华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交
易型开放式指数证券投资基金（QDII）
2024年年度报告
2024年12月31日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2025年3月31日东南亚2024年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年03月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4境外投资顾问和境外资产托管人.....................................6
2.5信息披露方式.............................................6
2.6其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................8
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介...........................10
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................13
4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...............14
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................14
§6审计报告...............................................14
6.1审计报告基本信息..........................................14
6.2审计报告的基本内容.........................................15
§7年度财务报表.............................................17
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7.1资产负债表.............................................17
7.2利润表...............................................18
7.3净资产变动表............................................19
7.4报表附注..............................................22
§8投资组合报告.............................................48
8.1期末基金资产组合情况........................................48
8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................48
8.3期末按行业分类的权益投资组合....................................49
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.....................49
8.5报告期内权益投资组合的重大变动...................................49
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合................................49
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细....................49
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.................49
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细.................49
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...................49
8.11投资组合报告附注.........................................50
§9基金份额持有人信息..........................................50
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................50
9.2期末上市基金前十名持有人......................................51
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................52
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................52
§10开放式基金份额变动.........................................52
§11重大事件揭示............................................52
11.1基金份额持有人大会决议......................................52
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................52
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................53
11.4基金投资策略的改变........................................53
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................53
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................53
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................53
11.8其他重大事件...........................................55
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................59
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................59
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................60
§13备查文件目录............................................60
13.1备查文件目录...........................................60
13.2存放地点.............................................60
13.3查阅方式.............................................60
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金简称东南亚
场内简称 东南亚（扩位简称：东南亚科技 ETF）基金主代码513730基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2023年11月15日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额1995355000.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交上海证券交易所易所上市日期2023年12月1日
2.2基金产品说明
投资目标 本基金主要通过投资于标的 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略1、资产配置策略
本基金主要通过投资于标的 ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度扩大，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行标的 ETF的买卖。本基金还将适度参与标的 ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利，力争增强基金收益。本基金除主要投资标的 ETF以外，还可投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、与标的指数相关的公募基金（含 ETF）、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及其他境内市场和境外市场依法发行的金融工具，追求尽可能贴近标的指数的表现；2、股票（含存托凭证）投资策略；3、债券的投资策略；4、衍生品投资策略；5、
资产支持证券的投资策略；6、境内融资及转融通证券出借业务；7、境外回购交易及证券借贷交易策略。
业绩比较基准新交所泛东南亚科技指数收益率（使用估值汇率折算）。
风险收益特征 本基金标的 ETF为股票指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的 ETF，紧密跟踪指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金主要投资新加坡证券市场上市的 ETF，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
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2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称华泰柏瑞基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名刘万方许俊信息披露
联系电话021-38601777010-66596688负责人
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话400-888-000195566
传真021-38601799010-66594942注册地址上海市浦东新区民生路1199弄证北京市西城区复兴门内大街1号大五道口广场1号17层办公地址上海市浦东新区民生路1199弄证北京市西城区复兴门内大街1号大五道口广场1号17层邮政编码200135100818法定代表人贾波葛海蛟
