华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券

投资基金

2024年年度报告

2024年12月31日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

送出日期：2025年3月31日中证10002024年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。

第2页共89页中证10002024年年度报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

3.3过去三年基金的利润分配情况......................................8

§4管理人报告...............................................8

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................12

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13

§5托管人报告..............................................13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....13

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14

§6审计报告...............................................14

6.1审计报告基本信息..........................................14

6.2审计报告的基本内容.........................................14

§7年度财务报表.............................................16

7.1资产负债表.............................................16

7.2利润表...............................................17

7.3净资产变动表............................................18

7.4报表附注..............................................20

§8投资组合报告.............................................53

第3页共89页中证10002024年年度报告

8.1期末基金资产组合情况........................................53

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................53

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................55

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................79

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................80

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............80

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........80

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........80

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............80

8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................80

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................81

8.12投资组合报告附注.........................................81

§9基金份额持有人信息..........................................82

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................82

9.2期末上市基金前十名持有人......................................82

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................83

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................83

§10开放式基金份额变动.........................................83

§11重大事件揭示............................................83

11.1基金份额持有人大会决议......................................83

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................83

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................84

11.4基金投资策略的改变........................................84

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................84

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................84

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................84

11.8其他重大事件...........................................86

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................88

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................88

12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................88

§13备查文件目录............................................89

13.1备查文件目录...........................................89

13.2存放地点.............................................89

13.3查阅方式.............................................89

第4页共89页中证10002024年年度报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金简称中证1000

场内简称 中证 1000（扩位证券简称：中证 1000ETF华泰柏瑞）基金主代码516300基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年3月15日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人招商证券股份有限公司

报告期末基金份额总额73012592.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交上海证券交易所易所上市日期2021年3月24日

2.2基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在

2%以内。

投资策略1、股票的投资策略；2、存托凭证的投资策略；3、债券投资策略；

4、股指期货的投资策略；5、资产支持证券的投资策略；6、融资及

转融通证券出借业务业绩比较基准中证1000指数收益率

风险收益特征本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称华泰柏瑞基金管理有限公司招商证券股份有限公司姓名刘万方韩鑫普信息披露

联系电话021-386017770755-82943666负责人

电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tgb@cmschina.com.cn

客户服务电话400-888-000195565

传真021-386017990755-82960794注册地址上海市浦东新区民生路1199弄证深圳市福田区福田街道福华一大五道口广场1号17层路111号办公地址上海市浦东新区民生路1199弄证深圳市福田区福田街道福华一大五道口广场1号17层路111号

第5页共89页中证10002024年年度报告邮政编码200135518000法定代表人贾波霍达

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 h ttp://www.huatai-pb.com上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼基金年度报告备置地点

17层及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址安永华明会计师事务所（特殊北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼会计师事务所普通合伙）17层中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间

2024年2023年2022年

数据和指标本期已实现

11846318.33-2028509.73-9404893.50

收益

本期利润24875905.37-407450.95-24514078.93加权平均基

金份额本期0.1732-0.0030-0.2276利润本期加权平

均净值利润17.12%-0.29%-21.29%率本期基金份

额净值增长4.93%-3.41%-20.85%率

3.1.2期末

2024年末2023年末2022年末

数据和指标期末可供分

2815138.00-4535440.78416709.35

配利润期末可供分

配基金份额0.0386-0.03150.0027利润期末基金资

175961635.75139566741.22157018891.35

产净值期末基金份

2.41000.96851.0027

额净值

第6页共89页中证10002024年年度报告

3.1.3累计

2024年末2023年末2022年末

期末指标基金份额累

计净值增长1.62%-3.15%0.27%率

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基

阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*

准收益率*

率*准差**

过去三个月6.11%2.35%4.36%2.40%1.75%-0.05%

过去六个月24.40%2.21%21.69%2.24%2.71%-0.03%

过去一年4.93%2.09%1.20%2.12%3.73%-0.03%

过去三年-19.79%1.60%-25.62%1.62%5.83%-0.02%自基金合同生效起

1.62%1.50%-4.22%1.53%5.84%-0.03%

至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

第7页共89页中证10002024年年度报告

注：图示日期为2021年3月15日至2024年12月31日。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：本基金合同自2021年3月15日起生效，2021年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

注：本基金未实施过利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。截至2024年12月31日，公司旗下管理165只基金，其中包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金、QDII 基金、基金中基金等。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015本基金的2021年3李茜-9年年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，基金经理月15日

历任指数投资部助理研究员、研究员。2019

第8页共89页中证10002024年年度报告年11月至2022年12月任上证中小盘交易

型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资

基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年

1月起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易

型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2021年2月至2024年5月任华泰柏瑞中

证智能汽车主题交易型开放式指数证券投

资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开

放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证

1000交易型开放式指数证券投资基金和华

泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月至

2024年9月，任华泰柏瑞中证港股通50

交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2022年4月起任华泰柏瑞中证港股通高股

息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2022 年 12 月起任华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型

开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

2023年9月起任华泰柏瑞中证沪港深云计

算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起任华泰柏瑞中证A50 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年 4月起任华泰柏瑞中证 A50

第9页共89页中证10002024年年度报告交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年9月起任华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年

12月起任华泰柏瑞恒生创新药交易型开放

式指数证券投资基金(QDII)基金的基金经理。2024年12月起任华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

英国萨塞克斯大学公司和财务风险管理专本基金的柳叶2024年4业硕士。2018年12月加入华泰柏瑞基金基金经理-6年青月22日管理有限公司，现任指数投资部基金经理助理助理。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。李茜2025年1月23日离任本基金基金经理。柳叶青2025年1月23日离任本基金基金经理助理。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估，同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3日、

5日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。

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4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。

目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有29次，都为指数投资组合因跟踪指数需要而发生的反向交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金以完全复制中证1000指数为投资策略，产品回报主要取决于标的指数收益。2024年宏观基本面恢复较慢，市场一度持续缩量下行，9月末之后迅速抬升，中证1000全年小幅上行

1.20%。产品规模以全年维度看相对稳固，我们严格遵守合同约定，以紧密跟踪标的指数、跟踪偏

离最小化的投资策略进行被动投资。

本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.038%，期间日跟踪误差为0.059%，较好地实现了本基金的投资目标。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为2.4100元，本报告期基金份额净值增长率为4.93%，业绩比较基准收益率为1.20%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前市场的主要影响因素来自三个方面，一是基本面的修复进度，二是地缘政治关系，三是DeepSeek出现后 AI的竞争与应用端的发展状况，三者在不同阶段影响的权重可能变化。9月政治局会议后，政策加码，经济大盘有所稳固，虽然至今修复斜率仍然相对平缓，但随政策效果逐步

第11页共89页中证10002024年年度报告

落地、信心逐步回暖，修复斜率有望回升。地缘上面临一定的不确定性，截至目前，未有超预期负向的事件发生，考虑到竞争对手内部也面临掣肘，且近几年我们也积攒了较多的应对经验，其影响或相对可控。DeepSeek 的出现除了拔高了相关产业链的预期，也一定程度缓解了在科技战上落后的担忧，进一步夯实了整体信心。

回到权益市场，去年9月之后市场发生本质变化，成交显著活跃，年内经济大盘的修复有望带动企业盈利的回升，在这样的视角下，当前全 A维度或仍处于投资价值较高的区间，沪深 300、中证500、中证1000等宽基指数具备整体的配置价值。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2024年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范

风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司合规法律部按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规

主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；

对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；

严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。

(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规

本年度公司合规法律部开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。

(3)促进公司各项内部管理制度的完善

按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司合规法律部及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。

(4)通过各种合规培训提高员工合规意识

本年度公司合规法律部通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规

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范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司员工的合规意识。

通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值。截止本报告期末，本基金未进行利润分配，本基金可分配收益为2815138.00元。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

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5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2025）审字第 70025451_B14号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金全体基审计报告收件人金份额持有人我们审计了华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资

基金的财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券审计意见投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职形成审计意见的基础业道德守则，我们独立于华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项-

其他事项-华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金管理层

对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

第14页共89页中证10002024年年度报告

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华泰柏瑞中证1000交易管理层和治理层对财务报表的责型开放式指数证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经任营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导

致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，注册会计师对财务报表审计的责但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

任（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现

等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

第15页共89页中证10002024年年度报告

会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名施翊洲张晓阳会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层审计报告日期2025年3月28日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2024年12月31日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年12月31日2023年12月31日

资产：

货币资金7.4.7.16214132.203094850.07

结算备付金3255276.66303884.41

存出保证金1273176.42408001.06

交易性金融资产7.4.7.2165627047.65136056061.71

其中：股票投资165627047.65136011358.63

基金投资--

债券投资-44703.08

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.4--

债权投资7.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资7.4.7.6--

其他权益工具投资7.4.7.7--

应收清算款-228716.81

应收股利--

应收申购款--

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.8--

资产总计176369632.93140091514.06本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年12月31日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债7905.90870.40

第16页共89页中证10002024年年度报告

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

应付赎回款--

应付管理人报酬73152.6060234.05

应付托管费14630.5012046.83

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费52829.64-

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.9259478.54451621.56

负债合计407997.18524772.84

净资产：

实收基金7.4.7.10173146497.75144102182.00

其他综合收益7.4.7.11--

未分配利润7.4.7.122815138.00-4535440.78

净资产合计175961635.75139566741.22

负债和净资产总计176369632.93140091514.06

注：报告截止日2024年12月31日，基金份额净值2.4100元，基金份额总额73012592.00份。

7.2利润表

会计主体：华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年12月31日年12月31日

一、营业总收入26106450.22789212.25

1.利息收入137030.4253377.31

其中：存款利息收入7.4.7.13137030.4253377.31

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

--收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”

12315351.05-1290885.46

填列）

其中：股票投资收益7.4.7.148719320.20-2802442.23

基金投资收益--

第17页共89页中证10002024年年度报告

债券投资收益7.4.7.1515392.57122867.64资产支持证券投资

7.4.7.16--

收益

贵金属投资收益7.4.7.17--

衍生工具收益7.4.7.181947887.64-61.62

股利收益7.4.7.191632750.641388750.75以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的--收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

7.4.7.2013029587.041621058.78失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

7.4.7.21624481.71405661.62号填列）

减：二、营业总支出1230544.851196663.20

1．管理人报酬7.4.10.2.1740016.30713885.95

其中：暂估管理人报酬--

2．托管费7.4.10.2.2148003.24142777.16

3．销售服务费--

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6．信用减值损失7.4.7.22--

7．税金及附加7018.460.09

8．其他费用7.4.7.23335506.85340000.00三、利润总额（亏损总额

24875905.37-407450.95以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”

24875905.37-407450.95号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额24875905.37-407450.95

