华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数
证券投资基金
2022年中期报告
2022年6月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2022年8月30日港股通502022年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至2022年6月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14
6.1资产负债表.............................................14
6.2利润表...............................................15
6.3净资产（基金净值）变动表......................................17
6.4报表附注..............................................20
§7投资组合报告.............................................42
7.1期末基金资产组合情况........................................42
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................43
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................43
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................45
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................46
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............46
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........46
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........46
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............46
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................46
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................46
7.12投资组合报告附注.........................................47
§8基金份额持有人信息..........................................47
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................47
8.2期末上市基金前十名持有人......................................48
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................48
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................48
§9开放式基金份额变动..........................................49
§10重大事件揭示............................................49
10.1基金份额持有人大会决议......................................49
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................49
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................49
10.4基金投资策略的改变........................................49
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................49
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................49
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................49
10.8其他重大事件...........................................51
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................52
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................52
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................52
§12备查文件目录............................................52
12.1备查文件目录...........................................52
12.2存放地点.............................................52
12.3查阅方式.............................................52
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金简称港股通50
场内简称 港股通 50（扩位证券简称：港股通 50ETF）基金主代码513550基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2020年12月30日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额4400992000.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交上海证券交易所易所上市日期2021年1月13日
2.2基金产品说明
投资目标紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在
2%以内。
投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整：当标的指数进行定期调整、指数样本空间或者
编制规则变更时，本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告，及时进行投资组合的优化调整，尽量降低跟踪误差，力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
业绩比较基准中证港股通50指数收益率（使用估值汇率折算）
风险收益特征本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。本基金可投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称华泰柏瑞基金管理有限公司招商银行股份有限公司姓名刘万方张燕信息披露
联系电话021-386017770755-83199084负责人
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com yan_zhang@cmbchina.com
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客户服务电话400-888-000195555
传真021-386017990755-83195201注册地址上海市浦东新区民生路1199弄证深圳市深南大道7088号招商银大五道口广场1号17层行大厦办公地址上海市浦东新区民生路1199弄证深圳市深南大道7088号招商银大五道口广场1号17层行大厦邮政编码200135518040法定代表人贾波缪建民
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金中期报告正文的管理人互联网网
http://www.huatai-pb.com址上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号基金中期报告备置地点
17层及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2022年1月1日-2022年6月30日)
本期已实现收益-133530130.82
本期利润42330058.74
加权平均基金份额本期利润0.0113
本期加权平均净值利润率1.41%
本期基金份额净值增长率-1.56%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2022年6月30日)
期末可供分配利润-712879279.48
期末可供分配基金份额利润-0.1620
期末基金资产净值3688112720.52
期末基金份额净值0.8380
3.1.3累计期末指标报告期末(2022年6月30日)
基金份额累计净值增长率-16.20%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
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3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月3.73%1.50%3.13%1.56%0.60%-0.06%
过去三个月6.35%1.71%5.67%1.73%0.68%-0.02%
过去六个月-1.56%1.95%-2.74%1.98%1.18%-0.03%
过去一年-18.20%1.61%-20.02%1.63%1.82%-0.02%自基金合同生效起
-16.20%1.50%-15.68%1.53%-0.52%-0.03%至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：图示日期为2020年12月30日至2022年6月30日。
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏
瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中
证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开
放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益