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
项目境外投资顾问境外资产托管人
英文 - Citibank N.A.名称
中文-花旗银行
注册地址 701 East 60th Street North Sioux -
Falls USA
办公地址--
邮政编码 - SD57104
注：本基金不聘请境外投资顾问，华泰柏瑞基金管理有限公司对全部资产进行自行管理。
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 h ttp://www.huatai-pb.com上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼基金年度报告备置地点
17层及基金托管人住所
2.6其他相关资料
项目名称办公地址安永华明会计师事务所（特殊北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼会计师事务所普通合伙）17层中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1期间数据2023年11月15日（基金合同生效日）
2024年
和指标-2023年12月31日
本期已实现收益10855407.782044086.69
本期利润113486198.0120397036.71加权平均基金份
0.15790.0690
额本期利润本期加权平均净
13.47%6.82%
值利润率本期基金份额净
26.39%5.48%
值增长率
3.1.2期末数据
2024年末2023年末
和指标期末可供分配利
59793547.453253526.17
润期末可供分配基
0.03000.0050
金份额利润期末基金资产净
2660196333.96682846929.65
值期末基金份额净
1.33321.0548
值
3.1.3累计期末
2024年末2023年末
指标基金份额累计净
33.32%5.48%
值增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去三个月8.21%0.91%8.14%0.94%0.07%-0.03%
过去六个月21.93%1.01%22.33%0.98%-0.40%0.03%
过去一年26.39%0.96%26.65%0.94%-0.26%0.02%自基金合同生效起
33.32%0.94%37.69%0.96%-4.37%-0.02%
至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、图示日期为2023年11月15日至2024年12月31日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的
各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：基金合同生效日为2023年11月15日，2023年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
注：本基金未实施过利润分配。
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。截至2024年12月31日，公司旗下管理165只基金，其中包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金、QDII 基金、基金中基金等。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期本基金的2024年香港大学理学硕士。2021年1月加入华泰尤家
基金经理11月25-4年柏瑞基金管理有限公司，现任指数投资部妤助理日基金经理助理。
英国萨塞克斯大学公司和财务风险管理专本基金的柳叶2024年4业硕士。2018年12月加入华泰柏瑞基金基金经理-6年青月22日管理有限公司，现任指数投资部基金经理助理助理。
美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2021年1月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资
基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型指数投资开放式指数证券投资基金的基金经理。
部总监助2023年2021年8月起任华泰柏瑞中证光伏产业交李沐
理、本基11月15-7年易型开放式指数证券投资基金联接基金的阳金的基金日基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证经理全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型
开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年4月起任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年
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9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式
指数证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金（QDII）的基金经理。
2023年10月起任华泰柏瑞纳斯达克100
交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金（QDII）的基金经理。2023 年 11月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资
基金(QDII)基金经理。2024 年 10 月起任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年10月起任华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数
证券投资基金(QDII)基金经理。2024年 12月起任华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注：本基金不聘请境外投资顾问，华泰柏瑞基金管理有限公司对全部资产进行自行管理。
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建
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立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估，同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3日、
5日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。
4.4.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。
4.4.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有29次，都为指数投资组合因跟踪指数需要而发生的反向交易。
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年全球主要市场多数实现上涨：纳斯达克指数累计上涨28.64%，标普500指数累计上涨
23.31%，日经 225指数累计上涨 19.22%，德国 DAX指数累计上涨 18.85%，恒生指数累计上涨 17.67%，
沪深300指数累计上涨14.68%，道琼斯工业指数累计上涨12.88%，越南胡志明指数累计上涨
12.11%，印度 SENSEX30 指数累计上涨 8.17%，英国富时 100指数累计上涨 5.69%，法国 CAC40 指
数与韩国综合指数则分别下跌2.15%、9.63%。
东南亚科技 ETF基准指数新交所泛东南亚科技指数全年上涨 24.78%，尤其自二季度起，呈现
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出较为明显的波动上涨趋势。从结构来看，技术硬件及设备、传媒娱乐、软件服务等行业表现较好，资本货物、半导体及半导体设备则表现欠佳。从成份股来看，来自美股市场的成份股给出了主要的正面贡献。
整体而言，2024年全球通胀压力进一步缓解，美联储和其他主要央行的货币政策开始转向降息，推动风险资产整体走强，新兴市场指数表现普遍向好，对利率敏感的科技股弹性更强。随着东南亚地区的本币贬值压力减轻，一部分区域再平衡资金开始持续流入东南亚市场，推动指数估值中枢抬升。与此同时，美股科技行情产生溢出效应，全球科技资产表现为联动上涨，部分美股上市的成份股更是直接享受到了美股整体走强的红利。在估值因子之外，盈利因子成为三季度以后指数进一步上涨的推动力：宏观层面东南亚各国四季度 GDP 增速普遍保持韧性，强内需成为抵御外需波动的重要力量，微观层面个别大型科技股业绩均超预期，在降息后加力提振投资者情绪。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.026%，期间日跟踪误差为0.044%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.3332元，本报告期基金份额净值增长率为26.39%，业绩比较基准收益率为26.65%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望后市，东南亚科技板块仍将受到区域内外宏观动态（如美联储政策、国际关税政策、区域经济韧性等）的共同影响，通胀与增长都可能构成风险来源。不过，域内各国存在较好的经济管理能力和较低的政府债务，在风险来临时处理经济问题的政策空间和应对能力都超出新兴市场平均水平。换言之，包括财政货币政策在内，这些国家的需求侧工具箱或有着较好的储备，针对提内需或具备相应能力。
产业层面上，对于硬件等出口导向型行业来说，全球需求放缓、美国关税的不确定性等因素都可能造成扰动，但中国产业链的转移外溢、全球半导体供应链的调整以及东南亚各国自身的科技发展计划也在同步推进，AI、新能源车、半导体等行业同样存在增长机遇；对于互联网数字经济领域来说，本身受关税影响较小，若特朗普政府真对新兴工业国施加关税压力，则东南亚诸国可能进一步加大促内需力度，结合降息周期，反倒可能提升居民消费力，电商和本地生活消费相关企业存在较好的发展空间。
总体看，不排除标的受全球市场波动影响产生回调的风险，但东南亚地区人口红利优势稳固，科技制造与数字消费长期向好的逻辑不变，科技板块预计仍将构成区域增长的重要引擎。
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4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2024年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范
风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司合规法律部按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；
