招商上证港股通交易型开放式指数证

券投资基金2022年中期报告

2022年06月30日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2022年8月30日招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................1

1.1重要提示...............................................1

1.2目录.................................................2

§2基金简介................................................4

2.1基金基本情况.............................................4

2.2基金产品说明.............................................4

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................7

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................7

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................9

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................10

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11

4.8报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.............................11

§5托管人报告..............................................11

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................11

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....................................................12

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................12

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12

6.1资产负债表.............................................12

6.2利润表...............................................14

6.3净资产（基金净值）变动表......................................15

6.4报表附注..............................................17

§7投资组合报告.............................................36

7.1期末基金资产组合情况........................................36

7.2期末按行业分类的股票投资组合....................................37

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................38

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................41

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................42

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................42

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......43

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................43

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................43

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7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................43

7.12投资组合报告附注.........................................43

§8基金份额持有人信息..........................................45

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................45

8.2期末上市基金前十名持有人......................................45

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................45

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................45

§9开放式基金份额变动..........................................46

§10重大事件揭示............................................46

10.1基金份额持有人大会决议......................................46

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................46

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................46

10.4基金投资策略的改变........................................46

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................46

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................46

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................47

10.8其他重大事件...........................................47

§11备查文件目录............................................49

11.1备查文件目录...........................................49

11.2存放地点.............................................49

11.3查阅方式.............................................49

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 招商上证港股通 ETF场内简称港股通综基金主代码513990交易代码513990基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2020年8月3日基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额73000000.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2020年8月18日

注：本基金自 2021年 1月 26日起变更扩位证券简称为“港股通 ETF”。

2.2基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

1、股票投资策略

本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调

整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。

2、债券投资策略

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策

与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断投资策略债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。

3、资产支持证券投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。

4、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流

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动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机，并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行

投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。

5、国债期货投资策略

本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。

6、融资及转融通投资策略

在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资及转融通证券出借业务的风险控制原则、具体参与比例限制、

费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。

7、存托凭证投资策略

在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础

证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

业绩比较基准上证港股通指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证港股通指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险风险收益特征收益特征相似。

本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称招商基金管理有限公司兴业银行股份有限公司姓名潘西里李真

信息披露负责人联系电话0755－83196666021-52629999-212051

电子邮箱 cmf@cmfchina.com tgb_lizhen@cib.com.cn

客户服务电话400-887-955595561

传真0755－83196475021-62159217

第5页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告深圳市福田区深南大道福建省福州市台江区江滨中大注册地址

7088号道398号兴业银行大厦

深圳市福田区深南大道上海市银城路167号兴业大厦4办公地址

7088号楼

邮政编码518040200120法定代表人王小青吕家进

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券日报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期(2022年1月1日-2022年6月30日)

本期已实现收益144629.89

本期利润-2069738.83

加权平均基金份额本期利润-0.0285

本期加权平均净值利润率-3.39%

本期基金份额净值增长率-2.88%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2022年6月30日)

期末可供分配利润-10039295.86

期末可供分配基金份额利润-0.1375

期末基金资产净值62960704.14

期末基金份额净值0.8625

3.1.3累计期末指标报告期末(2022年6月30日)

基金份额累计净值增长率-13.75%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

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3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

*

过去一个月3.13%1.41%3.08%1.47%0.05%-0.06%

过去三个月6.05%1.69%5.64%1.75%0.41%-0.06%

过去六个月-2.88%1.99%-5.46%2.08%2.58%-0.09%

过去一年-21.16%1.68%-23.69%1.76%2.53%-0.08%自基金合同

-13.75%1.46%-13.72%1.54%-0.03%-0.08%生效起至今

3.2.2自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同

期业绩比较基准收益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

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招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。

目前，公司注册资本金为人民币13.1亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的

55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。

招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投

资管理资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投

资者)资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格、公募基金投顾业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF投资等领域全面布局。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券

姓名职务（助理）期限从业说明任职日期离任日期年限女，硕士。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任 ETF 专员，协助指数类基金产品的投资管理工作，上证消费80交易型开放式指数证券投资

基金、招商上证消费80交易型开放式指

数证券投资基金联接基金、招商沪深300

地产等权重指数证券投资基金、招商沪

深300高贝塔指数证券投资基金、招商

中证全指证券公司指数证券投资基金、

招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金（LOF）基金经理，现任深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数

