国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
2024年年度报告
2024年12月31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二五年三月二十九日国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2025年03月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................11
§4管理人报告..............................................12
4.1基金管理人及基金经理情况......................................12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................16
§5托管人报告..............................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............16
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................16
§6审计报告...............................................17
6.1审计意见..............................................17
6.2形成审计意见的基础.........................................17
6.3其他信息..............................................17
6.4管理层和治理层对财务报表的责任...................................17
6.5注册会计师对财务报表审计的责任...................................18
§7年度财务报表.............................................19
7.1资产负债表.............................................19
7.2利润表...............................................20
7.3净资产变动表............................................21
7.4报表附注..............................................23
§8投资组合报告.............................................55
8.1期末基金资产组合情况........................................55
8.2期末按行业分类的股票投资组合....................................56
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................57
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................58
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8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................60
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................60
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................60
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................60
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细....................60
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.............................60
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................60
8.12投资组合报告附注.........................................61
§9基金份额持有人信息..........................................61
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................61
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................62
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................62
§10开放式基金份额变动.........................................62
§11重大事件揭示............................................63
11.1基金份额持有人大会决议......................................63
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................63
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................63
11.4基金投资策略的改变........................................63
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................63
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................63
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................64
11.8其他重大事件...........................................65
§12备查文件目录............................................66
12.1备查文件目录...........................................66
12.2存放地点.............................................66
12.3查阅方式.............................................66
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金基金简称国泰金泰灵活配置混合基金主代码519020交易代码519020基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年12月24日基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额374103011.30份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 国泰金泰灵活配置混合 A 国泰金泰灵活配置混合 C下属分级基金的交易代码519020519022报告期末下属分级基金的份额总
220569784.70份153533226.60份
额
2.2基金产品说明
投资目标在严格控制风险的前提下，追求相对稳定的回报。
1、大类资产配置；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券
投资策略投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、中小企业私募债投资策略；7、股指期货投资策略。
业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
本基金为混合型基金，混合型基金的风险高于债券型基金和货币市场基风险收益特征金，低于股票型基金，属于预期风险和预期收益中等的品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称国泰基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露姓名刘国华郭明
负责人联系电话021-31081600转010-66105799
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电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话（021）31089000，400-888-868895588
传真021-31081800010-66105798中国（上海）自由贸易试验区北京市西城区复兴门内大街55注册地址浦东大道1200号2层225室号上海市虹口区公平路18号8号北京市西城区复兴门内大街55办公地址
楼嘉昱大厦15-20层号邮政编码200082100140法定代表人周向勇廖林
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联
http://www.gtfund.com网网址
上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层及基基金年度报告备置地点金托管人住所或办公场所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址立信会计师事务所（特殊普通合会计师事务所上海市黄浦区汉口路99号11楼
伙）注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间2024年2023年2022年
数据和指国泰金泰灵国泰金泰灵国泰金泰灵国泰金泰灵国泰金泰灵国泰金泰灵活
标 活配置混合 活配置混合 活配置混合 活配置混合 活配置混合 配置混合 C
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A C A C A本期已
17445093.7286785.030477013.610475908.6-26705890.9
实现收-1100212.82
186513
益
本期利64050836.44470045.20634431.9-45084947.7
-5701984.77-2377828.70润612853加权平均基金
0.22670.16210.1701-0.0511-0.4336-0.4918
份额本期利润本期加权平均
11.50%8.21%8.63%-2.57%-24.51%-27.74%
净值利润率本期基金份额
11.22%11.11%10.37%10.27%-21.57%-21.64%
净值增长率
3.1.2期末2024年末2023年末2022年末
数据和指国泰金泰灵活国泰金泰灵活国泰金泰灵活国泰金泰灵活国泰金泰灵活国泰金泰灵活配
标 配置混合 A 配置混合 C 配置混合 A 配置混合 C 配置混合 A 置混合 C期末可
192814572137916809162814846.177880801.61966577.6
供分配16086836.54.04.9059340利润期末可供分配
0.87420.89830.80420.82990.53270.5583
基金份额利润
期末基473172050331247733390504238.416201085.203270600.
