证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2026-081

债券代码：127103债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

关于开展商品期货和衍生品套期保值业务

并追认套期保值业务的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为减少原材料价格大幅波动对公司盈利能力产生的影响，提升公司及子

公司整体抵御风险能力，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展商品期货和衍生品套期保值业务。预计动用的交易保证金和权利金上限不超过等值3000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过等值30000万元人民币。上述额度在决议有效期内可循环使用。

2、已履行的审议程序：公司于2026年8月28日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务并追认套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

3、特别风险提示：公司进行套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为

目的交易，以规避和防范原材料价格波动带来的经营风险为目的，但套期保值业务也会存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。

一、商品期货和衍生品套期保值业务概述

1、交易目的

受宏观经济和大宗商品价格的影响，公司及子公司原材料及产品价格波动频繁，对公司及子公司原材料采购成本、产品销售收益产生较大影响。为减少原材料价格大幅波动对公司盈利能力产生的影响，提升公司及子公司整体抵御风险能力，公司拟开展商品期货和衍生品套期保值业务。本业务严格遵循“套期保值、风险对冲”核心原则，仅基于公司真实生产经营需求，不涉及任何投机性交易，旨在通过科学的风险管理手段，提升公司经营的确定性与可持续性，促进公司长远稳健发展。

2、交易金额

预计动用的交易保证金和权利金上限不超过等值3000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过等值30000万元人民币。上述额度在决议有效期内可循环使用。

3、交易方式

（1）交易场所：在合法境内交易场所或经监管机构批准、具有期货及衍生品交易业务经营资质的金融机构进行交易；

（2）交易品种：公司及合并报表范围内子公司主营业务相关的原材料和产品，包括但不限于对二甲苯（PX）、乙二醇（MEG）、精对苯二甲酸（PTA）、聚酯纤维等；

（3）交易工具：本次套期保值业务所采用的工具包括但不限于期货、期权、远期等衍生品合约。

4、交易期限及授权

授权期限自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内。董事会提请股东会在上述额度范围内授权董事长行使相关投资决策权、签署相关协议及文件。

5、资金来源

公司及子公司自有闲置资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

6、开展模式

由公司股东会授权董事长组织建立公司商品期货领导小组，作为管理公司商品期货和衍生品套期保值业务的决策机构，按照公司建立的《商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。

二、追认套期保值业务情况

化纤板块作为公司主要业务板块之一，主要业务为涤纶长丝的生产和销售，由控股子公司东南新材料（杭州）股份有限公司（以下简称“东南新材料”）负责生产和经营。为有效减少生产经营过程中原材料 PTA、MEG 价格波动对公司业绩的冲击，在控制风险的情况下，自2026年4月以来，东南新材料使用自有资金在期货交易所通过期货、期权工具开展套期保值业务，期间最高占用保证金金额为5.3676万元，任一交易日持有的最高合约价值为53.676万元。公司上述交易的资金来源均源于公司自有资金，不存在使用募集资金用于衍生品交易的情形。

上述期间主要持仓情况如下：

单位：万元期间期末占用保证金期末合约价值

2026年4月00

2026年5月00

2026年6月0.55645.564

2026年7月3.470434.704

2026年8月00

三、审议程序1、2026年8月28日，公司召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务并追认套期保值业务的议案》，同意公司开展商品期货和衍生品套期保值业务。该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

2、本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

四、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展商品期货和衍生品套期保值业务可能面临价格波动、内部控制、资

金等相关风险，具体如下：

1、市场风险：套期保值交易需要对价格走势作出预判，若价格预测发生错误，可能给公司造成衍生品单边损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如头寸过大，在期货价格波动幅度较大时，可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3、流动性风险：在套期保值交易中，受市场流动性不足的限制，可能会使

公司不能以有利的价格进出套期保值交易市场。

4、操作风险：期货交易的即时性比较强，可能存在操作不当产生的风险。

5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障，造成

交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题，从而带来相应风险。

6、政策风险：期货、衍生品市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引

起市场波动或无法交易，从而带来相应风险。

7、信用风险：当商品价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成套期保值失败。

（二）拟采取风险控制措施

公司及子公司通过建立系统的业务管理制度和风险控制体系，针对可能出现的风险，进行事前、事中和事后的风险控制和管理，可以有效防范、发现和化解相关风险。具体风险控制措施如下：

1、要求相关部门、人员密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略，

最大程度规避价格波动带来的风险；

2、制定《商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》，对公司进行套期保值

业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为；

3、按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制套期保值的资金规模，合

理计划和使用保证金；

4、套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，相关交易仅限与自身经营

业务相关性高的品种，不进行投机和套利交易，最大程度对冲价格波动风险；

5、公司财务、采购等部门将持续跟踪商品期货市场价格及公允价值变动，

及时评估套保业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险，并在决策小组的管理下执行应急措施。

6、审计部门负责对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情

况进行定期审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。五、会计政策及核算原则公司及子公司商品期货和衍生品套期保值业务的相关会计政策及核算原则

将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》

等相关规定执行，对开展的商品期货和衍生品套期保值业务进行相应核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议；

2、公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告；

3、公司商品期货和衍生品套期保值业务管理制度。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2026年8月29日