海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告海富通股票混合型证券投资基金

2021年年度报告

2021年12月31日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年三月三十一日海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2021年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

3.3过去三年基金的利润分配情况......................................9

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................15

§5托管人报告..............................................16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................16

§6审计报告...............................................16

6.1审计意见..............................................16

6.2形成审计意见的基础.........................................17

6.3其他信息..............................................17

6.4管理层和治理层对财务报表的责任...................................17

6.5注册会计师对财务报表审计的责任...................................17

§7年度财务报表.............................................19

7.1资产负债表.............................................19

7.2利润表...............................................20

7.3所有者权益（基金净值）变动表....................................21

7.4报表附注..............................................23

§8投资组合报告.............................................49

8.1期末基金资产组合情况........................................49

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................49

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................50

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................54

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8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................58

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................58

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................58

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................58

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................58

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.............................58

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................59

8.12投资组合报告附注.........................................59

§9基金份额持有人信息..........................................60

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................60

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................61

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................61

§10开放式基金份额变动.........................................61

§11重大事件揭示............................................61

11.1基金份额持有人大会决议......................................61

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................62

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................62

11.4基金投资策略的改变........................................62

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................62

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................62

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................62

11.8其他重大事件...........................................64

12影响投资者决策的其他重要信息.....................................67

§13备查文件目录............................................69

13.1备查文件目录...........................................69

13.2存放地点.............................................69

13.3查阅方式.............................................69

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称海富通股票混合型证券投资基金基金简称海富通股票混合基金主代码519005交易代码519005基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年7月29日基金管理人海富通基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额1683150953.00份基金合同存续期不定期

2.2基金产品说明

精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合，分享中投资目标国经济高速成长的成果，谋求基金资产的长期最大化增值。

本基金采用双层次的投资策略：第一层次主要通过对股

票市场的系统性风险进行分析，确定股票和现金资产的投资策略配置比例；第二层次主要是通过对行业景气循环和个股的研究，精选适合本投资组合风险收益特征的股票。

业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数*80%+上证国债指数*20%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于风险收益特征债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称海富通基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露姓名岳冲许俊

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负责人联系电话021-38650788010-66596688

电子邮箱 chongyue@hftfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话40088-4009995566

传真021-33830166010-66594942上海市浦东新区陆家嘴花园注册地址石桥路66号东亚银行金融北京西城区复兴门内大街1号

大厦36-37层上海市浦东新区陆家嘴花园办公地址石桥路66号东亚银行金融北京西城区复兴门内大街1号

大厦36-37层邮政编码200120100818法定代表人杨仓兵刘连舸

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《证券日报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址北京市东城区东长安街毕马威华振会计师事务所会计师事务所1号东方广场毕马威大（特殊普通合伙）楼8层中国证券登记结算有限责北京市西城区太平桥大注册登记机构任公司街17号

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和

2021年2020年2019年

指标

本期已实现收益1579264521.06-14137945.59603799281.09

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本期利润695185224.94469446800.721606390052.87加权平均基金份额

0.30090.08650.4072

本期利润本期加权平均净值

23.87%7.92%57.90%

利润率本期基金份额净值

27.07%24.56%81.59%

增长率

3.1.2期末数据和

2021年末2020年末2019年末

指标

期末可供分配利润866324822.43213581224.66-186931882.43期末可供分配基金

0.51470.0553-0.0435

份额利润

期末基金资产净值2549475775.434600953215.674114560215.04

期末基金份额净值1.51471.19200.9570

3.1.3累计期末指

2021年末2020年末2019年末

标基金份额累计净值

573.01%429.63%325.21%

增长率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

收益)扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的

孰低数(为期末余额不是当期发生数)。

4、本基金管理人于2021年12月7日发布公告，自2021年12月7日起提高本基金份

额净值精确位数至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*－**－*

增长率*率标准差

准差*率*

*过去三个

-4.01%1.95%1.76%0.60%-5.77%1.35%月

过去六个16.69%2.69%-1.73%0.78%18.42%1.91%

第7页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告月

过去一年27.07%2.47%0.90%0.90%26.17%1.57%

过去三年187.42%2.41%63.00%1.04%124.42%1.37%

过去五年164.35%2.23%34.47%0.97%129.88%1.26%自基金合

同生效起573.01%1.90%398.93%1.34%174.08%0.56%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较海富通股票混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2005年7月29日至2021年12月31日)

注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。本基金自2007年8月22日至2007年11月23日为持续营销后建仓期。建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同第14章（二）关于投资范围的规定；同时满足第14章（七）有关投资组合限制的各项比例要求。

2、为了能更公允地体现基金投资业绩，海富通基金管理有限公司自2007年1月1日起

调整海富通股票基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整为 MSCI China A 指数，相应的基准权重不变。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第8页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告海富通股票混合型证券投资基金过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元每10份基现金形式发放再投资形式发放年度利润分配年度金份额分备注总额总额合计红数

2021年-----

2020年-----

2019年-----

合计-----

注：本基金过去三年未实施利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公

第9页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告司”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2021年12月31日，本基金管理人共管理91只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通

货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券

投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、

海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富

通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通

中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富

通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型

证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开

放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联

接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证500指数增强型证券投资基

金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、

海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交

易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通

新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、

海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣

荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债

券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型

证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债

债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券

型证券投资基金、海富通沪深300指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投

资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海

富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富

通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资

基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混

合型证券投资基金、上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通

弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资

基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期

融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标

一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海

富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证

券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通30个月定期开放债券

型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老

目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基

金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基

金、海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、

海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式

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指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三

角领先交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券

投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、海

富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通

成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选

混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投

资基金、海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券

投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通利率债债券

型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴3个月定

期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合

型证券投资基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期2035三

年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理证券从

姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期硕士，持有基金从业人员资格证书。历任长江证券研究所分析师，泰达宏利基金管理有限公司研究员、基金经理。2014年11月至2016年7月任泰达宏利周期混合

基金经理，2015年6月至本基金的基

2016年7月兼任泰达宏利

金经理；公2016-11-2

吕越超-11年创益混合基金经理。2016募权益投资5年11月起任海富通股票混部副总监。

合基金经理。2019年12月起兼任海富通先进制造股票基金经理。2020年3月起兼任海富通科技创新混合基金经理。2020年9月起兼任海富通成长甄选混合基金经理。

硕士，持有基金从业人员资格证书。历任海通国际证券本基金的基集团有限公司首席分析师

2020-12-12021-09-0

杨宁嘉金经理助7年助理、光大证券股份有限公

01理。司行业研究员。2017年5月加入海富通基金管理有限公司，历任股票分析师、

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高级股票分析师、基金经理助理。2021年9月起任海富通电子信息传媒产业股票基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了一级市场和二级市场的所有投资交易管理活动以及公司内部的证券分配，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

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本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2021年，受益于全球流动性的宽松，整体的风险偏好有所提升。宏观经济逐步下行，需求收缩、供给冲击，但中国疫情控制较好，在全球供应链的分工中有所受益，因此外需贡献了主要支撑力量，带动制造业下半年走高。映射到市场，2021年市场指数分化较大，以结构性机会为主。大盘蓝筹和港股通跌幅较大，中小盘指数全年有较好的涨幅。具体来看，沪深300指数、中证800、创业板指、中证1000和恒生港股通等主要指数当年涨跌幅分别为-5.20%、-0.76%、12.02%、20.52%和-11.06%。

