月 13 日向社会公开发行募集并于2022年7月1日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
本基金募集期间为2022年6月13日至2022年6月28日，为交易型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币300135422.00元，有效认购户数为4131户。其中，认购资金在募集期间的利息为人民币36841.17元。按照基金合同的有关约定，其中通过基金管理人进行网下现金认购第 19 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
的有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币5426.44元，折算为5422.00份计入基金份额持有人的基金账户；其余31419.17元计入基金财产。本基金募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年6月30日的财务状况以及2024年上半年度的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
第 20 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价
（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法第 21 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
基金运作过程中通过沪港通/深港通投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127
号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
活期存款149846245.84
等于：本金149810149.47
加：应计利息36096.37
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
合计149846245.84
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票6734315055.31-4845653267.47-1888661787.84
贵金属投资-金交
----所黄金合约交易所
----市场债券银行间
----市场
第 22 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计6734315055.31-4845653267.47-1888661787.84
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5债权投资
本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.6其他资产
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应收利息-
其他应收款-
待摊费用75409.12
合计75409.12
6.4.7.7其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用1155267.77
其中：交易所市场1155267.77
银行间市场-
应付利息-
预提费用135419.86
应付替代款35932408.64
第 23 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
合计37223096.27
6.4.7.8实收基金
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末8488635422.008488635422.00
本期申购2119000000.002119000000.00
本期赎回（以“-”号填列）-2299000000.00-2299000000.00
本期末8308635422.008308635422.00
6.4.7.9未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-281308845.74-1426618986.59-1707927832.33
本期期初-281308845.74-1426618986.59-1707927832.33
本期利润-444025219.09-1271606829.52-1715632048.61本期基金份额交易产生的
变动数20636523.7149498470.2070134993.91
其中：基金申购款-116493097.93-614060699.76-730553797.69
基金赎回款137129621.64663559169.96800688791.60
本期已分配利润---
本期末-704697541.12-2648727345.91-3353424887.03
6.4.7.10存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入423686.72
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入150909.75
其他2961.83
合计577558.30
6.4.7.11股票投资收益
6.4.7.11.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-462921243.14
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
第 24 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-462921243.14
6.4.7.11.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额1606344922.23
减：卖出股票成本总额2063408175.86
减：交易费用5857989.51
买卖股票差价收入-462921243.14
6.4.7.12基金投资收益
本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无买卖债券差价收入。
6.4.7.14资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17股利收益
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益29231653.56
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计29231653.56
6.4.7.18公允价值变动收益
第 25 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
单位：人民币元本期项目名称
2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产-1271606829.52
——股票投资-1271606829.52
——债券投资-
——资产支持证券投资-
——基金投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税-
合计-1271606829.52
6.4.7.19其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
基金赎回费收入-
替代损益3402161.57
合计3402161.57
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购（赎回）本基金时，补入（卖出）被替代成分证券的实际买入成本（实际卖出金额）与申购（赎回）确认日估值的差额或强
制退款的被替代成分证券在强制退款计算日与申购（赎回）确认日估值的差额。
6.4.7.20信用减值损失
本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用35803.04
信息披露费59672.34
证券出借违约金-
银行汇划费14591.78
其他298784.18
合计408851.34