对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；
严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规
本年度公司合规法律部开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。
(3)促进公司各项内部管理制度的完善
按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司合规法律部及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司合规法律部通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规
范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司员工的合规意识。
通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
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4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投
资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2025）审字第 70025451_B55号
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6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证审计报告收件人
券投资基金（QDII）全体基金份额持有人我们审计了华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开
放式指数证券投资基金（QDII）的财务报表，包括 2024 年
12月31日和2023年12月31日的资产负债表，2024年度和
2023年11月15日（基金合同生效日）至2023年12月31日止期间的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交审计意见 易型开放式指数证券投资基金（QDII）的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的财务
状况以及2024年度和2023年11月15日（基金合同生效日）至2023年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职形成审计意见的基础业道德守则，我们独立于华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII），并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项-
其他事项-华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证
券投资基金（QDII）管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财管理层和治理层对财务报表的责务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
任在编制财务报表时，管理层负责评估华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的
持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运
第15页共60页东南亚2024年年度报告
用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易
型开放式指数证券投资基金（QDII）的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
注册会计师对财务报表审计的责
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及任相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华泰柏瑞南方东英新交所泛东南
亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名施翊洲张晓阳会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层审计报告日期2025年3月28日
第16页共60页东南亚2024年年度报告
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.161305828.63316579233.21
结算备付金--
存出保证金--
交易性金融资产7.4.7.22633358596.83598105170.92
其中：股票投资--
基金投资2633358596.83598105170.92
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款136930.052656370.23
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8--
资产总计2694801355.51917340774.36本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债2156031.897089841.31
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款26656542.44207720823.57
应付赎回款--
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应付管理人报酬781790.19109754.68
应付托管费195447.5227438.66
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.94815209.5119545986.49
负债合计34605021.55234493844.71
净资产：
实收基金7.4.7.101995355000.00647355000.00
其他综合收益7.4.7.11--
未分配利润7.4.7.12664841333.9635491929.65
净资产合计2660196333.96682846929.65
负债和净资产总计2694801355.51917340774.36
注：1、报告截止日2024年12月31日，基金份额净值1.3332元，基金份额总额1995355000.00份。于2023年12月31日，基金份额净值1.0548元基金份额总额647355000份。
2、本财务报表的实际编制期间为2024年度和2023年11月15日(基金合同生效日)至2023年12月31日。
7.2利润表
会计主体：华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日及2023年11月15日(基金合同生效日)至2023年12月31日
单位：人民币元上年度可比期间本期2023年11月15日（基金项目附注号2024年1月1日至2024合同生效日）至2023年年12月31日
12月31日
一、营业总收入118129050.4520667158.81
1.利息收入149025.7881913.74
其中：存款利息收入7.4.7.13149025.7881913.74
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
14579795.84-202438.88
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.14--
第18页共60页东南亚2024年年度报告
基金投资收益7.4.7.1514579795.84-202438.88
债券投资收益7.4.7.16--资产支持证券投资
7.4.7.17--
收益
贵金属投资收益7.4.7.18--
衍生工具收益7.4.7.19--
股利收益7.4.7.20--以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.21102630790.2318352950.02失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”-24369440.77-1880596.50号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.2225138879.374315330.43号填列）
减：二、营业总支出4642852.44270122.10
1．管理人报酬7.4.10.2.13346973.18151993.68
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费7.4.10.2.2836743.3637998.42
3．销售服务费--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失7.4.7.23--
7．税金及附加52487.27-
8．其他费用7.4.7.24406648.6380130.00三、利润总额（亏损总额
113486198.0120397036.71以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
113486198.0120397036.71号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额113486198.0120397036.71
7.3净资产变动表
会计主体：华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日及2023年11月15日(基金合同生效日)至2023年12月31日
单位：人民币元
第19页共60页东南亚2024年年度报告本期项目2024年1月1日至2024年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
647355000.00-35491929.65682846929.65
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
647355000.00-35491929.65682846929.65
资产
三、本期增减变1348000000.1977349404.3
动额（减少以“-”-629349404.31号填列）001
（一）、综合收益
--113486198.01113486198.01总额
（二）、本期基金
份额交易产生的1348000000.1863863206.3
净资产变动数-515863206.30
（净资产减少以000“-”号填列）
其中：1.基金申2649000000.3230173691.1
-581173691.13购款003
2.基金赎-1301000000-1366310484.
