华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券

投资基金

2025年第1季度报告

2025年3月31日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：2025年4月22日中证10002025年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2025年1月1日起至2025年3月31日止。

§2基金产品概况基金简称中证1000

场内简称 中证 1000（扩位证券简称：中证 1000ETF华泰柏瑞）基金主代码516300基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年3月15日

报告期末基金份额总额55012592.00份

投资目标紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

投资策略1、股票的投资策略；2、存托凭证的投资策略；3、债券投资策略；4、

股指期货的投资策略；5、资产支持证券的投资策略；6、融资及转融通证券出借业务业绩比较基准中证1000指数收益率

风险收益特征本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人招商证券股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

第2页共13页中证10002025年第1季度报告

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2025年1月1日-2025年3月31日）

1.本期已实现收益8408657.55

2.本期利润9881329.99

3.加权平均基金份额本期利润0.1609

4.期末基金资产净值139771301.22

5.期末基金份额净值2.5407

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月5.42%1.42%4.51%1.45%0.91%-0.03%

过去六个月11.87%1.94%9.07%1.99%2.80%-0.05%

过去一年19.58%1.88%14.43%1.91%5.15%-0.03%

过去三年-0.30%1.58%-8.05%1.60%7.75%-0.02%自基金合同

7.14%1.50%0.10%1.53%7.04%-0.03%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第3页共13页中证10002025年第1季度报告

注：图示日期为2021年3月15日至2025年3月31日。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限伦敦政治经济学院金融数学硕士。曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员。2019年11月至2022年12月任上证中小盘交

易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华本基金的2021年3月152025年1月李茜10年泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数基金经理日23日

证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月至2024年

5月任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易

型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资

基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021

第4页共13页中证10002025年第1季度报告年3月至2025年1月任华泰柏瑞中证

1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月至2024年9月任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投

资基金（QDII）的基金经理。2022年 12月起任华泰柏瑞中证香港300金融服务

交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

2024年 3月起任华泰柏瑞中证 A50交易

型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2024年 4月起任华泰柏瑞中证 A50交易

型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年9月起任华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年12月起任华泰柏瑞恒生创新药交易型

开放式指数证券投资基金(QDII)基金的基金经理。2024年12月起任华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年1月起任华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

指数投资硕士毕业于美国东北大学应用数学专业。

2025年1月23

胡亦清部总监助-11年2014年6月加入华泰柏瑞基金管理有限日

理、本基公司，历任风险分析员、高级风险分析师、

第5页共13页中证10002025年第1季度报告

金的基金指数投资部高级研究员、总监助理兼投资经理经理。2025年1月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资

基金联接基金、华泰柏瑞中证1000交易

型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资

基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间

公募基金52577148688.772025年1月23日私募资产管

6498924838.592019年7月25日

胡亦清理计划

其他组合---

合计113076073527.36-

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。

首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边

交易量超过该证券当日成交量的5%。

第6页共13页中证10002025年第1季度报告

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金以完全复制中证1000指数为投资策略，产品回报主要取决于标的指数收益。2025年一季度市场整体小幅上行，中小市值风格稍占上风，中证500指数上涨2.31%，中证1000指数涨

4.51%，沪深 300则微跌。一季度市场的核心影响因素是 DeepSeek，其横空出世一定程度改变了

底层叙事的方向，增进了市场信心，并带来了二月份的科技股行情。三月中旬后市场情绪逐渐回落，风格有所回归，地缘扰动的权重开始增加，指数有所调整。展望二季度，关税政策的演进将成为重要的事件性影响，不确定性较高，需要关注国内后续的政策对冲以及基本面的变化，长期来看，国内基本面与市场信心处于回升的周期，结合当前位置沪深300、中证500、中证1000等宽基指数或仍具备较好的配置价值，短期冲击可能带来逢低布局的窗口期。

我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.046%，期间日跟踪误差为0.062%，较好地实现了本基金的投资目标。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为2.5407元，本报告期基金份额净值增长率为5.42%，业绩比较基准收益率为4.51%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资129556352.3391.72

其中：股票129556352.3391.72

2基金投资--

3固定收益投资21001.500.01

其中：债券21001.500.01

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计8663453.876.13

第7页共13页中证10002025年第1季度报告

8其他资产3014850.542.13

9合计141255658.24100.00

注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 740662.80 0.53

B 采矿业 3039569.70 2.17

C 制造业 84663014.61 60.57

电力、热力、燃气及水生产和

D 3303411.10 2.36供应业

E 建筑业 1976235.80 1.41

F 批发和零售业 3710113.60 2.65

G 交通运输、仓储和邮政业 3717216.15 2.66

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 16174090.79 11.57务业

J 金融业 3345295.69 2.39

K 房地产业 1756103.00 1.26

L 租赁和商务服务业 2424622.84 1.73

M 科学研究和技术服务业 1172932.19 0.84

N 水利、环境和公共设施管理业 951598.80 0.68

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 436580.00 0.31

R 文化、体育和娱乐业 1460701.50 1.05

S 综合 - -

合计128872148.5792.20

注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 604089.72 0.43

电力、热力、燃气及水生产和

D

供应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 8104.36 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

第8页共13页中证10002025年第1季度报告

信息传输、软件和信息技术服

I

务业53455.580.04

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 18554.10 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计684203.760.49

注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1002456欧菲光63700779051.000.56

2688608恒玄科技1455591166.500.42

3688235百济神州2344559840.960.40

4002851麦格米特8500517140.000.37

5300458全志科技8600454682.000.33

6002126银轮股份16200447606.000.32

7600363联创光电6900439737.000.31

8300346南大光电11100404484.000.29

9002405四维图新45600399456.000.29

10002130沃尔核材19400392074.000.28

注：上述股票价值不包括可退替代估增。

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1688798艾为电子2139155548.080.11

2301626苏州天脉70659261.640.04

3688605先锋精科64346476.040.03

第9页共13页中证10002025年第1季度报告

4301658首航新能294134703.800.02

5688726拉普拉斯75332695.260.02

注：上述股票价值不包括可退替代估增。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）21001.500.02

8同业存单--

9其他--

10合计21001.500.02

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1118053正帆转债14014000.860.01

2113693志邦转债707000.640.01

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动

代码名称持仓量（买/卖）合约市值(元)风险说明

（元）

IM2506 中证 1000 7 8457120.00 -144000.00 -股指期货

2506

第10页共13页中证10002025年第1季度报告

公允价值变动总额合计（元）-144000.00

股指期货投资本期收益（元）358854.65

股指期货投资本期公允价值变动（元）103520.00

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，基金投资股指期货的目的是为了提升基金的流动性水平，以及在期货贴水时作为现货的替代。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，联创光电（600363）在报告编制日前一年内曾受到上海证券交易所的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。

报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体，没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金1327756.66

2应收证券清算款1687093.88

3应收股利-

第11页共13页中证10002025年第1季度报告

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7其他-

8合计3014850.54

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称

允价值（元）值比例（%）说明

1301626苏州天脉59261.640.04新股锁定期内

2688605先锋精科46476.040.03新股锁定期内

3301658首航新能31222.800.02新股未上市

3301658首航新能3481.000.00新股锁定期内

4688726拉普拉斯32695.260.02新股锁定期内

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额73012592.00

报告期期间基金总申购份额28000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额46000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额55012592.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况注：无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

第12页共13页中证10002025年第1季度报告注：无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息注：无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

9.2存放地点

上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层托管人住所

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878

4638 公司网址：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司

2025年4月22日