海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告海富通国策导向混合型证券投资基金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年三月二十九日海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。
第2页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现............................................10
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................13
§4管理人报告..............................................14
4.1基金管理人及基金经理情况......................................14
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................17
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................17
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................18
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................19
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................19
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................20
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................21
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................21
§5托管人报告..............................................21
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................21
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............21
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................21
§6审计报告...............................................22
6.1审计意见..............................................22
6.2形成审计意见的基础.........................................22
6.3管理层和治理层对财务报表的责任...................................22
6.4注册会计师对财务报表审计的责任...................................23
§7年度财务报表.............................................24
7.1资产负债表.............................................24
7.2利润表...............................................25
7.3净资产变动表............................................26
7.4报表附注..............................................28
§8投资组合报告.............................................57
8.1期末基金资产组合情况........................................57
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................58
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................58
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................61
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................65
第3页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................65
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................65
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................65
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................65
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................65
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................65
8.12投资组合报告附注.........................................65
§9基金份额持有人信息..........................................66
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................66
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................67
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................67
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况68
§10开放式基金份额变动.........................................68
§11重大事件揭示............................................68
11.1基金份额持有人大会决议......................................68
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................69
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................69
11.4基金投资策略的改变........................................69
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................69
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................69
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................69
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................69
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................69
11.8其他重大事件...........................................71
12影响投资者决策的其他重要信息.....................................72
§13备查文件目录............................................73
13.1备查文件目录...........................................73
13.2存放地点.............................................74
13.3查阅方式.............................................74
第4页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称海富通国策导向混合型证券投资基金基金简称海富通国策导向混合基金主代码519033交易代码519033基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年11月16日基金管理人海富通基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额830214274.47份基金合同存续期不定期海富通国策导向海富通国策导向混海富通国策导向下属分级基金的基金简称
混合 A 合 C 混合 D下属分级基金的交易代码519033019299019300报告期末下属分级基金的份
800688136.57份833411.78份28692726.12份
额总额
2.2基金产品说明
本基金将从受益于国家政策，尤其是产业政策的行业中，精选具有良好投资目标成长性及基本面的股票进行积极投资，同时辅以适度的资产配置，力争实现基金资产的长期增值。
本基金将以政策受益作为投资主线，资产配置将利用多因素分析，着重投资策略
考虑国家的宏观经济政策影响，如财政政策和货币政策等；行业配置与
第5页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
个股精选将着重以国家的产业政策为主要考虑因素，深入挖掘受益于国家政策的上市公司的价值。
业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数*80%+上证国债指数*20%
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货风险收益特征
币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称海富通基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名岳冲许俊信息披露
联系电话021-38650788010-66596688负责人
电子邮箱 chongyue@hftfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话40088-4009995566
传真021-33830166010-66594942中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层注册地址北京西城区复兴门内大街1号
1802-1803室以及19层
1901-1908室中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层办公地址北京西城区复兴门内大街1号
1802-1803室以及19层
1901-1908室
邮政编码200120100818法定代表人杨仓兵葛海蛟
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联
http://www.hftfund.com网网址
第6页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所（特上海市浦东新区东育路588号前滩中心42会计师事务所殊普通合伙）楼注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
1．海富通国策导向混合A：
金额单位：人民币元
3.1.1期间数2023年2022年2021年
据和指标 海富通国策导向混合 A 海富通国策导向混合 A 海富通国策导向混合 A本期已实
-39176976.47-278234257.36101912951.92现收益
本期利润-49956390.98-332443468.4268960591.39加权平均
基金份额-0.0624-0.70150.5840本期利润本期加权
平均净值-3.52%-32.75%22.92%利润率本期基金
份额净值-0.37%-23.34%27.36%增长率
3.1.2期末数2023年末2022年末2021年末
据和指标 海富通国策导向混合 A 海富通国策导向混合 A 海富通国策导向混合 A
期末可供547918796.56430281006.20491714809.96
第7页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告分配利润期末可供
分配基金0.68430.69051.7688份额利润期末基金
1348606933.131053410418.31769705889.23
资产净值期末基金
1.68431.69052.7688
份额净值
3.1.3累计期2023年末2022年末2021年末
末指标 海富通国策导向混合 A 海富通国策导向混合 A 海富通国策导向混合 A基金份额
累计净值208.58%209.72%304.00%增长率
2．海富通国策导向混合 C：
金额单位：人民币元
2023年
3.1.1期间数据和指标
海富通国策导向混合 C
本期已实现收益-46184.01
本期利润-11262.10加权平均基金份额本期利
-0.0246润
本期加权平均净值利润率-1.45%
本期基金份额净值增长率-6.54%
2023年末
3.1.2期末数据和指标
海富通国策导向混合 C
期末可供分配利润563426.18期末可供分配基金份额利
0.6760
润
