海富通股票混合型证券投资基金2021年第4季度报告

海富通股票混合型证券投资基金2021年第4季度报告海富通股票混合型证券投资基金

2021年第4季度报告

2021年12月31日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十二日

第1页共13页海富通股票混合型证券投资基金2021年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况基金简称海富通股票混合基金主代码519005交易代码519005基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年7月29日

报告期末基金份额总额1683150953.00份

精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合，分享投资目标中国经济高速成长的成果，谋求基金资产的长期最大化增值。

本基金采用双层次的投资策略：第一层次主要通过对

股票市场的系统性风险进行分析，确定股票和现金资投资策略产的配置比例；第二层次主要是通过对行业景气循环

和个股的研究，精选适合本投资组合风险收益特征的股票。

业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数*80%+上证国债指数*20%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高风险收益特征于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。

第2页共13页海富通股票混合型证券投资基金2021年第4季度报告基金管理人海富通基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期主要财务指标

(2021年10月1日-2021年12月31日)

1.本期已实现收益48127088.40

2.本期利润-89275815.42

3.加权平均基金份额本期利润-0.0549

4.期末基金资产净值2549475775.43

5.期末基金份额净值1.5147

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长业绩比较业绩比较基净值增

阶段率标准差基准收益准收益率标*-**-*

长率*

*率*准差*

过去三个月-4.01%1.95%1.76%0.60%-5.77%1.35%

过去六个月16.69%2.69%-1.73%0.78%18.42%1.91%

过去一年27.07%2.47%0.90%0.90%26.17%1.57%

187.42

过去三年2.41%63.00%1.04%124.42%1.37%

164.35

过去五年2.23%34.47%0.97%129.88%1.26%

自基金合同生573.01

1.90%398.93%1.34%174.08%0.56%

效起至今%

第3页共13页海富通股票混合型证券投资基金2021年第4季度报告

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较海富通股票混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年7月29日至2021年12月31日)

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。本基金自2007年8月22日至2007年11月23日为持续营销后建仓期。建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围、投资组合限制的各项比例要求。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

本基硕士，持有基金从业人金的员资格证书。历任长江吕越基金证券研究所分析师，泰

2016-11-25-11年

超经理；达宏利基金管理有限公

公募司研究员、基金经理。

权益2014年11月至2016年

第4页共13页海富通股票混合型证券投资基金2021年第4季度报告投资7月任泰达宏利周期混

部副合基金经理，2015年6总监。月至2016年7月兼任泰达宏利创益混合基金经理。2016年11月起任海富通股票混合基金经理。2019年12月起兼任海富通先进制造股票基金经理。2020年3月起兼任海富通科技创新混合基金经理。2020年

9月起兼任海富通成长

甄选混合基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

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2021年四季度，国内经济延续下行趋势，其中房地产投资、销售、新开工全线下滑，基建投资与消费继续疲软，出口及制造业投资链条仍是少数亮点。价格指数方面，CPI 走势相对温和，PPI 在创出历史新高后开始回落。在需求下滑及政策“保供顺价”背景下，能源领域的供需错配暂时告一段落。海外经济方面，美国商品消费向服务消费切换的速度慢于预期。商品消费仍然高于趋势水平，服务需求仍低于趋势水平。货币政策方面，美联储加速缩减购债规模，同时加息预期开始升温。

四季度国内权益市场延续上行，科技成长板块表现较好，消费板块延续分化，周期板块显著调整。A 股主要指数方面，上证指数上涨 2.01%，沪深 300 上涨 1.52%，中证

800上涨2.01%，中小100指上涨6.21%，创业板指上涨2.40%，中证500上涨3.60%。

以中信行业分类看，成长板块显著上涨，四季度涨幅前五的行业为传媒、国防军工、通信、综合金融、轻工制造，分别上涨22.72%、17.48%、14.59%、12.58%和12.21%，其中大部分为成长性板块；周期板块显著回调，跌幅前五的行业为煤炭、石油石化、钢铁、消费者服务、银行，分别下跌 12.61%、9.51%、7.17%、6.4%和 0.94%。从四季度 A 股内部结构看，成长板块表现较好，与流动性充裕下的中小盘风格发散有关；消费板块表现分化，一方面与国内消费数据疲弱相符，另一方面则与部分消费品提价有关；而周期板块大幅调整，则与政策“保供顺价”密切相关。

市场结构方面，四季度市场结构延续了前三季度情况，在资金存量博弈行情下，行业、风格轮动较快，周期、成长交相成为市场主线，消费阶段性有所表现。业绩增速高且确定性强的新能源汽车产业链引领整个成长板块。消费领域受部分产品提价及提价预期影响有所表现。在板块裂口短期过大情况下，风格分化在四季度陆续有所收敛，部分消费品和“核心资产”触底反弹，而周期和成长则开始回调。

在四季度的操作中，本基金坚持自上而下的行业比较和自下而上的个股挖掘相结合的投资策略，并通过适当分散行业和个股的配置集中度来降低组合的波动率。

4.5报告期内基金的业绩表现

报告期本基金净值增长率为-4.01％，同期基金业绩比较基准收益率为1.76％，基金净值跑输业绩比较基准5.77个百分点，主要因为新能源板块四季度整体出现了回撤，拖累了组合的阶段性表现。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

