万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基

金

2024年中期报告

2024年6月30日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024年8月30日万家新兴蓝筹2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容保证复核内

容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................5

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................6

§4管理人报告...............................................7

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................7

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13

§5托管人报告..............................................14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14

6.1资产负债表.............................................14

6.2利润表...............................................15

6.3净资产变动表............................................17

6.4报表附注..............................................19

§7投资组合报告.............................................37

7.1期末基金资产组合情况........................................37

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................37

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................38

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................39

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................40

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............40

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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........40

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........40

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............40

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................40

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................40

7.12投资组合报告附注.........................................41

§8基金份额持有人信息..........................................41

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................41

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................42

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................42

§9开放式基金份额变动..........................................42

§10重大事件揭示............................................42

10.1基金份额持有人大会决议......................................42

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................42

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................42

10.4基金投资策略的改变........................................42

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................42

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................43

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................43

10.8其他重大事件...........................................44

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................45

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................45

§12备查文件目录............................................46

12.1备查文件目录...........................................46

12.2存放地点.............................................46

12.3查阅方式.............................................46

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金简称万家新兴蓝筹基金主代码519196基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年1月26日基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额912884843.44份基金合同存续期不定期

2.2基金产品说明

投资目标本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司。在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。

投资策略1、资产配置策略；2、股票投资策略（（1）市值筛选、（2）蓝筹特

征筛选、（3）公司基本面分析、（4）估值水平分析、（5）存托凭证投资策略）；3、参与融资业务的投资策略；4、期权、权证投资策略；

5、普通债券投资策略；6、中小企业私募债券债券投资策略；7、资

产支持证券投资策略；8、证券公司短期公司债券投资策略；9、股指期货投资策略。

业绩比较基准沪深300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%

风险收益特征本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金，但低于股票型基金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称万家基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名兰剑王小飞信息披露

联系电话021-38909626021-60637103负责人

电子邮箱 lanj@wjasset.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话4008880800021-60637228

传真021-38909627021-60635778

注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦北京市西城区金融大街25号

电路360号8层（名义楼层9层）

办公地址中国（上海）自由贸易试验区浦北京市西城区闹市口大街1号院

电路360号8层（名义楼层9层）1号楼邮政编码200122100033法定代表人方一天张金良

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com

第5页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告址中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名基金中期报告备置地点义楼层9层）基金管理人办公场所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)

本期已实现收益3429309.85

本期利润292497482.36

加权平均基金份额本期利润0.3206

本期加权平均净值利润率14.81%

本期基金份额净值增长率15.70%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)

期末可供分配利润1065609118.52

期末可供分配基金份额利润1.1673

期末基金资产净值2093690519.03

期末基金份额净值2.2935

3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)

基金份额累计净值增长率240.20%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

(为期末余额，不是当期发生数)。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基

阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*

准收益率*

率*准差**

过去一个月5.41%1.81%-1.17%0.24%6.58%1.57%

过去三个月1.36%1.83%-0.08%0.36%1.44%1.47%

过去六个月15.70%2.25%2.71%0.44%12.99%1.81%

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过去一年-10.23%1.96%-1.77%0.43%-8.46%1.53%

过去三年11.99%1.60%-10.93%0.52%22.92%1.08%

自基金合同生效起209.89

240.20%1.58%30.31%0.57%1.01%

至今%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：本基金于2016年1月26日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。

建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。截至报告期末，公司的股东为中泰证券股份有限公司、山东省新动能基金管理有限公司住所：中国（上海）自由贸

易试验区浦电路360号8楼（名义楼层9层）办公地点：上海市浦东新区浦电路360号9楼注

册资本3亿元人民币。截至报告期末，公司共管理一百五十二只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、

万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证

券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利

指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置

第7页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告

混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家

新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投

资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家

品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹

灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合

型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券

投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深300

指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券

投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、

万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万

家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资

基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵

活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放

债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、

万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合

型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投

资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万

家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资

基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混

合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家中证 1000

指数增强型发起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家

平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500 指数增强型发起式证券

投资基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、万家鑫盛纯债债券型证券投资基

金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、

万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创

新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券

投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证

券投资基金、万家养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家鑫动力月

月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金、万家创

第8页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告

业板2年定期开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业

混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业

混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期

开放债券型发起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通

核心资产量化策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金、万家

瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金、万

家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基

金、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金、万家全球成长一年持有期混合型证券投资

基金(QDII)、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投

资基金、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家新机遇成长一年持有期混合型

发起式证券投资基金、万家港股通精选混合型证券投资基金、万家景气驱动混合型证券投资基金、

万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投

资基金、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基

金(FOF) 、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金、万家中证同业存单 AAA 指数 7天持有期

