广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 4 季度报告
广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年一月十九日
1广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 4 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 广发恒生科技（QDII-ETF）场内简称科技恒生基金主代码513380交易代码513380基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2022年4月27日
报告期末基金份额总额2516392474.00份
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最投资目标小化。
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成投资策略份股（含存托凭证）的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股（含存托凭证）及
2广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 4 季度报告
其权重的变动进行相应的调整。
一般情形下，本基金将根据标的指数成份股（含存托凭证）的构成及其权重构建股票资产投资组合，但在标的指数成份股（含存托凭证）发生调整、配
股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权
重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股（含存托凭证）停牌或者流动性不足等原因导
致基金无法及时完成投资组合的同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指
数中其他成份股或备选成份股（含存托凭证）进行替代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值小于0.35%，年化跟踪误差不超过3%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
具体投资策略包括：1、股票（含存托凭证）投资策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、股指期货投资策略；5、参与转融通证券出借业务策略。
业绩比较基准人民币计价的恒生科技指数收益率
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基风险收益特征金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
3广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 4 季度报告
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。此外，本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波
动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 Citibank N.A.境外资产托管人中文名称美国花旗银行有限公司
注：本基金的扩位证券简称为“恒生科技 ETF 龙头”。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期主要财务指标
(2023年10月1日-2023年12月31日)
1.本期已实现收益3137496.57
2.本期利润-107655941.28
3.加权平均基金份额本期利润-0.0451
4.期末基金资产净值2315932369.20
5.期末基金份额净值0.9203
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
4广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 4 季度报告
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准
阶段长率标收益率*-**-*
长率*收益率
准差*标准差
*
*过去三个
-5.32%1.91%-5.18%1.92%-0.14%-0.01%月过去六个
-5.88%1.95%-5.40%1.96%-0.48%-0.01%月
过去一年-9.00%2.00%-7.51%2.01%-1.49%-0.01%自基金合
同生效起-7.97%2.42%4.25%2.51%-12.22%-0.09%至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2022年4月27日至2023年12月31日）
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§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日离任日年限期期
本基金的基金刘杰先生，工学学士，经理；广发中持有中国证券投资基金证500交易型业从业证书。曾任广发开放式指数证基金管理有限公司信息
券投资基金的技术部系统开发专员、
基金经理；广数量投资部研究员、广发中证500交发沪深300指数证券投
易型开放式指资基金基金经理(自数证券投资基2014年4月1日至2016
金联接基金年1月17日)、广发中
(LOF)的基金 证环保产业指数型发起经理；广发创式证券投资基金基金经
业板交易型开理(自2016年1月25日
放式指数证券至2018年4月25日)、投资基金的基广发量化稳健混合型证金经理；广发券投资基金基金经理
创业板交易型2022-04-(自2017年8月4日至
刘杰-20年开放式指数证272018年11月30日)、广券投资基金发发中小企业300交易型起式联接基金开放式指数证券投资基的基金经理；金联接基金基金经理
广发纳斯达克(自2016年1月25日至
100交易型开2019年11月14日)、广
放式指数证券发中小企业300交易型投资基金的基开放式指数证券投资基
金经理；广发金基金经理(自2016年1纳斯达克100月25日至2019年11月交易型开放式14日)、广发中证养老产指数证券投资业指数型发起式证券投
基金联接基金资基金基金经理(自（QDII）的基 2016年1月25日至2019
金经理；广发年11月14日)、广发中恒生科技交易证军工交易型开放式指型开放式指数数证券投资基金基金经
6广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 4 季度报告
证券投资基金理(自2016年8月30日
联接基金至2019年11月14日)、
(QDII)的基金 广发中证军工交易型开经理；广发中放式指数证券投资基金证香港创新药发起式联接基金基金经
交易型开放式理(自2016年9月26日
指数证券投资至2019年11月14日)、基金（QDII） 广发中证环保产业交易的基金经理；型开放式指数证券投资
广发全球医疗基金基金经理(自2017保健指数证券年1月25日至2019年投资基金的基11月14日)、广发中证金经理；广发环保产业交易型开放式纳斯达克生物指数证券投资基金发起科技指数型发式联接基金基金经理
起式证券投资(自2018年4月26日至
基金的基金经2019年11月14日)、广理；广发北证发标普全球农业指数证
50成份指数型券投资基金基金经理
证券投资基金(自2018年8月6日至
的基金经理；2020年2月28日)、广广发恒生消费发粤港澳大湾区创新交易型开放式100交易型开放式指数指数证券投资证券投资基金联接基金
基金(QDII)的 基金经理(自 2020 年 5基金经理；广月21日至2021年7月2发中证香港创日)、广发美国房地产指新药交易型开数证券投资基金基金经
放式指数证券理(自2018年8月6日
投资基金发起至2021年9月16日)、式联接基金广发全球医疗保健指数（QDII）的基 证券投资基金基金经理
金经理；广发(自2018年8月6日至
深证100交易2021年9月16日)、广型开放式指数发纳斯达克生物科技指证券投资基金数型发起式证券投资基
的基金经理；金基金经理(自2018年8指数投资部总月6日至2021年9月16经理助理日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券
投资基金(QDII-LOF)基
金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新
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100交易型开放式指数
证券投资基金基金经理
(自2019年12月16日
至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券
投资基金基金经理(自
2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理
(自2019年11月6日至
2021年11月17日)、广
发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理
(自2018年8月6日至
2022年3月31日)、广
发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基
金(QDII)基金经理(自
2019年5月9日至2022年4月28日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经
理(自2015年8月20日
至2023年2月22日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理(自
2016年1月18日至2023年2月22日)、广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金经理(自
2021年8月11日至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指数
证券投资基金(LOF)基
金经理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经
理(自2022年11月16日至2023年12月13