就行业表现而言，31个申万一级行业表现两极分化尤为显著。全年涨幅居于前五位的行业分别是电力设备、有色金属、煤炭、基础化工和钢铁，全年涨幅在34%-48%之间。

另一边，家用电器、非银金融、房地产、社会服务和食品饮料是跌幅前五的行业，全年跌幅在-6%到-20%之间。全年行情的主线集中在成长和周期两个方向，基本围绕碳中和。

一方面，成长板块中新能源车、光伏、风电、电网设备和新能源运营等板块有明显超额。

此外，在传统周期中，受益于全球资源品价格上涨和能源短缺瓶颈的上游原材料、煤炭等板块也有明显超额。而终端消费品板块，一方面下游需求低迷，另一方面受到原材料对毛利率的挤压，总体表现都比较低迷。

从业绩的角度来看，全行业业绩在2021年2季度业绩增速出现逐季收窄，周期和中游制造板块增收有增利，消费板块的盈利能力出现明显下滑。预计本轮 A 股净利润增速收窄还要延续到2022年下半年。

一级市场融资表现比较活跃。随着科创板对公司盈利条件的放松，注册制试点的不断深入，一批高新技术和战略性新兴产业股票发行上市，从万得统计数据来看，全年 A股市场的权益融资规模，包括 IPO、再融资、优先股、可转债等合计超过 1.8 万亿元，仅次于 2016 年；2021 年的 IPO 数量达到 524 家，处于历史最高水平。截至 2021 年年底，沪深两市的股票数量突破了4600支，沪深两市总市值超过90万亿元，与2021年GDP 的比值接近 0.8。

在2021年的操作中，本基金把握住了泛新能源、半导体、国防军工等方向的投资机会，同时积极自下而上寻找优质成长股，总体取得了不错的超额收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为27.07%，同期业绩比较基准收益率为0.90%，基金净值跑赢业绩比较基准26.17个百分点。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济和政策层面，2022年海外需求可能逐步回落、通胀压力依然较强，美国依

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旧处于“类滞胀”阶段，美联储缩减购债规模加速、加息预期上升，全球流动性进入收缩周期，美债收益率仍有上行压力。国内一季度经济下行压力快速抬升，PPI 增速延续回落，经济处于“类衰退”阶段，政策空间较大。随着中央经济工作会议定调“稳字当头、稳中求进、政策靠前发力”，预计将是“宽财政+稳货币+宽信用”的组合，社融增速将筑底回升。社融拐点领先于宏观经济拐点，预计2022年年中前后经济将触底小幅回升，届时政策宽松程度将减弱。

展望 2022 年，A 股净利润增速及 ROE 将双双下行，盈利驱动阶段结束，进入盈利下行阶段。后续政策实际放松幅度，尤其是宽信用的幅度将决定今年市场估值抬升幅度。

一般而言，盈利下行阶段指数以区间震荡为主，市场以结构性机会为主。大方向上，随着上游价格见顶回落、稳增长力度逐步加大，配置逐步向中下游及政策支持方向倾斜。

中期来看，偏成长的风格在估值匹配度较好的情况下，仍然是最重要的方向。

对于2022年的投资，本基金将密切关注海外及国内的经济运行和政策变化，积极把握能源技术变革和信息技术变革带动的新兴产业投资机会，同时继续挖掘和优化个股，努力获取基金净值的良好表现。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2021年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过业务审核、合规检查、系统监控、重点抽查、专项稽核等一系列方式开展工作，强化基金运作和公司运营的合规性，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报董事会和公司管理层。

本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：

一、加强合规管理，持续完善公司的规章制度，健全内控体系，落实内控责任。

报告期内，坚持以法律法规和公司制度为依据，对公司和基金运作的各项业务开展提供全面的合规咨询、审核、监测与检查，确保基金运作的合法合规性。根据法律法规、监管政策的变化及公司管理需要，新增和修订了多项内部制度和流程，并持续倡导合规文化建设，提升了公司内部控制环境建设。优化督察稽核部合规、审计部门架构，增设投资、销售、运营条线专职合规人员，完善了公司内部控制三层控制体系，强化了各项内控职责，为公司各项业务合规开展及基金持有人利益最大化提供有力的保障。

二、客观开展内外部内控评估，进一步完善内控措施。

根据法规、监管要求并结合风险导向和全覆盖原则，对各部门的业务有重点的开展了多项专项检查和内部审计，同时积极配合外部机构对公司开展审计和内控评估等工作，通过及时跟踪落实各项问题的整改情况，严格控制了各部门的主要风险，加强并完善了公司的内部控制状况。

三、有效推进反洗钱与反恐怖融资工作。

报告期内，结合反洗钱法规及公司业务特点完善了反洗钱制度及流程，组织多场反洗钱专项培训、考试和宣传活动；基于风险为本的工作思路，继续开展全面的客户信息

第14页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

核查清理工作，稳步推进代销机构分类管理工作，持续优化系统和监测模型，强化对大额交易和可疑交易方面的监控，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。报告期内，公司根据监管要求完成了2020年度的洗钱风险自评估工作。

四、强化法规学习，组织开展内外部培训，提升员工的合规及风险意识。

本报告期内，为提高公司全员的合规意识，进一步加强组织各类合规培训频率，及时对法规、监管精神和公司要求进行宣导，并组织全体员工开展各类内外部培训，剖析风险案例，并通过结合内部考试系统多次组织了线上培训及在线考试。通过培训，增强了员工的合规意识和风险防范意识，提升了员工的主动识别和控制业务风险的积极性和能力。

通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人

及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

第15页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在海富通股票混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6审计报告毕马威华振审字第2200044号

海富通股票混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

6.1审计意见我们审计了后附的海富通股票混合型证券投资基金(以下简称“海富通股票混合基金”)财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表、2021年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了海富通股票混合基金2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净值变动情况。

第16页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

6.2形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)的规定执行了审计工作。

审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海富通股票混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3其他信息

海富通股票混合基金管理人海富通基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括海富通股票混合基金2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

6.4管理层和治理层对财务报表的责任

基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及财务报

表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实

务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估海富通股票混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非海富通股票混合基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督海富通股票混合基金的财务报告过程。

6.5注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按

第17页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序

以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海富通股票混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海富通股票混合基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师王国蓓倪益北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

2022年3月29日

第18页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：海富通股票混合型证券投资基金

报告截止日：2021年12月31日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2021年12月31日2020年12月31日

资产：--

银行存款7.4.7.1137665103.76269324479.14

结算备付金7.4.10.621396076.6016286741.40

存出保证金991255.121908829.16

交易性金融资产7.4.7.22372219441.394342425152.71

其中：股票投资2372219441.394342425152.71

基金投资--

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.4--

应收证券清算款47851177.5558694385.45

应收利息7.4.7.523724.4235476.00

应收股利--

应收申购款2468694.133786558.32

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.6--

资产总计2582615472.974692461622.18本期末上年度末负债和所有者权益附注号

2021年12月31日2020年12月31日

负债：--

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债7.4.7.3--

第19页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

卖出回购金融资产款--

应付证券清算款12260091.46-

应付赎回款8972297.5778821112.39

应付管理人报酬3174128.945568133.51

应付托管费529021.49928022.24

应付销售服务费--

应付交易费用7.4.7.77995150.365829680.21

应交税费--

应付利息--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.8209007.72361458.16

负债合计33139697.5491508406.51

所有者权益：--

实收基金7.4.7.91683150953.003859677244.12

未分配利润7.4.7.10866324822.43741275971.55

所有者权益合计2549475775.434600953215.67

负债和所有者权益总计2582615472.974692461622.18

注：报告截止日2021年12月31日，基金份额净值1.5147元，基金份额总额

1683150953.00份。

7.2利润表

会计主体：海富通股票混合型证券投资基金

本报告期：2021年1月1日至2021年12月31日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2021年1月1日至2020年1月1日至

2021年12月31日2020年12月31日

一、收入801394831.14642417168.58

1.利息收入946591.472359221.02

其中：存款利息收入7.4.7.11946591.472359221.02

债券利息收入--

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入--

第20页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

证券出借利息收入--

其他利息收入--

2.投资收益（损失以“-”填列）1679616522.75133281857.46

其中：股票投资收益7.4.7.121673259499.46121009578.59

基金投资收益--

债券投资收益7.4.7.13--

资产支持证券投资收益--

贵金属投资收益7.4.7.14--

衍生工具收益7.4.7.15--

股利收益7.4.7.166357023.2912272278.873.公允价值变动收益（损失以

7.4.7.17-884079296.12483584746.31“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.184911013.0423191343.79

减：二、费用106209606.20172970367.86

7.4.10.2.