证券投资基金、招商深证电子信息传媒

产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投本基金

2020年8资基金联接基金、招商创业板大盘交易

苏燕青基金经-10月3日型开放式指数证券投资基金、招商上证理港股通交易型开放式指数证券投资基

金、招商中证全指医疗器械交易型开放

式指数证券投资基金、招商中证全指软

件交易型开放式指数证券投资基金、招商中证科创创业50交易型开放式指数证

券投资基金、招商中证科创创业50交易

型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证消费电子主题交易型开放式指

数证券投资基金、招商沪深300增强策

略交易型开放式指数证券投资基金、招商中证香港科技交易型开放式指数证券

投资基金（QDII）、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基

金、招商创业板大盘交易型开放式指数

第8页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告证券投资基金联接基金基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定

以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、

5日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也

对分析中发现的价格差异次数占比超过正常范围的情况进行了合理性解释。报告期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。

4.3.2异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券

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当日成交量的5%的情形共发生过五次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，港股市场2022年上半年整体震荡下行，期间恒生指数、恒生国企指数分别下跌6.57%、6.91%。恒生科技跌幅较大为14.12%。行业上来看，能源业和电讯业逆势上行，涨幅分别为18.92%和4.53%，工业、医疗保健和公用事业跌幅最大，跌幅分别为20.20%、

19.56%和18.14%。本基金跟踪的标的指数上证港股通（人民币）指数报告期内下跌5.46%。

关于本基金的运作，股票仓位维持在95.33%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金份额净值增长率为-2.88%，同期业绩基准增长率为-5.46%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

港股年初在稳经济的预期下大幅上涨。2月中旬至3月中旬，港股出现流动性冲击，期间海外地缘冲突的爆发引发了市场关于中美关系及中国被潜在制裁的担忧。3月10日，美国 SEC 将 5 家中概股列入预定退市名单，进一步加剧了外资对港股的非理性抛售。3 月 16日国务院金融委会议的召开是重要市场转折点，会议指出“关于中概股，目前中美双方监管机构保持了良好沟通，已取得积极进展”，“关于香港金融市场稳定问题，内地与香港两地监管机构要加强沟通协作”，预示政策底的出现，此背景下港股出现明显反弹。4月，国内新冠疫情的再度反复和蔓延是重要的影响因素，叠加中概股退市风险以及美联储加息等因素干扰，港股持续回调；5月初，港股延续下跌，主要受到海外市场持续调整所拖累；

但5月中旬起至6月末港股持续回暖，主要因为国内复工复产稳步推进，叠加政策端积极发力。

展望下半年，在防控政策明显放松的催化下，港股市场仍处于上升通道。但需要关注下半年美联储超预期的加息节奏，虽然美国基本面仍未迈进衰退，但居民生活质量下降抬升了中期选举压力，对应通胀是三季度的核心点。预计在海外流动性收紧与国内经济修复的对冲下，港股大概率呈现震荡上行的走势。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合

第10页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发

行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和

程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

4.8报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

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报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面

进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；

基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计

报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2022年6月30日

单位：人民币元本期末2022年6月30上年度末2021年12月资产附注号日31日

资产：

银行存款6.4.7.12960963.551129188.22

结算备付金9.24-

存出保证金--

交易性金融资产6.4.7.260020305.7061415745.36

其中：股票投资60020305.7061415745.36

基金投资--

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

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衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资--

其他权益工具投资--

应收清算款--

应收股利438302.591295.38

应收申购款--

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5-354.62

资产总计63419581.0862546583.58本期末2022年6月30上年度末2021年12月负债和净资产附注号日31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款13.2013.26

应付赎回款--

应付管理人报酬10146.7010363.45

应付托管费2536.682590.89

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.6446180.36366730.89

负债合计458876.94379698.49

净资产：

实收基金6.4.7.773000000.0070000000.00

其他综合收益--

未分配利润6.4.7.8-10039295.86-7833114.91

净资产合计62960704.1462166885.09

负债和净资产总计63419581.0862546583.58

注：1、报告截止日2022年6月30日，基金份额净值0.8625元，基金份额总额

73000000.00份；

2、以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度资产负债表中“应收利息”与“其

第13页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告他资产”项目“本期末”余额合并列示在本期资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年度资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额中。