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
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6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
广发基金管理有限公司基金发起人、基金管理人交通银行股份有限公司基金托管人香港上海汇丰银行有限公司基金境外资产托管人
广发证券股份有限公司基金管理人控股股东、基金销售机构广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金本基金的联接基金
发起式联接基金（QDII）
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称占当期股占当期股成交金额票成交总成交金额票成交总额的比例额的比例广发证券股份有限
1353730303.2443.85%2219204678.9274.00%
公司
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例广发证券股份有限公
967854.9643.48%512959.8944.40%
司关联方名称上年度可比期间
第 27 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
2023年1月1日至2023年6月30日
当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例广发证券股份有限公
1586680.5670.12%1410012.8692.91%
司
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示；
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务；
4、自2024年7月1日起，根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理
人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费13667706.932793380.55
其中：应支付销售机构的客
户维护费114582.2825359.18应支付基金管理人的
13553124.652768021.37
净管理费
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
第 28 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日
当期发生的基金应支付的托
2733541.39558676.11
管费
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
持有的基金关联方名称持有的基金份持有的份额占基金持有的额占基金总份基金份额总份额的比基金份额额的比例例广发中证香港创
新药交易型开放79971200.000.96%42640500.000.50%式指数证券投资
第 29 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告基金发起式联接基金（QDII）广发证券股份有
4023224.000.05%491074.000.01%
限公司
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入交通银行股份
129073754.75323090.2557212987.51175461.68
有限公司香港上海汇丰
20772491.09100596.477020092.0219221.81
银行有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司和境外资产托管人香港上海汇丰银
行有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元复牌股票股票停牌停牌期末估复牌开数量期末期末备注
代码名称日期原因值单价日期盘单(单位：股)成本总额估值总额价
6600赛生药2024-06重大事4826500.082462536.3
17.09--52846462.77-
HK 业 -21 项停牌 0 8
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
第 30 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险小。在场外市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券、资产支持证券、同业存单，因此无相关重大信用风险。
第 31 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
6.4.13.3流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资标的为基金合同约定的全球证券市场中具有良好流动性的金融工具。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的主要为基金合同约定的全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，本基金投资境外国家/地区的资本市场规模较大、金融市场发展程度高，投资的证券品种成交活跃；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过久期、凸性等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年6月30日
资产
货币资金149846245.84---149846245.8
第 32 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
4
结算备付金3754583.46--456340.004210923.46
存出保证金387070.57---387070.57
4845653267.
交易性金融资产---4845653267.47
47
应收清算款---2105.902105.90
应收股利---15853983.2615853983.26
其他资产---75409.1275409.12
资产总计153987899.87--4862041105.755016029005.
62
负债
应付清算款---21095395.3021095395.30
应付管理人报酬---2083315.902083315.90
应付托管费---416663.18416663.18
其他负债---37223096.2737223096.27
负债总计---60818470.6560818470.65
利率敏感度缺口153987899.87--4801222635.104955210534.
97
上年度末
2023年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
172560727.3
货币资金172560727.32---
2
结算备付金27506010.95--453110.0027959120.95
存出保证金2.67---2.67
6699519623.
交易性金融资产---6699519623.29
29
应收清算款---35248217.4535248217.45
资产总计200066740.94-6735220950.746935287691.-
68
负债
应付清算款---1403.391403.39
应付管理人报酬---2877149.122877149.12
应付托管费---575429.83575429.83
151126119.6
其他负债---151126119.67
7
第 33 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
负债总计---154580102.01154580102.0
利率敏感度缺口200066740.946780707589.--6580640848.73
67
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债会存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年6月30日
