华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告

华宝中证智能制造主题交易型开放式指数

证券投资基金

2023年中期报告

2023年6月30日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

第 2 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................8

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................9

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................9

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................10

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................11

§5托管人报告..............................................11

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................11

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............11

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................11

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12

6.1资产负债表.............................................12

6.2利润表...............................................13

6.3净资产（基金净值）变动表......................................14

6.4报表附注..............................................16

§7投资组合报告.............................................41

7.1期末基金资产组合情况........................................41

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................42

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................43

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................48

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................49

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................49

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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................49

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................50

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................50

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................50

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................50

7.12投资组合报告附注.........................................50

§8基金份额持有人信息..........................................51

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................51

8.2期末上市基金前十名持有人......................................52

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................52

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................52

§9开放式基金份额变动..........................................52

§10重大事件揭示............................................53

10.1基金份额持有人大会决议......................................53

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................53

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................53

10.4基金投资策略的改变........................................53

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................53

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................53

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................53

10.8其他重大事件...........................................55

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................55

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................55

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................55

§12备查文件目录............................................55

12.1备查文件目录...........................................55

12.2存放地点.............................................56

12.3查阅方式.............................................56

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金

基金简称华宝中证智能制造主题 ETF

场内简称智能制造 ETF基金主代码516800基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年1月29日基金管理人华宝基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额233154000.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交上海证券交易所易所上市日期2021年2月19日

2.2基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在2%以内。

投资策略本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

业绩比较基准中证智能制造主题指数收益率

风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称华宝基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名周雷郭明信息披露

联系电话021-38505888（010）66105799负责人

电子邮箱 xxpl@fsfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话400-700-5588、400-820-505095588

传真021-38505777（010）66105798

注册地址中国（上海）自由贸易试验区世北京市西城区复兴门内大街55纪大道100号上海环球金融中心号

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58楼

办公地址中国（上海）自由贸易试验区世北京市西城区复兴门内大街55纪大道100号上海环球金融中心号

58楼

邮政编码200120100140法定代表人黄孔威陈四清

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 w ww.fsfund.com基金中期报告备置地点基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

2.5其他相关资料

项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)

本期已实现收益-4195933.76

本期利润38876947.19

加权平均基金份额本期利润0.1664

本期加权平均净值利润率16.35%

本期基金份额净值增长率16.46%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2023年6月30日)

期末可供分配利润10834082.27

期末可供分配基金份额利润0.0465

期末基金资产净值243988082.27

期末基金份额净值1.0465

3.1.3累计期末指标报告期末(2023年6月30日)

基金份额累计净值增长率4.65%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

4.期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基

阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*

准收益率*

率*准差**

过去一个月1.38%1.54%0.90%1.58%0.48%-0.04%

过去三个月-2.75%1.58%-3.83%1.61%1.08%-0.03%

过去六个月16.46%1.43%15.32%1.45%1.14%-0.02%

过去一年2.44%1.42%0.93%1.44%1.51%-0.02%

过去三年------自基金合同生效起

4.65%1.57%-4.28%1.61%8.93%-0.04%

至今

注：（1）基金业绩基准：中证智能制造主题指数收益率；

（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截至2021年07月29日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华宝基金管理有限公司（公司原名“华宝兴业基金管理有限公司”）于2003年2月12日经中

国证监会批准设立，2003年3月7日在国家工商总局注册登记并正式开业，是国内首批中外合资基金管理公司。成立之初，公司注册资本为1亿元人民币，2007年经中国证监会批准，公司注册资本增加至1.5亿元人民币。2017年公司名称变更为“华宝基金管理有限公司”。目前公司股东为华宝信托有限责任公司、美国华平资产管理有限合伙（Warburg Pincus Asset ManagementL.P.）和江苏省铁路集团有限公司，持有股权占比分别为51%、29%、20%。公司在北京和深圳设有分公司，在香港设有子公司——华宝资产管理(香港)有限公司。截至本报告期末（2023年06月30日），本公司正在管理运作的公开募集证券投资基金共139只。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券从

姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期硕士。曾在海通期货股份有限公司、长江证券股份有限公司从事分析研究工作。

2014年9月加入华宝基金管理有限公司，

先后担任投资经理、基金经理助理等职务。

2021年1月起任华宝中证智能制造主题交

易型开放式指数证券投资基金基金经理，

2021 年 3 月起任华宝 MSCI 中国 A 股国际

通 ESG 通用指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021年5月起任华宝中证大数据产本基金基2021-01-业交易型开放式指数证券投资基金基金经

张放-12年金经理29理，2021年9月起任华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，

2021年10月起任华宝中证智能制造主题

交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金基金经理，2021年12月起任华宝国证治理指数型发起式证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2023年4月起任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

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2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其

他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评

价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2023年上半年，我国经济呈现温和复苏态势，虽然经济转型升级面临新的阻力，但经济运行

也出现一系列积极变化，特别是随着一系列政策落地，市场信心得到有效提振。央行保持相对稳健偏宽松的货币政策，后续中央在财政、产业政策上可能有更多新举措，巩固稳增长政策的力度。

同时全球来看，美联储货币政策对全球流动性的影响趋缓，全球经济对市场的影响或强于流动性的边际变化。市场方面，A 股整体呈现结构性行情，不同板块表现差异明显。2023 年上半年，通第 9 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

信、传媒、计算机、机械设备等行业表现较好，商业贸易、房地产、建筑材料等行业表现较弱。

指数方面，市场上基准指数呈现分化态势，以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下跌了1.26%和0.75%，而作为成长股代表的中证500指数和中证1000指数分别上涨了