证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金、万家匠心致远一年持有期混合型

证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券投资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券

投资基金、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金、万家欣远混合型证券投资基金、万家国证2000

交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家惠利债券型证券投资基金、万家鑫怡债券

型证券投资基金、万家优享平衡混合型发起式证券投资基金、万家洞见进取混合型发起式证券投

资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型

开放式指数证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

金、万家元贞量化选股股票型证券投资基金、万家 CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金、

万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家先进制造混合型发起式

证券投资基金、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金、万家颐德一年持有期混合型

证券投资基金、万家北证50成份指数型发起式证券投资基金、万家恒生互联网科技业指数型发起

式证券投资基金（QDII）、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

基金、万家欣优混合型证券投资基金、万家集利债券型发起式证券投资基金、万家远见先锋一年

持有期混合型证券投资基金、万家国证2000指数增强型证券投资基金、万家纳斯达克100指数型

发起式证券投资基金（QDII）、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金、万家稳安 60 天

持有期债券型证券投资基金、万家周期驱动股票型发起式证券投资基金、万家优选积极三个月持

第9页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告

有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家养老目标日期 2045三年持有期混合型发起式基金中基

金（FOF）、万家红利量化选股混合型发起式证券投资基金、万家医药量化选股混合型发起式证券

投资基金、万家锦利债券型发起式证券投资基金、万家高端装备量化选股混合型发起式证券投资

基金、万家趋势领先混合型证券投资基金、万家稳航90天持有期债券型证券投资基金、万家中证

红利交易型开放式指数证券投资基金、万家惠诚回报平衡一年持有期混合型证券投资基金、万家

创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家国企动力混合型证券投资基金、

万家 CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金、万家稳丰 6个月持有

期债券型证券投资基金、万家研究领航混合型证券投资基金、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限证券从姓名职务说明业年限任职日期离任日期公司领导副总经理；万家价值优势一年持有期混合型证券投资

基金、万家和谐增长混合型

证券投资国籍：中国；学历：美国圣约翰大学工商

基金、万管理硕士，2015年3月入职万家基金管理家品质生有限公司，现任公司副总经理、基金经理，莫海2016年1活灵活配-14.5年历任投资研究部总监、总经理助理。曾任波月26日置混合型财富证券有限责任公司资产管理部研究

证券投资员，中银国际证券有限责任公司证券投资基金、万部研究员、投资经理等职。

家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资

基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基

第10页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告金（LOF）、万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节确保公平对待不同投资组合防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

本公司制订了明确的投资授权制度并建立了统一的投资管理平台确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度对于交易所公开竞价交易执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易原则上按照价格优先、比例

分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进

行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有9次均为量化投资组合或不同基金经理

第11页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年指数宽幅震荡，上证指数微跌0.25%，创业板、深证成指分别下跌10.99%和7.1%。从具体板块表现上看，上半年涨幅靠前的五大板块分别是银行，石油石化，煤炭，家电，有色，跌幅较大的主要是医药生物，计算机，电子等行业。

我们认为下半年海外进入降息周期叠加下半年政府债发行提速，基建实物工作量有望提升；

货币政策仍有空间，房地产政策组合拳未来仍有可能加码，预计下半年经济将持续改善。当前 A股整体估值依然处于较低区间，未来 A股指数有望维持震荡格局，关注结构性机会。

本产品在上半年持仓机构维持稳定，主要持仓分别为 AI、农林牧渔，未来持续看好这两个行业。

1、AI 行业：我们一直在持续跟进 AI 行业变化，Ai 大模型开始赋能 PC 和手机等终端设备，

AiPC 和 Ai 手机的销售会增加对算力的需求。在算力建设上，目前未看到需求下降或者减缓的迹象。随着算力芯片的持续迭代，单位算力成本持续下降。海外互联网龙头厂商大量购买芯片，算力集群的规模在不断扩大，除此以外我们看到二线云厂商和主权国家也在大量建设 Ai算力集群。

