银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

银河智联主题灵活配置混合型证券投资基

金

2023年年度报告

2023年12月31日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024年3月28日银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。

本报告期自2023年01月01日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

3.3其他指标..............................................10

3.4过去三年基金的利润分配情况.....................................10

§4管理人报告..............................................11

4.1基金管理人及基金经理情况......................................11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................16

§5托管人报告..............................................16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............16

§6审计报告...............................................16

6.1审计报告基本信息..........................................16

6.2审计报告的基本内容.........................................16

§7年度财务报表.............................................18

7.1资产负债表.............................................18

7.2利润表...............................................20

7.3净资产变动表............................................21

7.4报表附注..............................................23

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§8投资组合报告.............................................51

8.1期末基金资产组合情况........................................51

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................51

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................52

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................55

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................59

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............59

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........59

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........59

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............59

8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................59

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................59

8.12投资组合报告附注.........................................59

§9基金份额持有人信息..........................................60

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................60

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................60

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................61

9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况....................................................61

§10开放式基金份额变动.........................................61

§11重大事件揭示............................................62

11.1基金份额持有人大会决议......................................62

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................62

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................62

11.4基金投资策略的改变........................................62

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................62

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................62

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................63

11.8其他重大事件...........................................66

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................68

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................68

12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................68

§13备查文件目录............................................68

13.1备查文件目录...........................................68

13.2存放地点.............................................68

13.3查阅方式.............................................68

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金基金简称银河智联混合基金主代码519644基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年12月17日基金管理人银河基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份453447689.26份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基

银河智联混合 A 银河智联混合 C金简称下属分级基金的交

519644017761

易代码报告期末下属分级

294021066.53份159426622.73份

基金的份额总额

2.2基金产品说明

投资目标本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，追求实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取超额收益。

投资策略1、资产配置策略

2、股票投资策略

（1）智联主题投资配置思路和主题策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上，制定并适时调整股票配置比例及投资策略，通过优选具有良好成长性、成长质量优良、估值相对合理的股票进行投资，以谋求超额收益。所谓智联主题，集中体现在成长领域，通过适度聚焦于信息化与智能化、自动化技术的高度融合，最终实现以生产高度数字化、网络化、机器自组织为标志的产业升级，通过多种资产配置均衡组合。

（2）精选个股策略

3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、权证投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、存托凭证投资策略

业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×70%+上证国债指

数收益率×30%

风险收益特征本基金为权益类资产主要投资于智联主题的混合基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币基金和债券型基金，低于股票型基金。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称银河基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名秦长建王小飞信息披露

联系电话021-38568989021-60637103负责人

电子邮箱 qinchangjian@cgf.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话400-820-0860021-60637228

传真021-38568769021-60635778

注册地址中国（上海）自由贸易试验区富北京市西城区金融大街25号

城路99号21-22层

办公地址中国（上海）自由贸易试验区富北京市西城区闹市口大街1号院

城路99号21-22层1号楼邮政编码200120100033法定代表人宋卫刚田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网

http://www.cgf.cn址基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址毕马威华振会计师事务所（特北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办会计师事务所殊普通合伙）公楼8层

中国证券登记结算有限责任公北京市西城区太平桥大街17号、中国（上海）注册登记机构

司、银河基金管理有限公司自由贸易试验区富城路99号21-22层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023年2月9日

(基金合同生效

2023年2022年2021年

日)-2023年12月

31日

银银

3.1.1期

间数据和河河指标智智

银河智联混合 A 银河智联混合 C 银河智联混合 A 银河智联混合 A联联混混合合

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C C本期已实

-190851350.71-115999665.119390775.36-39591567.68-现收益

本期利润-285543509.31-188518553.66-51995090.57-41708334.60-加权平均

基金份额-1.0030-1.1651-0.8842-0.4918-本期利润本期加权

平均净值-32.93%-38.27%-35.54%-18.91%-利润率本期基金

份额净值-4.11%-19.70%-11.11%-20.94%-增长率

3.1.2期

末数据和2023年末2022年末2021年末指标期末可供

396281816.10212705756.9073171359.85-137128027.13-

分配利润期末可供

分配基金1.34781.33421.5769-1.4510-份额利润期末基金

726505008.97391832057.63119573031.00-273988773.28-

资产净值期末基金

2.4712.4582.577-2.899-

份额净值

3.1.3累

计期末指2023年末2022年末2021年末标基金份额

累计净值147.10%-19.70%157.70%-189.90%-增长率

注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、本基金自 2023年 02月 09日新增 C类级别，详情参阅相关公告。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河智联混合 A

第7页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值

阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*

增长率*

*率*准差*

过去三个月-8.95%1.60%-4.25%0.55%-4.70%1.05%

过去六个月-28.21%1.86%-6.86%0.58%-21.35%1.28%

过去一年-4.11%2.16%-6.18%0.57%2.07%1.59%

过去三年3.09%1.80%-18.67%0.75%21.76%1.05%

过去五年210.82%1.70%20.99%0.84%189.83%0.86%自基金合同生效

147.10%1.52%1.67%0.85%145.43%0.67%

起至今

银河智联混合 C份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值

阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*

增长率*

*率*准差*

过去三个月-9.10%1.59%-4.25%0.55%-4.85%1.04%

过去六个月-28.42%1.85%-6.86%0.58%-21.56%1.27%自基金合同生效

-19.70%2.14%-10.68%0.57%-9.02%1.57%起至今

注：本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：1、本基金合同于 2015 年 12月 17日生效本基金 2023年 2月 9日新增 C类。

2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例

符合基金合同的约定：本基金股票投资比例为基金资产的0%-95%，其中，投资于本基金定义的智联主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国

债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；权证、股指期货、国债期货等其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

第9页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：1、本基金于 2023年 02月 09日新增银河智联混合 C类。

2、本项目按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3其他指标无。

3.4过去三年基金的利润分配情况

截至报告期末，本基金过去三年未进行利润分配。

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。

银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本2亿元人民币，注册地中国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团有限公司、首都机场集团有限公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。