2.29%和5.10%。在本报告期中，中证智能制造主题指数累计上涨了15.32%。

本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为16.46%，业绩比较基准收益率为15.32%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济方面，展望2023年下半年，经济定调积极后基本面预计稳步回升。近期政治局会议有利于改善投资者对基本面的预期，对经济和政策的定调更为积极，强调下半年将“加大宏观政策调控力度”，“加强逆周期调节和政策储备”，预计稳增长政策有望逐步落地。同时，下半年随着库存周期见底回升，预计经济和盈利预期将得到改善，基本面或将稳步回升。证券市场方面，当前国内市场具备估值优势，有利于中长期布局，或将存在结构性向上行情。

行业层面，随着 5G、物联网、人工智能等新兴技术的不断发展，智能制造也成为新时代制造业强劲发展的新主题。同时，最近随着特斯拉人形机器人以及 AI 大模型的快速发展，AI 赋能智能制造，相关产业链迎来投资机会。从政策上看，2015年至今，为促进智能制造行业发展，国家层面颁布多条关于支持、鼓励、规范等方面的相关政策。《“十四五”智能制造发展规划》中明确提出“到2025年，智能制造能力成熟度水平明显提升”的转型升级目标，国内智能制造目前仍处在高速发展阶段。长期看，我国具有体制、市场、劳动力等多重优势，同时产业链优势显著，以及工程师红利为中国智能制造提供人力资本基础，中国智能制造领域有望迎来较大发展机遇。

中证智能制造主题指数从沪深 A 股中选取为智能制造提供关键技术装备和核心支撑软件，以及应用智能制造进行生产的上市公司股票，反映智能制造主题的整体表现，值得大家关注。

作为指数基金的管理人，我们将继续严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极应对成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对中证智能制造主题指数的有效跟踪。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合

同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。

第 10 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。参与估值的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值各方之间不存在重大利益冲突。

本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及账务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与

托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人——华宝基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华宝基金管理有限公司编制和披露的本基金2023年中期报告中财务指标、净

值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确第 11 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2023年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年6月30日2022年12月31日

资产：

银行存款6.4.7.14716833.793431249.87

结算备付金67041.4423271.91

存出保证金11451.788488.59

交易性金融资产6.4.7.2239065059.15224453805.12

其中：股票投资239065059.15224453805.12

基金投资--

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资6.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资6.4.7.6--

其他权益工具投资6.4.7.7--

应收清算款13293941.6358765.03

应收股利--

应收申购款--

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.875932.041069.80

资产总计257230259.83227976650.32本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年6月30日2022年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

第 12 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

应付清算款11401113.49-

应付赎回款--

应付管理人报酬91979.9298635.30

应付托管费18396.0119727.08

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费59.5646.15

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.91730628.58373931.12

负债合计13242177.56492339.65

净资产：

实收基金6.4.7.10233154000.00253154000.00

其他综合收益6.4.7.11--

未分配利润6.4.7.1210834082.27-25669689.33

净资产合计243988082.27227484310.67

负债和净资产总计257230259.83227976650.32

注：报告截止日2023年06月30日，基金份额净值1.0465元，基金份额总额233154000.00份。

6.2利润表

会计主体：华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年6月30日年6月30日

一、营业总收入39753187.29-69507728.38

1.利息收入25223.3919309.18

其中：存款利息收入6.4.7.137293.1411505.08

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

--收入

证券出借利息收入17930.257804.10

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-3553069.82-12827726.24

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.14-4709811.77-14688713.16

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.15--

第 13 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告资产支持证券投资

6.4.7.16--

收益

贵金属投资收益6.4.7.17--

衍生工具收益6.4.7.18--

股利收益6.4.7.191156741.951860986.92以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的--收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

6.4.7.2043072880.95-56703781.41失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.21208152.774470.09号填列）

减：二、营业总支出876240.101046821.57

1．管理人报酬6.4.10.2.1589391.03727388.01

2．托管费6.4.10.2.2117878.21145477.61

3．销售服务费6.4.10.2.3--

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6．信用减值损失6.4.7.22--

7．税金及附加64.5528.05

8．其他费用6.4.7.23168906.31173927.90三、利润总额（亏损总额

38876947.19-70554549.95以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”

38876947.19-70554549.95号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额38876947.19-70554549.95

6.3净资产（基金净值）变动表

会计主体：华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日

单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净253154000.00--25669689.33227484310.67

第 14 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告资产（基金净值）

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

253154000.00--25669689.33227484310.67资产（基金净值）

三、本期增减变

动额（减少以“-”-20000000.00-36503771.6016503771.60号填列）

（一）、综合收益

--38876947.1938876947.19总额

（二）、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数-20000000.00--2373175.59-22373175.59

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

38000000.00-1398268.2039398268.20

购款

2.基金赎

-58000000.00--3771443.79-61771443.79回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基

----金净值变动（净值减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

233154000.00-10834082.27243988082.27资产（基金净值）上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

321154000.00-77659205.57398813205.57资产（基金净值）

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

第 15 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

二、本期期初净

321154000.00-77659205.57398813205.57资产（基金净值）

三、本期增减变

动额（减少以“-”-68000000.00--72199595.33-140199595.33号填列）

（一）、综合收益

---70554549.95-70554549.95总额

（二）、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数-68000000.00--1645045.38-69645045.38