因此，围绕算力需求的供应链，包括：组装，PCB，光模块等细分行业依然高景气，且产品规格持续升级。海外几大云厂商都发布了二季报，对 AI的表述和 CAPX都很正向，并表示对 AI投资不足的风险大于投资过剩的风险，大模型的赋能已经开始实质性的对公司业绩有所提升。因此，我们仍然看好 AI行业。

2、种子板块：种子行业，23年底农业部通过转基因品种审定，并下发转基因生产经营许可，

24年中央一号文件要求“推动生物育种产业化扩面提速”，转基因产业化已经进入实质性加速阶段。据农业部答记者问，转基因玉米大豆三年试点过程中，抗虫耐除草剂性状表现突出，可增产

5.6%-11.6%。我们预计，24年转基因品种审定将常态化推进，转基因产业化主导力量将逐步由政

府转向市场，技术变革带动蛋糕做大的同时也将使转基因渗透率快速提升，进而带来种子行业市场扩容、集中度提升、盈利能力改善。我们认为，市场对转基因渗透率提升的速度、对知识产权保护强化带来的集中度提升，均存在较大预期差。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末万家新兴蓝筹的基金份额净值为2.2935元，本报告期基金份额净值增长率为

15.70%，同期业绩比较基准收益率为2.71%。

第12页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国内上半年经济小幅改善，好于去年四季度。上半年出口增速6.9%（人民币计价），明显好于去年全年0.6%的增速（人民币计价），上半年房地产投资增速-10.1%，相比去年全年的-9.6%，跌幅扩大，地产销售、开工和房价等指标偏弱。基建增速7.7%，相比去年全年的8.2%略有回落，制造业投资增速 9.5%，相比去年全年的 6.5%回升较大，二者均高于名义 GDP增速，一定程度上对冲了地产下滑。社会零售品总额增速3.7%，低于去年全年的7.2%，主要反应了基数效应的变化，消费动能相对平稳，和名义 GDP 增速基本一致。展望下半年，预计经济震荡修复，一是出口动能维持，库存、基建、消费等变量偏平稳，二是政策支持，政府债发行提速托底经济。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由负责估值业务的分管领导、合规稽核部负责人、基金运营部负责人、相关估值业务岗位人员、相关风控人员等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配，符合基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

第13页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2024年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.1277294191.84199467779.78

结算备付金664096.08478446.31

存出保证金240643.48298747.62

交易性金融资产6.4.7.21808544248.891529021785.80

其中：股票投资1808544248.891529021785.80

基金投资--

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资--

第14页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资--

其他权益工具投资--

应收清算款11481695.13-

应收股利--

应收申购款828433.7420551011.86

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计2099053309.161749817771.37本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

应付赎回款2177936.10699485.34

应付管理人报酬2060684.221796255.17

应付托管费343447.37299375.83

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.6780722.441217102.25

负债合计5362790.134012218.59

净资产：

实收基金6.4.7.7912884843.44880760580.20

其他综合收益6.4.7.8--

未分配利润6.4.7.91180805675.59865044972.58

净资产合计2093690519.031745805552.78

负债和净资产总计2099053309.161749817771.37

注：报告截止日2024年6月30日，基金份额净值2.2935元，基金份额总额912884843.44份。

6.2利润表

会计主体：万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元

第15页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年6月30日年6月30日

一、营业总收入306298610.10130798739.17

1.利息收入456387.14191554.55

其中：存款利息收入6.4.7.10456387.14191554.55

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

--收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”

15541676.23-49164182.51

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.119522523.05-52007621.28

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.12--资产支持证券投资

6.4.7.13--

收益

贵金属投资收益6.4.7.14--

衍生工具收益6.4.7.15--

股利收益6.4.7.166019153.182843438.77以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的--收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

6.4.7.17289068172.51179138019.76失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.181232374.22633347.37号填列）

