海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金

2024年年度报告

2024年12月31日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年三月三十一日海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2024年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................9

3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................12

§4管理人报告..............................................13

4.1基金管理人及基金经理情况......................................13

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................15

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................16

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................17

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................17

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................18

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................19

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................19

§5托管人报告..............................................19

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................19

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............19

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................19

§6审计报告...............................................20

6.1审计意见..............................................20

6.2形成审计意见的基础.........................................20

6.3其他事项..............................................20

6.4管理层和治理层对财务报表的责任...................................21

6.5注册会计师对财务报表审计的责任...................................21

§7年度财务报表.............................................22

7.1资产负债表.............................................22

7.2利润表...............................................23

7.3净资产变动表............................................25

7.4报表附注..............................................26

§8投资组合报告.............................................54

8.1期末基金资产组合情况........................................54

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................55

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................56

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................58

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8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................61

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................61

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................62

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................62

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................62

8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................62

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................62

8.12投资组合报告附注.........................................62

§9基金份额持有人信息..........................................63

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................63

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................64

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................64

§10开放式基金份额变动.........................................64

§11重大事件揭示............................................65

11.1基金份额持有人大会决议......................................65

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................65

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................65

11.4基金投资策略的改变........................................65

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................65

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................65

11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................65

11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................65

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................65

11.8其他重大事件...........................................67

12影响投资者决策的其他重要信息.....................................68

§13备查文件目录............................................70

13.1备查文件目录...........................................70

13.2存放地点.............................................70

13.3查阅方式.............................................70

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金简称海富通新内需混合基金主代码519130交易代码519130

基金运作方式契约型、开放式基金合同生效日2014年11月27日基金管理人海富通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额13963632.79份基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称海富通新内需混合 A 海富通新内需混合 C下属分级基金的交易代码519130002172报告期末下属分级基金的份

4127481.89份9836150.90份

额总额

2.2基金产品说明

本基金将从受益于国家扩大内需促进经济发展政策的

相关行业中，精选具有良好成长性及基本面的股票进行投资目标

积极投资，同时利用灵活的资产配置，力争实现基金资产的长期增值。

本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，首先按照投资时钟理论，根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据投资时钟判断大致的行业配置；其次结合证券市场趋势指标，投资策略

判断证券市场指数的大致风险收益比，从而做出权益类资产的具体仓位选择。在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。

业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数*50%+上证国债指数*50%

风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于

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债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称海富通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名岳冲郭明信息披露

联系电话021-38650788010-66105799负责人

电子邮箱 chongyue@hftfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话40088-4009995588

传真021-33830166010-66105798中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层北京市西城区复兴门内大街注册地址

1802-1803室以及19层55号

1901-1908室中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层北京市西城区复兴门内大街办公地址

1802-1803室以及19层55号

1901-1908室

邮政编码200120100140法定代表人路颖廖林

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联网

http://www.hftfund.com网址基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址毕马威华振会计师事务所（特北京市东城区东长安街1号东会计师事务所殊普通合伙）方广场毕马威大楼8层注册登记机构中国证券登记结算有限责任公北京市西城区太平桥大街17

第6页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告司号

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2024年2023年2022年

3.1.1期

海富通新海富通新间数据海富通新内海富通新内海富通新内海富通新内内需混合内需混合

和指标需混合 A 需混合 C 需混合 A 需混合 C

A C本期已

-2115955-5375566.-3425745.-2035320.-2410808.5

实现收-47283.32.572410707益

本期利-1949373-448581.0-5584442.-2213657.-7734594.-9159827.8

润.9159921443加权平均基金

-0.1936-0.0408-0.3120-0.1144-0.1107-0.1070份额本期利润本期加权平均

-18.92%-3.73%-24.78%-8.26%-8.03%-7.37%净值利润率本期基金份额

-2.62%-2.71%-14.94%-15.03%-8.92%-9.00%净值增长率

3.1.2期2024年末2023年末2022年末

末数据海富通新内海富通新内海富通新内海富通新内海富通新内海富通新内需

第7页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

和指标需混合 A 需混合 C 需混合 A 需混合 C 需混合 A 混合 C期末可

298038.81119311.2389410.81270059.24464075.1

供分配6304367.48

963839

利润期末可供分配

0.07220.11380.10110.10800.29450.2974

基金份额利润期末基

4425520.110869626022134.13626514.19621244.28905492.7

金资产

786.122456924

净值期末基

金份额1.07221.12721.10111.15861.29451.3636净值

2024年末2023年末2022年末

3.1.3累

海富通新海富通新计期末海富通新海富通新内海富通新内海富通新内内需混合内需混合

指标内需混合A 需混合 C 需混合 A 需混合 C

A C基金份额累计

50.60%9.10%54.66%12.14%81.82%31.98%

净值增长率注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现

部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4、本基金自 2015 年 12 月 17 日起，根据收费模式的不同，将基金分为 A 类和 C

第8页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告类。

5、本基金管理人于2021年12月7日发布公告，自2021年12月7日起提高本基

金份额净值精确位数至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．海富通新内需混合 A：

业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*－**－*

增长率*率标准差

准差*率*

*过去三个

-3.60%1.24%0.55%0.90%-4.15%0.34%月过去六个

-0.41%1.41%9.51%0.86%-9.92%0.55%月

过去一年-2.62%1.79%10.87%0.72%-13.49%1.07%

过去三年-24.56%1.63%-3.71%0.60%-20.85%1.03%

过去五年-11.46%1.28%14.57%0.63%-26.03%0.65%自基金合

同生效起50.60%1.02%46.63%0.71%3.97%0.31%至今

2．海富通新内需混合 C：

业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*－**－*

增长率*率标准差

准差*率*

*过去三个

-3.61%1.24%0.55%0.90%-4.16%0.34%月过去六个

-0.46%1.41%9.51%0.86%-9.97%0.55%月

过去一年-2.71%1.79%10.87%0.72%-13.58%1.07%

过去三年-24.78%1.63%-3.71%0.60%-21.07%1.03%

过去五年-11.80%1.28%14.57%0.63%-26.37%0.65%自基金合

同生效起9.10%0.96%22.19%0.63%-13.09%0.33%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