50739854.79
金资产.95.67335636
第7页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告净值期末基
金份额2.14522.15751.92881.94181.74751.7610净值
2024年末2023年末2022年末
3.1.3累计国泰金泰灵国泰金泰灵国泰金泰灵国泰金泰灵
国泰金泰灵国泰金泰灵活期末指标活配置混合活配置混合活配置混合活配置混合
活配置混合C 配置混合 C
A C A A基金份额累计
129.00%100.03%105.90%80.03%86.55%63.27%
净值增长率
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．国泰金泰灵活配置混合 A：
份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月-4.05%1.78%0.52%0.87%-4.57%0.91%
过去六个月14.19%1.78%9.14%0.82%5.05%0.96%
过去一年11.22%1.47%11.86%0.66%-0.64%0.81%
过去三年-3.72%1.39%-2.27%0.58%-1.45%0.81%
过去五年60.52%1.38%12.92%0.61%47.60%0.77%自基金合同生
129.00%1.08%53.30%0.48%75.70%0.60%
效起至今
2．国泰金泰灵活配置混合 C：
阶段份额净值增份额净值增业绩比较基业绩比较基*－**－*
第8页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
长率*长率标准差准收益率*准收益率标
*准差*
过去三个月-4.07%1.78%0.52%0.87%-4.59%0.91%
过去六个月14.14%1.78%9.14%0.82%5.00%0.96%
过去一年11.11%1.47%11.86%0.66%-0.75%0.81%
过去三年-4.00%1.39%-2.27%0.58%-1.73%0.81%
过去五年59.71%1.38%12.92%0.61%46.79%0.77%
自新增 C类份
100.03%1.36%21.80%0.61%78.23%0.75%
额起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年12月24日至2024年12月31日)
1、国泰金泰灵活配置混合 A
注：本基金合同生效日为2012年12月24日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同约定。
自2017年11月21日起，本基金业绩比较基准由三年期银行定期存款利率+2%变更为沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。
2、国泰金泰灵活配置混合 C
第9页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
注：自 2015年 11月 17日起，本基金增加 C类基金份额并分别设置对应的基金代码。自 2016年 5月 12日至 2017年 9月 15日，C类基金份额为零且停止计算 C类基金份额净值和基金份额累计净值。自 2017年 9月 15日起恢复本基金 C类基金份额的申购业务，并自 2017年 9月 18日起计算并确认 C类基金的申购份额。
自2017年11月21日起，本基金业绩比较基准由三年期银行定期存款利率+2%变更为沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、国泰金泰灵活配置混合 A
第10页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
2、国泰金泰灵活配置混合 C
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未发生利润分配。
第11页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。
截至2024年12月31日，本基金管理人共管理270只开放式证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII等管理业务资格。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介任本基金的基金经理（助证券从业姓名职务理）期限说明年限任职日期离任日期硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。
2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习。2011年7月加入国泰基金，历任研究员和基金经国泰消费优选理助理。2016年6月至2019年1股票、国泰金月任国泰金鹿保本增值混合证券泰灵活配置混
投资基金的基金经理，2017年1合、国泰金福月起兼任国泰金泰灵活配置混合
三个月定期开2017-01-2李海-14年型证券投资基金（由国泰金泰平放混合、国泰4衡混合型证券投资基金变更注册优质领航混
而来）的基金经理，2017年8月合、国泰优质至2019年8月任国泰智能汽车股精选混合的基
票型证券投资基金的基金经理，金经理
2017年12月至2020年9月任国
泰可转债债券型证券投资基金的
基金经理，2019年1月至2023年
8月任国泰金鹿混合型证券投资
基金（由国泰金鹿保本增值混合
第12页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告证券投资基金转型而来）的基金经理，2019年8月起兼任国泰消费优选股票型证券投资基金的基金经理，2023年8月起兼任国泰金福三个月定期开放混合型发起
式证券投资基金的基金经理，
2024年4月起兼任国泰优质领航
混合型证券投资基金的基金经理，2024年10月起兼任国泰优质精选混合型证券投资基金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。
（一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。
（二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合
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经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
（三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。
（四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。
（五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
（六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。
（七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
本报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金的核心策略是以合理或低估的价格买入优质企业，长期持有，伴随公司成长。
市场虽然在2024年实现了一定程度的上涨，市场情绪得以修复，但我们认为市场整体仍然处于偏低估的状态中。我们坚定持续看好中国，我们发现有一批优质成长股已经出现了非常显著的投资价值，我们坚持了我们的投资策略，并且维持了较高的仓位。我们敢于在过度悲观的市场氛围中保持乐观，积极明智地承担风险，做真正的耐心资本。
我们以优质企业为核心构建了一个行业相对分散的组合，我们对该组合的长期表现充满信心。
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金 A类本报告期内的净值增长率为 11.22%，同期业绩比较基准收益率为 11.86%。
本基金 C类本报告期内的净值增长率为 11.11%，同期业绩比较基准收益率为 11.86%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
过去几年，我国经济经受住了疫情、国际贸易摩擦、国际战争冲突等不利因素带来的冲击，充分展现了大国经济的深度、广度和韧性。
从宏观的角度，虽然经济增速略有下降，但经济增长的质量在提升，中国将逐渐转变成一个由内需驱动的经济体；从中观的角度，虽然高成长的行业在减少，但随着越来越多的行业进入成长中后期或成熟期，行业竞争结构持续优化，企业的盈利质量在提升，现金流在改善，股东回报率也在上升；从微观的角度看，我们发现越来越多的优质企业的竞争力在持续增强，盈利在持续增长，同时由于资本开支的需求下降，企业可以用更多的自由现金流来分红或回购注销，公司治理结构也在持续改善，投资机会凸显。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出发，完善内部控制制度和流程，加强日常监察力度，推动内控体系和制度措施的落实；在对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括：
1、全面开展对公司各项业务的稽核监察，对公司内控缺失、薄弱环节和风险隐患做到及时发现，
提前防范，确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作。
2、根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化，优化公司内控和风险管理，更新完善内
控制度和业务流程，推动全员全过程风险管理和风险控制责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。
3、注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规培训、业务学习等形式，提
升员工的诚信规范和风险责任意识。
今后本基金管理人将继续以“诚信勤勉为投资人服务”为宗旨，不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性，在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，争取以更好的收益回报基金份额持有人。
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4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的管理人——国泰基金管理有限公司在国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国泰基金管理有限公司编制和披露的国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
2024年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行
第16页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6审计报告
信会师报字[2025]第 ZA30581号
国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1审计意见
