浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2023年第4季度报告

浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基

金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024年1月22日浦银安盛沪深300指数增强2023年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。

§2基金产品概况基金简称浦银安盛沪深300指数增强基金主代码519116基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年12月10日

报告期末基金份额总额473756632.42份

投资目标本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值

不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。

投资策略本基金以沪深300指数为目标指数，采用"指数化投资为主、增强型策略为辅"的投资策略。在有效复制目标指数的基础上，通过公司自有量化增强模型，优化股票组合配置结构，一方面严格控制投资组合的跟踪误差，避免大幅偏离目标指数，另一方面在跟踪目标指数的同时，力争获得超越业绩比较基准的收益。

业绩比较基准沪深300指数收益率×95%＋1%（指年收益率，评价时按期间累计天数折算）

风险收益特征本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人浦银安盛基金管理有限公司

第2页共13页浦银安盛沪深300指数增强2023年第4季度报告基金托管人中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称浦银安盛沪深 300指数增强 A 浦银安盛沪深 300指数增强 C下属分级基金的交易代码519116019210

报告期末下属分级基金的份额总额452108619.27份21648013.15份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）

浦银安盛沪深 300 指数增强 A 浦银安盛沪深 300指数增强 C

1.本期已实现收益-20201569.66-51896.27

2.本期利润-27327200.86234803.73

3.加权平均基金份额本期利润-0.06140.1758

4.期末基金资产净值445616616.6221314082.38

5.期末基金份额净值0.98560.9846

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额。

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、自 2023年 8月 28日起，本基金增加 C类基金份额类别，2023年 8月 29 日，确认 C类基金份额。

5、本基金增加 C 类基金份额类别后，本基金分设 A类和 C类两类基金份额，分别设置对应的

基金代码并分别计算基金份额净值。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛沪深 300 指数增强 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

过去三个月-6.03%0.67%-6.42%0.75%0.39%-0.08%

过去六个月-8.66%0.73%-9.72%0.81%1.06%-0.08%

第3页共13页浦银安盛沪深300指数增强2023年第4季度报告

过去一年-7.37%0.75%-9.91%0.80%2.54%-0.05%

过去三年-30.80%1.08%-30.57%1.06%-0.23%0.02%

过去五年37.66%1.15%19.54%1.15%18.12%0.00%自基金合同

65.19%1.29%26.40%1.30%38.79%-0.01%

生效起至今

浦银安盛沪深 300 指数增强 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

过去三个月-6.12%0.67%-6.42%0.75%0.30%-0.08%自基金合同

-6.94%0.65%-7.83%0.74%0.89%-0.09%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第4页共13页浦银安盛沪深300指数增强2023年第4季度报告本基金于 2023年 8月 28 日增加 C类份额，详见本基金管理人于 2023年 8月 25 日发布的《关于浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金增加 C 类基金份额、提高基金份额净值估值精度并修改基金合同及托管协议相应条款的公告》。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

罗雯女士，浙江大学理学院数学系金融数本基金的2022年11月罗雯-16年学硕士。2007年10月加盟浦银安盛基金基金经理11日管理有限公司任金融工程分析师。2011

第5页共13页浦银安盛沪深300指数增强2023年第4季度报告

年7月至2018年1月，担任公司旗下指数基金基金经理助理，现任指数及量化投资部基金经理。2018年1月至2022年12月担任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月至2022年12月担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金和浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指

数证券投资基金 LOF的基金经理。2021年11月起，担任浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金和浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。

2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日、10日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各

第6页共13页浦银安盛沪深300指数增强2023年第4季度报告投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

今年四季度里 A股市场仍处于下行之中，沪深 300、中证 100和创业板指数分别下跌 7%、7.51%和5.62%。四季度里实体经济延续了平稳态势，复苏趋势有所减缓。受益于外围需求好转，出口数据从11月份开始转正，但国内的消费需求还是偏弱，通胀数据处于较低水平。政策方面，货币政策保持宽松，财政政策继续积极发力；中央财政在四季度里新增了一万亿特别国债支持灾后重建和防灾减灾，这些政策有利于提升基建投资和稳定经济增长。四季度里美债的波动加大，10年期美债利率一度突破5%，美债流动性风险对于全球资本市场带来了调整压力。随着美国经济转弱预期的强化，美联储货币转向政策也更为清晰，外围资本市场迎来反弹。反观国内市场，由于悲观的预期和资金面压力，股票市场风险偏好持续走低，成交量也处于地量。目前以沪深300为代表的蓝筹指数股息率已经超过了3%，十年期国债收益率接近2.5%，股债收益比处于历史较高水平。

