宁波银行股份有限公司

2025年半年度第三支柱报告目录

1.资本充足率...............................................3

1.1监管并表关键审慎监管指标.......................................3

1.2风险加权资产计量...........................................5

1.3资本构成...............................................6

2.信用风险...............................................10

2.1信用风险暴露............................................10

2.2资产证券化.............................................12

2.3交易对手信用风险..........................................14

3.市场风险...............................................15

4.流动性风险..............................................16

5.杠杆率................................................16

6.附件.................................................19

6.1附件1资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征...................19

6.2附件2集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异...........................19

6.3附件3全球系统重要性银行评估指标..................................22

2根据国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）要求，本公司编制并披露2025年半年度三支柱报告。

本报告按照国家金融监督管理总局等监管要求编制，而上市公司财务报告按照中国会计准则进行编制。因此，本报告部分披露内容并不能与本行上市公司财务报告直接进行比较。

1.资本充足率

1.1监管并表关键审慎监管指标

2025年6月30日，公司根据《商业银行资本管理办法》计算的核心一级资本充足率为9.65%，一级资本充足率为10.75%，资本充足率为15.21%，杠杆率为5.51%，均满足监管要求。根据《商业银行资本管理办法》计算的集团关键审慎监管指标结果如下表所示：

表格 KM1：监管并表关键审慎监管指标

单位：人民币百万元

a b c d e

2025年2025年2024年2024年2024年

6月30日3月31日12月31日9月30日6月30日

可用资本（数额）

1核心一级资本净额217296207511205598194899191908

2一级资本净额242139232352230443219743216748

3资本净额342651332552319988309097305283

风险加权资产（数额）

4风险加权资产合计22525882226559208909920664881997330风险加权资产合计（应

4a 2252588 2226559 2089099 2066488 1997330用资本底线前）资本充足率核心一级资本充足率

59.65%9.32%9.84%9.43%9.61%

（%）核心一级资本充足率

5a （%）(应用资本底线 9.65% 9.32% 9.84% 9.43% 9.61%

前)

36一级资本充足率（%）10.75%10.44%11.03%10.63%10.85%

一级资本充足率（%）

6a 10.75% 10.44% 11.03% 10.63% 10.85%（应用资本底线前）

7资本充足率（%）15.21%14.94%15.32%14.96%15.28%

资本充足率（%）（应

7a 15.21% 14.94% 15.32% 14.96% 15.28%用资本底线前）其他各级资本要求

8储备资本要求（%）2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%

9逆周期资本要求（%）0%0%0%0%0%

全球系统重要性银行或

10国内系统重要性银行附0.25%0.25%0.25%0.25%0.25%

加资本要求（%）其他各级资本要求

112.75%2.75%2.75%2.75%2.75%

（%）（8+9+10）满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额

124.65%4.32%4.84%4.43%4.61%

占风险加权资产的比例

（%）杠杆率

13调整后表内外资产余额43973964314900402189939930273911359

14杠杆率（%）5.51%5.38%5.73%5.50%5.54%

14a 杠杆率 a（%） 5.51% 5.38% 5.73% 5.50% 5.54%

14b 杠杆率 b（%） 5.56% 5.45% 5.72% 5.51% 5.57%

14c 杠杆率 c（%） 5.56% 5.45% 5.72% 5.51% 5.57%

流动性覆盖率

15合格优质流动性资产499403698479491691629476594644

16现金净流出量379493333059258787305037243615

17流动性覆盖率（%）131.60%209.72%190.00%206.36%244.09%

净稳定资金比例

18可用稳定资金合计18546131911693172842917301601700965

19所需稳定资金合计16711701629664146379414388561413546

20净稳定资金比例（%）110.98%117.31%118.08%120.25%120.33%

41.2风险加权资产计量

下表列示了公司按照《商业银行资本管理办法》计量的风险加权资产情况。其中，信用风险加权资产计量采用权重法，市场风险加权资产计量采用标准法，操作风险加权资产计量采用标准法。