第8页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
期末基金资产净值1396837.96
期末基金份额净值1.6760
2023年末
3.1.3累计期末指标
海富通国策导向混合 C
基金份额累计净值增长率-6.54%
3．海富通国策导向混合 D：
金额单位：人民币元
2023年
3.1.1期间数据和指标
海富通国策导向混合 D
本期已实现收益-2547181.99
本期利润-2076902.07加权平均基金份额本期利
-0.0886润
本期加权平均净值利润率-5.21%
本期基金份额净值增长率-6.17%
2023年末
3.1.2期末数据和指标
海富通国策导向混合 D
期末可供分配利润19585039.44期末可供分配基金份额利
0.6826
润
期末基金资产净值48277765.56
期末基金份额净值1.6826
2023年末
3.1.3累计期末指标
海富通国策导向混合 D
基金份额累计净值增长率-6.17%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
第9页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、海富通国策导向混合型证券投资基金于2023年9月1日发布公告，自2023年9月1日起增
加收取销售服务费的 C 类和 D 类份额。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．海富通国策导向混合 A：
份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月-4.45%0.73%-4.70%0.64%0.25%0.09%
过去六个月-8.30%0.77%-8.20%0.68%-0.10%0.09%
过去一年-0.37%0.78%-8.61%0.66%8.24%0.12%
过去三年-2.72%1.18%-23.58%0.88%20.86%0.30%
过去五年145.91%1.57%23.46%0.98%122.45%0.59%自基金合同生
208.58%1.70%26.20%1.11%182.38%0.59%
效起至今
2．海富通国策导向混合 C：
份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月-4.70%0.73%-4.70%0.64%0.00%0.09%自基金合同生
-6.54%0.70%-5.97%0.64%-0.57%0.06%效起至今
3．海富通国策导向混合 D：
份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月-4.54%0.73%-4.70%0.64%0.16%0.09%自基金合同生
-6.17%0.71%-5.97%0.64%-0.20%0.07%效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
第10页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告较海富通国策导向混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011年11月16日至2023年12月31日)
1、海富通国策导向混合 A
2、海富通国策导向混合 C
3、海富通国策导向混合 D
第11页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分（二）投资范围、（七）投资限制中规定的各项比例。
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通国策导向混合型证券投资基金过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、海富通国策导向混合 A
2、海富通国策导向混合 C
第12页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
3、海富通国策导向混合 D
注：图中列示的 C 类、D 类基金份额 2023 年度基金净值增长率按该年度基金实际存续期 9 月 1日（新增份额日）起至12月31日止计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
1、海富通国策导向混合 A：
单位：人民币元
第13页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告每10份基金现金形式发放总再投资形式发放总年度利润分配合年度备注份额分红数额额计
2023年-----
2022年4.721211535804.54145496823.53357032628.07-
2021年-----
合计4.721211535804.54145496823.53357032628.07-
2、海富通国策导向混合 C：
单位：人民币元每10份基金现金形式发放总再投资形式发放总年度利润分配合年度备注份额分红数额额计
2023年-----
合计-----
3、海富通国策导向混合 D：
单位：人民币元每10份基金现金形式发放总再投资形式发放总年度利润分配合年度备注份额分红数额额计
2023年-----
合计-----
注：海富通国策导向混合型证券投资基金于2023年9月1日发布公告，自2023年9月1日起本基金增加计提销售服务费的 C 类和 D 类份额。2023 年未实施利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公司”）于 2003 年 4 月 1日共同发起设立。截至2023年12月31日，本基金管理人共管理88只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券
投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精
选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证
券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、
海富通中小盘混合型证券投资基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通国策导向混合型
第14页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
证券投资基金、海富通中证500指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、
海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券
型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证
券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投
资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海
富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券
投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券
投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富
通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深300指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证
券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚
优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债
券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债
券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证10年期地方政府
债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰
定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海
清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健
养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富
通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、
海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安
益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富
盈混合型证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券
交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通惠增多
策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消
费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证
券投资基金、海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费
优选混合型证券投资基金、海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券
型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通利率债债券型证
券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴3个月定期开放债券型证
第15页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合型证券投资基金、海富通成
长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、
海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通盈丰一年定期开放债券型发起
式证券投资基金、海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金、海富通悦享一年持有期混合型
证券投资基金、海富通产业优选混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介任本基金的基金经理（助证券从业姓名职务理）期限说明年限任职日期离任日期硕士，持有基金从业人员资格证书。历任东方证券股份有限公司高级研究员，天治基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。2015年6月至2021年
1月任天治中国制造2025灵活配
置混合型证券投资基金(原天治创
新先锋股票型证券投资基金)基金
本基金的基金2021-05-0
胡耀文-13年经理。2019年5月至2021年1月经理。7任天治转型升级混合型证券投资基金基金经理。2021年1月加入海富通基金管理有限公司。2021年5月起任海富通国策导向混合基金经理。2022年12月至2023年4月兼任海富通富祥混合基金经理。2023年12月起兼任海富通产业优选混合基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；
非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间
公募基金22028622769.222021/5/7
私募资产管理计划---胡耀文
其他组合1326859303757.002022/8/4
合计1528887926526.22-
注：1、表内任职日期为基金经理加入公司以来首次开始管理各类产品的时间。
2、本基金基金经理于本报告期内离任一只集合资产管理计划，离任时间为2023年12月27日（产
第16页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告品终止日）。
4.1.4基金经理薪酬机制
基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现直接挂钩的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了一级市场和二级市场的所有投资交易管理活动以及公司内部的证券分配，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组
合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本报告期内，本基金的投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场、不当关联交易以及其他损害委托人利益的违规行为。本基金与本基金管理人所管理的其他资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待、独立运作。本基金的基金经理同时兼任私募资产管理
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计划的投资经理，公司根据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要求，对相关基金经理的同反向交易、交易价差等加强了管理、监控和分析。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年，国内宏观经济逐步修复，全年实现 GDP 增速 5.2%，总体平稳向好；物价也相对平稳，
全年居民消费价格（CPI）比上年上涨 0.2%。从节奏上看，上半年恢复效应较为显著，经济相对较好；下半年，房地产市场持续走弱，对整体经济、地方财政的负面影响逐步显现，市场对经济的信心也在不断降低。
海外方面，2023年美国经济在超预期的财政扩张支撑下继续维持强势，美国通胀也一直在3%以上运行和波动。受此影响，美国十年期国债收益率逐步上行，在2023年10月最高点超过5%；随后两个月虽然有所回落，但依然保持在4%左右的高位。这对全球金融市场、资产价格均产生了较为显著的影响。