定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通
量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金
融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A股国际通交易型开放式指数基金、华
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泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A股国际通指数基金联接基金、华泰柏
瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华
泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开
放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研
究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴
39个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定
期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏
瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选
混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基
金、华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资
基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏
瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰
柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华
泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开
放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证
稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上
证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证1000交易型开放式指
数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放
式指数证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科
技指数交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证
企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放
式指数证券投资基金、华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备
与服务交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏
瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金、华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金、华
泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式
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指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金、华泰柏
瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放
式指数证券投资基金、华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞匠心汇选混
合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通
高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金、华泰柏
瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500指数增强型证券投
资基金、华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基
金、华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金。截至2022年6月30日，公司基金管理规模为2750.48亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员。2019年11月起任上证红利交易型开放式指数
证券投资基金、上证中小盘交易型开放式
指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资
基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年
1月起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易
2020年型开放式指数证券投资基金的基金经理。
本基金的
李茜12月30-7年2021年2月起任华泰柏瑞中证智能汽车主基金经理
日题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券
投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2021年3月起任华泰柏瑞中证1000交易
型开放式指数证券投资基金和华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
2021年11月起任华泰柏瑞上证红利交易
型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证沪
第10页共53页港股通502022年中期报告港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式
指数证券投资基金（QDII）的基金经理。
上海交通大学经济学学士。曾任汇丰银行证券服务部证券结算师，2008年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，曾任交易部高级交易员，海外投资部基金经理助理。
2017年7月起任华泰柏瑞新经济沪港深灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2019年8月起任华泰柏瑞亚洲领导企业混
合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021
2020年年1月起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交
本基金的
何琦12月30-14年易型开放式指数证券投资基金的基金经基金经理日理。2021年5月起任华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金和华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券
投资基金（QDII）的基金经理。2021 年 9月起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数
证券投资基金（QDII）的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量5%的同日反向交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022年上半年 A股市场波动较大，先抑后扬，多数行业表现一般，未录得正收益。煤炭、交
通运输、综合板块的表现较好，涨跌幅分别为31.38%、-0.71%、-1.46%。整体来看，沪深300、中证500、中证1000和创业板的涨跌幅分别为-9.22%、-12.30%、-12.67%、和-15.41%。从市场风格来看，价值风格表现优于成长风格，期间沪深300价值指数和沪深300成长指数的涨跌幅分别为-6.52%和-13.14%，中证500价值相对中证500成长亦同样获得了显著的超额收益。
同比港股市场，恒生能源业、恒生电讯业等行业录得正收益，恒生能源业的涨跌幅为18.92%。
恒生指数、恒生中国企业指数和恒生综指在上半年表现一般，涨跌幅分别为-6.57%、-6.91%和-8.84%。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.038%，期间日跟踪误差为0.069%，较好地实现了本基金的投资目标。
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本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.8380元；本报告期基金份额净值增长率为-1.56%，业绩比较基准收益率为-2.74%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾近期全球市场表现，衰退担忧升温再度重创美股市场，进而导致今年上半年表现创出50多年以来同期最差水平，但是国内积极的政策环境推动市场情绪持续好转，中国市场的独立行情成为部分投资者的“避风港”。这主要得益于国内新冠疫情缓和、经济数据回暖以及市场预计政策层面或将出现进一步利好。往前看，港股下半年具备攻守兼备特征。首先，政策面上已有重大改观，即“政策底”已经出现。4月29日，中央政治局召开会议剔除“要促进平台经济健康发展”，
5月17日全国政协开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会。我们认为港股市场仍有望继续
呈现相对韧性，这本质上是由中美经济和政策背离所决定的。考虑到中国与海外周期的背离，我们仍然看好政策利好和低估值环境支撑下港股市场前景。从长期角度来看，更为持续的上涨空间将取决于目前的稳增长政策是否能够转化为企业盈利和增长的改善。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率（经汇率调整）达到
1％以上，可进行收益分配；在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。报告期内基金未实施收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
第13页共53页港股通502022年中期报告
