国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基

金

2025年第1季度报告

2025年3月31日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年四月二十二日

第1页共20页国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2025年04月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年01月01日起至2025年03月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 国泰富时中国国企开放共赢 ETF

场内简称 央企共赢 ETF基金主代码517090交易代码517090基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年12月17日

报告期末基金份额总额312074975.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小投资目标化。

1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照

标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据投资策略标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股

2国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及

权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调

整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债券和可交换债券投资策略；5、资产支持证券投

资策略；6、股指期货投资策略；7、融资与转融通证券出借投资策略。

富时中国国企开放共赢指数（FTSE China SOE Sustainable业绩比较基准Prosperity Index）收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相风险收益特征似。

本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元主要财务指标报告期

3国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

(2025年1月1日-2025年3月31日)

1.本期已实现收益-891638.52

2.本期利润-42572239.55

3.加权平均基金份额本期利润-0.1170

4.期末基金资产净值450952853.26

5.期末基金份额净值1.4450注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月-6.92%0.74%-7.28%0.74%0.36%0.00%

过去六个月-7.31%1.26%-7.67%1.28%0.36%-0.02%

过去一年3.36%1.24%-0.52%1.26%3.88%-0.02%

过去三年40.85%1.20%32.29%1.23%8.56%-0.03%自基金合同

44.50%1.22%38.39%1.30%6.11%-0.08%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2021年12月17日至2025年3月31日）

4国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

注：本基金的合同生效日为2021年12月17日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明任职日期离任日期限国泰中学士。2007年7月至2011证生物年6月在华安基金管理有限医药公司担任高级区域经理。

ETF 联 2011 年 7 月加入国泰基金，接、国历任产品品牌经理、研究

泰国证员、基金经理助理。2016医药卫年6月至2020年12月任国

梁杏2021-12-17-18年生行业泰国证医药卫生行业指数

指数、分级证券投资基金和国泰国泰国国证食品饮料行业指数分证食品级证券投资基金的基金经

饮料行理，2018年1月至2019年业指4月任国泰宁益定期开放灵

数、国活配置混合型证券投资基

5国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

泰量化金的基金经理，2018年7收益灵月起兼任国泰量化收益灵活配置活配置混合型证券投资基

混合、金的基金经理，2019年4国泰中月起兼任国泰中证生物医证生物药交易型开放式指数证券医药投资基金联接基金和国泰

ETF、国 中证生物医药交易型开放

泰 CES 式指数证券投资基金的基

半导体金经理，2019年11月起兼芯片行 任国泰CES半导体芯片行业

业 ETF 交易型开放式指数证券投联接、资基金发起式联接基金（由国泰上 国泰CES半导体行业交易型证综合开放式指数证券投资基金ETF、国 发起式联接基金更名而来）

泰中证的基金经理，2020年1月至医疗2021年1月任国泰中证煤

ETF、国 炭交易型开放式指数证券

泰中证投资基金发起式联接基金、畜牧养国泰中证钢铁交易型开放殖式指数证券投资基金发起

ETF、国 式联接基金、国泰中证煤炭泰中证交易型开放式指数证券投医疗资基金和国泰中证钢铁交

ETF 联 易型开放式指数证券投资

接、国基金的基金经理，2020年8泰中证月起兼任国泰上证综合交全指软易型开放式指数证券投资

件 ETF 基金的基金经理，2020 年联接、12月起兼任国泰中证医疗国泰中交易型开放式指数证券投

证畜牧资基金的基金经理，2021养殖年1月起兼任国泰国证医药

ETF 联 卫生行业指数证券投资基接、国金（由国泰国证医药卫生行泰中证业指数分级证券投资基金沪港深终止分级运作变更而来）、创新药国泰国证食品饮料行业指产业数证券投资基金（由国泰国ETF、国 证食品饮料行业指数分级泰中证证券投资基金终止分级运沪港深作变更而来）的基金经理，创新药2021年1月至2022年2月

6国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

产业任国泰上证综合交易型开

ETF 发 放式指数证券投资基金发

起联起式联接基金的基金经理，接、国2021年2月至2022年2月泰沪深任国泰中证全指软件交易

300增型开放式指数证券投资基

强策略金的基金经理，2021年3ETF、国 月起兼任国泰中证畜牧养泰富时殖交易型开放式指数证券

中国国投资基金的基金经理，2021企开放年6月起兼任国泰中证医疗共赢交易型开放式指数证券投

ETF 的 资基金发起式联接基金和基金经国泰中证全指软件交易型

理、国开放式指数证券投资基金泰中证发起式联接基金的基金经

港股通理，2021年7月起兼任国泰科技中证畜牧养殖交易型开放

ETF、国 式指数证券投资基金发起

泰中证式联接基金的基金经理，有色金2021年9月起兼任国泰中属矿业证沪港深创新药产业交易主题型开放式指数证券投资基

ETF 的 金的基金经理，2021 年 11基金经月起兼任国泰中证沪港深理，总创新药产业交易型开放式经理助指数证券投资基金发起式

理、量联接基金的基金经理，2021化投资年12月起兼任国泰沪深部总监300增强策略交易型开放式指数证券投资基金和国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资

