华林证券股份有限公司

2023年度风险控制指标情况报告

2023年，华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据《证券公司全面风险管理规范》、《证券公司风险控制指标管理办法》等规范要求，持续加强全面风险管理体系建设，严格按照监管要求落实风险控制指标动态监控和管理工作，不断健全压力测试体系，开展综合压力测试及各类专项压力测试，确保风险控制指标持续符合监管标准。

一、公司主要风险控制指标情况

单位：元项目2023年12月31日2022年12月31日监管基准预警标准

核心净资本4345837799.374139150523.11\\

附属净资本--\\

净资本4345837799.374139150523.11\\

净资产5913846274.325951711011.30\\

各项风险资本准备之和1267125207.691482679769.24\\

表内外资产总额12201360634.6513459018241.52\\

风险覆盖率342.97%279.17%≥100.00%≥120.00%

资本杠杆率35.62%30.75%≥8.00%≥9.60%

流动性覆盖率199.83%211.14%≥100.00%≥120.00%

净稳定资金率153.84%169.94%≥100.00%≥120.00%

净资本/净资产73.49%69.55%≥20.00%≥24.00%

净资本/负债91.47%74.43%≥8.00%≥9.60%

净资产/负债124.48%107.03%≥10.00%≥12.00%

自营权益类证券及其衍生品/净资本23.02%26.65%≤100.00%≤80.00%

自营非权益类证券及其衍生品/净资本47.57%117.76%≤500.00%≤400.00%

二、动态风险控制指标监控情况公司建立了风险控制指标动态监控体系，制定了《华林证券股份有限公司风险控制指标和动态监控系统管理办法》、《华林证券股份有限公司压力测试管理办法》等制度，明确了风险控制指标管理及压力测试等工作要求。

公司按照监管法规的规定计算净资本、风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆

第1页共2页盖率、净稳定资金率等各项风险控制指标，编制净资本计算表、风险资本准备计

算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表和风

险控制指标计算表。公司建立了风险控制指标动态监控技术系统，风险管理部及计划财务部每日通过风险控制指标动态监控系统，对公司净资本等各项风险控制指标的前一日动态情况进行监控、审核及报告。公司根据自身资产负债状况和业务发展情况，建立了净资本补足机制，确保净资本等各项风险控制指标符合规定标准。

三、风险控制指标压力测试情况为促进公司提升风险管理能力，公司按照《关于开展证券公司2023年度压力测试有关工作的通知》（中证协发〔2023〕42号）、《证券公司压力测试指引（修订稿）》（中证协发〔2016〕251号）等相关要求，由公司领导牵头，组织风险管理部、计划财务部、运营管理部等相关职能部门和各业务部门，于2023年4月开展了2023年度综合压力测试工作，评估未来压力情景下公司整体风险状况及风险承受能力。测试结果显示，在轻度、中度和重度三种压力情景下，公司未出现风控指标不达标或者净资本不足的情况。

2023年，在公司发生业务调整等重大经营变化时，均开展了风险控制指标专

项压力测试，综合分析测试结果并提出相关管理建议，以确保公司的各项风险控制指标持续符合监管要求。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日