第9页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告率变动的比较海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1．海富通新内需混合 A

(2014年11月27日至2024年12月31日)

2．海富通新内需混合 C

(2015年12月17日至2024年12月31日)

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

1．海富通新内需混合 A

2．海富通新内需混合 C

第11页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

3.3过去三年基金的利润分配情况

1、海富通新内需混合 A：

单位：人民币元每10份基现金形式发放再投资形式发放年度利润分配年度金份额分备注总额总额合计红数

2024年-----

2023年-----

2022年-----

合计-----

2、海富通新内需混合 C：

单位：人民币元每10份基现金形式发放再投资形式发放年度利润分配年度金份额分备注总额总额合计红数

2024年-----

2023年-----

2022年-----

第12页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

合计-----

注：本基金过去三年未发生利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公司”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2024年12月31日，本基金管理人共管理97只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通

货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券

投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、

海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富

通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）、海富

通中小盘混合型证券投资基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通国策导向

混合型证券投资基金、海富通中证500指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合

型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证

券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资

基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证

券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合

型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投

资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、

海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券

投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资

基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深300指数增强型证券投资基金、

海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富

通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股

票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综

指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富

通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证10年期地方政府债交易型开放式指

数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开

放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通

上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基

金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债

第13页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证5年期地方政

府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕

通30个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投

资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科

技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞

弘6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通富泽

混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投

资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券

投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资

基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海

富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中证港

股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通利率债债券型证券投资基金、海富通

富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基

金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合型证券投资基金、海富通

成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基

金中基金（FOF）、海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富

通盈丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通添利收益一年持有期债券型证

券投资基金、海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金、海富通产业优选混合型证券

投资基金、海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金、海富通优势驱动混合型证券

投资基金、海富通 ESG 领先股票型证券投资基金、海富通中债 0-2 年政策性金融债指数

证券投资基金、海富通欣盈6个月持有期混合型证券投资基金、海富通中证2000增强

策略交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证汽车零部件主题交易型开放式指数证

券投资基金、海富通红利优选混合型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放

式指数证券投资基金发起式联接基金、海富通数字经济混合型证券投资基金、海富通量化选股混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理证券从

姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期硕士，持有基金从业人员资格证书。历任海通国际证券集团有限公司首席分

本基金析师助理、光大证券股份

2024-10-1

杨宁嘉的基金2022-12-0210年有限公司行业研究员。

经理2017年5月加入海富通基

金管理有限公司，历任股票分析师、高级股票分析

师、基金经理助理。2021

第14页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告年9月至2024年10月任海富通电子信息传媒产业股票基金经理。2022年12月至2024年10月兼任海富通新内需混合基金经理。2024年6月至2024年10月兼任海富通数字经济混合基金经理。

硕士，持有基金从业人员资格证书。2004年7月至

2008年8月任华泰柏瑞基

金管理有限公司基金清算

与注册登记经理，2010年

7月至2015年7月任光大

保德信基金管理有限公司行业研究员和策略研究员。2015年7月加入海富通基金管理有限公司，历本基金任权益投资部行业研究

陶敏的基金2024-10-14-18年员、周期组组长、基金经经理理助理。2018年4月起任海富通强化回报混合的基金经理。2022年5月至

2023年5月兼任海富通惠

鑫混合基金经理。2023年

1月起兼任海富通富盈混合基金经理。2024年10月起兼任海富通策略收益

债券、海富通新内需混合基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了一级市场和二级市场的所有投资交

第15页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

易管理活动以及公司内部的证券分配，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2024年实际GDP增速达到5%，完成了“两会”的任务目标。其中生产端强于需求端，

制造业与基建投资增速较高，地产投资下滑。随着9月24日以来一系列宏观政策持续加码，市场信心开始回暖，房地产成交显著放量。消费端受益于国家补贴、消费券等政策而回暖。净出口增速良好，贸易顺差维持在高位。CPI 全年温和，维持 1%以内，PPI虽未转正但降幅收窄。

货币和财政政策双积极。其中，央行全年两次降准共 100bp；7 天逆回购利率调降 2次共 30bp；MLF 利率调降 2 次共 50bp；1 年期与 5 年期 LPR 利率调降 2 次共 35bp。此外，还通过公开市场买断式逆回购、国债净买入操作投放流动性。年内超长期特别国债落地发行1万亿，下半年新增2万亿专项债化解地方隐性债务。

相对而言，海外宏观方面，美联储受制于通胀粘性，降息力度和次数均逊于预期。

而特朗普再次当选美国总统可能成为未来一个重要的宏观变量。

受益于不断释放的积极政策信号，A 股全年各主要指数表现良好。沪深 300 涨幅为

14.7%，中证800为12.2%，创业板指为13.2%。

2024年本组合的投资以“924”发布会为节点。在此之前，尤其是上半年组合聚焦在

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顺周期的有色、低估值红利和泛科技成长三个方向。三季度之后则尝试加仓地产、建筑和化工等行业。“924”会议尤其是国庆之后，鉴于政策呵护的力度不断上升，叠加宽松的流动性环境，组合围绕新质生产力和红利高股息两条投资线索提升了持仓水平。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通新内需混合 A 净值增长率为-2.62%，同期业绩比较基准收益率为

10.87%。海富通新内需混合C净值增长率为-2.71%，同期业绩比较基准收益率为 10.87%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2025年，权益市场有望延续“924”以来的积极行情。而债券市场的波动性可能加大，较难再现2024年的单边牛市氛围。概而言之，其一，房地产行业基本实现了出清，叠加“926”政治局会议提出要促进房地产市场的止跌回稳及后续一系列积极的政策表态，未来房地产市场将进入一个逐步修复的过程。而房地产行业及其产业链触底修复的过程，既是企业微观景气回升和居民部门信心回升的过程，也是宏观经济摆脱 PPI 和CPI 低迷的过程。其二，DEEPSEEK、国产人形机器人、《黑神话悟空》和《哪吒 2》等现象级创新的涌现，表明培育新质生产力的宏观政策不断见效，“增量蛋糕”将带来众多新职业和新兴就业岗位。其三，财政货币双宽松政策保证了市场所需的流动性供给，化债工作的全面推开有利于释放地方政府的投资活力。