项目美元港币其他币种合计折合人民币折合人民币折合人民币以外币计价的资产
货币资金-20772535.29-20772535.29
结算备付金-456340.00-456340.00
交易性金融资产-4845653267.47-4845653267.47
应收股利-39198.99-39198.99
资产合计-4866921341.75-4866921341.75以外币计价的负债
应付清算款-889857.99-889857.99
负债合计-889857.99-889857.99资产负债表外汇风险
-4866031483.76-4866031483.76敞口净额上年度末项目
2023年12月31日
第 34 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告美元港币其他币种合计折合人民币折合人民币折合人民币以外币计价的资产
货币资金-60941913.34-60941913.34
结算备付金-453110.00-453110.00
交易性金融资产-6699519623.29-6699519623.29
应收清算款-19837680.43-19837680.43
资产合计-6780752327.06-6780752327.06以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外汇风险
-6780752327.06-6780752327.06敞口净额
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2024年6月30日2023年12月31日
所有外币相对人民币升值5%243301574.19339037616.35
所有外币相对人民币贬值5%-243301574.19-339037616.35
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
项目占基金资占基金资公允价值产净值比公允价值产净值比例（%）例（%）
交易性金融资产－股票投
4845653267.4797.796699519623.2998.80
资
交易性金融资产—基金投----
第 35 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告资
交易性金融资产－债券投----资
交易性金融资产－贵金属
----投资
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计4845653267.4797.796699519623.2998.80
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2024年6月30日2023年12月31日
上升5%247151707.28337641621.99
下降5%-247151707.28-337641621.99
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日
第一层次4763190731.09
第二层次82462536.38
第三层次-
合计4845653267.47
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列
第 36 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额例（%）
1权益投资4845653267.4796.60
其中：普通股4845653267.4796.60
存托凭证--
优先股--
房地产信托凭证--
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4金融衍生品投资--
其中：远期--
期货--
期权--
权证--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融
资产--
6货币市场工具--
7银行存款和结算备付金合计154057169.303.07
8其他各项资产16318568.850.33
第 37 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
9合计5016029005.62100.00
注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而7.2的合计项不含可退替代款估值增值。
（2）权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为4748696344.53元，占基金资产净值
比例95.83%。
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元国家（地区）公允价值占基金资产净值比例（％）
中国香港4845653267.4797.79
合计4845653267.4797.79
注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。（2）ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
7.3期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
能源--
原材料--
工业--
非日常生活消费品--
日常消费品--
医疗保健4845653267.4797.79
金融--
信息技术--
通讯业务--
公用事业--
房地产--
合计4845653267.4797.79
注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元占基金资公司名称公司名称所在证所属国家
序号证券代码数量（股）公允价值产净值比
(英文)(中文)券市场(地区)例（％）
Innovent 信达生物 香港交 15584000.
1 1801 HK 中国香港 523413948.42 10.56
Biologics 制药 易所 00
第 38 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
Inc
Wuxi药明生物
Biologics 香港交 46928000.
2 技术有限 2269 HK 中国香港 494261050.85 9.97
Cayman 易所 00公司
Inc
BeiGene 百济神州 香港交 6040100.0
3 6160 HK 中国香港 475192883.94 9.59
Ltd 有限公司 易所 0
CSPC
Pharmace 石药集团 香港交 80692000.
4 1093 HK 中国香港 458077961.76 9.24
utical 有限公司 易所 00
Group Ltd
Sino中国生物
Biopharm 香港交 13918400
5 制药有限 1177 HK 中国香港 339171309.83 6.84
aceutical 易所 0.00公司
Ltd康方生物
香港交8551000.0
6 Akeso Inc 科技(开曼) 9926 HK 中国香港 294613332.17 5.95
易所0有限公司
Hansoh
Pharmace 翰森制药
香港交14654000.
7 utical 集团有限 3692 HK 中国香港 218270415.59 4.40
易所00
Group Co 公司
Ltd
HUTCH 和黄医药
香港交7522500.0
8 MED (中国)有限 13 HK 中国香港 188804970.75 3.81
易所0
China Ltd 公司
Zai Lab 再鼎医药 香港交 12247100.
9 9688 HK 中国香港 149780955.26 3.02
Ltd 有限公司 易所 00
香港交24085500.
10 3SBio Inc 三生制药 1530 HK 中国香港 141566360.66 2.86
易所00金斯瑞生
Genscript
物科技股香港交18366000.
11 Biotech 1548 HK 中国香港 139462176.92 2.81
份有限公易所00
Corp司无锡药明
WuXi
康德新药香港交4778300.0
12 AppTec 2359 HK 中国香港 127342918.24 2.57
开发股份易所0
Co Ltd有限公司
China
Medical 康哲药业
香港交18069000.