本报告期内公司管理的基金有：银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券投资

基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资

基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深300

价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、

银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投

资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债

券型发起式证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值

100A股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证

券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务

主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题

灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题

灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合

型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基

金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活

配置混合型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选

混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银

河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉

谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳3个月定期

开放债券型发起式证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、银河文体

娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、

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银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券投资基金、银河睿丰定期开放债券

型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资

基金、银河嘉裕纯债债券型证券投资基金、银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、

银河乐活优萃混合型证券投资基金、银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河

沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债

债券型证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券投资

基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河臻优稳健配置混合型证券投资基金、银河聚利87

个月定期开放债券型证券投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金、银河医药健康混合型证

券投资基金、银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、银河兴益一年定期开放

债券型发起式证券投资基金、银河悦宁稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、

银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金、银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金、银河价

值成长混合型证券投资基金、银河景气行业混合型证券投资基金、银河成长远航混合型证券投资

基金、银河中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金、银河星汇 30天持有期债券型证券投

资基金、银河景泰纯债债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券从

姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期

硕士研究生，15年证券从业经历。曾先后就职于国元证券研究中心、景顺长城基金

管理有限公司、兴业基金管理有限公司，从事投资、研究等工作。2018年10月加入我公司股票投资部，现任股票投资部总监、基金经理。2019年5月起担任银河创郑巍本基金的2022年3新成长混合型证券投资基金基金经理。

-15年山基金经理月17日2020年2月起任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。2020年5月至

2021年12月担任银河臻选多策略混合型

证券投资基金基金经理。2022年3月起任银河智联主题灵活配置混合型证券投资基

金、银河产业动力混合型证券投资基金基金经理。

注：1、上表中任职日期为我公司作出决定之日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

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4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。

4.1.4基金经理薪酬机制

无

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理，所有投资组合经理在获取研究成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循“时间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。

针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。

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针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金严格执行基金合同的配置范围，切合主题，主要围绕智慧智联、信息技术等的概念范畴展开。

过去一年智联围绕数字经济方向展开配置，包括系统基础软件、办公软件、工业软件、AI、数据要素、高性能计算硬件等细分方向。2023年三季度财报显示软件相关领域有企稳并改善的迹象，主要在于行业利润率趋于稳定，利润端增速逐步跟上了营收增速。

后续，将依然围绕数字经济、智慧智联方向展开配置，在细分方向上会相对均衡配置。另外对于新需求、新应用领域也将重点关注，例如人工智能。

展望2024年我们对数字经济领域的投资保持乐观态度，特别是在新需求新应用的拉动下。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银河智联混合 A 的基金份额净值为 2.471 元，本报告期基金份额净值增长率为-4.11%，同期业绩比较基准收益率为-6.18%；截至本报告期末银河智联混合 C 的基金份额净值为2.458元，本报告期基金份额净值增长率为-19.70%，同期业绩比较基准收益率为-10.68%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2024年，目前经济基本面已经处于周期底部，同时政策周期已经逐步向上。从宏观流动性来看，总量保持相对充裕，货币政策更注重结构性政策工具落地。后续可以关注美联储降息的节奏以及国内财政政策的具体变化情况。市场或将基于基本面缓慢修复和估值或将触底回升。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理

第14页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核。

本基金管理人采取的主要措施包括：

（1）结合新颁布的法律法规及监管要求变化，定期开展合规培训，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。

（2）继续完善公司治理结构，严格按照公司制度的要求，以规范经营运作、保护基金份额持

有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，确保独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。

（3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对

现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。

（4）公司按照监察稽核年度计划，进一步加强合规及内部稽核审计力度，针对投研交易、销

售、运营、人员规范、反洗钱等重点业务领域开展例行或专项检查，坚持以法律法规、基金合同及公司规章制度为依据，推动公司合规、内控体系的健全完善。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、基金运营部基

金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%”。

第15页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

本基金截至 2023 年 12 月 31 日，银河智联混合 A 可供分配利润为 396281816.10 元，银河智联混合 C可供分配利润为 212705756.90元，本报告期未进行利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号毕马威华振审字第2402471号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持审计报告收件人有人我们审计了后附的银河智联主题灵活配置混合型证券投资基

金（以下简称“该基金”)财务报表，包括2023年12月31审计意见日的资产负债表、2023年度的利润表、净资产变动表以及相

关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管

第16页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告理产品相关会计处理规定》（以下合称“企业会计准则”）及

财务报表附注7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会

（以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了该基金

2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和

净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。

形成审计意见的基础

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项无其他事项无该基金管理人银河基金管理有限公司（以下简称“该基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附注

7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发

布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务管理层和治理层对财务报表的责报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

任在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价值处置。

该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导

致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于注册会计师对财务报表审计的责

舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影任

响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

第17页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不

确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报

表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和

重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名王国蓓汪霞会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层审计报告日期2024年3月22日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年12月31日2022年12月31日

资产：

货币资金7.4.7.177223929.2213063862.48

结算备付金2984627.54224510.46

存出保证金814159.3223617.94

交易性金融资产7.4.7.21040932856.16106922164.51

其中：股票投资1040932856.16106922164.51

基金投资--

第18页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.4--

债权投资7.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资7.4.7.6--

其他权益工具投资7.4.7.7--

应收清算款3304284.28-

应收股利--

应收申购款1712742.9850300.59

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.8--

资产总计1126972599.50120284455.98本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年12月31日2022年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

应付赎回款4727139.10306531.52

应付管理人报酬1198494.89153687.35

应付托管费199749.1425614.58

应付销售服务费206841.89-

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.92303307.88225591.53

负债合计8635532.90711424.98

净资产：

实收基金7.4.7.10453447689.2646401671.15

未分配利润7.4.7.12664889377.3473171359.85

净资产合计1118337066.60119573031.00

负债和净资产总计1126972599.50120284455.98

注： 1、报告截止日 2023 年 12月 31日，银河智联混合 A基金份额净值 2.471 元基金份额总额

294021066.53份；银河智联混合 C基金份额净值 2.458元基金份额总额 159426622.73份。

第19页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

银河智联混合份额总额合计为453447689.26份。

2、本基金自 2023年 2月 9日起增设 C 类基金份额。

7.2利润表

会计主体：银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12月31日年12月31日

一、营业总收入-450079327.17-49271877.76

1.利息收入506782.3787765.40

其中：存款利息收入7.4.7.13506782.3761969.27

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

-25796.13收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-291592788.0211491397.10