7.3净资产变动表

会计主体：华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年12月31日

第18页共89页中证10002024年年度报告实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

144102182.00--4535440.78139566741.22

资产

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

144102182.00--4535440.78139566741.22

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”29044315.75-7350578.7836394894.53号填列）

（一）、综合收益

--24875905.3724875905.37总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数29044315.75--17525326.5911518989.16

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

545374432.77--57664948.04487709484.73

购款

2.基金赎-516330117.0

-40139621.45-476190495.57回款2

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

173146497.75-2815138.00175961635.75

资产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

156602182.00-416709.35157018891.35

资产

加：会计政策变

----更

第19页共89页中证10002024年年度报告前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

156602182.00-416709.35157018891.35

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”-12500000.00--4952150.13-17452150.13号填列）

（一）、综合收益

---407450.95-407450.95总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数-12500000.00--4544699.18-17044699.18

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

195000000.00-4446399.17199446399.17

购款

2.基金赎-207500000.0

--8991098.35-216491098.35回款0

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

144102182.00--4535440.78139566741.22

资产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

韩勇房伟力赵景云基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管

第20页共89页中证10002024年年度报告理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]第235号《关于准予华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币222600550.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0294号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2021年3月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为222602182.00份基金份额，其中认购资金利息折合1632.00份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2021]118号核准，本基金

222602182.00份基金份额于2021年3月24日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司

债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融

资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法

规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；本基金参与融资业务时，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。本基金力争日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。本基金的业绩比较基准为中证1000指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2025年3月28日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信

第21页共89页中证10002024年年度报告息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2024年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

第22页共89页中证10002024年年度报告权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债。本基金在投资人申购、赎回过程中而待与投资人结算的可退替代款分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以交易性金融负债列示。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。

金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处

于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认

后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

第23页共89页中证10002024年年度报告

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具按如下原则确定公允价值并进

行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最

近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息

支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

第24页共89页中证10002024年年度报告

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利

率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配；基金管理人每季度定期对基金

第25页共89页中证10002024年年度报告

相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可对超额收益进行分配；本基金的收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值。基金收益分配比例为收益评价日符合上述分红条件的基金超额收益的100%，基金收益分配每年至多4次；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生

收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业

第26页共89页中证10002024年年度报告务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、

财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税

[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管

产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以

2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让

第27页共89页中证10002024年年度报告

2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年

最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根

据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末上年度末项目

2024年12月31日2023年12月31日

活期存款6214132.203094850.07

等于：本金6211087.263093343.08

加：应计利息3044.941506.99

减：坏账准备--

定期存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

其中：存款期限1个月以

--内

存款期限1-3个月--

存款期限3个月以上--

其他存款--

等于：本金--

第28页共89页中证10002024年年度报告

加：应计利息--

减：坏账准备--

合计6214132.203094850.07

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票162074230.21-165627047.653552817.44

贵金属投资-金交所----黄金合约

交易所市场----

债券银行间市场----

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计162074230.21-165627047.653552817.44上年度末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票145690236.23-136011358.63-9678877.60

贵金属投资-金交所----黄金合约

交易所市场44700.003.0844703.08-

债券银行间市场----

合计44700.003.0844703.08-

资产支持证券----

基金----

其他----

合计145734936.233.08136056061.71-9678877.60

7.4.7.3衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元本期末

2024年12月31日

项目

合同/名义公允价值备注金额资产负债利率衍

----生工具货币衍

----生工具

第29页共89页中证10002024年年度报告权益衍

8481480.00---

生工具其

中：股指

8481480.00---

期货投资其他衍

----生工具

合计8481480.00---上年度末

2023年12月31日

项目

合同/名义公允价值备注金额资产负债利率衍

----生工具货币衍

----生工具权益衍

2384800.00---

生工具其

中：股指

2384800.00---

期货投资其他衍

----生工具

合计2384800.00---

7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码名称持仓量（买/卖）合约市值公允价值变动中证1000股指

IM2503 7.00 8233960.00 -247520.00期货2503

合计-247520.00

减：可抵销期货

-247520.00暂收款

净额0.00

注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。

7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况

注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

第30页共89页中证10002024年年度报告

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明注：无。

7.4.7.5债权投资

7.4.7.5.1债权投资情况

注：本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。

7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。

7.4.7.6其他债权投资

7.4.7.6.1其他债权投资情况

注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。

7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。

7.4.7.7其他权益工具投资

7.4.7.7.1其他权益工具投资情况

注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具投资。

7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况

注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具投资。

7.4.7.8其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末上年度末项目

2024年12月31日2023年12月31日

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费--

应付证券出借违约金--

应付交易费用69478.5499896.45

第31页共89页中证10002024年年度报告

其中：交易所市场69478.5499896.45

银行间市场--

应付利息--

预提费用190000.00230000.00

应退退补款-121725.11

合计259478.54451621.56

7.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末144102182.00144102182.00

本期申购460000000.00460000000.00

本期赎回（以“-”号填列）-402500000.00-402500000.00

2024年10月25日基金拆分/

201602182.00201602182.00

份额折算前

基金拆分/份额折算调整-116591435.00-

本期申购36001845.0085374432.77

本期赎回（以“-”号填列）-48000000.00-113830117.02

本期末73012592.00173146497.75

注：1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。

2、本基金已于2024年10月25日进行了基金份额合并，合并比例为0.42167573。

7.4.7.11其他综合收益

注：本基金本报告期末无其他综合收益。

7.4.7.12未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末907641.82-5443082.60-4535440.78

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初907641.82-5443082.60-4535440.78

本期利润11846318.3313029587.0424875905.37本期基金份额交易产生

-854142.83-16671183.76-17525326.59的变动数

其中：基金申购款-17488910.76-40176037.28-57664948.04

基金赎回款16634767.9323504853.5240139621.45

本期已分配利润---

本期末11899817.32-9084679.322815138.00

第32页共89页中证10002024年年度报告

7.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年日12月31日

活期存款利息收入92830.1047507.56

定期存款利息收入--

其他存款利息收入--

结算备付金利息收入40848.763406.96

其他3351.562462.79

合计137030.4253377.31

7.4.7.14股票投资收益

7.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月日31日

股票投资收益——买卖

8390339.58-445599.03

股票差价收入

股票投资收益——赎回

328980.62-2356843.20

差价收入

股票投资收益——申购

--差价收入

股票投资收益——证券

--出借差价收入

合计8719320.20-2802442.23

7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12日月31日卖出股票成交总

337977960.09174434427.83

额

减：卖出股票成本

329060412.85174389977.34

总额

减：交易费用527207.66490049.52买卖股票差价收

8390339.58-445599.03

入

第33页共89页中证10002024年年度报告

7.4.7.14.3股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元上年度可比期间本期项目2023年1月1日至2023年12

2024年1月1日至2024年12月31日

月31日赎回基金份额对价总

476190495.57216491098.35

额

减：现金支付赎回款

302179093.57141356280.35

总额

减：赎回股票成本总

173682421.3877491661.20

额

减：交易费用--

赎回差价收入328980.62-2356843.20

7.4.7.14.4股票投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益——申购差价收入。

7.4.7.14.5股票投资收益——证券出借差价收入

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益——证券出借差价收入。

7.4.7.15债券投资收益

7.4.7.15.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月31日日

债券投资收益——利

29.6289.53

息收入

债券投资收益——买卖债券（债转股及债

15362.95122778.11券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎

--回差价收入

债券投资收益——申

--购差价收入

合计15392.57122867.64

7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元项目本期上年度可比期间

第34页共89页中证10002024年年度报告

2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月

日31日卖出债券（债转股及债

203404.26574998.65券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本188000.00452100.00总额

减：应计利息总额33.2397.53

减：交易费用8.0823.01

买卖债券差价收入15362.95122778.11

7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益——赎回差价收入。

7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益——申购差价收入。

7.4.7.16资产支持证券投资收益

7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。

7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。

7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——申购差价收入。

7.4.7.17贵金属投资收益

7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。

7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。

7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。

第35页共89页中证10002024年年度报告

7.4.7.18衍生工具收益

7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12

31日月31日

股指期货投资收益1947887.64-61.62

7.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12月

31日31日

股票投资产生的股利

1632750.641388750.75

收益

其中：证券出借权益补

--偿收入基金投资产生的股利

--收益

合计1632750.641388750.75

7.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2024年1月1日至2024年2023年1月1日至2023

12月31日年12月31日

1.交易性金融资产13231695.041667218.78

股票投资13231695.041671672.78

债券投资--4454.00

资产支持证券投资--

基金投资--

贵金属投资--

其他--

2.衍生工具-201360.00-46160.00

权证投资--

期货投资-201360.00-46160.00

3.其他-748.00-

减：应税金融商品公允价值

--变动产生的预估增值税

合计13029587.041621058.78

注：其他为可退替代款的公允价值变动。

第36页共89页中证10002024年年度报告

7.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023

31日年12月31日

基金赎回费收入--

替代损益624481.71405661.62

合计624481.71405661.62

注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入(卖出)被替代股票的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的被替代

股票在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。

7.4.7.22信用减值损失

注：本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。

7.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31月31日日

审计费用50000.0050000.00

信息披露费120000.00120000.00

证券出借违约金--

注册登记费150000.00150000.00

IOPV计算发布费 15506.85 20000.00

合计335506.85340000.00

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞基基金管理人、基金销售机构金”)

招商证券股份有限公司(“招商证券”)基金托管人、申购赎回代理券商、基金销售机构

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、申购赎回代理券商、基金销售机构

PineBridge Investment LLC 基金管理人的股东苏州新区高新技术产业股份有限公司基金管理人的股东

第37页共89页中证10002024年年度报告华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证基金管理人的股东华泰证券的控股子公司券”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年12月31

2023年1月1日至2023年12月31日

日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）

招商证券695248891.01100.00340771177.20100.00

7.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年12月31

2023年1月1日至2023年12月31日

日关联方名称占当期债券占当期债券成交金额成交总额的比例成交金额成交总额的比例

（%）（%）

招商证券203404.26100.00574998.65100.00

7.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年12月31日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

招商证券313606.52100.0069478.54100.00上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

招商证券316502.74100.0099896.45100.00

第38页共89页中证10002024年年度报告

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，基金管理

人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研

究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年月31日12月31日

当期发生的基金应支付的管理费740016.30713885.95

其中：应支付销售机构的客户维护

15158.5914124.46

费

应支付基金管理人的净管理费724857.71699761.49

注：支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年月31日12月31日

当期发生的基金应支付的托管费148003.24142777.16

注：支付基金托管人招商证券的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

第39页共89页中证10002024年年度报告

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期及上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份本期末上年度末