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

22000000.00-1486556.8923486556.89

购款

2.基金赎

-90000000.00--3131602.27-93131602.27回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基

----金净值变动（净值减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

253154000.00-5459610.24258613610.24资产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

向辉向辉张幸骏基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]3460号《关于准予华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由华宝基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金基金合第 16 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告同》负责公开募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集855154000.00元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2021)验字第 61471289_B02 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2021年1月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为855154000.00份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2021]53号文审核同意，本基金

855154000.00份基金份额于2021年2月19日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、

央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、

政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、

债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的

其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或

监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证智能制造主题指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于2023年8月29日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列

示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的第 17 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告财务状况以及2023年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、

财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税

[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管

产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

第 18 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元本期末项目

2023年6月30日

活期存款4716833.79

等于：本金4716333.21

加：应计利息500.58

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计4716833.79

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票259355815.50-239065059.15-20290756.35

贵金属投资-金交所----黄金合约

第 19 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

交易所市场----

债券银行间市场----

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计259355815.50-239065059.15-20290756.35

注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况

6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

6.4.7.5债权投资

6.4.7.5.1债权投资情况

6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况

6.4.7.6其他债权投资

6.4.7.6.1其他债权投资情况

6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况

6.4.7.7其他权益工具投资

6.4.7.7.1其他权益工具投资情况

6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况

6.4.7.8其他资产

单位：人民币元本期末项目

2023年6月30日

应收利息-

第 20 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

其他应收款283.40

待摊费用75616.24

可退替代款32.40

合计75932.04

6.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末项目

2023年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付证券出借违约金-

应付交易费用121210.38

其中：交易所市场121210.38

银行间市场-

应付利息-

预提费用181534.62

应退替代款1427883.58

合计1730628.58

6.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末253154000.00253154000.00

本期申购38000000.0038000000.00

本期赎回（以“-”号填列）-58000000.00-58000000.00

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末233154000.00233154000.00

6.4.7.11其他综合收益

6.4.7.12未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末36309102.36-61978791.69-25669689.33

本期利润-4195933.7643072880.9538876947.19本期基金份额交易产

-2867426.11494250.52-2373175.59生的变动数

其中：基金申购款4958469.92-3560201.721398268.20

基金赎回款-7825896.034054452.24-3771443.79

本期已分配利润---

第 21 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

本期末29245742.49-18411660.2210834082.27

6.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

活期存款利息收入6649.92

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入575.64

其他67.58

合计7293.14

6.4.7.14股票投资收益

6.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入-4267396.54

股票投资收益——赎回差价收入-442415.23

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计-4709811.77

6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出股票成交总额57789640.97

减：卖出股票成本总额61904121.43

减：交易费用152916.08

买卖股票差价收入-4267396.54

6.4.7.14.3股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

赎回基金份额对价总额61771443.79

减：现金支付赎回款总额38162920.79

减：赎回股票成本总额24050938.23

减：交易费用-

赎回差价收入-442415.23

第 22 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

6.4.7.14.4股票投资收益——申购差价收入

6.4.7.14.5股票投资收益——证券出借差价收入

6.4.7.15债券投资收益

6.4.7.15.1债券投资收益项目构成

6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入

6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入

6.4.7.16资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成

6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入

6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入

6.4.7.17贵金属投资收益

6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成

6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入

6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入

6.4.7.18衍生工具收益

6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益

6.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益1156741.95

其中：证券出借权益补偿收

6480.00

入

基金投资产生的股利收益-

合计1156741.95

第 23 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

6.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产43072880.95

股票投资43072880.95

债券投资-

资产支持证券投资-

基金投资-

贵金属投资-

其他-

2.衍生工具-

权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计43072880.95

6.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入-

替代损益208152.77

合计208152.77

6.4.7.22信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。

6.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用24795.19

信息披露费59507.37

证券出借违约金-

银行费用303.00

IOPV计算与发布费用 9916.99

注册登记费用74383.76

合计168906.31

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无需要披露的或有事项。

第 24 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

华宝基金管理有限公司("华宝基金")基金管理人

中国工商银行股份有限公司("中国工商银基金托管人

行")

华宝信托有限责任公司("华宝信托")基金管理人的股东

华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus 基金管理人的股东

Asset Management.L.P.)

江苏省铁路集团有限公司("江苏铁集")基金管理人的股东

中国宝武钢铁集团有限公司("宝武集团")华宝信托的最终控制人

华宝证券股份有限公司("华宝证券")受宝武集团控制的公司基金销售机构

华宝投资有限公司("华宝投资")受宝武集团控制的公司

宝武集团财务有限责任公司("宝武财务")受宝武集团控制的公司华宝中证智能制造主题交易型开放式指数本基金的基金管理人管理的其他基金

证券投资基金发起式联接基金("华宝中证

智能制造主题 ETF 发起式联接")

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.1.2债券交易

6.4.10.1.3债券回购交易

6.4.10.1.4权证交易

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日

第 25 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

当期发生的基金应支付的管理费589391.03727388.01

其中：支付销售机构的客户维护费--

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的托管费117878.21145477.61

注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份本期末上年度末关联方名称

2023年6月30日2022年12月31日

第 26 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告持有的基金份额持有的基金份额持有的持有的占基金总份额的占基金总份额的比基金份额基金份额比例（%）例（%）中国工商银行股份有限公司

－华宝中证智能制造主题交

34065100.0014.6134235100.0013.52

易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30

关联方名称2022年1月1日至2022年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国工商银行4716833.796649.923830733.748691.11