填列）

其中：股票投资收益7.4.7.14-297659204.3011279182.60

基金投资收益--

债券投资收益7.4.7.15--182276.18资产支持证券投资

7.4.7.16--

收益

贵金属投资收益7.4.7.17--

衍生工具收益7.4.7.18--

股利收益7.4.7.196066416.28394490.68

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

7.4.7.20-167211047.15-61385865.93失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

7.4.7.218217725.63534825.67号填列）

减：二、营业总支出23982735.802723212.81

1．管理人报酬7.4.10.2.118137551.772224259.21

其中：暂估管理人报酬--

2．托管费7.4.10.2.23022925.35370709.94

3．销售服务费7.4.10.2.32647362.87-

4．投资顾问费--

5．利息支出--

第20页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

其中：卖出回购金融资产

--支出

6．信用减值损失7.4.7.22--

7．税金及附加-18.66

8．其他费用7.4.7.23174895.81128225.00三、利润总额（亏损总额-474062062.97-51995090.57以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-474062062.97-51995090.57号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额-474062062.97-51995090.57

7.3净资产变动表

会计主体：银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日

单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

46401671.15-73171359.85119573031.00

资产

二、本期期初净

46401671.15-73171359.85119573031.00

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”407046018.11-591718017.49998764035.60号填列）

（一）、综合收益-474062062.9

---474062062.97总额7

（二）、本期基金

份额交易产生的1065780080.1472826098.5

净资产变动数407046018.11-

（净资产减少以467“-”号填列）

其中：1.基金申1140438936.2649703335.3790142271.6

-购款12524

2.基金赎-733392918.0-1583923255-2317316173.

回款1.0607

（三）、本期向基

----金份额持有人分

第21页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

四、本期期末净1118337066.6

453447689.26-664889377.34

资产0上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

94504120.97-179484652.31273988773.28

资产

二、本期期初净

94504120.97-179484652.31273988773.28

资产

三、本期增减变-106313292.4

动额（减少以“-”-48102449.82--154415742.28号填列）6

（一）、综合收益

---51995090.57-51995090.57总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数-48102449.82--54318201.89-102420651.71

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

54170065.05-86953150.33141123215.38

购款

2.基金赎-102272514.8-141271352.2

--243543867.09回款72

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

四、本期期末净

46401671.15-73171359.85119573031.00

资产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

史平武史平武刘晓彬基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

第22页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银河基金

管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]1470号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为781846128.07份，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为安永华明(2015)验字第 60821717_B13号的验资报告。基金合同于2015年12月17日正式生效。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 C 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》，本基金自 2023 年 2 月 9 日起增加收取销售服务费的 C 类份额，并对本基金的基金合同作相应修改。在本基金增加收取销售服务费的 C 类份额后，原有的基金份额将全部自动转换为本基金 A 类份额。对投资者收取申购费用、赎回时收取赎回费用的，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；对投资者不收取申购费用、赎回时收取赎回费用的，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额，C 类基金份额仅在场外申购、赎回。本基金 A 类和 C 类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C类基金份额分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期

货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合为：本基金股票资产投资占基金资产的比例为0%-95%，其中，投资于本基金定义的智联主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、

国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货等其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。

第23页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

7.4.2会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国

证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金

2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和净资产变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(a) 金融资产的分类

本基金的金融工具包括股票投资、债券投资等。

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

-本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其

第24页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、

以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 金融负债的分类本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

-以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a) 金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b) 后续计量

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

第25页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

-以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

-以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

-所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d) 金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

-以摊余成本计量的金融资产本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量

之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

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整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于

12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期

预期信用损失的一部分。

本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。

与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术

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中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

利息收入存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计

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量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。

公允价值变动收益公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益

分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红

利按除权日当天的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份

额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4)由于本基金各类基金份额的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

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7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券

交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的

固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78

号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于

2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营

第30页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税

[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2

号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、

财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

a) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

b) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

c) 对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自

2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

e) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1货币资金

单位：人民币元

第31页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告本期末上年度末项目

2023年12月31日2022年12月31日

活期存款77223929.2213063862.48

等于：本金77213895.1213062396.50

加：应计利息10034.101465.98

减：坏账准备--

定期存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

其中：存款期限1个月以

--内

存款期限1-3个月--

存款期限3个月以上--

其他存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

合计77223929.2213063862.48

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票1200950888.71-1040932856.16-160018032.55

贵金属投资-金交----所黄金合约

交易所市----场

债券银行间市----场

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计1200950888.71-1040932856.16-160018032.55上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票99729149.91-106922164.517193014.60

贵金属投资-金交----所黄金合约

债券交易所市----

第32页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告场

银行间市----场

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计99729149.91-106922164.517193014.60

7.4.7.3衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。

7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末无期货合约。

7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末无黄金衍生品。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产余额。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期内及上年度末均无需按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。

7.4.7.5债权投资

7.4.7.5.1债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末均无债权投资。

7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期内无债权投资。

7.4.7.6其他债权投资

7.4.7.6.1其他债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末均无其他债权投资。

7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期内无其他债权投资。

第33页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

7.4.7.7其他权益工具投资

7.4.7.7.1其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末均无其他权益工具投资。

7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末均无其他权益工具投资。

7.4.7.8其他资产

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末上年度末项目

2023年12月31日2022年12月31日

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费13609.04209.80

应付证券出借违约金--

应付交易费用2135198.84110881.73

其中：交易所市场2135198.84110881.73

银行间市场--

应付利息--

预提费用154500.00114500.00

合计2303307.88225591.53

7.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

银河智联混合 A本期项目2023年1月1日至2023年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末46401671.1546401671.15

本期申购693342607.55693342607.55

本期赎回（以“-”号填列）-445723212.17-445723212.17

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末294021066.53294021066.53

银河智联混合 C本期

项目2023年2月9日（基金合同生效日）至2023年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末--