2024年12月31日2023年12月31日

关联方名称持有的基金份额持有的基金份额持有的持有的占基金总份额的占基金总份额的比基金份额基金份额比例（%）例（%）华泰证券股份

944656.001.29383172400.002.2015

有限公司

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入。

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年12月31日

基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）

华泰联合证券688726拉普拉斯网下申购7527132324.66

华泰联合证券603312西典新能网下申购47913900.58

华泰联合证券688605先锋精科网下申购642472526.96

招商证券301631壹连科技网下申购71151895.89

华泰联合证券301622英思特网下申购225250354.72

华泰联合证券301587中瑞股份网下申购155933877.07上年度可比期间

第40页共89页中证10002024年年度报告

2023年1月1日至2023年12月31日

基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）

华泰联合证券127100神码转债网上配售21721700.00

华泰联合证券113674华设转债网上配售606000.00

华泰联合证券123208孩王转债网上配售666600.00

华泰联合证券123188水羊转债网上配售989800.00

华泰联合证券127084柳工转2网上配售36136100.00

华泰联合证券113666爱玛转债网上配售14014000.00

招商证券113679芯能转债网上配售11011000.00

招商证券127088赫达转债网上配售585800.00

华泰联合证券301408华人健康网下申购358258171.68

华泰联合证券600925苏能股份网下申购896055372.80

华泰联合证券603291联合水务网下申购5363140.96

华泰联合证券603137恒尚节能网下申购115618380.40

华泰联合证券688512慧智微网下申购266755793.64

华泰联合证券688469中芯集成网下申购18353104428.57

华泰联合证券688472阿特斯网下申购674774891.70

华泰联合证券300804广康生化网下申购131355736.85

华泰联合证券301487盟固利网下申购598431834.88

华泰联合证券688429时创能源网下申购196837785.60

华泰联合证券688602康鹏科技网下申购275223832.32

华泰联合证券301421波长光电网下申购126437136.32

华泰联合证券301566达利凯普网下申购368332778.70

华泰联合证券301413安培龙网下申购100933549.25

招商证券301428世纪恒通网下申购143037680.50

招商证券301305朗坤环境网下申购254964362.25

招商证券688610埃科光电网下申购75955657.47

7.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注

代码名期价格位：成本总额总额日类型单价

称股）

第41页共89页中证10002024年年度报告强

2024新股

邦

001279年9月6个月锁定9.6827.912652565.207396.15-

新

27日期内

材

2024

国新股年12

001391货6个月锁定2.306.8012432858.908452.40-

月23航期内日上

2024新股

大

301522年106个月锁定6.8824.845433735.8413488.12-

股月9日期内份无

2024新股

线

301551年9月6个月锁定9.4043.236165790.4026629.68-

传

19日期内

媒托2024新股普年10

3015566个月锁定14.5059.052673871.5015766.35-

云月10期内农日国

2024新股

科

301571年8月6个月锁定11.1440.832723030.0811105.76-

天

14日期内

成蓝2024新股宇年12

3015856个月锁定23.9535.851834382.856560.55-

股月10期内份日佳2024新股

301586力年8月6个月锁定18.0953.141803256.209565.20-

奇21日期内富

2024新股

特

301607年8月6个月锁定14.0036.142543556.009179.56-

科

28日期内

技珂

2024新股

玛

301611年8月6个月锁定8.0056.104063248.0022776.60-

科

7日期内

技新2024新股铝年10

3016136个月锁定27.7041.771694681.307059.13-

时月18期内代日

301617博20246个月新股27.7639.791554302.806167.45-

第42页共89页中证10002024年年度报告苑年12锁定股月3日期内份

2024

英新股年11

301622思6个月锁定22.3644.922265053.3610151.92-

月26特期内日苏2024新股州年10

3016266个月锁定21.2365.7870614988.3846440.68-

天月17期内脉日壹2024新股连年11

3016316个月锁定72.99101.96725255.287341.12-

科月12期内技日天2024新股和年121个月

603072未上12.3012.30118714600.1014600.10-

磁月24内（含）市材日天2024新股和年126个月

603072锁定12.3012.301321623.601623.60-

磁月24以上期内材日中2024新股力年12

6031946个月锁定20.3228.131222479.043431.86-

股月17期内份日

2024

健新股年10

603205尔6个月锁定14.6527.351281875.203500.80-

月29康期内日

2024

红新股年11

603395四6个月锁定7.9835.771541228.925508.58-

月19方期内日联2024新股芸年11

6884496个月锁定11.2529.447188077.5021137.92-

科月20期内技日先

2024新股

锋

688605年126个月锁定11.2953.686437259.4734516.24-

精月4日期内科

688708佳20246个月新股27.0848.953078313.5615027.65-

第43页共89页中证10002024年年度报告驰年11锁定科月27期内技日拉2024新股普年10

6887266个月锁定17.5833.0675313237.7424894.18-

拉月22期内斯日金2024新股天年11

6887506个月锁定7.1615.4411398155.2417586.16-

钛月12期内业日

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。

3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自

发行结束之日起12个月内不得转让。

4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元股复期末复牌股票代票停牌停牌牌数量期末期末估值开盘单备注

码名日期原因日（股）成本总额估值总额单价价称期

20242025

海尔年12重要公年1

68813935.2030.604656167222.60163891.20-

生物月23告月7日日

注：本基金截至2024年12月31日止持有以上因公布的重要公告可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

第44页共89页中证10002024年年度报告

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

注：本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。

本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。

组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险

控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

第45页共89页中证10002024年年度报告

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他商业银行开立的存款账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2024年12月31日，本基金无债券投资(2023年12月31日：本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比

例为0.03%)。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

于2024年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性

风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式

第46页共89页中证10002024年年度报告

借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2024年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评

估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易

的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：

根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1-3个3个月-1

2024年12月1个月以内1-5年5年以上不计息合计

月年

31日

资产

货币资金6214132.20-----6214132.20

结算备付金3255276.66-----3255276.66

第47页共89页中证10002024年年度报告

存出保证金285101.22----988075.201273176.42交易性金融资

-----165627047.65165627047.65产

资产总计9754510.08----166615122.85176369632.93负债交易性金融负

-----7905.907905.90债应付管理人报

-----73152.6073152.60酬

应付托管费-----14630.5014630.50

应交税费-----52829.6452829.64

其他负债-----259478.54259478.54

负债总计-----407997.18407997.18利率敏感度缺

9754510.08----166207125.67175961635.75

口上年度末

1-3个3个月-1

2023年12月1个月以内1-5年5年以上不计息合计

月年

31日

资产

货币资金3094850.07-----3094850.07

结算备付金303884.41-----303884.41

存出保证金127364.26----280636.80408001.06交易性金融资

---23001.5121701.57136011358.63136056061.71产

应收清算款-----228716.81228716.81

资产总计3526098.74--23001.5121701.57136520712.24140091514.06负债交易性金融负

-----870.40870.40债应付管理人报

-----60234.0560234.05酬

应付托管费-----12046.8312046.83

其他负债-----451621.56451621.56

负债总计-----524772.84524772.84利率敏感度缺

3526098.74--23001.5121701.57135995939.40139566741.22

口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2024年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2023年12月31日：0.03%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023年12月31日：同)。

第48页共89页中证10002024年年度报告

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年12月31日2023年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

165627047.6594.13136011358.6397.45

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他-7905.90-0.00-870.400.00

合计165619141.7594.12136010488.2397.45

注：其他包含：1.可退替代款。2.在期货交易所交易的期货投资(附注7.4.7.3)。在当日无负债结算制度下期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的相关风险变量的变

分析影响金额（单位：人民币元）

动本期末（2024年12月31日）上年度末（2023年12月

第49页共89页中证10002024年年度报告

31日）

业绩比较基准上升

8579533.756767650.86

5%

业绩比较基准下降

-8579533.75-6767650.86

5%

7.4.14公允价值

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年12月31日2023年12月31日

第一层次165113248.69135438421.92

第二层次180114.90354014.54

第三层次333684.06263625.25

合计165627047.65136056061.71

7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可

观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

第50页共89页中证10002024年年度报告

7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年12月31日

项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额-263625.25263625.25

当期购买---

当期出售/结算---

转入第三层次-182946.05182946.05

转出第三层次-335467.34335467.34

当期利得或损失总额-222580.10222580.10

其中：计入损益的利得或损

-222580.10222580.10失计入其他综合收益

---的利得或损失

期末余额-333684.06333684.06期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未

-212481.30212481.30

实现利得或损失的变动—

—公允价值变动损益上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31日

项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额-392896.85392896.85

当期购买---

当期出售/结算---

转入第三层次-617183.59617183.59

转出第三层次-1150796.811150796.81

当期利得或损失总额-404341.62404341.62

其中：计入损益的利得或损

-404341.62404341.62失计入其他综合收益

---的利得或损失

期末余额-263625.25263625.25期末仍持有的第三层次金

-75599.5875599.58融资产计入本期损益的未

第51页共89页中证10002024年年度报告

实现利得或损失的变动—

—公允价值变动损益

注：于2024年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2024年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。

7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元不可观察输入值本期末公允采用的估值项目与公允价值之

价值技术名称范围/加权平均间的关系值证券交易所上平均价格亚

市但尚在限售333684.06预期波动率0.4607~5.7444负相关式期权模型期内的股票不可观察输入值上年度末公采用的估值项目

允价值技术与公允价值之名称范围/加权平均间的关系值证券交易所上平均价格亚

市但尚在限售263625.25预期波动率0.1969~2.1752负相关式期权模型期内的股票

7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2024年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月

31日：同)。

7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)基金申购款

于2024年度，本基金申购基金份额的对价总额为487709484.73元(2023年度：

199446399.17元)，其中包括以股票支付的申购款160255277.99元和以现金支付的申购款

327454206.74元(2023年度：其中包括以股票支付的申购款58057132.05元和以现金支付的

申购款141389267.12元)。

(2)除基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第52页共89页中证10002024年年度报告

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资165627047.6593.91

其中：股票165627047.6593.91

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计9469408.865.37

8其他各项资产1273176.420.72

9合计176369632.93100.00

注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1079204.60 0.61

B 采矿业 4075446.04 2.32

C 制造业 106752539.41 60.67

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 4593776.94 2.61业

E 建筑业 2828005.60 1.61

F 批发和零售业 5131918.16 2.92

交通运输、仓储和

G 5340941.00 3.04邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和

I 19342219.70 10.99信息技术服务业

J 金融业 4660508.33 2.65

K 房地产业 2673062.00 1.52租赁和商务服务

L 3177979.76 1.81业科学研究和技术

M 1242915.83 0.71服务业

第53页共89页中证10002024年年度报告

水利、环境和公共

N 1282700.50 0.73设施管理业

居民服务、修理和

O - -其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 540614.00 0.31

文化、体育和娱乐

R 1976980.00 1.12业

S 综合 - -

合计164698811.8793.60

注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。

8.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 753263.21 0.43

电力、热力、燃气

D

及水生产和供应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和

G

邮政业111438.620.06

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和

I

信息技术服务业63533.950.04

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -科学研究和技术服

M

务业--

N 水利、环境和公共

设施管理业--

O 居民服务、修理和

其他服务业--

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业--

S 综合 - -

合计928235.780.53

注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。

第54页共89页中证10002024年年度报告

8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1002456欧菲光859001029082.000.58