6.2利润表

会计主体：招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2022年1月1日至2022年6月30日

单位：人民币元上年度可比期间2021年本期2022年1月1日至项目附注号1月1日至2021年6月

2022年6月30日

30日

一、营业总收入-1797251.92-1461343.27

1.利息收入4603.9929117.58

其中：存款利息收入6.4.7.94603.9929117.58

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

--收入

其他利息收入--

证券出借利息收入--2.投资收益（损失以“-”

401082.052272238.23

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.10-817159.55750118.38

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.11--资产支持证券投资

6.4.7.12--

收益

贵金属投资收益6.4.7.13--

衍生工具收益6.4.7.14119.43-

股利收益6.4.7.151218122.171522119.85以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的--收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

6.4.7.16-2214368.72-3914849.57失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“－”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.1711430.76152150.49号填列）

第14页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告

减：二、营业总支出272486.91676161.16

1.管理人报酬6.4.10.2.160767.53146206.43

2.托管费6.4.10.2.215191.8936551.53

3.销售服务费--

4.投资顾问费--

5.利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6.信用减值损失6.4.7.18--

7.税金及附加--

8.其他费用6.4.7.19196527.49493403.20三、利润总额（亏损总额-2069738.83-2137504.43以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-2069738.83-2137504.43号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额-2069738.83-2137504.43注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。

6.3净资产（基金净值）变动表

会计主体：招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2022年1月1日至2022年6月30日

单位：人民币元本期2022年1月1日至2022年6月30日项目实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

70000000.00--7833114.9162166885.09资产（基金净值）

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

70000000.00--7833114.9162166885.09资产（基金净值）

三、本期增减变

3000000.00--2206180.95793819.05

动额（减少以“-”

第15页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告号填列）

（一）、综合收益

---2069738.83-2069738.83总额

（二）、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数3000000.00--136442.122863557.88

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购

6000000.00--804105.265195894.74

款

2.基金赎

-3000000.00-667663.14-2332336.86回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基

----金净值变动（净值减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

73000000.00--10039295.8662960704.14资产（基金净值）上年度可比期间2021年1月1日至2021年6月30日项目实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

61000000.00-2812245.2563812245.25资产（基金净值）

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

61000000.00-2812245.2563812245.25资产（基金净值）

三、本期增减变

动额（减少以“-”54000000.00-7997360.6361997360.63号填列）

（一）、综合收益

---2137504.43-2137504.43总额

（二）、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数54000000.00-10134865.0664134865.06

（净值减少以“-”号填列）

第16页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告

其中：1.基金申购

117000000.00-17439313.42134439313.42

款

2.基金赎

-63000000.00--7304448.36-70304448.36回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基

----金净值变动（净值减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

115000000.00-10809605.88125809605.88资产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

____徐勇_______欧志明__________何剑萍____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理

人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2159号文准予公开募集注册。本基金为交易型开放式基金，存续期限为不定期。本基金首次设立募集基金份额为232000000.00份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(20)第

00351号验资报告。《招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简

称“基金合同”)于2020年8月3日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份券（包括港股通标的股票和其它中国证监会允许投资的股票和存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短

期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、

第17页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、

债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：

本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法

规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为上证港股通指数收益率.

6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作

的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2022年6月30日的财务状况以及自2022年1月1日至2022年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告不一致，具体请见

6.4.5.1会计政策变更的说明。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）相关规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。本基金在编制本中期财务报表时已采用新金融工具准则，并采用准则允许的实务简便方法，调整期初基金净值，2021年的比较数据将不作重述。

于首次执行日，本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币0.00元，本基金执行新金融工具准则的影响如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金和应收利息，金额分别为人民币1129188.22元、人民币0.00元和人民币354.62元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金和其他资产-应收利息。本基金将

第18页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告

基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在银行存款和结算备付金等项目中，不单独列示应收利息项目或应付利息项目。新金融工具准则下，银行存款、结算备付金和其他资产-应收利息的金额分别为人民币1129439.63元、人民币103.21元和人民币0.00元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币61415745.36元，归属于交易性金融资产的应收利息金额为人民币0.00元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币61415745.36元。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税

[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2

号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股

票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权

的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

第19页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告

(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司抵扣代缴个人所得税；从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让

方不再缴纳印花税。对于基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元项目本期末2022年6月30日