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2022年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2022年6月30日2021年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.139299224.7325605596.47
结算备付金25750294.92180417.02
存出保证金158065.5489658.39
交易性金融资产6.4.7.23631522944.122561972672.68
其中：股票投资3631522944.122561972672.68
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
第14页共53页港股通502022年中期报告
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款--
应收股利23449114.81190632.00
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.875616.243652.68
资产总计3720255260.362588042629.24本期末上年度末负债和净资产附注号
2022年6月30日2021年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款25569622.13555.97
应付赎回款--
应付管理人报酬1489396.191095668.52
应付托管费297879.25219133.70
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.94785642.271341981.80
负债合计32142539.842657339.99
净资产：
实收基金6.4.7.104400992000.003036992000.00
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12-712879279.48-451606710.75
净资产合计3688112720.522585385289.25
负债和净资产总计3720255260.362588042629.24
注：报告截止日2022年06月30日，基金份额净值0.8380元，基金份额总额4400992000.00份。
6.2利润表
会计主体：华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年6月30日
单位：人民币元
第15页共53页港股通502022年中期报告本期上年度可比期间项目附注号2022年1月1日至2022年2021年1月1日至2021年
6月30日6月30日
一、营业总收入52012402.57-258240157.08
1.利息收入414667.221635806.64
其中：存款利息收入6.4.7.13414667.221635806.64
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
证券出借利息收入--
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-124981199.96-1071418.67
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-173889068.47-67207617.65
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15--资产支持证券投资
6.4.7.16--
收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.1948907868.5166136198.98以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
6.4.7.20175860189.56-274178526.70以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.21718745.7515373981.65号填列）
减：二、营业总支出9682343.8339810426.86
1．管理人报酬6.4.10.2.17411700.5314732811.26
2．托管费6.4.10.2.21482340.102946562.28
3．销售服务费6.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支
--出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.23788303.2022131053.32
第16页共53页港股通502022年中期报告三、利润总额（亏损总额以
42330058.74-298050583.94“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
42330058.74-298050583.94号填列）
五、其他综合收益的税后净
--额
六、综合收益总额42330058.74-298050583.94
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年6月30日
单位：人民币元本期项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
3036992000.00--451606710.752585385289.25
资产（基金净值）
加：会计
政策变----更前
期差错----更正其
----他
二、本期期初净
3036992000.00--451606710.752585385289.25
资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减1364000000.00--261272568.731102727431.27少以“-”号填列）
（一）、综合收--42330058.7442330058.74益总额
（二）、本期基
1364000000.00--303602627.471060397372.53
金份额交易产
第17页共53页港股通502022年中期报告生的基金净值变动数
（净值减少以
“-”号
填列）
其中：1.基金申2505000000.00--537505987.781967494012.22购款
2.基金赎-1141000000.00-233903360.31-907096639.69回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益----结转留存收益
四、本期期末净
4400992000.00--712879279.483688112720.52
资产（基金净值）上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
638992000.00-200935.94639192935.94
资产（基金净值）
加：会计
政策变----更
第18页共53页港股通502022年中期报告前
期差错----更正其
----他
二、本期期初净
638992000.00-200935.94639192935.94
资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减4626000000.00-128769941.884754769941.88少以“-”号填列）
（一）、综合收---298050583.94-298050583.94益总额
（二）、本期基金份额交易产生的基
金净值4626000000.00-426820525.825052820525.82变动数
（净值减少以
“-”号
填列）
其中：1.基金申6630000000.00-515691014.717145691014.71购款
2.基金赎-2004000000.00--88870488.89-2092870488.89回款
（三）、本期向基金份额持有人分配
利润产----生的基金净值
变动（净值减少
以“-”
第19页共53页港股通502022年中期报告号填列）
（四）、其他综
合收益----结转留存收益
四、本期期末净
5264992000.00-128970877.825393962877.82
资产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
韩勇房伟力赵景云基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]第2721号《关于准予华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币638992000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第1132号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2020年12月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为638992000.00份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律管理决定书[2021]2号核准，本基金
638992000.00份基金份额于2021年1月13日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、其他港股通标的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、
第20页共53页港股通502022年中期报告
金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可
交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行
存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；本基金参与融资业务时，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。本基金力争日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。本基金的业绩比较基准为中证港股通50指数收益率(使用估值汇率折算)。
本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“华泰柏瑞中证港股通
50ETF联接基金”)。华泰柏瑞中证港股通 50ETF联接基金为交易型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2022年8月30日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2022年1月1日至2022年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年6月30日的财务状况以及2022年1月1日至2022年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除6.4.5的会计政策变更外，其他项目与上年度一致。
第21页共53页港股通502022年中期报告
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第