--65310484.83
回款.0083
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净1995355000.2660196333.9
-664841333.96资产006上年度可比期间
项目2023年11月15日（基金合同生效日）至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
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一、上期期末净
----资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
258355000.00--258355000.00
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”389000000.00-35491929.65424491929.65号填列）
（一）、综合收益
--20397036.7120397036.71总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数389000000.00-15094892.94404094892.94
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
454000000.00-14674181.99468674181.99
购款
2.基金赎
-65000000.00-420710.95-64579289.05回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
647355000.00-35491929.65682846929.65
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
韩勇房伟力赵景云基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
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7.4报表附注
7.4.1基金基本情况华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]2214号《关于准予华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)注册的批复》注册，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
258355000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2023)第0551号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》于 2023年 11月 15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为258355000.00份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为花旗
银行(Citibank N.A. )。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2023]258号核准，本基金
258355000.00份基金份额于2023年12月1日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》的有关规定，本基金以标的 ETF 基金份额为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、与标的指数相关的公募基金(含 ETF)、)、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及其他境外市场投资工具和境内市场投资工具。境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票以及存托凭证(下
同))、衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期货)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司
债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交
换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行
存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金
(含 ETF)；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通
股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；香港联合交易所上市的股票(含港
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股通标的股票)；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中
国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、
商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境
外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、
基金等标的物挂钩的结构性投资产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。基金的投资组合比例为：投资于标的 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金力争日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。本基金的业绩比较基准为新交所泛东南亚科技指数收益率(使用估值汇率折算)。
华泰柏瑞基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2024 年 1 月 23 日募集成立了华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(以下简称
“华泰柏瑞东南亚科技 ETF发起式联接基金”)。华泰柏瑞东南亚科技 ETF发起式联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2025年3月28日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2024年度和2023年11月15日(基金合同生效日)至2023年12月31日止期间的财务
报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月31日和2023年12月
31日的财务状况以及2024年度和2023年11月15日(基金合同生效日)至2023年12月31日止
期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2024年度
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和2023年11月15日(基金合同生效日)至2023年12月31日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金在投资人申购、赎回过程中而待与投资人结算的可退替代款分类为以
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公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以交易性金融负债列示。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
第25页共60页东南亚2024年年度报告
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确
定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
第26页共60页东南亚2024年年度报告
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利
率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配；基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可对超额收益进行分配；本基金的收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值。基金收益分配每年至多4次。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
第27页共60页东南亚2024年年度报告
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收
入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计无。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
第28页共60页东南亚2024年年度报告确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收交易印花税的公告》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
活期存款61305828.63316579233.21
等于：本金61299241.84316567079.84
加：应计利息6586.7912153.37
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计61305828.63316579233.21
注：于2024年12月31日，活期存款包括人民币活期存款28490360.67元，美元活期存款
4565058.70（折合人民币32815467.96元）(于2023年12月31日，活期存款包括人民币活
第29页共60页东南亚2024年年度报告
期存款231711674.23元，美元活期存款11982373.81(折合人民币84867558.98元))。
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市----场
债券银行间市----场
合计----
资产支持证券----
基金2512373469.20-2633358596.83120985127.63
其他----
合计2512373469.20-2633358596.83120985127.63上年度末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市----场
债券银行间市----场
合计----
资产支持证券----
基金579752220.90-598105170.9218352950.02
其他----
合计579752220.90-598105170.9218352950.02
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
第30页共60页东南亚2024年年度报告
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明注：无。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具。
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具。