活期存款2960963.55

等于：本金2960707.53

加：应计利息256.02

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计2960963.55

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元项目本期末2022年6月30日

第20页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告成本应计利息公允价值公允价值变动

股票75619008.74-60020305.70-15598703.04

贵金属投资-金

----交所黄金合约交易所

----市场债券银行间

----市场

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计75619008.74-60020305.70-15598703.04

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融工具。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元项目本期末2022年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付证券出借违约金-

应付交易费用49.56

其中：交易所市场49.56

银行间市场-

应付利息-

预提费用341130.80

应付指数使用费105000.00

合计446180.36

第21页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告

6.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元本期2022年1月1日至2022年6月30日项目

基金份额（份）账面金额

上年度末70000000.0070000000.00

本期申购6000000.006000000.00

本期赎回（以“-”号填列）-3000000.00-3000000.00

基金份额折算变动份额--

本期末73000000.0073000000.00

注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。

6.4.7.8未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

本期期初-2253084.77-5580030.14-7833114.91

本期利润144629.89-2214368.72-2069738.83本期基金份额交易产

-55879.86-80562.26-136442.12生的变动数

其中：基金申购款-169351.03-634754.23-804105.26

基金赎回款113471.17554191.97667663.14

本期已分配利润---

本期末-2164334.74-7874961.12-10039295.86

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元项目本期2022年1月1日至2022年6月30日

活期存款利息收入4142.24

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入440.79

其他20.96

合计4603.99

6.4.7.10股票投资收益

6.4.7.10.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元项目本期2022年1月1日至2022年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入-817159.55

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计-817159.55

第22页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告

6.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元项目本期2022年1月1日至2022年6月30日

卖出股票成交总额2187308.90

减：卖出股票成本总额2993779.98

减：交易费用10688.47

买卖股票差价收入-817159.55

6.4.7.10.3股票投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无股票赎回差价收入。

6.4.7.10.4股票投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无股票申购差价收入。

6.4.7.10.5股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无买卖债券差价收入。

6.4.7.11.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券赎回差价收入。

6.4.7.11.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券申购差价收入。

6.4.7.12资产支持证券投资收益

6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.12.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券赎回差价收入。

第23页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告

6.4.7.12.4资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券申购差价收入。

6.4.7.13贵金属投资收益

6.4.7.13.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.13.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。

6.4.7.13.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。

6.4.7.13.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。

6.4.7.14衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元项目本期2022年1月1日至2022年6月30日

卖出权证成交总额119.43

减：卖出权证成本总额-

减：交易费用-

减：买卖权证差价收入应缴纳增值税额-

买卖权证差价收入119.43

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元项目本期2022年1月1日至2022年6月30日

股票投资产生的股利收益1218122.17

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计1218122.17

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元项目名称本期2022年1月1日至2022年6月30日

第24页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告

1.交易性金融资产-2214368.72

——股票投资-2214368.72

——债券投资-

——资产支持证券投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动产

-生的预估增值税

合计-2214368.72

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元项目本期2022年1月1日至2022年6月30日

基金赎回费收入-

替代损益11430.76

合计11430.76

6.4.7.18信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元项目本期2022年1月1日至2022年6月30日

审计费用14876.39

信息披露费59507.37

证券出借违约金-

IOPV 服务费 49588.57

证券组合费2353.79

银行费用201.37

指数使用费70000.00

合计196527.49

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

第25页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系招商基金管理有限公司基金管理人兴业银行股份有限公司基金托管人

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)基金管理人的股东

注：基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期2022年1月1日至2022上年度可比期间2021年1月项目年6月30日1日至2021年6月30日当期发生的基金应支付的管

60767.53146206.43

理费

其中：支付销售机构的客户

--维护费

支付投资顾问的投资顾问费--

第26页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告

注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期2022年1月1日至2022上年度可比期间2021年1月项目年6月30日1日至2021年6月30日当期发生的基金应支付的托

15191.8936551.53

管费

注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务

的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业

务的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份本期末2022年6月30日上年度末2021年12月31日持有的基金份持有的基金份关联方名称持有的基金份持有的基金份额占基金总份额占基金总份额额额的比例额的比例

第27页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告

招商证券股份有限公司2226800.003.05%2984300.004.26%

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期2022年1月1日至2022年6上年度可比期间2021年1月1日至关联方名称月30日2021年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