37号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员
会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：
(a) 金融工具
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，将金融工具分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
新金融工具准则要求对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。金融资产减值计量方式的变更对于本基金的影响不重大。
根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。
(i) 于 2022年 1月 1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收
利息和应收股利，金额分别为25605596.47元、180417.02元、89658.39元、3652.68元和
190632.00元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保
证金、其他资产-应收利息和应收股利，金额分别为25609018.84元、180622.72元、89683.00元、0.00元和190632.00元。
原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为2561972672.68元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量
第22页共53页港股通502022年中期报告
的金融资产为交易性金融资产，金额为2561972672.68元。
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付管理人报酬、应付托
管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为555.97元、1095668.52元、219133.70元、698312.53元和373669.27元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为555.97元、1095668.52元、219133.70元、698312.53元和373669.27元。
i) 于 2021年 12月 31日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或
“应付利息”科目中。于2022年1月1日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、
“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，本基金无期初留存收益影响。
(b) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》根据中国证监会于 2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
第23页共53页港股通502022年中期报告
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2022年6月30日
活期存款39299224.73
等于：本金39294318.40
加：应计利息4906.33
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
第24页共53页港股通502022年中期报告
合计39299224.73
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2022年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票4097787740.40-3631522944.12-466264796.28
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市----场
债券银行间市----场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计4097787740.40-3631522944.12-466264796.28
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
注：截至本报告期末，本基金未持有期货合约。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
注：截至本报告期末，本基金未持有黄金衍生品。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：截至本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明注：无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
注：截至本报告期末，本基金未持有债权投资。
第25页共53页港股通502022年中期报告
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
注：截至本报告期末，本基金未持有债权投资。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况
注：截至本报告期末，本基金未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
注：截至本报告期末，本基金未持有其他债权投资。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况
注：截至本报告期末，本基金未持有其他权益工具。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
注：截至本报告期末，本基金未持有其他权益工具。
6.4.7.8其他资产
单位：人民币元本期末项目
2022年6月30日
应收利息-
其他应收款-
待摊费用75616.24
合计75616.24
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2022年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用919876.93
其中：交易所市场919876.93
银行间市场-
应付利息-
预提费用203891.13
应付指数使用费444702.03
应退退补款3217172.18
合计4785642.27
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
第26页共53页港股通502022年中期报告本期项目2022年1月1日至2022年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末3036992000.003036992000.00
本期申购2505000000.002505000000.00
本期赎回（以“-”号填列）-1141000000.00-1141000000.00
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末4400992000.004400992000.00
注：投资者申购和赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
6.4.7.11其他综合收益
注：截至本报告期末，本基金无其他综合收益。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初-289139539.75-162467171.00-451606710.75
本期利润-133530130.82175860189.5642330058.74本期基金份额交易
-154621070.30-148981557.17-303602627.47产生的变动数
其中：基金申购款-288847716.06-248658271.72-537505987.78
基金赎回款134226645.7699676714.55233903360.31
本期已分配利润---
本期末-577290740.87-135588538.61-712879279.48
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
活期存款利息收入108340.05
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入298875.91
其他7451.26
合计414667.22
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
第27页共53页港股通502022年中期报告
股票投资收益——买卖股票差价收入-173889068.47
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-173889068.47
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
卖出股票成交总额769032371.48
减：卖出股票成本总额937725176.88
减：交易费用5196263.07
买卖股票差价收入-173889068.47
6.4.7.14.3股票投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.14.4股票投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-申购差价收入。
6.4.7.14.5股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-买卖债券差价收入。
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
第28页共53页港股通502022年中期报告
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期间无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期间无贵金属投资收益。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期间无贵金属投资收益。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期间无贵金属投资收益。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期间无衍生工具收益。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期间无衍生工具收益。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
股票投资产生的股利收益48907868.51
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计48907868.51
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2022年1月1日至2022年6月30日
