2023年度风险控制指标情况报告

华西证券股份有限公司全体股东：

2023年，华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）持

续加强全面风险管理体系建设，从制度体系、组织架构、信息系统、指标体系、人员配备、应对机制等六个方面不断建立健全公司全面风险管理体系。公司严格按照监管要求落实风险控制指标动态监控和管理工作，及时开展综合压力测试及各类专项压力测试，确保风险控制指标持续符合监管标准。

一、报告期内公司主要风险控制指标情况（母公司口径）

单位：元预警标监管标风控指标2022年12月31日2023年12月31日准准

核心净资本16465087148.2916869010746.81附属净资本00

净资本16465087148.2916869010746.81

净资产21689648159.2922027312207.52

各项风险资本准备之和8114388306.007167882390.98

表内外资产总额72907489304.5466544957841.51

风险覆盖率202.91%235.34%≥120%≥100%

资本杠杆率22.68%25.53%≥9.6%≥8%

流动性覆盖率274.87%299.29%≥120%≥100%

净稳定资金率187.32%201.37%≥120%≥100%

净资本/净资产75.91%76.58%≥24%≥20%

净资本/负债33.93%40.51%≥9.6%≥8%

净资产/负债44.70%52.90%≥12%≥10%自营权益类证券及其衍

19.70%9.58%≤80%≤100%

生品/净资本自营非权益类证券及其

201.68%171.57%≤400%≤500%

衍生品/净资本

报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标均持续符合监管标准。

二、动态风险控制指标监控情况公司建立了风险控制指标动态监控体系，制定了《风险控制指标管理办法》、《风险限额管理办法》、《压力测试管理办法》等制度，明确了风险控制指标监控及压力测试等工作要求。

公司风险控制指标的动态风险管理流程包括风险识别、

评估、监测、控制与报告。公司建立了风险控制指标动态监控技术系统，指定专人对净资本等风险控制指标进行日常监控与报告。公司根据自身资产负债状况和业务发展情况，建立了净资本补足机制，确保净资本等各项风险控制指标符合规定标准。

三、风险控制指标压力测试情况2023年上半年，公司根据中国证券业协会下发的《关于开展证券公司2023年度压力测试有关工作的通知》，组织开展了2023年度综合压力测试。2023年下半年，公司内部自行组织开展了2023年下半年综合压力测试。测试结果显示，公司在轻、中、重度压力情景各项风险控制指标均未触及监管预警标准。

公司在开展证券承销、股利分配、设立子公司或增资子公司等重大业务或经营行为时，均开展了风险控制指标压力测试，在测算分析基础上提出经营管理建议，确保公司的各项风险控制指标符合监管要求。

特此报告。

华西证券股份有限公司

2024年4月26日