13 System 控股有限 867 HK 中国香港 109171842.77 2.20
易所00
Holdings 公司
Ltd
Shanghai 上海医药 香港交 9316400.0
14 2607 HK 中国香港 99823951.51 2.01
Pharmace 集团股份 易所 0
第 39 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
uticals 有限公司
Holding
Co Ltd
Grand远大医药
Pharmace 香港交 21675500.
15 集团有限 512 HK 中国香港 91989998.33 1.86
utical 易所 00公司
Group Ltd
SciClone
Pharmace 赛生药业
香港交4826500.0
16 uticals 控股有限 6600 HK 中国香港 82462536.38 1.66
易所0
Holdings 公司
Ltd
Shanghai
Fosun 上海复星
Pharmace 医药(集团) 香港交 6813500.0
17 2196 HK 中国香港 82209167.28 1.66
utical 股份有限 易所 0
Group Co 公司
Ltd
InnoCare 诺诚健华
香港交18494000.
18 Pharma 医药有限 9969 HK 中国香港 81357280.89 1.64
易所00
Ltd 公司
Luye 绿叶制药
香港交32506000.
19 Pharma 集团有限 2186 HK 中国香港 80102455.42 1.62
易所00
Group Ltd 公司康诺亚生
Keymed
物医药科香港交2417000.0
20 Bioscienc 2162 HK 中国香港 74450730.16 1.50
技有限公易所0
es Inc司
Simcere先声药业
Pharmace 香港交 12657000.
21 集团有限 2096 HK 中国香港 66191761.05 1.34
utical 易所 00公司
Group Ltd荣昌生物
Remegen 制药(烟台) 香港交 2340000.0
22 9995 HK 中国香港 52323944.40 1.06
Co Ltd 股份有限 易所 0公司
Ascentage
Pharma
亚盛医药香港交2134800.0
23 Group 6855 HK 中国香港 49781345.70 1.00
集团易所0
Internatio
nal
Livzon丽珠医药
Pharmace 香港交 1912400.0
24 集团股份 1513 HK 中国香港 44857017.26 0.91
utical 易所 0有限公司
Group Inc
第 40 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
Everest
云顶新耀香港交2379500.0
25 Medicines 1952 HK 中国香港 42522317.94 0.86
有限公司易所0
Ltd
The
United
Laboratori联邦制药
es 香港交 5308000.0
26 国际控股 3933 HK 中国香港 39918724.83 0.81
Internatio 易所 0有限公司
nal
Holdings
Ltd
WuXi药明合联
XDC 香港交 2341500.0
27 生物技术 2268 HK 中国香港 36970795.81 0.75
Cayman 易所 0有限公司
Inc
Hangzhou 杭州泰格
Tigermed 医药科技 香港交 1441800.0
28 3347 HK 中国香港 36318895.86 0.73
Consultin 股份有限 易所 0
g Co Ltd 公司
YiChang
HEC宜昌东阳
ChangJian
光长江药香港交3893000.0
29 g 1558 HK 中国香港 33398794.46 0.67
业股份有易所0
Pharmace限公司
utical Co
Ltd康龙化成
Pharmaro
(北京)新药香港交3722400.0
30 n Beijing 3759 HK 中国香港 28707692.27 0.58
技术股份易所0
Co Ltd有限公司
CanSino 康希诺生
香港交1310200.0
31 Biologics 物股份公 6185 HK 中国香港 23365801.78 0.47
易所0
Inc 司石四药集
SSY 香港交 6040000.0
32 团有限公 2005 HK 中国香港 23263117.98 0.47
Group Ltd 易所 0司
AIM 艾美疫苗
香港交3515800.0
33 Vaccine 股份有限 6660 HK 中国香港 22525778.42 0.45
易所0
Co Ltd 公司
Shanghai 上海君实
Junshi 生物医药 香港交 2103000.0
34 1877 HK 中国香港 22456582.67 0.45
Bioscienc 科技股份 易所 0
es Co Ltd 有限公司
Alphamab 康宁杰瑞 香港交 7147000.0
35 9966 HK 中国香港 15655017.50 0.32
Oncology 生物制药 易所 0
第 41 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
Asymche凯莱英医
m
药集团(天香港交
36 Laboratori 6821 HK 中国香港 335800.00 14925475.87 0.30
津)股份有易所
es Tianjin限公司
Co Ltd
3D
香港交2156000.0
37 Medicines - 1244 HK 中国香港 10488043.97 0.21
易所0
Inc
Joinn 北京昭衍
Laboratori 新药研究 香港交 1384156.0
38 6127 HK 中国香港 9474686.24 0.19
es China 中心股份 易所 0
Co Ltd 有限公司
Shanghai上海昊海