2002130沃尔核材26400666600.000.38

3002851麦格米特10400639184.000.36

4300757罗博特科2800630896.000.36

5002405四维图新61800595752.000.34

6600171上海贝岭14600579328.000.33

7300346南大光电14900574991.000.33

8688608恒玄科技1655538487.350.31

9000528柳工41200496872.000.28

10603005晶方科技16956479007.000.27

11600363联创光电9600459648.000.26

12002837英维克11314457085.600.26

13001696宗申动力17800443220.000.25

14688027国盾量子1477440677.720.25

15002139拓邦股份32300439603.000.25

16300458全志科技11300437988.000.25

17300623捷捷微电12800437248.000.25

18002402和而泰24100436451.000.25

19600100同方股份61200435132.000.25

20002312川发龙蟒29700429759.000.24

21688235百济神州2644425736.880.24

22000415渤海租赁112400423748.000.24

23300085银之杰11000420750.000.24

24300459汤姆猫73100419594.000.24

25300088长信科技63500415290.000.24

26605589圣泉集团17600415008.000.24

27300857协创数据3800406182.000.23

28002126银轮股份21600404352.000.23

29002583海能达28300402143.000.23

30600559老白干酒18800394612.000.22

31000766通化金马25100394070.000.22

32300679电连技术6600394020.000.22

33300315掌趣科技71200391600.000.22

34601677明泰铝业32160386884.800.22

35688347华虹公司8224382169.280.22

36000099中信海直14000369040.000.21

第55页共89页中证10002024年年度报告

37300068南都电源22700366378.000.21

38002400省广集团45300361947.000.21

39688037芯源微4318361114.340.21

40300077国民技术15100359984.000.20

41688568中科星图7044359455.320.20

42601777力帆科技46900358785.000.20

43688116天奈科技9088352705.280.20

44002497雅化集团30000351000.000.20

45300762上海瀚讯16320343209.600.20

46300627华测导航8200342760.000.19

47300115长盈精密21100342664.000.19

48300779惠城环保3500341600.000.19

49300568星源材质34800338256.000.19

50300296利亚德52400337456.000.19

51688018乐鑫科技1547337246.000.19

52300229拓尔思16000335040.000.19

53688050爱博医疗3668333898.040.19

54600072中船科技23500330175.000.19

55002176江特电机44500329745.000.19

56002389航天彩虹18100326705.000.19

57300182捷成股份55400325198.000.18

58300253卫宁健康45300324348.000.18

59002506协鑫集成121400324138.000.18

60002222福晶科技9910321084.000.18

61002245蔚蓝锂芯30000320700.000.18

62300666江丰电子4600319470.000.18

63688343云天励飞6430318928.000.18

64600577精达股份43700318573.000.18

65002416爱施德19500317265.000.18

66601975招商南油100900315817.000.18

67300170汉得信息25200312480.000.18

68603236移远通信4554311675.760.18

69601375中原证券71800310176.000.18

70002617露笑科技40200307530.000.17

71688266泽璟制药4912306066.720.17

72600323瀚蓝环境12900304698.000.17

73601333广深铁路88300302869.000.17

74002003伟星股份21100298987.000.17

75002145中核钛白70290298029.600.17

76605111新洁能8746296576.860.17

77600446金证股份17100294804.000.17

78002151北斗星通11100294594.000.17

79300432富临精工19100293758.000.17

第56页共89页中证10002024年年度报告

80300738奥飞数据20172292494.000.17

81000875吉电股份55300290878.000.17

82300570太辰光4000290800.000.17

83688019安集科技2079289729.440.16

84000686东北证券36300288222.000.16

85601528瑞丰银行50970286961.100.16

86 600601 XR*ST方 65200 286228.00 0.16

87300045华力创通13700286193.000.16

88600761安徽合力16200285930.000.16

89002075沙钢股份45600285456.000.16

90300674宇信科技14600284992.000.16

91603083剑桥科技7000284200.000.16

92600331宏达股份37100282702.000.16

93300083创世纪43300281883.000.16

94000581威孚高科14900281312.000.16

95002807江阴银行64000278400.000.16

96300735光弘科技9900277101.000.16

97300181佐力药业18000276480.000.16

98688208道通科技7032275373.120.16

99600216浙江医药17300274378.000.16

100000628高新发展4400274076.000.16

101002698博实股份16000272000.000.15

102 600388 ST 龙净 21500 271975.00 0.15

103002936郑州银行128400269640.000.15

104600908无锡银行45600269496.000.15

105000681视觉中国12900268578.000.15

106002484江海股份15200267216.000.15

107300035中科电气17800266110.000.15

108601222林洋能源37600265832.000.15

109600186莲花健康46500265050.000.15

110600667太极实业38300265036.000.15

111600602云赛智联16700264194.000.15

112688183生益电子6724263984.240.15

113300777中简科技9300263097.000.15

114002701奥瑞金46400263088.000.15

115000860顺鑫农业13500262845.000.15

116000917电广传媒37000261590.000.15

117000970中科三环25200261324.000.15

118002036联创电子27800261320.000.15

119600562国睿科技13100261083.000.15

120600728佳都科技55700260676.000.15

121688327云从科技21467259750.700.15

122002249大洋电机44100258867.000.15

第57页共89页中证10002024年年度报告

123300438鹏辉能源9200258612.000.15

124600133东湖高新27600258060.000.15

125002428云南锗业13600257040.000.15

126600452涪陵电力24086255070.740.14

127600338西藏珠峰23900255013.000.14

128300773拉卡拉14400254880.000.14

129600285羚锐制药11500254840.000.14

130000951中国重汽15000254700.000.14

131600850电科数字10620253818.000.14

132300672国科微3800253650.000.14

133000690宝新能源56500253120.000.14

134002747埃斯顿13600251600.000.14

135300101振芯科技11600251256.000.14

136000422湖北宜化19900251138.000.14

137688676金盘科技6055250798.100.14

138300133华策影视34600249812.000.14

139688322奥比中光5369249658.500.14

140300303聚飞光电36600249612.000.14

141300624万兴科技3937248621.550.14

142300827上能电气5659248430.100.14

143300525博思软件15900247722.000.14

144603871嘉友国际12800247680.000.14

145601137博威合金12200247660.000.14

146300775三角防务9900246807.000.14

147600120浙江东方52900246514.000.14

148600064南京高科31500244755.000.14

149688088虹软科技6332244161.920.14

150600641万业企业16700244154.000.14

151603766隆鑫通用26800243880.000.14

152600771广誉远12900243294.000.14

153600877电科芯片18400242696.000.14

154000829天音控股18400242512.000.14

155000627天茂集团51500240505.000.14

156002335科华数据8300240036.000.14

157688484南芯科技6657239918.280.14

158300348长亮科技16700238810.000.14

159600206有研新材15200238184.000.14

160600399抚顺特钢41000237800.000.14

161000810创维数字14900237208.000.13

162605090九丰能源8300236799.000.13

163603300华铁应急40920236517.600.13

164002270华明装备14000236460.000.13

165002745木林森27100236312.000.13

第58页共89页中证10002024年年度报告

166300294博雅生物7800236184.000.13

167600864哈投股份32100235935.000.13

168300638广和通11660234949.000.13

169000620新华联106700233673.000.13

170002396星网锐捷12300233577.000.13

171002221东华能源24600233454.000.13

172000543皖能电力29500233345.000.13

173603662柯力传感3600232560.000.13

174000762西藏矿业10800232200.000.13

175000801四川九洲16200231822.000.13

176600718东软集团21500231555.000.13

177300811铂科新材4292231381.720.13

178600986浙文互联38600230828.000.13

179002354天娱数科42900230373.000.13

180300456赛微电子13400230212.000.13

181600246万通发展30900230205.000.13

182688166博瑞医药7597229429.400.13

183300180华峰超纤36400229320.000.13

184300657弘信电子10100228866.000.13

185300409道氏技术16800228648.000.13

186300783三只松鼠6200228594.000.13

187600330天通股份32048227540.800.13

188002063远光软件39500227520.000.13

189600621华鑫股份13800227424.000.13

190600827百联股份20800227344.000.13

191002544普天科技10600227158.000.13

192300298三诺生物8800227128.000.13

193000680山推股份23400226980.000.13

194300075数字政通13100226630.000.13

195001301尚太科技3300226215.000.13

196600552凯盛科技19800225918.000.13

197603063禾望电气11300225548.000.13

198688333铂力特5703224869.290.13

199002123梦网科技20800224848.000.13

200600635大众公用50500224725.000.13

201300319麦捷科技18000224640.000.13

201600821金开新能41600224640.000.13

202000676智度股份26500224190.000.13

203301078孩子王19700224186.000.13

204688409富创精密4343223968.510.13

205301050雷电微力4340223857.200.13

206000682东方电子20900223839.000.13

207688582芯动联科4436223175.160.13

第59页共89页中证10002024年年度报告

208002174游族网络23800222530.000.13

208300776帝尔激光3500222530.000.13

209601126四方股份13100222176.000.13

210002839张家港行50800221996.000.13

211000035中国天楹45500221585.000.13

212603283赛腾股份3200221312.000.13

213300166东方国信23500220900.000.13

214300036超图软件13000220740.000.13

215300327中颖电子9000220230.000.13

216600750江中药业9700220190.000.13

217603678火炬电子7200219600.000.12

218002127南极电商49900219560.000.12

219300379东方通14500218805.000.12

220300130新国都10100218766.000.12

221600572康恩贝46900218554.000.12

222000503国新健康19900218502.000.12

223600179安通控股76900217627.000.12

224300049福瑞股份6900217626.000.12

225601860紫金银行76200217170.000.12

226600422昆药集团13700217145.000.12

227688596正帆科技6106217068.300.12

228688408中信博3013216936.000.12

229688318财富趋势1261215631.000.12

230600596新安股份24557215610.460.12

231002317众生药业17700215055.000.12

232603881数据港9472214540.800.12

233601020华钰矿业17000214540.000.12

234300598诚迈科技4430214412.000.12

235000969安泰科技19200214080.000.12

236688289圣湘生物9411213629.700.12

237603565中谷物流21785213493.000.12

238002948青岛银行55000213400.000.12

239688141杰华特6963213137.430.12

240300236上海新阳5700213009.000.12

241002183怡亚通47400212826.000.12

242600587新华医疗12770212620.500.12

243000902新洋丰16300212552.000.12

244002654万润科技17500212275.000.12

245300113顺网科技12600211806.000.12

246603306华懋科技6700211787.000.12

247603920世运电路7200211680.000.12

248600456宝钛股份7400210530.000.12

249000685中山公用22800210444.000.12