四季度商品市场表现比较亮眼，显示实体经济活动还属于正常，但是股票市场下跌和债市上涨表现说明投资者对于长期增长前景的信心还是偏弱。我们认为中国经济还是具有韧性的，但是经济增长模式的转换需要时间来消化，投资者需要对经济震荡期有充分预期。在目前环境下，我们看到相当多的优秀公司具备较低的估值水平、优秀的现金流和较高的分红收益率，我们认为应该对这些经营能力优秀的公司抱以坚定的信心。

本报告期内，本基金采用以多因子量化增强的投资策略为主，根据上市公司财务信息披露，以及因子表现和市场风格变化，实时对组合进行相应的调整。展望后市，我们认为估值相对安全且竞争力优秀的公司投资价值较高，价值和成长因子有望交替走强。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛沪深 300指数增强 A的基金份额净值为 0.9856元，本报告期基金份

第7页共13页浦银安盛沪深300指数增强2023年第4季度报告

额净值增长率为-6.03%，同期业绩比较基准收益率为-6.42%，截至本报告期末浦银安盛沪深300指数增强 C的基金份额净值为 0.9846元，本报告期基金份额净值增长率为-6.12%，同期业绩比较基准收益率为-6.42%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资430598069.8289.94

其中：股票430598069.8289.94

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计37914201.507.92

8其他资产10256457.022.14

9合计478768728.34100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 3953243.58 0.85

B 采矿业 22959823.82 4.92

C 制造业 207361863.64 44.41

电力、热力、燃气及水生产和

D 14670156.00 3.14供应业

E 建筑业 6671008.00 1.43

F 批发和零售业 1724736.00 0.37

G 交通运输、仓储和邮政业 8828397.00 1.89

H 住宿和餐饮业 245180.00 0.05

I 信息传输、软件和信息技术服 23964025.28 5.13

第8页共13页浦银安盛沪深300指数增强2023年第4季度报告务业

J 金融业 78416314.89 16.79

K 房地产业 4084095.00 0.87

L 租赁和商务服务业 2379132.00 0.51

M 科学研究和技术服务业 2741160.24 0.59

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计377999135.4580.95

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4214225.00 0.90

C 制造业 37411672.18 8.01

电力、热力、燃气及水生产和

供应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 15932.60 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 1810296.00 0.39

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

务业1796433.920.38

J 金融业 3216726.00 0.69

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 211705.30 0.05

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3918885.37 0.84

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计52598934.3711.26

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

第9页共13页浦银安盛沪深300指数增强2023年第4季度报告资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1600519贵州茅台1035117865826.003.83

2601318中国平安1965037919070.901.70

3300750宁德时代460407516490.401.61

4000858五粮液534287496482.681.61

5600036招商银行2658717396531.221.58

6600941中国移动739017351671.481.57

7000333美的集团1113726084252.361.30

8605499东鹏饮料280005110280.001.09

9601899紫金矿业3916924880482.321.05

10600900长江电力1926004495284.000.96

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1002600领益智造5847003952572.000.85

2601128常熟银行5034003216726.000.69

3601058赛轮轮胎2686003156050.000.68

4600566济川药业888002790984.000.60

5301239普瑞眼科323202779520.000.60

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

第10页共13页浦银安盛沪深300指数增强2023年第4季度报告

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局深圳监管局、国家外汇管理局深圳市分局、中国银行间市场交易商协会的处罚。本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金25703.51

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

第11页共13页浦银安盛沪深300指数增强2023年第4季度报告

5应收申购款10230753.51

6其他应收款-

7其他-

8合计10256457.02

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的股票。

§6开放式基金份额变动

单位：份浦银安盛沪深300指数增浦银安盛沪深300指数增项目

强 A 强 C

报告期期初基金份额总额399742942.48113870.08

报告期期间基金总申购份额175916983.6825502308.59

减:报告期期间基金总赎回份额123551306.893968165.52报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额452108619.2721648013.15

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况资况者序持有基金份额比例期初申购赎回持有份额份额占

第12页共13页浦银安盛沪深300指数增强2023年第4季度报告

类号达到或者超过20%份额份额份额比（%）别的时间区间机

120231001-20231218139149544.4961203356.37117396274.1282956626.7417.51

构产品特有风险

基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金募集的文件

2、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金合同

3、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书

4、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金托管协议

5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告

8、中国证监会要求的其他文件

9.2存放地点

上海市浦东新区滨江大道 5189号 S2座 1-7层基金管理人办公场所。