从 A 股市场看，全年主要指数均以下跌为主，上证指数为-3.70%，沪深 300 为-11.38%，中证
800为-10.37%，创业板指为-19.41%。行业板块方面，根据中信一级行业分类，通信、传媒、煤炭、家电、石油石化排名前五，涨幅分别为24.78%、19.84%、13.39%、9.13%、9.03%；消费者服务、房地产、电力设备及新能源、建材、基础化工排名后五，分别下跌41.18%、24.80%、24.65%、20.47%、
17.50%。节奏方面，上半年市场以平稳分化为主，结构性机会较多，科技成长行业的超额收益更为显著；下半年市场以单边下跌为主，低估值、高分红板块较为抗跌，而上半年大幅上涨的科技板块出现了显著回调。从驱动因素看，国内外经济和政策的运行及变化，对 A 股市场有较显著的影响，而 AI 技术的变更，是 TMT 等科技成长行业在上半年出现显著结构性机会的核心驱动力。
报告期内，本基金运用高频宏观数据积极调整基金仓位和行业配置结构，获得了较为理想的超额收益。本基金也运用了一些量化手段提高行业比较模型的胜率，在过去一年获得较为理想的效果。
个股选择上，本基金更加重视行业格局及未来成长潜力，尤其是在全球范围内有竞争优势的企业。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通国策导向混合 A 净值增长率为-0.37%，同期业绩比较基准收益率为-8.61%，基金净值跑赢业绩比较基准 8.24 个百分点；海富通国策导向混合 C 净值增长率为-6.54%，同期业绩
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比较基准收益率为-5.97%，基金净值跑输业绩比较基准 0.57 个百分点；海富通国策导向混合 D 净值增长率为-6.17%，同期业绩比较基准收益率为-5.97%，基金净值跑输业绩比较基准0.20个百分点。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从全球经济看，由于美国财政高杠杆、货币高利率的制约，2024年美国财政刺激力度将边际走弱，美国经济、通胀也将逐步下行，具体的下行速度、幅度需要具体跟踪。在这个背景下，美联储的具体降息操作将成为全球市场关注的一个焦点。这对全球金融市场、各类资产都将产生较为显著的影响，我们面临的外部金融环境有望缓解。
中国经济暂时仍面临着总需求不足、结构调整阵痛的冲击，在这过程中市场信心的脆弱和不足可能短期加剧经济的疲弱。不过，目前市场信心已在相对低位，监管层也在积极呵护市场，对经济的托底力度也有望进一步加强。我们对此依然怀抱着积极心态，积极跟踪国内政策和经济的变化。
投资策略上，随着经济增长在全球范围内均相对乏力，我们将更加关注全球地缘政治对大类资产配置的影响。选股方面，我们将更为重视对经营现金流、股息分红、投资者回报等因素的考量，高质量的上市公司在目前变革的全球环境中依然是值得持续关注的重点。寻找真正具备核心竞争优势的科技创新企业、出口或出海制造龙头、细分行业隐形冠军等，这些企业代表着中国经济转型升级的未来。产业趋势方面，我们将更加重视人工智能对各个产业的影响，高频跟踪各个行业周期所在的位置，最大化行业偏离的超额收益能力，持续为投资者贡献稳健且可复制的超额收益。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2023年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过业务审核、合规检查、系统监控、重点抽查、专项稽核等一系列方式开展工作，强化基金运作和公司运营的合规性，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报董事会和公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：
一、加强合规管理，持续完善公司的规章制度，健全内控体系，落实内控责任。
报告期内，坚持以法律法规和公司制度为依据，对公司和基金运作的各项业务开展提供全面的合规咨询、审核、监测与检查，确保基金运作的合法合规性。根据法律法规、监管政策的变化，结合业务发展及公司管理需要，新增和修订了多项内部制度和流程，并持续倡导合规文化建设，提升了公司内部控制环境建设。
二、客观开展内外部内控评估，进一步完善内控措施。
根据法规、监管要求并结合风险导向和全覆盖原则，公司继续通过日常业务的定期合规检查、不定期自查等方式，重点关注规章制度的执行情况、第一道防线风险控制的有效性和投资运作与产
第19页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
品合同约定的一致性。同时，对各部门的业务有重点的开展了多项专项检查和内部审计。另外，根据法规和公司管理需要，公司聘请会计师事务所等外部专业机构对公司开展了内部控制评价等方面的审计。针对上述内外部评估检查中发现的问题，公司相关业务部门均认真进行整改。通过及时跟踪落实各项问题的整改情况，严格控制了各部门的主要风险，加强并完善了公司的内部控制状况。
三、有效推进反洗钱与反恐怖融资工作。
报告期内，结合反洗钱法规及公司业务特点完善了反洗钱制度及流程，组织多场反洗钱专项培训和宣传活动；基于风险为本的工作思路，继续开展客户信息数据治理工作，稳步推进代销机构分类管理工作，全面升级反洗钱系统，持续优化监测模型，强化对大额交易和可疑交易方面的监控，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。报告期内，公司根据监管要求完成了2022年度洗钱固有风险评估工作，有效管控公司洗钱固有风险敞口。另外，公司加大反洗钱课题研习工作力度，组织反洗钱专兼职人员深入开展相关课题研究，提升反洗钱工作质效。
四、强化法规学习，组织开展内外部培训，提升员工的合规及风险意识。
本报告期内，为提高公司全员的合规意识，加大了合规培训力度，强化主动合规意识培育。公司进一步加强组织各类合规培训频率，及时对法规、监管精神和公司要求进行宣导，并通过制作合规法务月刊等多样化的合规宣传培训方式进一步提高法律法规宣导工作的及时性，丰富合规宣导工作的形式，激发全体员工学习合规内控政策的积极性，营造合规文化浓厚氛围。另外，通过考试等方式检验培训效果，将法规落实到具体的业务、工作中。通过培训，增强了全体员工的合规意识和风险防范意识，提升了员工的主动识别和控制业务风险的积极性和能力。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本
第20页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同规定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通国策导向混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组
合报告等数据真实、准确和完整。
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§6审计报告
普华永道中天审字(2024)第20587号
海富通国策导向混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了海富通国策导向混合型证券投资基金(以下简称“海富通国策导向混合基金”)的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了海富通国策导向混合基金2023年
12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。
6.2形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海富通国策导向混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
6.3管理层和治理层对财务报表的责任
海富通国策导向混合基金的基金管理人海富通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理
层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估海富通国策导向混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算海富通国策导向混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督海富通国策导向混合基金的财务报告过程。
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6.4注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海富通国策导向混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海富通国策导向混合基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师朱宏宇胡莲莲上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
2024年3月27日
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§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：海富通国策导向混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.1207518596.14100616450.91
结算备付金3463590.438148230.21
存出保证金436749.27527408.73
交易性金融资产7.4.7.21185163101.69977316978.26
其中：股票投资1185163101.69976965741.76
基金投资--
债券投资-351236.50
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收清算款-47893098.01
应收股利--
应收申购款50921098.1327165.15
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计1447503135.661134529331.27本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款18223529.84-
应付赎回款27033377.5775281790.51
应付管理人报酬1442459.811600455.65
应付托管费240409.95266742.60
应付销售服务费17197.72-
应付投资顾问费--
第24页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
应交税费-1.98
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.62264624.123969922.22
负债合计49221599.0181118912.96
净资产：
实收基金7.4.7.7830214274.47623129412.11
未分配利润7.4.7.8568067262.18430281006.20
净资产合计1398281536.651053410418.31
负债和净资产总计1447503135.661134529331.27
注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.6843 元，C 类基金份额净值 1.6760元，D 类基金份额净值 1.6826 元。基金份额总额 830214274.47 份，其中 A 类基金份额 800688136.57份，C 类基金份额 833411.78 份D 类基金份额 28692726.12 份。
7.2利润表
会计主体：海富通国策导向混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日2022年1月1日至2023年12月31日至2022年12月31日
一、营业总收入-28660484.42-314462317.85
1.利息收入1300298.60529600.30
其中：存款利息收入7.4.7.9872698.66528141.33
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入427599.941458.97
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-20300231.29-261536724.07
其中：股票投资收益7.4.7.10-48407029.74-275720815.72
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.112802845.70256207.78
资产支持证券投资收益--
贵金属投资收益7.4.7.12--
衍生工具收益7.4.7.13--
股利收益7.4.7.1425303952.7513927883.87
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号7.4.7.15-10274212.68-54209211.06
第25页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.16613660.95754016.98
减：二、营业总支出23384070.7317981150.57
1．管理人报酬19799399.4515219527.11
其中：暂估管理人报酬（若有）--
2．托管费3299899.962536587.81
3．销售服务费53470.77-
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6.信用减值损失--
7．税金及附加1545.1410.22
8．其他费用7.4.7.17229755.41225025.43三、利润总额（亏损总额以“-”号填-52044555.15-332443468.42
列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-52044555.15-332443468.42
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-52044555.15-332443468.42
7.3净资产变动表
会计主体：海富通国策导向混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益
一、上期期末净
105341041
资产623129412.11-430281006.20
8.31
二、本期期初净1053410418.