第60页共89页中证10002024年年度报告

250002675东诚药业17200210184.000.12

251002906华阳集团6800209100.000.12

252601778晶科科技74100208962.000.12

253301171易点天下7400208606.000.12

254600114东睦股份12900208593.000.12

255600151航天机电26100208278.000.12

256600210紫江企业31500208215.000.12

257600633浙数文化19900208154.000.12

258300185通裕重工80900207913.000.12

259688503聚和材料4685207498.650.12

260600595中孚实业73000206590.000.12

261600420国药现代17300206562.000.12

262600269赣粤高速36700205887.000.12

263002597金禾实业9000205470.000.12

264300026红日药业54200205418.000.12

265688016心脉医疗1869205309.650.12

266300475香农芯创7200205128.000.12

267300663科蓝软件11800204848.000.12

268002332仙琚制药20600204764.000.12

269002215诺普信18200204386.000.12

270600185格力地产28400204196.000.12

271002239奥特佳66900204045.000.12

272600993马应龙7800203658.000.12

273002020京新药业15900203520.000.12

274600320振华重工51900203448.000.12

275002182宝武镁业18000203040.000.12

276600428中远海特27800202940.000.12

277002681奋达科技32500202800.000.12

278603323苏农银行38200202078.000.11

279300079数码视讯37300201793.000.11

280300109新开源12650201767.500.11

281300087荃银高科17040201072.000.11

282600273嘉化能源25200200844.000.11

283601678滨化股份53400200784.000.11

284300678中科信息5500200035.000.11

285300284苏交科19700199955.000.11

286 000429 粤高速 A 13600 199920.00 0.11

287603393新天然气6600199782.000.11

288300576容大感光4400198792.000.11

289002212天融信30800198660.000.11

290002171楚江新材24200198440.000.11

291002292奥飞娱乐22900198085.000.11

292688110东芯股份7915197083.500.11

第61页共89页中证10002024年年度报告

293600201生物股份28700196882.000.11

294600461洪城环境19700196015.000.11

295000727冠捷科技70500195990.000.11

296603108润达医疗12300195939.000.11

297600123兰花科创22890195938.400.11

298002315焦点科技4700195896.000.11

299002015协鑫能科25200195552.000.11

300 600759 ST 洲际 86100 195447.00 0.11

301002541鸿路钢构10800193644.000.11

302601187厦门银行34300193452.000.11

303002832比音勒芬9000192690.000.11

304300618寒锐钴业5700192489.000.11

305300457赢合科技10000191400.000.11

306002567唐人神37400190740.000.11

307002773康弘药业9700190120.000.11

308002351漫步者11500189750.000.11

309002421达实智能55200189336.000.11

310300027华谊兄弟72200189164.000.11

311002488金固股份18100188964.000.11

312601718际华集团66200188008.000.11

313600037歌华有线25200187992.000.11

314600916中国黄金21800187916.000.11

315603997继峰股份16400187780.000.11

316601519大智慧20300187775.000.11

317600550保变电气23900187615.000.11

318 000012 南 玻 A 35500 187440.00 0.11

319600645中源协和9700187210.000.11

320300685艾德生物8200186960.000.11

321300034钢研高纳11980186888.000.11

322688063派能科技4664186793.200.11

323002004华邦健康41300186676.000.11

324300188国投智能13500186165.000.11

325002265建设工业8000186160.000.11

326600967内蒙一机21900186150.000.11

327603505金石资源7836186026.640.11

328002100天康生物28400186020.000.11

329002847盐津铺子2970185922.000.11

330002091江苏国泰25300185196.000.11

331000420吉林化纤51300185193.000.11

332688200华峰测控1768184756.000.10

333688498源杰科技1375184525.000.10

334600057厦门象屿28400184316.000.10

335000089深圳机场26700183963.000.10

第62页共89页中证10002024年年度报告

336 002668 TCL 智家 14000 183680.00 0.10

337600717天津港37700183599.000.10

338001309德明利2100183120.000.10

339002649博彦科技15100183012.000.10

340601963重庆银行19700182816.000.10

341300910瑞丰新材3820181793.800.10

342300655晶瑞电材19420181771.200.10

343600267海正药业21900181770.000.10

344000062深圳华强8100181440.000.10

345603220中贝通信7880181003.600.10

346300613富瀚微3070179595.000.10

347000758中色股份36300179322.000.10

348600328中盐化工22760179121.200.10

349301297富乐德4200178500.000.10

350002011盾安环境16500178365.000.10

351002706良信股份23200178176.000.10

352688362甬矽电子5272177560.960.10

353603398沐邦高科7700177177.000.10

354603308应流股份12500176250.000.10

355600252中恒集团71600176136.000.10

356002192融捷股份5500175450.000.10

357002895川恒股份7100174660.000.10

358600248陕建股份38900174272.000.10

359603690至纯科技6940174263.400.10

360002643万润股份14500174000.000.10

361002716湖南白银51300173907.000.10

362000712锦龙股份11500173880.000.10

363688262国芯科技6268173623.600.10

364600116三峡水利24800173352.000.10

365600409三友化工32100173340.000.10

366300323华灿光电20900173052.000.10

367603699纽威股份7800172926.000.10

368000156华数传媒24000172800.000.10

369002276万马股份20400172584.000.10

370300693盛弘股份6400172544.000.10

371000795英洛华17700172221.000.10

372688548广钢气体17076171955.320.10

373002079苏州固锝16700171509.000.10

374300641正丹股份6900171396.000.10

375002539云图控股21900171258.000.10

376300682朗新集团14000170800.000.10

377603599广信股份14160170628.000.10

378300398飞凯材料10800170208.000.10

第63页共89页中证10002024年年度报告

379600729重庆百货5800169650.000.10

380300747锐科激光8850169566.000.10

381600556天下秀32600169520.000.10

382000811冰轮环境13800169188.000.10

383000555神州信息15100169120.000.10

384688029南微医学2500168975.000.10

385301039中集车辆18600168330.000.10

386300482万孚生物7500168075.000.10

387300633开立医疗5700167523.000.10

388688279峰岹科技1061167319.700.10

389688629华丰科技4992167182.080.10

390000657中钨高新18110166793.100.09

391688332中科蓝讯1276166518.000.09

392002061浙江交科40720166137.600.09

393603588高能环境31640165793.600.09

394000927中国铁物63000165690.000.09

395600158中体产业20000165400.000.09

396000650仁和药业28700165312.000.09

397600266城建发展32300164730.000.09

398300415伊之密8200164492.000.09

399002324普利特17200163916.000.09

400688139海尔生物4656163891.200.09

401600782新钢股份49000163660.000.09

402002010传化智联36100163533.000.09

403600894广日股份11200163520.000.09

404301029怡合达6600163152.000.09

405000821京山轻机13100163095.000.09

406002468申通快递16100163093.000.09

407002048宁波华翔12900162798.000.09

408603279景津装备9100162708.000.09

409300357我武生物8000162560.000.09

410603027千禾味业13420162516.200.09

411600012皖通高速9200162380.000.09

412600509天富能源25000161750.000.09

413 603039 ST 泛微 3300 161700.00 0.09

414600055万东医疗10700161570.000.09

415603218日月股份13400161470.000.09

416000923河钢资源11600161240.000.09

417600664哈药股份39000161070.000.09

418300761立华股份8260160739.600.09

419603496恒为科技5900160362.000.09

420301293三博脑科3700160136.000.09

421300352北信源30300159984.000.09

第64页共89页中证10002024年年度报告

422000735罗牛山24000159840.000.09

423600933爱柯迪9800159740.000.09

424002458益生股份16600159526.000.09

425000901航天科技14500159065.000.09

426603619中曼石油8200158752.000.09

427002006精工科技9600158400.000.09

428300470中密控股4200158340.000.09

429600480凌云股份14600157826.000.09

430300224正海磁材12800157568.000.09

431300031宝通科技8600157552.000.09

432688076诺泰生物3031157369.520.09

433688702盛科通信1868156912.000.09

434300232洲明科技22800156636.000.09

435300593新雷能13980156576.000.09

436601369陕鼓动力17900155730.000.09

437002737葵花药业7600155724.000.09

438300620光库科技3200155520.000.09

439002726龙大美食19600155232.000.09

440003021兆威机电2100155211.000.09

441600459贵研铂业11300155149.000.09

442300123亚光科技26700154860.000.09

443002043兔宝宝13000154440.000.09

444002446盛路通信23500153925.000.09

445600017日照港48100153920.000.09

446002023海特高新15100153265.000.09

447600063皖维高新38300153200.000.09

448600757长江传媒16000153120.000.09

449600597光明乳业17900152866.000.09

450000552甘肃能化55500152625.000.09

451600138中青旅15000152100.000.09

452600888新疆众和21400151940.000.09

453600006东风汽车20600151822.000.09

454688100威胜信息4190151678.000.09

455688352颀中科技12504151673.520.09

456601311骆驼股份18200150878.000.09

457600315上海家化8900150499.000.09

458300634彩讯股份6900150420.000.09

459600094大名城41300150332.000.09

460603358华达科技4500150300.000.09

461002326永太科技16800150192.000.09

462605507国邦医药7200149976.000.09

463600502安徽建工31300149614.000.09

464002226江南化工27600149592.000.09

第65页共89页中证10002024年年度报告

465002237恒邦股份14800149480.000.08

466002254泰和新材15900149460.000.08

467600835上海机电8300148736.000.08

468600971恒源煤电15800148678.000.08

469002099海翔药业28800148608.000.08

470688270臻镭科技4244148540.000.08

471688559海目星4318148539.200.08

472600211西藏药业4020148498.800.08

473688123聚辰股份2525147763.000.08

474300244迪安诊断13000147550.000.08

475600259广晟有色5300147393.000.08

476600366宁波韵升20000147200.000.08

477002081金螳螂41200147084.000.08

478002097山河智能19600147000.000.08

479300446航天智造8900146939.000.08

480002605姚记科技5500146630.000.08

481603337杰克股份4800146208.000.08

482301035润丰股份3000146160.000.08

483000913钱江摩托8100145881.000.08

484600507方大特钢36000145800.000.08

485300770新媒股份3600145476.000.08

486603100川仪股份6750145462.500.08

487600649城投控股32600145070.000.08

488603267鸿远电子4000144920.000.08

489600059古越龙山16300144744.000.08

490000848承德露露16100144417.000.08

491300602飞荣达7500144150.000.08

492002761浙江建投16400143992.000.08

493300463迈克生物10900143880.000.08

494600586金晶科技25600143872.000.08