基金的基金经理，2022年1月起兼任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证

券投资基金的基金经理，

2023年6月起兼任国泰中

证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基

金的基金经理，2023年6月至2025年3月任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金

7国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告经理。2016年6月至2018年7月任量化投资部副总监，2018年7月起任量化投资部总监，2023年11月起任总经理助理。

国泰中硕士研究生。曾任职于北京证生物中科江南信息技术股份有医药限公司等。2015年2月加入ETF、国 国泰基金，历任研究员、基泰中证金经理助理。2021年2月起医疗任国泰中证医疗交易型开

ETF、国 放式指数证券投资基金和泰中证国泰中证生物医药交易型全指建开放式指数证券投资基金

筑材料的基金经理，2021年2月至ETF、国 2023 年 9 月任国泰中证生泰中证物医药交易型开放式指数科创创证券投资基金联接基金的

业基金经理，2021年6月起兼

50ETF、 任国泰中证全指建筑材料

国泰中交易型开放式指数证券投证资基金和国泰中证科创创

500ETF 业 50 交易型开放式指数证

、国泰券投资基金的基金经理，黄岳中证消2023-04-26-10年2021年8月至2024年8月费电子任国泰中证全指建筑材料主题交易型开放式指数证券投

ETF、国 资基金发起式联接基金和泰中证国泰中证科创创业50交易动漫游型开放式指数证券投资基戏金发起式联接基金的基金

ETF、国 经理，2021 年 8 月起兼任国泰中证泰中证500交易型开放式指港股通数证券投资基金的基金经

50ETF、 理，2021 年 9 月至 2024 年

国泰富4月任国泰中证智能汽车主时中国题交易型开放式指数证券

国企开投资基金的基金经理，2021放共赢年10月至2024年10月任

ETF、国 国泰中证500交易型开放式泰中证指数证券投资基金发起式

新能源联接基金的基金经理，2021汽车年11月起兼任国泰中证消

ETF、国 费电子主题交易型开放式

8国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

泰中证指数证券投资基金的基金

800汽经理，2022年2月至2025

车与零年2月任国泰中证消费电子部件主题交易型开放式指数证

ETF、国 券投资基金发起式联接基

泰中证金的基金经理，2022年3光伏产月至2023年11月任国泰中业证沪港深动漫游戏交易型

ETF、国 开放式指数证券投资基金

泰策略的基金经理，2023年4月起价值灵兼任国泰中证动漫游戏交活配置易型开放式指数证券投资

混合、基金、国泰中证港股通50国泰中交易型开放式指数证券投证资基金和国泰富时中国国

A500ET 企开放共赢交易型开放式

F的基 指数证券投资基金的基金

金经理经理，2023年5月至2024年6月任国泰中证港股通

50交易型开放式指数证券

投资基金发起式联接基金

的基金经理，2023年5月起兼任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投

资基金、国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2024年9月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金和国泰中

证 A500 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

国泰中硕士研究生。曾任职于证 500 Arrowstreet Capital（美指数增国）。2019年12月加入国泰强、国基金，历任研究员、基金经泰中证理助理。2022年1月起任国吴中昊2024-12-06-10年内地运泰中证500指数增强型证券

输主题投资基金的基金经理，2022ETF、国 年 11 月起兼任国泰中证内泰沪深地运输主题交易型开放式

300指指数证券投资基金的基金

9国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

数增经理，2022年12月起兼任强、国国泰沪深300指数证券投资

泰国证基金、国泰国证新能源汽车

新能源 指数证券投资基金（LOF）、汽车指国泰沪深300指数增强型证

数券投资基金、国泰上证综合（LOF） 交易型开放式指数证券投

、国泰资基金、国泰国证房地产行

国证有业指数证券投资基金、国泰色金属国证有色金属行业指数证行业指券投资基金和国泰沪深300

数、国增强策略交易型开放式指泰上证数证券投资基金的基金经综合理，2023年2月起兼任国泰ETF、国 中证 1000 增强策略交易型泰沪深开放式指数证券投资基金

300指的基金经理，2023年5月起

数、国兼任国泰中证钢铁交易型泰国证开放式指数证券投资基金房地产和国泰中证煤炭交易型开行业指放式指数证券投资基金的

数、国基金经理，2023年6月起兼泰沪深任国泰创业板指数证券投

300 增 资基金（LOF）的基金经理，

强策略2023年8月起兼任国泰中

ETF、国 证香港内地国有企业交易泰中证型开放式指数证券投资基

1000 金（QDII）的基金经理，2023

增强策年11月起兼任国泰中证机略器人交易型开放式指数证

ETF、国 券投资基金的基金经理，泰中证2024年11月起兼任国泰北钢铁证50成份指数型发起式证

ETF、国 券投资基金的基金经理，泰中证2024年12月起兼任国泰富煤炭时中国国企开放共赢交易

ETF、国 型开放式指数证券投资基

泰创业 金和国泰恒生A股电网设备板指数交易型开放式指数证券投（LOF） 资基金的基金经理。

、国泰中证香港内地国有企

10国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

业 ETF

（QDII）、国泰中证机器人

ETF、国泰北证

50成

份指数

发起、国泰富时中国国企开放共赢

ETF、国泰恒生

A股电网设备

ETF 的基金经理

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3公平交易专项说明

11国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

一季度 A 股下跌后出现反弹。元旦后市场持续回落，1 月中旬上证指数下跌至 3140 点，随后开始反弹。春节期间，DeepSeek、机器人、哪吒等话题充斥了朋友圈，引发了广泛关注，大大提升了投资者信心。