623129412.11-430281006.20
资产31
三、本期增减变
344871118.3
动额（减少以207084862.36-137786255.98
4“-”号填列）
（一）、综合收-52044555.1
---52044555.15益总额5
（二）、本期基207084862.36-189830811.13396915673.4
第26页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告金份额交易产9生的净资产变
动数（净资产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申1060591836.
587717901.28-472873935.09
购款37
2.基金-663676162.
-380633038.92--283043123.96赎回款88
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
生的净资产变----
动（净资产减少以“-”号填
列）
四、本期期末净1398281536.
830214274.47-568067262.18
资产65上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益
一、上期期末净
769705889.
资产277991079.27-491714809.96
23
二、本期期初净769705889.
277991079.27-491714809.96
资产23
三、本期增减变
283704529.0
动额（减少以345138332.84--61433803.76
8“-”号填列）
（一）、综合收-332443468.
---332443468.42益总额42
（二）、本期基金份额交易产
生的净资产变973180625.5
345138332.84-628042292.73
动数（净资产减7少以“-”号填
列）
其中：1.基金申1642524525.
687068188.86-955456336.50
购款36
2.基金-669343899.
-341929856.02--327414043.77赎回款79
（三）、本期向-357032628.
---357032628.07基金份额持有07
第27页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告人分配利润产生的净资产变
动（净资产减少以“-”号填
列）
四、本期期末净1053410418.
623129412.11-430281006.20
资产31报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况海富通国策导向混合型证券投资基金(原海富通国策导向股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1339号文核准由海富通基
金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通国策导向股票型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式存续期限不定首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币553165647.55元已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第421
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案《海富通国策导向股票型证券投资基金基金合同》于2011年11月16日正式生效基金合同生效日的基金份额总额为553281127.23份基金份额其中认购资金
利息折合115479.68份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，海富通国策导向股票型证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为海富通国策导向混合型证券投资基金。
根据本基金管理人海富通基金管理有限公司2023年9月1日披露的《海富通基金管理有限公司关于海富通国策导向混合型证券投资基金增设基金份额并修改法律文件的公告》，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2023年9月1日起本基金增加不收取申购费但从基金资产中计提销售服务费的 C 类和 D 类份额并相应修改基金合同等法律文件。本基金原有的基金份额划归为 A 类基金份额，对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变，原基金份额持有人利益不受任何影响。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通国策导向混合型证券投资基金基金合同》的有关规定本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
第28页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金投资组合中股票、存托凭证、权证资产占基金资产的60%～95%，其中权证投资占基金资产净值的0%～3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%～40%，其中，在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：
MSCI 中国 A 股指数×80％＋上证国债指数×20％。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2024年3月27日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《海富通国策导向混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月
31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
第29页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
第30页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
第31页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
第32页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率
(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
第33页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
第34页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
第35页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款207518596.14100616450.91
等于：本金207501359.28100605819.28
加：应计利息17236.8610631.63
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
合计207518596.14100616450.91
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票1230495202.19-1185163101.69-45332100.50
贵金属投资-金交所黄-
---金合约
第36页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计1230495202.19-1185163101.69-45332100.50上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票1012086176.38-976965741.76-35120434.62
贵金属投资-金交所黄-
---金合约
交易所市场288500.00189.70351236.5062546.80
债券银行间市场----
合计288500.00189.70351236.5062546.80
资产支持证券----
基金----
其他----
合计1012374676.38189.70977316978.26-35057887.82
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
第37页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费101749.10283659.26
应付证券出借违约金--
应付交易费用1972875.023501262.96
其中：交易所市场1972875.023501262.96
银行间市场--
应付利息--
预提费用190000.00185000.00
合计2264624.123969922.22
7.4.7.7实收基金
海富通国策导向混合 A
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日基金份额账面金额
上年度末623129412.11623129412.11
本期申购552013924.12552013924.12
本期赎回（以“-”号填列）-374455199.66-374455199.66
本期末800688136.57800688136.57
海富通国策导向混合 C
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日基金份额账面金额
第38页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
本期申购2011251.042011251.04
本期赎回（以“-”号填列）-1177839.26-1177839.26
本期末833411.78833411.78
海富通国策导向混合 D
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日基金份额账面金额
本期申购33692726.1233692726.12
本期赎回（以“-”号填列）-5000000.00-5000000.00
本期末28692726.1228692726.12
注：1、申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
2、根据本基金管理人海富通基金管理有限公司2023年9月1日披露的《海富通基金管理有限公司关于海富通国策导向混合型证券投资基金增设基金份额并修改法律文件的公告》，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2023年9月1日起本基金增加不收取申购费但从基金资产中计提销售服务费的 C 类和 D 类份额并相应修改基金合同等法律文件。本基金原有的基金份额划归为A 类基金份额。
7.4.7.8未分配利润
海富通国策导向混合 A
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末622288627.31-192007621.11430281006.20
本期期初622288627.31-192007621.11430281006.20
本期利润-39176976.47-10779414.51-49956390.98本期基金份额交易产生的
191244189.67-23650008.33167594181.34
变动数
其中：基金申购款573450143.27-127152999.98446297143.29
基金赎回款-382205953.60103502991.65-278702961.95
本期已分配利润---
本期末774355840.51-226437043.95547918796.56
第39页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
海富通国策导向混合 C
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末---
本期期初---
本期利润-46184.0134921.91-11262.10本期基金份额交易产生的
838043.15-263354.87574688.28
变动数
其中：基金申购款1974039.67-598189.381375850.29
基金赎回款-1135996.52334834.51-801162.01
本期已分配利润---
本期末791859.14-228432.96563426.18
海富通国策导向混合 D
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末---
本期期初---
本期利润-2547181.99470279.92-2076902.07本期基金份额交易产生的
30247275.53-8585334.0221661941.51
变动数
其中：基金申购款35255941.99-10055000.4825200941.51
基金赎回款-5008666.461469666.46-3539000.00
本期已分配利润---
本期末27700093.54-8115054.1019585039.44
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12
第40页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
31日月31日
活期存款利息收入763075.51384838.67
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入64808.7374218.14
其他44814.4269084.52
合计872698.66528141.33