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

数量证券证券成功流通受限认购期末估期末期末估值受限期（单备注代码名称认购日类型价格值单价成本总额总额位：股）

2023年

三联锻新股锁

0012825月156个月27.9333.03641787.522113.92-

造定日

2023年

陕西能新股锁

0012863月316个月9.609.41376736163.2035447.47-

源定日

001287中电港2023年6个月新股锁11.8821.023203801.606726.40-

第 27 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

3月30定

日

2023年

长青科新股锁

0013245月126个月18.8819.60851604.801666.00-

技定日

2023年

登康口新股锁

0013283月296个月20.6825.49951964.602421.55-

腔定日

2023年

南矿集新股锁

0013603月316个月15.3814.871301999.401933.10-

团定日

2023年

海森药新股锁

0013673月306个月44.4839.48482135.041895.04-

业定日华纬科2023年新股锁

0013806个月28.8430.781153316.603539.70-

技5月9日定

2023年

广康生新股锁

3008046月156个月42.4532.971566622.205143.32-

化定日

2023年

中科磁新股锁

3011413月276个月41.2042.691787333.607598.82-

业定日华塑科2023年新股锁

3011576个月56.5052.931055932.505557.65-

技3月1日定

2023年

锡南科新股锁

3011706月166个月34.0034.931354590.004715.55-

技定日

2023年

朗威股新股锁

3012026月286个月25.8225.821814673.424673.42-

份定日

2023年

朗威股1个月新股流

3012026月2825.8225.82162842034.9642034.96-份内（含）通受限日

2023年

国泰环新股锁

3012033月286个月46.1334.401547104.025297.60-

保定日

2023年

金杨股新股锁

3012106月216个月57.8849.171367871.686687.12-

份定日恒勃股2023年新股锁

3012256个月35.6633.262097452.946951.34-

份6月8日定飞沃科2023年新股锁

3012326个月72.5058.42956887.505549.90-

技6月8日定

301246宏源药2023年6个月新股锁50.0030.7124812400.007616.08-

第 28 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告业3月10定日

2023年

新股锁

301260格力博1月206个月30.8523.6339912309.159428.37-

定日

2023年

恒工精1个月新股流

3012616月2936.9036.90114142102.9042102.90-密内（含）通受限日

2023年

恒工精新股锁

3012616月296个月36.9036.901274686.304686.30-

密定日

2023年

海看股新股锁

3012626月136个月30.2225.502688098.966834.00-

份定日

2023年

科源制新股锁

3012813月286个月44.1825.101546803.723865.40-

药定日

2023年

科源制新股锁

3012815月264个月-25.1062-1556.20-

药定-送股日

2023年

明阳电新股锁

3012916月216个月38.1331.032389074.947385.14-

气定日

2023年

海科新1个月新股流

3012926月2919.9919.99314462848.5662848.56-源内（含）通受限日

2023年

海科新新股锁

3012926月296个月19.9919.993506996.506996.50-

源定日

2023年

三博脑新股锁

3012934月256个月29.6071.422005920.0014284.00-

科定日

2023年

真兰仪新股锁

3013032月136个月26.8022.323499353.207789.68-

表定日

2023年

朗坤环新股锁

3013055月156个月25.2519.692646666.005198.16-

境定日

2023年

新股锁

301307美利信4月146个月32.3431.862899346.269207.54-

定日

2023年

新股锁

301310鑫宏业5月266个月67.2865.4316010764.8010468.80-

定日

第 29 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

2023年

新股锁

301315威士顿6月136个月32.2951.121705489.308690.40-

定日

2023年

鑫磊股新股锁

3013171月126个月20.6726.174389053.4611462.46-

份定日豪江智2023年新股锁

3013206个月13.0620.625827600.9212000.84-

能6月1日定

2023年

绿通科新股锁

3013222月276个月131.1153.24688915.483620.32-

技定日

2023年

绿通科新股锁

3013225月253个月-53.2434-1810.16-

技定-送股日

2023年

新股锁

301323新莱福5月296个月39.0639.361174570.024605.12-

定日曼恩斯2023年新股锁

3013256个月76.80107.951148755.2012306.30-

特5月4日定

2023年新股锁

301332德尔玛6个月14.8113.734306368.305903.90-

5月9日定

2023年

涛涛车新股锁

3013453月106个月73.4546.64735361.853404.72-

业定日南王科2023年新股锁

3013556个月17.5516.753415984.555711.75-

技6月2日定

2023年

北方长新股锁

3013574月116个月50.0048.391216050.005855.19-

龙定日湖南裕2023年新股锁

3013586个月23.7742.892716441.6711623.19-

能2月1日定

2023年

荣旗科新股锁

3013604月176个月71.8892.60886325.448148.80-

技定日

2023年

凌玮科新股锁

3013731月206个月33.7331.851806071.405733.00-

技定日

2023年

致欧科新股锁

3013766月146个月24.6622.512486115.685582.48-

技定日

2023年新股锁

301382蜂助手6个月23.8032.842195212.207191.96-

5月9日定

天键股2023年新股锁

3013836个月46.1635.721928862.726858.24-

份5月31定

第 30 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告日

2023年

未来电新股锁

3013863月216个月29.9923.792206597.805233.80-

器定日

2023年

光大同新股锁

3013874月106个月58.3245.361709914.407711.20-

创定日

2023年

仁信新1个月新股流

3013956月2126.6826.68253267553.7667553.76-材内（含）通受限日

2023年

仁信新新股锁

3013956月216个月26.6826.682827523.767523.76-

材定日

2023年

溯联股新股锁

3013976月156个月53.2740.201367244.725467.20-

份定日

2023年新股锁

301419阿莱德6个月24.8043.852987390.4013067.30-

2月2日定

2023年

世纪恒新股锁

3014285月106个月26.3530.601644321.405018.40-

通定日

2023年

森泰股新股锁

3014294月106个月28.7521.0235510206.257462.10-

份定日

2023年

泓淋电新股锁

3014393月106个月19.9916.902665317.344495.40-

力定日

2023年

致尚科新股锁

3014866月306个月57.6657.661418130.068130.06-

技定日

2023年

致尚科1个月新股流

3014866月3057.6657.66126172709.2672709.26-技内（含）通受限日