本期申购447096328.57447096328.57

第34页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

本期赎回（以“-”号填列）-287669705.84-287669705.84

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末159426622.73159426622.73

注：1、申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

2、本基金 2023年 2月 9日新增 C类。

7.4.7.11其他综合收益

本基金本报告期末及上年度末均无其他综合收益。

7.4.7.12未分配利润

单位：人民币元

银河智联混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末82192394.15-9021034.3073171359.85

本期期初82192394.15-9021034.3073171359.85

本期利润-190851350.71-94692158.60-285543509.31本期基金份额交易产

504940772.66139915319.24644856091.90

生的变动数

其中：基金申购款1356959953.17256357960.561613317913.73

基金赎回款-852019180.51-116442641.32-968461821.83

本期已分配利润---

本期末396281816.1036202126.34432483942.44

银河智联混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末---

本期期初---

本期利润-115999665.11-72518888.55-188518553.66本期基金份额交易产

328705422.0192218566.55420923988.56

生的变动数

其中：基金申购款880216027.72156169394.071036385421.79

基金赎回款-551510605.71-63950827.52-615461433.23

本期已分配利润---

本期末212705756.9019699678.00232405434.90

7.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年日12月31日

活期存款利息收入403623.2348360.84

第35页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

定期存款利息收入--

其他存款利息收入--

结算备付金利息收入73973.076304.67

其他29186.077303.76

合计506782.3761969.27

7.4.7.14股票投资收益

7.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月日31日

股票投资收益——买卖

-297659204.3011279182.60股票差价收入

股票投资收益——赎回

--差价收入

股票投资收益——申购

--差价收入

股票投资收益——证券

--出借差价收入

合计-297659204.3011279182.60

7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12日月31日卖出股票成交总

5943572371.42373368537.41

额

减：卖出股票成本

6222851364.54361060658.65

总额

减：交易费用18380211.181028696.16买卖股票差价收

-297659204.3011279182.60入

7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。

7.4.7.15债券投资收益

7.4.7.15.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元项目本期上年度可比期间

第36页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月31日日

债券投资收益——利

-6709.72息收入

债券投资收益——买卖债券（债转股及债--188985.90券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎

--回差价收入

债券投资收益——申

--购差价收入

合计--182276.18

7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月日31日卖出债券（债转股及债-12282715.21券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本-12454976.29总额

减：应计利息总额-16192.60

减：交易费用-532.22

买卖债券差价收入--188985.90

7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益——赎回差价收入。

7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益——申购差价收入。

7.4.7.16资产支持证券投资收益

7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。

第37页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。

7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——申购差价收入。

7.4.7.17贵金属投资收益

7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。

7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。

7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。

7.4.7.18衍生工具收益

7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。

7.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月

31日31日

股票投资产生的股利

6066416.28394490.68

收益

其中：证券出借权益补

--偿收入基金投资产生的股利

--收益

合计6066416.28394490.68

7.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022

12月31日年12月31日

第38页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

1.交易性金融资产-167211047.15-61385865.93

股票投资-167211047.15-61176558.83

债券投资--209307.10

资产支持证券投资--

基金投资--

贵金属投资--

其他--

2.衍生工具--

权证投资--

3.其他--

减：应税金融商品公允价值

--变动产生的预估增值税

合计-167211047.15-61385865.93

7.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022

31日年12月31日

基金赎回费收入8121493.64530126.74

基金转换费收入96231.994698.93

合计8217725.63534825.67

7.4.7.22信用减值损失

本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生信用减值损失。

7.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31月31日日

审计费用30000.0030000.00

信息披露费120000.0080000.00

证券出借违约金--

银行费用6895.81225.00

账户维护费18000.0018000.00

合计174895.81128225.00

7.4.7.24分部报告无。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。

第39页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

银河基金管理有限公司(“银河基金”)基金管理人、基金销售机构、注册登记机构中国建设银行股份有限公司(“建设银基金托管人、基金代销机构行”)湖南电广传媒股份有限公司(“电广传基金管理人的股东媒”)

首都机场集团公司(“首都机场”)基金管理人的股东

上海城投（集团）有限公司(“上海城投”)基金管理人的股东中国银河金融控股有限责任公司(“银河基金管理人的股东金控”)中国石油天然气集团有限公司(“中国石基金管理人的股东油”)银河资本资产管理有限公司(“银河资基金管理人的子公司本”)中国银河证券股份有限公司(“银河证基金代销机构、同受基金管理人控股股东控制券”)中国银河投资管理有限公司(“银河投同受基金管理人控股股东控制资”)中国银河资产管理有限责任公司(“银河同受基金管理人控股股东控制资产”)

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12

2022年1月1日至2022年12月31日

月31日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交金额

成交总额成交总额的比例（%）

的比例（%）

银河证券1030255120.757.77--

7.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

第40页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

7.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年12月31日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

银河证券970962.017.89970962.0145.47上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

-----

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日

当期发生的基金应支付的管理费18137551.772224259.21

其中：应支付销售机构的客户维护

5956908.67541018.55

费

应支付基金管理人的净管理费12180643.101683240.66

注：自2023年1月1日至2023年8月27日，支付基金管理人银河基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

根据《银河基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同、托管协议的公告》，自2023年8月28日起，支付基金管理人银河基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值×1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日

当期发生的基金应支付的托管费3022925.35370709.94

注：自2023年1月1日至2023年8月27日，支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基

第41页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

根据《银河基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同、托管协议的公告》，自2023年8月28日起，支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联2023年1月1日至2023年12月31日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费

银河智联混合 A 银河智联混合 C 合计

建设银行-4777.694777.69

银河基金-1586686.891586686.89

银河证券-1173.041173.04

合计-1592637.621592637.62上年度可比期间获得销售服务费的各关联2022年1月1日至2022年12月31日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费

银河智联混合 A 银河智联混合 C 合计

合计---

注：1、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按基金前一日基金资产净值×0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：银河智联混合 C的日销售服务费=前一日银河智联混合 C基金资产净值×0.60%÷当年天数。

2、本基金自 2023年 2月 9日起增设 C 类基金份额。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比区间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费