7.4.7.10股票投资收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31日月31日
卖出股票成交总额4957488111.816330499246.21
减：卖出股票成本总额4994560122.206590216392.61
减：交易费用11335019.3516003669.32
买卖股票差价收入-48407029.74-275720815.72
7.4.7.11债券投资收益
7.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31日月31日
债券投资收益——利息收入1601.471367.54债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
2801244.23254840.24到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入--
债券投资收益——申购差价收入--
合计2802845.70256207.78
7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月
第41页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
31日31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
9385959.053362078.86
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
6582500.003104800.93
本总额
减：应计利息总额1839.292221.02
减：交易费用375.53216.67
买卖债券差价收入2801244.23254840.24
7.4.7.12贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.13衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.14股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2023年1月1日至2023年12月31日2022年1月1日至2022年12月31日
股票投资产生的股利收益25303952.7513927883.87
基金投资产生的股利收益--
合计25303952.7513927883.87
7.4.7.15公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称
2023年1月1日至2023年12月31日2022年1月1日至2022年12月31日
1.交易性金融资产-10274212.68-54209211.06
——股票投资-10211665.88-54213109.46
——债券投资-62546.803898.40
——资产支持证券投资--
——基金投资--
——贵金属投资--
第42页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税--
合计-10274212.68-54209211.06
7.4.7.16其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2023年1月1日至2023年12月31日2022年1月1日至2022年12月31日
基金赎回费收入483770.20721473.85
基金转换费收入129890.7532543.13
合计613660.95754016.98
7.4.7.17其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月31日
31日
审计费用70000.0065000.00
信息披露费120000.00120000.00
银行划款手续费39755.4140025.43
合计229755.41225025.43
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
第43页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告关联方名称与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”)基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
法国巴黎资产管理 BE 控股公司(BNP Paribas Asset基金管理人的股东
Management BE Holding)上海富诚海富通资产管理有限公司基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31日2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名称占当期股占当期股成交金额票成交总成交金额票成交总额的比例额的比例
海通证券--882619307.116.63%
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例
海通证券----上年度可比期间关联方名称
2022年1月1日至2022年12月31日
第44页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例
海通证券643217.747.48%--
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31日月31日
当期发生的基金应支付的管理费19799399.4515219527.11
其中：应支付销售机构的客户维护费1769223.331393400.17
应支付基金管理人的净管理费18030176.1213826126.94
注：海富通国策导向混合型证券投资基金的管理费率由1.50%下调至1.20%，自2023年8月26日起执行新的管理费率。
2023年8月26日之前，支付基金管理人海富通的基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为:日基金管理费＝前一日基金资产净值x1.50%/当年天数。
2023年8月26日（含）之后，支付基金管理人海富通的基金管理费按前一日基金资产净值1.20%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为:日基金管理费＝前一日基金资产净值 x1.20%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12
第45页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告月31日月31日
当期发生的基金应支付的托管费3299899.962536587.81
注：海富通国策导向混合型证券投资基金的托管费率由0.25%下调至0.20%，自2023年8月26日起执行新的托管费率。
2023年8月26日之前，支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 x0.25%/当年天数。
2023年8月26日（含）之后，支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值x0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
获得销售服务费的各当期发生的基金应支付的销售服务费关联方名称海富通国策导向混海富通国策导向混合海富通国策导向混合合计
合 A C D
海富通-1266.3851960.3253226.70
合计----上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
获得销售服务费的各当期发生的基金应支付的销售服务费关联方名称海富通国策导向混海富通国策导向混合海富通国策导向混合合计
合A C D
海富通----
合计----
注：本基金 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的基金销售服务费年费率为 0.60%，基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.60%年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。销售服务费的计算方法如下：日销售服务费＝前一日 C 类份额的基金资产净值 x0.60%/当年天数。D类份额的基金销售服务费年费率为 0.40%，基金销售服务费按前一日 D 类基金份额资产净值的 0.40%
第46页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。销售服务费的计算方法如下：日销售服务费＝前一日D 类份额的基金资产净值 x0.40%/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2023年1月1日至2023年12月31日2022年1月1日至2022年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行207518596.14763075.51100616450.91384838.67
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
第47页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
流通期末期末
证券证券成功受限受认购期末估数量(单成本估值备注
代码名称认购日期限类价格值单价位：股)总额总额型非公开发
60032华发2023-1123999998562
6个月行流8.076.91-
5股份1-02157996.99574.87
通受限
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
第48页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
本基金是一只偏股型的证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要为股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2023年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持
证券（2022年12月31日：0.03%）。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1按长期信用评级列示的债券投资
第49页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
单位：人民币元本期末上年末长期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
AAA - -
AAA 以下 - 351236.50
未评级--
合计-351236.50
注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注7.4.12中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均能及时变现。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
第50页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末1年以内1-5年5年以上不计息合计
第51页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
2023年12月31日资产
207518596.1
货币资金207518596.14---
4
结算备付金3463590.43---3463590.43
存出保证金436749.27---436749.27
1185163101.
交易性金融资产---1185163101.69
69
应收申购款438000.00--50483098.1350921098.13
资产总计211856935.84--1235646199.821447503135.
66
负债
应付清算款---18223529.8418223529.84
应付赎回款---27033377.5727033377.57
应付管理人报酬---1442459.811442459.81
应付托管费---240409.95240409.95
应付销售服务费---17197.7217197.72
其他负债---2264624.122264624.12
负债总计---49221599.0149221599.01
利率敏感度缺口211856935.84--1186424600.811398281536.
65
上年度末
2022年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
100616450.9
货币资金100616450.91---
结算备付金8148230.21---8148230.21
存出保证金527408.73---527408.73
977316978.2
交易性金融资产-351236.50-976965741.76
6
应收清算款---47893098.0147893098.01
应收申购款49.93--27115.2227165.15
资产总计109292139.78351236.501024885954.991134529331.-
27
第52页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告负债
应付赎回款---75281790.5175281790.51
应付管理人报酬---1600455.651600455.65
应付托管费---266742.60266742.60
应交税费---1.981.98
其他负债---3969922.223969922.22
负债总计---81118912.9681118912.96
利率敏感度缺口109292139.781053410418.