基于上述认识，本组合2025年将采用核心-卫星策略，即以高股息的大金融为核心配置，顺周期、泛消费和新质生产力三足鼎立。经济景气的回升有利于银行的息差回升和信贷投放增速的上行，亦有利于非银展业。而经济景气上行叠加各项政策有助于消费者预期和信心的恢复。前述现象级创新的涌现更是证明了新质生产方向的投资机会众多。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2024年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过业务审核、合规检查、系统监控、重点抽查、专项审计等一系列方式开展工作，强化基金运作和公司运营的合规性，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报董事会和公司管理层。

本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：

一、加强合规管理，持续完善公司的规章制度体系

报告期内，坚持以法律法规和公司制度为依据，对公司和基金运作的各项业务开展提供全面的合规咨询、审核、监测与检查，确保基金运作的合法合规性。根据法律法规、监管政策的变化，结合业务发展及公司管理需要，对公司内控制度体系进行了完善和全面梳理，新增和修订了多项内部制度和流程，提升了公司的合规管理水平。

二、客观开展内外部内控评估，进一步优化内控措施

根据法规、监管要求并结合风险导向和全覆盖原则，公司继续通过日常业务的定期

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合规检查、不定期自查等方式，重点关注规章制度的执行情况、第一道防线风险控制的有效性和投资运作与产品合同约定的一致性。同时，对各部门的业务有重点的开展了多项专项检查和内部审计。另外，根据法规和公司管理需要，公司聘请会计师事务所等外部专业机构对公司开展了内部控制评价等方面的审计。通过内外部审计及合规检查，审视法律法规和监管要求的落实情况、监督公司制度流程的执行情况，及时发现存在的问题，并通过加强跨部门的协作沟通，形成合力，认真整改，进一步健全完善了公司的内部控制体系。

三、有效推进反洗钱与反恐怖融资工作

报告期内，结合反洗钱法规及公司业务特点完善了反洗钱制度，组织多场反洗钱培训和宣传活动；基于风险为本的工作思路，继续开展客户信息数据治理工作，稳步推进代销机构分类管理工作，持续优化监测模型，强化可疑交易监控，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。报告期内，公司根据监管要求完成了各项洗钱固有风险评估及洗钱风险控制措施有效性调查工作，有效管控公司洗钱固有风险敞口。另外，公司加大反洗钱课题研习工作力度，组织反洗钱专兼职人员深入开展相关课题研究和投稿，提升反洗钱工作质效。

四、强化合规文化培训，提升员工的合规及风险意识

本报告期内，为提高公司全员的合规意识，加大了合规培训力度，强化主动合规意识培育。公司进一步加强组织各类合规培训频率，及时对法规、监管精神和公司要求进行宣导，并通过制作合规法务月刊、开展“合规文化宣传月”主题活动等多样化的合规宣传培训方式进一步提高法律法规宣导工作的及时性，丰富合规宣导工作的形式，激发全体员工学习合规内控政策的积极性，营造合规文化浓厚氛围。通过培训，增强了全体员工的合规意识和风险防范意识，提升了员工的主动识别和控制业务风险的积极性和能力。

通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人

及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关

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部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金的基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

自2023年11月10日至2024年12月31日，本基金连续超过六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人拟持续运作本基金，解决方案已根据法规要求向中国证券监督管理委员会上海监管局进行了报告。

因前述迷你基金情形，经公司决策，自2024年10月17日起由基金管理人承担本基金项下相关固定费用。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人——海富通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的本基金2024年年度报告中

财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6审计报告毕马威华振审字第2502201号

海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

6.1审计意见

我们审计了后附的海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“该基金”)

财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表、2024年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》（以下合称“企业会计准则”）及财务报

表附注7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券

投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了该基金2024年

12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。

6.2形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）的规定执行了审计工作。

审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3其他事项

该基金管理人海富通基金管理有限公司（以下简称“该基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

6.4管理层和治理层对财务报表的责任

该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附注7.4.2中所列示的中国

证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价值处置。

该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。

6.5注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序

以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的

审计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大

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不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师何晨虞京京北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

2025年3月27日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2024年12月31日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年12月31日2023年12月31日

资产：

货币资金7.4.7.12820435.211945096.37

结算备付金61161.13255636.79

存出保证金18839.4332947.89

交易性金融资产7.4.7.213042213.6538321278.54

其中：股票投资12132792.0035874648.84

基金投资--

债券投资909421.652446629.70

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

第22页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

买入返售金融资产7.4.7.4--

应收清算款--

应收股利--

应收申购款105.84732.32

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.517662.92-

资产总计15960418.1840555691.91本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年12月31日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款357125.87588350.46

应付赎回款2179.2911341.00

应付管理人报酬15838.4244045.62

应付托管费2639.717340.93

应付销售服务费955.891195.80

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.669192.10254769.30

负债合计447931.28907043.11

净资产：

实收基金7.4.7.713963632.7935393777.12

未分配利润7.4.7.81548854.114254871.68

净资产合计15512486.9039648648.80

负债和净资产总计15960418.1840555691.91

注：报告截止日 2024 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.0722 元，C 类基金份额净值 1.1272 元。基金份额总额 13963632.79 份，其中 A 类基金份额 4127481.89 份，C类基金份额9836150.90份。

7.2利润表

会计主体：海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日

单位：人民币元项目附注号本期上年度可比期间

第23页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

2024年1月1日至2023年1月1日至

2024年12月31日2023年12月31日

一、营业总收入-1996585.62-6913131.18

1.利息收入14581.1523225.60

其中：存款利息收入7.4.7.914139.6923225.60

债券利息收入--

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入441.46-

其他利息收入--

2.投资收益（损失以“-”填列）-1827728.85-7972167.16

其中：股票投资收益7.4.7.10-2105651.03-8153850.01

基金投资收益--

债券投资收益7.4.7.1118043.4927860.08

资产支持证券投资收益--

贵金属投资收益7.4.7.12--

衍生工具收益7.4.7.13--

股利收益7.4.7.14259878.69153822.77

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以

7.4.7.15-234716.071003211.14“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.1651278.1532599.24