7.4.7.8其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
第31页共60页东南亚2024年年度报告
应付证券出借违约金--
应付交易费用--
其中：交易所市场--
银行间市场--
应付利息--
预提费用200000.0040000.00
应退退补款4615209.5119505986.49
合计4815209.5119545986.49
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末647355000.00647355000.00
本期申购2649000000.002649000000.00
本期赎回（以“-”号填列）-1301000000.00-1301000000.00
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末1995355000.001995355000.00
注：1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
2、本基金自2023年11月6日至2023年11月10日止期间公开发售，共募集有效净认购资
金人民币258355000.00元，折合为258355000.00份基金份额。本基金设立募集期内认购资金未产生利息收入。
3、根据《华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》、《华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》及《华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回业务的公告》的相关规定，本基金于2023年11月15日(基金合同生效日)至
2023年11月30日止期间暂不向投资人开放基金交易，申购业务和赎回业务自2023年12月1日起开始办理。
7.4.7.11其他综合收益
注：本基金本报告期末无其他综合收益。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
第32页共60页东南亚2024年年度报告
上年度末3253526.1732238403.4835491929.65
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初3253526.1732238403.4835491929.65
本期利润10855407.78102630790.23113486198.01本期基金份额交易产生
45684613.50470178592.80515863206.30
的变动数
其中：基金申购款51949098.20529224592.93581173691.13
基金赎回款-6264484.70-59046000.13-65310484.83
本期已分配利润---
本期末59793547.45605047786.51664841333.96
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元上年度可比期间本期2023年11月15日（基金合项目2024年1月1日至2024年12月31同生效日）至2023年12月日
31日
活期存款利息收入149025.7838303.61
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入--
其他-43610.13
合计149025.7881913.74
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益——买卖股票差价收入。
7.4.7.14.3股票投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.14.4股票投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益——申购差价收入。
7.4.7.14.5股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益——证券出借差价收入。
7.4.7.15基金投资收益
单位：人民币元
第33页共60页东南亚2024年年度报告本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年11月15日（基金合同生月31日效日）至2023年12月31日
卖出/赎回基金成交总额1114265323.1749801773.71
减：卖出/赎回基金成本总额1099248133.4649993448.65
减：买卖基金差价收入应缴
437393.87-
纳增值税额
减：交易费用-10763.94
基金投资收益14579795.84-202438.88
7.4.7.16债券投资收益
7.4.7.16.1债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.16.2债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益——买卖债券差价收入。
7.4.7.16.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.16.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.17资产支持证券投资收益
7.4.7.17.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.17.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.17.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.17.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.18贵金属投资收益
7.4.7.18.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.18.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
第34页共60页东南亚2024年年度报告
7.4.7.18.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.18.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。
7.4.7.19衍生工具收益
7.4.7.19.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.19.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.20股利收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.21公允价值变动收益
单位：人民币元上年度可比期间本期2023年11月15日（基金项目名称2024年1月1日至2024年合同生效日）至2023年12月
12月31日
31日
1.交易性金融资产102632177.6118352950.02
股票投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
基金投资102632177.6118352950.02
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他-1387.38-
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计102630790.2318352950.02
注：其他为可退替代款的公允价值变动。
7.4.7.22其他收入
单位：人民币元上年度可比期间本期2023年11月15日（基金项目2024年1月1日至2024年12月合同生效日）至2023年12月
31日
31日
基金赎回费收入--
第35页共60页东南亚2024年年度报告
替代损益25138879.374315330.43
合计25138879.374315330.43
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入(卖出)被替代股票的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的被替代
股票在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
7.4.7.23信用减值损失
注：本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.24其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间
项目2024年1月1日至2024年122023年11月15日（基金合同生效日）月31日至2023年12月31日
审计费用60000.00-
信息披露费120000.0020000.00
证券出借违约金--
开户费400.00-
注册登记费150000.0025000.00
IOPV计算发布费 1698.63 20000.00
银行划款手续费74550.0015130.00
合计406648.6380130.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞基基金管理人、基金销售机构金”)
中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人
花旗银行有限公司(“花旗银行”)境外资产托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、申购赎回代理券商、基金销售机构
PineBridge Investment LLC 基金管理人的股东苏州新区高新技术产业股份有限公司基金管理人的股东华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证基金管理人的股东华泰证券的控股子公司券”)华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交本基金的基金管理人管理的其他基金
第36页共60页东南亚2024年年度报告易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(“华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技 ETF联接基金”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.10.1.5权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.6应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元支付关联方佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元上年度可比期间本期2023年11月15日（基金合项目2024年1月1日至2024年12同生效日）至2023年12月月31日
31日
当期发生的基金应支付的管理费3346973.18151993.68
其中：应支付销售机构的客户维护
92117.1212873.10
费
应支付基金管理人的净管理费3254856.06139120.58
注：支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
第37页共60页东南亚2024年年度报告上年度可比期间本期2023年11月15日（基金项目2024年1月1日至2024年12合同生效日）至2023年12月31日月31日
当期发生的基金应支付的托管费836743.3637998.42
注：自2023年11月15日起，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