351236.50-943767042.03
31
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动分析本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
市场利率上升25个基点--4154.00
市场利率下降25个基点-4214.78
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”与“自下而上”相结合的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；同时通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
第53页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及存托凭证资产占基金资产的60%-95%，权证投资占基金资产净值的0%-3%，现金(不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等)、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的
5%-40%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
项目占基金资产占基金资产公允价值净值比例公允价值净值比例
（%）（%）
118516310976965741.7
交易性金融资产－股票投资84.7692.74
1.696
交易性金融资产—基金投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
118516310976965741.7
合计84.7692.74
1.696
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2023年12月31日2022年12月31日
1.业绩比较基准(附注
46724304.4546840166.41
7.4.1)上升5%
第54页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
2.业绩比较基准(附注
-46724304.45-46840166.41
7.4.1)下降5%
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次1176600526.82977316978.26
第二层次--
第三层次8562574.87-
合计1185163101.69977316978.26
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元项目本期
2023年1月1日至2023年12月31日
交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额---
当期购买-9999996.999999996.99
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次---
第55页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
当期利得或损失总额--1437422.12-1437422.12
其中：计入损益的利
--1437422.12-1437422.12得或损失计入其他综合
---
收益的利得或损失（若有）
期末余额-8562574.878562574.87期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益
--1437422.12-1437422.12的未实现利得或损失的变
动——公允价值变动损益项目上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额---
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-24900.4924900.49
转出第三层次-28486.4928486.49
当期利得或损失总额-3586.003586.00
其中：计入损益的利
-3586.003586.00得或损失计入其他综合
---
收益的利得或损失（若有）
期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益
---的未实现利得或损失的变
动——公允价值变动损益
注：于2023年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资（2022年12月31日：未持有第三层次的交易性金融资产）。于2023年度，本基金无公允价值所属层次间的重大变动(2022年度：从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结
束可正常交易的股票投资)。
计入损益的利得或损失计入利润表中的投资收益及公允价值变动损益项目。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允价采用的估值
项目范围/加权平均与公允价值之值技术名称值间的关系亚式期权模预期年化波动
股票投资8562574.8731.95%~31.95%负相关型率项目上年度末公允采用的估值不可观察输入值
第56页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告价值技术
范围/加权平均与公允价值之名称值间的关系
股票投资-----
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明于2023年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具（2022年12月31日：无）。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资1185163101.6981.88
其中：股票1185163101.6981.88
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返
--售金融资产银行存款和结算备付金合
7210982186.5714.58
计
8其他各项资产51357847.403.55
9合计1447503135.66100.00
第57页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净
代码行业类别公允价值（元）
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 110351992.00 7.89
C 制造业 603642235.94 43.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 61683639.00 4.41
E 建筑业 14200.00 0.00
F 批发和零售业 94883373.00 6.79
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 74827857.92 5.35
J 金融业 68648172.00 4.91
K 房地产业 45462690.87 3.25
L 租赁和商务服务业 118827140.96 8.50
M 科学研究和技术服务业 2609048.00 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 4212752.00 0.30
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计1185163101.6984.76
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净
第58页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
值比例(％)
1002126银轮股份380429871026243.665.08
2300592华凯易佰278280068929956.004.93
3300926博俊科技202600359422667.994.25
4600919江苏银行814410054484029.003.90
5002027分众传媒847780053579696.003.83
6600415小商品城679370049729884.003.56
7600941中国移动49350049093380.003.51
8601088中国神华151060047357310.003.39
9600023浙能电力845190038963259.002.79
10600309万华化学47070036159174.002.59
11600519贵州茅台1960033829600.002.42
12603730岱美股份231120333489331.472.40
13601699潞安环能130330028555303.002.04
14002832比音勒芬85656027152952.001.94
15600765中航重机141018026948539.801.93
16600642申能股份353900022720380.001.62
17603556海兴电力72263020977948.901.50
18603518锦泓集团206360020677272.001.48
19600325华发股份261255718464788.871.32
20600266城建发展373955018099422.001.29
21601001晋控煤业138280017049924.001.22
22300130新国都66260016034920.001.15
23605168三人行24491115517560.961.11
24002705新宝股份106095215458070.641.11
25603179新泉股份29140014776894.001.06
26603019中科曙光37070014638943.001.05
27601500通用股份352350014587290.001.04
28002130沃尔核材182360013768180.000.98
29601601中国太保57220013606916.000.97
30600211西藏药业27880013605440.000.97
31600079人福医药54480013543728.000.97
32603383顶点软件25040012344720.000.88
33600499科达制造105450011124975.000.80
34600612老凤祥15960011012400.000.79
35002304洋河股份9320010242680.000.73
36000997新大陆4830009471630.000.68
37600861北京人力5008009384992.000.67
38002244滨江集团12240008898480.000.64
39000733振华科技1455618564809.240.61
40002345潮宏基12314008385834.000.60
41600985淮北矿业4775007940825.000.57
42002463沪电股份3572007901264.000.57
第59页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
43600933爱柯迪3428007521032.000.54
44000034神州数码2328006963048.000.50
45601666平煤股份5840006751040.000.48
46000963华东医药1573006521658.000.47
47003006百亚股份4116006239856.000.45
48603308应流股份3703005306399.000.38
49002332仙琚制药3976005077352.000.36
50688667菱电电控602474942663.880.35
51688062迈威生物1445164724228.040.34
52002276万马股份4105004195310.000.30
53300115长盈精密3040004028000.000.29
54301227森鹰窗业1433003879131.000.28
55300996普联软件1635003744150.000.27
56600438通威股份1474003689422.000.26
57002154报喜鸟6292003573856.000.26
58002422科伦药业1212003520860.000.25
59601138工业富联2326003516912.000.25
60002938鹏鼎控股1527003408264.000.24
61002475立讯精密987003400215.000.24
62000888峨眉山Ａ3529003151397.000.23
63600989宝丰能源2105003109085.000.22
64605599菜百股份2071003083719.000.22
65300480光力科技1410003010350.000.22
66300001特锐德1488002990880.000.21
