博时中证国新央企现代能源交易型开放式
指数证券投资基金
2024年第1季度报告
2024年3月31日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月二十二日博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 博时中证国新央企现代能源 ETF
场内简称 央企现代能源 ETF基金主代码561790交易代码561790基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2023年7月27日
报告期末基金份额总额97934026.00份
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟投资目标
踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包投资策略括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不
足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。本基金的投资策略还包括债券(除可转换债券、可交换债券)投资策略、资产支持证券的投资策略、可转换债券、可交
换债券投资策略、金融衍生品投资策略、融资及转融通证券出借、流通受限
证券投资策略、存托凭证投资策略等。
业绩比较基准中证国新央企现代能源指数收益率
1博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证风险收益特征
国新央企现代能源指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元报告期主要财务指标
(2024年1月1日-2024年3月31日)
1.本期已实现收益17799618.47
2.本期利润69344768.20
3.加权平均基金份额本期利润0.1353
4.期末基金资产净值104835818.34
5.期末基金份额净值1.0705
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不包含公允价值变动收益)扣除相
关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*-**-*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月13.90%1.19%14.03%1.21%-0.13%-0.02%
过去六个月11.60%0.95%11.38%0.97%0.22%-0.02%自基金合同生
7.05%0.88%8.07%0.90%-1.02%-0.02%
效起至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的基金合同于2023年7月27日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
杨振建先生,博士。2013年至2015年在中证指数有限公司工作(期间借调中国证监会任产品审核员)。2015年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助
理、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金
杨振建基金经理2023-07-27-10.5
(2018年12月3日-2021年7月16日)基金经理。现任博时中证淘金大数据100指数
型证券投资基金(2018年12月3日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指
数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式
3博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
指数证券投资基金联接基金
(2019年11月13日—至今)、博时裕富沪深300指数证券
投资基金(2020年12月23日—至今)、博时中证500增强策略交易型开放式指数证
券投资基金(2023年3月3日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指
数证券投资基金(2023年7月27日—至今)、博时中证
1000增强策略交易型开放
式指数证券投资基金(2023年11月2日—至今)的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共59次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
宏观层面,3 月 PMI 超预期重返扩张区间,制造业出口需求保持较高景气。风格层面,报告期内小盘风格大幅波动,市场呈现结构性行情。宏观政策方面,国内持续保持相对积极的货币财政政策,国债收益
4博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告率稳步下行。当前市场整体估值水平仍然处于历史上相对性价比较好的位置,当前 A 股具备长期配置价值。
从盈利预期角度看,在全球 PMI 回升共振下,中国具备全球竞争力产业链优势,基本面韧性较强,有望逐渐触底并复苏向好。中央企业在2024年国资委考核继续要求盈利能力和盈利质量,因此央企基本面有相对更为确定性的预期。当前,央企能源类上市公司整体估值处在历史相对底部位置,受益于中长期能源变革,具备长期投资机会。本基金利用数量化手段对组合进行管理,严格控制与指数跟踪偏离。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至2024年03月31日,本基金基金份额净值为1.0705元,份额累计净值为1.0705元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为13.90%,同期业绩基准增长率14.03%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资103058179.1097.79
其中:股票103058179.1097.79
2基金投资--
3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计1959980.651.86
8其他各项资产372985.790.35
9合计105391145.54100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
5博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
B 采矿业 20417542.00 19.48
C 制造业 17547390.69 16.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 47095465.00 44.92
E 建筑业 7032309.00 6.71
F 批发和零售业 15542.28 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 9845.40 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9137125.00 8.72
J 金融业 666380.00 0.64
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3097.60 0.00
M 科学研究和技术服务业 1121704.39 1.07
N 水利、环境和公共设施管理业 11777.74 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计103058179.1098.30
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600900长江电力3924009782532.009.33
2600406国电南瑞3350778155774.187.78
3601985中国核电7880007241720.006.91
4600905三峡能源11934005597046.005.34
5601600中国铝业6617614897031.404.67
6600938中国海油1347003937281.003.76
7600795国电电力7435003754675.003.58
8600886国投电力2486603742333.003.57
9601857中国石油3708003663504.003.49
10601669中国电建7186003571442.003.41
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的投资决策程序说明
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金70409.17
2应收证券清算款189872.06
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用112704.56
7博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
8其他-
9合计372985.79
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额928934026.00
报告期期间基金总申购份额13000000.00
减:报告期期间基金总赎回份额844000000.00
报告期期间基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额97934026.00
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金份投资者额比例达到类别序号或者超过期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比
20%的时间区
间
8博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
2024-03-13~236071795.029572259.0
16392100.0012891636.0013.16%
024-03-1300
2024-02-21~2106591472.106591472.
机构2---
024-03-100000
2024-01-01~2263677998.263677998.
3---
024-02-210000
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
注:1.申购份额包含红利再投资份额。
2.份额占比为四舍五入后的结果。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2024年3月31日,博时基金公司共管理372只公募基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾15475亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾5694亿元人民币,累计分红逾1971亿元人民币,是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金设立的文
件
2、《博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3、《博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通:95105568(免长途话费)博时基金管理有限公司
二〇二四年四月二十二日
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