我们审计了国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则以及中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。
6.2形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3其他信息
国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4管理层和治理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则以及中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实
务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
第17页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。
6.5注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师
第18页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告吴凌志朱丽娜上海市黄浦区汉口路99号11楼
2025年3月27日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元附注本期末上年度末资产号2024年12月31日2023年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.153053361.1572925063.13
结算备付金530380.421003941.28
存出保证金223472.73120112.31
交易性金融资产7.4.7.2754158068.93702251042.58
其中：股票投资754158068.93702251042.58
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收清算款3230404.42-
应收股利--
应收申购款47855.2448006030.50
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计811243542.89824306189.80附注本期末上年度末负债和净资产号2024年12月31日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款19.2511347602.90
第19页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
应付赎回款5299119.044708701.65
应付管理人报酬879683.17705923.55
应付托管费146613.87117653.91
应付销售服务费28063.7932619.33
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.6470259.15688364.57
负债合计6823758.2717600865.91
净资产：
实收基金7.4.7.7406622207.80453015674.02
未分配利润7.4.7.8397797576.82353689649.87
净资产合计804419784.62806705323.89
负债和净资产总计811243542.89824306189.80
注：报告截止日 2024年 12月 31日，基金份额总额 374103011.30份，其中 A类基金份额净值 2.1452元，份额总额 220569784.70份；C类基金份额净值 2.1575元，份额总额153533226.60份。
7.2利润表
会计主体：国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元上年度可比期本期附2024年1月1间项目2024122023年1月1注号日至年月
31日至2023年12月日31日
一、营业总收入124696928.4222429893.89
1.利息收入296331.05138112.29
其中：存款利息收入7.4.7.9296331.05138112.29
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）40184984.0448161145.76
其中：股票投资收益7.4.7.1012041580.6839769389.52
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.11146313.9117102.47
第20页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
资产支持证券投资收益--
贵金属投资收益--
衍生工具收益7.4.7.12--
股利收益7.4.7.1327997089.458374653.77
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.1483789003.65-26020475.08号填列）4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.15426609.68151110.92
减：二、营业总支出16176046.537497446.71
1．管理人报酬13236552.546060938.55
2．托管费2206092.011010156.43
3．销售服务费544823.70217961.73
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6.信用减值损失--
7．税金及附加--
8．其他费用7.4.7.16188578.28208390.00三、利润总额（亏损总额以“-”108520881.8914932447.18号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）108520881.8914932447.18
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额108520881.8914932447.18
7.3净资产变动表
会计主体：国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净80670532
453015674.02353689649.87
资产3.89
二、本期期初净453015674.02353689649.87806705323.资产89
第21页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
三、本期增减变-46393466.2244107926.95-2285539.2动额（减少以7“-”号填列）
（一）、综合收-108520881.89108520881.益总额89
（二）、本期基金份额交易产
生的净资产变-46393466.22-64412954.94-110806421
动数（净资产减.16少以“-”号填
列）
其中：1.基金申594154191.89458288798.70105244299
购款0.59
2.基金赎-640547658.11-522701753.64-11632494
回款11.75
（三）、本期向基金份额持有
人分配利润产---生的净资产变
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净406622207.80397797576.82804419784.资产62上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净25401045
157756067.9396254387.22
资产5.15
二、本期期初净25401045
157756067.9396254387.22
资产5.15
三、本期增减变
动额（减少以295259606.09257435262.65552694868.74“-”号填列）
（一）、综合收-14932447.1814932447.1益总额8
（二）、本期基金份额交易产
生的净资产变295259606.09242502815.47537762421.动数（净资产减56少以“-”号填
列）
其中：1.基金申383498169.77315690785.03699188954.购款80
2.基金赎-88238563.68-73187969.56-16142653
第22页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
回款3.24
（三）、本期向基金份额持有
人分配利润产---生的净资产变
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净453015674.02353689649.87806705323.资产89报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李昇主管会计工作负责人：倪蓥会计机构负责人：吴洪涛
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金系由国泰金泰平衡混合型证券投资基金(以下简称“国泰金泰平衡混合基金”)转型而来。国泰金泰平衡混合基金根据金泰证券投资基金(以下简称“基金金泰”)基金份额持有人大会2012年11月1日决议通过的《关于金泰证券投资基金转型有关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可字[2012]1549号《关于核准金泰证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》核准，由基金金泰转型而来。基金金泰存续期限至2012年12月23日止。自2012年12月24日起，基金金泰更名为国泰金泰平衡混合基金。《金泰证券投资基金基金合同》失效的同时《国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同》生效。原基金金泰于基金合同失效前经审计的基金资产净值为人民币1830412540.58元，已于《国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同》生效日全部转为国泰金泰平衡混合基金的基金资产净值。
根据基金金泰份额持有人大会后续安排，国泰金泰平衡混合基金自2013年1月4日起至2013年1月25日止开放集中申购。集中申购共募集不包括认购资金利息人民币107067336.80元，折合基金份额107067336.80份，认购资金产生的利息人民币27915.30元，折合基金份额27915.30份，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第012号验资报告予以验证。国泰基金管理有限公司以2013年1月30日为拆分基准日，对本基金进行了份额拆分。拆分基准日拆分前基金份额净值为0.917元，精确到小数点后9位为0.916509833元。国泰基金管理有限公司按照1：
0.916509833的比例拆分。拆分后当日基金份额净值调整为1.000元，拆分后基金份额计算结果保留
至整数位，所产生的误差归入基金资产。
