汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券
投资基金2022年中期报告
2022年06月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2022 年 08 月 31 日汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至6月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....................................................15
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....................15
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................15
6.1资产负债表.............................................15
6.2利润表...............................................17
6.3净资产（基金净值）变动表......................................18
6.4报表附注..............................................19
§7投资组合报告.............................................49
7.1期末基金资产组合情况........................................49
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................49
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细.......................50
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................54
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................56
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................56
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......56
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......56
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................56
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7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................56
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................56
7.12投资组合报告附注.........................................56
§8基金份额持有人信息..........................................57
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................57
8.2期末上市基金前十名持有人......................................58
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................58
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................58
§9开放式基金份额变动..........................................58
§10重大事件揭示............................................59
10.1基金份额持有人大会决议......................................59
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................59
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................59
10.4基金投资策略的改变........................................59
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................59
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................59
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................59
10.8其他重大事件...........................................63
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................64
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况....................64
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................64
§12备查文件目录............................................64
12.1备查文件目录...........................................64
12.2存放地点.............................................64
12.3查阅方式.............................................64
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§2基金简介
2.1基金基本情况
汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券基金名称投资基金
基金简称 汇添富中证芯片产业 ETF场内简称芯片基金基金主代码516920基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年07月27日基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额（份）527463000.00基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2021年08月16日
注：扩位证券简称：芯片 ETF基金。
2.2基金产品说明
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金投资策略力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与融
资投资策略、参与转融通证券出借业务策略、存托凭证的投资策略。
业绩比较基准中证芯片产业指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券风险收益特征型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称汇添富基金管理股份有限公司招商银行股份有限公司
第5页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告姓名李鹏张燕信息披露
联系电话021-289328880755-83199084负责人
电子邮箱 service@99fund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话400-888-991895555
传真021-289329980755-83195201
上海市黄浦区北京东路 666号H 深圳市深南大道 7088 号招商注册地址区（东座）6楼 H686室 银行大厦深圳市深南大道7088号招商办公地址上海市黄浦区外马路728号银行大厦邮政编码200010518040法定代表人李文缪建民
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券日报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.99fund.com址上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管基金中期报告备置地点理股份有限公司