关联方名称持有的基金份额持有的基金份额持有的持有的占基金总份额的占基金总份额的比基金份额基金份额比例（%）例（%）
第38页共60页东南亚2024年年度报告华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交
易型开放式指599670900.0030.05330.000.0000数证券投资基金发起式联接基金（QDII）华泰证券股份
674909.000.0338774400.000.1196
有限公司
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月2023年11月15日（基金合同生效日）至
关联方名称31日2023年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
花旗银行32815467.96639.3484867399.4196.44中国银行股份有
28490360.67148386.44231711833.8038207.17
限公司
注：本基金由基金托管人中国银行和境外资产托管人花旗银行保管的银行存款按适用利率或约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.10.9利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.11期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.11.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.11.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.11.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.11.3.1银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
第39页共60页东南亚2024年年度报告
7.4.11.3.2交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.11.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
7.4.12金融工具风险及管理
7.4.12.1风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，主要投资于标的 ETF。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.12.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
第40页共60页东南亚2024年年度报告本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他商业银行开立的存款账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2024年12月31日，本基金无债券投资(2023年12月31日：同)。
7.4.12.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
于2024年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.12.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
第41页共60页东南亚2024年年度报告
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2024年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.12.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.12.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.12.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1-3个3个月-11-55年以
2024年12月1个月以内不计息合计
月年年上
31日
资产
货币资金61305828.63-----61305828.63交易性金融资
-----2633358596.832633358596.83产
应收清算款-----136930.05136930.05
第42页共60页东南亚2024年年度报告
资产总计61305828.63----2633495526.882694801355.51负债交易性金融负
-----2156031.892156031.89债应付管理人报
-----781790.19781790.19酬
应付托管费-----195447.52195447.52
应付清算款-----26656542.4426656542.44
其他负债-----4815209.514815209.51
负债总计-----34605021.5534605021.55利率敏感度缺
61305828.63----2598890505.332660196333.96
口上年度末
1-3个3个月-11-55年以
2023年12月1个月以内不计息合计
月年年上
31日
资产
货币资金316579233.21-----316579233.21交易性金融资
-----598105170.92598105170.92产
应收清算款-----2656370.232656370.23
资产总计316579233.21----600761541.15917340774.36负债交易性金融负
-----7089841.317089841.31债应付管理人报
-----109754.68109754.68酬
应付托管费-----27438.6627438.66
应付清算款-----207720823.57207720823.57
其他负债-----19545986.4919545986.49
负债总计-----234493844.71234493844.71利率敏感度缺
316579233.21----366267696.44682846929.65
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.12.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：于2024年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2023年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023年12月31日：同)。
7.4.12.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基
第43页共60页东南亚2024年年度报告金的外汇头寸进行监控。
7.4.12.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产
3281546
货币资金--32815467.96
7.96
交易性金融资2633358
--2633358596.83
产596.83
2666174
资产合计--2666174064.79
064.79
以外币计价的负债
2665654
应付清算款--26656542.44
2.44
2665654
负债合计--26656542.44
2.44
资产负债表外2639517
汇风险敞口净--2639517522.35
额522.35上年度末
2023年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产
8486755
货币资金--84867558.98
8.98
交易性金融资5981051
--598105170.92
产70.92
第44页共60页东南亚2024年年度报告
6829727
资产合计--682972729.90
29.90
以外币计价的负债
2077208
应付清算款--207720823.57
23.57
2077208
负债合计--207720823.57
23.57
资产负债表外
4752519
汇风险敞口净--475251906.33
06.33
额
7.4.12.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年12月31日）
31日）
分析所有外币相对人民
131975876.1223762595.32
币升值5%所有外币相对人民
-131975876.12-23762595.32
币贬值5%
7.4.12.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过二级市场交易卖出的目标ETF 份额，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.12.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
第45页共60页东南亚2024年年度报告本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
----
产－股票投资交易性金融资
2633358596.8398.99598105170.9287.59
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他-2156031.89-0.08-7089841.31-1.04
合计2631202564.9498.91591015329.6186.55
注：其他包含可退替代款。
7.4.12.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年12月31日）
31日）
分析业绩比较基准上升
124529881.4522020681.35
5%
业绩比较基准下降
-124529881.45-22020681.35
5%
7.4.13公允价值
7.4.13.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
第46页共60页东南亚2024年年度报告
7.4.13.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.13.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年12月31日2023年12月31日
第一层次2633358596.83598105170.92
第二层次--
第三层次--
合计2633358596.83598105170.92
7.4.13.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的基金，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关基金的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关基金公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.13.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.13.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无第三层次公允价值余额及变动情况。
7.4.13.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况。
7.4.13.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2024年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月
31日：同)。
