易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
2024年第1季度报告
2024年3月31日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年四月二十日
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§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 易方达中证云计算与大数据主题 ETF
场内简称 云计算、云计算 ETF基金主代码516510交易代码516510基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年3月29日
报告期末基金份额总额1432890000.00份
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的
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指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。
为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证云计算与大数据主题指数收益率。
风险收益特征本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元主要财务指标报告期
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(2024年1月1日-2024年3月31日)
1.本期已实现收益-67414155.67
2.本期利润-8552182.18
3.加权平均基金份额本期利润-0.0062
4.期末基金资产净值1285889548.01
5.期末基金份额净值0.8974
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准
阶段长率标收益率*-**-*
长率*收益率
准差*标准差
*
*过去三个
-1.85%2.92%-1.98%2.95%0.13%-0.03%月过去六个
-7.74%2.38%-8.19%2.40%0.45%-0.02%月
过去一年-24.62%2.40%-25.70%2.43%1.08%-0.03%
过去三年-10.29%2.00%-12.79%2.02%2.50%-0.02%
过去五年------自基金合
同生效起-10.26%1.99%-13.26%2.02%3.00%-0.03%至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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（2021年3月29日至2024年3月31日）
注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-10.26%，同期业绩比较基准收益率为-13.26%。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期
本基金的基金经理，易方硕士研究生，具有基金从业达中证科技 50ETF、易方资格。曾任易方达基金管理达中证人工智能主题有限公司数量化投资研究
ETF、易方达中证万得生
员、量化研究员、投资经理，物科技指数（LOF）、易方
易方达中证军工 ETF、易
张达中证生物科技主题2021-
-15年方达中证全指证券公司
湛 ETF、易方达中证新能源 03-29
ETF、易方达中证军工指数
ETF、易方达中证内地低（LOF）、易方达中证全指
碳经济主题 ETF、易方达
证券公司指数（LOF）、易
中证医疗 ETF、易方达中
方达中证物联网主题 ETF
证芯片产业 ETF、易方达的基金经理。
中证科技50联接、易方
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达中证人工智能主题ETF
联接、易方达中证全指证
券公司 ETF 联接、易方达中证内地低碳经济主题
ETF 联接、易方达恒生科
技 ETF（QDII）、易方达
中证 500 增强策略 ETF、易方达中证云计算与大
数据主题 ETF 联接发起
式、易方达中证医疗 ETF
联接发起式、易方达中证
信息安全主题 ETF、易方
达中证芯片产业 ETF 联
接发起式、易方达中证新
能源 ETF 联接发起式的
基金经理，易方达中证港股通中国 100ETF、易方
达恒生科技 ETF 联接（QDII）、易方达上证科
创板 100ETF、易方达中
证港股通中国 100ETF 联接发起式的基金经理助理
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
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本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共10次，其中
8次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪中证云计算与大数据主题指数，该指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
2024年一季度，随着宏观组合政策效应持续释放，国内经济内生动能继续修复，生产需求稳中有升，经济运行起步平稳，延续了回升向好态势。与此同时，基于美国的经济增速、通胀水平、就业等数据，美联储开启降息的时间较此前市场预期或有所推迟。随着国内经济平稳回升，投资者情绪逐渐转向乐观，国内权益市场在下跌后呈现较明显反弹。受市场波动影响，指数本期也呈现了较高的波动。本报告期内，中证云计算与大数据主题指数下跌约2.0%。
得益于全球云计算领域的快速发展和我国政策的持续支持，近年来我国云计算行业市场规模增长迅速。云计算与大数据作为数字化的基石，是实现“十四五”规划中“加快数字化发展，建设数字中国”美好愿景不可或缺的基础设施。云计算与大数据产业受益于数字经济以及信创产业链的持续推进，在新一轮以人工智能引领的科技浪潮中，有望长期维持景气，其投资和配置价值值得关注。
本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合
第7页共13页易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.8974元，本报告期份额净值增长率为-1.85%，同期业绩比较基准收益率为-1.98%。年化跟踪误差0.48%，在合同规定的目标控制范围之内。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号项目金额（元）
的比例（%）
1权益投资1271982712.5497.16
其中：股票1271982712.5497.16
2固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
3贵金属投资--
4金融衍生品投资--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
6银行存款和结算备付金合计22967877.561.75
7其他资产14176747.481.08
8合计1309127337.58100.00
注：1.上表中的权益投资含可退替代款估值增值。
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2.本基金本报告期末融出证券市值为104135205.00元，占净值比例8.10%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净
代码行业类别公允价值（元）
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
--
B 采矿业
C 制造业 423979222.90 32.97
电力、热力、燃气及水生产和供应
D - -业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 11556.45 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 847957625.00 65.94
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3097.60 0.00
M 科学研究和技术服务业 15750.21 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 15863.38 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计1271983115.5498.92
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细占基金资产
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例
（％）
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1002230科大讯飞2540400123768288.009.63
2300308中际旭创656900102844264.008.00
3688111金山办公31625092028750.007.16
4603019中科曙光160451876615734.505.96
5000938紫光股份313760068117296.005.30
6300502新易盛97357765229659.005.07
7000977浪潮信息141310060621990.004.71
8600570恒生电子208457647028034.563.66
9600845宝信软件98655037439572.502.91
10600588用友网络281139533596170.252.61
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
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1存出保证金314720.19
2应收证券清算款13661801.94
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款87520.79
7待摊费用112704.56
8其他-
9合计14176747.48
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分占基金资产流通受限序号股票代码股票名称的公允价值
净值比例（%）情况说明
（元）转融通流
1002230科大讯飞13826736.001.08
通受限转融通流
2603019中科曙光6174075.000.48
通受限转融通流
3300502新易盛4301400.000.33
通受限转融通流
4600588用友网络4108410.000.32
通受限转融通流
5000938紫光股份3367221.000.26
通受限转融通流
6600570恒生电子2874144.000.22
通受限转融通流
7000977浪潮信息2827110.000.22
通受限转融通流
8600845宝信软件2280795.000.18
通受限转融通流
9300308中际旭创2050936.000.16
通受限转融通流
10688111金山办公465600.000.04
通受限
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§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额1257890000.00
报告期期间基金总申购份额1004000000.00
减：报告期期间基金总赎回份额829000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）
报告期期末基金份额总额1432890000.00
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1.中国证监会准予易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券
投资基金注册的文件；
2.《易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3.《易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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二〇二四年四月二十日