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期(2022年01月01日-2022年06月30
3.1.1期间数据和指标
日)
本期已实现收益-28245342.98
本期利润-99810202.94
加权平均基金份额本期利润-0.1918
本期加权平均净值利润率-26.04%
本期基金份额净值增长率-21.56%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2022年06月30日)
期末可供分配利润-142538677.15
期末可供分配基金份额利润-0.2702
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期末基金资产净值384924322.85
期末基金份额净值0.7298
3.1.3累计期末指标报告期末(2022年06月30日)
基金份额累计净值增长率-27.02%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益
阶段增长率标*－**－*
长率*准收益率*率标准差
准差*
*过去一
8.57%2.17%8.76%2.19%-0.19%-0.02%
个月过去三
0.30%2.57%0.31%2.60%-0.01%-0.03%
个月过去六
-21.56%2.29%-21.86%2.32%0.30%-0.03%个月自基金合同生
-27.02%2.04%-26.85%2.20%-0.17%-0.16%效日起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：1、本《基金合同》生效之日为2021年07月27日，截至本报告期末，基金成立未满一年。
2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起6个月，截至本报告期末，本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5号文批准，于2005年2月3日正式成立。目前，公司注册资本金为132724224元人民币。公司总部设立于上海，
在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资
管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、
QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。
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汇添富基金自成立以来，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。
2022上半年，汇添富基金新成立26只公开募集证券投资基金，包括11只股票型基金、
11只混合型基金、4只债券型基金。截至2022年6月30日，公司共管理252只公开募集证
券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介任本基金的基金经理（助证券从业年限姓名职务理）期限说明
（年）任职日期离任日期国籍：中国。学历：复旦大学经济学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。
从业经历：2014年7月加入汇添富基金管理股份
有限公司，历任金融工程助理分
析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月
15日至今任中证
银行交易型开放本基金的2021年07乐无穹8式指数证券投资基金经理月27日基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2019年10月8日至今任中证
800交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月
29日至今任汇添
第9页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月
8日至今任汇添
富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月
27日至今任汇添
富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月
29日至今任汇添
富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年9月
29日至今任汇添
富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。
2021年10月26日至今任汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年10月29日至
今任汇添富 MSCI
中国 A50 互联互通交易型开放式
第10页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告指数证券投资基金的基金经理。
2021年12月28日至今任汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。
2022年1月11日至今任汇添富
MSCI中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
2022年3月29日至今任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年
6月13日至今任
中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
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在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有18次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022年上半年，全球主要关注欧洲地缘冲突、全球疫情进展及美联储加息进度。
欧洲地缘冲突二月开始发酵，对全球市场都造成了短期剧烈冲击，并带来对能源供应的担忧。数据显示发达经济体在上半年普遍呈现高通胀的状态。美联储在5月和6月连续加息
50和75个基点来应对通胀压力的意图明确，加息周期预期将持续到明年，对全球流动性产
第12页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告生一定冲击。市场对未来更为激进的加息进程也有了一定的预期，对美国陷入衰退的担忧也在逐渐显现。与此同时，全球多地出现疫情反复，然而各地应对方式仍有分化，病毒变异情况和疫苗研发进度也是市场持续关注的因素。
国内经济方面，二季度 GDP 同比增速 0.4%，上半年同比增速 2.5%。政策层面看，去年底以来的稳增长基调不变。上半年多重冲击的背景下，稳增长压力进一步加大，上海等核心城市的供应链体系在此期间受到的短暂影响也不可忽视。5月中下旬开始，复工复产有序开展，经济活力得以恢复，经济数据改善显著。6月工业增加值增速3.9%，前值0.7%。1-6月固定资产投资增速6.1%，前值6.2%。6月社零增速3.1%，前值-6.7%。
资本市场方面，春节后到4月阶段性受外部冲击叠加疫情影响，整体出现较为大幅的下跌，尤其是汽车、芯片等供应链受到一定影响的产业，跌幅较深。市场在这一阶段反映了较为极端的悲观情绪，随着5月中下旬复工复产开始稳步推进，整体交易情绪的修复也较为迅速。
芯片是信息技术产业的硬件基础，也是中美科技竞争的关键领域，是国家战略着力推进的产业方向。国产替代加速是当前国内芯片板块的投资主线。尽管全球来看，国内企业在全球产业链的市占率较为有限，但已经在逐步切入产业链的重要环节，竞争力有望持续提升。
今年以来，芯片产业的景气状况在不同细分品类中出现一定分化，外部冲击也让相对高成长、高估值的板块受到冲击，从而产生较大波动。但芯片产业的顶层政策支持力度不变、国产替代前景广阔，仍是长期投资的优质赛道。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。权益投资仓位报告期内基本保持在95%～100%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为-21.56%。同期业绩比较基准收益率为-21.86%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2022下半年，市场的主线预计仍然围绕经济修复展开。海外流动性收缩预期已经形成，发达经济体通胀抬头进而迎来更为激进的加息逐步成为市场共识。而国内方面仍然存在政策发力空间。上半年的稳增长政策在外部冲击影响下，效果有限。5月开始的修复分细项看，在消费领域改善最为强劲，下半年在基建等投资领域预计进一步发力。当前国内流动性环境维持适度宽松，资本市场交易情绪尚处在修复阶段，多个板块估值仍低于2022年初水平，具备改善空间。
全球芯片景气度层面来看，2022年存在一定的下行预期，细分领域也随着下游需求变
第13页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告化，景气度出现分化。但长期来看，芯片产业在科技领域的战略地位不会动摇，中美科技竞争的大背景下，自主可控的需求十分迫切，需求充分、国产替代的长期投资逻辑清晰明确。
作为被动投资的指数基金，芯片 ETF 基金在投资运作上将严格遵守基金合同，坚持既定的投资策略，积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，应参照协会通知执行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配采用现金分红；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期