减：二、营业总支出401369.34884969.02

1．管理人报酬269351.77594336.47

其中：暂估管理人报酬（若有）--

2．托管费44892.00115768.50

3．销售服务费11998.8927034.05

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产支出--

6.信用减值损失--

7．税金及附加1.60-

8．其他费用7.4.7.1775125.08147830.00三、利润总额（亏损总额以“-”-2397954.96-7798100.20号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）-2397954.96-7798100.20

五、其他综合收益的税后净额--

六、综合收益总额-2397954.96-7798100.20

第24页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

7.3净资产变动表

会计主体：海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日

单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年12月31日

项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益

一、上期期末净

39648648

资产35393777.12-4254871.68.80

二、本期期初净39648648.8

35393777.12-4254871.68

资产0

三、本期增减变

-24136161.动额（减少以-21430144.33--2706017.57

90“-”号填列）

（一）、综合收-2397954.9

---2397954.96益总额6

（二）、本期基金份额交易产

生的净资产变-21738206.-21430144.33--308062.61

动数（净资产减94少以“-”号填

列）

其中：1.基金申

3336598.21-271111.033607709.24

购款

2.基金-25345916.

-24766742.54--579173.64赎回款18

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产

生的净资产变----

动（净资产减少以“-”号填

列）

四、本期期末净15512486.9

13963632.79-1548854.11

资产0上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合未分配利润净资产合计

第25页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告收益

一、上期期末净

48526737

资产36355703.38-12171034.28.66

二、本期期初净48526737

36355703.38-12171034.28

资产.66

三、本期增减变

-8878088.8

动额（减少以-961926.26--7916162.60

6“-”号填列）

（一）、综合收-7798100.2

---7798100.20益总额0

（二）、本期基金份额交易产

生的净资产变-1079988.6

-961926.26--118062.40

动数（净资产减6少以“-”号填

列）

其中：1.基金申70492340.3

49244124.44-21248215.88

购款2

2.基金-71572328.

-50206050.70--21366278.28赎回款98

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产

生的净资产变----

动（净资产减少以“-”号填

列）

四、本期期末净39648648.8

35393777.12-4254871.68

资产0报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第479号《关于核准海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金募集申请的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合

第26页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币612311169.88元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第713号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年11月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为612499675.00份基金份额，其中认购资金利息折合

188505.12份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人

为中国工商银行股份有限公司。

根据《关于海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》，自2015年12月17日起，本基金根据赎回费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人赎回时收取较高赎回费用的称为 A 类基金份额；在投资人赎回时收取较低赎回费用并从本类别基金资产中计提销售服务费的

称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，并分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、

存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国

证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：基金投资组合中股票资产及存托凭证占基金资产的0%～95%，权证投资占基金资产净值的0%～3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%～100%，其中，在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等）或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

本基金将80%以上的非现金资产投资于受益于内需增长的公司发行的股票、存托凭证和债券。待基金投资同业存单的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，按照相关法律法规的规定投资同业存单，无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的业绩比较基准为：

MSCI 中国 A 股指数×50％＋上证国债指数×50％。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2025年3月27日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金

业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

第27页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于

5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方

式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于2024年12月31日，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案，故本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行

业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月31日的财务状况、

2024年度的经营成果和净资产变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(a)金融资产的分类

本基金的金融工具包括股票投资、债券投资、资产支持证券投资、衍生工具等。

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

-本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿

第28页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告付本金金额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未

偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b)金融负债的分类本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

-以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a)金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b)后续计量

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

-以摊余成本计量的金融资产

第29页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

-以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c)金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

-所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d)金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

-以摊余成本计量的金融资产本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

第30页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额

计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

第31页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

利息收入存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益和衍生工具收益按相关金融

资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和

第32页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告票面利率计算的利息计入投资收益。

公允价值变动收益公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产款在资金实际占用期间按实际利率法逐日确认为利息支出。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为

基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键

假设如下：

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术

第33页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告进行估值。

对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、

通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件

《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]

78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、深圳证券交易所于2008年9月

18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财

税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补

第34页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90

号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告2024年第8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相

关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；

对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

(d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末上年度末项目

2024年12月31日2023年12月31日

活期存款2820435.211945096.37

等于：本金2820254.091944867.41

第35页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

加：应计利息181.12228.96

定期存款--

等于：本金--

加：应计利息--

其中：存款期限1个月以

--内

存款期限1-3个月--存款期限3个月以

上--

其他存款--

等于：本金--

加：应计利息--

合计2820435.211945096.37

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末

2024年12月31日

项目应计利息公允价值变成本公允价值动

股票11810207.05-12132792.00322584.95

贵金属投资-金交所-

---黄金合约

交易所市场900297.007851.65909421.651273.00

债券银行间市场----

合计900297.007851.65909421.651273.00

资产支持证券----

基金----

其他----

合计12710504.057851.6513042213.65323857.95

第36页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告上年度末

2023年12月31日

项目应计利息公允价值变成本公允价值动

股票35312635.82-35874648.84562013.02

贵金属投资-金交所-

---黄金合约

交易所市场2403679.0046389.702446629.70-3439.00

债券银行间市场----

合计2403679.0046389.702446629.70-3439.00

资产支持证券----

基金----

其他----

合计37716314.8246389.7038321278.54558574.02

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5其他资产

单位：人民币元本期末上年度末项目

2024年12月31日2023年12月31日

应收利息--

其他应收款17662.92-

待摊费用--

第37页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

合计17662.92-

7.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末上年度末项目

2024年12月31日2023年12月31日

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费0.0215.80

应付证券出借违约金--

应付交易费用14192.08144753.50

其中：交易所市场14192.08144753.50

银行间市场--

应付利息--

预提费用55000.00110000.00

合计69192.10254769.30

7.4.7.7实收基金

海富通新内需混合 A

金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末23632723.3623632723.36

本期申购2456190.832456190.83

本期赎回（以“-”号填列）-21961432.30-21961432.30

本期末4127481.894127481.89

海富通新内需混合 C

金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日

基金份额（份）账面金额

第38页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

上年度末11761053.7611761053.76

本期申购880407.38880407.38

本期赎回（以“-”号填列）-2805310.24-2805310.24

本期末9836150.909836150.90

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.8未分配利润

海富通新内需混合 A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末6940194.24-4550783.362389410.88