减：二、营业总支出13801127.7411975385.37

1．管理人报酬6.4.10.2.111750006.6410186575.05

其中：暂估管理人报酬--

2．托管费6.4.10.2.21958334.461697762.46

3．销售服务费--

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6．信用减值损失6.4.7.19--

7．税金及附加--

8．其他费用6.4.7.2092786.6491047.86

第16页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告三、利润总额（亏损总额

292497482.36118823353.80以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”

292497482.36118823353.80号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额292497482.36118823353.80

6.3净资产变动表

会计主体：万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净1745805552.7

880760580.20-865044972.58

资产8

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净1745805552.7

880760580.20-865044972.58

资产8

三、本期增减变

动额（减少以“-”32124263.24-315760703.01347884966.25号填列）

（一）、综合收益

--292497482.36292497482.36总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数32124263.24-23263220.6555387483.89

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

244531267.02-295608945.35540140212.37

购款

2.基金赎-212407003.7-272345724.7

--484752728.48回款80

（三）、本期向基----

第17页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净1180805675.2093690519.0

912884843.44-

资产593上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净1260291778.3

555779839.50-704511938.88

资产8

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净1260291778.3

555779839.50-704511938.88

资产8

三、本期增减变

动额（减少以“-”278610208.49-592832466.78871442675.27号填列）

（一）、综合收益

--118823353.80118823353.80总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数278610208.49-474009112.98752619321.47

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申1185423654.7

456276298.17-729147356.54

购款1

2.基金赎-177666089.6-255138243.5

--432804333.24回款86

（三）、本期向基

金份额持有人分----配利润产生的净

第18页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净1297344405.2131734453.6

834390047.99-

资产665报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

方一天陈广益尹超基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1930号文《关于准予万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由万家基金管理有限公司作为发起人于2015年12月

17日至2016年1月21日向社会公开募集募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

验证并出具安永华明（2016）验字第 60778298_B01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年1月26日生效。本基金为契约型开放式存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为248960356.19元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币

104322.55元，以上实收基金（本息）合计为人民币249064678.74元，折合249064678.74份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、期权、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国

证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%。

第19页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表系按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁

布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年6月30日的财务状况以及2024年1月1日至2024年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本中期报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

(一)印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关

第20页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税；

根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(二)增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债

券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、

第21页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告

债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(三)企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(四)个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香

第22页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

活期存款277294191.84

等于：本金277266145.46

加：应计利息28046.38

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计277294191.84

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票1758821652.42-1808544248.8949722596.47

贵金属投资-金交----所黄金合约

交易所市----场

债券银行间市----场

合计----

资产支持证券----

基金----

第23页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告

其他----

合计1758821652.42-1808544248.8949722596.47

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有各项买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

本基金本报告期末无其他资产余额。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费2845.03

应付证券出借违约金-

应付交易费用574335.77

其中：交易所市场574335.77

银行间市场-

应付利息-

预提费用203541.64

合计780722.44

6.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末880760580.20880760580.20

本期申购244531267.02244531267.02

本期赎回（以“-”号填列）-212407003.78-212407003.78

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末912884843.44912884843.44

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

第24页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告

6.4.7.8其他综合收益

本基金本报告期无其他综合收益。

6.4.7.9未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末1025580143.26-160535170.68865044972.58

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初1025580143.26-160535170.68865044972.58

本期利润3429309.85289068172.51292497482.36本期基金份额交易产生

36599665.41-13336444.7623263220.65

的变动数

其中：基金申购款278732908.1116876037.24295608945.35

基金赎回款-242133242.70-30212482.00-272345724.70

本期已分配利润---

本期末1065609118.52115196557.071180805675.59

6.4.7.10存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

活期存款利息收入439410.86

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入8775.48

其他8200.80

合计456387.14

6.4.7.11股票投资收益

6.4.7.11.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入9522523.05

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计9522523.05

第25页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告

6.4.7.11.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

卖出股票成交总额682153557.72

减：卖出股票成本总额670933596.27

减：交易费用1697438.40

买卖股票差价收入9522523.05

6.4.7.12债券投资收益

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.13资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资产生的股利收益6019153.18