第42页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告率的证券出借业务。

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人均无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月

关联方名称2022年1月1日至2022年12月31日31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

建设银行77223929.22403623.2313063862.4848360.84

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比区间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注

代码名期价格位：成本总额总额日类型单价

称股）君2023新股

301172逸年7月6个月31.3338.1443813722.5416705.32-

锁定数19日

第43页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告码朗

2023

威新股

301202年6月6个月25.8231.773067900.929721.62-

股锁定

28日

份海

2023

科新股

301292年6月6个月19.9919.3358311654.1711269.39-

新锁定

29日

源民

2023

爆新股

301362年7月6个月51.0538.5042021441.0016170.00-

光锁定

27日

电国

2023

科新股

301370年7月6个月13.3916.00124016603.6019840.00-

恒锁定

3日

泰敷2023新股

301371尔年7月6个月55.6837.5556431403.5221178.20-

锁定佳24日博

2023

盈新股

301468年7月6个月47.5830.2159828452.8418065.58-

特锁定

12日

焊苏

2023

州新股

301505年7月6个月26.3535.791945111.906943.26-

规锁定

12日

划金

2023

凯新股

301509年7月6个月56.5662.1426615044.9616529.24-

生锁定

26日

科港

2023

通新股

301515年7月6个月31.1628.262307166.806499.80-

医锁定

13日

疗光

2023

格新股

688450年7月6个月53.0936.411678866.036080.47-

科锁定

17日

技航

2023

材新股

688563年7月6个月78.9960.47126099527.4076192.20-

股锁定

12日

份

第44页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告康

2023

鹏新股

688602年7月6个月8.6611.0510669231.5611779.30-

科锁定

13日

技天

2023

承新股

688603年6月6个月55.0074.101407700.0010374.00-

科锁定

30日

技埃

2023

科新股

688610年7月6个月73.3350.9727520165.7514016.75-

光锁定

10日

电威2023新股

688612迈年7月6个月47.2937.9442219956.3816010.68-

锁定斯19日精2023新股

688627智年7月6个月46.7787.6722210382.9419462.74-

锁定达11日逸

2023

飞新股

688646年7月6个月46.8036.0621910249.207897.14-

激锁定

21日

光盛

2023

邦新股

688651年7月6个月39.9046.031787102.208193.34-

安锁定

19日

全

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过

第45页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。

本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）督察长领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。

公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；

对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。

第46页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内

部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对

手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压

力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，

本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末1-3个3个月-11-55年以

1个月以内不计息合计

2023年12月31月年年上

第47页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告日资产

银行存款77223929.22-----77223929.22

结算备付金2984627.54-----2984627.54

存出保证金814159.32-----814159.32交易性金融资

-----1040932856.161040932856.16产

应收申购款-----1712742.981712742.98

应收清算款-----3304284.283304284.28

资产总计81022716.08----1045949883.421126972599.50负债

应付赎回款-----4727139.104727139.10应付管理人报

-----1198494.891198494.89酬

应付托管费-----199749.14199749.14应付销售服务

-----206841.89206841.89费

其他负债-----2303307.882303307.88

负债总计-----8635532.908635532.90利率敏感度缺

81022716.08----1037314350.521118337066.60

口上年度末

1-3个3个月-11-55年以

2022年12月311个月以内不计息合计

月年年上日资产

银行存款13063862.48-----13063862.48

结算备付金224510.46-----224510.46

存出保证金23617.94-----23617.94交易性金融资

-----106922164.51106922164.51产

应收申购款-----50300.5950300.59

资产总计13311990.88----106972465.10120284455.98负债

应付赎回款-----306531.52306531.52应付管理人报

-----153687.35153687.35酬

应付托管费-----25614.5825614.58

其他负债-----225591.53225591.53

负债总计-----711424.98711424.98利率敏感度缺

13311990.88----106261040.12119573031.00

口

注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。

第48页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.2.1外汇风险敞口

本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2023年12月31日2022年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

1040932856.1693.08106922164.5189.42

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计1040932856.1693.08106922164.5189.42

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论假设变动值。

2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。

第49页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

3、测算时期为3个月，对于交易少于3个月的资产，默认其波动与指数同步。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年12月31日）

31日）

分析沪深300指数上升

67676521.024660785.13

沪深300指数下降

-67676521.02-4660785.13

7.4.14公允价值

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2023年12月31日2022年12月31日

第一层次1040619927.13106922164.51

第二层次312929.03-

第三层次--

合计1040932856.16106922164.51

7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。

7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无使用第三层次公允价值计量的金融工具。

第50页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况无。

7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022年12月31日：无)。

7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的

金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于2023年12月31日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资1040932856.1692.37

其中：股票1040932856.1692.37

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计80208556.767.12

8其他各项资产5831186.580.52

9合计1126972599.50100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 1126.20 0.00

B 采矿业 49369.60 0.00

C 制造业 366444047.92 32.77

D 电力、热力、燃气及水生产和供 711.04 0.00

第51页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 209397.30 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 2166.57 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业638838188.8557.12

J 金融业 26669006.82 2.38

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 8694000.00 0.78

M 科学研究和技术服务业 11286.12 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 12365.46 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1156.23 0.00

R 文化、体育和娱乐业 34.05 0.00

S 综合 - -

合计1040932856.1693.08

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1002368太极股份3600000106308000.009.51