Haohai生物科技香港交
39 Biological 6826 HK 中国香港 254140.00 7375962.15 0.15
股份有限易所
Technolog公司
y Co Ltd
CARsgen
Therapeut 科济药业
香港交1190000.0
40 ics 控股有限 2171 HK 中国香港 5213228.16 0.11
易所0
Holdings 公司
Ltd
Sihuan
Pharmace 四环医药
香港交9758000.0
41 utical 控股集团 460 HK 中国香港 4631084.35 0.09
易所0
Holdings 有限公司
Group Ltd
Jacobio
Pharmace 加科思药
香港交1299300.0
42 uticals 业集团有 1167 HK 中国香港 1849918.39 0.04
易所0
Group Co 限公司
Ltd
Kintor开拓药业香港交
43 Pharmace 9939 HK 中国香港 841000.00 798266.44 0.02
有限公司易所
utical Ltd
Brii 腾盛博药香港交
44 Bioscienc 生物科技 2137 HK 中国香港 800000.00 737445.44 0.01
易所
es Ltd 有限公司
Clover三叶草生
Biopharm 香港交 1209500.0
45 物制药有 2197 HK 中国香港 375321.40 0.01
aceuticals 易所 0限公司
Ltd
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
第 42 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
7.5报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元占期初基金
序号公司名称（英文）证券代码本期累计买入金额资产净值比例
（％）
Wuxi Biologics Cayman
1 2269 HK 337652789.50 4.98
Inc
CSPC Pharmaceutical
2 1093 HK 121994059.38 1.80
Group Ltd
3 BeiGene Ltd 6160 HK 112708128.32 1.66
4 Innovent Biologics Inc 1801 HK 100239818.06 1.48
5 Akeso Inc 9926 HK 84046781.39 1.24
6 Sino Biopharmaceutical Ltd 1177 HK 83740606.20 1.23
7 Genscript Biotech Corp 1548 HK 62133598.91 0.92
8 HUTCHMED China Ltd 13 HK 48164691.42 0.71
Hansoh Pharmaceutical
9 3692 HK 46962564.24 0.69
Group Co Ltd
China Medical System
10 867 HK 44007737.16 0.65
Holdings Ltd
11 WuXi XDC Cayman Inc 2268 HK 38466490.91 0.57
12 InnoCare Pharma Ltd 9969 HK 36559301.47 0.54
13 Zai Lab Ltd 9688 HK 34991770.92 0.52
14 WuXi AppTec Co Ltd 2359 HK 32417393.67 0.48
15 3SBio Inc 1530 HK 29510688.53 0.44
Shanghai Pharmaceuticals
16 2607 HK 21625161.51 0.32
Holding Co Ltd
The United Laboratories
17 3933 HK 21480804.83 0.32
International Holdings Ltd
Shanghai Fosun
18 Pharmaceutical Group Co 2196 HK 20263136.44 0.30
Ltd
19 Luye Pharma Group Ltd 2186 HK 18732598.13 0.28
20 Keymed Biosciences Inc 2162 HK 16617301.20 0.25
注：本项及下项7.5.2、7.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
第 43 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告占期初基金本期累计卖出
序号公司名称（英文）证券代码资产净值比例金额
（％）
1 CSPC Pharmaceutical Group Ltd 1093 HK 296624442.61 4.37
2 BeiGene Ltd 6160 HK 186624355.23 2.75
3 Innovent Biologics Inc 1801 HK 183917581.86 2.71
4 The United Laboratories International Holdings Ltd 3933 HK 82609053.03 1.22
5 Wuxi Biologics Cayman Inc 2269 HK 82390073.10 1.22
6 Sino Biopharmaceutical Ltd 1177 HK 75727819.41 1.12
7 Akeso Inc 9926 HK 66938922.64 0.99
8 SSY Group Ltd 2005 HK 62405047.47 0.92
9 HUTCHMED China Ltd 13 HK 43731377.14 0.64
10 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 3692 HK 41788013.98 0.62