1．管理人报酬43843976.4188456907.96

7.4.10.2.

2．托管费7307329.4714742817.96

3．销售服务费--

4．交易费用7.4.7.1954798031.6269510185.54

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产支出--

6．税金及附加--

7．其他费用7.4.7.20260268.70260456.40三、利润总额（亏损总额以“-”

695185224.94469446800.72号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填

695185224.94469446800.72

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：海富通股票混合型证券投资基金

本报告期：2021年1月1日至2021年12月31日

单位：人民币元

第21页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告本期项目2021年1月1日至2021年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益

3859677244.12741275971.554600953215.67（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数-695185224.94695185224.94（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净值变

-2176526291.12-570136374.06-2746662665.18

动数（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款2512038677.50788298542.893300337220.39

2.基金赎回款-4688564968.62-1358434916.95-6046999885.57

四、本期向基金份额持有人分配利润产生

---的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益

1683150953.00866324822.432549475775.43（基金净值）上年度可比期间项目2020年1月1日至2020年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益

4301492097.47-186931882.434114560215.04（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数-469446800.72469446800.72（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净值变

-441814853.35458761053.2616946199.91

动数（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款14979148661.672479376077.1417458524738.81

2.基金赎回款-15420963515.02-2020615023.88-17441578538.90

四、本期向基金份额---

第22页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益

3859677244.12741275971.554600953215.67（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况海富通股票混合型证券投资基金（原名为海富通股票证券投资基金，以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]85号《关于同意海富通股票证券投资基金募集申请的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通股票证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币419517490.36元。经向中国证监会备案，《海富通股票证券投资基金基金合同》于2005年7月29日正式生效基金合同生效日的基金份额总额为419612160.22份基金份额，其中认购资金利息折合94669.86份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，海富通股票证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为海富通股票混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通股票混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括为国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的基本范围为：股票资产及存托凭证

70%-95%，权证投资0-3%，一年期以内的政府债券和现金的比例不低于5%，其中现金

不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：MSCI ChinaA 指数×80%＋上证国债指数×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2022年3月29日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券

第23页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协

会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和

中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持

有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

第24页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

-应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

-除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

-所转移金融资产的账面价值

-因转移而收到的对价

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投

第25页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的

企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。

贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。

资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业或兑付机构代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在证券实际持

第26页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告有期内逐日计提。

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变

动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的交易费用于进行股票、债券、资产支持证券和衍生工具权证等交易发生时按照确定的金额确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；

如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。

7.4.4.11基金的收益分配政策

根据《海富通股票混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按分红登记日经除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额），基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；每一基金份额享有同等分配权；

基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多六次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。成立不满三个月，收益可不分配。分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红。法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

第27页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键

假设如下：

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、

通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件

《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

第28页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85

号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]

101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36

号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]

90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至

1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(e)本基金城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元项目本期末上年度末

第29页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

2021年12月31日2020年12月31日

活期存款137665103.76269324479.14

定期存款--

其中：存款期限1个月以

内-

存款期限1-3个月--存款期限3个月以

上--

其他存款--

合计137665103.76269324479.14

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2021年12月31日成本公允价值公允价值变动

股票2181434789.262372219441.39190784652.13

贵金属投资-金交所

---黄金合约

交易所市场---

债券银行间市场---

合计---

资产支持证券---

基金---

其他---

合计2181434789.262372219441.39190784652.13上年度末项目2020年12月31日成本公允价值公允价值变动

股票3267561204.464342425152.711074863948.25

贵金属投资-金交所

---黄金合约

交易所市场---债券

银行间市场---

第30页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

合计---

资产支持证券---

基金---

其他---

合计3267561204.464342425152.711074863948.25

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金于本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元本期末上年度末项目

2021年12月31日2020年12月31日

应收活期存款利息13643.1027287.57

应收定期存款利息--

应收其他存款利息--

应收结算备付金利息9628.207329.00

应收债券利息--

应收资产支持证券利息--

应收买入返售证券利息--

应收申购款利息7.020.43

应收黄金合约拆借孳息--

应收出借证券利息--

其他446.10859.00

合计23724.4235476.00

7.4.7.6其他资产

第31页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元本期末上年度末项目

2021年12月31日2020年12月31日

交易所市场应付交易费用7995150.365829680.21

银行间市场应付交易费用--

合计7995150.365829680.21

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元本期末上年度末项目

2021年12月31日2020年12月31日

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费19007.72171458.16

应付证券出借违约金--

预提费用190000.00190000.00

合计209007.72361458.16

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元本期项目2021年1月1日至2021年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末3859677244.123859677244.12

本期申购2512038677.502512038677.50

本期赎回（以“-”号填列）-4688564968.62-4688564968.62

本期末1683150953.001683150953.00

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末213581224.66527694746.89741275971.55

第32页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

本期利润1579264521.06-884079296.12695185224.94本期基金份额交易产生

-403917471.44-166218902.62-570136374.06的变动数

其中：基金申购款980936253.47-192637710.58788298542.89

基金赎回款-1384853724.9126418807.96-1358434916.95

本期已分配利润---

本期末1388928274.28-522603451.85866324822.43

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月2020年1月1日至2020年12

31日月31日

活期存款利息收入688069.311965824.05

定期存款利息收入--

其他存款利息收入--

结算备付金利息收入231580.42317250.73

其他26941.7476146.24

合计946591.472359221.02

7.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至20212020年1月1日至2020年12月31日年12月31日

卖出股票成交总额21778270237.5525297472038.04

减：卖出股票成本总额20105010738.0925176462459.45

买卖股票差价收入1673259499.46121009578.59

7.4.7.13债券投资收益

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

第33页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

7.4.7.15衍生工具收益

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月2020年1月1日至2020年12月

31日31日

股票投资产生的股利收益6357023.2912272278.87

其中：证券出借权益补偿收

--入

基金投资产生的股利收益--

合计6357023.2912272278.87

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2021年1月1日至2021年12月2020年1月1日至2020年12月

31日31日

1.交易性金融资产-884079296.12483584746.31

——股票投资-884079296.12483584746.31

——债券投资--

——资产支持证券投资--

——基金投资--

——贵金属投资--

——其他--

2.衍生工具--

——权证投资--

3.其他--

减：应税金融商品公允价值

变动产生的预估增值税--

合计-884079296.12483584746.31

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元项目本期上年度可比期间

第34页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

2021年1月1日至2021年12月31日2020年1月1日至2020年12月31日

基金赎回费收入4860436.2022770180.28

基金转换费收入50576.84421163.51

合计4911013.0423191343.79

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月2020年1月1日至2020年12月

31日31日

交易所市场交易费用54798031.6269510185.54

银行间市场交易费用--

合计54798031.6269510185.54

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年122020年1月1日至2020年12月31月31日日