1.交易性金融资产175860189.56
股票投资175860189.56
债券投资-
资产支持证券投资-
第29页共53页港股通502022年中期报告
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计175860189.56
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
基金赎回费收入-
替代损益718745.75
合计718745.75
6.4.7.22信用减值损失
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
审计费用39671.58
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
证券组合费116600.44
指数使用费444702.03
注册登记费74383.76
IOPV计算发布费 34712.18
银行划款手续费18725.84
合计788303.20
6.4.7.24分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分
的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
第30页共53页港股通502022年中期报告
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞基金管理人、基金销售机构基金”)
招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、申购赎回代理券商、基金销售机构华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指本基金的基金管理人管理的其他基金数证券投资基金发起式联接基金(“华泰柏瑞中证港股通 50ETF 联接基金”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日2021年1月1日至2021年6月30日
关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比例成交金额成交总额的比例
（%）（%）
华泰证券--3634246518.7236.61
6.4.10.1.2权证交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期关联方名称
2022年1月1日至2022年6月30日
第31页共53页港股通502022年中期报告当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
-----上年度可比期间
2021年1月1日至2021年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
华泰证券3536128.1336.61--
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年62021年1月1日至2021年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费7411700.5314732811.26
其中：支付销售机构的客户维护费14250.23133900.35
注：支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年62021年1月1日至2021年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费1482340.102946562.28
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交
第32页共53页港股通502022年中期报告易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份本期末上年度末
2022年6月30日2021年12月31日
关联方名称持有的基金份额持有的基金份额持有的持有的占基金总份额的比占基金总份额的比例基金份额基金份额例（%）（%）华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数
22817600.000.518512994600.000.4279
证券投资基金发起式联接基金
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30
关联方名称2021年1月1日至2021年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入招商银行股份有限
39299224.73108340.05151357095.39328134.47
公司
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
第33页共53页港股通502022年中期报告
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
于2022年6月30日，本基金持有1709188.00股托管人招商银行，成本总额为人民币
82214706.47元，估值总额为人民币76738225.50元，占基金资产净值的比例为2.08%(2021年6月30日：本基金持有2299500.00股托管人招商银行，成本总额为人民币114863981.67元，估值总额为人民币126760627.35元，占基金资产净值的比例为2.35%)。
6.4.11利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末(2022年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：截至本报告期末，本基金未持有暂时停牌的流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：截止本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无债券作为质押。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注：截止本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无债券作为质押。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
第34页共53页港股通502022年中期报告
控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2022年6月30日，本基金无债券投资(2021年12月31日：同)。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资注：无。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资注：无。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资注：无。
第35页共53页港股通502022年中期报告
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资注：无。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资注：无。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资注：无。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
于2022年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2022年6月30日，本基金无流动性受限资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
第36页共53页港股通502022年中期报告
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1-3个3个月-11-55年以
2022年6月301个月以内不计息合计
月年年上日资产
银行存款39299224.73-----39299224.73
结算备付金25750294.92-----25750294.92
存出保证金158065.54-----158065.54交易性金融资
-----3631522944.123631522944.12产
应收股利-----23449114.8123449114.81
其他资产-----75616.2475616.24
资产总计65207585.19----3655047675.173720255260.36负债应付管理人报
-----1489396.191489396.19酬
应付托管费-----297879.25297879.25
应付清算款-----25569622.1325569622.13
其他负债-----4785642.274785642.27
第37页共53页港股通502022年中期报告
负债总计-----32142539.8432142539.84利率敏感度缺
65207585.19----3622905135.333688112720.52
口上年度末
1-3个3个月-11-55年以
2021年12月311个月以内不计息合计
月年年上日资产
银行存款25605596.47-----25605596.47
结算备付金180417.02-----180417.02
存出保证金89658.39-----89658.39交易性金融资
-----2561972672.682561972672.68产
应收股利-----190632.00190632.00
其他资产-----3652.683652.68
资产总计25875671.88----2562166957.362588042629.24负债应付管理人报
-----1095668.521095668.52酬
应付托管费-----219133.70219133.70应付证券清算
-----555.97555.97款
其他负债-----1341981.801341981.80
负债总计-----2657339.992657339.99利率敏感度缺
25875671.88----2559509617.372585385289.25
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：于2022年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2021年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021年12月31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末项目2022年6月30日美元港币其他币种合计
第38页共53页港股通502022年中期报告折合人民折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产
交易性金融资3631522944.--3631522944.12产12
应收股利-23449114.81-23449114.81
3654972058.