兴业银行-活期2960963.554142.248796262.269752.07

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

于2022年6月30日，本基金因指数成份股原因被动持有招商银行（03968）20500股，市值为人民币920398.24元，占本基金资产净值的比例为1.46%（2021年6月30日：持有

30500股，市值为人民币1681321.65元，占基金资产净值的比例为1.34%）。

6.4.11利润分配情况

6.4.11.1利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

第28页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告

本基金是指数型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资(主要是指数成份股、备选成份股)。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。

本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及其他。

本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。

对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

第29页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.3流动性风险

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金流动性风险来源于基金约定开放日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的金融资产主要在证券交易所和银行间同业市场交易。除附注6.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。除卖出回购金融资产外，本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。

同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。

本基金按合同约定申购赎回可采用一篮子股票的形式或现金替代方式，流动性风险相对较低。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素

的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

第30页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末2022年6

1年以内1-5年5年以上不计息合计

月30日资产

银行存款2960963.55---2960963.55

结算备付金9.24---9.24

存出保证金-----

交易性金融资产---60020305.7060020305.70

衍生金融资产-----买入返售金融资

-----产

债权投资-----

应收股利---438302.59438302.59

应收申购款-----

应收清算款-----

其他资产-----

资产总计2960972.79--60458608.2963419581.08负债

应付赎回款-----

应付管理人报酬---10146.7010146.70

应付托管费---2536.682536.68

应付清算款---13.2013.20卖出回购金融资

-----产款

应付销售服务费-----

应付投资顾问费-----

应付利润-----

应交税费-----

其他负债---446180.36446180.36

负债总计---458876.94458876.94

利率敏感度缺口2960972.79--59999731.3562960704.14上年度末2021年

1年以内1-5年5年以上不计息合计

12月31日

资产

银行存款1129188.22---1129188.22

第31页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告

结算备付金-----

存出保证金-----

交易性金融资产---61415745.3661415745.36

衍生金融资产-----买入返售金融资

-----产

应收利息---354.62354.62

应收股利---1295.381295.38

应收申购款-----

应收证券清算款-----

其他资产-----

资产总计1129188.22--61417395.3662546583.58负债

应付赎回款-----

应付管理人报酬---10363.4510363.45

应付托管费---2590.892590.89

应付证券清算款---13.2613.26卖出回购金融资

-----产款

应付销售服务费-----

应付交易费用---4572.424572.42

应付利息-----

应付利润-----

应交税费-----

其他负债---362158.47362158.47

负债总计---379698.49379698.49

利率敏感度缺口1129188.22--61037696.8762166885.09

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末无利率风险的敏感性分析。

6.4.13.4.2外汇风险

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元本期末2022年6月30日项目美元折合人民港币折合人民欧元折合人民日元折合人民其他币种折合合计币币币币人民币以外币计价的资产

银行存款------

结算备付------

第32页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告金存出保证

------金交易性金

-60020305.70---60020305.70融资产衍生金融

------资产

债权投资------

应收股利-438302.59---438302.59应收申购

------款应收清算

------款

其它资产------

资产合计-60458608.29---60458608.29以外币计价的负债应付清算

------款应付赎回

------款应付管理

------人报酬应付托管

------费应付销售

------服务费应付投资

------顾问费

其他负债------

负债合计------资产负债表外汇风

-60458608.29---60458608.29险敞口净额上年度末2021年12月31日项目美元折合人民港币折合人民欧元折合人民日元折合人民其他币种折合合计币币币币人民币以外币计价的资产

银行存款------

结算备付------

第33页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告金存出保证

------金交易性金

-61415745.36---61415745.36融资产衍生金融

------资产

应收股利-1295.38---1295.38

应收利息------应收申购

------款应收证券

------清算款

其它资产------

资产合计-61417040.74---61417040.74以外币计价的负债应付证券

------清算款应付赎回

------款应付管理

------人报酬应付托管

------费应付销售

------服务费应付交易

------费用

其他负债------

负债合计------资产负债表外汇风

-61417040.74---61417040.74险敞口净额

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动分析本期末（2022年6月上年度末（2021年12

30日）月31日）

1.所有外币相对人民币升值5%3022930.413070852.04

第34页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告

2.所有外币相对人民币贬值5%-3022930.41-3070852.04

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价

格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的基金、债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末2022年6月30日上年度末2021年12月31日占基金资产项目占基金资产公允价值净值比例公允价值

