广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年9月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

1广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月

23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发中证基建工程 ETF场内简称基建50基金主代码516970交易代码516970基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年6月23日

报告期末基金份额总额4808542513.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的投资目标净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离

度的绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成

2广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告

份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。

具体包括：1、股票（含存托凭证）投资策略；2、

债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、股

指期货投资策略；5、参与转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准中证基建工程指数收益率

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型风险收益特征基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司

注：本基金的扩位证券简称为“基建 50ETF”。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

主要财务指标(2023年7月1日-2023年9月30日)

1.本期已实现收益-30866509.15

2.本期利润-429090777.55

3.加权平均基金份额本期利润-0.0805

4.期末基金资产净值5448198916.82

5.期末基金份额净值1.1330

3广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准

阶段长率标收益率*-**-*

长率*收益率

准差*标准差

*

*过去三个

-6.71%1.25%-7.65%1.26%0.94%-0.01%月过去六个

-5.80%1.43%-7.69%1.43%1.89%0.00%月

过去一年10.09%1.44%8.44%1.44%1.65%0.00%自基金合

同生效起13.30%1.54%11.69%1.55%1.61%-0.01%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2021年6月23日至2023年9月30日)

4广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

本基金的基金经理；广霍华明先生，理学硕士，发中证全指信息技术交持有中国证券投资基金易型开放式指数证券投业从业证书。曾任广发基资基金的基金经理；广金管理有限公司注册登

发中证全指信息技术交记部核算专员、数量投资

易型开放式指数证券投 部数据分析员、ETF 基金

资基金发起式联接基金助理兼研究员、广发中证

霍华的基金经理；广发中证2021-京津冀协同发展主题交

-15年明全指医药卫生交易型开06-23易型开放式指数证券投放式指数证券投资基金资基金发起式联接基金

的基金经理；广发中证基金经理(自2018年4月全指医药卫生交易型开19日至2021年6月29放式指数证券投资基金日)、广发中证基建工程指发起式联接基金的基金数型发起式证券投资基经理；广发中证基建工金基金经理(自2018年2程交易型开放式指数证月1日至2021年7月26

5广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告

券投资基金联接基金的日)、广发中证京津冀协同基金经理；广发中证军发展主题交易型开放式工交易型开放式指数证指数证券投资基金基金

券投资基金的基金经经理(自2018年4月19理；广发中证军工交易日至2021年11月23日)、型开放式指数证券投资广发中小企业300交易型基金发起式联接基金的开放式指数证券投资基

基金经理；广发中证养金联接基金基金经理(自老产业指数型发起式证2019年11月14日至2021

券投资基金的基金经年11月23日)、广发中小理；广发恒生科技交易企业300交易型开放式指型开放式指数证券投资数证券投资基金基金经

基金联接基金(QDII)的 理(自 2019 年 11 月 14 日

基金经理；广发中证医至2021年11月23日)、疗交易型开放式指数证广发恒生科技指数证券

券投资基金联接基金 投资基金（QDII）基金经（LOF）的基金经理； 理(自 2021 年 11 月 23 日

广发沪深300交易型开至2023年3月7日)、广放式指数证券投资基金发中证环保产业交易型的基金经理；广发沪深开放式指数证券投资基

300交易型开放式指数金发起式联接基金基金

证券投资基金联接基金经理(自2019年11月14的基金经理；广发国证日至2023年5月15日)、

2000交易型开放式指数广发中证环保产业交易

证券投资基金的基金经型开放式指数证券投资理；广发国证2000交易基金基金经理(自2019年型开放式指数证券投资11月14日至2023年5月基金联接基金的基金经15日)、广发上海金交易理；广发中证医疗交易型开放式证券投资基金

型开放式指数证券投资基金经理(自2020年7月基金的基金经理；广发8日至2023年7月24日)、国证信息技术创新主题广发上海金交易型开放交易型开放式指数证券式证券投资基金联接基

投资基金的基金经理金基金经理(自2020年8月5日至2023年7月24日)、广发中证医疗指数证

券投资基金（LOF）基金

经理(自2022年11月15日至2023年9月14日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有23次，其中19次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余4次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股