资产合计--3654972058.93
93
以外币计价的负债
负债合计----
资产负债表外3654972058.汇风险敞口净--3654972058.93额93上年度末
2021年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产
交易性金融资2561972672.--2561972672.68产68
应收股利-190632.00-190632.00
2562163304.
资产合计--2562163304.68
68
以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
2562163304.
汇风险敞口净--2562163304.68
68
额
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的相关风险变量的变
影响金额（单位：人民币元）
第39页共53页港股通502022年中期报告动上年度末（2021年12月本期末（2022年6月30日）
31日）
所有外币相对人民
182748602.95128108165.23
币升值5%分析所有外币相对人民
-182748602.95-128108165.23
币贬值5%
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于指数的成份股及其备选成份股，其投资比例不低于基金资产净值的90%，且不低于基金非现金资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2022年6月30日2021年12月31日
项目占基金资产净值比占基金资产净值公允价值公允价值例（%）比例（%）交易性金融资产
3631522944.1298.472561972672.6899.09
－股票投资交易性金融资产
----
－基金投资交易性金融资产
----
－贵金属投资
衍生金融资产－
----权证投资
第40页共53页港股通502022年中期报告
其他----
合计3631522944.1298.472561972672.6899.09
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除中证港股通50指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2021年12月动本期末（2022年6月30日）
31日）
中证港股通50指数
171992997.34123807690.85
上升5%分析中证港股通50指数
-171992997.34-123807690.85
下降5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2022年6月30日2021年12月31日
第一层次3631522944.122561972672.68
第二层次--
第三层次--
合计3631522944.122561972672.68
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
第41页共53页港股通502022年中期报告
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2022年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12月
31日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项注：无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资3631522944.1297.61
其中：股票3631522944.1297.61
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计65049519.651.75
8其他各项资产23682796.590.64
9合计3720255260.36100.00
注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币3631522944.12元，占基金资产净值的比例为98.47%。
第42页共53页港股通502022年中期报告
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内股票。
7.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内股票。
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
10能源58895009.211.60
15原材料--
20工业35034821.940.95
25可选消费764642578.8520.73
30主要消费77289813.522.10
35医药卫生173990361.734.72
40金融1564551580.4342.42
45信息技术107288270.492.91
50通信服务555796966.4815.07
55公用事业72012799.271.95
60房地产222020742.206.02
合计3631522944.1298.47
注：以上分类采用中证行业分类标准。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
100700腾讯控股1141800346055985.849.38
200005汇丰控股7614978336357869.309.12
301299友邦保险4491400326677081.138.86
4 03690 美团-W 1844105 306265082.09 8.30
500939建设银行44824945202019361.655.48
600388香港交易所472720156046450.884.23
701398工商银行32365448128982310.833.50
802318中国平安2776608126681036.553.43
902269药明生物156941396366104.592.61
1000941中国移动228838895893320.152.60
1101211比亚迪股份32750087943463.652.38
1203988中国银行3111621783290168.942.26
1303968招商银行170918876738225.502.08
14 01810 小米集团-W 6517670 76027262.27 2.06
15 01024 快手-W 916500 68502514.90 1.86
第43页共53页港股通502022年中期报告
1600883中国海洋石油664746658895009.211.60
1702331李宁88800055209013.941.50
18 02015 理想汽车-W 410900 53728688.61 1.46
1900016新鸿基地产64500051133092.891.39
2009633农夫山泉131148350526599.961.37
2100669创科实业68376647861774.861.30
2200001长和99950045345145.591.23