其中：证券出借权益补偿收

-入

基金投资产生的股利收益-

合计6019153.18

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年1月1日至2024年6月30日

1.交易性金融资产289068172.51

股票投资289068172.51

债券投资-

资产支持证券投资-

基金投资-

贵金属投资-

其他-

2.衍生工具-

权证投资-

3.其他-

第26页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计289068172.51

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

基金赎回费收入827352.39

基金转换费收入405021.83

合计1232374.22

6.4.7.19信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

审计费用23869.30

信息披露费59672.34

证券出借违约金-

银行费用245.00

账户维护费9000.00

合计92786.64

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

2024年2月20日，基金管理人万家基金管理有限公司控制的上海万家朴智投资管理有限公

司已办理完成工商注销手续。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

万家基金管理有限公司(“万家基金”)基金管理人、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“建设银基金托管人、基金销售机构行”)

中泰证券股份有限公司(“中泰证券”)基金管理人的股东、基金销售机构

第27页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6

2023年1月1日至2023年6月30日

月30日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的成交金额

成交总额的比例（%）比例（%）

中泰证券14620455.361.09887344210.2835.69

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年6月30日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

中泰证券13828.451.0913828.452.41上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

中泰证券826391.6535.69491664.6140.73

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的管理费11750006.6410186575.05

其中：应支付销售机构的客户维护2395258.163008408.31

第28页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告费

应支付基金管理人的净管理费9354748.487178166.74

注：2023年8月21日前，本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提；自2023年8月21日起，本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初

5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定

节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的托管费1958334.461697762.46

注：2023年8月21日前，本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提；自2023年8月21日起，本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H=E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

第29页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

关联方名称持有的基金份额持有的基金份额持有的持有的占基金总份额的占基金总份额的比基金份额基金份额比例（%）例（%）

中泰证券9833714.841.07729833714.841.1165

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月30

关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

建设银行277294191.84439410.86127648833.53179747.83

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，存款按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未实施利润分配。

6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券证成功受限流通认购期末数量期末期末估值备注

第30页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告代码券认购期受限价格估值（单成本总额总额名日类型单价位：

称股）广

2024新股

合

001389年3月6个月流通17.4334.562223869.467672.32-

科

26日受限

技中

2024新股

瑞

301587年3月6个月流通21.7325.263066649.387729.56-

股

27日受限

份永

2024新股

兴

601033年1月6个月流通16.2015.96125820379.6020077.68-

股

11日受限

份盛2024新股

603375景年1月6个月流通38.1838.90722748.962800.80-

微17日受限永

2024新股

臻

603381年6月6个月流通23.3525.131784156.304473.14-

股

19日受限

份欧

2024新股

莱

688530年4月6个月流通9.6016.103443302.405538.40-

新

29日受限

材灿

2024新股

芯

688691年4月6个月流通19.8642.512474905.4210499.97-

股

2日受限

份达

2024新股

梦

688692年6月6个月流通86.96174.9317515218.0030612.75-

数

4日受限

据

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2024年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

第31页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2024年6月30日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，

形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部

门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

于2024年6月30日，本基金未持有债券投资。(2023年12月31日：同)

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注

6.4.12中列示的本基金期末持有的流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖

第32页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告

出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险

进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。

本基金所持有的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注

6.4.12“期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因投

资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1-3个3个月-11-55年以

2024年6月301个月以内不计息合计

月年年上日资产

货币资金277294191.84-----277294191.84

结算备付金664096.08-----664096.08

第33页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告

存出保证金240643.48-----240643.48交易性金融资

-----1808544248.891808544248.89产

应收申购款28394.03----800039.71828433.74

应收清算款-----11481695.1311481695.13

资产总计278227325.43----1820825983.732099053309.16负债

应付赎回款-----2177936.102177936.10应付管理人报

-----2060684.222060684.22酬

应付托管费-----343447.37343447.37

其他负债-----780722.44780722.44

负债总计-----5362790.135362790.13利率敏感度缺

278227325.43----1815463193.602093690519.03

口上年度末

1-3个3个月-11-55年以

2023年12月1个月以内不计息合计

月年年上

31日

资产

货币资金199467779.78-----199467779.78

结算备付金478446.31-----478446.31

存出保证金298747.62-----298747.62交易性金融资

-----1529021785.801529021785.80产

应收申购款20002560.11----548451.7520551011.86

资产总计220247533.82----1529570237.551749817771.37负债

应付赎回款-----699485.34699485.34应付管理人报

-----1796255.171796255.17酬

应付托管费-----299375.83299375.83

其他负债-----1217102.251217102.25

负债总计-----4012218.594012218.59利率敏感度缺

220247533.82----1525558018.961745805552.78

口

注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2024年6月30日，本基金未持有交易性债券投资（2023年12月31日：同），货币资金、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无

