长江证券股份有限公司

2024年度风险控制指标报告

2024年，长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）严格贯

彻落实《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准规定》《证券公司全面风险管理规范》等各项监管要求，动态监控净资本等风险控制指标，开展综合及专项压力测试，确保风险控制指标持续符合监管标准。

一、报告期内公司风险控制指标情况

2023年12月31日2024年12月31日

项目预警标准监管标准（经审计）（经审计）

核心净资本（亿元）181.85207.40

附属净资本（亿元）37.0050.00

净资本（亿元）218.85257.40

净资产（亿元）323.76365.35

各项风险资本准备之和（亿元）86.7070.11

表内外资产总额（亿元）1313.901158.36

风险覆盖率252.41%367.15%≥120%≥100%

资本杠杆率14.38%18.42%≥9.6%≥8%

流动性覆盖率164.77%171.00%≥120%≥100%

净稳定资金率159.25%179.30%≥120%≥100%

净资本/净资产67.60%70.45%≥24%≥20%

净资本/负债23.74%34.58%≥9.6%≥8%

净资产/负债35.12%49.08%≥12%≥10%

自营权益类证券及其衍生品/净资本17.48%10.39%≤80%≤100%

自营非权益类证券及其衍生品/净资本323.76%218.37%≤400%≤500%融资（含融券）的金额/净资本137.90%132.42%≤320%≤400%

报告期内，公司净资本等主要风险控制指标均持续符合监管标准。

1二、风险控制指标动态监控情况

（一）指标动态监控机制

公司严格执行监管要求，建立了净资本和流动性指标的动态监控系统，在中国证监会规定的监管标准和预警标准基础上，设置了更为严格的内部预警标准，对各项风险控制指标实施动态监控。风险管理部、财务总部及相关业务部门设立专人专岗，相互配合，动态监控风险控制指标的变动情况，当指标出现异常情形时，及时向监管机构报告，说明基本情况、问题成因以及应对措施。总体而言，公司建立的风险控制指标动态监控机制，能够全面和准确监控各项风险控制指标的变动情况，及时预警并采取有效措施，确保各项风险控制指标持续满足监管要求。

（二）指标动态监控情况

报告期内，公司净资本及流动性等主要风险控制指标持续满足监管要求，监控机制和报告程序均符合监管规定，未发生违规情形。

三、报告期内风险控制指标压力测试情况

2024年，公司根据监管要求，结合公司资产负债结构、业务发展策略，设定了不同程度的压力情景，开展了2次综合压力测试；专项压力测试方面，公司开展了限额授权、自营业务、信用业务、债券承销业务、市场风险、流动性风险等多次专项压力测试。上述测试结果显示，公司风险控制指标承压能力较强，在压力情景下，公司主要风险控制指标均符合监管标准。

四、净资本补足机制

2公司根据中国证券业协会发布的《证券公司资本补充指引》，建

立了动态的净资本补足机制，持续拓展资本补充渠道，确保公司净资本与业务发展需要相匹配：（1）优化资产结构，适时调节风险较高的资产品种和规模；（2）综合评估补充资本的必要性、可行性，制定外部资本补充方案，包括资本补充工具的类型、发行规模、发行市场、投资者群体、定价机制等；（3）提高公司自身盈利能力，同时调整资本补充期间分红政策。

报告期内，公司成功发行永续次级债券20亿元，有效地补充了公司净资本，进一步增强了公司主要风险控制指标的承压能力。

长江证券股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

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