增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
第14页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2022年06月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2022年06月30日2021年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.12768674.396396698.47
结算备付金73004.50659600.13
存出保证金46500.33180993.70
交易性金融资产6.4.7.2383230927.93438971965.65
其中：股票投资383230927.93438971965.65
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
第15页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
应收清算款7699.08-
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.6-1032.50
资产总计386126806.23446210290.45本期末上年度末负债和净资产附注号
2022年06月30日2021年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款880528.751040961.69
应付赎回款--
应付管理人报酬44457.9257375.62
应付托管费14819.3019125.19
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.7262677.41389552.82
负债合计1202483.381507015.32
净资产：
实收基金6.4.7.8527463000.00477963000.00
未分配利润6.4.7.9-142538677.15-33259724.87
净资产合计384924322.85444703275.13
负债和净资产总计386126806.23446210290.45
注：1、报告截止日2022年06月30日，基金份额净值0.7298元，基金份额总额527463000.00份。
2、本基金合同生效日为2021年07月27日，上年度实际报告期间为2021年07月27日至
2021年12月31日，特此说明。
3、比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》
中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项
第16页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余
额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年末”余额。
6.2利润表
会计主体：汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日
单位：人民币元本期项目附注号2022年01月01日至2022年06月30日
一、营业总收入-99333006.07
1.利息收入10999.41
其中：存款利息收入6.4.7.1010999.41
债券利息收入-
资产支持证券利息收入-
买入返售金融资产收入-
证券出借利息收入-
其他利息收入-
2.投资收益（损失以“-”填列）-28200501.68
其中：股票投资收益6.4.7.11-28865950.88
基金投资收益6.4.7.12-
债券投资收益6.4.7.13-
资产支持证券投资收益6.4.7.14-
贵金属投资收益6.4.7.15-
衍生工具收益6.4.7.16-
股利收益6.4.7.17665449.20以摊余成本计量的金融资产
-终止确认产生的收益
其他投资收益-3.公允价值变动收益（损失以“-”号6.4.7.18-71564859.96
填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）-
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.19421356.16
减：二、营业总支出477196.87
1．管理人报酬6.4.10.2.1285455.64
2．托管费6.4.10.2.295151.85
3．销售服务费-
4．投资顾问费-
5．利息支出-
其中：卖出回购金融资产支出-
6.信用减值损失6.4.7.20-
第17页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
7.税金及附加-
8．其他费用6.4.7.2196589.38三、利润总额（亏损总额以“-”号填-99810202.94
列）
减：所得税费用-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-99810202.94
五、其他综合收益的税后净额-
六、综合收益总额-99810202.94
注：本基金合同于2021年07月27日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日
单位：人民币元本期
2022年01月01日至2022年06月30日
项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净
477963000.00-33259724.87444703275.13资产（基金净值）
加：会计政策变
---更
二、本期期初净
477963000.00-33259724.87444703275.13资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减少以49500000.00-109278952.28-59778952.28“-”号填列）
（一）、综合收
--99810202.94-99810202.94益总额
（二）、本期基金份额交易产生的基金净值变动
49500000.00-9468749.3440031250.66
数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
169500000.00-43865352.86125634647.14
购款
2.基金赎回款-120000000.0034396603.52-85603396.48
（三）、本期向基金份额持有人
分配利润产生的---基金净值变动
（净值减少以
第18页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告“-”号填列）
四、本期期末净
527463000.00-142538677.15384924322.85资产（基金净值）
注：本基金合同于2021年07月27日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
张晖李骁雷青松基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]1334号《关于准予汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》的核准，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2021年7月27日正式生效，首次设立募集规模为458463000.00份基金份额。本基金为交易型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债
券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工
具、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金的业绩比较基准为中证芯片产业指数收益率。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的
具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，
第19页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2022年06月30日的财务状况以及2022年01月01日至2022年06月30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说
明
除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.4.1金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金
流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债、以摊余成本计量的金融负债。
6.4.4.2金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
第20页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果
而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融