第34页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告

重大影响（2023年12月31日：同）。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

1808544248.8986.381529021785.8087.58

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计1808544248.8986.381529021785.8087.58

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除股票基准指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）

31日）

分析

1.股票基准指数上

33928603.8319283879.29

升100个基点

2.股票基准指数下-33928603.83-19283879.29

第35页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告降100个基点

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年6月30日2023年12月31日

第一层次1808454844.271528786501.77

第二层次--

第三层次89404.62235284.03

合计1808544248.891529021785.80

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未上市、涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、结算备付金、存出保证金、买入

返售金融资产、其他资产以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

第36页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资1808544248.8986.16

其中：股票1808544248.8986.16

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计277958287.9213.24

8其他各项资产12550772.350.60

9合计2099053309.16100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 140088453.22 6.69

B 采矿业 16148340.00 0.77

C 制造业 1290460008.03 61.64

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业361827369.9617.28

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

第37页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告

N 水利、环境和公共设施管理业 20077.68 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计1808544248.8986.38

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）码

1601138工业富联7556487207047743.809.89

2300308中际旭创1475920203499849.609.72

3688256寒武纪1015007201651440.699.63

4300502新易盛1900980200648439.009.58

5688041海光信息2322410163311871.207.80

6002230科大讯飞3717441159664090.957.63

7300394天孚通信1796680158862445.607.59

8603019中科曙光3414297141693325.506.77

9600276恒瑞医药173319066658487.403.18

10002385大北农1718160066149160.003.16

11000998隆平高科613170060274611.002.88

12688235百济神州48760156483699.842.70

13300087荃银高科869061553708000.702.57

14002299圣农发展191391826105841.521.25

15002475立讯精密65959425928640.141.24

16600256广汇能源241020016148340.000.77

17688692达梦数据1745382889.350.02

18688691灿芯股份2461128948.970.01

19688530欧莱新材343769099.550.00

20603381永臻股份177849273.140.00

21601033永兴股份125820077.680.00

22601096宏盛华源391816024.620.00

23301516中远通60411252.520.00

24301517陕西华达1859990.000.00

25301587中瑞股份3067729.560.00

26001389广合科技2227672.320.00

27603375盛景微722800.800.00

28001358兴欣新材1222503.440.00

第38页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1601138工业富联158238909.859.06

2300394天孚通信138275698.137.92

3600276恒瑞医药79426302.554.55

4000977浪潮信息74126912.724.25

5688235百济神州65861262.543.77

6002230科大讯飞40330719.162.31

7300033同花顺32592774.001.87

8688041海光信息27183730.091.56

9002475立讯精密20921493.681.20

10600256广汇能源19999660.001.15

11000998隆平高科3819200.000.22

12601033永兴股份203747.400.01

13688692达梦数据151745.200.01

14301587中瑞股份66406.880.00

15688691灿芯股份48875.460.00

16603381永臻股份41516.300.00

17001389广合科技38677.170.00

18688530欧莱新材32995.200.00

19603375盛景微27260.520.00

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1601138工业富联134404295.137.70

2000977浪潮信息90409420.565.18

3002371北方华创87338342.125.00

4002466天齐锂业74898405.004.29

5300502新易盛59701537.603.42

6300033同花顺46314036.062.65

7688111金山办公43372973.342.48

8002041登海种业43368070.982.48

9603019中科曙光30150493.601.73

10300308中际旭创27659846.801.58

11000938紫光股份25382417.001.45

12688256寒武纪15262776.510.87

13603986兆易创新2917827.000.17

第39页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告

14601096宏盛华源172739.700.01

15601033永兴股份160950.800.01

16301516中远通115441.960.01

17301587中瑞股份107290.500.01

18001389广合科技92946.410.01

19688472阿特斯52819.200.00

20688563航材股份51042.580.00

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额661387886.85

卖出股票收入（成交）总额682153557.72

注：本项买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用；本项卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

第40页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金240643.48

2应收清算款11481695.13

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款828433.74

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计12550772.35

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者

（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）

第41页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告

4928818521.44559612246.3361.30353272597.1138.70

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金642330.900.0704

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

10~50

门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年1月26日）

249064678.74

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额880760580.20

本报告期基金总申购份额244531267.02

减：本报告期基金总赎回份额212407003.78

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额912884843.44

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。

第42页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

482238209.