495002815崇达技术14100143820.000.08

496300451创业慧康32100143808.000.08

497300260新莱应材5300143577.000.08

498002993奥海科技3500143500.000.08

499688083中望软件1672143073.040.08

500600787中储股份22400142912.000.08

501000737北方铜业18300142740.000.08

502000837秦川机床15900142623.000.08

503600478科力远34507142513.910.08

504600575淮河能源35800142126.000.08

505601900南方传媒9400142034.000.08

506600110诺德股份35500142000.000.08

507688766普冉股份1400141764.000.08

第66页共89页中证10002024年年度报告

508603281江瀚新材5800141520.000.08

509601200上海环境17320141504.400.08

510000928中钢国际22200141414.000.08

511002163海南发展15100141185.000.08

512601702华峰铝业7700141064.000.08

513301291明阳电气3211141027.120.08

514600395盘江股份27700140993.000.08

515000049德赛电池5990140824.900.08

516301219腾远钴业3110140603.100.08

517300772运达股份10600140344.000.08

518688127蓝特光学5175140242.500.08

519000090天健集团34100140151.000.08

520601952苏垦农发14300139997.000.08

521600776东方通信12500139875.000.08

522601028玉龙股份12200139812.000.08

523688575亚辉龙8846139766.800.08

524603197保隆科技3700139675.000.08

525002233塔牌集团18200139594.000.08

526300151昌红科技8200139400.000.08

527002214大立科技12500139375.000.08

528600125铁龙物流23500139355.000.08

529002219新里程52700139128.000.08

530002038双鹭药业18600138942.000.08

531002390信邦制药30500138775.000.08

532000582北部湾港17600138688.000.08

533301071力量钻石3820138475.000.08

534600866星湖科技21400138458.000.08

535300393中来股份22100138125.000.08

536600976健民集团3300137544.000.08

537002518科士达6100137433.000.08

538600623华谊集团19600137200.000.08

539688739成大生物5317137072.260.08

540600033福建高速35300136964.000.08

541688789宏华数科2062136875.560.08

542600869远东股份28800136800.000.08

542600996贵广网络16000136800.000.08

543688321微芯生物7361136767.380.08

544600305恒顺醋业17100136458.000.08

545300705九典制药7600136420.000.08

546300841康华生物2500136300.000.08

547603866桃李面包20600135960.000.08

548000028国药一致4640135720.000.08

549603033三维股份10693135694.170.08

第67页共89页中证10002024年年度报告

550002891中宠股份3800135660.000.08

551301316慧博云通5300135521.000.08

552301095广立微2600135382.000.08

553688403汇成股份15083135143.680.08

554600740山西焦化33500135005.000.08

555601890亚星锚链17300134767.000.08

556600773西藏城投12500134750.000.08

557300687赛意信息7400134680.000.08

558300725药石科技4000134400.000.08

559600313农发种业19900134325.000.08

560000930中粮科技24100133755.000.08

561002077大港股份9100133497.000.08

562600458时代新材10400133224.000.08

563603713密尔克卫2600133120.000.08

564688388嘉元科技9027132967.710.08

565600675中华企业47300132913.000.08

566688639华恒生物4123132801.830.08

567688400凌云光6051132637.920.08

568300820英杰电气2400132600.000.08

569688779长远锂科24896132446.720.08

570600490鹏欣资源40200132258.000.08

571603128华贸物流20500131815.000.07

572300171东富龙9900131472.000.07

573601500通用股份24600131118.000.07

574300726宏达电子4200130620.000.07

575688612威迈斯5548130599.920.07

576002635安洁科技8200130544.000.07

577300119瑞普生物7100130427.000.07

578603368柳药集团7300130378.000.07

579300226上海钢联5700130359.000.07

580600169太原重工52100129729.000.07

581000966长源电力27300129675.000.07

582000915华特达因4600129628.000.07

583688062迈威生物6413129542.600.07

584603026胜华新材3700129500.000.07

585600389江山股份8950129327.500.07

586300363博腾股份8200129314.000.07

587000550江铃汽车5500128975.000.07

588002243力合科创16000128960.000.07

589603328依顿电子13000128180.000.07

590000065北方国际13100128118.000.07

591301155海力风电2400127944.000.07

592600531豫光金铅19900127758.000.07

第68页共89页中证10002024年年度报告

593600197伊力特7400127650.000.07

594603305旭升集团9700127555.000.07

595002777久远银海7400127428.000.07

596600710苏美达13700127410.000.07

597688696极米科技1299127327.980.07

598688146中船特气4382127253.280.07

599688106金宏气体7447126673.470.07

600002928华夏航空16300126488.000.07

601601619嘉泽新能38000126160.000.07

602688556高测股份11268125976.240.07

603000603盛达资源10500125895.000.07

604603612索通发展9300125643.000.07

605600557康缘药业9200125304.000.07

606002925盈趣科技8000125280.000.07

607601326秦港股份37300124955.000.07

608000048京基智农6900124200.000.07

609002697红旗连锁21000124110.000.07

610000061农产品17700124077.000.07

611000990诚志股份16000124000.000.07

612002108沧州明珠34500123855.000.07

613002727一心堂9500123690.000.07

614601163三角轮胎8200123574.000.07

615600775南京熊猫12300123492.000.07

616002550千红制药19900123380.000.07

617300455航天智装9500123120.000.07

618002967广电计量7500123000.000.07

618603383顶点软件3280123000.000.07

619600751海航科技46700122821.000.07

620688091上海谊众3074122714.080.07

621601101昊华能源14900122627.000.07

622002537海联金汇21300122475.000.07

623300660江苏雷利3200122304.000.07

624688007光峰科技8266122254.140.07

625002985北摩高科5200122200.000.07

626601208东材科技16200122148.000.07

627300596利安隆4000122000.000.07

628688700东威科技4137121876.020.07

629001287中电港6000121860.000.07

630002291遥望科技19300121783.000.07

631300580贝斯特5300121635.000.07

632002705新宝股份8100121500.000.07

633002068黑猫股份11400121296.000.07

634300913兆龙互连2100120771.000.07

第69页共89页中证10002024年年度报告

635600163中闽能源19700119973.000.07

636600682南京新百17500119700.000.07

637300443金雷股份6000119520.000.07

638000950重药控股22200119436.000.07

639000756新华制药7600119396.000.07

640002626金达威7900119290.000.07

641000059华锦股份24900119271.000.07

642300366创意信息12800119040.000.07

643688192迪哲医药2866118853.020.07

644300261雅本化学17300118505.000.07

645300129泰胜风能16800118440.000.07

646603888新华网5300118402.000.07

647000719中原传媒10400118144.000.07

648300183东软载波6100118035.000.07

649000557西部创业22700117813.000.07

650603533掌阅科技5800117798.000.07

651002929润建股份3500117670.000.07

652600963岳阳林纸23100117348.000.07

653603477巨星农牧6600117150.000.07

654002154报喜鸟26500116865.000.07

655002194武汉凡谷10400116688.000.07

656600073上海梅林16800116592.000.07

657300821东岳硅材15000116400.000.07

658600882妙可蓝多6500116350.000.07

659002498汉缆股份34300116277.000.07

660603583捷昌驱动4700116137.000.07

661300134大富科技9900116127.000.07

662600075新疆天业26600115710.000.07

663603008喜临门6900115644.000.07

664002511中顺洁柔16900115089.000.07

665002274华昌化工14800114996.000.07

666600812华北制药22200114774.000.07

667600648外高桥9600114336.000.06

668600861北京人力5900114165.000.06

669001914招商积余10800114156.000.06

670601969海南矿业16100114149.000.06

671002859洁美科技5500114125.000.06

672601908京运通37400114070.000.06

673002320海峡股份17400113970.000.06

674600217中再资环21500113950.000.06

675605376博迁新材3900112905.000.06

676601606长城军工9600112896.000.06

677002987京北方7932112872.360.06

第70页共89页中证10002024年年度报告

678002461珠江啤酒11400112746.000.06

679603567珍宝岛9700112520.000.06

680002349精华制药14700112455.000.06

681601827三峰环境13100112398.000.06

682002960青鸟消防9630112382.100.06

683600301华锡有色6600112266.000.06

684000828东莞控股10500112245.000.06

685688006杭可科技6280112160.800.06

686688598金博股份5303111681.180.06

687002216三全食品9300111600.000.06

688601801皖新传媒15200111568.000.06

689603638艾迪精密6600111474.000.06

690603733仙鹤股份5400111402.000.06

691300039上海凯宝18000111240.000.06

692600449宁夏建材7400111148.000.06

693002545东方铁塔15800111074.000.06

694688066航天宏图5437110914.800.06

695002191劲嘉股份26400110880.000.06

696300416苏试试验9400110544.000.06

697600477杭萧钢构43000110510.000.06

698688300联瑞新材1707109930.800.06

699688432有研硅9699109598.700.06

700688522纳睿雷达1944109524.960.06

701600997开滦股份16200109512.000.06

702603118共进股份12300109470.000.06

703002588史丹利14800109224.000.06

704300850新强联5700108927.000.06

705000488晨鸣纸业35700108885.000.06

706601595上海电影4400108680.000.06

707600961株冶集团13800108606.000.06

708688366昊海生科1784108074.720.06

709603317天味食品8100108054.000.06

710601609金田股份18300107970.000.06

711603919金徽酒5500107800.000.06

712605333沪光股份3300107679.000.06

713600651飞乐音响26000107640.000.06

714600643爱建集团20800107536.000.06

715688326经纬恒润1273107059.300.06

716301363美好医疗3300106986.000.06

717002060广东建工29200106872.000.06

718300579数字认证3400106828.000.06

719600966博汇纸业20700106812.000.06

720605368蓝天燃气9300106299.000.06

第71页共89页中证10002024年年度报告

721601949中国出版14800106264.000.06

722603995甬金股份5800106082.000.06

723002434万里扬17100106020.000.06

724300428立中集团6500105950.000.06

725688167炬光科技1661105805.700.06

726301325曼恩斯特1940105128.600.06

727688515裕太微1061105039.000.06

728688630芯碁微装1816104819.520.06

729000600建投能源18500104710.000.06

730000688国城矿业8800104632.000.06

731002051中工国际12800104448.000.06

732301510固高科技4000104400.000.06

733603229奥翔药业10444104335.560.06

734002101广东鸿图8700104226.000.06

735301031中熔电气1000104020.000.06

736300855图南股份4740103900.800.06

737688131皓元医药2909103851.300.06

738002399海普瑞9700103693.000.06

739002258利尔化学12500103375.000.06

740301175中科环保19100103140.000.06