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构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。

2023年3季度，国际环境复杂严峻，世界经济复苏乏力，单边主义、保护

主义抬头，国际经贸发展面临不少挑战。国内经济恢复则呈现出一个波浪式发展、曲折式前进的过程，体现了我国经济韧性强、潜力大、活力足，经济内生增长动能依然较强。政府在3季度加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险，不断推动经济运行持续好转。从近期政策变动情况看，地方专项债发行节奏加快，贷款市场报价利率（LPR）在 8 月份继续调降，全国一些核心城市也陆续优化房地产政策。A股市场方面，上证指数下跌 2.86%，深证成指下跌 8.32%，创业板指数下跌9.53%，沪深300指数下跌3.98%，中证基建工程指数下跌7.65%。

重大基础设施及新型基础设施建设是国内基建未来的方向，基建投资依然有较大发展空间。在全球经济下行的背景下，经济增长的压力仍存，基建依然是稳经济增长的重要工具之一。另外，基建企业的海外业务发展较好，部分东南亚和中东国家的经济发展较快，驱动了当地基建需求提升，国内基建工程企业主动“走出去”满足海外市场需求。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-6.71%，同期业绩比较基准收益率为-7.65%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额(元)

的比例(%)

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1权益投资5415604609.2699.28

其中：普通股5415604609.2699.28

存托凭证--

2固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计36399426.540.67

7其他资产2665214.120.05

8合计5454669249.92100.00

注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。

（2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为

301674698.00元，占基金资产净值比例5.54%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值（元）比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

123545190.782.27

B 采矿业

C 制造业 300338522.08 5.51

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -业

E 建筑业 4905013754.77 90.03

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F 批发和零售业 38551.85 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 133038.72 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 86514488.29 1.59

N 水利、环境和公共设施管理业 20382.77 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计5415603929.2699.40

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例

(％)

1601668中国建筑98839500546582435.0010.03

2601390中国中铁76091511518944105.029.53

3601186中国铁建42729184373025776.326.85

4601669中国电建64004301342423010.356.29

5601800中国交建32987368302164290.885.55

6601868中国能建120495741272320374.665.00

7601117中国化学34031000264761180.004.86

8601618中国中冶66343057243479019.194.47

9600039四川路桥24302256210700559.523.87

10600170上海建工57776360158884990.002.92

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

10广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海建工集团股份有限公司、中国建筑股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方住房和城乡建设厅的处罚。上海建工集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方自然资源厅、综合行政执法局等监管机构的处罚。中国建筑股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方交通运输局的处罚。中国交通建设股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股

11广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告票库的情形。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金542122.22

2应收证券清算款1948963.27

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款136320.71

7待摊费用37807.92

8其他-

9合计2665214.12

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分占基金资产流通受限序号股票代码股票名称的公允价值

净值比例(%)情况说明

(元)转融通流

1601868中国能建36941056.000.68

通受限转融通流

2601390中国中铁10105876.000.19

通受限转融通流

3601668中国建筑9761556.000.18

通受限转融通流

4600170上海建工6593125.000.12

通受限转融通流

5601800中国交建6152772.000.11

通受限转融通流

6601186中国铁建5134986.000.09

通受限转融通流

7601618中国中冶4573554.000.08

通受限

12广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告

转融通流

8601117中国化学3888444.000.07

通受限转融通流

9601669中国电建2802865.000.05

通受限转融通流

10600039四川路桥1910868.000.04

通受限

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额5688542513.00

报告期期间基金总申购份额619000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额1499000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）

报告期期末基金份额总额4808542513.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额期初申购份赎回类别序号比例达到或者持有份额份额占比份额额份额

超过20%的时

13广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告

间区间广发中证基建工程交易型开2861163004716

20230701-202325526182

放式指128090000.0627053.09%

093073.00

数证券73.0000.00投资基金联接基金产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：

1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作

及净值表现产生较大影响；

2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的

赎回申请，可能带来流动性风险；

3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分

延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；

4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有

人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；

5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者

可能拥有较大话语权。

本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（一）中国证监会批准广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

（二）《广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2存放地点

14广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

9.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二三年十月二十五日

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