本期期初6940194.24-4550783.362389410.88

本期利润-2115955.57166581.66-1949373.91本期基金份额交易产生

-3585126.333443128.25-141998.08的变动数

其中：基金申购款557715.96-400441.33157274.63

基金赎回款-4142842.293843569.58-299272.71

本期已分配利润---

本期末1239112.34-941073.45298038.89

海富通新内需混合 C

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末1270059.23595401.571865460.80

本期期初1270059.23595401.571865460.80

本期利润-47283.32-401297.73-448581.05本期基金份额交易产生

-103464.28-62600.25-166064.53的变动数

其中：基金申购款-7084.21120920.61113836.40

基金赎回款-96380.07-183520.86-279900.93

本期已分配利润---

本期末1119311.63131503.591250815.22

第39页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

7.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12

31日月31日

活期存款利息收入11976.0112296.15

定期存款利息收入--

其他存款利息收入--

结算备付金利息收入1770.577663.45

其他393.113266.00

合计14139.6923225.60

7.4.7.10股票投资收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年12月31日年12月31日

卖出股票成交总额148677611.78421365546.39

减：卖出股票成本总额150536680.36428517158.53

减：交易费用246582.451002237.87

买卖股票差价收入-2105651.03-8153850.01

7.4.7.11债券投资收益

7.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年2023年1月1日至2023年

12月31日12月31日

债券投资收益——利息收入20826.4927690.08债券投资收益——买卖债券（债转股及-2783.00170.00债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入--

债券投资收益——申购差价收入--

合计18043.4927860.08

7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

第40页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年2023年1月1日至2023年

12月31日12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）

8759601.551427560.24

成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑

8615584.001399734.00

付）成本总额

减：应计利息总额146800.5527656.24

减：交易费用--

买卖债券差价收入-2783.00170.00

7.4.7.12贵金属投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.13衍生工具收益

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.14股利收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12月

31日31日

股票投资产生的股利收益259878.69153822.77

其中：证券出借权益补偿收

--入

基金投资产生的股利收益--

合计259878.69153822.77

7.4.7.15公允价值变动收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12月

31日31日

1.交易性金融资产-234716.071003211.14

第41页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

——股票投资-239428.071006650.14

——债券投资4712.00-3439.00

——资产支持证券投资--

——基金投资--

——贵金属投资--

——其他--

2.衍生工具--

——权证投资--

3.其他--

减：应税金融商品公允价值

变动产生的预估增值税--

合计-234716.071003211.14

7.4.7.16其他收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12月31

31日日

基金赎回费收入51058.7532021.57

基金转换费收入219.40577.67

合计51278.1532599.24

7.4.7.17其他费用

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31月31日日

审计费用21694.1045000.00

信息披露费24942.9865000.00

证券出借违约金--

银行划款手续费588.00630.00

债券托管账户维护费27900.0037200.00

合计75125.08147830.00

第42页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项经中国证监会于2025年1月17日出具《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收

合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富

国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可〔2025〕96号）核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）。自本次吸收合并交割日（即2025年3月14日）起，合并后的国泰君安承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，海通证券所持海富通基金管理有限公司股权亦归属于合并后的国泰君安，即合并后的国泰君安成为海富通基金管理有限公司的主要股东，上海国际集团有限公司成为海富通基金管理有限公司实际控制人。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”)基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)基金托管人、基金销售机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”)基金管理人的股东、基金销售机构法国巴黎资产管理 BE 控股公司（BNP Paribas基金管理人的股东Asset Management BE Holding）上海富诚海富通资产管理有限公司基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31

关联方名称日成交金额占当期股成交金额占当期股

第43页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告票成交总票成交总额的比例额的比例

海通证券63009054.7322.85%309955015.6736.82%

7.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年12月31日

关联方名称占当期佣占期末应付当期期末应付佣金余金总量的佣金总额的佣金额比例比例

海通证券29547.7819.12%8908.7762.77%上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31日

关联方名称占当期佣占期末应付当期期末应付佣金余金总量的佣金总额的佣金额比例比例

海通证券227083.0238.77%84602.8158.45%

注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金管理人提供的证券投资研究服务等。

2.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，

基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票

交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。公司的该类佣金协议符合《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

第44页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024

项目2023年1月1日至2023年12月31日年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费269351.77594336.47

其中：应支付销售机构的客户维护

67895.47108609.94

费

应支付基金管理人的净管理费201456.30485726.53

注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为:日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x1.20%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年2023年1月1日至2023年

12月31日12月31日

当期发生的基金应支付的托管费44892.00115768.50

注：海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的托管费率由0.25%下调至0.20%，自2023年08月26日起执行新的托管费率。

2023年08月26日之前，支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%

的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

2023年08月26日之后（含），支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净

值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 x0.20%/当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期获得销售服务费2024年1月1日至2024年12月31日的各关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费

海富通新内需混合A 海富通新内需混合C 合计

海富通-6.016.01

合计-6.016.01

第45页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告上年度可比期间获得销售服务费2023年1月1日至2023年12月31日的各关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费

海富通新内需混合A 海富通新内需混合C 合计

海通证券-1125.511125.51

海富通-6014.996014.99

合计-7140.507140.50

注：本基金 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的基金销售服务费年费率为 0.10%，基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。销售服务费的计算方法如下：日销售服务费＝前一日 C 类份额的基金资产净值 x0.10%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情

况本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元关联方名称本期上年度可比期间

第46页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月31日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国工商银行2820435.2111976.011945096.3712296.15