审计费用70000.0070000.00

信息披露费120000.00120000.00

证券出借违约金--

银行划款手续费33068.7033256.40

债券托管账户维护费36000.0036000.00

其他1200.001200.00

合计260268.70260456.40

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。

第35页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”)基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”)基金管理人的股东、基金销售机构

法国巴黎资产管理 BE 控股公司(BNP Paribas基金管理人的股东

Asset Management BE Holding)上海富诚海富通资产管理有限公司基金管理人的子公司

海富通资产管理（香港）有限公司基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2021年1月1日至2021年12月31日2020年1月1日至2020年12月31日关联方名称占当期股占当期股成交金额票成交总成交金额票成交总额的比例额的比例

海通证券6644571926.0016.29%13952375070.7027.67%

7.4.10.1.2权证交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。

7.4.10.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称占当期佣占期末应付当期期末应付佣金余金总量的佣金总额的佣金额比例比例

第36页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

海通证券4797838.0816.35%1399119.8217.50%上年度可比期间

2020年1月1日至2020年12月31日

关联方名称占当期佣占期末应付当期期末应付佣金余金总量的佣金总额的佣金额比例比例

海通证券10773655.4527.17%0.000.00%

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用海通证券证券交易专用

交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从海通证券获得研究综合服务。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年2020年1月1日至2020年

12月31日12月31日

当期发生的基金应支付的管理费43843976.4188456907.96

其中：支付销售机构的客户维护

18563653.7424865949.21

费

注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值

1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年2020年1月1日至2020年

12月31日12月31日

当期发生的基金应支付的托管费7307329.4714742817.96

注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

第37页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券

(含回购)交易。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未持有过本基金。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2021年1月1日至2021年12月312020年1月1日至2020年12月31

关联方名称日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

137665103.7269324479.1

中国银行688069.311965824.05

注：本基金通过“中国银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结

算有限责任公司的结算备付金，于2021年12月31日的相关余额为人民币21396076.60

元。（2020年12月31日：人民币16286741.40元）

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.8其他关联交易事项的说明

第38页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告本基金于本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未实施利润分配。

7.4.12期末（2021年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通期末期末

证券证券成功可流受认购期末估数量(单成本估值备注

代码名称认购日通日限类价格值单价位：股)总额总额型

30077倍杰2021-2022-新股2029.9359.

4.5721.08444-

4特07-2602-16锁定0852

30081中富2021-2022-新股2755.7832.

8.4023.88328-

4电路08-0402-14锁定2064

30085中兰2021-2022-新股2021.5539.

9.9627.29203-

4环保09-0803-16锁定8887

30099久祺2021-2022-新股4998.1908

11.9045.45420-

4股份08-0202-14锁定009.00

30101申菱2021-2022-新股6482.2037

8.2926.06782-

8环境06-2801-07锁定788.92

30102英诺2021-2022-新股2743.1201

9.4641.43290-

1激光06-2801-06锁定404.70

30102读客2021-2022-新股624.68414.

1.5520.88403-

5文化07-0601-24锁定564

30103仕净2021-2022-新股1476.7627.

6.1031.52242-

0科技07-1501-24锁定2084

30103迈普2021-2022-新股1635.6476.

15.1459.97108-

3医学07-1501-26锁定1276

30103润丰2021-2022-新股14193624

22.0456.28644-

5股份07-2101-28锁定3.764.32

30103双乐2021-2022-新股4792.6135.

23.3829.93205-

6股份07-2102-16锁定9065

30103深水2021-2022-新股1776.5381.

6.6820.23266-

8规院07-2202-07锁定8818

30104中环2021-2022-新股3270.9280.

13.5738.51241-

0海陆07-2602-07锁定3791

30104金百2021-2022-新股1571.6065.

7.3128.21215-

1泽08-0202-11锁定6515

第39页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

30104天禄2021-2022-新股5296.9503.

15.8128.37335-

5科技08-0602-17锁定3595

30104能辉2021-2022-新股2418.1420

8.3448.99290-

6科技08-1002-17锁定607.10

30104金鹰2021-2022-新股3481.1092

4.1312.96843-

8重工08-1102-28锁定595.28

30104超越2021-2022-新股3790.6452.

19.3432.92196-

9科技08-1702-24锁定6432

30105远信2021-2022-新股1839.4460.

11.8728.78155-

3工业08-2503-01锁定8590

30105张小2021-2022-新股2449.7731.

6.9021.78355-

5泉08-2603-07锁定5090

30105森赫2021-2022-新股2247.6343.

3.9311.09572-

6股份08-2703-07锁定9648

30105汇隆2021-2022-新股1750.4146.

8.0319.02218-

7新材08-3103-09锁定5436

30105中粮2021-2022-新股4920.2528

3.5518.241386-

8工科09-0103-09锁定300.64

30105金三2021-2022-新股2095.4998.

8.0919.30259-

9江09-0303-14锁定3170

30106兰卫2021-2022-新股2447.1816

4.1730.94587-

0医学09-0603-14锁定791.78

30106海锅2021-2022-新股2662.5524.

17.4036.11153-

3股份09-0903-24锁定2083

30106大地2021-2022-新股2013.4086.

13.9828.38144-

8海洋09-1603-28锁定1272

30106凯盛2021-2022-新股2786.2382

5.1744.21539-

9新材09-1603-28锁定639.19

30107中捷2021-2022-新股1350.6047.

7.4633.41181-

2精工09-2203-29锁定2621

30107君亭2021-2022-新股1762.4608.

12.2432.00144-

3酒店09-2203-30锁定5600

30107孩子2021-2022-新股4362.9177.

5.7712.14756-

8王09-3004-14锁定1284

30107邵阳2021-2022-新股1668.3474.

11.9224.82140-

9液压10-1104-19锁定8080

30108严牌2021-2022-新股5218.7028.

12.9517.44403-

1股份10-1304-20锁定8532

30108久盛2021-2022-新股14161969

15.4821.53915-

2电气10-1404-27锁定4.209.95

30108百胜2021-2022-新股3777.5911.

9.0814.21416-

3智能10-1304-21锁定2836

30108可孚2021-2022-新股78946388

93.0975.34848-

7医疗10-1504-25锁定0.328.32

第40页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

30108拓新2021-2022-新股4204.1494

19.1167.93220-

9药业10-2004-27锁定204.60

30109华润2021-2022-新股28883101

10.4511.222764-

0材料10-1904-26锁定3.802.08

30109争光2021-2022-新股11721147

36.3135.52323-

2股份10-2105-05锁定8.132.96

30109华兰2021-2022-新股23752038

58.0849.85409-

3股份10-2105-05锁定4.728.65

30114隆华2021-2022-新股12222034

10.0716.761214-

9新材11-0305-10锁定4.986.64

30118力诺2021-2022-新股8411.1325

13.0020.48647-

8特玻11-0405-11锁定000.56

10432936

68830大全2021-2022-新股4853

21.4960.51038.6913.3-

3能源07-1501-24锁定6

注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算，在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的或询价转让方式受让的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金持有的上市公司非公开发行股份，减持采取集中竞价交易方式或采取大宗交易方式的根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由法规规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于2021年12月31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

于2021年12月31日，本基金无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

于2021年12月31日，本基金无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

于2021年12月31日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。

第41页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

●信用风险

●流动性风险

●市场风险

本基金是一只偏股型的证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设

立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。

本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分

析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

第42页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告于2021年12月31日，本基金未持有债券投资和资产支持证券（2020年12月31日：无）。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2021年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金

组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的

10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发

行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制）。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出

第43页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%。于2021年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的

比例为0.14%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进

行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；

按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严

格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品

及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

第44页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告本期末

2021年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计

日资产

137665103.