第21页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
6.4.4.3收入/（损失）的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；
(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差
额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
第22页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
(7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣
除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入；
(8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》
的规定和相关法律法规的要求，本基金自2022年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。
本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。
本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。
“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。
于首次执行日（2022年1月1日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节
如下所述：
以摊余成本计量的金融资产：
银行存款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
第23页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
6396698.47元，自应收利息转入的重分类金额为人民币616.48元，重新计量预期信用损
失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币6397314.95元。
结算备付金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
659600.13元，自应收利息转入的重分类金额为人民币326.48元，重新计量预期信用损失
准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币659926.61元。
存出保证金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
180993.70元，自应收利息转入的重分类金额为人民币89.54元，重新计量预期信用损失
准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币181083.24元。
应收利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币1032.50元，转出至银行存款的重分类金额为人民币616.48元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币326.48元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币89.54元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。
除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。
于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。
上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让
第24页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
第25页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5.个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
第26页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告本期末项目
2022年06月30日
活期存款2768674.39
等于：本金2768463.89
加：应计利息210.50
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
合计2768674.39
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2022年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
--
股票464487864.70383230927.93
81256936.77
贵金属投资-金交所黄
----金合约
交易所市场----
银行间市场----债券
其他----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
-
合计464487864.70-383230927.93
81256936.77
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
第27页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内不存在债权投资减值准备计提情况。
6.4.7.6其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7其他负债
单位：人民币元本期末项目
2022年06月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用88457.86
其中：交易所市场88457.86
银行间市场-
应付利息-
应付审计费114712.18
应付信息披露费59507.37
应付指数使用费-
应付账户维护费-
应付汇划费-
应付上市费-
应付持有人大会费-公证费-
应付持有人大会费-律师费-
其他-
合计262677.41
6.4.7.8实收基金
金额单位：人民币元项目本期2022年01月01日至2022年06月30日
第28页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
基金份额（份）账面金额
上年度末477963000.00477963000.00
本期申购169500000.00169500000.00本期赎回（以“-”-120000000.00-120000000.00号填列）
基金拆分/份额折算
--前
基金拆分/份额折算
--调整
本期申购--本期赎回（以“-”--号填列）
本期末527463000.00527463000.00
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.9未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初-11393212.40-21866512.47-33259724.87
本期利润-28245342.98-71564859.96-99810202.94本期基金份额交易产
-1045114.22-8423635.12-9468749.34生的变动数
其中：基金申购款-6637334.79-37228018.07-43865352.86
基金赎回款5592220.5728804382.9534396603.52
本期已分配利润---
本期末-40683669.60-101855007.55-142538677.15
6.4.7.10存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2022年01月01日至2022年06月30日
活期存款利息收入7805.65
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入2096.32
其他1097.44
合计10999.41
注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.11股票投资收益
6.4.7.11.1股票投资收益——股票投资收益项目构成
第29页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
单位：人民币元本期项目
2022年01月01日至2022年06月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-14326017.68
股票投资收益——赎回差价收入-14539933.20
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-28865950.88
6.4.7.11.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2022年01月01日至2022年06月30日
卖出股票成交总额83688234.57
减：卖出股票成本总额97772898.64
减：交易费用241353.61
买卖股票差价收入-14326017.68
6.4.7.11.3股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元本期项目