表格 OV1：风险加权资产概况

单位：人民币百万元

a b c风险加权资产最低资本要求

2025年6月30日2025年3月31日2025年6月30日

1信用风险21097252084932168778信用风险（不包括交易对手信用风险、信用估值调整风

219103651885931152829

险、银行账簿资产管理产品和银行账簿资产证券化）

3其中：权重法19103651885931152829

其中：证券、商品、外汇交

4易清算过程中形成的风险暴---

露

其中：门槛扣除项中未扣除

51160613100929

部分

6其中：初级内部评级法不适用不适用不适用

7其中：监管映射法不适用不适用不适用

8其中：高级内部评级法不适用不适用不适用

9交易对手信用风险14385150531150

10其中：标准法14385150531150

11其中：现期风险暴露法不适用不适用不适用

12其中：其他方法不适用不适用不适用

13信用估值调整风险22192345178

14银行账簿资产管理产品17753417662614203

15其中：穿透法17571217483914057

16其中：授权基础法15691559126

517其中：适用1250%风险权重25322820

18银行账簿资产证券化52224977418

其中：资产证券化内部评级

19不适用不适用不适用

法

其中：资产证券化外部评级

2052224977418

法

21其中：资产证券化标准法不适用不适用不适用

22市场风险17783165471423

23其中：标准法17783165471423

24其中：内部模型法不适用不适用不适用

25其中：简化标准法不适用不适用不适用

交易账簿和银行账簿间转换

26000

的资本要求

27操作风险12508012508010006

因应用资本底线而导致的额

28不适用不适用

外调整

29合计22525882226559180207

1.3资本构成

下表列示了本公司资本构成详细信息：

表格 CC1：资本构成

单位：人民币百万元

a b数额代码核心一级资本

1 实收资本和资本公积可计入部分 44215 e+g

2 留存收益 163284 h+i+j

2a 盈余公积 17041 h

2b 一般风险准备 33258 i

62c 未分配利润 112985 j

3 累计其他综合收益 12480 b

4少数股东资本可计入部分248

5扣除前的核心一级资本220227

核心一级资本：扣除项

6审慎估值调整-

7 商誉（扣除递延税负债） 293 a

8其他无形资产（土地使用权除外）（扣2638除递延税负债）

9依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递-

延税资产

10对未按公允价值计量的项目进行套期形-

成的现金流储备

11损失准备缺口-

12资产证券化销售利得-

13自身信用风险变化导致其负债公允价值-

变化带来的未实现损益14确定受益类的养老金资产净额（扣除递-延税项负债）

15直接或间接持有本银行的股票-

16银行间或银行与其他金融机构间通过协-

议相互持有的核心一级资本

17对未并表金融机构小额少数资本投资中-

的核心一级资本中应扣除金额

18对未并表金融机构大额少数资本投资中-

的核心一级资本中应扣除金额

19其他依赖于银行未来盈利的净递延税资-

产中应扣除金额对未并表金融机构大额少数资本投资中

20的核心一级资本和其他依赖于银行未来-

盈利的净递延税资产的未扣除部分超过

核心一级资本15%的应扣除金额

21其中：应在对金融机构大额少数资本-

投资中扣除的金额

22其中：应在其他依赖于银行未来盈利-

的净递延税资产中扣除的金额

23其他应在核心一级资本中扣除的项目合-

计

724应从其他一级资本和二级资本中扣除的-

未扣缺口

25核心一级资本扣除项总和2931

26核心一级资本净额217296

其他一级资本

27 其他一级资本工具及其溢价 24810 k

28其中：权益部分24810

29其中：负债部分-

30少数股东资本可计入部分33

31扣除前的其他一级资本24843

其他一级资本:扣除项

32直接或间接持有的本银行其他一级资本-

33银行间或银行与其他金融机构间通过协-

议相互持有的其他一级资本

34对未并表金融机构小额少数资本投资中-

的其他一级资本中应扣除金额

35对未并表金融机构大额少数资本投资中-

的其他一级资本

36其他应在其他一级资本中扣除的项目合-

计

37应从二级资本中扣除的未扣缺口-

38其他一级资本扣除项总和-

39其他一级资本净额24843

40一级资本净额242139

二级资本