7.4.13.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
第47页共60页东南亚2024年年度报告
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)基金申购款
于2024年度，本基金申购基金份额的对价总额为3230173691.13元(2023年11月15日(基金合同生效日)至2023年12月31日止期间：468674181.99元)，其中包括以股票支付的申购款0.00元和以现金支付的申购款3230173691.13元(2023年11月15日(基金合同生效日)至
2023年12月31日止期间：其中包括以股票支付的申购款0.00元和以现金支付的申购款
468674181.99元)。
(2)除基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资--
其中：普通股--
存托凭证--
优先股--
房地产信托凭证--
2基金投资2633358596.8397.72
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4金融衍生品投资--
其中：远期--
期货--
期权--
权证--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
6货币市场工具--
7银行存款和结算备付金合计61305828.632.27
8其他各项资产136930.050.01
9合计2694801355.51100.00
注：上述基金投资不包括可退替代款估值增值。
8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
第48页共60页东南亚2024年年度报告
8.3期末按行业分类的权益投资组合
8.3.1期末指数投资按行业分类的权益投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
8.3.2期末积极投资按行业分类的权益投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
8.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
8.4.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
8.5报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
注：本基金本报告期末无权益投资。
8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
注：本基金本报告期末无权益投资。
8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
注：本基金本报告期末无权益投资。
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元占基金资产序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值净值比例
（%）
CSOP IEDGE 交易型开放 南方东英资 2633358
1指数型98.99
SEA+ TECH 式(ETF) 产管理有限 596.83
第49页共60页东南亚2024年年度报告
ETF USD 公司
8.11投资组合报告附注
8.11.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票。
8.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金-
2应收清算款136930.05
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计136930.05
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有户均持有持有人结构
第50页共60页东南亚2024年年度报告人户的基金份华泰柏瑞南方东英新交数额所泛东南亚科技交易型
（户）机构投资者个人投资者开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）占总占总占总份额份额份额持有份额持有份额持有份额比例比例比例
（%）（%）（%）
291568446.5660240977.033.0735443123.036.8599670900.030.0
29090605
9.2期末上市基金前十名持有人
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）
1 BARCLAYS BANK PLC 274320806.00 13.75
上海泓湖投资管理有
2限公司－泓湖稳健宏59065900.002.96
观对冲基金上海泓湖私募基金管
理有限公司－泓湖积
341460100.002.08
极配置三号私募证券投资基金上海泓湖私募基金管
理有限公司－泓湖积
430552300.001.53
极配置一号私募证券投资基金
5 UBS AG 29237035.00 1.47
上海泓湖私募基金管
理有限公司－泓湖高
617860000.000.90
腾博喻宏观策略私募证券投资基金
7黄秋元15000000.000.75
8李庆强14242200.000.71
上海泓湖投资管理有
限公司－泓湖高腾博
913752200.000.69
喻宏观策略私募证券投资基金上海泓湖私募基金管
10理有限公司－泓湖稳13636300.000.68
宏宏观策略私募基金华泰柏瑞南方东英新
11交所泛东南亚科技交599670900.0030.05
易型开放式指数证券
第51页共60页东南亚2024年年度报告投资基金发起式联接基金（QDII）
注：前十名持有人为除本基金的联接基金之外的前十名持有人。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金0.000.0000
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
0
负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2023年11月15日）
258355000.00
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额647355000.00
本报告期基金总申购份额2649000000.00
减：本报告期基金总赎回份额1301000000.00
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额1995355000.00
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动：
2024年1月19日，公司股东会书面决定尹雷先生担任公司独立董事，陆桢女士不再担任公司独立董事。
2024年7月2日，经公司董事会审议通过，柳军先生、王文慧女士任公司副总经理。
2024年7月12日，经公司董事会审议通过，李晓西先生不再担任公司副总经理。
2024年7月2日，柳军先生任公司副总经理，根据法规要求，不再担任职工监事。
2024年7月11日，公司全体员工投票推选赵景云女士担任公司职工监事。
2024年8月16日，公司股东会书面决定卢龙威先生担任公司监事，卞时珍女士不再担任公司监事。
第52页共60页东南亚2024年年度报告
上述人事变动已按相关规定备案、报告。
本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金提供审计服务的机构由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为60000.00元人民币，其已提供审计服务的连续年限为1年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
Flow
Traders
1-----
Hong Kong
Limited
Jane
Street
1-----
Asia
Limited
Huatai
1-----
Financial
第53页共60页东南亚2024年年度报告
Holdings
(Hong
Kong)
Limited
注：1、选择证券公司参与证券交易的标准
公司选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当综合考虑下列因素：
（1)具有相应的业务经营资格；（2)具备研究实力，有固定的研究机构和充足的研究人员，或者获得过知名金融媒体奖项，能及时为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告和特色研究服务等；
（3)诚信记录良好，最近两年券商研究、交易业务无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
（4)财务状况良好，信誉良好，内部管理规范、严格，风控合规管理人员充足，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要；
（6)被动股票型基金选择的提供交易单元的券商需综合考虑上述(1)、(3)、(4)和(5)基本条件，在此基础上可以设置指标进行评价，对相关未公开数据、证券公司内部业务流程及其他适用并纳入评价标准的相关信息，公司相关部门发送《尽职调查函》至各证券公司详询。
根据上述条件标准，公司建立被动股票型基金和其他类型基金证券公司白名单。
证券公司白名单进行定期或不定期更新，每年更新不得少于一次。
2、选择证券公司参与证券交易的程序
公司选择证券公司租用基金专用交易席位，应遵循以下程序：
（1)公司投研部门根据拟合作的证券公司名单，负责安排与券商签订经公司合规法律部审核的《证券研究服务协议》，协议需约定双方的权利义务，明确服务内容、收取交易佣金的价格标准与计算方式。
（2)基金事务部依据公司相关部门对券商的综合评价，根据基金运作需要，与券商签署《证券交易单元租用协议》。
（3)如因业务需要，公司需新增租用已合作券商的交易单元，基金事务部应提出申请，与券商签订《证券交易单元租用协议》。
第54页共60页东南亚2024年年度报告
公司选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：
基金管理人根据业务需要与被选择的证券经营机构签订证券经纪服务协议。
3、本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致，统计范围仅包括本基金；本公司官网
披露的本公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日，统计范围为报告期间存续过的所有公募基金，包括报告期间成立、清算、转型的公募基金。
4、本报告期内，本基金无变更租用证券公司交易单元的情况。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当占当占当占当期期债期权期基债券回券成证成金成券商名称成交金成交金购成交成交金交总交总成交金额交总额额总额的额额的额的额的比例比例比例比例
(%)
(%)(%)(%)
Flow
Traders
------1040590279.4336.12
Hong Kong
Limited
Jane
Street
------1840723207.2963.88
Asia
Limited
Huatai
Financial
Holdings
--------
(Hong
Kong)
Limited
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交
1证监会规定报刊和网站2024年12月27日易型开放式指数证券投资基金(QDII）暂停申购和赎回业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰
2柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交证监会规定报刊和网站2024年12月20日易型开放式指数证券投资基金(QDII）