银行存款137665103.76---

21396076.6

结算备付金21396076.60---

存出保证金991255.12---991255.12

交易性金融资2372219441.237221944

---

产391.39

应收证券清算47851177.5

---47851177.55款5

应收利息---23724.4223724.42

应收申购款---2468694.132468694.13

2422563037.258261547

资产总计160052435.48--

492.97

负债

应付证券清算12260091.4

---12260091.46款6

应付赎回款---8972297.578972297.57应付管理人报

---3174128.943174128.94酬

应付托管费---529021.49529021.49

应付交易费用---7995150.367995150.36

其他负债---209007.72209007.72

33139697.5

负债总计---33139697.54

利率敏感度缺2389423339.254947577

160052435.48--

口955.43上年度末

2020年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计

日资产

269324479.

银行存款269324479.14---

16286741.4

结算备付金16286741.40---

存出保证金1908829.16---1908829.16

交易性金融资---4342425152.434242515

第45页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

产712.71

应收证券清算58694385.4

---58694385.45款5

应收利息---35476.0035476.00

应收申购款198.22--3786360.103786558.32

4404941374.469246162

资产总计287520247.92--

262.18

负债

78821112.3

应付赎回款---78821112.39

应付管理人报

---5568133.515568133.51酬

应付托管费---928022.24928022.24

应付交易费用---5829680.215829680.21

其他负债---361458.16361458.16

91508406.5

负债总计---91508406.51

利率敏感度缺4313432967.460095321

287520247.92--

口755.67

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2021年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2020年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的

第46页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金总资产的70%-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

于2021年12月31日，本基金面临的其他价格风险列示如下：

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2021年12月31日2020年12月31日

占基占基金项目金资资产净公允价值公允价值产净值比例值比

（%）例（%）

2372219441.34342425152.7

交易性金融资产－股票投资93.0594.38

交易性金融资产－基金投资----

交易性金融资产－贵金属投

----资

衍生金融资产－权证投资----

其他----

2372219441.34342425152.7

合计93.0594.38

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动分析本期末上年度末

2021年12月31日2020年12月31日

1.业绩比较基准(附注7.4.1)上升5%106605475.90284287699.77

2.业绩比较基准(附注7.4.1)下降5%-106605475.90-284287699.77

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

第47页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

7.4.14.1以公允价值计量的资产和负债

下文列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

于2021年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币2368745782.49元，属于第二层次的余额为人民币3473658.90元，无属于第三层次的余额(2020年12月31日：属于第一层次的余额为人民币4339528096.28元，属于第二层次的余额为人民币2897056.43元，无属于

第三层次的余额)。

(a)第二层次的公允价值计量对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。

(b)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2021年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2020年12月31日：无)。

7.4.14.2其他金融工具的公允价值(期末非以公允价值计量的项目)

其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

7.4.14.3其他事项

根据财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号－金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》和《企业会计准

则第37号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自2022年1月1日起执行新金融工具准则。截至2021年12月31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。本基金将按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日(即2022年1月1日)未终止确认的金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整。

本基金将不调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行

第48页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告日的新账面价值之间的差额计入2022年年初留存收益或其他综合收益。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额

（%）

1权益投资2372219441.3991.85

其中：股票2372219441.3991.85

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买

--入返售金融资产银行存款和结算备付金

7159061180.366.16

合计

8其他各项资产51334851.221.99

9合计2582615472.97100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码行业类别公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 2478419.00 0.10

B 采矿业 69583942.94 2.73

C 制造业 2049653292.20 80.40

电力、热力、燃气及水生产和供

应业134463363.315.27

第49页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

E 建筑业 246820.00 0.01

F 批发和零售业 7367033.44 0.29

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 4608.00 0.00

信息传输、软件和信息技术服务

业1698546.040.07

J 金融业 - -

K 房地产业 24804197.41 0.97

L 租赁和商务服务业 2793019.00 0.11

M 科学研究和技术服务业 44868.92 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 21351.71 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 18161.78 0.00

R 文化、体育和娱乐业 79041817.64 3.10

S 综合 - -

合计2372219441.3993.05

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值

净值比例(％)