第23页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告根据国泰金泰平衡混合基金基金份额持有人大会2017年11月21日决议通过的《关于修改国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同相关事项的议案》，经中国证监会证监许可[2017]1111号文《关于准予国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册的批复》核准，国泰金泰平衡混合基金转型成为国泰金泰灵活配置混合证券投资基金(以下简称“本基金”)，原国泰金泰平衡混合基金存续期限至2017年11月20日止。于2017年11月21日起，《国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同》失效，同时《国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，本基金存续期限不定。国泰金泰平衡混合基金于基金合同失效前的基金资产净值为人民币116352813.22元，已于《国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效日全部转为本基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《国泰金泰平衡混合型证券投资基金增加 C类基金份额并修改基金合同的公告》和《国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，而 C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同。
于2017年11月21日(基金转型日)前，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同基金合同》的有关规定，国泰金泰平衡混合基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、银行存款(包
括银行活期存款、银行定期存款、协议存款、大额存单等)、货币市场工具、股指期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。国泰金泰平衡混合基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-50%；债券、银行存款等固定收益类资产、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为
50%-100%；其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。国泰金泰平衡混
合基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率+2%。
第24页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
自2017年11月21日(基金转型日)起，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持债、
政府支持机构债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中小
企业私募债、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等货币市场工具、权证、
股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 X50%+中证综合债指数收益率 X50%本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2025年3月27日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中
国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、原《国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同》
和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2024年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月
31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
第25页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投
第26页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发
第27页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
第28页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例
份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将
第29页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损
益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；
(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
第30页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率
(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
第31页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
第32页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
第33页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
活期存款53053361.1572925063.13
等于：本金53047959.8772918865.02
加：应计利息5401.286198.11
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
合计53053361.1572925063.13
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
第34页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票695235355.72-754158068.9358922713.21
贵金属投资-金交所黄-
---金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计695235355.72-754158068.9358922713.21上年度末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票727117333.02-702251042.58-24866290.44
贵金属投资-金交所黄-
---金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计727117333.02-702251042.58-24866290.44
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
第35页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费9672.88130.95
应付证券出借违约金--
应付交易费用310586.27518233.62
其中：交易所市场310586.27518233.62
银行间市场--
应付利息--
预提费用150000.00170000.00
合计470259.15688364.57
7.4.7.7实收基金
国泰金泰灵活配置混合 A
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末202456671.45220070726.79
本期申购164846511.97179188204.92
第36页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
本期赎回（以“-”号填列）-146733398.72-159498786.44
本期末220569784.70239760145.27
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
国泰金泰灵活配置混合 C
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末214334915.16232944947.23
本期申购381818380.15414965986.97
本期赎回（以“-”号填列）-442620068.71-481048871.67
本期末153533226.60166862062.53
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8未分配利润
国泰金泰灵活配置混合 A
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末162814846.597618664.95170433511.54
本期期初162814846.597618664.95170433511.54
本期利润17445093.1846605743.4364050836.61本期基金份额交易产生的
12554632.27-13627074.74-1072442.47
变动数
其中：基金申购款131696282.965618674.31137314957.27
基金赎回款-119141650.69-19245749.05-138387399.74
本期已分配利润---
本期末192814572.0440597333.64233411905.68
国泰金泰灵活配置混合 C
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末177880801.345375336.99183256138.33
第37页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
本期期初177880801.345375336.99183256138.33
本期利润7286785.0637183260.2244470045.28本期基金份额交易产生的
-47250776.50-16089735.97-63340512.47变动数
其中：基金申购款313436995.487536845.95320973841.43
基金赎回款-360687771.98-23626581.92-384314353.90
本期已分配利润---
本期末137916809.9026468861.24164385671.14
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12
31日月31日
活期存款利息收入257078.79115878.43
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入20947.7314913.41
其他18304.537320.45
合计296331.05138112.29
7.4.7.10股票投资收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31日月31日