第6页共13页海富通股票混合型证券投资基金2021年第4季度报告占基金总资产

序号项目金额（元）

的比例（％）

1权益投资2372219441.3991.85

其中：股票2372219441.3991.85

2固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计159061180.366.16

7其他资产51334851.221.99

8合计2582615472.97100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产

代码行业类别公允价值（元）净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 2478419.00 0.10

B 采矿业 69583942.94 2.73

C 制造业 2049653292.20 80.40

电力、热力、燃气及水生产和供

D 134463363.31 5.27应业

E 建筑业 246820.00 0.01

F 批发和零售业 7367033.44 0.29

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 4608.00 0.00

信息传输、软件和信息技术服务

I 业 1698546.04 0.07

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J 金融业 - -

K 房地产业 24804197.41 0.97

L 租赁和商务服务业 2793019.00 0.11

M 科学研究和技术服务业 44868.92 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 21351.71 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 18161.78 0.00

R 文化、体育和娱乐业 79041817.64 3.10

S 综合 - -

合计2372219441.3993.05

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

净值比例(％)

1002756永兴材料1628729241084466.589.46

2000408藏格矿业3148600129092600.005.06

3600499科达制造5042400125152368.004.91

4605117德业股份409197112034046.634.39

5600522中天科技526417389280374.083.50

6000792盐湖股份239527584768782.253.32

7002466天齐锂业72208477262988.003.03

8688599天合光能97158576658056.503.01

9000681视觉中国291090069570510.002.73

10600456宝钛股份95070168241317.782.68

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

第8页共13页海富通股票混合型证券投资基金2021年第4季度报告

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同本基金不参与股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

根据本基金合同本基金不参与国债期货交易。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

根据本基金合同本基金不参与国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内本基金投资的藏格矿业（000408），因存在控股股东非经营性资金占用

未及时履行信息披露义务、公司对外担保未及时履行信息披露义务、未披露2019年度业

绩预告等违规行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》，于2021年4月1日收到中国证券监督管理委员会青海证监局出具的《关于对藏格控股股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》。

对该证券的投资决策程序的说明：藏格控股是国内钾肥第二大生产企业，生产地与盐湖股份同在察尔汗盐湖。拥有钾肥200万吨/年的生产能力。由于公司的管理机制和较低的财务负担，藏格控股业绩表现优异。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证

第9页共13页海富通股票混合型证券投资基金2021年第4季度报告券被纳入本基金的实际投资组合。

报告期内本基金投资的盐湖股份（000792），因销售钾肥产品时，在其生产成本未发生显著变化的情况下，大幅度上调销售价格，违反了《中华人民共和国价格法》有关规定，被国家市场监督管理总局责令立即改正，并处以160万元罚款。公司全资子公司青海盐湖能源有限公司因于2013年至2014年期间在未取得相关探矿证、采矿证的情况下，对青海省天峻县木里煤田聚乎更矿区七号井煤炭资源实施开采，涉嫌非法采矿罪，收到海西蒙古族藏族自治州公安局出具的《关于对青海盐湖能源有限公司涉嫌非法采矿罪的告知函》，其中要求为降低青海盐湖能源有限公司涉嫌非法采矿产生的社会影响及法律影响，可及时将非法采矿产生非法所得及收入主动退缴至公安机关。

对该证券的投资决策程序的说明：公司是国内最大的氯化钾生产企业，盐湖股份具有得天独厚的战略资源优势。除了对盐湖中钾、镁、锂、钠等资源规模化开发利用外，公司未来还将探索硼、溴、铷、铯等稀有元素开发利用。开发潜力巨大，为盐湖股份从传统提钾转向提锂等新能源、新材料战略型新兴产业提供了广阔的发展空间。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。

其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公

开谴责、处罚的情况。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金991255.12

2应收证券清算款47851177.55

3应收股利-

4应收利息23724.42

5应收申购款2468694.13

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计51334851.22

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

第10页共13页海富通股票混合型证券投资基金2021年第4季度报告本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额1607751315.90

本报告期基金总申购份额382777117.77

减：本报告期基金总赎回份额307377480.67

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额1683150953.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从2003年8月开始，海富通先后募集成立了106只公募基金。截至2021年12月

31日，海富通管理的公募基金资产规模超1653亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月，中国保监会公告

第11页共13页海富通股票混合型证券投资基金2021年第4季度报告

确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年

12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险

基金投资管理人。

2019年3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和

2018年度绝对收益明星基金。2019年4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资

基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业

金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金*灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金*成长基金管理公司奖。

2020年3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，

海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020年7月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金*股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金*偏股混合型基金三年期奖”。

2021年7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金*偏股混合型基金三年期奖”。2021年9月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通股票混合型证券投资基金的文件

(二)海富通股票混合型证券投资基金基金合同

(三)海富通股票混合型证券投资基金招募说明书

(四)海富通股票混合型证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件

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9.2存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人办公地址。