1002756永兴材料1628729241084466.589.46

2000408藏格矿业3148600129092600.005.06

3600499科达制造5042400125152368.004.91

4605117德业股份409197112034046.634.39

5600522中天科技526417389280374.083.50

6000792盐湖股份239527584768782.253.32

7002466天齐锂业72208477262988.003.03

8688599天合光能97158576658056.503.01

9000681视觉中国291090069570510.002.73

10600456宝钛股份95070168241317.782.68

11603606东方电缆125532264222273.522.52

第50页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

12300390天华超净75080060814800.002.39

13002920德赛西威41058858102307.882.28

14600021上海电力449398157612836.422.26

15002245蔚蓝锂芯186830051396933.002.02

16603596伯特利65130045330480.001.78

17002906华阳集团81894145008997.361.77

18000875吉电股份475130043189317.001.69

19002881美格智能81460034930048.001.37

20300438鹏辉能源72070234045962.481.34

21603982泉峰汽车70440033106800.001.30

22002463沪电股份186757430964376.921.21

23000733振华科技22310027726868.001.09

24002192融捷股份18610024220915.000.95

25300034钢研高纳41093223669683.200.93

26603786科博达29320023543960.000.92

27002196方正电机195520022836736.000.90

28600732爱旭股份92320021565952.000.85

29300502新易盛49320219323654.360.76

30300308中际旭创45350019273750.000.76

31002025航天电器22750019098625.000.75

32002128电投能源125500018636750.000.73

33605123派克新材13400018387480.000.72

34000537广宇发展72790017542390.000.69

35688239航宇科技22855715580730.690.61

36300604长川科技26460015214500.000.60

37300274阳光电源9960014521680.000.57

38000762西藏矿业27243814474630.940.57

39300569天能重工96480014414112.000.57

40300593新雷能23753612917207.680.51

41300855图南股份18250012864425.000.50

42600011华能国际131678112759607.890.50

43002176江特电机61110012686436.000.50

44601677明泰铝业27500012124750.000.48

45300568星源材质32698012009975.400.47

46300752隆利科技33698811710333.000.46

47688148芳源股份32985011541451.500.45

48688345博力威18241810872112.800.43

49605133嵘泰股份36780010559538.000.41

50603997继峰股份64190010321752.000.40

51600745闻泰科技772009981960.000.39

52688533上声电子1751769787083.120.38

53600765中航重机1843009305307.000.36

54002241歌尔股份1619008758790.000.34

55000400许继电气3071008015310.000.31

第51页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

56002180纳思达1622007746672.000.30

57600458时代新材5575007721375.000.30

58603198迎驾贡酒1097007618665.000.30

59600188兖矿能源3198007524894.000.30

60002727一心堂1907007343857.000.29

61600048保利发展4646077261807.410.28

62000690宝新能源12033007123536.000.28

63002039黔源电力3301006958508.000.27

64603131上海沪工2490006785250.000.27

65688800瑞可达437996100324.720.24

66002384东山精密2242006075820.000.24

67002389航天彩虹2067005746260.000.23

68600995文山电力2778005519886.000.22

69688162巨一科技554995494401.000.22

70300088长信科技4061005393008.000.21

71300251光线传媒4083005246655.000.21

72002738中矿资源729005129244.000.20

73603348文灿股份872005093352.000.20

74300373扬杰科技754005065372.000.20

75603197保隆科技859005016560.000.20

76002036联创电子2044004958744.000.19

77601168西部矿业3473004726753.000.19

78600741华域汽车1628004607240.000.18

79300035中科电气1485004492125.000.18

80300432富临精工1465004307100.000.17

81600580卧龙电驱2180003987220.000.16

82002291星期六1905003802380.000.15

83600110诺德股份2344003738680.000.15

84300860锋尚文化436003695536.000.14

85688005容百科技306433541717.940.14

86688311盟升电子443333340934.880.13

87600884杉杉股份957003136089.000.12

88002402和而泰1101003020043.000.12

89688303大全能源485362936913.360.12

90000887中鼎股份1285002802585.000.11

91600416湘电股份1276002793164.000.11

92300058蓝色光标2603002793019.000.11

93000768中航西飞763002784950.000.11

94300699光威复材319002694912.000.11

95300679电连技术488002562000.000.10

96300919中伟股份167002530217.000.10

97002041登海种业961002478419.000.10

98002709天赐材料216002476440.000.10

99300360炬华科技1989002454426.000.10

第52页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

100603690至纯科技396001906740.000.07

101300286安科瑞562001864716.000.07

102300769德方纳米37001817292.000.07

103002897意华股份272001539792.000.06

104603078江化微571001517718.000.06

105688123聚辰股份207031404905.580.06

106601012隆基股份154001327480.000.05

107688668鼎通科技180441271741.120.05

108600487亨通光电765001156680.000.05

109300496中科创达81001121202.000.04

110688388嘉元科技87531098939.150.04

111600452涪陵电力536001079504.000.04

112300893松原股份276001058460.000.04

113603529爱玛科技15000683550.000.03

114601877正泰电器12600679014.000.03

115603678火炬电子8329630088.850.02

116600973宝胜股份103900616127.000.02

117002271东方雨虹10600558408.000.02

118300413芒果超媒9100520702.000.02

119002139拓邦股份22300416787.000.02

120688682霍莱沃2015328404.700.01

121002371北方华创900312318.000.01

122603801志邦家居9900301158.000.01

123002438江苏神通14600299446.000.01

124002013中航机电15100274518.000.01

125600702舍得酒业1200272760.000.01

126002273水晶光电14400250416.000.01

127688619罗普特11414248939.340.01

128603960克来机电6800247384.000.01

129600039四川路桥20500246820.000.01

130603707健友股份5600235200.000.01

131300118东方日升7000227290.000.01

132300122智飞生物1800224280.000.01

133600821金开新能23200220168.000.01

134603260合盛硅业1600211152.000.01

135601702华峰铝业16800206976.000.01

136600399抚顺特钢7486185428.220.01

137300850新强联1000178510.000.01

138300638广和通3200174400.000.01

139301087可孚医疗84863888.320.00

140301035润丰股份64436244.320.00

141301090华润材料276431012.080.00

142301058中粮工科138625280.640.00

143301069凯盛新材53923829.190.00

第53页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

144301093华兰股份40920388.650.00

145301018申菱环境78220378.920.00

146301149隆华新材121420346.640.00

147301082久盛电气91519699.950.00

148300994久祺股份42019089.000.00

149301060兰卫医学58718161.780.00

150301089拓新药业22014944.600.00

151301046能辉科技29014207.100.00

152301015百洋医药46213998.600.00

153301188力诺特玻64713250.560.00

154301021英诺激光29012014.700.00

155301092争光股份32311472.960.00

156301048金鹰重工84310925.280.00

157301045天禄科技3359503.950.00

158300774倍杰特4449359.520.00

159301040中环海陆2419280.910.00

160301078孩子王7569177.840.00

161301025读客文化4038414.640.00

162300814中富电路3287832.640.00

163301055张小泉3557731.900.00

164301030仕净科技2427627.840.00

165301016雷尔伟2757128.000.00

166301081严牌股份4037028.320.00

167301033迈普医学1086476.760.00

168301049超越科技1966452.320.00

169301056森赫股份5726343.480.00

170301036双乐股份2056135.650.00

171301041金百泽2156065.150.00

172301072中捷精工1816047.210.00

173301083百胜智能4165911.360.00

174300854中兰环保2035539.870.00

175301063海锅股份1535524.830.00

176301038深水规院2665381.180.00

177301059金三江2594998.700.00

178301073君亭酒店1444608.000.00

179301053远信工业1554460.900.00

180301057汇隆新材2184146.360.00

181301068大地海洋1444086.720.00

182301079邵阳液压1403474.800.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

第54页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

金额单位：人民币元占期初基金序号股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比例（％）

1002466天齐锂业509836511.6511.08

2300390天华超净440587767.349.58

3603026石大胜华369151172.108.02

4002756永兴材料362658421.547.88

5600188兖矿能源326250529.297.09

6002176江特电机319191942.416.94

7002459晶澳科技273980649.685.95

8600111北方稀土259184959.835.63

9002192融捷股份255298623.025.55

10300568星源材质247127318.925.37

11000733振华科技245218937.675.33

12603799华友钴业221865165.244.82

13002340格林美210940239.624.58

14300726宏达电子205687910.894.47

15601865福莱特205027905.084.46

16300598诚迈科技190350487.654.14

17002291星期六190340682.994.14

18000807云铝股份189440521.324.12

19300671富满微182122907.703.96

20600522中天科技178698320.053.88

21688599天合光能178175494.333.87

22000762西藏矿业170637857.753.71

23000792盐湖股份170137912.103.70

24600997开滦股份169153637.523.68

25002240盛新锂能164242075.593.57

26601699潞安环能163691398.413.56

27002759天际股份160827852.003.50

28600499科达制造155188317.063.37

29002185华天科技154309077.043.35

30300458全志科技150140388.493.26

31600760中航沈飞149335399.593.25

32603678火炬电子145849225.393.17

33002245蔚蓝锂芯142745946.723.10

34601666平煤股份141815378.233.08

35600346恒力石化138958995.293.02

36000933神火股份134027653.172.91

37600546山煤国际133650772.972.90

38300379东方通130152457.202.83

39603267鸿远电子130108075.972.83

第55页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

40000408藏格矿业128723449.062.80

41688005容百科技124371854.792.70

42600048保利发展124111235.532.70

43600021上海电力118171304.212.57

44300659中孚信息116802465.152.54

45002812恩捷股份114631473.582.49

46600740山西焦化111338848.122.42

47605117德业股份109337900.062.38

48300750宁德时代105088742.382.28

49601877正泰电器104385164.632.27

50603987康德莱102875625.042.24

51300122智飞生物98680463.652.14

52002594比亚迪98262654.222.14

53002013中航机电97179256.382.11

54300693盛弘股份96970270.752.11

55601101昊华能源96763803.682.10

56000683远兴能源95372251.582.07

57000725京东方Ａ95105458.002.07

58000831五矿稀土94335030.402.05

59601015陕西黑猫92286557.302.01

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序号股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比例（％）