8广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 4 季度报告日)。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有19次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
9广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 4 季度报告
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2023年4季度，恒生指数下跌4.28%，恒生科技指数下跌3.99%。香港作为
重要的国际金融中心，同时受国内国际资金、情绪和政策影响。虽然4季度美联储整体偏鸽，美股情绪较好，但受国内 A 股情绪影响，在经济弱企稳状态下，港股市场整体呈现了震荡趋势。
对于恒生科技中互联网企业而言，根据大型电商、互联网公司公布的3季度业绩，大部分公司的利润超出市场预期，促进了公司盈利能力的提高，也是偿债能力提高的信号，这会逐步提升其市场吸引力。
作为 ETF，本基金秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。报告期内，本基金跟踪误差来源主要是汇率波动、成份股调整、申购赎回和停牌股票估值调整等因素。
本报告期内，本基金的份额净值增长率为-5.32%，同期业绩比较基准收益率为-5.18%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号项目金额(人民币元)
比例(%)
1权益投资2178660263.5092.79
其中：普通股2178660263.5092.79
存托凭证--
优先股--
10广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 4 季度报告
房地产信托--
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4金融衍生品投资--
其中：远期--
期货--
期权--
权证--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返
--售金融资产
6货币市场工具--
7银行存款和结算备付金合计148462431.716.32
8其他资产20930066.450.89
9合计2348052761.66100.00
注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。
（2）权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为1441079365.85元，占基金资产净值比例62.22%。
5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布国家（地区）公允价值(人民币元)占基金资产净值比例（％）
中国香港2178660263.5094.07
合计2178660263.5094.07
注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。（2）ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
11广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 4 季度报告
行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％）
能源--
原材料--
工业--
非日常生活消费品902197812.3338.96日常消费品88474115.423.82
医疗保健--
金融17373020.380.75
信息技术551563603.1123.82
通讯业务619051712.2626.73
公用事业--
房地产--
合计2178660263.5094.07
注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细所公所占基属司在金资证名国序公司名称（英券证数量公允价值（人产净称家
号文）代券（股）民币元）值比
（（码中市例地
文）场（％）
区)香京中
961港
东国190987564.1
1 JD.com Inc 8 交 1873350.00 8.25
集香6
HK 易团港所香阿中
Alibaba 998 港
里国187032933.3
2 Group 8 交 2730000.00 8.08
巴香6
Holding Ltd HK 易巴港所小香中
181
米港国13207600.0186716263.8
3 Xiaomi Corp 0 8.06
集交香04
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12广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 4 季度报告
所香中
102港
Kuaishou 快 国 174706216.2
44交3640900.007.54
Technology 手 香 7
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201港
想国173043171.1
5 Li Auto Inc 5 交 1298100.00 7.47
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Tencent 讯 700 国 170628248.9
6交641300.007.37
Holdings Ltd 控 HK 香 3易股港所香美中
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7 Meituan 0 交 1990060.00 6.38
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1 Manufacturin 芯 981 国
交5267000.0094792986.304.09
0 g 国 HK 香
易
International 际 港所
Corp
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
13广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 4 季度报告
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投
资明细占基金资产公允价值序号衍生品类别衍生品名称净值比例
(人民币元)
（%）
HSTECH Futures
1股指期货0.000.00
Jan24
注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的期货持仓和损益明细为：HSTECH Futures Jan24 买入持仓量 750 手，合约市值人民币129175749.81元，公允价值变动人民币3191752.15元。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10投资组合报告附注
5.10.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，
报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.10.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.10.3其他资产构成
序号名称金额(人民币元)
1存出保证金18572501.22
2应收证券清算款-
3应收股利2357565.23
14广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 4 季度报告
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计20930066.45
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额2443392474.00
报告期期间基金总申购份额401000000.00
减：报告期期间基金总赎回份额328000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）
报告期期末基金份额总额2516392474.00
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。
15广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 4 季度报告
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况况投资者持有基金份额类别比例达到或者期初申购赎回份份额占序号持有份额
超过20%的时间份额份额额比区间广发恒生科技交易型开放式18663302
20231001-202312870121841583
指数证17350934086.80%
123100.0000.00
券投资00.000.00基金联接基金
(QDII)产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作
及净值表现产生较大影响；
2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的
赎回申请，可能带来流动性风险；
3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分
延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有
人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者
可能拥有较大话语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
（一）中国证监会批准广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）募集的文件
16广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 4 季度报告
（二）《广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》
（三）《广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
9.3查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二四年一月十九日
17