23 09868 小鹏汽车-W 397900 43011404.77 1.17
2400002中电控股75268641904189.081.14
2502388中银香港157455141742748.361.13
2602020安踏体育50505641636976.241.13
2701109华润置地132839841578796.291.13
2800027银河娱乐97000038822205.241.05
2901113长实集团81402638636152.671.05
3006160百济神州44310037325066.871.01
3100688中国海外发展163002934570815.610.94
3200175吉利汽车223896434158954.880.93
3300011恒生银行28472633724033.670.91
3402382舜宇光学科技28580531261008.220.85
3503328交通银行651600830202542.860.82
3600003香港中华煤气416650030108610.190.82
3700960龙湖集团88800028136093.080.76
3802313申洲国际33570127287727.530.74
3906618京东健康47474124988915.670.68
4000066港铁公司69173824254264.230.66
4100267中信股份324908522089750.760.60
金沙中国有限公
4201928120140019233400.980.52
司
4302007碧桂园344656214324681.630.39
4406969思摩尔国际67086613883973.050.38
4500012恒基地产54255013641110.030.37
4601876百威亚太64085512879240.510.35
4702618京东物流73633410780557.710.29
4806862海底捞6060009483886.060.26
4900241阿里健康20139329300390.340.25
5003692翰森制药4436586009884.260.16
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
第44页共53页港股通502022年中期报告
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
100700腾讯控股188939874.407.31
200005汇丰控股164113383.936.35
301299友邦保险147026219.285.69
4 03690 美团-W 130079686.88 5.03
500939建设银行106296127.544.11
600388香港交易所68910899.542.67
701398工商银行62421755.722.41
802318中国平安61513467.312.38
900941中国移动49585209.361.92
1002331李宁49143806.961.90
11 02015 理想汽车-W 43908388.57 1.70
12 01024 快手-W 40731571.51 1.58
1303988中国银行39262979.181.52
1403968招商银行39002759.621.51
1502269药明生物37395049.621.45
1601211比亚迪股份36980619.441.43
17 09868 小鹏汽车-W 36067617.57 1.40
18 01810 小米集团-W 35003938.38 1.35
1900669创科实业32186360.001.24
2000883中国海洋石油29327701.891.13
注：不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
100005汇丰控股81560623.183.15
201299友邦保险73159160.922.83
3 03690 美团-W 68754448.73 2.66
400939建设银行50764637.391.96
500700腾讯控股46968107.901.82
600388香港交易所34273635.091.33
701398工商银行29869722.901.16
802318中国平安28583965.731.11
900941中国移动23427406.310.91
1002269药明生物20639507.690.80
1103988中国银行19156270.080.74
12 01810 小米集团-W 18745874.16 0.73
1303968招商银行17174788.120.66
第45页共53页港股通502022年中期报告
1401211比亚迪股份16407661.210.63
1500669创科实业14679191.040.57
1600883中国海洋石油14120730.160.55
1700002中电控股11392734.450.44
1809633农夫山泉11193196.540.43
1900001长和10739255.120.42
2000384中国燃气10336820.430.40
注：不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额1831415258.76
卖出股票收入（成交）总额769032371.48
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
第46页共53页港股通502022年中期报告
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金158065.54
2应收清算款-
3应收股利23449114.81
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用75616.24
8其他-
9合计23682796.59
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人户户均持有持有人结构数（户）的基金份机构投资者个人投资者
第47页共53页港股通502022年中期报告额占总份额比占总份额比持有份额持有份额例（%）例（%）
4543596863.483078279881.0069.951322712119.0030.05
8.1.2目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目持有份额（份）占总份额比例（%）
联接基金22817600.000.5185
8.2期末上市基金前十名持有人
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）中国平安人寿保险股
1份有限公司－分红－258467184.005.87
个险分红工银瑞信添颐混合型
2养老金产品－中国工150000000.003.41
商银行股份有限公司中国工商银行股份有
3限公司企业年金计划150000000.003.41
－中国建设银行光大理财有限责任公
4司－阳光金丰利增强143223400.003.25（光大行庆专享）长江金色林荫混合型
5养老金产品－中国建102747400.002.33
设银行股份有限公司前海人寿保险股份有