第55页共60页东南亚2024年年度报告暂停申购和赎回业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金
3证监会规定报刊和网站2024年12月19日
销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交
4证监会规定报刊和网站2024年12月06日易型开放式指数证券投资基金(QDII）暂停申购和赎回业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交
5证监会规定报刊和网站2024年12月03日易型开放式指数证券投资基金(QDII）暂停申购和赎回业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交
6证监会规定报刊和网站2024年11月29日易型开放式指数证券投资基金(QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交
7证监会规定报刊和网站2024年11月26日易型开放式指数证券投资基金(QDII）暂停申购和赎回业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止
8乾道基金销售有限公司办理旗下基金证监会规定报刊和网站2024年11月18日
相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分
9证监会规定报刊和网站2024年11月02日
基金改聘会计师事务所公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交
10证监会规定报刊和网站2024年10月29日
易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购和赎回业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交
11证监会规定报刊和网站2024年10月23日易型开放式指数证券投资基金(QDII）暂停申购和赎回业务的公告关于华泰柏瑞南方东英新交所泛东南
12亚科技交易型开放式指数证券投资基证监会规定报刊和网站2024年10月23日金(QDII）暂停申购和赎回业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交
13证监会规定报刊和网站2024年10月12日易型开放式指数证券投资基金(QDII）暂停申购和赎回业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
14基金持有停牌证券估值调整的提示性证监会规定报刊和网站2024年09月27日
公告
第56页共60页东南亚2024年年度报告华泰柏瑞基金管理有限公司关于暂停
15海银基金销售有限公司办理旗下基金证监会规定报刊和网站2024年09月19日
相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止
16深圳前海财厚基金销售有限公司办理证监会规定报刊和网站2024年09月04日
旗下基金相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交
17证监会规定报刊和网站2024年08月28日易型开放式指数证券投资基金(QDII）暂停申购和赎回业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止
18中民财富基金销售（上海）有限公司证监会规定报刊和网站2024年08月16日
办理旗下基金相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交
19证监会规定报刊和网站2024年08月06日易型开放式指数证券投资基金(QDII）暂停申购和赎回业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交
20证监会规定报刊和网站2024年07月27日易型开放式指数证券投资基金(QDII）暂停申购和赎回业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌
21证监会规定报刊和网站2024年07月24日
股票估值调整情况的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
22基金参加招商证券股份有限公司费率证监会规定报刊和网站2024年07月19日
优惠活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交
23证监会规定报刊和网站2024年07月18日易型开放式指数证券投资基金(QDII）暂停申购和赎回业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级
24证监会规定报刊和网站2024年07月13日
管理人员变更的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止
25喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下证监会规定报刊和网站2024年07月06日
基金相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级
26证监会规定报刊和网站2024年07月03日
管理人员变更的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交
27证监会规定报刊和网站2024年06月28日易型开放式指数证券投资基金(QDII）暂停申购和赎回业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于变更
28网上直销汇款交易业务的收款银行账证监会规定报刊和网站2024年06月25日
户的公告
第57页共60页东南亚2024年年度报告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交
29证监会规定报刊和网站2024年05月31日易型开放式指数证券投资基金(QDII）暂停申购和赎回业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交
30证监会规定报刊和网站2024年05月22日易型开放式指数证券投资基金(QDII）暂停申购和赎回业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交
31证监会规定报刊和网站2024年05月21日易型开放式指数证券投资基金(QDII）暂停申购和赎回业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交
32证监会规定报刊和网站2024年04月26日易型开放式指数证券投资基金(QDII）暂停申购和赎回业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交
33证监会规定报刊和网站2024年04月03日易型开放式指数证券投资基金(QDII）暂停申购和赎回业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交
34证监会规定报刊和网站2024年04月02日易型开放式指数证券投资基金(QDII）暂停申购和赎回业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于提醒
35投资者防范不法分子假冒公司名义从证监会规定报刊和网站2024年03月29日
事非法活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交
36证监会规定报刊和网站2024年03月26日易型开放式指数证券投资基金(QDII）恢复申购和赎回业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交
37证监会规定报刊和网站2024年03月25日易型开放式指数证券投资基金(QDII）暂停申购和赎回业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交
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39和合期货有限公司办理旗下基金相关证监会规定报刊和网站2024年02月21日
业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰
40证监会规定报刊和网站2024年02月06日
柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交
第58页共60页东南亚2024年年度报告易型开放式指数证券投资基金(QDII）暂停申购和赎回业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于对营
41业执照吊销客户采取限制交易措施的证监会规定报刊和网站2024年02月01日
公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交
42证监会规定报刊和网站2024年01月16日
易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交
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44北京中期时代基金销售有限公司办理证监会规定报刊和网站2024年01月06日
旗下基金相关业务公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比
超过20%的时份额份额份额
（%）间区间
20240126-202
40312;202404
25-20240516;
20240522-202
30066602289642045386274320806.0
140611;20240713.75
0.000706.00500.000
机构09-20240712;
20240730-202
40731;202408
02-20240823;
20240624-2021300001300000
20.000.000.00
40630;000.0000.00
联接基20240826-2026573175764700599670900.0
10.0030.05
金41231;900.000.000产品特有风险
本基金报告期内有单一持有人和本基金联接基金持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：
（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办
理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归
第59页共60页东南亚2024年年度报告
入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波
动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临
投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定
性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足
存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
12.2影响投资者决策的其他重要信息注：无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
13.2存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层托管人住所
13.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2025年3月31日
沪公网安备31011802005267号