1000733振华科技676950431.6114.71

2603026石大胜华641937124.8013.95

3603267鸿远电子565467605.2012.29

4603678火炬电子547356351.7311.90

5300379东方通457144872.209.94

6300659中孚信息426385118.739.27

7002466天齐锂业422047043.479.17

8300390天华超净390681482.418.49

9300671富满微385441534.808.38

10688005容百科技343741950.437.47

11300726宏达电子331595267.127.21

12300568星源材质327691414.397.12

13603799华友钴业318632460.466.93

14688111金山办公317201786.886.89

第56页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

15600111北方稀土308547361.866.71

16300598诚迈科技308167372.626.70

17300014亿纬锂能291244014.956.33

18002459晶澳科技288806672.276.28

19002049紫光国微279368067.256.07

20600188兖矿能源279069762.446.07

21002340格林美276451271.216.01

22002176江特电机267445257.955.81

23002192融捷股份234172502.095.09

24600399抚顺特钢213938770.664.65

25601865福莱特198517099.624.31

26002756永兴材料198181014.054.31

27002709天赐材料192853134.054.19

28000762西藏矿业191936376.434.17

29002812恩捷股份182289910.993.96

30002240盛新锂能180419369.773.92

31600997开滦股份180396585.073.92

32605117德业股份177643402.153.86

33000807云铝股份173494165.913.77

34002291星期六171820521.853.73

35688122西部超导168469032.313.66

36601699潞安环能162773609.053.54

37300458全志科技153564273.743.34

38002185华天科技150349411.653.27

39002759天际股份138287366.953.01

40600760中航沈飞134731530.342.93

41600346恒力石化133588848.212.90

42300343联创股份127086966.532.76

43000933神火股份124343813.442.70

44600316洪都航空123263347.402.68

45000066中国长城120057832.872.61

46002245蔚蓝锂芯119144180.712.59

47601877正泰电器114795580.132.50

48600048保利发展112201180.972.44

49601015陕西黑猫111469464.502.42

50603987康德莱111016325.802.41

51603906龙蟠科技110130168.222.39

52688599天合光能109540371.112.38

53300750宁德时代107601746.002.34

54601666平煤股份105571718.452.29

55600740山西焦化104420736.782.27

56000831五矿稀土104163237.622.26

57000009中国宝安103630959.332.25

58600546山煤国际102174045.762.22

第57页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

59601101昊华能源101554337.782.21

60002594比亚迪100681952.662.19

61600522中天科技98401710.362.14

62000725京东方Ａ94160175.002.05

63002371北方华创92790021.912.02

64300693盛弘股份92260778.002.01

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额19018884322.89

卖出股票的收入（成交）总额21778270237.55

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。

第58页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

8.12投资组合报告附注

8.12.1报告期内本基金投资的藏格矿业（000408），因存在控股股东非经营性资金占用未

及时履行信息披露义务、公司对外担保未及时履行信息披露义务、未披露2019年度业

绩预告等违规行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》，于2021年4月1日收到中国证券监督管理委员会青海证监局出具的《关于对藏格控股股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》。

对该证券的投资决策程序的说明：藏格控股是国内钾肥第二大生产企业，生产地与盐湖股份同在察尔汗盐湖。拥有钾肥200万吨/年的生产能力。由于公司的管理机制和较低的财务负担，藏格控股业绩表现优异。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。

报告期内本基金投资的盐湖股份（000792），因销售钾肥产品时，在其生产成本未发生显著变化的情况下，大幅度上调销售价格，违反了《中华人民共和国价格法》有关规定，被国家市场监督管理总局责令立即改正，并处以160万元罚款。公司全资子公司青海盐湖能源有限公司因于2013年至2014年期间在未取得相关探矿证、采矿证的情况下，对青海省天峻县木里煤田聚乎更矿区七号井煤炭资源实施开采，涉嫌非法采矿罪，收到海西蒙古族藏族自治州公安局出具的《关于对青海盐湖能源有限公司涉嫌非法采矿罪的告知函》，其中要求为降低青海盐湖能源有限公司涉嫌非法采矿产生的社会影响及法律影响，可及时将非法采矿产生非法所得及收入主动退缴至公安机关。

对该证券的投资决策程序的说明：公司是国内最大的氯化钾生产企业，盐湖股份具有得天独厚的战略资源优势。除了对盐湖中钾、镁、锂、钠等资源规模化开发利用外，公司未来还将探索硼、溴、铷、铯等稀有元素开发利用。开发潜力巨大，为盐湖股份从传统提钾转向提锂等新能源、新材料战略型新兴产业提供了广阔的发展空间。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。

其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公

开谴责、处罚的情况。

第59页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金991255.12

2应收证券清算款47851177.55

3应收股利-

4应收利息23724.42

5应收申购款2468694.13

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计51334851.22

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构户均持有的基机构投资者个人投资者

持有人户数(户)金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例

1588702506.

14839011342.7594448446.945.61%94.39%

第60页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人

368146.860.0219%

员持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金10~50

§10开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2005年7月29日)基金份额总额419612160.22

本报告期期初基金份额总额3859677244.12

本报告期基金总申购份额2512038677.50

减：本报告期基金总赎回份额4688564968.62

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额1683150953.00

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

第61页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2021年7月7日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第三十

六次临时会议审议通过，王智慧先生不再担任公司副总经理职务。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是

70000.00元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是2年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

报告期内，上海证监局对我公司进行检查，对公司出具了责令改正的行政监管措施，并对存在问题负有责任的时任副总经理王智慧采取了出具警示函的监管措施。我公司高度重视，已按法律法规和监管要求及时进行了整改，并已提交了整改报告。

报告期内，本基金的托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期占当期券商名称单元股票成佣金总备注成交金额佣金数量交总额量的比的比例例

6644571926.0

海通证券216.29%4797838.0816.35%-

光大证券14962979790.212.17%3530181.8012.03%-

第62页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

4080528593.0

长江证券210.01%2919410.739.95%-

3924981281.6

中银国际19.62%2870335.399.78%-

3182644089.6

民生证券27.80%2280669.997.77%-

2875471552.9

国金证券17.05%2045327.576.97%-

2515189660.0

兴业证券26.17%1800437.476.13%-

2496691049.1

安信证券16.12%1825828.806.22%-

2167542740.3

天风证券25.32%1552300.405.29%-

1914675865.1

东方证券24.70%1373399.764.68%-

1518415248.5

招商证券13.72%1080052.983.68%-

1246682744.9

中信建投13.06%911694.383.11%-

中金财富1755034554.961.85%552154.661.88%-

国元证券1588384414.911.44%418520.241.43%-

国泰君安1513125046.381.26%375248.341.28%-

国信证券2507756233.501.25%371316.591.27%-

长城证券1457395400.911.12%334490.751.14%-

东北证券1283054419.850.69%206995.130.71%-

东吴证券2145801333.230.36%103709.180.35%-

渤海证券1-----

中信浙江1-----

高华证券2-----

银河证券1-----

川财证券1-----

信达证券1-----

注：1、本基金本报告期内退租中金财富1只交易单元。

2、(1)交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估

三个部分进行主观性评议，形成证券公司交易单元租用意见。

(2)交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：

<1>推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元租用意见，并报公司总经理办公会核准。

第63页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

<2>核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易回购交易权证交易占当期占当期回占当期权券商名称债券成成交金成交金额购成交总成交金额证成交总交总额额额的比例额的比例的比例