2022年01月01日至2022年06月30日
赎回基金份额对价总额85603396.48
减：现金支付赎回款总额38658081.48
减：赎回股票成本总额61485248.20
减：交易费用-
赎回差价收入-14539933.20
6.4.7.12基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。
6.4.7.14资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1资产支持证券投资收益项目构成
第30页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16衍生工具收益
6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.17股利收益
单位：人民币元本期项目
2022年01月01日至2022年06月30日
股票投资产生的股利收益665449.20
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计665449.20
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2022年01月01日至2022年06月30日
1.交易性金融资产-71564859.96
——股票投资-71564859.96
——债券投资-
——资产支持证券投资-
——基金投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
——期货投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计-71564859.96
第31页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
6.4.7.19其他收入
单位：人民币元本期项目
2022年01月01日至2022年06月30日
基金赎回费收入-
替代损益421356.16
其他-
合计421356.16
6.4.7.20信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元本期项目
2022年01月01日至2022年06月30日
审计费用34712.18
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
账户维护费-
银行费用2369.83
指数使用费-
持有人大会-公证
-费
持有人大会-律师
-费
开户费-
上市费-
其他-
合计96589.38
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
第32页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系汇添富基金管理股份有限公司基金管理人基金销售机构
招商银行股份有限公司（"招商银行"）基金托管人
东方证券股份有限公司（"东方证券"）基金管理人的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期2022年01月01日至2022年06月30日关联方名称占当期股票成交总额的比成交金额例（%）
东方证券129648.830.07
6.4.10.1.2债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期2022年01月01日至2022年06月30日占期末应付佣金关联方名称占当期佣金总量期末应付佣金余当期佣金总额的比例
的比例（%）额
（%）
东方证券111.270.0830.660.03
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经
第33页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期项目
2022年01月01日至2022年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费285455.64
其中：支付销售机构的客户维护费-
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、公休日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期项目
2022年01月01日至2022年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费95151.85
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、公休日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
第34页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业
务的情况
注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
业务的情况
注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期2022年01月01日至2022年06月30日关联方名称期末余额当期利息收入
招商银行2768674.397805.65
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况
注:本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
6.4.12期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
第35页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
流证通数量成功受证券代券受认购价期末估（单期末成本总期末估值总备认购限
码名限格值单价位：额额注日期称类股）型
2022新
星年股
6
辉01流
300834个55.5730.03854723.452552.55
环月通月材06受日限
2022新
何年股
6
氏03流
301103个32.6532.021514930.004835.02
眼月通月科14受日限
2022新
军年股
6
信04流
301109个23.2116.142766405.044454.64
股月通月份06受日限
2022新
青年股
6
木03流
301110个63.1039.85744669.402948.90
股月通月份04受日限
2022新
益年股
6
客01流
301116个11.4020.465776577.8011805.42
食月通月品10受日限
2022新
佳年股
6
缘01流
301117个46.8054.441507020.008166.00
科月通月技07受日限
第36页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
2022新
奕年股
6
东01流
301123个37.2325.391465435.583706.94
电月通月子14受日限
2022新
瑞年股
6
德04流
301135个31.9826.261695404.624437.94
智月通月能01受日限
2022新
嘉年股
6
戎04流
301148个38.3923.901616180.793847.90
技月通月术14受日限
2022新
国年股
6
能04流
301162个45.1354.111396273.077521.29日月通月新19受日限
2022新
标年股
6
榜02流
301181个40.2530.591847406.005628.56
股月通月份11受日限
2022新
欧年股
6
圣04流
301187个21.3322.543517486.837911.54
电月通月气13受日限
2022新
唯年股
6
科01流
301196个64.0837.52825254.563076.64
科月通月技04受日限大20226新
30120076.5651.9217213168.328930.24
族年个股
第37页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告数02月流控月通
18受
日限
2022新
诚年股
6
达01流
301201个72.6971.5415110976.1910802.54
药月通月业12受日限
2022新
华年股
6
兰02流
301207个56.8856.42844777.924739.28
疫月通月苗10受日限
2022新
联年股
6
盛04流
301212个29.6733.281855488.956156.80
化月通月学07受日限
2022新
8
盛年股个帮06流
301233交41.5241.52141858875.3658875.36
股月通易份24受日日限
2022新
盛年股
6
帮06流
301233个41.5241.521586560.166560.16
股月通月份24受日限
2022新
华年股
6
康01流
301235个39.3037.931616327.306106.73
医月通月疗21受日限
2022新
泰6年股
301263恩个19.9331.382735440.898566.74
03流
康月月通
第38页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
22受
日限
2022新
年股铭6
03流
301268利个28.5034.871835215.506381.21月通达月
29受
日限
2022新
拓年股
6