41二级资本工具及其溢价74400

42少数股东资本可计入部分66

43超额损失准备可计入部分26046

44扣除前的二级资本100512

二级资本：扣除项

45直接或间接持有的本银行的二级资本-

银行间或银行与其他金融机构间通过协

46 议相互持有的二级资本投资及 TLAC非 -

资本债务工具投资

47对未并表金融机构小额少数资本投资中-

的二级资本应扣除金额

8对未并表金融机构的小额投资中的

47a TLAC非资本债务工具中应扣除金额 不适用（仅适用全球系统重要性银行）

48对未并表金融机构大额少数资本投资中-

的二级资本应扣除金额

对未并表金融机构大额投资中的 TLAC48a 非资本债务工具中应扣除金额（仅适用 不适用全球系统重要性银行）

49其他应在二级资本中扣除的项目合计-

50二级资本扣除项总和-

51二级资本净额100512

52总资本净额342651

53风险加权资产2252588

资本充足率和其他各级资本要求

54核心一级资本充足率9.65%

55一级资本充足率10.75%

56资本充足率15.21%

57其他各级资本要求（%）2.75%

58其中：储备资本要求2.5%

59其中：逆周期资本要求0%

60其中：全球系统重要性银行或国内系0.25%

统重要性银行附加资本要求

61满足最低资本要求后的可用核心一级资4.65%

本净额占风险加权资产的比例（%）我国最低监管资本要求

62核心一级资本充足率5%

63一级资本充足率6%

64资本充足率8%

门槛扣除项中未扣除部分

65对未并表金融机构的小额少数资本投资6409

中的未扣除部分对未并表金融机构的小额投资中的65a TLAC非资本债务工具未扣除部分（仅 不适用适用全球系统重要性银行）

66对未并表金融机构的大额少数资本投资-

未扣除部分

967其他依赖于银行未来盈利的净递延税资3834产（扣除递延税负债）可计入二级资本的超额损失准备的限额

68权重法下，实际计提的超额损失准备金39353

额

69权重法下，可计入二级资本超额损失准26046

备的数额

70内部评级法下，实际计提的超额损失准不适用

备金额

71内部评级法下，可计入二级资本超额损不适用

失准备的数额

2.信用风险

2.1信用风险暴露

公司在信用风险权重法计量过程中采用的权重严格遵循《商业银行资本管理办法》的相关规定。

截至2025年6月30日，本公司按照风险权重划分的信用风险暴露情况如下表所示：

表格 CR5-2：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分）

单位：人民币百万元

a b c d

2025年6月30日

风险权重加权平均信用表内外风险暴露（转表内资产余额转换前表外资产转换系数*换后、缓释后）

1低于40%143317470160963.21%1874296

240—70%6937431962676.81%314316

375%54079533477714.16%566686

485%3353283437477.35%356370

590—100%69796723979157.31%818573

106105—130%746--740

7150%1940696997.65%19367

8250%4699--4699

9400%----

101250%29--29

11合计3101518163114655.26%3955076

*加权平均信用转换系数：基于转换前表外资产进行加权。

112.2资产证券化

截至2025年6月30日，本公司银行账簿资产证券化情况如下表所示：

表格 SEC1：银行账簿资产证券化

单位：人民币百万元

a b c d e f g h i j k l

2025年6月30日

银行作为发起机构银行作为代理机构银行作为投资机构其中，其中，其中，传统满足合成传统满足合成满足合成小计小计传统型小计

型 STC 标 型 型 STC 标 型 STC 标 型准的准的准的

1零售类合计249--249----30212--30212

其中：个人住房抵

2--------636--636

押贷款

123其中：信用卡------------

4其中：其他零售类249--249----29576--29576

其中：再资产证券

5---------

化

6公司类合计--------2884--2884

7其中：公司贷款--------222--222

其中：商用房地产

8--------349--349

抵押贷款

其中：租赁及应收

9--------2053--2053

账款

10其中：其他公司类--------260--260

其中：再资产证券

11---------

化