海通证券------

光大证券------

长江证券------

中银国际------

民生证券------

国金证券------

兴业证券------

安信证券------

天风证券------

东方证券------

招商证券------

中信建投------

中金财富------

国元证券------

国泰君安------

国信证券------

长城证券------

东北证券------

东吴证券------

渤海证券------

中信浙江------

高华证券------

银河证券------

川财证券------

信达证券------

11.8其他重大事件

法定披露日序号公告事项法定披露方式期

1海富通基金管理有限公司关于旗下基金证券日报、基金管理2021-01-01

第64页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告参加交通银行股份有限公司申购及定期人网站及中国证监定额投资费率优惠活动的公告会基金电子披露网站

证券日报、基金管理海富通基金管理有限公司关于旗下基金人网站及中国证监

2参加中国银行股份有限公司申购及定期2021-01-01

会基金电子披露网定额投资费率优惠活动的公告站

证券日报、基金管理海富通基金管理有限公司关于旗下基金人网站及中国证监

3参加平安银行股份有限公司申购及定期2021-01-05

会基金电子披露网定额投资费率优惠活动的公告站

证券日报、基金管理海富通基金管理有限公司关于旗下基金人网站及中国证监

4参加国泰君安证券股份有限公司申购及2021-01-12

会基金电子披露网定期定额投资费率优惠活动的公告站

证券日报、基金管理海富通基金管理有限公司关于旗下基金人网站及中国证监

5参加浙商银行股份有限公司申购及定期2021-01-30

会基金电子披露网定额投资费率优惠活动的公告站

证券日报、基金管理海富通基金管理有限公司关于旗下部分人网站及中国证监

6基金新增国盛证券有限责任公司为销售2021-02-26

会基金电子披露网机构并参加其申购费率优惠活动的公告站

证券日报、基金管理海富通基金管理有限公司关于旗下部分人网站及中国证监

7基金新增东吴证券股份有限公司为销售2021-03-05

会基金电子披露网机构并参加其申购费率优惠活动的公告站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分证券日报、基金管理基金新增和耕传承基金销售有限公司为人网站及中国证监

82021-03-17

销售机构并参加其申购费率优惠活动的会基金电子披露网公告站

证券日报、基金管理海富通基金管理有限公司关于旗下部分人网站及中国证监

9基金新增甬兴证券有限公司为销售机构2021-03-18

会基金电子披露网并参加其申购费率优惠活动的公告站

证券日报、基金管理海富通基金管理有限公司关于网上直销人网站及中国证监

10平台开通中国工商银行快捷支付业务并2021-03-22

会基金电子披露网开展申购费率优惠的公告站

证券日报、基金管理海富通基金管理有限公司关于调整网上人网站及中国证监

112021-03-22

直销金账户业务并实施费率优惠的公告会基金电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金证券日报、基金管理

122021-04-09

参加花旗银行股份有限公司申购及定期人网站及中国证监

第65页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告定额投资费率优惠活动的公告会基金电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分证券日报、基金管理

基金新增民商基金销售（上海）有限公人网站及中国证监

132021-04-13

司为销售机构并参加其申购费率优惠活会基金电子披露网动的公告站

证券日报、基金管理海富通基金管理有限公司关于旗下基金人网站及中国证监

14参加招商银行股份有限公司申购及定期2021-05-06

会基金电子披露网定额投资费率优惠活动的公告站

证券日报、基金管理海富通基金管理有限公司关于旗下基金人网站及中国证监

15参加中信银行股份有限公司申购及定期2021-05-20

会基金电子披露网定额投资费率优惠活动的公告站

证券日报、基金管理海富通基金管理有限公司关于旗下基金人网站及中国证监

16参加中国人寿保险股份有限公司申购及2021-06-30

会基金电子披露网定期定额投资费率优惠活动的公告站

证券日报、基金管理海富通基金管理有限公司关于基金行业人网站及中国证监

172021-07-07

高级管理人员变更公告会基金电子披露网站

证券日报、基金管理海富通基金管理有限公司关于旗下部分人网站及中国证监

18基金新增南京证券股份有限公司为销售2021-07-19

会基金电子披露网机构并参加其申购费率优惠活动的公告站

证券日报、基金管理海富通基金管理有限公司关于瑞银证券人网站及中国证监

19有限责任公司终止办理旗下部分基金相2021-07-30

会基金电子披露网关销售业务的公告站

证券日报、基金管理海富通基金管理有限公司关于旗下部分人网站及中国证监

20基金新增华鑫证券有限责任公司为销售2021-08-13

会基金电子披露网机构并参加其申购费率优惠活动的公告站

证券日报、基金管理海富通基金管理有限公司关于旗下部分人网站及中国证监

21基金新增招商银行招赢通为销售平台的2021-08-30

会基金电子披露网公告站

证券日报、基金管理海富通基金管理有限公司关于调整基金人网站及中国证监

222021-09-02

经理助理的公告会基金电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金证券日报、基金管理

23参加江苏银行股份有限公司申购及定期人网站及中国证监2021-09-17

定额投资费率优惠活动的公告会基金电子披露网

第66页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告站

证券日报、基金管理海富通基金管理有限公司关于旗下基金人网站及中国证监

24参加中国光大银行股份有限公司申购及2021-09-29

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证券日报、基金管理海富通基金管理有限公司关于旗下基金人网站及中国证监

25参加华夏银行股份有限公司申购及定期2021-10-19

会基金电子披露网定额投资费率优惠活动的公告站

证券日报、基金管理海富通基金管理有限公司关于养老金客人网站及中国证监

26户通过直销柜台申购旗下公募基金开展2021-11-13

会基金电子披露网费率优惠活动的公告站

证券日报、基金管理海富通基金管理有限公司关于旗下基金人网站及中国证监

27参加上海利得基金销售有限公司申购及2021-11-23

会基金电子披露网定期定额投资费率优惠活动的公告站

证券日报、基金管理海富通基金管理有限公司关于旗下基金人网站及中国证监

28参加中国民生银行股份有限公司申购及2021-12-01

会基金电子披露网定期定额投资费率优惠活动的公告站

证券日报、基金管理海富通基金管理有限公司关于旗下部分人网站及中国证监

29基金新增国金证券股份有限公司为销售2021-12-03

会基金电子披露网机构并参加其申购费率优惠活动的公告站

证券日报、基金管理海富通基金管理有限公司关于提高旗下人网站及中国证监

30部分基金基金份额净值精度并修改基金2021-12-07

会基金电子披露网合同及托管协议的公告站

证券日报、基金管理海富通基金管理有限公司关于旗下部分人网站及中国证监

31基金新增华林证券股份有限公司为销售2021-12-08

会基金电子披露网机构并参加其申购费率优惠活动的公告站

证券日报、基金管理海富通基金管理有限公司关于终止中民人网站及中国证监

32财富基金销售有限公司办理旗下基金相2021-12-20

会基金电子披露网关销售业务的公告站

12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

第67页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

12.2影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从2003年8月开始，海富通先后募集成立了106只公募基金。截至2021年12月

31日，海富通管理的公募基金资产规模超1653亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2019年3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和2018年度绝对收益明星基金。2019年4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖

——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金

基金*灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》

第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金*成长基金管理公司奖。

2020年3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，

海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020年7月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金*股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金*偏股混合型基金三年期奖”。

2021年7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金*偏股混合型基金三年期奖”。2021年9月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

第68页共69页海富通股票混合型证券投资基金2021年年度报告

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通股票混合型证券投资基金的文件

(二)海富通股票混合型证券投资基金基金合同

(三)海富通股票混合型证券投资基金招募说明书

(四)海富通股票混合型证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件

13.2存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人办公地址。