卖出股票成交总额1955098430.971038119970.34
减：卖出股票成本总额1939173011.39995107272.86
减：交易费用3883838.903243307.96
买卖股票差价收入12041580.6839769389.52
7.4.7.11债券投资收益
7.4.7.11.1债券投资收益项目构成
第38页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31日月31日
债券投资收益——利息收入176658.9124302.47债券投资收益——买卖债券（债转股及债券-30345.00-7200.00到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入--
债券投资收益——申购差价收入--
合计146313.9117102.47
7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12月
31日31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
10741500.001028800.00
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
10530345.001007200.00
本总额
减：应计利息总额241500.0028800.00
减：交易费用--
买卖债券差价收入-30345.00-7200.00
7.4.7.12衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.13股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日
股票投资产生的股利收益27997089.458374653.77
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计27997089.458374653.77
第39页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.7.14公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称
2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日
1.交易性金融资产83789003.65-26020475.08
——股票投资83789003.65-26021775.08
——债券投资-1300.00
——资产支持证券投资--
——基金投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税--
合计83789003.65-26020475.08
7.4.7.15其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日
基金赎回费收入426609.68151110.92
合计426609.68151110.92
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.16其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12月31日
31日
第40页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
审计费用30000.0050000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
银行汇划费用1378.281190.00
银行间账户维护费36000.0036000.00
上清所查询服务费1200.001200.00
合计188578.28208390.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
7.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据本基金管理人于2024年12月7日发布的公告，经基金管理人股东会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准国泰基金管理有限公司变更持股5%以上股东的批复》（证监许可〔2024〕
1560号）核准，基金管理人原股东中国电力财务有限公司将其所持有的本公司10%的全部股权转让
给国网英大国际控股集团有限公司。
7.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
国泰基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构国泰全球投资管理有限公司基金管理人的控股子公司国泰元鑫资产管理有限公司基金管理人的控股子公司国网英大国际控股集团有限公司基金管理人的股东
意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）基金托管人、基金销售机构
中国建银投资有限责任公司(“中国建投”)基金管理人的控股股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
第41页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31日月31日
当期发生的基金应支付的管理费13236552.546060938.55
其中：应支付销售机构的客户维护费2274644.99956826.35
应支付基金管理人的净管理费10961907.555104112.20
注：自2023年07月24日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31日月31日
当期发生的基金应支付的托管费2206092.011010156.43
注：自2023年07月24日起，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各2024年1月1日至2024年12月31日关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
国泰金泰灵活配置混合 A 国泰金泰灵活配置混合 C 合计国泰基金管理有限公
-299356.08299356.08司
合计-299356.08299356.08
第42页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告上年度可比期间获得销售服务费的各2023年1月1日至2023年12月31日关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
国泰金泰灵活配置混合A 国泰金泰灵活配置混合C 合计国泰基金管理有限公
-67676.4067676.40司
合计-67676.4067676.40
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日各类基金份额的基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。C类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.10%。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X0.10% / 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日
项目国泰金泰灵活配置国泰金泰灵活配置国泰金泰灵活配置混国泰金泰灵活配置混
混合A 混合C 合A 合C期初持有的基
-56382.50-56382.50金份额
期间申购/买
----入总份额期间因拆分变
----动份额
减：期间赎回/
----卖出总份额期末持有的基
-56382.50-56382.50金份额期末持有的基
金份额占基金-0.02%-0.01%总份额比例
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
第43页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行53053361.15257078.7972925063.13115878.43
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
流通期末期末
证券证券成功受限受认购期末估数量(单成本估值备注
代码名称认购日期限类价格值单价位：股)总额总额型新股
68861合合2024-06个月锁定1594747910
55.18165.78289.00-
5信息9-19以上流通.02.42
受限新股
30161珂玛2024-06个月锁定6432.45104
8.0056.10804.00-
1科技8-07以上流通00.40
受限
68844联芸2024-16个月新股1406.1581741392
11.2529.44-
9科技1-20以上锁定00.50.64
第44页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告流通受限新股
68860先锋2024-16个月锁定8399.39937
11.2953.68744.00-
5精科2-04以上流通76.92
受限新股
68870佳驰2024-16个月锁定2112238181
27.0848.95780.00-
8科技1-27以上流通.40.00
受限新股
68872拉普2024-16个月锁定1721032365
17.5833.06979.00-
6拉斯0-22以上流通.82.74
受限新股
00139国货2024-16个月锁定4686.1077731864
2.306.80-
1航2-23以上流通00.80.80
受限新股
30155无线2024-06个月锁定6128.28185
9.4043.23652.00-
1传媒9-19以上流通80.96
受限新股
68875金天2024-16个月锁定1685.1206426016
7.1615.44-
0钛业1-12以上流通00.60.40
受限网下
1个月
60307天和2024-1中签2029.2495624956
内12.3012.30-
2磁材2-24流通00.70.70
（含）受限新股
30152上大2024-16个月锁定5614.20269
6.8824.84816.00-
2股份0-09以上流通08.44
受限新股
30155托普2024-16个月锁定3871.15766
14.5059.05267.00-
6云农0-10以上流通50.35
受限新股
30163壹连2024-16个月锁定1116715599
72.99101.96153.00-
1科技1-12以上流通.47.88
受限新股
30157国科2024-06个月3899.14290
锁定11.1440.83350.00-
1天成8-14以上00.50
流通
第45页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告受限新股
30162英思2024-16个月锁定6842.13745
22.3644.92306.00-
2特1-26以上流通16.52
受限新股
30160博实2024-06个月锁定8188.12029
44.5065.38184.00-
8结7-25以上流通00.92
受限新股
30161新铝2024-16个月锁定7645.11528
27.7041.77276.00-
3时代0-18以上流通20.52
受限新股
30160乔锋2024-06个月锁定6174.9781.