2603019中科曙光250000098725000.008.83

3002230科大讯飞195000090441000.008.09

4688111金山办公28598390427824.608.09

5600845宝信软件180000087840000.007.85

6688256寒武纪39000052634400.004.71

7600536中国软件130000047138000.004.22

8000977浪潮信息120000039840000.003.56

9300366创意信息298000039097600.003.50

10000938紫光股份200000038700000.003.46

11002152广电运通300000036780000.003.29

12600602云赛智联300000034710000.003.10

13300679电连技术80000033200000.002.97

14002912中新赛克100000027990000.002.50

15688012中微公司18000027648000.002.47

16300033同花顺17000026667900.002.38

17688041海光信息35000024843000.002.22

18000066中国长城200000020240000.001.81

第52页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

19688031星环科技30000019521000.001.75

20688981中芯国际30000015906000.001.42

21688702盛科通信30000015285000.001.37

22002156通富微电60000013872000.001.24

23688058宝兰德27000012746700.001.14

24601138工业富联80000012096000.001.08

25688083中望软件980009754920.000.87

26002654万润科技7000008694000.000.78

27301208中亦科技1200004684800.000.42

28688107安路科技700002574600.000.23

29688361中科飞测8303617992.290.06

30301371敷尔佳5637215017.530.02

31301370国科恒泰12395200327.900.02

32688627精智达2212196930.940.02

33301468博盈特焊5979182132.270.02

34301172君逸数码4376169696.620.02

35688535华海诚科1607149097.460.01

36301202朗威股份306098207.640.01

37688651盛邦安全177883489.340.01

38688646逸飞激光219080114.580.01

39688563航材股份126076192.200.01

40603135中重科技455874568.880.01

41301322绿通科技154863715.680.01

42688450光格科技166261216.070.01

43600925苏能股份896049369.600.00

44001269欧晶科技76440835.800.00

45301509金凯生科26616529.240.00

46301362民爆光电42016170.000.00

47688612威迈斯42216010.680.00

48688610埃科光电27514016.750.00

49688602康鹏科技106611779.300.00

50301292海科新源58311269.390.00

51688603天承科技14010374.000.00

52 000888 峨眉山 A 888 7929.84 0.00

53301505苏州规划1946943.260.00

54301515港通医疗2306499.800.00

55301155海力风电885205.200.00

56301035润丰股份553850.000.00

57301117佳缘科技693761.190.00

58301166优宁维893419.380.00

59301087可孚医疗782956.200.00

60603051鹿山新材722500.560.00

61301046能辉科技902440.800.00

第53页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

62301021英诺激光902367.900.00

63301122采纳股份662234.760.00

64301049超越科技962223.360.00

65301015百洋医药622223.320.00

66603209兴通股份1332166.570.00

67301018申菱环境822159.880.00

68001336楚环科技742125.280.00

69301072中捷精工812045.250.00

70301012扬电科技981979.600.00

71001230劲旅环境751759.500.00

72301030仕净科技421751.400.00

73301138华研精机601740.000.00

74603235天新药业721730.880.00

75301029怡合达651675.700.00

76603211晋拓股份871673.880.00

77001229魅视科技471673.200.00

78301016雷尔伟751654.500.00

79301092争光股份591562.320.00

80301053远信工业551532.300.00

81301041金百泽501351.000.00

82300963中洲特材1021338.240.00

83301068大地海洋441337.600.00

84301179泽宇智能501297.500.00

85301063海锅股份531208.400.00

86301060兰卫医学871156.230.00

87300972万辰集团301126.200.00

88301017漱玉平民551123.650.00

89301158德石股份691110.210.00

90001236弘业期货991106.820.00

91301027华蓝集团861075.860.00

92301201诚达药业411042.630.00

93301093华兰股份311001.300.00

94301116益客食品77987.140.00

95301177迪阿股份32943.680.00

96301217铜冠铜箔77913.220.00

97301079邵阳液压52899.600.00

98301011华立科技36842.400.00

99301188力诺特玻47840.830.00

100301069凯盛新材39835.380.00

101301091深城交36826.200.00

102301123奕东电子33774.180.00

103301126达嘉维康58755.740.00

104001258立新能源88711.040.00

第54页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

105301221光庭信息12699.600.00

106001338永顺泰49590.940.00

107300993玉马遮阳49538.020.00

108301020密封科技21456.330.00

109301048金鹰重工43453.220.00

110300774倍杰特44452.760.00

111301033迈普医学8348.320.00

112300975商络电子38314.260.00

113301057汇隆新材18302.400.00

114301088戎美股份19289.370.00

115300994久祺股份18264.600.00

116301062上海艾录23248.860.00

117301039中集车辆19178.220.00

118301032新柴股份13131.690.00

119301013利和兴7110.950.00

120301036双乐股份5110.850.00

121301026浩通科技391.350.00

122301007德迈仕350.730.00

123301025读客文化334.050.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1688111金山办公512010699.70428.20