信达证券135.91456150.1835.91-

222197059.

民生证券116.55210176.9716.55-

202958850.

华泰证券415.11191981.6415.11-

145835593.

华创证券210.86137946.9210.86-

128082065.

中信建投19.54121153.579.54-

107681080.

东方证券28.02101855.528.02-

39316906.4

东北证券22.9337189.612.93-

14620455.3

中泰证券21.0913828.451.09-

长江证券1-----

川财证券1-----东方财富

2-----

证券

东吴证券1-----

东兴证券1-----

方正证券2-----

高华证券1-----

光大证券1-----

广发证券1-----

广州证券1-----

国金证券1-----

国盛证券1-----

第43页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告

国泰君安1-----

国投证券2-----

国信证券1-----

海通证券1-----

恒泰证券1-----

华西证券2-----

瑞银证券2-----

上海证券1-----申万宏源

1-----

证券太平洋证

1-----

券

天风证券2-----

西部证券2-----

西南证券1-----

兴业证券3-----

浙商证券1-----

中信证券4-----中银国际

3-----

证券

注：1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)财务状况良好，经营行为稳健规范内控制度健全在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的金融服务能力和水平。

2、基金专用交易席位的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

3、基金专用交易席位的变更情况：

本报告期内，本基金减少信达证券交易单元1个。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期内未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期万家基金管理有限公司关于调整旗下

1部分基金在上海浦东发展银行股份有指定媒介2024年1月13日

限公司定投起点的公告万家基金管理有限公司关于旗下部分

2指定媒介2024年1月15日

基金新增光大银行为销售机构并开通

第44页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告

转换、基金定投业务的公告万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投

3指定媒介2024年1月19日

资基金2023年第4季度报告万家基金管理有限公司旗下基金季度

4指定媒介2024年1月19日

报告提示性公告万家基金管理有限公司关于旗下基金

5在麦高证券开通申购、转换、定投业指定媒介2024年2月29日

务及参与其费率优惠活动的公告万家基金管理有限公司关于旗下部分

基金在创金启富基金开通申购、转换、

6指定媒介2024年3月14日

定投业务及参与其费率优惠活动的公告万家基金管理有限公司关于旗下部分

7基金在开源证券开通申购、转换、定指定媒介2024年3月15日

投业务及参与其费率优惠活动的公告万家基金管理有限公司旗下基金2023

8指定媒介2024年3月29日

年年度报告提示性公告万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投

9指定媒介2024年3月29日

资基金2023年年度报告万家基金管理有限公司旗下基金季度

10指定媒介2024年4月19日

报告提示性公告万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投

11指定媒介2024年4月19日

资基金2024年第1季度报告万家基金管理有限公司关于旗下部分

12基金在渤海证券开通申购、转换、定指定媒介2024年5月30日

投业务及参与其费率优惠活动的公告万家基金管理有限公司关于旗下部分

13基金在民生证券开通申购、转换、定指定媒介2024年6月4日

投业务及参与其费率优惠活动的公告万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投

14指定媒介2024年6月11日

资基金基金产品资料概要（更新）万家基金管理有限公司关于旗下公开

15募集证券投资基金更新基金产品资料指定媒介2024年6月11日

概要的提示性公告万家基金管理有限公司关于调整旗下

16部分基金在交通银行银行股份有限公指定媒介2024年6月28日

司定投起点的公告

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者类别持有基金份额期初申购赎回份额序号持有份额比例达到或者份额份额份额占比

第45页共46页万家新兴蓝筹2024年中期报告

超过20%的时（%）间区间

20240101-2022456725245672537.3

机构1--26.91

4063037.355

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

3、《万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

4、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告原文。

5、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

7、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。

12.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。

12.3查阅方式