方正富邦中证科创创业50交易型开放式指
数证券投资基金
2023年第3季度报告
2023年9月30日
基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2023 年 10 月 25 日方正富邦科创创业 50ETF2023年第 3 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 方正富邦科创创业 50ETF
场内简称 双创基金（扩位简称：双创 ETF基金）基金主代码588310基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年11月22日
报告期末基金份额总额70237499.00份
投资目标紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
业绩比较基准中证科创创业50指数收益率
风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；本基金为指数型基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人方正富邦基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2023年7月1日-2023年9月30日）
第 2 页 共 11 页方正富邦科创创业 50ETF2023年第 3 季度报告
1.本期已实现收益-5186187.92
2.本期利润-4489657.88
3.加权平均基金份额本期利润-0.0653
4.期末基金资产净值40795565.45
5.期末基金份额净值0.5808
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月-10.12%1.04%-10.21%1.06%0.09%-0.02%
过去六个月-17.00%1.08%-17.53%1.11%0.53%-0.03%
过去一年-11.77%1.15%-12.16%1.18%0.39%-0.03%自基金合同
-41.92%1.42%-42.68%1.47%0.76%-0.05%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第 3 页 共 11 页方正富邦科创创业 50ETF2023年第 3 季度报告
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限本硕均毕业于中国人民大学。曾就职于方正证券股份有限公司，2018年1月加入方正富邦基金管理有限公司，历任战略产品部副总裁、指数投资部高级副总裁、基金经理助理。2021年3月至2021年4月，拟任指数投资部基金经理。2021年4月至报告期末，任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2021年4月至报告期末，任方正富邦天
本基金基2022年3月28徐维君-9年璇灵活配置混合型证券投资基金的基金金经理日经理。2022年3月至2023年6月，任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月至报告期末，任方正富邦中证科创创业50交易型开放
式指数证券投资基金、方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券
投资基金、方正富邦中证沪港深人工智能
50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
本科毕业于中南财经政法大学金融本基金基2022年3月28于润泽-5年工程专业，硕士毕业于纽约大学金融工程金经理日专业。曾就职于东北证券股份有限公司研第 4 页 共 11 页方正富邦科创创业 50ETF2023年第 3 季度报告
究部担任研究员，2019年9月加入方正富邦基金管理有限公司，历任指数投资部研究员、基金经理助理。2022年3月至报告期末于方正富邦基金管理有限公司数量投资部担任基金经理。2022年3月至报告期末，任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证
500交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理。2022年3月至报告期末，任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资
基金、方正富邦中证医药及医疗器械创新
交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投
资基金（LOF）基金经理。2023年 7月至报告期末，任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
注：1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内无此情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规及基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方第 5 页 共 11 页方正富邦科创创业 50ETF2023年第 3 季度报告
面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证科创创业50指数，该指数从科创板和创业板中选取市值较大的
50只新兴产业上市公司证券作为指数样本，以反映上述板块中代表性新兴产业上市公司证券的整体表现。
回顾 2023年三季度，受到经济弱复苏以及中报数据不及预期等因素，A股市场呈现出先仰后抑的走势，主要指数再度迎来调整，其中创业板指数和科创50指数调整幅度相对较大。宏观方面，随着宏观经济政策协同发力，社会经济持续恢复向好发展，但中国面临的内部和外部环境仍趋复杂严峻。从外部环境看，国际经贸投资持续放缓，能源价格高企，由此引发的通胀仍处高位，外部金融环境并不友好。从内部环境看，国内经济复苏斜率有所放缓，国内有效需求不足，经济内生修复动能仍需加强，恢复、扩大需求并提振市场主体信心仍是未来经济持续回升向好的关键所在。在稳增长政策持续助力下，国内经济持续向稳发展，受低基数效应影响，预计2023年第三季
度及第四季度经济数据会有较高的提升，这为企业盈利筑底反弹提供了基础。A 股方面，全年视角来看，前期政策发力效果将在四季度显现，流动性压力已至尾声，工业企业开启补库模式，A股目前已调整至具备性价比的位置。站在当前时点，我们认为市场主要指数和板块估值水平均处于相对底部区域。我们相信随着政策呵护加速落地、基本面和盈利企稳回升、微观资金供需逐步改善等积极信号陆续出现，四季度市场有望迎来修复行情。我们会坚定信心、保持耐心，等待量变到质变的转折。
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。报告期内，本基金所跟踪的中证科创创业50指数下跌了10.21%。
基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整第 6 页 共 11 页方正富邦科创创业 50ETF2023年第 3 季度报告事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.5808元；本报告期基金份额净值增长率为-10.12%，业绩比较基准收益率为-10.21%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内，于2023年7月12日至2023年9月30日出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资39917963.0496.62
其中：股票39917963.0496.62
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计1221700.012.96
8其他资产174344.410.42
9合计41314007.46100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 34315047.98 84.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
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G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4204805.06 10.31
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1398110.00 3.43
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计39917963.0497.85
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比例
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
（%）
1300750宁德时代177603605812.808.84
2300760迈瑞医疗108002913948.007.14
3300124汇川技术416002765984.006.78
4688981中芯国际435752228861.255.46
5300274阳光电源232002076632.005.09
6300308中际旭创143001655940.004.06
7688111金山办公41821550685.603.80
8688012中微公司97001460335.003.58
9300122智飞生物268001304356.003.20
10300014亿纬锂能274001236288.003.03
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
第 8 页 共 11 页方正富邦科创创业 50ETF2023年第 3 季度报告明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金5244.40
2应收证券清算款169100.01
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计174344.41
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额70237499.00
报告期期间基金总申购份额20400000.00
减：报告期期间基金总赎回份额20400000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额70237499.00
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
（1）中国证监会核准基金募集的文件；
（2）《方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（3）《方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
（4）《方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
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（6）基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
方正富邦基金管理有限公司
2023年10月25日