2023年

中信金新股锁

6010613月306个月6.587.587194731.025450.02-

属定日

2023年

江盐集新股锁

6010653月316个月10.3611.842512600.362971.84-

团定日

2023年

柏诚股新股锁

6011333月316个月11.6612.262192553.542684.94-

份定日常青科2023年新股锁

6031256个月25.9824.53761974.481864.28-

技3月30定

第 31 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告日

2023年

中重科新股锁

6031353月296个月17.8017.892374218.604239.93-

技定日

2023年

恒尚节新股锁

6031374月106个月15.9017.091392210.102375.51-

能定日

2023年

万丰股新股锁

6031724月286个月14.5816.131221778.761967.86-

份定日

2023年

中船特新股锁

6881464月136个月36.1538.132077483.057892.91-

气定日

2023年

晶合集新股锁

6882494月246个月19.8618.06130825976.8823622.48-

成定日

2023年新股锁

688334西高院6个月14.1616.214366173.767067.56-

6月9日定

2023年

颀中科新股锁

6883524月116个月12.1012.076587961.807942.06-

技定日

2023年

中科飞新股锁

6883615月126个月23.6064.671934554.8012481.31-

测定日

2023年

时创能新股锁

6884296月206个月19.2025.532164147.205514.48-

源定日华曙高2023年新股锁

6884336个月26.6631.501794772.145638.50-

科4月7日定

2023年

智翔金新股锁

6884436月136个月37.8829.4935613485.2810498.44-

泰定日

2023年

中芯集新股锁

6884694月286个月5.695.41247714094.1313400.57-

成定日

2023年新股锁

688472阿特斯6个月11.1017.047798646.9013274.16-

6月2日定

2023年

晶升股新股锁

6884784月136个月32.5242.372578357.6410889.09-

份定日友车科2023年新股锁

6884796个月33.9929.491394724.614099.11-

技5月4日定南芯科2023年新股锁

6884846个月39.9936.712168637.847929.36-

技3月28定

第 32 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告日

2023年新股锁

688512慧智微6个月20.9219.162825899.445403.12-

5月8日定

2023年

航天环新股锁

6885235月266个月21.8623.852766033.366582.60-

宇定日

2023年

日联科新股锁

6885313月246个月152.38135.977010666.609517.90-

技定日

2023年

华海诚新股锁

6885353月286个月35.0051.231264410.006454.98-

科定日

2023年

国科军新股锁

6885436月146个月43.6753.051406113.807427.00-

工定日航天南2023年新股锁

6885526个月21.1723.502775864.096509.50-

湖5月8日定

2023年

航天软新股锁

6885625月156个月12.6822.313574526.767964.67-

件定日

2023年

天玛智新股锁

6885705月296个月30.2625.332166536.165471.28-

控定日

2023年

新股锁

688581安杰思5月126个月125.80118.03465786.805429.38-

定日

2023年

芯动联新股锁

6885826月216个月26.7440.682256016.509153.00-

科定日

2023年

新股锁

688593新相微5月256个月11.1814.594474997.466521.73-

定日

2023年

天承科新股锁

6886036月306个月55.0055.001055775.005775.00-

技定日

2023年

天承科1个月新股流

6886036月3055.0055.0093851590.0051590.00-技内（含）通受限日

2023年

新股锁

688620安凯微6月156个月10.6812.345996397.327391.66-

定日

2023年

双元科新股锁

6886235月316个月125.8886.79526545.764513.08-

技定日

第 33 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

2023年

华丰科新股锁

6886296月166个月9.2618.595635213.3810466.17-

技定日

2023年

莱斯信新股锁

6886316月196个月25.2829.871553918.404629.85-

息定日注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销

商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。

3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基

金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元股停复期末复牌股票代票停牌牌牌数量期末期末备估值开盘

码名日期原日（股）成本总额估值总额注单价单价称因期

20232023

重大南大年6年7

300346事项34.3935.60396501344722.331363563.50-

光电月26月6停牌日日

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元

第 34 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告期末估证券证券名数量（单位：期末估值序号出借到期日值代码称股）总额单价紫光股2023年7月10日

100093831.85250079625.00

份

工业富2023年7月10日-2023640080.0

260113825.2025400

联年7月12日0

中科曙2023年7月12日509000.0

360301950.9010000

光0

1228705

合计----37900.00

注：出借证券中如有其他流通受限的情况详见本报告‘本基金持有的流通受限证券’部分内容。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为 ETF 基金，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。

督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内华宝中证智能制造主题内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合

规审计部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。

本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。

第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控

和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监

督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特第 35 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于大型股份制商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券占基金资产净值的比例较低（含债券投资比例为零），因此无重大信用风险(上年度末：同)。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

于本报告期末，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要

求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中第 36 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上