2603019中科曙光427369763.51357.41

3002230科大讯飞419193340.83350.58

4002368太极股份304250191.51254.45

5600536中国软件282985515.51236.66

6601138工业富联275492571.59230.40

7600588用友网络272065442.87227.53

8000034神州数码271909120.91227.40

9300366创意信息245717215.74205.50

10688031星环科技242112141.53202.48

11300033同花顺237818675.40198.89

12000063中兴通讯220828493.12184.68

13000938紫光股份220205486.65184.16

14000066中国长城216356441.84180.94

15002912中新赛克211110180.30176.55

16000977浪潮信息204543299.87171.06

17300634彩讯股份150252052.00125.66

18688041海光信息149210735.20124.79

19002236大华股份140425169.12117.44

第55页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

20600602云赛智联125774664.84105.19

21688258卓易信息121009411.86101.20

22002415海康威视118636206.4999.22

23601360三六零110559597.9792.46

24002065东华软件110002547.7092.00

25002156通富微电109333262.1991.44

26600845宝信软件108750735.3490.95

27688256寒武纪101747849.9085.09

28688048长光华芯89225598.4274.62

29688047龙芯中科73278433.9761.28

30300260新莱应材69420447.8658.06

31603138海量数据59644590.6149.88

32300496中科创达59605492.6649.85

33002152广电运通58939644.0049.29

34600570恒生电子58491196.7448.92

35688702盛科通信55413274.7546.34

36 000032 深桑达 A 55303990.35 46.25

37688012中微公司49943489.9841.77

38688777中控技术49538164.3241.43

39603918金桥信息47732905.0139.92

40300379东方通45893448.2038.38

41688008澜起科技40094334.5733.53

42688981中芯国际39655874.0933.16

43600131国网信通35083090.3529.34

44300687赛意信息34889400.0029.18

45688521芯原股份32530113.6527.21

46000810创维数字31414751.2226.27

47002401中远海科31399358.7926.26

48300679电连技术31387638.0026.25

49002153石基信息29253705.0124.47

50300378鼎捷软件28407551.0023.76

51002777久远银海26916897.3622.51

52003031中瓷电子26000087.0021.74

53300454深信服25209209.3021.08

54688083中望软件23796194.1719.90

55300308中际旭创19759163.0016.52

56688058宝兰德19541291.6616.34

57688387信科移动19206825.6516.06

58688066航天宏图19006011.8015.89

59688766普冉股份15632277.8113.07

60601728中国电信13823547.0011.56

61002063远光软件12927146.1310.81

62002654万润科技11102392.609.29

第56页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

63600050中国联通11084190.039.27

64300339润和软件8588351.197.18

65688568中科星图8295789.106.94

66688030山石网科8064156.956.74

67688283坤恒顺维6792160.885.68

68301236软通动力6342923.005.30

69688107安路科技5087607.254.25

70301208中亦科技4913976.004.11

71600633浙数文化4832494.004.04

72688498源杰科技2799864.152.34

注：本项及下项8.4.2，8.4.3的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1688111金山办公381314281.00318.90

2603019中科曙光356516153.31298.16

3002230科大讯飞298139431.90249.34

4000034神州数码271464769.27227.03

5600588用友网络245589835.13205.39

6300366创意信息230179181.39192.50

7601138工业富联226181268.92189.16

8300033同花顺211892218.86177.21

9600536中国软件210306108.70175.88

10000063中兴通讯205507752.28171.87

11000066中国长城189513517.31158.49

12002368太极股份167209813.09139.84

13000977浪潮信息165984439.60138.81

14688041海光信息156810340.94131.14

15688031星环科技154434784.42129.16

16688258卓易信息146513264.33122.53

17000938紫光股份144851902.38121.14

18300634彩讯股份137270395.74114.80

19002912中新赛克134130755.17112.17

20002236大华股份117147990.7597.97

21002415海康威视111261562.4493.05

22002065东华软件110956717.8892.79

23002156通富微电104906770.6887.73

24688048长光华芯99576424.1483.28

25601360三六零88697958.0274.18

26600602云赛智联67019837.2056.05

第57页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

27300260新莱应材65651367.3654.90

28688047龙芯中科65058680.9254.41

29600570恒生电子60845299.9650.89

30 000032 深桑达 A 54983711.10 45.98

31603138海量数据52711258.7844.08

32300496中科创达52348366.6343.78

33688256寒武纪51203265.4042.82

34002777久远银海50425119.0042.17

35300379东方通45935697.9738.42

36600131国网信通43867834.7536.69

37688008澜起科技40459696.9933.84

38300687赛意信息37178582.9331.09

39688777中控技术35260186.2629.49

40002153石基信息34229584.3528.63

41603918金桥信息33604143.9828.10

42000810创维数字32692233.0027.34

43688702盛科通信31715595.0326.52

44002401中远海科30324471.0025.36

45688521芯原股份30076948.1325.15

46600845宝信软件23901122.3219.99

47300454深信服23754775.6519.87

48300378鼎捷软件23005966.4219.24

49688981中芯国际22784251.9019.05

50003031中瓷电子22258577.0018.62

51688012中微公司20941047.5617.51

52002152广电运通20555812.0017.19

53688387信科移动18632083.9215.58

54600050中国联通18028253.0015.08

55300308中际旭创17684600.5514.79

56688766普冉股份16814463.7914.06

57601728中国电信16721828.2113.98

58688066航天宏图15934101.5713.33

59688083中望软件15185764.6412.70

60002063远光软件11931457.009.98

61300339润和软件8169055.266.83

62688030山石网科7321405.066.12

63688568中科星图6594360.355.51

64688283坤恒顺维6494317.365.43

65301236软通动力6284140.575.26

66300996普联软件6251857.685.23

67300124汇川技术6084097.005.09

68600633浙数文化5114913.004.28

69002268电科网安4305326.003.60

第58页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

70301095广立微3617453.083.03

71688058宝兰德3076503.692.57

72688498源杰科技3015113.442.52

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额7324073103.34

卖出股票收入（成交）总额5943572371.42

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

8.11.2本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

第59页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金814159.32

2应收清算款3304284.28

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款1712742.98

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计5831186.58

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份

（户）份额持有份额额比例持有份额比例

（%）

（%）银河智联

492055975.43177723.850.06293843342.6899.94

混合 A银河智联

813719592.80108935756.8768.3350490865.8631.67

混合 C

合计573427907.78109113480.7224.06344334208.5475.94

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管银河智联混合 A 208121.27 0.0708理人所

有从业银河智联混合 C 152458.17 0.0956

第60页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告人员持有本基金

合计360579.440.0795

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、银河智联混合 A 0~10基金投资和研究部门

负责人持有本开放式银河智联混合 C 0基金

合计0~10

本基金基金经理持有银河智联混合 A 0~10

本开放式基金银河智联混合 C 0

合计0~10

9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管

理的产品情况

截止本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

§10开放式基金份额变动

单位：份

项目银河智联混合 A 银河智联混合 C基金合同生效日

（2015年12月17781846128.07-日）基金份额总额本报告期期初基金份

46401671.15-

额总额本报告期基金总申购

693342607.55447096328.57

份额

减：本报告期基金总

445723212.17287669705.84

赎回份额本报告期基金拆分变

--动份额本报告期期末基金份

294021066.53159426622.73

额总额

注：本基金 2023年 2月 9日新增 C类。

第61页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：

1、2023年1月11日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，金立国先生担任银河基金管理有限公司副总经理。

2、2023年6月8日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，史平武先生担任银河基金管理有限公司总经理。

二、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘会计师事务所，本基金本报告期内应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为30000.00元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供3年的审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。

11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

根据托管行审计报告，托管行不存在涉嫌犯罪被依法立案调查的情况，托管行的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被依法采取强制措施、涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责的情况；托管行或者托管行的控

股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚，或者被中国

第62页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

证监会采取行政监管措施和被证券交易所采取纪律处分的情况；托管行董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌违法违规被其他有权机关采取强制措施且影响其履行职责的情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

129541088

东方证券19.771208030.039.81-

8.07

中信建投120114746

29.061112414.289.03-

证券2.14

110385142

民生证券18.321020921.668.29-

7.01

103200820

兴业证券27.78956177.597.77-

3.50

103025512

银河证券37.77970962.017.89-

0.75

946788092.