67600566济川药业931002926133.000.21
68601899紫金矿业2165002697590.000.19
69601882海天精工984002573160.000.18
70600282南钢股份6791002512670.000.18
71300308中际旭创222002506602.000.18
72002737葵花药业956002483688.000.18
73000021深科技1503002436363.000.17
74000700模塑科技3034402124080.000.15
75603889新澳股份2483001767896.000.13
76603987康德莱1760001679040.000.12
77603259药明康德198001440648.000.10
78300863卡倍亿240961205763.840.09
79301257普蕊斯184001168400.000.08
80603199九华旅游409001061355.000.08
81002271东方雨虹29900574080.000.04
82601336新华保险17900557227.000.04
83002179中航光电13200514800.000.04
84688678福立旺21232390881.120.03
85688766普冉股份2481243088.380.02
86688109品茗科技6176173977.920.01
第60页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
87301087可孚医疗262799563.300.01
88688257新锐股份311277924.480.01
89601717郑煤机320040480.000.00
90688063派能科技20822048.000.00
91601390中国中铁250014200.000.00
92601966玲珑轮胎51980.730.00
93688728格科微120.470.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例
（％）
1300592华凯易佰123749356.7611.75
2605168三人行119667613.3511.36
3002027分众传媒100674446.519.56
4601601中国太保98970848.559.40
5000858五粮液97082028.719.22
6600919江苏银行87229044.408.28
7300750宁德时代86791425.168.24
8300130新国都83821120.717.96
9001979招商蛇口83732214.447.95
10002126银轮股份80348021.297.63
11002555三七互娱77255035.057.33
12600941中国移动74819754.927.10
13603518锦泓集团73595819.606.99
14300926博俊科技71479894.126.79
15603179新泉股份63643835.136.04
16600415小商品城63361038.726.01
17600702舍得酒业56757170.455.39
18600519贵州茅台56402819.005.35
19600309万华化学55611449.005.28
20300773拉卡拉55515219.695.27
21300413芒果超媒55351202.255.25
22000063中兴通讯50948519.164.84
23601398工商银行49999522.004.75
24000700模塑科技49632289.044.71
25603730岱美股份48807557.304.63
26600642申能股份48199947.674.58
27002832比音勒芬47085657.304.47
第61页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
28601699潞安环能46279735.604.39
29601088中国神华44409038.004.22
30603801志邦家居44289736.654.20
31603496恒为科技42336766.354.02
32600023浙能电力42258357.004.01
33600266城建发展42149777.564.00
34000568泸州老窖41894432.673.98
35601688华泰证券40930445.003.89
36000625长安汽车38069545.003.61
37600765中航重机37692787.343.58
38600612老凤祥37430252.983.55
39600079人福医药36333873.003.45
40688678福立旺35664164.243.39
41002130沃尔核材35612546.003.38
42600861北京人力34735033.003.30
43600809山西汾酒34254018.003.25
44601336新华保险34160943.723.24
45600325华发股份34116429.743.24
46600585海螺水泥32484010.003.08
47600030中信证券31820560.503.02
48601001晋控煤业30159378.942.86
49002965祥鑫科技29617147.162.81
50601636旗滨集团29170563.002.77
51601500通用股份28796477.002.73
52002236大华股份28781378.942.73
53300037新宙邦28362502.022.69
54601628中国人寿28214949.062.68
55000733振华科技26687302.002.53
56002709天赐材料25819525.562.45
57601318中国平安25348089.532.41
58605133嵘泰股份24851732.142.36
59603556海兴电力24538860.732.33
60000988华工科技24246525.252.30
61688472阿特斯23912687.302.27
62300475香农芯创23676578.802.25
63603816顾家家居23370063.832.22
64603712七一二22487923.602.13
65002276万马股份22210602.102.11
66688110东芯股份21985552.042.09
67603019中科曙光21798262.002.07
68300081恒信东方21788759.602.07
69002459晶澳科技21325786.862.02
70000937冀中能源21231875.002.02
71603818曲美家居21076288.002.00
第62页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例
（％）
1300750宁德时代135215224.0412.84
2605168三人行127798862.3212.13
3000858五粮液97069144.729.21
4002832比音勒芬88148244.788.37
5600153建发股份81725058.807.76
6001979招商蛇口77591250.007.37
7300130新国都75277742.377.15
8002555三七互娱74676337.077.09
9600519贵州茅台74156173.847.04
10601601中国太保72677816.286.90
11000951中国重汽69050095.966.55
12300773拉卡拉59133774.075.61
13601088中国神华56255911.465.34
14300413芒果超媒55470753.985.27
15603518锦泓集团54992921.805.22
16000700模塑科技54768239.875.20
17002027分众传媒53678117.485.10
18300592华凯易佰50894364.004.83
19000063中兴通讯50488904.164.79
20301327华宝新能50376131.584.78
21601398工商银行50090974.004.76
22603179新泉股份48875173.604.64
23002126银轮股份48084041.884.56
24600702舍得酒业47783279.614.54
25002080中材科技46141723.394.38
26603496恒为科技45241785.404.29
27603801志邦家居42650668.234.05
28601688华泰证券42381629.194.02
29000733振华科技40937493.133.89
30000568泸州老窖39639042.903.76
31600809山西汾酒39210001.903.72
32603730岱美股份38993295.663.70
33688012中微公司36547154.193.47
34000625长安汽车35429304.353.36
第63页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
35601336新华保险34481002.333.27
36688678福立旺33333586.153.16
37603180金牌厨柜33196199.463.15
38600030中信证券32538544.053.09
39300986志特新材32190398.563.06
40600585海螺水泥31440967.512.98
41600958东方证券29988268.192.85
42600079人福医药29660275.002.82
43002236大华股份28728683.002.73
44600941中国移动28671766.002.72
45300037新宙邦28372425.122.69
46601949中国出版27849745.112.64
47600612老凤祥27603916.192.62
48300475香农芯创27277797.252.59
49000988华工科技26365152.572.50
50601318中国平安26246216.002.49
51601628中国人寿25851634.902.45
52601636旗滨集团25748364.842.44
53600642申能股份25330102.602.40
54600754锦江酒店25145863.152.39
55002709天赐材料24653288.862.34
56600919江苏银行24392103.002.32
57605133嵘泰股份24179982.352.30
58603816顾家家居23567896.502.24
59002276万马股份23386186.002.22
60000090天健集团23333211.442.22
61600861北京人力23287326.842.21
62603011合锻智能23137322.922.20
63000937冀中能源22810203.002.17
64002965祥鑫科技22657912.002.15
65688110东芯股份22470125.612.13
66603712七一二22042518.582.09
67300002神州泰岳21874714.722.08
68300081恒信东方21827837.802.07
69000002万科Ａ21596961.002.05
注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额5212969148.01
卖出股票的收入（成交）总额4957488111.81
第64页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的，并选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或者空头套期保值。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏银行股份有限公司在本报告编制日前一年内曾
受到中国人民银行、国家金融监督管理总局江苏监管局的处罚。
第65页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金436749.27
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款50921098.13
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计51357847.40
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户户均持有的份额级别机构投资者个人投资者
数(户)基金份额持有份额占总份额比持有份额占总份额
第66页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告例比例
海富通国策导向7492952651392868.
993380608.8993.58%6.42%
混合 A 8.05 52海富通国策导向
2632054.30311923.9537.43%521487.8362.57%
混合 C
海富通国策导向28692726.28692726.