荆04流
688072个71.88139.7895468573.52133350.12
科月通月技12受日限
2022新
东年股
6
微01流
688261个130.00230.7052968770.00122040.30
半月通月导26受日限
2022新
海年股
6
创04流
688302个42.9238.352907124768.44111483.45
药月通月业01受日限
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
流证通数量成功受证券代券受认购价期末估（单期末成本总期末估值总备认购限
码名限格值单价位：额额注日期称类张）型
-----
6.4.12.1.3受限证券类别：资产支持证券
流证通数量成功受证券代券受认购价期末估（单期末成本总期末估值总备认购限
码名限格值单价位：额额注日期称类张）型
-----
注：本基金持有的流通受限股票“何氏眼科”（证券代码：301103）包含其新股发行后期
第39页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告根据权益分配方案以资本公积金转增获得的35股（根据何氏眼科2021年年度权益分派实施公告，何氏眼科以公司现有总股本121558824股为基数，向全体股东每10股派6元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，除权除息日为2022年6月1日。）。本基金持有的流通受限股票“军信股份”（证券代码：301109）包含其新股发行后期根据权益分配方案以资本公积金转增获得的92股（根据军信股份2021年年度权益分派实施公告，军信股份以公司现有总股本273340000股为基数，向全体股东每10股派
3.80元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，除权除息日为2022年6月17日。）。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末2022年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注:截至本报告期末2022年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末2022年06月30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司
第40页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制
不能自由转让外，本期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
第41页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期
3
末5
1-3个
20221-5年
1个月以内个月-不计息合计
年06年以月1月30上年日资产银行
2768674.39-----2768674.39
存款结算
备付73004.50-----73004.50金存出
保证46500.33-----46500.33金交易性金
-----383230927.93383230927.93融资产衍生
金融-------资产买入返售
-------金融资产债权
-------投资应收
清算-----7699.087699.08款应收
-------股利应收
申购-------款
递延-------
第42页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告所得税资产其他
-------资产资产
2888179.22----383238627.01386126806.23
总计负债短期
-------借款交易性金
-------融负债衍生
金融-------负债卖出回购
金融-------资产款应付
清算-----880528.75880528.75款应付
赎回-------款应付管理
-----44457.9244457.92人报酬应付
托管-----14819.3014819.30费应付销售
-------服务费应付投资
-------顾问费
应交-------
第43页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告税费应付
-------利润递延所得
-------税负债其他
-----262677.41262677.41负债负债
-----1202483.381202483.38总计利率敏感
2888179.22----382036143.63384924322.85
度缺口上年
3
度末5
1-3个
20211-5年
1个月以内个月-不计息合计
年12年以月1月31上年日资产银行
6396698.47-----6396698.47
存款结算
备付659600.13-----659600.13金存出
保证180993.70-----180993.70金交易性金
-----438971965.65438971965.65融资产衍生
金融-------资产买入返售
-------金融资产债权
-------投资
应收-------
第44页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告清算款应收
-------股利应收
申购-------款递延所得
-------税资产其他
-----1032.501032.50资产资产
7237292.30----438972998.15446210290.45
总计负债短期
-------借款交易性金
-------融负债衍生
金融-------负债卖出回购
金融-------资产款应付
清算-----1040961.691040961.69款应付
赎回-------款应付管理
-----57375.6257375.62人报酬应付
托管-----19125.1919125.19费
应付-------
第45页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告销售服务费应付投资
-------顾问费应交
-------税费应付
-------利润递延所得
-------税负债其他
-----389552.82389552.82负债负债
-----1507015.321507015.32总计利率敏感
7237292.30----437465982.83444703275.13
度缺口
上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析本基金本报告期末及上年度末均未持有债券资产及资产支持证券（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金
第46页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
单位：人民币元本期末2022年06月30日上年度末2021年12月31日项目占基金资产净占基金资产净公允价值公允价值
值比例（%）值比例（%）
383230927.438971965.
交易性金融资产－股票投资99.5698.71
9365
交易性金融资产—基金投资----
交易性金融资产－债券投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
383230927.438971965.
合计99.5698.71
9365
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期假设内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人相关风险变量民币元）的变动本期末2022年06月30上年度末2021年12月31日日分析中证芯片产业
17303552.2717260190.17
指数上涨5%中证芯片产业
-17303552.27-17260190.17
指数下跌5%
本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14公允价值
第47页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次
2022年06月30日
第一层次382676041.66
第二层次65435.52
第三层次489450.75
合计383230927.93
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
第48页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资383230927.9399.25
其中：股票383230927.9399.25
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
7银行存款和结算备付金合计2841678.890.74
8其他各项资产54199.410.01
9合计386126806.23100.00
注：此处股票投资项含可退替代款估值增值，而“报告期末按行业分类的股票投资组合”章节的合计项不含可退替代款估值增值，最终导致两者在金额上不相等。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 352787202.66 91.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29887966.00 7.76
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