华创证券17.14881744.767.16-

822081033.

财通证券16.20757395.126.15-

796382368.

中泰证券16.00733707.555.96-

599098116.

华西证券14.52553874.004.50-

597987005.

东吴证券14.51556903.844.52-

申万宏源569629702.

24.29526636.724.28-

证券29

366222087.

国投证券22.76339743.142.76更名

360110279.

国信证券22.72338423.252.75-

354181888.

长江证券12.67326307.132.65-

326451016.

东北证券32.46307181.872.49-

国泰君安310923220.

22.34287028.342.33-

证券87

广发证券1270167549.2.04250369.342.03-

第63页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

243978705.

国海证券11.84224779.251.83-

219801541.

中信证券31.66202503.511.64-

204043711.

光大证券11.54190964.311.55-

202229049.

天风证券11.52186313.821.51-

190849836.

国盛证券11.44175830.031.43-

146379264.

海通证券11.10136616.911.11-

73403417.4

国金证券10.5568698.730.56-

诚通证券1-----

东兴证券1-----

平安证券1-----

网信证券1-----

信达证券1-----

浙商证券2-----

中金公司1-----

中投证券1-----中银国际

1-----

证券

注：选择证券公司专用席位的标准：

（1）实力雄厚；

（2）信誉良好，经营行为规范；

（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券

交易之需要，并能提供全面的信息服务；

（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支

持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；

（6）本基金管理人要求的其他条件。

选择证券公司专用席位的程序:

（1）资格考察；

（2）初步确定；

第64页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

（3）签订协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额

额的比例(%)

的比例(%)的比例(%)东方证

------券中信建

------投证券民生证

------券兴业证

------券银河证

------券华创证

------券财通证

------券中泰证

------券华西证

------券东吴证

------券申万宏

------源证券国投证

------券国信证

------券长江证

------券东北证

------券国泰君

------安证券广发证

------券

国海证------

第65页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告券中信证

------券光大证

------券天风证

------券国盛证

------券海通证

------券国金证

------券诚通证

------券东兴证

------券平安证

------券网信证

------券信达证

------券浙商证

------券中金公

------司中投证

------券中银国

------际证券

11.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期

银河基金管理有限公司基金行业高级《中国证券报》、公司网

12023年1月11日

管理人员变更公告站

银河智联主题灵活配置混合型证券投《中国证券报》、公司网

22023年1月18日

资基金基金产品资料概要更新站银河智联主题灵活配置混合型证券投

3《证券日报》、公司网站2023年2月7日

资基金招募说明书更新银河基金管理有限公司关于旗下银河

智联主题灵活配置混合型证券投资基《中国证券报》、公司网

42023年3月2日

金 C类份额新增招商银行股份有限公站司为代销机构并开通定投业务的公告

第66页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告银河基金管理有限公司关于旗下银河

智联主题灵活配置混合型证券投资基《中国证券报》、公司网

52023年3月3日

金 C类份额增加北京汇成基金销售有站限公司为代销机构并开通定投的公告

《中国证券报》、《上海银河基金管理有限公司2022年6证券报》、《证券时报》、2023年3月29日

年度报告提示性公告

《证券日报》、公司网站银河基金管理有限公司关于旗下银河智联主题灵活配置混合型证券投资基

《中国证券报》、公司网

7 金 C类份额新增中国建设银行股份有 2023年 4月 7日

站限公司为代销机构并开通定投业务的公告银河基金管理有限公司关于旗下部分

基金新增安信证券股份有限公司为代《中国证券报》、公司网

82023年4月10日

销机构并开通定投、转换业务及参加站费率优惠活动的公告银河智联主题灵活配置混合型证券投

《中国证券报》、公司网

9 资基金 C类基金份额开通转换业务公 2023年 4月 17日

站告

银河基金管理有限公司关于旗下基金《上海证券报》、公司网

102023年4月19日

持有的股票估值调整的提示性公告站

《中国证券报》、《上海银河基金管理有限公司2023年第一11证券报》、《证券时报》、2023年4月21日

季度提示性公告(2023.3.29)

《证券日报》、公司网站银河基金管理有限公司关于旗下银河智联主题灵活配置混合型证券投资基

《中国证券报》、公司网

12 金 C类份额增加上海好买基金销售有 2023年 4月 26日

站

限公司为代销机构并开通定投、转换业务的公告银河基金管理有限公司关于旗下银河智联主题灵活配置混合型证券投资基

《中国证券报》、公司网

13金增加浙商证券股份有限公司为代销2023年5月18日

站

机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告银河基金管理有限公司关于旗下部分

《上海证券报》、公司网

14基金增加北京汇成基金销售有限公司2023年5月19日

站为代销机构并开通定投的公告银河基金管理有限公司关于旗下部分

基金新增平安银行股份有限公司为代《上海证券报》、公司网

152023年5月22日

销机构并开通定投、转换业务及参加站费率优惠活动的公告

银河基金管理有限公司基金行业高级《中国证券报》、公司网

162023年6月8日

管理人员变更公告站

17银河基金管理有限公司2023年第二《中国证券报》、《上海2023年7月20日

第67页共68页银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告季度提示性公告证券报》、《证券时报》、

《证券日报》、公司网站

《中国证券报》、《上海银河基金管理有限公司2023年中期18证券报》、《证券时报》、2023年8月26日

报告提示性公告

《证券日报》、公司网站

《中国证券报》、《上海银河基金管理有限公司2023年第三19证券报》、《证券时报》、2023年10月24日

季度提示性公告(2023.7.20)

《证券日报》、公司网站

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

12.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金的文件

2、《银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

13.2存放地点中国（上海）自由贸易试验区富城路99号21-22层

13.3查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话：(021)38568888/400-820-0860

公司网址：http://www.cgf.cn银河基金管理有限公司

2024年3月28日