26.5041.98233.00-
3智能7-03以上流通5034
受限新股
30160富特2024-06个月锁定3598.9287.
14.0036.14257.00-
7科技8-28以上流通0098
受限新股
60319中力2024-16个月锁定5913.8185.
20.3228.13291.00-
4股份2-17以上流通1283
受限新股
30155科力2024-06个月锁定4290.8132.
30.0056.87143.00-
2装备7-15以上流通0041
受限新股
30158蓝宇2024-16个月锁定5029.7528.
23.9535.85210.00-
5股份2-10以上流通5050
受限新股
60339红四2024-16个月锁定1228.5508.
7.9835.77154.00-
5方1-19以上流通9258
受限新股
60320小方2024-06个月锁定2306.4930.
12.4726.65185.00-
7制药8-19以上流通9525
受限新股
60331巍华2024-06个月锁定4417.4559.
17.3917.95254.00-
0新材8-07以上流通0630
受限
第46页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告新股
60339力聚2024-06个月锁定4000.4135.
40.0041.35100.00-
1热能7-24以上流通0000
受限新股
60335安乃2024-06个月锁定2179.3834.
20.5636.17106.00-
0达6-26以上流通3602
受限新股
60320健尔2024-16个月锁定1875.3500.
14.6527.35128.00-
5康0-29以上流通2080
受限新股
60328键邦2024-06个月锁定2405.2916.
18.6522.61129.00-
5股份6-28以上流通8569
受限新股
60307天和2024-16个月锁定2779.2779.
12.3012.30226.00-
2磁材2-24以上流通8080
受限
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
第47页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
本基金为混合型基金，混合型基金的风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、相对较高预期收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资本增值和投资收益的最大化。
本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、信息披露等方面专业人员。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2024年12月31日，本基金持有信用类债券比例为0.00%(2023年12月31日：0.00%)。
7.4.13.3流动性风险
第48页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2024年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
第49页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证金及结算备付金等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
货币资金53053361.15---53053361.15
结算备付金530380.42---530380.42
存出保证金223472.73---223472.73
754158068.9
交易性金融资产---754158068.93
3
应收清算款---3230404.423230404.42
应收申购款---47855.2447855.24
资产总计53807214.30--757436328.59811243542.8
9
第50页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告负债
应付清算款---19.2519.25
应付赎回款---5299119.045299119.04
应付管理人报酬---879683.17879683.17
应付托管费---146613.87146613.87
应付销售服务费---28063.7928063.79
其他负债---470259.15470259.15
负债总计---6823758.276823758.27
利率敏感度缺口53807214.30--750612570.32804419784.6
2
上年度末
2023年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
货币资金72925063.13---72925063.13
结算备付金1003941.28---1003941.28
存出保证金120112.31---120112.31
702251042.5
交易性金融资产---702251042.58
8
应收申购款6216856.62--41789173.8848006030.50
资产总计80265973.34-744040216.46824306189.8
-
0
负债
应付清算款---11347602.9011347602.90
应付赎回款---4708701.654708701.65
应付管理人报酬---705923.55705923.55
应付托管费---117653.91117653.91
应付销售服务费---32619.3332619.33
其他负债---688364.57688364.57
负债总计---17600865.9117600865.91
利率敏感度缺口80265973.34806705323.8
--726439350.55
9
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
第51页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
于2024年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为0.00%
（2023年12月31日：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2023年12月31日：同）。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
（%）（%）
交易性金融资产－股票投资754158068.9393.75702251042.5887.05
交易性金融资产—基金投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
合计754158068.9393.75702251042.5887.05
第52页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准外的其他市场变量不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2024年12月31日2023年12月31日
业绩比较基准上升5%增加约81743760.30增加约76678864.12
业绩比较基准下降5%减少约81743760.30减少约76678864.12
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年12月31日2023年12月31日
第一层次753623842.32697326981.24
第二层次27736.50-
第三层次506490.114924061.34
合计754158068.93702251042.58
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
第53页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
单位：人民币元项目本期
2024年1月1日至2024年12月31日
交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-4924061.344924061.34
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-439502.82439502.82
转出第三层次-4657295.334657295.33当期利得或损失总
--199778.72-199778.72额
其中：计入损益的
--199778.72-199778.72利得或损失计入其他综
合收益的利得或损失---（若有）
期末余额-506490.11506490.11期末仍持有的第三层次金融资产计入本期
损益的未实现利得或损-301943.54301943.54
失的变动——公允价值变动损益项目上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31日
交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-6383142.986383142.98
当期购买-4000000.004000000.00
当期出售/结算---
转入第三层次-1498125.931498125.93
转出第三层次-6974520.716974520.71当期利得或损失总
-17313.1417313.14额
其中：计入损益的
-17313.1417313.14利得或损失计入其他综
合收益的利得或损失---（若有）
期末余额-4924061.344924061.34期末仍持有的第三层次金融资产计入本期
--65414.64-65414.64损益的未实现利得或损
失的变动——公允价值
第54页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告变动损益