市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评

估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易

的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：

根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允

价值计算足额；开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第 37 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年6月30日

资产

银行存款4716833.79---4716833.79

结算备付金67041.44---67041.44

存出保证金11451.78---11451.78

交易性金融资产---239065059.15239065059.15

应收清算款---13293941.6313293941.63

其他资产---75932.0475932.04

资产总计4795327.01--252434932.82257230259.83负债

应付管理人报酬---91979.9291979.92

应付托管费---18396.0118396.01

应付清算款---11401113.4911401113.49

应交税费---59.5659.56

其他负债---1730628.581730628.58

负债总计---13242177.5613242177.56

利率敏感度缺口4795327.01--239192755.26243988082.27上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2022年12月31日

资产

银行存款3431249.87---3431249.87

结算备付金23271.91---23271.91

存出保证金8488.59---8488.59

交易性金融资产---224453805.12224453805.12

应收清算款---58765.0358765.03

其他资产---1069.801069.80

资产总计3463010.37--224513639.95227976650.32负债

第 38 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

应付管理人报酬---98635.3098635.30

应付托管费---19727.0819727.08

应交税费---46.1546.15

其他负债---373931.12373931.12

负债总计---492339.65492339.65

利率敏感度缺口3463010.37--224021300.30227484310.67

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本报告期末，本基金未持有交易性债券投资（上年度末：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以复制、跟踪中证智能制造主题指数的方法为原则，根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在因特殊情况（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股、备选成份股等进行替代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证智能制造主题指数，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量于国内依法发行上市的非成份股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

第 39 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2023年6月30日2022年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

239065059.1597.98224453805.1298.67

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计239065059.1597.98224453805.1298.67

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年6月30日）

31日）

分析1.业绩比较基准上

12024076.4711203947.26

升5%

2.业绩比较基准下

-12024076.47-11203947.26

降5%

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一

层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

第 40 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2023年6月30日2022年12月31日

第一层次236713788.76223883218.78

第二层次1740187.98-

第三层次611082.41570586.34

合计239065059.15224453805.12

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义

的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资239065059.1592.94

其中：股票239065059.1592.94

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资--

第 41 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告产

7银行存款和结算备付金合计4783875.231.86

8其他各项资产13381325.455.20

9合计257230259.83100.00

注：1、此处股票投资项含可退替代款估值增值，而7.2的合计项不含可退替代款估值增值，两者在金额上可能不相等。

2、通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为1228705.00元占基金资产净值的比例为

0.50%。

3、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等

项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 194212783.13 79.60

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 - -业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和

G - -邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和

I 43864569.13 17.98信息技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -租赁和商务服务

L - -业科学研究和技术

M - -服务业

水利、环境和公共

N - -设施管理业

居民服务、修理和

O - -其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐 - -

第 42 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告业

S 综合 - -

合计238077352.2697.58

7.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 853164.36 0.35

电力、热力、燃气

及水生产和供应业35447.470.01

E 建筑业 5060.45 0.00

F 批发和零售业 17758.90 0.01

交通运输、仓储和

邮政业--

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和

信息技术服务业44428.390.02

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -科学研究和技术服

务业7067.560.00

N 水利、环境和公共

设施管理业10495.760.00

O 居民服务、修理和

其他服务业--

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 14284.00 0.01

R 文化、体育和娱乐

业--

S 综合 - -

合计987706.890.40

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1 000725 京东方 A 2990500 12231145.00 5.01