11 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 2607 HK 40930688.48 0.60
12 WuXi AppTec Co Ltd 2359 HK 39812703.33 0.59
13 Zai Lab Ltd 9688 HK 35025323.81 0.52
14 Genscript Biotech Corp 1548 HK 34738040.85 0.51
15 China Medical System Holdings Ltd 867 HK 30341423.52 0.45
16 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd 460 HK 29293649.97 0.43
17 3SBio Inc 1530 HK 27882221.20 0.41
18 CARsgen Therapeutics Holdings Ltd 2171 HK 22074167.29 0.33
19 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 2196 HK 17390909.36 0.26
20 Luye Pharma Group Ltd 2186 HK 15855419.28 0.23
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额1481148649.56
卖出收入（成交）总额1606344922.23
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
第 44 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
7.11投资组合报告附注
7.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年
内未受到公开谴责、处罚。
7.11.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金387070.57
2应收清算款2105.90
3应收股利15853983.26
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用75409.12
8其他-
9合计16318568.85
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构广发中证香港创新药户均持有交易型开放式指数证持有人机构投资者个人投资者户数的基金份券投资基金发起式联
(户)
额 接基金（QDII）占总份占总份占总持有份额持有份额持有份额额比例额比例份额
第 45 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告比例
49191168905.603189976830.0038.39%5118658592.0061.61%79971200.000.96%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2期末上市基金前十名持有人
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1新华人寿保险股份有限公司656839300.007.91%
2张媛184000000.002.21%
3北京诚通金控投资有限公司158202600.001.90%
4 BARCLAYS BANK PLC 145895947.00 1.76%
中泰证券资管-招商银行-中泰星河12号
5133780000.001.61%
集合资产管理计划
6渤海人寿保险股份有限公司-分红保险十113406800.001.36%
上海鹤禧私募基金管理有限公司-鹤禧阿
780889600.000.97%
尔法一号私募证券投资基金
中泰证券资管-招商银行-中泰星河22号
875423100.000.91%
集合资产管理计划
新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保
974421700.000.90%
险稳得盈两全保险(分红型)
10国信证券股份有限公司69678800.000.84%
广发中证香港创新药交易型开放式指数
1179971200.000.96%
证券投资基金发起式联接基金（QDII）
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基
66900.000.0008%
金
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
0
研究部门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
第 46 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2022年7月1日）基金份额总额300135422.00
本报告期期初基金份额总额8488635422.00
本报告期基金总申购份额2119000000.00
减：本报告期基金总赎回份额2299000000.00
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额8308635422.00
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2024年5月14日发布公告，葛长伟先生自2024年5月13日起任公司董事长；
于2024年6月8日发布公告，项军先生自2024年6月7日起任公司督察长。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元券商名称交易股票交易应支付该券商的佣金备注