第49页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计382675168.6699.42
7.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 508439.05 0.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 8566.74 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18636.19 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 6106.73 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 8302.54 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4835.02 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计554886.270.14
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
第50页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
金额单位：人民币元占基金资产股票名
序号股票代码数量（股）公允价值（元）净值比例称
（％）兆易创
160398619400027588740.007.17
新韦尔股
260350115330026525499.006.89
份中芯国
368898156300025430710.006.61
际紫光国
400204912360023449392.006.09
微北方华
50023717710021365952.005.55
创三安光
660070377590019071622.004.95
电闻泰科
760074521760018519936.004.81
技圣邦股
83006617190013087238.003.40
份
9600460士兰微24310012641200.003.28
中微公
1068801210720712516417.253.25
司晶盛机
1130031618390012429801.003.23
电
12300782卓胜微9200012420000.003.23
长电科
1360058440740010999800.002.86
技
14688396华润微1509328915553.242.32
15605358立昂微1171607894240.802.05
澜起科
166880081297667861224.282.04
技沪硅产
176881263113227154179.561.86
业晶晨股
18688099705587126358.001.85
份
19688536思瑞浦113006345967.001.65
华天科
200021856414006016332.001.56
技北京君
21300223553005875625.001.53
正
22300604长川科1037004682055.001.22
第51页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告技雅克科
23002409815004524065.001.18
技南大光
243003461245784482316.441.16
电
25300474景嘉微646504421413.501.15
全志科
263004581441304336871.701.13
技
27603893瑞芯微476004328744.001.12
晶方科
286030051493604240330.401.10
技通富微
290021562663004101020.001.07
电上海贝
306001711631004082393.001.06
岭汇顶科
31603160656004062608.001.06
技中颖电
32300327781623893249.221.01
子
33688256寒武纪575003720250.000.97
芯原股
34688521708953502213.000.91
份国民技
353000771696003151168.000.82
术
36300671富满微435003134610.000.81
37000021深科技2680003119520.000.81
华峰测
3868820087003100680.000.81
控恒玄科
39688608204002807040.000.73
技
40300613富瀚微327402776352.000.72
至纯科
41603690638002571140.000.67
技
42300672国科微313002559088.000.66
赛微电
433004561260002303280.000.60
子安集科
44688019105042236511.680.58
技声光电
456008771684001882712.000.49
科
46688037芯源微119471731956.590.45
乐鑫科
47688018137001539880.000.40
技
第52页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告明微电
486886998400911064.000.24
子晶丰明
496883685200831272.000.22
源华兴源
5068800114900405578.000.11
创
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元占基金资产股票名
序号股票代码数量（股）公允价值（元）净值比例称
（％）拓荆科
1688072954133350.120.03
技东微半
2688261529122040.300.03
导海创药
36883022907111483.450.03
业盛帮股
4301233157665435.520.02
份益客食
530111657711805.420.00
品诚达药
630120115110802.540.00
业大族数
73012001728930.240.00
控
8301263泰恩康2738566.740.00
佳缘科
93011171508166.000.00
技欧圣电
103011873517911.540.00
气国能日
113011621397521.290.00
新
12301268铭利达1836381.210.00
联盛化
133012121856156.800.00
学华康医
143012351616106.730.00
疗标榜股
153011811845628.560.00
份
16301103何氏眼1514835.020.00
第53页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告科华兰疫
17301207844739.280.00
苗军信股
183011092764454.640.00
份瑞德智
193011351694437.940.00
能嘉戎技
203011481613847.900.00
术奕东电
213011231463706.940.00
子唯科科
22301196823076.640.00
技青木股
23301110742948.900.00
份星辉环
24300834852552.550.00
材
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例
（％）
1002371北方华创9653597.002.17
2002049紫光国微7518171.591.69
3 002129 TCL中环 7067037.77 1.59
4603986兆易创新6046571.001.36
5300782卓胜微5281041.001.19
6688012中微公司4731578.971.06
7688396华润微4631315.881.04
8300661圣邦股份4181856.000.94
9300316晶盛机电3549520.880.80
10688200华峰测控3492076.500.79
11688608恒玄科技3353551.730.75
12300077国民技术2710987.000.61
13688126沪硅产业2476022.210.56
14002185华天科技2274568.000.51
15300223北京君正2267940.000.51
16600877声光电科1872294.000.42
17688019安集科技1857879.110.42
第54页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
18688018乐鑫科技1770561.880.40
19688536思瑞浦1751806.320.39
20002156通富微电1602768.000.36
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例
（％）
1 002129 TCL中环 31804478.27 7.15
2002371北方华创9021360.002.03
3002049紫光国微6381638.501.44
4300782卓胜微5148637.001.16
5600206有研新材2785078.000.63
6300661圣邦股份2458618.000.55
7300666江丰电子2422672.640.54
8603501韦尔股份2414745.000.54
9300316晶盛机电2286775.000.51
10300236上海新阳2033040.000.46
11300223北京君正1583099.000.36
12002185华天科技1416650.000.32
