广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金

2025年第1季度报告

2025年3月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年四月二十一日

1广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发中证 1000ETF场内简称1000基金基金主代码560010交易代码560010基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2022年7月28日

报告期末基金份额总额9240621726.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的投资目标净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离

度的绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成

2广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。

本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%且不低

于非现金基金资产的80%。

在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝

对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

具体投资策略包括：1、股票（含存托凭证）投资策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、股指期货投资策略；5、参与转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准中证1000指数收益率

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型风险收益特征基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

注：本基金的扩位证券简称为“中证 1000ETF 指数”。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

主要财务指标(2025年1月1日-2025年3月31日)

3广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

1.本期已实现收益568816000.14

2.本期利润1136061528.33

3.加权平均基金份额本期利润0.1189

4.期末基金资产净值23411327656.49

5.期末基金份额净值2.5335

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准

阶段长率标收益率*-**-*

长率*收益率

准差*标准差

*

*过去三个

4.54%1.44%4.51%1.45%0.03%-0.01%

月过去六个

9.07%1.98%9.07%1.99%0.00%-0.01%

月

过去一年16.26%1.90%14.43%1.91%1.83%-0.01%自基金合

同生效起-10.58%1.56%-12.29%1.57%1.71%-0.01%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2022年7月28日至2025年3月31日)

4广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

本基金的基金经理；广罗国庆先生，中国籍，经发中证传媒交易型开放济学硕士，持有中国证券式指数证券投资基金的投资基金业从业证书。曾基金经理；广发中证传任深圳证券信息有限公

媒交易型开放式指数证司研究员，华富基金管理券投资基金发起式联接有限公司产品设计研究

基金的基金经理；广发员，广发基金管理有限公罗国中证创新药产业交易型2022-15.3司产品经理及量化研究

-

庆开放式指数证券投资基07-28年员、广发深证100指数分金的基金经理；广发国级证券投资基金基金经

证新能源车电池交易型理(自2015年10月13日

开放式指数证券投资基至2020年5月25日)、广金的基金经理；广发中发中证医疗指数分级证

证创新药产业交易型开券投资基金基金经理(自放式指数证券投资基金2015年10月13日至2020

发起式联接基金的基金年8月25日)、广发中证

5广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告经理；广发国证新能源800交易型开放式指数证

车电池交易型开放式指券投资基金基金经理(自数证券投资基金发起式2020年4月13日至2020

联接基金的基金经理；年11月30日)、广发中证广发中证1000交易型开全指汽车指数型发起式放式指数证券投资基金证券投资基金基金经理

联接基金的基金经理；(自2017年7月31日至

广发中证国新央企股东2021年6月17日)、广发回报交易型开放式指数中证全指建筑材料指数证券投资基金的基金经型发起式证券投资基金理；广发上证科创板成基金经理(自2017年8月长交易型开放式指数证2日至2021年6月17日)、券投资基金的基金经广发中证全指家用电器理；广发中证港股通非指数型发起式证券投资

银行金融主题交易型开基金基金经理(自2017年放式指数证券投资基金9月13日至2021年6月的基金经理；广发上证17日)、广发中证1000指科创板成长交易型开放数型发起式证券投资基

式指数证券投资基金发金基金经理(自2018年11起式联接基金的基金经月2日至2021年6月17理；广发中证国新央企日)、广发深证100指数证

股东回报交易型开放式 券投资基金（LOF）基金

指数证券投资基金发起经理(自2020年5月26式联接基金的基金经日至2021年6月17日)、理；广发中证港股通非广发中证医疗指数证券

银行金融主题交易型开 投资基金（LOF）基金经

放式指数证券投资基金理(自2020年8月26日至

发起式联接基金的基金2023年2月22日)、广发经理；广发恒指港股通中证沪港深科技龙头交交易型开放式指数证券易型开放式指数证券投

投资基金的基金经理；资基金基金经理(自2021

广发中证 A100 交易型 年 5 月 20 日至 2023 年 7

开放式指数证券投资基月25日)、广发中证沪港金发起式联接基金的基深科技龙头交易型开放

金经理；广发中证 A500 式指数证券投资基金发交易型开放式指数证券起式联接基金基金经理

投资基金的基金经理；(自2021年8月25日至

指数投资部副总经理2023年7月25日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基

金基金经理(自2020年1月20日至2023年12月

13日)、广发中证100交

易型开放式指数证券投

6广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

资基金基金经理(自2019年5月27日至2024年3月30日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基

金基金经理(自2021年8月9日至2024年8月8日)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金