第 47 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告单元占当期股占当期佣数量成交金额票成交总佣金金总量的额的比例比例
CLSA Limited - 152516895.01 4.94% 122013.53 5.48% -
First Shanghai
Securities - 65950634.93 2.14% 52760.52 2.37% -
Limited
Haitong
International
------
Securities
Company Ltd.长江证券1-----
东北证券2-----
广发证券41353730303.2443.85%967854.9643.48%-
海通证券21515295738.5549.08%1083383.6048.67%-
华安证券1-----
华福证券2-----
兴业证券2-----
浙商证券2-----
中山证券2-----
中泰证券2-----
注：1、为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
（1）财务状况良好，经营状况稳定，信誉良好，符合监管标准；
（2）研究实力较强，分析报告质量高，准确及时，同时报告覆盖范围广泛；
（3）交易执行能力强，交易效率高，能保证较佳成交价格，及时反馈交易结果；
（4）清算和交割能力强，能确保流程顺畅以及结果准确；
（5）能与服务匹配的合理的佣金和收费标准；
（6）经营行为规范，有健全的内部控制制度；
（7）具备高效、安全的通讯条件。
2、券商专用交易单元选择程序：
（1）本基金管理人组织相关部门人员，根据经纪商选择原则与标准对交易单元候选经纪商的服
务质量和研究实力进行评估，确定选用的交易单元经纪商。
（2）本基金管理人与选用的交易单元经纪商签署交易单元租用协议，并通知基金托管人。
（3）本基金管理人定期对经纪商的服务进行评分，可根据结果调整交易分配比例以及更换经纪商。
3、此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金
第 48 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告等交易而合计支付该券商的佣金合计。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当占当占当占当期债期债期权期基券回券商名称券成证成金成成交金额成交金额购成成交金额成交金额交总交总交总交总额的额的额的额的比例比例比例比例
CLSA Limited - - - - - - - -
First Shanghai
Securities - - - - - - - -
Limited
Haitong
International
--------
Securities
Company Ltd.长江证券--------
东北证券--------
广发证券--------
海通证券--------
华安证券--------
华福证券--------
兴业证券--------
浙商证券--------
中山证券--------
中泰证券--------
10.8其他重大事件
法定披露日序号公告事项法定披露方式期
关于增加华金证券为旗下部分 ETF 一级交易 中国证监会规定报刊及
12024-01-05
商的公告网站关于增加华鑫证券为广发中证香港创新药交中国证监会规定报刊及
2 易型开放式指数证券投资基金（QDII）一级 2024-01-11
网站交易商的公告广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中国证监会规定报刊及
32024-01-19
第4季度报告提示性公告网站关于广发中证香港创新药交易型开放式指数中国证监会规定报刊及
4 证券投资基金（QDII）暂停申购与赎回业务 2024-03-27
网站的公告
第 49 页共 51 页广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中国证监会规定报刊及
52024-03-29年度报告提示性公告网站广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中国证监会规定报刊及
62024-04-19
第1季度报告提示性公告网站
关于增加联储证券为旗下部分 ETF 一级交易 中国证监会规定报刊及
72024-04-24
商的公告网站
关于增加民生证券为旗下部分 ETF 一级交易 中国证监会规定报刊及
82024-05-06
商的公告网站关于广发中证香港创新药交易型开放式指数中国证监会规定报刊及
9 证券投资基金（QDII）暂停申购与赎回业务 2024-05-13
网站的公告
关于增加渤海证券为旗下部分 ETF 一级交易 中国证监会规定报刊及
102024-05-17
商的公告网站
关于增加东方财富证券为旗下部分 ETF 一级 中国证监会规定报刊及
112024-06-12
交易商的公告网站关于广发中证香港创新药交易型开放式指数中国证监会规定报刊及
12 证券投资基金（QDII）暂停申购与赎回业务 2024-06-27
网站的公告
11备查文件目录
11.1备查文件目录
（一）中国证监会批准广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）募集的文件
（二）《广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》
（三）《广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
11.2存放地点
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
11.3查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。
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二〇二四年八月三十日
沪公网安备31011802005267号