春节后，科技成长板块引领市场大幅反弹，民营企业家座谈会、互联网巨头对今年资本开支的积极展望进一步增强了投资者信心，科技成长板块行情持续至2月下旬。

3月伴随着两会前后一系列刺激内需政策的出台，消费板块接棒科技板块带动市场反弹。3月下旬市场进入调整，避险情绪有所升温，红利板块重新获得资金关注。

作为行业指数基金，本基金旨在为看好 A/H 两地央企的投资者提供投资工具。本报告期内，我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内的净值增长率为-6.92%，同期业绩比较基准收益率为-7.28%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

央企共赢 ETF 跟踪富时中国国企开放共赢指数，覆盖了 A/H 两地央企龙头上市，成分股权重占比根据调整总营收的比重确定，并向海外营收和绿色营收以及三个风格因子（质量、低波动率和股息率）倾斜。行业来看，指数覆盖了石油石化、建筑装饰、通信、钢铁、煤炭、公用事业等行业。

央企经营范围主要集中在能源、资源、公用事业等中上游和公共服务板块，具有现金流

12国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

好、分红率高、估值低的特点。在经济周期承压时，央企由于强大的融资能力、良好的现金流、较好的竞争格局，往往能够取得超额收益。近年来，随着国资委对央企考核指标的不断深化，越发强调考核央企的盈利能力和经营质量，企业的各项财务指标进一步改善。随着中国特色估值体系的提出，未来央企的价值有望重估，估值具备提升的空间。央企由于经营稳健、分红率高的特点，长期投资价值较高。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号项目金额(元)

比例(%)

1权益投资447295727.0698.99

其中：股票447295727.0698.99

2固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融

--资产

6银行存款和结算备付金合计4075435.160.90

7其他各项资产483499.930.11

8合计451854662.15100.00

注：（1）上述股票投资包括可退替代款估值增值。

（2）本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为67311292.92元，占基金资

13国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

产净值比例为14.93%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值（元）比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 39363.74 0.01

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 16005.60 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计55369.340.01

5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值（元）比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 158509566.42 35.15

14国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

C 制造业 38231528.26 8.48

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15323879.00 3.40

E 建筑业 109447304.00 24.27

F 批发和零售业 385551.60 0.09

G 交通运输、仓储和邮政业 3246907.00 0.72

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 46725999.52 10.36

J 金融业 7667799.00 1.70

K 房地产业 240030.00 0.05

L 租赁和商务服务业 150500.00 0.03

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计379929064.8084.25

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

通讯业务28925165.856.41

能源13826466.583.07

医疗保健10315456.502.29

公用事业6598752.211.46

工业3255958.630.72

房地产3081031.290.68

原材料720120.820.16

金融393854.620.09日常消费品194486.420.04

非日常生活消费品--

信息技术--

合计67311292.9214.93

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

15国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细占基金资产净

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

值比例(％)

1601857中国石油854864170269829.0215.58

2600028中国石化914298052389275.4011.62

3600941中国移动25398227267507.526.05

300941中国移动31420124298154.325.39

4601668中国建筑743710039119146.008.67

5600938中国海油76070019755379.004.38

500883中国海洋石油80900013826466.583.07

6601186中国铁建264610020957112.004.65

7601390中国中铁308580017064474.003.78

8601728中国电信202880015926080.003.53

9600019宝钢股份163509811772705.602.61

10601618中国中冶356480010765696.002.39

注：所有证券代码采用当地市场代码。

5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细占基金资产净

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

值比例(％)

1603257中国瑞林78016005.600.00

2603194中力股份29110545.840.00

3603072天和磁材2267180.020.00

4603395红四方1546888.420.00

5603205健尔康1284677.120.00

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

16国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编

制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金41125.51

2应收证券清算款442374.42

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用-

17国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

8其他-

9合计483499.93

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的占基金资产净流通受限情序号股票代码股票名称

公允价值(元)值比例(%)况说明

1603257中国瑞林16005.600.00网下中签

2603194中力股份10545.840.00新股锁定

3603072天和磁材7180.020.00新股锁定

4603395红四方6888.420.00新股锁定

5603205健尔康4677.120.00新股锁定

§6开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额415074975.00

报告期期间基金总申购份额36000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额139000000.00

报告期期间基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额312074975.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

18国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1、关于准予国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金注册的批复

2、国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金基金合同

3、国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金托管协议

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件

8.2存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉

昱大厦15-20层。

基金托管人住所。

8.3查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com国泰基金管理有限公司

二〇二五年四月二十二日

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