2300124汇川技术18679011993785.904.92

3002415海康威视32647210809487.924.43

第 43 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

4601138工业富联39920010059840.004.12

5688981中芯国际1964639925310.764.07

6600406国电南瑞4042109337251.003.83

7002371北方华创272048641350.603.54

8000938紫光股份2297807318493.003.00

9603986兆易创新671707136812.502.93

10002049紫光国微683056369441.252.61

11603019中科曙光1174005975660.002.45

12000977浪潮信息1035305021205.002.06

13300316晶盛机电660004679400.001.92

14600584长电科技1434854472427.451.83

15600588用友网络2068184239769.001.74

16300450先导智能1105123997219.041.64

17688256寒武纪211153969620.001.63

18000988华工科技1011673845357.671.58

19600845宝信软件752233822080.631.57

20002236大华股份1674743307611.501.36

21300724捷佳伟创285003201975.001.31

22688777中控技术472142964094.921.21

23300454深信服259002933175.001.20

24688396华润微533412795601.811.15

25300661圣邦股份330072710864.911.11

26600460士兰微858792599557.331.07

27300751迈为股份146622483449.561.02

28002156通富微电1061282398492.800.98

29002185华天科技2580152373738.000.97

30300223北京君正250002207750.000.90

31002008大族激光842362206983.200.90

32300024机器人1246402077748.800.85

33300604长川科技430102042544.900.84

34002439启明星辰671001996896.000.82

35603290斯达半导88001893760.000.78

36300567精测电子198001883970.000.77

37688521芯原股份258361858125.120.76

38002402和而泰935001587630.000.65

39002065东华软件2248001587088.000.65

40002444巨星科技721501578642.000.65

41300383光环新网1448001556600.000.64

42603185弘元绿能208301552876.500.64

43688017绿的谐波93971526072.800.63

44688536思瑞浦68221487196.000.61

45002747埃斯顿528001478400.000.61

46300456赛微电子589001441872.000.59

第 44 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

47688561奇安信271061404361.860.58

48300346南大光电396501363563.500.56

49688516奥特维72041357233.600.56

50688556高测股份254881354432.320.56

51600363联创光电364001350440.000.55

52600580卧龙电驱924001349964.000.55

53300666江丰电子190001291240.000.53

54002139拓邦股份940001226700.000.50

55300458全志科技445601214260.000.50

56603893瑞芯微164001194740.000.49

57688200华峰测控75451154385.000.47

58300170汉得信息979001129766.000.46

59300373扬杰科技268971091211.290.45

60603005晶方科技528241067044.800.44

61300747锐科激光342001042416.000.43

62300166东方国信925601040374.400.43

63605111新洁能238921039779.840.43

64300083创世纪134900986119.000.40

65300327中颖电子34358960649.680.39

66002079苏州固锝64900947540.000.39

67688333铂力特8927943940.980.39

68603690至纯科技26780933015.200.38

69300672国科微11000916850.000.38

70600718东软集团85864915310.240.38

71002690美亚光电35330909747.500.37

72002698博实股份51800905982.000.37

73000821京山轻机44000900240.000.37

74000837秦川机床54400885632.000.36

75300776帝尔激光13533878291.700.36

76688596正帆科技19707853313.100.35

77600850电科数字34374810882.660.33

78300457赢合科技45700807062.000.33

79300687赛意信息28900802842.000.33

80300077国民技术59600792680.000.32

81688518联赢激光26712744196.320.31

82688568中科星图9130735695.400.30

83688027国盾量子4479709115.280.29

84300171东富龙30900702975.000.29

85688559海目星14941702376.410.29

86300623捷捷微电36750665910.000.27

87300613富瀚微11541654836.340.27

88603881数据港27384618604.560.25

89000727冠捷科技273100578972.000.24

第 45 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

90603666亿嘉和12493564058.950.23

91002077大港股份34900521755.000.21

92601882海天精工15400512820.000.21

93003021兆威机电5620493042.600.20

94002635安洁科技34000469200.000.19

95603396金辰股份6300413280.000.17

96688383新益昌2851396916.220.16

97003040楚天龙18900342846.000.14

98688499利元亨4602292319.040.12

99300990同飞股份5600281680.000.12

100603025大豪科技22360276369.600.11

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1301486致尚科技140280839.320.03

2301395仁信新材281475077.520.03

3301292海科新源349469845.060.03

4688603天承科技104357365.000.02

5301261恒工精密126846789.200.02

6301202朗威股份180946708.380.02

7001286陕西能源376735447.470.01

8688249晶合集成130823622.480.01

9301293三博脑科20014284.000.01

10688469中芯集成247713400.570.01

11688472阿特斯77913274.160.01

12301419阿莱德29813067.300.01

13688361中科飞测19312481.310.01

14301325曼恩斯特11412306.300.01

15301320豪江智能58212000.840.00

16301358湖南裕能27111623.190.00

17301317鑫磊股份43811462.460.00

18688478晶升股份25710889.090.00

19688443智翔金泰35610498.440.00

20301310鑫宏业16010468.800.00

21688629华丰科技56310466.170.00

22688531日联科技709517.900.00

23301260格力博3999428.370.00

24301307美利信2899207.540.00

25688582芯动联科2259153.000.00

26301315威士顿1708690.400.00

27301360荣旗科技888148.800.00

28688562航天软件3577964.670.00

29688352颀中科技6587942.060.00

第 46 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

30688484南芯科技2167929.360.00

31688146中船特气2077892.910.00

32301303真兰仪表3497789.680.00

33301387光大同创1707711.200.00

34301246宏源药业2487616.080.00

35301141中科磁业1787598.820.00

36301429森泰股份3557462.100.00

37688543国科军工1407427.000.00

38688620安凯微5997391.660.00

39301291明阳电气2387385.140.00

40301382蜂助手2197191.960.00

41688334西高院4367067.560.00

42301225恒勃股份2096951.340.00

43301383天键股份1926858.240.00

44301262海看股份2686834.000.00

45001287中电港3206726.400.00

46301210金杨股份1366687.120.00

47688523航天环宇2766582.600.00

48688593新相微4476521.730.00

49688552航天南湖2776509.500.00

50688535华海诚科1266454.980.00

51301332德尔玛4305903.900.00

52301357北方长龙1215855.190.00

53301373凌玮科技1805733.000.00

54301355南王科技3415711.750.00

55688433华曙高科1795638.500.00

56301376致欧科技2485582.480.00

57301157华塑科技1055557.650.00

58301232飞沃科技955549.900.00

59688429时创能源2165514.480.00

60688570天玛智控2165471.280.00

61301397溯联股份1365467.200.00

62601061中信金属7195450.020.00

63301322绿通科技1025430.480.00

64688581安杰思465429.380.00

65301281科源制药2165421.600.00

66688512慧智微2825403.120.00

67301203国泰环保1545297.600.00

68301386未来电器2205233.800.00

69301305朗坤环境2645198.160.00

70300804广康生化1565143.320.00

71301428世纪恒通1645018.400.00

72301170锡南科技1354715.550.00

第 47 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

73688631莱斯信息1554629.850.00

74301323新莱福1174605.120.00

75688623双元科技524513.080.00

76301439泓淋电力2664495.400.00

77603135中重科技2374239.930.00

78688479友车科技1394099.110.00

79001380华纬科技1153539.700.00

80301345涛涛车业733404.720.00

81601065江盐集团2512971.840.00

82601133柏诚股份2192684.940.00

83001328登康口腔952421.550.00

84603137恒尚节能1392375.510.00

85001282三联锻造642113.920.00

86603172万丰股份1221967.860.00

87001360南矿集团1301933.100.00

88001367海森药业481895.040.00

89603125常青科技761864.280.00

90001324长青科技851666.000.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1300124汇川技术3769344.001.66

