汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告

汇添富中证全指证券公司 ETF2025年第 1季度报告

汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数

证券投资基金2025年第1季度报告

2025年03月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

送出日期：2025 年 04 月 22 日汇添富中证全指证券公司 ETF2025年第 1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年01月01日起至2025年03月31日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称汇添富中证全指证券公司 ETF场内简称证券指数基金主代码560090基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2023年02月27日

报告期末基金份额总额(份)1645365000.00

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪投资目标误差的最小化。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票

投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如投资策略流动性不足等）导致本基金无法有效复制和

跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年第 2 页共 19 页汇添富中证全指证券公司 ETF2025年第 1季度报告

跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投

资策略、金融衍生工具投资策略、参与融资

投资策略、参与转融通证券出借业务策略、存托凭证的投资策略。

业绩比较基准中证全指证券公司指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场

风险收益特征基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中信建投证券股份有限公司

注：扩位证券简称：证券 ETF龙头。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2025年01月01日-2025年03月31主要财务指标

日)

1.本期已实现收益16448119.70

2.本期利润-139265775.83

3.加权平均基金份额本期利润-0.0921

4.期末基金资产净值1917973767.53

5.期末基金份额净值1.1657注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第 3 页共 19 页汇添富中证全指证券公司 ETF2025年第 1季度报告业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益

阶段增长率标*－**－*

长率*准收益率*率标准差

准差*

*过去三

-7.11%1.57%-7.31%1.58%0.20%-0.01%个月过去六

-3.95%2.28%-4.00%2.29%0.05%-0.01%个月过去一

25.18%2.10%24.01%2.11%1.17%-0.01%

年自基金合同生

16.57%1.77%13.41%1.79%3.16%-0.02%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2023年02月27日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

第 4 页共 19 页汇添富中证全指证券公司 ETF2025年第 1季度报告本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业年限姓名职务说明

任职日期离任日期（年）国籍：中国。学历：北京大学西方经济学硕士。

从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：

2010年8月至

2012年12月任

国泰基金管理有限公司产品经理助理，2012年

12月至2015年

9月任汇添富基

金管理股份有限

公司产品经理，

2015年9月至

2016年10月任

万家基金管理有本基金的2023年02董瑾-16限公司量化投资基金经理月27日部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2017年

12月18日至

2019年12月31日任汇添富沪深

300指数型发起

式证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2017年12月18日至

2019年12月31日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金

第 5 页共 19 页汇添富中证全指证券公司 ETF2025年第 1季度报告（LOF）的基金经理助理。2017年12月18日至

2019年12月31日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。

2019年12月4日至今任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年

12月31日至今

任汇添富沪深

300指数型发起

式证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年

12月31日至

2023年5月8日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年

12月31日至

2023年8月29日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年3月5日至

2023年8月29日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富中证沪港深

第 6 页共 19 页汇添富中证全指证券公司 ETF2025年第 1季度报告

500交易型开放

式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月9日至今任汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2021年8月11日至2022年5月23日任汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月26日至

2022年10月11日任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月3日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2022年4月28日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2022年5月23日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年6月13日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数

第 7 页共 19 页汇添富中证全指证券公司 ETF2025年第 1季度报告证券投资基金的基金经理。2022年7月13日至

2023年11月28日任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2022年12月29日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

2023年1月16日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年2月27日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月6日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至

2025年3月21日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金

(LOF)的基金经理。2023年4月13日至2024年6月11日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投

第 8 页共 19 页汇添富中证全指证券公司 ETF2025年第 1季度报告

资基金（LOF）的基金经理。

2023年5月9日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。2023年8月23日至2024年10月26日任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月13日至2025年3月21日任汇添富中证

2000交易型开

放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月12日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。2025年3月21日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

第 9 页共 19 页汇添富中证全指证券公司 ETF2025年第 1季度报告

注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。

非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。

证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业

务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用

交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

第 10 页共 19 页汇添富中证全指证券公司 ETF2025年第 1季度报告

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

国家统计局数据显示，今年以来经济运行总体平稳、稳中有进，延续回升向好态势。政策方面，两会设定了 2025 年的经济目标和重点工作，包括 GDP增速目标为 5%左右。具体政策安排上，注重扩大就业、促进居民增收减负、加强消费激励，以推动经济发展与民生改善的良性循环。

今年1季度权益市场表现相对平稳。风格上来看，中小盘表现优于大盘，成长优于价值、红利。行业主题方面出现了一定程度的结构分化，在科技行情的带动下，汽车、有色、机械、计算机、传媒、电子等行业取得了不错的正收益，而煤炭、石油石化、非银等行业略有调整。

在强监管防风险推动资本市场高质量发展的背景下，证券行业或将迎来中长期的发展机会。

报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

4.5报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期基金份额净值增长率为-7.11%。同期业绩比较基准收益率为-7.31%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资1909790093.8099.27

第 11 页共 19 页汇添富中证全指证券公司 ETF2025年第 1季度报告

其中：股票1909790093.8099.27

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计8841709.620.46

8其他资产5198782.240.27

9合计1923830585.66100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

1909790093.8

J 金融业 99.57

第 12 页共 19 页汇添富中证全指证券公司 ETF2025年第 1季度报告

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

1909790093.8

合计99.57

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

票投资明细占基金资产股票名

序号股票代码数量（股）公允价值（元）净值比例称

（％）中信证

160003010269472272346397.4414.20

券东方财

230005911738778265061607.2413.82

富

3601211国泰君11372542195607722.4010.20

第 13 页共 19 页汇添富中证全指证券公司 ETF2025年第 1季度报告安华泰证

4601688538230089023242.004.64

券招商证

5600999390930069468261.003.62

券东方证

6600958550903452005280.962.71

券广发证

7000776312338050348885.602.63

券申万宏

8000166949190046795067.002.44

源兴业证

9601377727273242763664.162.23

券中金公

10601995123459342630496.292.22

司

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股

票投资明细

注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

第 14 页共 19 页汇添富中证全指证券公司 ETF2025年第 1季度报告

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金508773.46

2应收证券清算款4690008.78

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计5198782.24

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

第 15 页共 19 页汇添富中证全指证券公司 ETF2025年第 1季度报告

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

§6开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额1490865000.00

本报告期基金总申购份额430000000.00

减：本报告期基金总赎回份额275500000.00

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额1645365000.00

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况

报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况况持投资有份额者类基序占比别金期初份额申购份额赎回份额持有份额

号（%份

）额比

第 16 页共 19 页汇添富中证全指证券公司 ETF2025年第 1季度报告例达到或者超过

20%

的时间区间中信

202

建投

证券年股份有限月公司

－汇日

添富9724548009236690027934200103688750063.0

1至

中证.00.00.00.002

202

全指

证券年公司

交易月型开

放式日指数

第 17 页共 19 页汇添富中证全指证券公司 ETF2025年第 1季度报告证券投资基金联接基金

（LOF）产品特有风险

1、持有人大会投票权集中的风险

当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

2、基金规模较小导致的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

3、提前终止基金合同的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

第 18 页共 19 页汇添富中证全指证券公司 ETF2025年第 1季度报告

5、报告期内汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金在规定报刊上披

露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点

上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司

9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2025年04月22日