注：于2024年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2024年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允价
项目采用的估值技术范围/加权平均与公允价值值名称值之间的关系流通受限股平均价格亚式期权
506490.11预期波动率26.65%-496.68%负相关
票模型不可观察输入值上年度末公
项目采用的估值技术范围/加权平均与公允价值允价值名称值之间的关系流通受限股平均价格亚式期权
4924061.34预期波动率20.23%-217.75%负相关
票模型
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2024年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月31日：
同)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资754158068.9392.96
其中：股票754158068.9392.96
第55页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返
--售金融资产银行存款和结算备付金合
753583741.576.61
计
8其他各项资产3501732.390.43
9合计811243542.89100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值比例代码行业类别公允价值
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 667464669.76 82.97
电力、热力、燃气及水生产和
D - -供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 50366967.80 6.26
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 133255.37 0.02务业
J 金融业 36144996.00 4.49
K 房地产业 48180.00 0.01
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
第56页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计754158068.9393.75
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值
值比例(％)
1688036传音控股68978165529195.008.15
2688235百济神州35728357529708.667.15
3600276恒瑞医药122437156198628.906.99
4000333美的集团74658656158198.926.98
5300750宁德时代20782055280120.006.87
6600519贵州茅台3530053797200.006.69
7002352顺丰控股124901050335103.006.26
8002475立讯精密121324049451662.406.15
9300760迈瑞医疗19300049215000.006.12
10301498乖宝宠物62199248714413.446.06
11605499东鹏饮料18155045118806.005.61
12603605珀莱雅52590844544407.605.54
13002415海康威视117749636149127.204.49
14600036招商银行91972036144996.004.49
15002372伟星新材158450020012235.002.49
16002371北方华创5030019667300.002.44
17688012中微公司208883951174.080.49
18300151昌红科技2312003930400.000.49
19688220翱捷科技271691469571.210.18
20603288海天味业3047139857.300.02
21002507涪陵榨菜7200101736.000.01
22603193润本股份340079390.000.01
23600383金地集团1100048180.000.01
24688615合合信息28947910.420.01
25301611珂玛科技80445104.400.01
26688506百利天恒22943906.170.01
27688449联芸科技140641392.640.01
28688605先锋精科74439937.920.00
29688708佳驰科技78038181.000.00
30688726拉普拉斯97932365.740.00
31001391国货航468631864.800.00
32301551无线传媒65228185.960.00
33603072天和磁材225527736.500.00
第57页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
34688750金天钛业168526016.400.00
35301522上大股份81620269.440.00
36301556托普云农26715766.350.00
37301631壹连科技15315599.880.00
38301571国科天成35014290.500.00
39301622英思特30613745.520.00
40301392汇成真空21913525.440.00
41301608博实结18412029.920.00
42301613新铝时代27611528.520.00
43301603乔锋智能2339781.340.00
44301607富特科技2579287.980.00
45603194中力股份2918185.830.00
46301552科力装备1438132.410.00
47301585蓝宇股份2107528.500.00
48603395红四方1545508.580.00
49603207小方制药1854930.250.00
50603310巍华新材2544559.300.00
51603391力聚热能1004135.000.00
52603350安乃达1063834.020.00
53603205健尔康1283500.800.00
54603285键邦股份1292916.690.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例
（％）
1688036传音控股164319936.3320.37
2600519贵州茅台119612606.0014.83
3002352顺丰控股119337195.9514.79
4603605珀莱雅114758487.9314.23
5300760迈瑞医疗111562260.3913.83
6688235百济神州102264857.3812.68
7600276恒瑞医药97494544.1212.09
8300896爱美客90624292.2411.23
9002475立讯精密82201841.0710.19
10000333美的集团78788153.499.77
11300750宁德时代67718850.158.39
12000002万科Ａ65811475.588.16
13002415海康威视60897928.607.55
14600325华发股份55618641.656.89
第58页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
15002372伟星新材55438954.096.87
16301498乖宝宠物54979239.226.82
17001979招商蛇口54043788.006.70
18605499东鹏饮料53458285.926.63
19002244滨江集团51440384.036.38
20300957贝泰妮51322455.006.36
21600048保利发展51126292.606.34
22600036招商银行45907889.005.69
23601888中国中免30535650.923.79
24605060联德股份23306138.582.89
25002371北方华创19665059.002.44
26688506百利天恒17952196.642.23
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例
（％）
1688036传音控股153255271.9419.00
2002352顺丰控股125592694.5415.57
3300896爱美客125447267.3815.55
4600276恒瑞医药107062163.7013.27
5002475立讯精密105175670.1813.04
6688235百济神州99431503.6312.33
7000333美的集团93707773.3711.62
8300957贝泰妮88146195.0310.93
9600036招商银行78754532.009.76
10603605珀莱雅71761927.938.90
11301498乖宝宠物67628566.018.38
12002415海康威视67221779.958.33
13002372伟星新材62296073.597.72
14000002万科Ａ60692079.007.52
15601888中国中免59430835.607.37
16600519贵州茅台58966952.607.31
17605499东鹏饮料58601422.007.26
18300760迈瑞医疗55861427.006.92
19600325华发股份52549571.216.51
20002244滨江集团51403968.006.37
21001979招商蛇口49470329.006.13
22600048保利发展46492134.985.76
23688506百利天恒45372638.035.62