经理(自2019年5月27日至2024年10月27日)。

注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究

7广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有10次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的是中证 1000 指数，该指数由全部 A 股中剔除中证 800 指数成份股后，规模偏小且流动性好的 1000 只股票组成，综合反映中国 A 股市场中一批小市值公司的股票价格表现。作为 ETF基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，按照根据指数结构复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。

2025年 1季度，A股市场整体震荡上行，节奏上主要分为三个阶段。第一阶

段为1月至春节之前，国内处于政策真空期，市场整体风险偏好较低，资金避险情绪浓厚。第二阶段为春节后至 3 月下旬，DeepSeek 驱动 A 股“春季躁动”的科技行情。春节期间以 DeepSeek 为代表的人工智能大模型横空出世，叠加互联网巨头资本开支超预期等事件，A股与港股市场开始定价中国科技资产重估的叙事，导致人工智能、港股科技、机器人等行业主题轮动上涨。第三阶段为3月下旬至 3月底，科技板块出现调整和分化，市场开始快速轮动。一方面，AI、机器人等对科技股的业绩拉动暂时难以在2025年1季报体现。另一方面，科技催化剂效果也开始逐渐减弱，科技股迎来回调，而深海科技、红利等主题行业开始快速轮动。本报告期内，中证1000指数上涨4.51%。

基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。

4.5报告期内基金的业绩表现

8广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

本报告期内，本基金的份额净值增长率为4.54%，同期业绩比较基准收益率为4.51%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额(元)

的比例(%)

1权益投资22843543296.8597.25

其中：普通股22843543296.8597.25

存托凭证--

2固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计514320106.962.19

7其他资产131370534.820.56

8合计23489233938.63100.00

注：上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

9广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值（元）比例（％）

A 农、林、牧、渔业 133517635.04 0.57

B 采矿业 544243333.88 2.32

C 制造业 15004449247.30 64.09

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 588504548.42 2.51业

E 建筑业 352878693.96 1.51

F 批发和零售业 661050830.44 2.82

G 交通运输、仓储和邮政业 667684734.84 2.85

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2839817501.55 12.13

J 金融业 600785258.92 2.57

K 房地产业 315139678.01 1.35

L 租赁和商务服务业 432530427.34 1.85

M 科学研究和技术服务业 194018236.72 0.83

N 水利、环境和公共设施管理业 171335167.65 0.73

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 78037712.60 0.33

R 文化、体育和娱乐业 259534900.18 1.11

S 综合 - -

合计22843527906.8597.57

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例

(％)

1002456欧菲光11284200138005766.000.59

10广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

2688608恒玄科技24566899814908.400.43

3 688235 百济神州-U 392505 93745894.20 0.40

4002851麦格米特149287590826515.000.39

5300458全志科技151419980055701.130.34

6600363联创光电123840078923232.000.34

7002126银轮股份285177478794515.620.34

8300346南大光电195876071377214.400.30

9002405四维图新812250171153108.760.30

10002130沃尔核材343870069496127.000.30

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

持仓量合约市值公允价值变代码名称风险说明（买/卖）(元)动(元)买入的股指期货是现货股票指数的

500175000.-23453600.0对应期货品

IM2504 IM2504 405.00

000种，相关性较高，用期货进行较小比例的现货股票

11广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告替代，能够较好地实现流动性管理以及降低调仓成本等，也能保持整体持仓风险特征前后一致。

-23453600

公允价值变动总额合计(元).00

30718340.

股指期货投资本期收益(元)

65

-1499720.股指期货投资本期公允价值变动(元)

00

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金是 ETF 基金，主要投资标的指数的成份股及备选成份股，同时可以投资股指期货。本基金投资股指期货，可以更好地进行流动性管理。本基金尽量选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整带来的交易成本和跟踪误差，力争更好地跟踪标的指数。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，

报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2本报告期内，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金68541427.55

2应收证券清算款62829107.27

3应收股利-

12广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计131370534.82

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额9276621726.00

报告期期间基金总申购份额1530000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额1566000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）

报告期期末基金份额总额9240621726.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基

13广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金份额投资者比例达到或者期初申购份赎回类别序号持有份额份额占比

超过20%的时份额额份额间区间

3799

20250101-202537999151

19151--41.12%

033155.00

55.00

机构

4236

20250101-202542364258

24258--45.85%

033160.00

60.00

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：

1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作

及净值表现产生较大影响；

2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的

赎回申请，可能带来流动性风险；

3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分

延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；

4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有

人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；

5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者

可能拥有较大话语权。

本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（一）中国证监会批准广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

14广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

（二）《广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2存放地点

广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

9.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二五年四月二十一日

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