截至2025年6月30日，本公司交易账簿中暂无资产证券化交易。

132.3交易对手信用风险

截至2025年6月30日，本公司交易对手信用风险计量方法及其主要参数如下表所示：

表格 CCR1：按计量方法披露交易对手信用风险暴露

单位：人民币百万元

a b c d e f

2025年6月30日

潜在风险信用风险潜在风险用于计量重置成本暴露的附缓释后的风险加权暴露监管风险

(RC) 加因子 违约风险 资产

(PFE) 暴露的α

(Add-on) 暴露1标准法（衍生工具)7805109871.42630913750现期暴露法（衍生工

2不适用不适用1不适用不适用

具）

3证券融资交易80726437

4合计10703514187

143.市场风险

截至2025年6月30日，本公司标准法下市场风险资本要求的构成如下表所示：

表格 MR1：标准法下市场风险资本要求

单位：人民币百万元

a

2025年6月30日

标准法下的资本要求

1一般利率风险363

2股票风险98

3商品风险76

4汇率风险480

5信用利差风险-非证券化产品323

6信用利差风险-证券化（非相关性交易组合）-

7信用利差风险-证券化（相关性交易组合）-

8违约风险-非证券化产品82

9违约风险-证券化（非相关性交易组合）-

10违约风险-资产证券化（相关性交易组合）-

11剩余风险附加1

12合计1423

154.流动性风险

截至2025年6月30日，公司合格优质流动性资产余额4994.03亿元，30天内的净现金流出

3794.93亿元，流动性覆盖率131.60%，符合监管不低于100%的要求。

表格 LIQ1：流动性覆盖率

单位：人民币百万元

a

2025年06月30日

调整后数值

1合格优质流动性资产499403

2现金净流出量379493

3流动性覆盖率（%）131.60%

截至2025年6月30日，公司可用的稳定资金余额18546.13亿元，所需的稳定资金余额

16711.70亿元，净稳定资金比例110.98%，符合监管不低于100%的规定。

表格 LIQ2：净稳定资金比例

单位：人民币百万元

e f

2025年06月30日2025年03月31日

折算后数值

14可用的稳定资金合计18546131911693

33所需的稳定资金合计16711701629664

34净稳定资金比例（%）110.98%117.31%

5.杠杆率

截至2025年6月30日，本公司资产负债表中的总资产和杠杆率调整后表内外资产余额的对比关系如下表所示：

16表格 LR1：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异

单位：人民币百万元

a

2025年6月30日

1并表总资产3470332

2并表调整项-

3客户资产调整项-

4衍生工具调整项9233

5证券融资交易调整项19436

6表外项目调整项901326

7资产证券化交易调整项-

8未结算金融资产调整项-

9现金池调整项-

10存款准备金调整项（如有）-

11审慎估值和减值准备调整项-

12其他调整项(2931)

13调整后表内外资产余额4397396

本公司杠杆率分母的组成明细以及实际杠杆率、最低杠杆率要求和附加杠杆率要求等相关信息如

下图所示：

表格 LR2：杠杆率

单位：人民币百万元

a b

2025年6月30日2025年3月31日

表内资产余额1表内资产（除衍生工具和证券融资34285843350290交易外）

2减：减值准备(48023)(46990)

3减：一级资本扣减项(2931)(2964)4调整后的表内资产余额（衍生工具33776303300336和证券融资交易除外）

17衍生工具资产余额各类衍生工具的重置成本（扣除合

5格保证金，考虑双边净额结算协议1540715534的影响）

6各类衍生工具的潜在风险暴露1821818523

7已从资产负债表中扣除的抵质押品--

总和

8减：因提供合格保证金形成的应收(276)(295)

资产

减：为客户提供清算服务时与中央

9交易对手交易形成的衍生工具资产--

余额

10卖出信用衍生工具的名义本金--

11减：可扣除的卖出信用衍生工具资--

产余额

12衍生工具资产余额3334933762

证券融资交易资产余额

13证券融资交易的会计资产余额6565565371

14减：可以扣除的证券融资交易资产--

余额

15证券融资交易的交易对手信用风险194368220

暴露

16代理证券融资交易形成的证券融资--

交易资产余额

17证券融资交易资产余额8509173591

表外项目余额

18表外项目余额16311471602102

19减：因信用转换调整的表外项目余(727441)(693258)