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未实施利润分配。

7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

第47页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

本基金是一只混合型的证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设

立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。

本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分

析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2024年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券（2023年12月31日：无）。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元短期信用评级本期末上年度末

第48页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

2024年12月31日2023年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级909421.652446629.70

合计909421.652446629.70

注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。未评级部分一般为国债、政策性金融债、央票、无第三方评级机构评级的债券。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注7.4.12中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均能及时变现。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金

组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的

10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发

行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认

定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投

第49页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进

行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；

按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严

格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品

及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

2024年12月1年以内1-5年5年以上不计息合计

31日

第50页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告资产

货币资金2820435.21---2820435.21

结算备付金61161.13---61161.13

存出保证金18839.43---18839.43交易性金融资

909421.65--12132792.0013042213.65

产

应收申购款4.99--100.85105.84

其他资产---17662.9217662.92

资产总计3809862.41--12150555.7715960418.18负债

应付清算款---357125.87357125.87

应付赎回款---2179.292179.29应付管理人报

---15838.4215838.42酬

应付托管费---2639.712639.71应付销售服务

---955.89955.89费

其他负债---69192.1069192.10

负债总计---447931.28447931.28利率敏感度缺

3809862.41--11702624.4915512486.90

口上年度末

2023年12月1年以内1-5年5年以上不计息合计

31日

资产

货币资金1945096.37---1945096.37

结算备付金255636.79---255636.79

存出保证金32947.89---32947.89交易性金融资

2446629.70--35874648.8438321278.54

产

应收申购款---732.32732.32

资产总计4680310.75--35875381.1640555691.91负债

应付清算款---588350.46588350.46

应付赎回款---11341.0011341.00应付管理人报

---44045.6244045.62酬

应付托管费---7340.937340.93应付销售服务

---1195.801195.80费

第51页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

其他负债---254769.30254769.30

负债总计---907043.11907043.11利率敏感度缺

4680310.75--34968338.0539648648.80

口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动分析本期末上年度末

2024年12月31日2023年12月31日

市场利率上升25个基点-948.17-276.27

市场利率下降25个基点951.61276.99

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，形成对不同市场周期的预测和判断，通过灵活主动且有纪律的资产配置，确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，追求较高的收益，同时规避市场的系统性风险。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产和存托凭证占基金资产的0%～95%，权证投资占基金资产净值的0%～3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%～100%，其中，在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金

第52页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金将80%以上的非现金资产投资于受益于内需增长的公司发行的股票、存托凭证和债券。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年12月31日2023年12月31日

占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例

（%）（%）

交易性金融资产－股票投资12132792.0078.2135874648.8490.48

交易性金融资产－基金投资----

交易性金融资产－贵金属投

----资

衍生金融资产－权证投资----

其他----

合计12132792.0078.2135874648.8490.48

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动分析本期末上年度末

2024年12月31日2023年12月31日

1.业绩比较基准上升5%560513.651958733.16

2.业绩比较基准下降5%-560513.65-1958733.16

7.4.14公允价值

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入

第53页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元公允价值计量结果所属的本期末上年度末层次2024年12月31日2023年12月31日

第一层次12132792.0035874648.84

第二层次909421.652446629.70

第三层次--

合计13042213.6538321278.54

7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不会将相关股票和债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2024年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(2023年

12月31日：无)。

7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于2024年12月31日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

第54页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告占基金总资产的比例序号项目金额

（%）

1权益投资12132792.0076.02

其中：股票12132792.0076.02

2基金投资--

3固定收益投资909421.655.70

其中：债券909421.655.70

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买

--入返售金融资产银行存款和结算备付金

72881596.3418.05

合计

8其他各项资产36608.190.23

9合计15960418.18100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码行业类别公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 276768.00 1.78

B 采矿业 764240.00 4.93

C 制造业 4993523.00 32.19

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 300627.00 1.94业

E 建筑业 144000.00 0.93

F 批发和零售业 224900.00 1.45

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 570296.00 3.68

J 金融业 3428608.00 22.10

K 房地产业 393259.00 2.54

第55页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 759646.00 4.90

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 276925.00 1.79

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计12132792.0078.21

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值

净值比例(％)

1601988中国银行62600344926.002.22

2601998中信银行49200343416.002.21

3601166兴业银行17900342964.002.21

4600938中国海油10900321659.002.07

5002032苏泊尔6000319260.002.06

6002475立讯精密7800317928.002.05

7603279景津装备17600314688.002.03

8600901江苏金租58800306936.001.98

9601665齐鲁银行52900295711.001.91

10600988赤峰黄金18900295029.001.90

11603337杰克股份9600292416.001.89

12603259药明康德5200286208.001.85

13601128常熟银行37600284632.001.83

14300015爱尔眼科20900276925.001.79

15002714牧原股份7200276768.001.78

16000063中兴通讯6500262600.001.69

17601336新华保险5200258440.001.67

18002244滨江集团29500253995.001.64

19603501韦尔股份2400250584.001.62

20002916深南电路2000250000.001.61

21603338浙江鼎力3800245176.001.58

第56页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

22600426华鲁恒升11200242032.001.56

23002011盾安环境22300241063.001.55

24601916浙商银行81600237456.001.53

25000963华东医药6500224900.001.45

26300759康龙化成8700223590.001.44

27000651格力电器4700213615.001.38

28600941中国移动1700200872.001.29

29000001平安银行17100200070.001.29

30000739普洛药业12200198372.001.28

31601288农业银行32600174084.001.12

32002050三花智控7400173974.001.12

33600352浙江龙盛16500169785.001.09

34002078太阳纸业11400169518.001.09

35002966苏州银行20300164633.001.06

36002311海大集团3200156960.001.01

37601965中国汽研8600151532.000.98

38000975山金国际9600147552.000.95

39603195公牛集团2100147504.000.95

40002601龙佰集团8300146661.000.95

41300413芒果超媒5400145206.000.94

42601668中国建筑24000144000.000.93

43601628中国人寿3400142528.000.92

44605090九丰能源4900139797.000.90

45001979招商蛇口13600139264.000.90

46600845宝信软件4500131670.000.85

47600282南钢股份28000131320.000.85

48601963重庆银行14100130848.000.84

49600036招商银行3000117900.000.76

50300408三环集团2800107828.000.70

51601877正泰电器4500105345.000.68

52300347泰格医药180098316.000.63

53002517恺英网络680092548.000.60

54000598兴蓉环境1110084249.000.54

55600285羚锐制药380084208.000.54

56600989宝丰能源500084200.000.54

57002572索菲亚490084182.000.54

58601658邮储银行1480084064.000.54

59300628亿联网络200077200.000.50

60605368蓝天燃气670076581.000.49

61600161天坛生物360073800.000.48

62002508老板电器320068576.000.44

63603198迎驾贡酒120064728.000.42

第57页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序号股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比例（％）