1100.00%--
混合 D 12 12
合计7782999151914356.
996083354.8593.75%6.25%
8.1235
注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C、D级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
海富通国策导向混合 A 824718.64 0.1030%
基金管理人所有从业人员持 海富通国策导向混合 C 274523.09 32.9397%
有本基金 海富通国策导向混合 D 0.00 0.0000%
合计1099241.730.1324%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
海富通国策导向混合 A 10~50
本公司高级管理人员、基
海富通国策导向混合 C 0金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
海富通国策导向混合 D 0
合计10~50
海富通国策导向混合 A 0
本基金基金经理持有本开 海富通国策导向混合 C 10~50放式基金
海富通国策导向混合 D 0
第67页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
合计10~50
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万基金经理姓名产品类型
份）
公募基金>100胡耀文私募资产管理计划0
合计>100
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通国策导向混合 A 海富通国策导向混合 C 海富通国策导向混合 D基金合同生效日
（2011年11月
553281127.23--
16日）基金份额
总额本报告期期初基
623129412.11--
金份额总额本报告期基金总
552013924.122011251.0433692726.12
申购份额
减：本报告期基
374455199.661177839.265000000.00
金总赎回份额本报告期基金拆
---分变动份额本报告期期末基
800688136.57833411.7828692726.12
金份额总额
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
第68页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2023年12月13日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第七届董事会第二十一次临时
会议审议通过，何树方先生不再担任公司副总经理职务。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是70000.00元。
目前事务所已提供审计服务的年限是13年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例
银河证券21727337850.0717.00%911019.2013.71%-
国金证券11546476172.5315.22%832159.8712.53%-
国盛证券21487738578.8514.64%1089663.4316.40%-
第69页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
中信证券41049538628.9110.33%764022.0511.50%-
西南证券2839872030.838.27%614804.559.25%-
上海证券1606681912.175.97%447602.606.74%-
渤海证券1536665594.255.28%389156.855.86%-
开源证券2435870589.454.29%318021.914.79%-
申万宏源2406943087.014.01%173572.532.61%-
国泰君安2399818964.713.94%292620.504.40%-
天风证券2316255024.103.11%232507.003.50%-
招商证券2219942474.732.16%164043.352.47%-
太平洋证券2192594712.861.90%142802.092.15%-
华西证券1160090053.051.58%119412.141.80%-野村东方国际
1152863543.481.50%110260.561.66%-
证券
华创证券157241967.330.56%24116.060.36%-
中金公司224526078.500.24%17691.330.27%-
长江证券1-----
海通证券2-----
民生证券2-----
中信建投2-----
注：1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉、研究水平和综合服务支持三个部分进行评议，形成证券公司交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1>推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门内部讨论，形成证券公司交易单元租用意见，并报公司总经理办公会审议。
<2>核准。在完成对证券公司的评估和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易回购交易权证交易券商名称占当期债占当期回占当期权成交金额成交金额成交金额券成交总购成交总证成交总
第70页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告额的比例额的比例额的比例
银河证券365315.393.89%----
3359310
国金证券--40.90%--
00.00
西南证券4379800.4646.66%----
2296770
上海证券4640843.2049.44%27.97%--
00.00
2556790
太平洋证券--31.13%--
00.00
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
证券时报、基金管理人海富通基金管理有限公司关于公司住所变更
1网站及中国证监会基金2023-02-22
的公告电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金证券时报、基金管理人
2新增北京创金启富基金销售有限公司为销售网站及中国证监会基金2023-03-23
机构并参加其申购费率优惠活动的公告电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金证券时报、基金管理人
3新增新华信通基金销售有限公司为销售机构网站及中国证监会基金2023-03-23
并参加其申购费率优惠活动的公告电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金证券时报、基金管理人
4新增济安财富（北京）基金销售有限公司为销网站及中国证监会基金2023-04-18
售机构并参加其申购费率优惠活动的公告电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金证券时报、基金管理人
5新增麦高证券有限责任公司为销售机构并参网站及中国证监会基金2023-07-14
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海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金证券时报、基金管理人
6新增西南证券股份有限公司为销售机构并参网站及中国证监会基金2023-08-11
加其申购费率优惠活动的公告电子披露网站
证券时报、基金管理人海富通基金管理有限公司关于调低旗下部分
7网站及中国证监会基金2023-08-26
基金费率并修改基金合同等法律文件的公告电子披露网站
海富通国策导向混合型证券投资基金 C 类、D 证券时报、基金管理人
8类基金份额开放日常申购、赎回和定期定额投网站及中国证监会基金2023-09-01
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海富通基金管理有限公司关于海富通国策导证券时报、基金管理人
9向混合型证券投资基金增设基金份额并修改网站及中国证监会基金2023-09-01
法律文件的公告电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于海富通国策导证券时报、基金管理人
102023-09-07
向混合型证券投资基金 D 类份额新增招商银 网站及中国证监会基金
第71页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告行招赢通为销售平台的公告电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于海富通国策导证券时报、基金管理人
11 向混合型证券投资基金 D 类基金份额开通与 网站及中国证监会基金 2023-09-25
旗下部分基金之间转换业务的公告电子披露网站海富通基金管理有限公司关于海富通国策导
证券时报、基金管理人
向混合型证券投资基金 C 类、D 类基金份额
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海富通基金管理有限公司关于海富通国策导证券时报、基金管理人
13向混合型证券投资基金新增招商银行股份有网站及中国证监会基金2023-10-14
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证券时报、基金管理人海富通基金管理有限公司关于旗下基金获配
14网站及中国证监会基金2023-11-04
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17新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构网站及中国证监会基金2023-12-14
的公告电子披露网站
12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额比期初份申购份类别序号例达到或者超过赎回份额持有份额份额占比额额
20%的时间区间
1903714939
2023/1/1-2023/12/4090034298870064.
机构13089.77322.936.00%
317.8189
91
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变
现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额；
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
第72页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从2003年8月开始，海富通先后募集成立了113只公募基金。截至2023年12月31日，海富通管理的公募基金资产规模约1510亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年12月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月，中国保监会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。
2021年7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金*偏股混合型基金三年期奖”。2021年9月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
2022年7月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022年8月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022 年 9 月，海富通荣获“IAMAC 推介·2021年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022年11月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。
2023年3月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易所颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023年8月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通国策导向混合型证券投资基金的文件
第73页共74页海富通国策导向混合型证券投资基金2023年年度报告
(二)海富通国策导向混合型证券投资基金基金合同
(三)海富通国策导向混合型证券投资基金招募说明书
(四)海富通国策导向混合型证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
13.2存放地点中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层1901-1908室
13.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