第59页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
24600887伊利股份30736914.003.81
25688271联影医疗29172258.223.62
26605060联德股份28548507.653.54
27688475萤石网络17347440.552.15
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额1907291034.09
卖出股票的收入（成交）总额1955098430.97
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
第60页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
8.12投资组合报告附注
8.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金223472.73
2应收清算款3230404.42
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款47855.24
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计3501732.39
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户户均持有的份额级别机构投资者个人投资者
数(户)基金份额持有份额占总份持有份额占总份
第61页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告额比例额比例国泰金泰灵活配
1668113222.82158186539.9271.72%62383244.7828.28%
置混合 A国泰金泰灵活配
159349635.57141306567.6892.04%12226658.927.96%
置混合 C
合计3261511470.27299493107.6080.06%74609903.7019.94%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例国泰金泰灵活配置混合
1004056.540.46%
A基金管理人所有从业人员持国泰金泰灵活配置混合
有本基金212017.060.14%
C
合计1216073.600.33%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）国泰金泰灵活配置混合
0
本公司高级管理人员、基 A金投资和研究部门负责人国泰金泰灵活配置混合
10~50
持有本开放式基金 C
合计10~50国泰金泰灵活配置混合
50~100
A本基金基金经理持有本开国泰金泰灵活配置混合
0
放式基金 C
合计50~100
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 国泰金泰灵活配置混合 A 国泰金泰灵活配置混合 C基金合同生效日（2012年12月24
2000000000.00-
日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额202456671.45214334915.16
第62页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
本报告期基金总申购份额164846511.97381818380.15
减：本报告期基金总赎回份额146733398.72442620068.71
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额220569784.70153533226.60
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：
2024年3月27日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
经本基金管理人第八届董事会第二十六次会议审议通过，周向勇先生离任公司总经理、转任董事长并代为履行总经理职务。
2024年7月25日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
经本基金管理人第八届董事会第二十九次会议审议通过，聘任李昇先生担任本基金管理人总经理。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自2024年起改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为30000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人及高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
第63页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例
中泰证券1-----
华泰证券1-----
万联证券1-----
东方财富证券1-----
银河证券2-----
华创证券1-----
中信建投1-----
东北证券2818990239.7321.22%583136.9821.93%-
国泰君安2749665260.8619.43%491563.5818.49%-
申万宏源证券2425351755.4011.02%264235.829.94%-
开源证券1384232683.689.96%279010.2110.49%-
长江证券1297126641.207.70%185458.186.98%-
国投证券1289038496.317.49%273407.7710.28%-
中信证券1283849261.947.36%155681.105.86%-
中金公司1268411196.136.96%181324.806.82%-
国信证券2156275566.504.05%126050.764.74%-
光大证券1128309393.713.33%76764.782.89%-
申港证券257423437.771.49%42258.101.59%-
注：1、交易单元的选择标准：
（1）实力雄厚、信誉良好；
（2）财务状况良好，经营行为稳健、规范，合规风控能力较强；
（3）具备基金交易所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司管理的基金进行证券交易的需要；
（4）研究实力较强，能及时为本公司管理的基金提供高质量服务，包括但不限于各类研究分析
报告、上市公司路演及反路演、各类研究策略会等。
2、选择程序：
第64页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告
券商按照我司要求提供机构情况介绍说明，该说明作为券商尽调材料进行内部审议，符合要求的券商经批准进入券商白名单，白名单内的券商根据其提供的研究服务情况进行考评，符合交易席位租用标准的，经审批后可成为我司签约券商并签订交易业务单元租用协议。
3、本基金本报告期内东北证券新增2个席位，申港证券减少2个席位，国投证券减少1个席位，
中泰证券减少1个席位。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易回购交易权证交易占当期债占当期回占当期权券商名称成交金额券成交总成交金额购成交总成交金额证成交总额的比例额的比例额的比例
中泰证券------
华泰证券------
万联证券------
东方财富证券------
银河证券------
华创证券------
中信建投------
10595186.0
东北证券100.00%----
9
国泰君安------
申万宏源证券------
开源证券------
长江证券------
国投证券------
中信证券------
中金公司------
国信证券------
光大证券------
申港证券------
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
1国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公《中国证券报》2024-03-27
第65页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告告国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公
2《中国证券报》2024-07-25
告国泰基金管理有限公司关于公司股权变更的
3《中国证券报》2024-12-07
公告国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改
4《中国证券报》2024-12-24
聘会计师事务所的公告
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、关于同意设立金泰证券投资基金的批复
2、金泰证券投资基金合同
3、金泰证券投资基金托管协议
4、关于核准金泰证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复
5、国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同
6、国泰金泰平衡混合型证券投资基金托管协议
7、国泰金泰平衡混合型证券投资基金招募说明书
8、报告期内披露的各项公告
9、法律法规要求备查的其他文件
12.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦
15-20层。
基金托管人住所或办公场所。
12.3查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
第66页共67页国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告国泰基金管理有限公司
二〇二五年三月二十九日
沪公网安备31011802005267号