1300502新易盛5176489.0013.06

2601138工业富联3297156.008.32

3000977浪潮信息3062354.007.72

4300274阳光电源2846433.087.18

5300017网宿科技2507209.006.32

6002916深南电路2272655.005.73

7002463沪电股份2120387.005.35

8605117德业股份2103003.805.30

9300394天孚通信2052464.005.18

10001309德明利1894493.004.78

11603283赛腾股份1844820.004.65

12002241歌尔股份1616415.004.08

13002273水晶光电1585125.004.00

14000628高新发展1501832.003.79

15688525佰维存储1464987.983.69

16301391卡莱特1459920.003.68

17688041海光信息1450946.533.66

18300476胜宏科技1385414.003.49

19002938鹏鼎控股1327400.003.35

20688256寒武纪1256796.403.17

21688472阿特斯1252046.493.16

22603533掌阅科技1248461.883.15

23600941中国移动1230184.003.10

24300433蓝思科技1216776.003.07

25002130沃尔核材1206515.003.04

26601899紫金矿业1196791.003.02

27600487亨通光电1194537.003.01

28603986兆易创新1140594.002.88

29002343慈文传媒1138700.002.87

30002475立讯精密1103964.002.78

31300693盛弘股份1096756.002.77

32688169石头科技1095580.312.76

33600988赤峰黄金1078421.002.72

34688036传音控股1046826.722.64

35603019中科曙光1030998.002.60

第58页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

36300442润泽科技972321.002.45

37601595上海电影968047.002.44

38688496清越科技953545.142.40

39601168西部矿业953301.002.40

40600050中国联通947936.002.39

41003019宸展光电943739.002.38

42688328深科达932577.242.35

43300857协创数据923423.002.33

44603486科沃斯905978.002.29

45601019山东出版877130.002.21

46000063中兴通讯835670.002.11

47001330博纳影业829804.002.09

48300604长川科技823933.002.08

49300373扬杰科技821514.002.07

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序号股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比例（％）

1300502新易盛5694979.0014.36

2300394天孚通信4346557.4010.96

3601138工业富联3674221.009.27

4300308中际旭创3243303.008.18

5002463沪电股份2785250.007.02

6300274阳光电源2781578.607.02

7000977浪潮信息2776726.887.00

8300017网宿科技2536092.006.40

9688256寒武纪2438351.736.15

10001309德明利2407946.006.07

11300857协创数据2308595.005.82

12002916深南电路2145505.005.41

13605117德业股份2070302.805.22

14688041海光信息2049942.685.17

15688072拓荆科技1839815.074.64

16603283赛腾股份1824015.004.60

17002371北方华创1705000.004.30

18002273水晶光电1620666.404.09

19002938鹏鼎控股1602730.004.04

20002475立讯精密1591784.004.01

21002947恒铭达1528269.003.85

第59页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

22000625长安汽车1501529.003.79

23300433蓝思科技1478823.003.73

24300604长川科技1460566.003.68

25002241歌尔股份1455052.643.67

26688012中微公司1454720.573.67

27301391卡莱特1360377.003.43

28300926博俊科技1356448.003.42

29002315焦点科技1338710.003.38

30002343慈文传媒1316261.003.32

31688525佰维存储1315587.763.32

32600487亨通光电1308107.003.30

33603533掌阅科技1304595.003.29

34300476胜宏科技1266810.003.20

35300418昆仑万维1265558.003.19

36300494盛天网络1261735.003.18

37603986兆易创新1243988.003.14

38688472阿特斯1205439.703.04

39688036传音控股1200787.273.03

40300315掌趣科技1183339.002.98

41003019宸展光电1154518.002.91

42002130沃尔核材1153024.002.91

43000628高新发展1147899.002.90

44601899紫金矿业1085639.002.74

45300693盛弘股份1065841.002.69

46002156通富微电1058466.002.67

47600941中国移动1047720.002.64

48688630芯碁微装1000648.702.52

49688169石头科技985517.592.49

50600050中国联通981420.002.48

51603019中科曙光959772.002.42

52300442润泽科技959500.002.42

53601019山东出版925140.002.33

54300556丝路视觉894924.002.26

55000810创维数字891435.002.25

56300373扬杰科技875713.002.21

57688352颀中科技869765.302.19

58601595上海电影865903.002.18

59301589诺瓦星云865271.002.18

60603179新泉股份859390.002.17

61601168西部矿业848537.002.14

62000063中兴通讯846695.002.14

63605289罗曼股份841199.002.12

64001330博纳影业816631.002.06

65603486科沃斯811541.002.05

第60页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

66603606东方电缆802533.002.02

67601668中国建筑795323.002.01

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额127034251.59

卖出股票的收入（成交）总额148677611.78

注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净序号债券品种公允价值

值比例(％)

1国家债券909421.655.86

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计909421.655.86

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元占基金资产

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值净值比例

(％)

101974024国债095000506316.993.26

201974924国债154000403104.662.60

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的，并选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或者空头套期保值，符合既定投资政策及投资目标。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

根据基金合同，本组合暂不投资国债期货。

8.11.2本期国债期货投资评价

根据基金合同，本组合暂不投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制日前

一年内曾受到国家外汇管理局北京市分局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司制度的规定。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金18839.43

