嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券
投资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2024 年 1 月 19 日嘉实中证稀土产业 ETF2023 年第 4 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 嘉实中证稀土产业 ETF
场内简称 稀土基金（扩位证券简称：稀土 ETF基金）基金主代码516150基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年3月9日
报告期末基金份额总额2019077000.00份
投资目标本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因等）导致无法完全投资于标的指数成份股时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准中证稀土产业指数收益率
风险收益特征本基金属于股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
第 2 页 共 13 页嘉实中证稀土产业 ETF2023 年第 4 季度报告
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）
1.本期已实现收益-100657166.14
2.本期利润-94613323.22
3.加权平均基金份额本期利润-0.0456
4.期末基金资产净值1922874271.99
5.期末基金份额净值0.9524
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月-4.66%1.20%-4.61%1.20%-0.05%0.00%
过去六个月-14.84%1.18%-15.16%1.19%0.32%-0.01%
过去一年-14.92%1.18%-15.82%1.19%0.90%-0.01%自基金合同
-4.76%1.90%-10.94%1.93%6.18%-0.03%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第 3 页 共 13 页嘉实中证稀土产业 ETF2023 年第 4 季度报告
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
本基金、嘉实中创
400ETF、嘉
实中创
400ETF联
接、嘉实中曾任华创证券有限责任公司资产管理部证沪港深
量化研究员，2017年4月加入嘉实基金互联网2021年3月9田光远-8年管理有限公司指数投资部，从事指数基金ETF、嘉实 日投资研究工作。硕士研究生，具有基金从中证软件业资格。中国国籍。
服务 ETF、嘉实中证电池主题
ETF、嘉实中证稀土
产业 ETF
第 4 页 共 13 页嘉实中证稀土产业 ETF2023 年第 4 季度报告
联接、嘉实中证新能
源 ETF、嘉实中证稀有金属主
题 ETF、嘉实中证软件服务
ETF联接、嘉实中证海外中国互联网
30ETF（QDII）、嘉实中证稀有金属
主题 ETF
发起联接、嘉实中证芯片产业指数发起
式、嘉实中证电池主
题 ETF发
起联接、嘉实上证科创板芯片
ETF、嘉实上证科创板芯片
ETF发起
联接、嘉实北证50成份指数基金经理
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”
指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚第 5 页 共 13 页嘉实中证稀土产业 ETF2023 年第 4 季度报告
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计5次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金跟踪中证稀土产业指数，中证稀土产业指数由业务范围涵盖稀土产业的 A股上市公司构成，成分股数量不超过 50家，反映稀土产业在 A股的整体走势。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。
进入四季度，随着宏观调控组合政策发力显效，国内需求逐步恢复，制造业效益持续改善，我国经济回稳向上态势明显。工业企业利润加快回升，近4个月连续实现同比正增长。出口规模稳中向好，11月出口数据止跌回正，预示我国出口贸易或以企稳。此外，随着“一城一策”的地产政策精准实施，近期地产高频销售数据已出现修复。同时，12月中央经济工作会议定调2024年经济工作“高质量发展、以进促稳、先立后破”，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，并加力积极的财政政策。回顾四季度海外经济，美联储在四季度暂停加息，11月 PCE 物价指数同环比增速均超预期回落，通胀压力进一步缓和，与此同时，12月密歇根大学消费者信心指数则触底回升，且略好于市场判断，印证了经济的增长韧性。OPEC原油供给侧调控的分歧为原油价格带来了下行的压力，无疑也为美联储传递鸽派言论提供了有利的宏观环境。
本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.01%，年化跟踪误差为0.20%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.2%的限制。
第 6 页 共 13 页嘉实中证稀土产业 ETF2023 年第 4 季度报告
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9524元；本报告期基金份额净值增长率为-4.66%，业绩比较基准收益率为-4.61%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资1920808743.7099.79
其中：股票1920808743.7099.79
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计3662646.960.19
8其他资产333427.450.02
9合计1924804818.11100.00
注：1.股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值；2.通过转融通证券出借业务出借的证券
公允价值为186610556.00元，占基金资产净值的比例为9.70%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 67015220.00 3.49
C 制造业 1850410063.59 96.23
电力、热力、燃气及水生产和
D - -供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
第 7 页 共 13 页嘉实中证稀土产业 ETF2023 年第 4 季度报告
信息传输、软件和信息技术服
I - -务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计1917425283.5999.72
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3242209.66 0.17
电力、热力、燃气及水生产和
D
供应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 56342.59 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I
务业59263.030.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 15385.54 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 10069.29 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计3383270.110.18
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
第 8 页 共 13 页嘉实中证稀土产业 ETF2023 年第 4 季度报告
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1600111北方稀土12622181244112980.5412.70
2601600中国铝业1772370099961668.005.20
3002340格林美1744020095223492.004.95
4002600领益智造1398810494559583.044.92
5600010包钢股份6262680091435128.004.76
6002202金风科技1142857991428632.004.75
7000831中国稀土317724987914479.834.57
8600416湘电股份462920073511696.003.82
9002240盛新锂能321980073250450.003.81
10600549厦门钨业424506172930147.983.79
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1688347华虹公司578252432119.500.13
2688563航材股份150190795.490.00
3688548广钢气体404851612.000.00
4688549中巨芯429434738.460.00
5301348蓝箭电子61327321.410.00
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合无。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
第 9 页 共 13 页嘉实中证稀土产业 ETF2023 年第 4 季度报告
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
5.10.3本期国债期货投资评价无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金202746.17
2应收证券清算款43178.07
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款87503.21
7其他-
8合计333427.45
第 10 页 共 13 页嘉实中证稀土产业 ETF2023 年第 4 季度报告
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况说序号股票代码股票名称
允价值（元）值比例（%）明
1600111北方稀土34388454.001.79转融通出借证券
2002240盛新锂能12862850.000.67转融通出借证券
3000831中国稀土9100663.000.47转融通出借证券
4002600领益智造7290660.000.38转融通出借证券
5601600中国铝业5857704.000.30转融通出借证券
6600010包钢股份4842090.000.25转融通出借证券
7600549厦门钨业4317334.000.22转融通出借证券
8002202金风科技4256000.000.22转融通出借证券
9002340格林美4185090.000.22转融通出借证券
10600416湘电股份4006524.000.21转融通出借证券
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称
允价值（元）值比例（%）说明
1688347华虹公司2432119.500.13新股锁定
2688563航材股份90795.490.00新股锁定
3688548广钢气体51612.000.00新股锁定
4688549中巨芯34738.460.00新股锁定
5301348蓝箭电子27321.410.00新股锁定
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额2144577000.00
报告期期间基金总申购份额48000000.00
减：报告期期间基金总赎回份额173500000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额2019077000.00
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
第 11 页 共 13 页嘉实中证稀土产业 ETF2023 年第 4 季度报告
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金份资额比例达到份额者期初申购赎回序号或者超过持有份额占比类份额份额份额
20%的时间（%）
别区间联
2023-10-01
接
1至1470153400.0015000000.0069300000.001415853400.0070.12
基
2023-12-31
金产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止
基金合同等情形。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
（1）中国证监会准予嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金注册的批复文件。
（2）《嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
（4）《嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
9.2存放地点
1）北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公
第 12 页 共 13 页嘉实中证稀土产业 ETF2023 年第 4 季度报告司
2）北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管业务部
9.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2024年1月19日