净值比例（%）

（%）

交易性金融资产-

60020305.7095.3361415745.3698.79

股票投资

交易性金融资产-

----基金投资

交易性金融资产-

----贵金属投资

衍生金融资产-权

----证投资

其他----

合计60020305.7095.3361415745.3698.79

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降5%

假设

2.其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2022年6月上年度末（2021年12

30日）月31日）

分析

1.权益性投资的市场价格上升

3001015.293070787.27

5%

2.权益性投资的市场价格下降

-3001015.29-3070787.27

5%

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

第35页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

公允价值计量结果所属的层次本期末2022年6月30日

第一层次60020305.70

第二层次-

第三层次-

合计60020305.70

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中

采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相若。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例

序号项目金额（元）

（%）

第36页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告

1权益投资60020305.7094.64

其中：股票60020305.7094.64

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融

--资产

7银行存款和结算备付金合计2960972.794.67

8其他资产438302.590.69

9合计63419581.08100.00

注：1、此处的股票投资项含可退替代款估值增值；

2、上表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额人民币60020305.70元，占

基金净值比例95.33%。

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票投资组合。

7.2.2期末积极投资按行业分类境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票投资组合。

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

金额单位：人民币元

行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（%）

通信服务10457708.0116.61

非日常生活消费品9700912.7615.41日常消费品2181692.333.47

能源1666619.932.65

金融21712848.6734.49

医疗保健2767438.464.40

工业1842417.932.93

信息技术2301620.743.66

原材料303301.680.48

房地产5583415.818.87

公用事业1502329.382.39

合计60020305.7095.33

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

第37页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投

资明细

金额单位：人民币元占基金资产

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例

（％）

100700腾讯控股297009001456.2814.30

200005汇丰控股1036004576070.387.27

301299友邦保险596004334941.016.89

4 03690 美团-W 25700 4268201.98 6.78

500939建设银行6210002798754.664.45

602318中国平安485002212782.753.51

702269药明生物300001842079.262.93

801398工商银行4490001789348.242.84

900388香港交易所54001782558.042.83

1003988中国银行4130001105495.561.76

1101109华润置地340001064198.441.69

1200016新鸿基地产12500990951.411.57

1300941中国移动23000963799.131.53

14 01810 小米集团-W 81200 947181.08 1.50

1509633农夫山泉24000924631.431.47

1603968招商银行20500920398.241.46

1700027银河娱乐19000760434.951.21

1802020安踏体育8400692498.651.10

1901211比亚迪股份2500671324.151.07

2000012恒基地产26000653707.241.04

中国海洋石

210088371000629043.561.00

油

2202331李宁10000621723.130.99

2300001长和13500612465.700.97

2400175吉利汽车39000595006.990.95

2501113长实集团12000569556.540.90

2603328交通银行119000551580.450.88

香港中华煤

270000362100448756.680.71

气

2806098碧桂园服务15000448333.360.71

2900868信义玻璃26000418461.570.66

3001288农业银行165000417674.800.66

3100968信义光能40000414596.110.66

3201088中国神华21500413698.160.66

3306618京东健康7800410568.170.65

第38页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告

3400981中芯国际26000404231.210.64

3500291华润啤酒8000400228.920.64

3606690海尔智家15000372649.040.59

中国海外发

370068817500371152.460.59

展中国石油股

3800857112000358221.990.57

份

3902388中银香港13500357897.020.57

4006969思摩尔国际17000351825.170.56

舜宇光学科

41023823200350012.160.56

技

4200267中信股份50000339938.030.54

4300017新世界发展14000337030.380.54

4400083信和置业34000336705.410.53

4500669创科实业4500314987.860.50

46 01024 快手-W 4100 306448.78 0.49

4700002中电控股5500306200.780.49

长江基建集

48010387000287942.470.46

团

4901997九龙仓置业9000287856.950.46

5000881中升控股6000284008.600.45

5102313申洲国际3400276371.750.44

5203323中国建材38000272326.700.43

中国石油化

530038688000265656.220.42

工股份

5401093石药集团38400255818.120.41

5500101恒隆地产20000254504.540.40

5602333长城汽车17500241548.420.38

5701658邮储银行45000239752.520.38

5802688新奥能源2100231491.380.37