第62页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款105.84

6其他应收款17662.92

7待摊费用-

8其他-

9合计36608.19

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有户均持有的机构投资者个人投资者份额级别人户基金份额占总份占总份

数(户)持有份额持有份额额比例额比例

海富通新内需100.00

6316541.18--4127481.89

混合 A %

海富通新内需100.00

27753544.56--9836150.90

混合 C %

100.00

合计34064099.72--13963632.79

注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中A、C 级比例分母为各自

级别的份额对合计数比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

第63页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额比

项目份额级别持有份额总数（份）例

海富通新内需混合 A 277586.91 6.7253%基金管理人所有从

海富通新内需混合 C 5619.49 0.0571%业人员持有本基金

合计283206.402.0282%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

持有基金份额总量的数量项目份额级别区间（万份）

本公司高级管理人员、基金海富通新内需混合 A 0

投资和研究部门负责人持海富通新内需混合 C 0~10

有本开放式基金合计0~10

海富通新内需混合 A 10~50

本基金基金经理持有本开海富通新内需混合 C 0放式基金

合计10~50

§10开放式基金份额变动

单位：份

项目海富通新内需混合 A 海富通新内需混合 C基金合同生效日（2014年11

612499675.00-月27日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额23632723.3611761053.76

本报告期基金总申购份额2456190.83880407.38

减：本报告期基金总赎回份额21961432.302805310.24

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额4127481.899836150.90

注：总申购含转换入份额；总赎回含转换出份额。

第64页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

2024年9月4日，海富通基金管理有限公司发布公告，路颖女士自2024年9月2日起担任公司董事长，杨仓兵先生因退休不再担任公司董事长。

2024年12月11日，海富通基金管理有限公司发布公告，周小波先生自2024年12月9日起担任公司副总经理。

基金托管人：

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金审计的

会计师事务所，并依法履行了公告手续。报告期内本基金应支付给所聘任会计师事务所的报酬为30000.00元，该审计机构已为本基金提供审计服务的连续年限为1年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

第65页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期占当期券商名称单元股票成佣金总备注成交金额佣金数量交总额量的比的比例例

申万宏源284857645.4730.78%36989.7123.93%-

海通证券263009054.7322.85%29547.7819.12%-

德邦证券240840397.1514.81%30461.0819.71%-

国海证券235411484.6612.84%26227.6016.97%-

民生证券128547348.3410.35%21292.8313.78%-

华泰证券122849007.278.29%9960.036.44%-

东方证券3196925.750.07%85.840.06%-

中金公司2-----

兴业证券2-----

东北证券1-----

长江证券2-----

广发证券2-----

东吴证券2-----

浙商证券2-----

方正证券2-----

国联证券2-----

中信证券4-----

中泰证券2-----

注：1、报告期内本基金退租德邦证券2个交易单元、东兴证券2个交易单元、方正证

券1个交易单元、太平洋证券2个交易单元、英大证券2个交易单元、中信建投1个交易单元。

2、交易单元的选择标准：

基金管理人选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司，租用其交易单元供本基金证券交易。

3、交易单元的选择程序：

（1）由牵头部门依据上述交易单元选择标准及公司内控制度要求，对候选券商开展尽职调查，综合评估其财务状况、经营行为、合规风控能力、交易、研究等服务能力。

（2）经评估，牵头部门将符合公司制度要求的券商相关材料提交督察长进行合规性审查，再提交基金管理人的总经理办公会审议。

（3）基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

第66页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告债券交易回购交易权证交易占当期占当期回占当期权券商名称债券成成交金成交金额购成交总成交金额证成交总交总额额额的比例额的比例的比例

申万宏源------

7215095.

海通证券45.88%----

德邦证券------

国海证券501380.003.19%----

5004868.

民生证券31.83%----

3003660.430000

华泰证券19.10%100.00%--

000.00

东方证券------

中金公司------

兴业证券------

东北证券------

长江证券------

广发证券------

东吴证券------

浙商证券------

方正证券------

国联证券------

中信证券------

中泰证券------

11.8其他重大事件

法定披露日序号公告事项法定披露方式期

上海证券报、基金管海富通基金管理有限公司关于旗下部分理人网站及中国证

1基金新增湘财证券股份有限公司为销售2024-07-04

监会基金电子披露机构并参加其申购费率优惠活动的公告网站

上海证券报、基金管海富通基金管理有限公司关于董事长变理人网站及中国证

22024-09-04

更的公告监会基金电子披露网站

上海证券报、基金管海富通新内需灵活配置混合型证券投资理人网站及中国证

32024-10-15

基金基金经理变更公告监会基金电子披露网站

第67页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

上海证券报、基金管海富通基金管理有限公司关于旗下部分理人网站及中国证

42024-11-22

基金改聘会计师事务所的公告监会基金电子披露网站

上海证券报、基金管海富通基金管理有限公司关于高级管理理人网站及中国证

52024-12-11

人员变更的公告监会基金电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分上海证券报、基金管基金的销售机构由北京中植基金销售有理人网站及中国证

62024-12-13

限公司变更为华源证券股份有限公司的监会基金电子披露公告网站

12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况况投资者持有基金份额类别比例达到或者期初申购赎回份份额占序号持有份额

超过20%的时份额份额额比间区间

1299

2024/1/1-2024/5129964

机构16490.---

/2990.77

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：

1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引

发基金净值剧烈波动的风险；

2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能

无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额；

3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于

5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同

等情形；

4、其他可能的风险。

另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达

到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

第68页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从2003年8月开始，海富通先后募集成立了124只公募基金。截至2024年12月

31日，海富通管理的公募基金资产规模约1722亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年12月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月，中国保监会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2021年7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联《上海证券报》颁发的“金基金*偏股混合型基金三年期奖”。2021年9月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

2022年7月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发

的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022年8月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022 年 9 月，海富通荣获中国保险资产管理业协会颁发的“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022年11月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》颁发的“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。

2023年3月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易所

颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023年8月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。

2024年12月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获《中国证券报》

颁发的“债券型 ETF 典型精品案例”。

第69页共70页海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的文件

(二)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同

(三)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

(四)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件