741688443智翔金泰4108103069.720.06

742000567海德股份15081103003.230.06

743001270铖昌科技2702102946.200.06

744000881中广核技14000102620.000.06

745 000029 深深房 A 6800 102408.00 0.06

746000767晋控电力40300101959.000.06

747002158汉钟精机5500101860.000.06

748300406九强生物7600101536.000.06

749688190云路股份1103101476.000.06

750605168三人行2823101402.160.06

751688372伟测科技1731101298.120.06

752002041登海种业9300101277.000.06

753603876鼎胜新材11440101244.000.06

754002840华统股份8000100880.000.06

755300527中船应急12500100875.000.06

756003006百亚股份4200100758.000.06

757688707振华新材9197100707.150.06

758603171税友股份3300100650.000.06

759301511德福科技8000100480.000.06

760603043广州酒家600099780.000.06

761688147微导纳米370699654.340.06

762002204大连重工2000099600.000.06

763688150莱特光电441299358.240.06

第72页共89页中证10002024年年度报告

764000088盐田港2040099348.000.06

765600508上海能源750099225.000.06

766600223鲁商发展1310099036.000.06

767301087可孚医疗280099008.000.06

768600020中原高速2340098748.000.06

769601869长飞光纤330098637.000.06

770600548深高速730098404.000.06

771301487盟固利460097842.000.06

772600335国机汽车1570097811.000.06

773002125湘潭电化970097776.000.06

774600639浦东金桥880097680.000.06

775688502茂莱光学48597679.000.06

776603636南威软件930097650.000.06

777688097博众精工371897597.500.06

778600783鲁信创投770097559.000.06

779000597东北制药1850097495.000.06

780002267陕天然气1150097175.000.06

781001213中铁特货2330097161.000.06

782600640国脉文化810096714.000.05

783000672上峰水泥1260096390.000.05

784002516旷达科技1900096330.000.05

785688549中巨芯1127696071.520.05

786688389普门科技643395787.370.05

787300861美畅股份480095760.000.05

788600929雪天盐业1710095589.000.05

789002585双星新材1790095586.000.05

790600874创业环保1600095520.000.05

791002327富安娜1080095472.000.05

792601515东峰集团2398095440.400.05

793000498山东路桥1600095200.000.05

794002612朗姿股份580094888.000.05

795301015百洋医药390094419.000.05

796002833弘亚数控560094248.000.05

797301239普瑞眼科200093800.000.05

798002941新疆交建830092711.000.05

799600987航民股份1330092302.000.05

800000718苏宁环球3910092276.000.05

801688439振华风光179191860.390.05

802688690纳微科技521191713.600.05

803603169兰石重装1680091560.000.05

804300257开山股份1000091200.000.05

805600657信达地产2190091104.000.05

806605599菜百股份800090800.000.05

第73页共89页中证10002024年年度报告

807002489浙江永强2800090720.000.05

808601921浙版传媒1150090620.000.05

809600662外服控股1780090246.000.05

810002755奥赛康710090241.000.05

811688631莱斯信息103690225.240.05

812601096宏盛华源2070090045.000.05

813300973立高食品230089769.000.05

814300856科思股份350089670.000.05

815301238瑞泰新材570089262.000.05

816603299苏盐井神800089120.000.05

817603025大豪科技582088755.000.05

818600195中牧股份1320088572.000.05

819000935四川双马610088328.000.05

820300737科顺股份1740088218.000.05

821603466风语筑945088074.000.05

822000813德展健康2810087953.000.05

823601882海天精工400087720.000.05

824001337四川黄金420087696.000.05

825601107四川成渝1670087341.000.05

826002581未名医药820087248.000.05

827002302西部建设1320086856.000.05

828600604市北高新1820086632.000.05

829000885城发环境660086526.000.05

830603801志邦家居674086339.400.05

831000791甘肃能源1430086229.000.05

832300768迪普科技490085750.000.05

833300080易成新能1960085652.000.05

834688232新点软件294585375.550.05

835002190成飞集成440085096.000.05

836002991甘源食品90084168.000.05

837600810神马股份1040084136.000.05

838688658悦康药业582383909.430.05

839600475华光环能930083793.000.05

840000968蓝焰控股1260083790.000.05

841002034旺能环境540083700.000.05

842301205联特科技110083259.000.05

843001323慕思股份220083182.000.05

844601038一拖股份560082768.000.05

845000736中交地产960082560.000.05

846688380中微半导276082524.000.05

847600780通宝能源1460082198.000.05

848688209英集芯465182183.170.05

849002242九阳股份790081844.000.05

第74页共89页中证10002024年年度报告

850603566普莱柯640081664.000.05

851688298东方生物278081537.400.05

852688107安路科技275281404.160.05

853603609禾丰股份940081028.000.05

854002378章源钨业1251080939.700.05

855603123翠微股份1000080500.000.05

856601069西部黄金700080150.000.05

857003012东鹏控股1210079981.000.05

858002053云南能投700079800.000.05

859603915国茂股份680079696.000.05

860301348蓝箭电子310079422.000.05

861 000025 特 力 A 4800 79296.00 0.05

862688048长光华芯202578954.750.04

863 000869 张 裕 A 3400 78846.00 0.04

864003040楚天龙600078420.000.04

865301153中科江南280078232.000.04

866603348文灿股份330078078.000.04

867600058五矿发展1090077608.000.04

868301216万凯新材760077520.000.04

869688586江航装备807577277.750.04

870605020永和股份380077254.000.04

871603730岱美股份846176064.390.04

872002096易普力640076032.000.04

873300723一品红445075917.000.04

874603055台华新材680075344.000.04

875605123派克新材140075264.000.04

876603297永新光学80075056.000.04

877301047义翘神州120074220.000.04

878688351微电生理388974046.560.04

879301207华兰疫苗420073542.000.04

880688531日联科技154473540.720.04

881603301振德医疗330072567.000.04

882301536星宸科技90071910.000.04

883002959小熊电器150071865.000.04

884600903贵州燃气920071760.000.04

885603983丸美股份220070972.000.04

886002901大博医疗230070932.000.04

887688261东微半导168970921.110.04

888301217铜冠铜箔640070912.000.04

889601015陕西黑猫2100070140.000.04

890688337普源精电178469576.000.04

891301589诺瓦星云40069440.000.04

892603327福蓉科技571069319.400.04

第75页共89页中证10002024年年度报告

893301327华宝新能90069039.000.04

894301526国际复材1858568764.500.04

895300926博俊科技310068231.000.04

896301268铭利达410067978.000.04

897603355莱克电气300067950.000.04

898002088鲁阳节能530067787.000.04

899603439贵州三力520067600.000.04

900000030富奥股份1310067203.000.04

901301339通行宝330067122.000.04

902603985恒润股份570066576.000.04

903688348昱能科技136466563.200.04

904002314南山控股2780066164.000.04

905002534西子洁能590065549.000.04

906300492华图山鼎90065520.000.04

907605116奥锐特310065472.000.04

908000899赣能股份750065325.000.04

909002275桂林三金430064887.000.04

910603162海通发展702064584.000.04

911688185康希诺105564407.750.04

912001308康冠科技233064075.000.04

913688686奥普特84263663.620.04

914601033永兴股份437563262.500.04

915601886江河集团1170063180.000.04

916002978安宁股份220062524.000.04

917603989艾华集团410061828.000.04

918000761本钢板材1930061760.000.04

919688105诺唯赞277361477.410.03

920000058深赛格760061028.000.03

921002946新乳业420060942.000.03

922688336三生国健283560725.700.03

923002913奥士康250060275.000.03

924605009豪悦护理150059940.000.03

925603530神马电力240059304.000.03

926301376致欧科技309359138.160.03

927300755华致酒行330058872.000.03

928003009中天火箭150058500.000.03

929600618氯碱化工590058174.000.03

930601083锦江航运610058072.000.03

931301069凯盛新材390057798.000.03

932300894火星人420057540.000.03

933300741华宝股份330057387.000.03

934300702天宇股份344057310.400.03

935002651利君股份780057174.000.03

第76页共89页中证10002024年年度报告

936300869康泰医学410057154.000.03

937603013亚普股份380056924.000.03

938603719良品铺子400056840.000.03

939688206概伦电子299156559.810.03

940001258立新能源710056516.000.03

941688315诺禾致源449256150.000.03

942301246宏源药业410055473.000.03

943605296神农集团200055400.000.03

944002911佛燃能源438055363.200.03

945688177百奥泰285555329.900.03

946000517荣安地产2480055304.000.03

947688001华兴源创203155040.100.03

948688526科前生物384354916.470.03

949601022宁波远洋680054604.000.03

950000019深粮控股830054531.000.03

951688776国光电气115054429.500.03

952301558三态股份620054312.000.03

953301367怡和嘉业86054180.000.03

954603093南华期货450053550.000.03

955001236弘业期货550053020.000.03

956301371敷尔佳140052906.000.03

957603877太平鸟350051800.000.03

958688268华特气体110650787.520.03

959601811新华文轩320050720.000.03

960001311多利科技193049774.700.03

961688392骄成超声121849694.400.03

962605577龙版传媒340049402.000.03

963002990盛视科技210048657.000.03

964688383新益昌108348594.210.03

965605222起帆电缆310047740.000.03

966603057紫燕食品230046207.000.03

967301381赛维时代200045520.000.03

968605011杭州热电210044982.000.03

969603489八方股份182843542.960.02

970003039顺控发展330043164.000.02

971603693江苏新能432042552.000.02

972688128中国电研195941158.590.02

973603219富佳股份290041093.000.02

974605365立达信260040820.000.02

975688433华曙高科174040611.600.02

976001389广合科技80340390.900.02

977001269欧晶科技134038176.600.02

978301500飞南资源210037800.000.02

第77页共89页中证10002024年年度报告

979301090华润材料540037476.000.02

980688523航天环宇186837360.000.02

981001322箭牌家居460037214.000.02

982600403大有能源1250036750.000.02

983301559中集环科230035305.000.02

984601068中铝国际780034398.000.02

985301508中机认检100034000.000.02

986603132金徽股份290032567.000.02

987603103横店影视200028780.000.02

988601279英利汽车740028342.000.02

989301606绿联科技70026460.000.02

990301177迪阿股份110025124.000.01

991301262海看股份100024870.000.01

992301180万祥科技140021658.000.01

993603075热威股份100018630.000.01

994001376百通能源110016082.000.01

注：上述股票价值不包括可退替代估增。

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1301626苏州天脉2352200407.520.11

