嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券

投资基金

2022年第1季度报告

2022年3月31日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 21 日嘉实中证稀土产业 ETF2022 年第 1 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 嘉实中证稀土产业 ETF

场内简称 稀土基金（扩位场内简称：稀土 ETF基金）基金主代码516150基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年3月9日

报告期末基金份额总额2054077000.00份

投资目标本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因等）导致无法完全投资于标的指数成份股时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准中证稀土产业指数收益率

风险收益特征本基金属于股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

第 2 页 共 13 页嘉实中证稀土产业 ETF2022 年第 1 季度报告

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2022年1月1日-2022年3月31日）

1.本期已实现收益-36991012.52

2.本期利润-537861759.04

3.加权平均基金份额本期利润-0.2830

4.期末基金资产净值2516689836.33

5.期末基金份额净值1.2252

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-19.75%2.06%-19.83%2.07%0.08%-0.01%

过去六个月-12.95%2.00%-12.82%2.01%-0.13%-0.01%

过去一年31.87%2.31%28.77%2.32%3.10%-0.01%自基金合同

22.52%2.29%17.03%2.35%5.49%-0.06%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第 3 页 共 13 页嘉实中证稀土产业 ETF2022 年第 1 季度报告

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.3其他指标无。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

本基金、嘉实中创

400ETF、嘉

实中创

400ETF联

接、嘉实 H曾任华创证券有限责任公司资产管理部

股 50ETF

量化研究员，2017年4月加入嘉实基金（QDII）、 2021年 3月 9

田光远-6年管理有限公司指数投资部，从事指数基金嘉实中证日投资研究工作。硕士研究生，具有基金从沪港深互业资格。中国国籍。

联网 ETF、嘉实中证软件服务

ETF、嘉实中证科创创业

第 4 页 共 13 页嘉实中证稀土产业 ETF2022 年第 1 季度报告

50ETF、嘉

实中证电池主题

ETF、嘉实中证稀土

产业 ETF

联接、嘉实中证新能

源 ETF、嘉实中证科创创业

50ETF发

起联接、嘉实中证稀有金属主

题 ETF、嘉实中证软件服务

ETF联接、嘉实中证海外中国互联网

30ETF（QDII）、嘉实中证稀有金属

主题 ETF

发起联接、嘉实中证芯片产业指数发起式基金经理

注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有第 5 页 共 13 页嘉实中证稀土产业 ETF2022 年第 1 季度报告人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计1次，为旗下组合被动跟踪模拟组合权重配置需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，本基金日均跟踪误差为0.02%，年化跟踪误差为0.26%。

作为被动管理的指数基金，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.2252元；本报告期基金份额净值增长率为-19.75%，业绩比较基准收益率为-19.83%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资2510493871.8999.47

其中：股票2510493871.8999.47

2基金投资--

第 6 页 共 13 页嘉实中证稀土产业 ETF2022 年第 1 季度报告

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计12357885.440.49

8其他资产1026721.370.04

9合计2523878478.70100.00

注：1.股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值；2.通过转融通证券出借业务出借的证券

公允价值为338804827.00元，占基金资产净值的比例为13.46%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 90439541.00 3.59

C 制造业 2404612233.70 95.55

电力、热力、燃气及水生产和

D - -供应业

E 建筑业 11640426.00 0.46

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I - -务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计2506692200.7099.60

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

第 7 页 共 13 页嘉实中证稀土产业 ETF2022 年第 1 季度报告

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 3103454.36 0.12

电力、热力、燃气及水生产和

D

供应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 46993.02 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I

务业552422.020.02

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 18861.96 0.00

M 科学研究和技术服务业 42636.58 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 21551.15 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 15752.10 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计3801671.190.15

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1600111北方稀土9558181370188350.1314.71

2601600中国铝业27971300162792966.006.47

3002240盛新锂能2826800143686244.005.71

4600392盛和资源8044769136519729.935.42

5600010包钢股份57794500128881735.005.12

6002202金风科技9478279124449803.274.94

7600549厦门钨业6038900111780039.004.44

8002600领益智造20056004101884500.324.05

9000831五矿稀土337174998219048.373.90

10600580卧龙电驱653270185709037.123.41

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

第 8 页 共 13 页嘉实中证稀土产业 ETF2022 年第 1 季度报告资明细占基金资产净值比

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）例（%）

1688331荣昌生物15915614159.850.02

2688295中复神鹰13998410561.340.02

3688337普源精电6563399555.440.02

4688107安路科技7821372436.020.01

5688207格灵深瞳13391364770.840.01

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合无。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。

第 9 页 共 13 页嘉实中证稀土产业 ETF2022 年第 1 季度报告

5.10.3本期国债期货投资评价无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金884458.32

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款142263.05

7其他-

8合计1026721.37

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况说序号股票代码股票名称

允价值（元）值比例（%）明

1600111北方稀土44128962.001.75转融通出借证券

2601600中国铝业27129348.001.08转融通出借证券

3002240盛新锂能23935847.000.95转融通出借证券

4600392盛和资源22761861.000.90转融通出借证券

5600010包钢股份21479806.000.85转融通出借证券

6002202金风科技20736209.000.82转融通出借证券

7600549厦门钨业17532672.000.70转融通出借证券

8000831五矿稀土16391451.000.65转融通出借证券

第 10 页 共 13 页嘉实中证稀土产业 ETF2022 年第 1 季度报告

9002600领益智造15979648.000.63转融通出借证券

10600580卧龙电驱10076160.000.40转融通出借证券

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称

允价值（元）值比例（%）说明

1688331荣昌生物614159.850.02新股锁定

2688295中复神鹰410561.340.02新发未上市

3688337普源精电399555.440.02新发未上市

4688107安路科技372436.020.01新股锁定

5688207格灵深瞳364770.840.01新股锁定

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额1563077000.00

报告期期间基金总申购份额733000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额242000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额2054077000.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额者序份额比例期初申购赎回持有份额占比类号达到或者份额份额份额

（%）

别超过20%的

第 11 页 共 13 页嘉实中证稀土产业 ETF2022 年第 1 季度报告时间区间联

2022-01-0

接

11至1299540800.01102300000.0660128800.01741712000.084.7

基

2022-03-300009

金产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止

基金合同等情形。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金注册的批复文件。

（2）《嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

（4）《嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。

9.2存放地点

1）北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公

司

2）北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管业务部

9.3查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

第 12 页 共 13 页嘉实中证稀土产业 ETF2022 年第 1 季度报告嘉实基金管理有限公司

2022年4月21日