13688508芯朋微1384718.930.31
14002156通富微电982992.000.22
15300346南大光电979074.930.22
16300604长川科技928486.000.21
17300327中颖电子905781.500.20
18002409雅克科技853373.000.19
19300474景嘉微825928.000.19
20300672国科微743333.000.17
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额105710270.08
卖出股票收入（成交）总额83688234.57
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
第55页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、中国银
保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易
所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金46500.33
2应收清算款7699.08
3应收股利-
4应收利息-
第56页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计54199.41
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元占基金资产流通受限部分的公流通受限序号股票代码股票名称净值比例允价值情况说明
（%）新股流通
1688072拓荆科技133350.120.03
受限新股流通
2688261东微半导122040.300.03
受限新股流通
3688302海创药业111483.450.03
受限新股流通
4301233盛帮股份65435.520.02
受限新股流通
5301116益客食品11805.420.00
受限
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户户均持有的占总份占总份数（户）基金份额持有份额额比例持有份额额比例
（%）（%）
1248742240.9714606697.002.77512856303.0097.23
第57页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
8.2期末上市基金前十名持有人
占上市总份额比例
序号持有人名称持有份额（份）
（%）宁波珑琪投资管理1合伙企业（有限合4838000.000.92伙）
2崔益健4000000.000.76
3李光为3668400.000.70
中信建投证券股份
43177797.000.60
有限公司
5王玉珠2800000.000.53
6林萍2325500.000.44
7赵长丰2000000.000.38
8王瑞竹2000000.000.38
北京恒安天润投资
92000000.000.38
顾问有限公司
10杨碧兰2000000.000.38
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
0
门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
§9开放式基金份额变动
单位：份基金合同生效日（2021年07月27
458463000.00日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额477963000.00
本报告期基金总申购份额169500000.00
减：本报告期基金总赎回份额120000000.00
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额527463000.00
第58页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元券商交易股票交易应支付该券商的佣金备注
第59页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告名称单元占当期股占当期佣数量票成交总金总量的成交金额佣金额的比例比例
（%）（%）广发
490919279.4448.8364956.6648.65
证券华安
235436554.8119.0325560.4219.14
证券国信
234668231.2518.6225004.6518.73
证券天风
212246095.526.588733.566.54
证券开源
25594218.223.003979.092.98
证券东方
23202208.771.722309.751.73
财富中信
建投21567183.590.841114.810.83证券国泰
2939228.660.50668.050.50
君安东北
2856639.870.46646.920.48
证券安信
2392962.480.21280.370.21
证券中信
2198090.350.11140.930.11
证券东方
2129648.830.07111.270.08
证券海通
235174.360.0225.030.02
证券北京
2----
高华财达
2----
证券德邦
2----
证券国金
2----
证券华泰
1----
证券民生
2----
证券
申万2----
第60页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告宏源证券招商
3----
证券中原
2----
证券
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期债占当期债占当期权占当期基券商券回购成成交券成交总成交成交证成交总成交金成交总名称交总额的金额额的比例金额金额额的比例金额额的比例比例
（%）（%）（%）
（%）广发
--------证券华安
--------证券国信
--------证券天风
--------证券开源
--------证券东方
--------财富中信
建投--------证券国泰
--------君安东北
--------证券安信
--------证券中信
--------证券
东方--------
第61页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告证券海通
--------证券北京
--------高华财达
--------证券德邦
--------证券国金
--------证券华泰
--------证券民生
--------证券申万
宏源--------证券招商
--------证券中原
--------证券
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商
评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协
第62页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内新增3家证券公司的5个交易单元：招商证券（新三板单元）、民生证券（深交所单元，上交所单元）、华安证券（深交所单元，上交所单元）。
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期汇添富基金管理股份有限公司上交所上证报公司关于旗下公开募集证券投资基网站深交所中国证
12022年01月01日
金执行新金融工具相关会计准监会基金电子披露网则的公告站上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司网站深交所中国证
22022年01月24日
旗下基金2021年第4季度报告监会基金电子披露网站上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司网站深交所中国证
3关于旗下部分基金增加开源证2022年03月08日
监会基金电子披露网券为申购赎回代理券商的公告站上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司网站深交所中国证
4关于旗下部分基金增加中金公2022年03月22日
监会基金电子披露网司为申购赎回代理券商的公告站上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司网站深交所中国证
52022年03月31日
旗下基金2021年年度报告监会基金电子披露网站上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司网站深交所中国证
62022年04月22日
旗下基金2022年第一季度报告监会基金电子披露网站汇添富基金管理股份有限公司上交所上证报公司关于旗下的上海证券交易所
7网站中国证监会基2022年06月20日
ETF 实施申赎业务多码合一的金电子披露网站公告汇添富基金管理股份有限公司上交所公司网站中
8旗下部分基金更新招募说明书国证监会基金电子披2022年06月21日
及基金产品资料概要露网站
第63页 共64页汇添富中证芯片产业 ETF2022年中期报告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况注：无。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金在规定报刊上披露的
各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司
12.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2022年08月31日
沪公网安备31011802005267号