5902628中国人寿19000221956.010.35

中国生物制

600117752000221015.300.35

药

6102601中国太保12400203391.550.32

6202319蒙牛乳业6000200884.130.32

6306160百济神州2200185319.670.29

6400011恒生银行1500177665.720.28

6500788中国铁塔204000176203.350.28

6600241阿里健康38000175484.990.28

BRILLIANC

670111428000174800.840.28

E CHI金沙中国有

68019289200147284.240.23

限公司

第39页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告

6902007碧桂园35000145467.820.23

7000853微创医疗7300142025.680.23

青岛啤酒股

71001682000139567.010.22

份

7206186中国飞鹤17000131134.830.21

7300066港铁公司3500122719.770.19

7400384中国燃气10000103649.030.16

7500004九龙仓集团400097833.740.16

金斯瑞生物

7601548400097320.620.15

科技

7701347华虹半导体400097149.580.15

7800992联想集团1160072715.100.12

7901193华润燃气200062514.390.10

8000836华润电力200027708.160.04

8100322康师傅控股200022987.510.04

8200006电能实业50021101.810.03

8301308海丰国际100018985.220.03

8402899紫金矿业200016436.750.03

8500960龙湖集团50015842.390.03

8600268金蝶国际100015735.500.02

8701801信达生物50014923.070.02

8800914海螺水泥50014538.230.02

8902328中国财险200013956.700.02

9000916龙源电力100012964.680.02

9102359药明康德1008936.740.01

9206030中信证券5758625.020.01

9300586海螺创业5007311.870.01

合生创展集

94007546496649.120.01

团

9509992泡泡玛特2006482.340.01

9600151中国旺旺10005832.400.01

9703888金山软件2005233.760.01

9800728中国电信20004566.710.01

9901919中远海控4003749.150.01

100 01821 ESR 200 3626.01 0.01

10100288万洲国际5002591.230.00

10201929周大福2002524.520.00

10301876百威亚太1002009.700.00

10402618京东物流1001464.090.00

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明

细

金额单位：人民币元

第40页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告占基金资产公允价值

序号股票代码股票名称数量（股）净值比例

（元）

（％）

100587海螺环保5002334.670.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计买入金额

净值比例（％）

100700腾讯控股721187.021.16

200669创科实业442517.710.71

301211比亚迪股份424908.300.68

4 01024 快手-W 310964.10 0.50

502319蒙牛乳业226721.030.36

602382舜宇光学科技217710.830.35

700005汇丰控股155782.600.25

801299友邦保险147281.660.24

9 03690 美团-W 144337.49 0.23

1000939建设银行106038.940.17

1102318中国平安67477.470.11

1200941中国移动62523.580.10

1301398工商银行62426.280.10

1400388香港交易所55454.080.09

15 01810 小米集团-W 38199.89 0.06

1603988中国银行38047.840.06

1702331李宁29158.680.05

1800883中国海洋石油25769.640.04

1903968招商银行24629.180.04

2002269药明生物22950.840.04

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计卖出金额

净值比例（％）

100700腾讯控股402787.380.65

2 09618 京东集团-SW 247840.42 0.40

第41页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告

300005汇丰控股154864.710.25

401299友邦保险141998.400.23

5 03690 美团-W 141771.84 0.23

600939建设银行104160.240.17

700291华润啤酒87312.680.14

801211比亚迪股份74486.860.12

902318中国平安65444.050.11

1001398工商银行61919.980.10

1101109华润置地59880.800.10

1200388香港交易所55122.700.09

1300669创科实业51788.800.08

1400941中国移动41269.200.07

1503988中国银行37546.880.06

1600016新鸿基地产36717.450.06

1702319蒙牛乳业36414.000.06

18 01810 小米集团-W 35779.58 0.06

1900002中电控股31437.420.05

2002331李宁27452.110.04

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额3476567.33

卖出股票收入（成交）总额2187308.90

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

第42页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机，并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

第43页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告

报告期内基金投资的前十名证券除工商银行（证券代码01398）、建设银行（证券代码00939）、中国平安（证券代码02318）、中国银行（证券代码03988）外其他证券的发行主

体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、工商银行（证券代码01398）

根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。

2、建设银行（证券代码00939）

根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。

3、中国平安（证券代码02318）

根据2021年7月5日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被银保监会人身保险监管部通报批评并责令改正。

4、中国银行（证券代码03988）

根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌违反法律法规等原因，多次受到监管机构的处罚。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