2688798艾为电子2139149344.980.08

3001391国货航12425111438.620.06

4301613新铝时代168894629.480.05

5688800瑞可达150075165.000.04

6688605先锋精科64334516.240.02

7301551无线传媒61626629.680.02

8688726拉普拉斯75324894.180.01

9301611珂玛科技40622776.600.01

10688449联芸科技71821137.920.01

11688750金天钛业113917586.160.01

12603072天和磁材131916223.700.01

13301556托普云农26715766.350.01

14688708佳驰科技30715027.650.01

15301522上大股份54313488.120.01

16301571国科天成27211105.760.01

17301622英思特22610151.920.01

18301586佳力奇1809565.200.01

19301607富特科技2549179.560.01

20001279强邦新材2657396.150.00

21301631壹连科技727341.120.00

22301585蓝宇股份1836560.550.00

第78页共89页中证10002024年年度报告

23301617博苑股份1556167.450.00

24301591肯特股份1475628.630.00

25603395红四方1545508.580.00

26301587中瑞股份1563666.000.00

27603205健尔康1283500.800.00

28603194中力股份1223431.860.00

注：上述股票价值不包括可退替代估增。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1002456欧菲光2604470.001.87

2300339润和软件2275680.001.63

3002405四维图新1730983.001.24

4300476胜宏科技1515481.001.09

5300346南大光电1440270.001.03

6002318久立特材1382669.000.99

7002085万丰奥威1363515.000.98

8000528柳工1335103.000.96

9002176江特电机1329675.000.95

10002151北斗星通1259698.000.90

11300672国科微1252696.000.90

12002312川发龙蟒1232184.000.88

13002126银轮股份1211064.000.87

14300315掌趣科技1208399.000.87

15000034神州数码1205890.000.86

16300775三角防务1200041.000.86

17000426兴业银锡1187367.000.85

18000766通化金马1160181.000.83

19300666江丰电子1152547.000.83

20002837英维克1131316.900.81

注：不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1300339润和软件3836183.002.75

2002456欧菲光2610881.001.87

3300476胜宏科技2200008.581.58

4002085万丰奥威2090898.001.50

第79页共89页中证10002024年年度报告

5002318久立特材1769374.001.27

6002405四维图新1710264.001.23

7000034神州数码1660019.001.19

8000426兴业银锡1516963.001.09

9002312川发龙蟒1432798.001.03

10300346南大光电1399086.001.00

11002176江特电机1302278.000.93

12300672国科微1280485.000.92

13000403派林生物1249963.360.90

14000528柳工1225885.000.88

15002151北斗星通1215326.000.87

16300315掌趣科技1214972.000.87

17002837英维克1212218.000.87

18300735光弘科技1185707.000.85

19300458全志科技1166726.200.84

20300666江丰电子1147555.000.82

注：不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额358871550.22

卖出股票收入（成交）总额337977960.09

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，基金投资股指期货的目的是为了提升基金的流动性水平，以及在期货贴水时作为现货的替代。

第80页共89页中证10002024年年度报告

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.2本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，欧菲光（002456）在报告编制日前一年内曾受到深圳证监局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。

报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体，没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金1273176.42

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计1273176.42

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

第81页共89页中证10002024年年度报告

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分的公占基金资产净序号股票代码股票名称流通受限情况说明

允价值值比例（%）

1301626苏州天脉46440.680.03新股锁定期内

2001391国货航8452.400.00新股锁定期内

3301613新铝时代7059.130.00新股锁定期内

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者

（户）基金份额占总份额比例占总份额比例持有份额持有份额

（%）（%）

263427719.2827277779.0037.3645734813.0062.64

9.2期末上市基金前十名持有人

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）

1 BARCLAYS BANK PLC 8654691.00 11.85

2张郭堃4339652.005.94

中国国际金融股份有

32850933.003.90

限公司方正证券股份有限公

42607558.003.57

司

5张华东2310784.003.16

6张岳旋2150800.002.95

广发证券股份有限公

71851237.002.54

司兴银理财有限责任公

司－兴银理财天天万

81790584.002.45

利宝稳利3号净值型理

财产品 S款兴银理财有限责任公

司－兴业银行天天万

91591800.002.18

利宝稳利3号净值型理

财产品 M款

10深圳前海国恩资本管1538800.002.11

第82页共89页中证10002024年年度报告

理有限公司－国恩中证1000指数增强3号私募证券投资基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金0.000.0000

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门

0

负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0

§10开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2021年3月15日）

222602182.00

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额144102182.00

本报告期基金总申购份额496001845.00

减：本报告期基金总赎回份额450500000.00

本报告期基金拆分变动份额-116591435.00

本报告期期末基金份额总额73012592.00

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动：

2024年1月19日，公司股东会书面决定尹雷先生担任公司独立董事，陆桢女士不再担任公司独立董事。

2024年7月2日，经公司董事会审议通过，柳军先生、王文慧女士任公司副总经理。

2024年7月12日，经公司董事会审议通过，李晓西先生不再担任公司副总经理。

2024年7月2日，柳军先生任公司副总经理，根据法规要求，不再担任职工监事。

2024年7月11日，公司全体员工投票推选赵景云女士担任公司职工监事。

2024年8月16日，公司股东会书面决定卢龙威先生担任公司监事，卞时珍女士不再担任公司监事。

第83页共89页中证10002024年年度报告

上述人事变动已按相关规定备案、报告。

基金托管人重大人事变动：

2024年7月22日，本基金托管人招商证券股份有限公司免去易卫东担任的托管部总经理职务，另有任用。

2024年7月22日，本基金托管人招商证券股份有限公司聘赵斗斗担任托管部总经理。

2024年7月22日，本基金托管人招商证券股份有限公司免去牛中强担任的托管部副总经理职务，另有任用。

2024年7月25日，本基金托管人招商证券股份有限公司聘蒋伟担任托管部副总经理。

上述人事变动已按相关规定备案、报告。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、公募基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金提供审计服务的机构由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)变更为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为50000.00元人民币，其已提供审计服务的连续年限为1年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金托管人及其托管业务高级管理人员未受稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

招商证券6695248891.100.00313606.52100.00-

第84页共89页中证10002024年年度报告

01

华泰证券2-----

注：1、选择证券公司参与证券交易的标准

公司选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当综合考虑下列因素：

（1)具有相应的业务经营资格；（2)具备研究实力，有固定的研究机构和充足的研究人员，或者获得过知名金融媒体奖项，能及时为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告和特色研究服务等；

（3)诚信记录良好，最近两年券商研究、交易业务无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；

（4)财务状况良好，信誉良好，内部管理规范、严格，风控合规管理人员充足，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要；

（6)被动股票型基金选择的提供交易单元的券商需综合考虑上述(1)、(3)、(4)和(5)基本条件，在此基础上可以设置指标进行评价，对相关未公开数据、证券公司内部业务流程及其他适用并纳入评价标准的相关信息，公司相关部门发送《尽职调查函》至各证券公司详询。

根据上述条件标准，公司建立被动股票型基金和其他类型基金证券公司白名单。

证券公司白名单进行定期或不定期更新，每年更新不得少于一次。

2、选择证券公司参与证券交易的程序

公司选择证券公司租用基金专用交易席位，应遵循以下程序：

（1)公司投研部门根据拟合作的证券公司名单，负责安排与券商签订经公司合规法律部审核的《证券研究服务协议》，协议需约定双方的权利义务，明确服务内容、收取交易佣金的价格标准与计算方式。

（2)基金事务部依据公司相关部门对券商的综合评价，根据基金运作需要，与券商签署《证券交易单元租用协议》。

（3)如因业务需要，公司需新增租用已合作券商的交易单元，基金事务部应提出申请，与券商签订《证券交易单元租用协议》。

公司选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：

基金管理人根据业务需要与被选择的证券经营机构签订证券经纪服务协议。

第85页共89页中证10002024年年度报告

3、本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致，统计范围仅包括本基金；本公司官网

披露的本公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日，统计范围为报告期间存续过的所有公募基金，包括报告期间成立、清算、转型的公募基金。

4、本报告期内，无变更租用证券公司交易单元的情况。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额

额的比例(%)

的比例(%)的比例(%)招商证

203404.26100.00----

券华泰证

------券

11.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金

1证监会规定报刊和网站2024年12月19日

销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

2基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2024年12月05日

公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

3基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2024年11月27日

公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止

4乾道基金销售有限公司办理旗下基金证监会规定报刊和网站2024年11月18日

相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

5基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2024年11月13日

公告华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分

6证监会规定报刊和网站2024年11月02日

基金改聘会计师事务所公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰

7柏瑞中证1000交易型开放式指数证证监会规定报刊和网站2024年10月28日

券投资基金基金份额合并结果的公告

8华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下证监会规定报刊和网站2024年10月24日

第86页共89页中证10002024年年度报告基金投资关联方承销期内承销证券的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证

9证监会规定报刊和网站2024年10月23日

券投资基金实施基金份额合并期间相关业务安排的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证

10券投资基金实施基金份额合并及调整证监会规定报刊和网站2024年10月22日

最小申购、赎回单位相关业务安排的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

11基金持有停牌证券估值调整的提示性证监会规定报刊和网站2024年09月27日

公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于暂停

12海银基金销售有限公司办理旗下基金证监会规定报刊和网站2024年09月19日

相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止

13深圳前海财厚基金销售有限公司办理证监会规定报刊和网站2024年09月04日

旗下基金相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止

14中民财富基金销售（上海）有限公司证监会规定报刊和网站2024年08月16日

办理旗下基金相关业务公告关于同意广发证券股份有限公司为华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数

15证监会规定报刊和网站2024年08月12日

证券投资基金提供一般做市服务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌

16证监会规定报刊和网站2024年07月24日

股票估值调整情况的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

17基金参加招商证券股份有限公司费率证监会规定报刊和网站2024年07月19日

优惠活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级

18证监会规定报刊和网站2024年07月13日

管理人员变更的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止

19喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下证监会规定报刊和网站2024年07月06日

基金相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级

20证监会规定报刊和网站2024年07月03日

管理人员变更的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于变更

21网上直销汇款交易业务的收款银行账证监会规定报刊和网站2024年06月25日

户的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于提醒

22证监会规定报刊和网站2024年03月29日

投资者防范不法分子假冒公司名义从

第87页共89页中证10002024年年度报告事非法活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

23基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2024年03月28日

公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止

24和合期货有限公司办理旗下基金相关证监会规定报刊和网站2024年02月21日

业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于对营

25业执照吊销客户采取限制交易措施的证监会规定报刊和网站2024年02月01日

公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止

26北京中期时代基金销售有限公司办理证监会规定报刊和网站2024年01月06日

旗下基金相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

27基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2024年01月05日

公告

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比

超过20%的时份额份额份额

（%）间区间

20240207-2022571222571226

个人10.000.000.00

40208;600.0000.00

产品特有风险

本基金报告期内有单一持有人持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

12.2影响投资者决策的其他重要信息注：无。

第88页共89页中证10002024年年度报告

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

13.2存放地点

上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层托管人住所

13.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878

4638 公司网址：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司

2025年3月31日