2 000725 京东方 A 2335413.00 1.03

3002415海康威视2091526.000.92

4002371北方华创1890124.000.83

5000938紫光股份1666224.000.73

6002049紫光国微1168843.000.51

7600363联创光电1090464.000.48

8002139拓邦股份997180.000.44

9688333铂力特866730.460.38

10300316晶盛机电818121.000.36

11000977浪潮信息776105.000.34

12300724捷佳伟创774567.000.34

13002236大华股份767346.000.34

14300450先导智能726873.000.32

15688568中科星图713145.850.31

16300661圣邦股份694687.000.31

17688596正帆科技682235.480.30

18300751迈为股份625116.000.27

19002156通富微电592284.000.26

20300454深信服587795.000.26

第 48 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

注：买入金额不包括相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1 000725 京东方 A 3398326.00 1.49

2002415海康威视3278486.001.44

3002371北方华创2626432.141.15

4300124汇川技术2541158.001.12

5002049紫光国微2201316.000.97

6000938紫光股份1621330.000.71

7002236大华股份1593214.000.70

8300316晶盛机电1355899.000.60

9300661圣邦股份1286716.000.57

10300450先导智能1256283.800.55

11000977浪潮信息1179803.000.52

12300724捷佳伟创1136724.000.50

13300454深信服1024005.000.45

14000988华工科技908605.000.40

15300751迈为股份892442.000.39

16002185华天科技778759.000.34

17300738奥飞数据764154.880.34

18002008大族激光725473.000.32

19300048合康新能719687.920.32

20002439启明星辰665467.000.29

注：卖出金额不包括相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额42721946.74

卖出股票收入（成交）总额57789640.97

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第 49 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金11451.78

2应收清算款13293941.63

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款283.40

7待摊费用75616.24

8其他32.40

9合计13381325.45

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第 50 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分占基金资产净值流通受限情况说序号股票代码股票名称

的公允价值比例（%）明

1601138工业富联640080.000.26转融通流通受限

2000938紫光股份79625.000.03转融通流通受限

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分的公占基金资产净序号股票代码股票名称流通受限情况说明

允价值值比例（%）

1301486致尚科技80839.320.03新股流通受限

2301395仁信新材75077.520.03新股流通受限

3301292海科新源69845.060.03新股流通受限

4688603天承科技57365.000.02新股流通受限

5301261恒工精密46789.200.02新股流通受限

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者

（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）

779429914.5572328419.0031.02160825581.0068.98

8.1.2目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

项目持有份额（份）占总份额比例（%）

中国工商银行股份有限公司34065100.0014.61

－华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

第 51 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

8.2期末上市基金前十名持有人

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）

中信期货有限公司－中信期货工银量化宏

19527600.004.09

观配置2号资产管理计划方正证券股份有限公

26187600.002.65

司

3许汝奎3171400.001.36

青岛云锦新能源科技

43062900.001.31

有限公司

5张莉花2788100.001.20

华泰证券股份有限公

62639100.001.13

司

7来元元2630000.001.13

上海惠澄资产管理有

8限公司－惠澄白泽三2000000.000.86

号私募证券投资基金北京泽地私募基金管

理有限公司－泽地恒

92000000.000.86

利三号私募证券投资基金上海惠澄资产管理有

10限公司－惠澄白泽二1717900.000.74

号私募证券投资基金中国工商银行股份有

限公司－华宝中证智

11能制造主题交易型开34065100.0014.61

放式指数证券投资基金发起式联接基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金69500.000.0298

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门

负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2021年1月29日）855154000.00

第 52 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告基金份额总额

本报告期期初基金份额总额253154000.00

本报告期基金总申购份额38000000.00

减：本报告期基金总赎回份额58000000.00

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额233154000.00

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：自2022年12月23日起至本报告期末。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元券商名称交易单元股票交易应支付该券商的佣金备注

第 53 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告数量占当期股票成占当期佣金成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

26901738.5

长江证券128.7924784.7528.74-

25301491.0

广发证券227.0823434.4427.17-

17729302.3

中信证券218.9716333.8018.94-

11523131.0

国泰君安212.3310616.3112.31-

东方证券14870229.465.214486.975.20-

华金证券22258216.452.422090.392.42-

南京证券11706003.121.831571.791.82-

海通证券11286604.811.381198.221.39-

申万宏源1728178.840.78678.130.79-

东方财富2516885.250.55481.370.56-

国金证券2361544.100.39333.080.39-

安信证券2255765.870.27235.650.27-

东吴证券2-----

国盛证券1-----

华宝证券1-----

华创证券1-----

华西证券2-----

星展证券2-----野村东方

2-----

国际证券

招商证券2-----

中泰证券1-----

注：1.基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准:资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财

务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2.本期交易单元未发生变化。

第 54 页共 56 页华宝中证智能制造主题 ETF2023 年中期报告

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期华宝中证智能制造主题交易型开放式

1指数证券投资基金2022年第4季度报基金管理人网站2023-01-19

告华宝基金关于旗下部分交易型开放式基金管理人网站上海

2指数证券投资基金新增东方证券股份证券报，证券日报，证2023-02-01

有限公司为一级交易商的公告券时报，中国证券报华宝中证智能制造主题交易型开放式

3基金管理人网站2023-03-31