额

20减：减值准备(2380)(1633)

21调整后的表外项目余额901326907211

一级资本净额和调整后表内外资产余额

22一级资本净额242139232352

23调整后表内外资产余额43973964314900

杠杆率

24杠杆率5.51%5.38%

24a 杠杆率 a 5.51% 5.38%

1825最低杠杆率要求4.00%4.00%

26附加杠杆率要求0.125%0.125%

各类平均值的披露

27证券融资交易的季日均余额2564417314

27a 证券融资交易的季末余额 65655 65371

28 调整后表内外资产余额 a 4357385 4266843

28a 调整后表内外资产余额 b 4357385 4266843

29 杠杆率 b 5.56% 5.45%

29a 杠杆率 c 5.56% 5.45%

6.附件

6.1附件1资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征

本公司资本工具的主要特征及其完整条款详情见官网：https://www.nbcb.com.cn。

6.2附件2集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异

本公司根据《商业银行资本管理办法》计算各级资本监管指标。并表资本监管指标计算范围包括本公司以及符合《商业银行资本管理办法》规定的本公司直接或间接投资的金融机构。

各类被投资机构在并表资本监管指标计算中采用的处理方法：

被投资机构类别并表处理方法拥有多数表决权或控制权的金融机构纳入并表范围

不纳入并表范围，将投资合计超出公司核心一级资本净额10%的部分从各级监对金融机构的小额少数资本投资

管资本中对应扣除，未达到门槛扣除限额的部分计算风险加权资产

截至2025年6月30日，公司并表资本充足率计算范围和财务并表范围不存在差异。

19下表列示了纳入资本充足率并表范围的被投资机构的相关信息：

表格：纳入并表范围的被投资机构

单位：人民币百万元，百分比除外持股比例序号被投资机构名称投资余额注册地业务性质

（%）

1永赢基金管理有限公司647.2071.49中国宁波基金公司

2永赢金融租赁有限公司7000.00100中国宁波金融租赁公司

3宁银理财有限责任公司1500.00100中国宁波理财子公司

浙江宁银消费金融股份

45920.4894.17中国宁波消费金融公司

有限公司

公司集团层面的资产负债表和监管并表下的资产负债表没有差异具体如下：

CC2：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异

单位：人民币百万元

a b c

2025年06月30日

财务并表范围下的资产监管并表范围下的资产代码负债表负债表资产

1现金及存放中央银行款项152145152145

2存放同业款项3122031220

3贵金属77247724

4拆出资金2476624766

5衍生金融资产2475424754

206买入返售金融资产6563365633

7发放贷款及垫款16308471630847

8金融投资：

9交易性金融资产335897335897

10债权投资462668462668

11其他债权投资697737697737

12其他权益工具投资815815

13固定资产84948494

14在建工程11491149

15使用权资产23772377

16无形资产39283928

17 商誉 293 293 a

18递延所得税资产37243724

19其他资产1616116161

20资产合计34703323470332

负债

21向中央银行借款3411934119

22同业及其他金融机构存放款项101216101216

23拆入资金211363211363

24交易性金融负债27832783

25衍生金融负债1797917979

26卖出回购金融资产款276310276310

27吸收存款21115582111558

28应付职工薪酬21712171

29应交税费23862386

30应付债券438804438804

2131租赁负债22732273

32预计负债25442544

33其他负债2086220862

34负债合计32243683224368

所有者权益

35 股本 6604 6604 e

36 其他权益工具 24810 24810 k

37其中：优先股1481014810

38永续债1000010000

39 资本公积 37611 37611 g

40 其他综合收益 12480 12480 b

41 盈余公积 17041 17041 h

42 一般风险准备 33258 33258 i

43 未分配利润 112985 112985 j

44归属于母公司股东的权益244789244789

45少数股东权益11751175

46股东权益合计245964245964

6.3附件3全球系统重要性银行评估指标

本公司披露的全球系统重要性银行评估指标，详情请参考公司官网：https://www.nbcb.com.cn。

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