嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券

投资基金

2024年第2季度报告

2024年6月30日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日嘉实中证稀土产业 ETF2024 年第 2 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 嘉实中证稀土产业 ETF

场内简称 稀土基金（扩位证券简称：稀土 ETF基金）基金主代码516150基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年3月9日

报告期末基金份额总额1750077000.00份

投资目标本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因等）导致无法完全投资于标的指数成份股时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准中证稀土产业指数收益率

风险收益特征本基金属于股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2024年4月1日-2024年6月30日）

1.本期已实现收益-45225556.77

2.本期利润-149094829.56

3.加权平均基金份额本期利润-0.0863

4.期末基金资产净值1486747405.40

5.期末基金份额净值0.8495

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-9.28%1.73%-9.76%1.74%0.48%-0.01%

过去六个月-10.80%2.03%-11.11%2.04%0.31%-0.01%

过去一年-24.04%1.65%-24.59%1.65%0.55%0.00%

过去三年-16.37%1.95%-18.98%1.96%2.61%-0.01%自基金合同

-15.05%1.92%-20.83%1.95%5.78%-0.03%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.3其他指标无。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

本基金、嘉实中证软件服务

ETF、嘉实中证电池

主题 ETF、曾任华创证券有限责任公司资产管理部嘉实中证

量化研究员，2017年4月加入嘉实基金稀土产业2021年3月9田光远-9年管理有限公司指数投资部，从事指数基金ETF联接、 日投资研究工作。硕士研究生，具有基金从嘉实中证业资格。中国国籍。

新能源

ETF、嘉实中证稀有金属主题

ETF、嘉实中证软件

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服务 ETF

联接、嘉实中证海外中国互联

网 30ETF（QDII）、嘉实中证稀有金属

主题 ETF

发起联接、嘉实中证芯片产业指数发起

式、嘉实中证电池主

题 ETF发

起联接、嘉实上证科创板芯片

ETF、嘉实上证科创板芯片

ETF发起

联接、嘉实北证50成

份指数、嘉实中证全指集成电

路 ETF、嘉实中证机

器人 ETF基金经理

注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”

指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有第 5 页 共 12 页嘉实中证稀土产业 ETF2024 年第 2 季度报告人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金跟踪中证稀土产业指数，中证稀土产业指数由业务范围涵盖稀土产业的 A股上市公司构成，成分股数量不超过 50家，反映稀土产业在 A股的整体走势。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

回顾二季度，市场整体呈现先涨后跌走势。4月制造业 PMI延续 3月的扩张态势，得益于全球制造业扩张，我国出口显著回升，同比增长1.5%，增速由负转正，较上月改善9.0个百分点；

进口同比增长8.4%，增速同样由负转正，较上月改善10.3个百分点，对美欧与新兴市场的出口均显著改善。在经济超预期回暖影响下，市场情绪乐观，持续上行。5、6月制造业 PMI稍有回落，至荣枯线以下，或说明前期稳增长政策落地效果仍有待显现，市场经过前期上升阶段后开始回调。

但生产及需求端均有亮点：生产指数仍保持扩张；需求端出口韧性较强，出口链产业景气持续，内需则受政策支持，伴随家电下乡以及消费品以旧换新的推进，耐用品消费或得以提振。回顾二季度海外经济，在 4月数据不及预期后，5月美国制造业 PMI数据再度回暖，6月全球制造业 PMI好于预期，或说明全球制造业仍处于上行周期。虽然在此背景下美联储官员的发言努力淡化短期内降息预期，但 5月美国核心 PCE同比 2.6%，创近三年新低，市场仍然保持整体上行态势。

本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.03%，年化跟踪误差为0.45%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.2%的限制。

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4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.8495元；本报告期基金份额净值增长率为-9.28%，业绩比较基准收益率为-9.76%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资1476389890.3499.15

其中：股票1476389890.3499.15

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计11441032.040.77

8其他资产1164420.790.08

9合计1488995343.17100.00

注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 59783266.00 4.02

C 制造业 1416606624.34 95.28

电力、热力、燃气及水生产和

D - -供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

第 7 页 共 12 页嘉实中证稀土产业 ETF2024 年第 2 季度报告务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计1476389890.3499.30

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合无。

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1600111北方稀土11999981206399673.2013.88

2002600领益智造1323910494262420.486.34

3000831中国稀土301984976553172.155.15

4002340格林美1159100073834670.004.97

5601600中国铝业955640072915332.004.90

6600010包钢股份5184390072581460.004.88

7600549厦门钨业403596169620327.254.68

8002202金风科技993397966756338.884.49

9600392盛和资源664961257319655.443.86

10600580卧龙电驱435366352897005.453.56

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细无。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合无。

第 8 页 共 12 页嘉实中证稀土产业 ETF2024 年第 2 季度报告

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。

5.10.3本期国债期货投资评价无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

第 9 页 共 12 页嘉实中证稀土产业 ETF2024 年第 2 季度报告

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金93506.82

2应收证券清算款1070913.97

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7其他-

8合计1164420.79

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明无。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额1718077000.00

报告期期间基金总申购份额161500000.00

减：报告期期间基金总赎回份额129500000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额1750077000.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

第 10 页 共 12 页嘉实中证稀土产业 ETF2024 年第 2 季度报告无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金份资额比例达到份额者期初申购赎回序号或者超过持有份额占比类份额份额份额

20%的时间（%）

别区间联

2024-04-01

接

1至1338053400.00140000000.00123400000.001354653400.0077.41

基

2024-06-30

金产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止

基金合同等情形。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金注册的批复文件。

（2）《嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

（4）《嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。

9.2存放地点

1）北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公

司

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2）北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管业务部

9.3查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2024年7月18日