7.12.3期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

序号名称金额（元）

1存出保证金-

2应收清算款-

3应收股利438302.59

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计438302.59

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第44页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有持有人结构人户机构投资者个人投资者数户均持有的基金份额占总份占总份

（户持有份额持有份额额比例额比例

）

218133470.8819256400.0026.38%53743600.0073.62%

8.2期末上市基金前十名持有人

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例

1 BARCLAYS BANK PLC 8853300.00 12.13%

2中信证券股份有限公司3244500.004.44%

3张燕3241200.004.44%

4吴震3000000.004.11%

5朱洁2917200.004.00%

6湖南省(肆号)职业年金计划-农业银行2713800.003.72%

7招商证券股份有限公司2226800.003.05%

8邵峥2000000.002.74%

9沙伟661900.000.91%

10曹乐578600.000.79%

注：以上数据由中国证券登记结算公司提供，持有人为场内持有人。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持

200.000.0003%

有本基金

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

第45页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门

0

负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2020年8月3日)基金份额

232000000.00

总额

本报告期期初基金份额总额70000000.00

本报告期基金总申购份额6000000.00

减：报告期基金总赎回份额3000000.00本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额73000000.00

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

第46页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告

本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股券商名称单元占当期佣金备注成交金额票成交总佣金数量总量的比例额的比例

方正证券25662681.49100.00%2215.52100.00%-

长江证券2-----

招商证券1-----

中信证券1-----

注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量等维度进行打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总交总额的额的比例额的比例比例

方正证券------

长江证券------

招商证券------

中信证券------

10.8其他重大事件

法定披露序号公告事项法定披露方式日期

证券日报、基金管理招商基金管理有限公司关于旗下公开募集证券

1人网站及中国证监会2022-01-01

投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告基金电子披露网站招商基金管理有限公司旗下基金2021年第4证券日报及基金管理

22022-01-21

季度报告提示性公告人网站

招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基证券日报、基金管理

32022-01-21

金2021年第4季度报告人网站及中国证监会

第47页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告基金电子披露网站

关于招商上证港股通交易型开放式指数证券投证券日报、基金管理

4资基金2022年非港股通交易日暂停申购和赎人网站及中国证监会2022-01-24

回业务的公告基金电子披露网站

证券日报、基金管理招商基金管理有限公司关于公司固有资金投资

5人网站及中国证监会2022-01-27

旗下公募基金的公告基金电子披露网站

证券日报、基金管理关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行

6人网站及中国证监会2022-03-22

诈骗活动的特别提示公告基金电子披露网站

关于招商上证港股通交易型开放式指数证券投证券日报、基金管理

7资基金2022年非港股通交易日暂停申购和赎人网站及中国证监会2022-03-29

回业务的公告基金电子披露网站

证券日报、基金管理招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基

8人网站及中国证监会2022-03-30

金2021年年度报告基金电子披露网站招商基金管理有限公司旗下基金2021年年度证券日报及基金管理

92022-03-30

报告提示性公告人网站

关于招商上证港股通交易型开放式指数证券投证券日报、基金管理

10资基金2022年非港股通交易日暂停申购和赎人网站及中国证监会2022-04-13

回业务的公告基金电子披露网站

证券日报、基金管理招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基

11人网站及中国证监会2022-04-21

金2022年第1季度报告基金电子披露网站招商基金管理有限公司旗下基金2022年第1证券日报及基金管理

122022-04-21

季度报告提示性公告人网站

关于招商上证港股通交易型开放式指数证券投证券日报、基金管理

13资基金2022年非港股通交易日暂停申购和赎人网站及中国证监会2022-04-26

回业务的公告基金电子披露网站

关于招商上证港股通交易型开放式指数证券投证券日报、基金管理

14资基金2022年非港股通交易日暂停申购和赎人网站及中国证监会2022-05-06

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证券日报、基金管理招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完

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证券日报、基金管理招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直

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17 券交易所上市ETF实施申赎业务多码合一的公 人网站及中国证监会 2022-06-17

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第48页共49页招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告

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§11备查文件目录

11.1备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；

2、中国证券监督管理委员会批准招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金设立

的文件；

3、《招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

4、《招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

5、《招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照。

11.2存放地点

招商基金管理有限公司

地址：深圳市福田区深南大道7088号

11.3查阅方式

上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-887-9555

网址：http://www.cmfchina.com招商基金管理有限公司

2022年8月30日