6限公司－分红保险产102201800.002.32
品华泰组合中国平安人寿保险股
7份有限公司－万能－95908300.002.18
个险万能光大理财有限责任公
8 司－阳光金 18M丰利增 91145700.00 2.07
强1期中荷人寿保险有限公
987955300.002.00
司
10 BARCLAYS BANK PLC 86621372.00 1.97
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金50000.000.0011
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
0
门负责人持有本开放式基金
第48页共53页港股通502022年中期报告本基金基金经理持有本开放式基金0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2020年12月30日）
638992000.00
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额3036992000.00
本报告期基金总申购份额2505000000.00
减：本报告期基金总赎回份额1141000000.00
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额4400992000.00
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2022年3月 15日，公司股东批准 Kirk Chester SWEENEY先生担任公司董事，Anthony Gerard
Fasso先生不再担任公司董事。
上述人事变动已按相关规定备案、报告。
本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
第49页共53页港股通502022年中期报告股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
154697778
国金证券159.49267639.2620.70-
8.89
562455434.
中信建投221.63547265.3642.34-
76
491014406.
招商证券218.88477755.1436.96-
59
方正证券2-----
华泰证券4-----
平安证券2-----
上海证券2-----
银河证券2-----
中信证券2-----
注：1、公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1）具有相应的业务经营资格；
2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作
高度保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，
并能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、本报告期内，无变更租用证券公司交易单元的情况。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债券占当期债券回占当期权证券商名称成交金额成交总额的成交金额购成交总额的成交金额成交总额的
比例(%)比例(%)比例(%)
第50页共53页港股通502022年中期报告
国金证券------
中信建投------
招商证券------
方正证券------
华泰证券------
平安证券------
上海证券------
银河证券------
中信证券------
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指
1证监会规定报刊和网站2022年6月29日
数证券投资基金因处于非港股通交易日暂停申购和赎回业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
2 管理的上海证券交易所上市 ETF实施 证监会规定报刊和网站 2022年 6月 17日
申赎业务多码合一的公告关于同意国盛证券有限责任公司为华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式
3证监会规定报刊和网站2022年5月23日
指数证券投资基金提供主做市服务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指
4证监会规定报刊和网站2022年5月5日
数证券投资基金因处于非港股通交易日暂停申购和赎回业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
5证监会规定报刊和网站2022年4月29日
基金投资北交所上市股票的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指
6证监会规定报刊和网站2022年4月25日
数证券投资基金因处于非港股通交易日暂停申购和赎回业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
7部分基金参与平安银行股份有限公司证监会规定报刊和网站2022年4月18日
行 E通平台费率优惠活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指
8证监会规定报刊和网站2022年4月12日
数证券投资基金因处于非港股通交易日暂停申购和赎回业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰
9柏瑞中证港股通50交易型开放式指证监会规定报刊和网站2022年3月29日
数证券投资基金因处于非港股通交易
第51页共53页港股通502022年中期报告日暂停申购和赎回业务的公告关于同意中信建投证券股份有限公司为华泰柏瑞中证港股通50交易型开
10证监会规定报刊和网站2022年2月22日
放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整华泰柏瑞中证港股通50交易型开放
11证监会规定报刊和网站2022年2月15日
式指数证券投资基金最小申购赎回单位的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指
12证监会规定报刊和网站2022年1月25日
数证券投资基金因处于非港股通交易日暂停申购和赎回业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加
13工商银行基金申购及定期定额投资手证监会规定报刊和网站2022年1月4日
续费率优惠活动的公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
12.2存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途
第52页共53页港股通502022年中期报告
费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com华泰柏瑞基金管理有限公司
2022年8月30日
沪公网安备31011802005267号
